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| 兴银货币A(000741) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 593762 | ||||||||
| 基金代码 | 000741 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福货币市场基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 26 日 华福货币 2016 年半年度报告 第 2 页 共 45 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 1 月 1日起至 6月 30日止。 华福货币 2016 年半年度报告 第 3 页 共 45 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 38 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 39 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 40 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 40 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 41 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41 华福货币 2016 年半年度报告 第 4 页 共 45 页 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 44 10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 45 华福货币 2016 年半年度报告 第 5 页 共 45 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华福货币市场基金 基金简称 华福货币 基金主代码 000741 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 8月 27日 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 30,466,710,014.45份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华福货币 A 华福货币 B 下属分级基金的交易代码： 000741 000740 报告期末下属分级基金的份额总额 41,371,608.82份 30,425,338,405.63份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造 高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资 金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综 合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行 积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金 和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华福基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 林佳 张志永 联系电话 021-20296236 021-62677777-212004 电子邮箱 lj@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 40000-96326 95561 传真 021-68630069 021-62159217 注册地址 福建省福州市平潭县潭城镇西航路 西航住宅新区 11号楼 4楼 福州市湖东路 154号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦 16楼 上海江宁路 168号兴业大厦 20 楼 邮政编码 200120 200041 法定代表人 陈文奇 高建平 华福货币 2016 年半年度报告 第 6 页 共 45 页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.hffunds.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华福基金管理有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号 招商银行大厦 16楼 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配按日结转份额。 基金级别 华福货币 A 华福货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 ) 报告期( 2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日) 本期已实现收益 439,564.48 453,570,971.35 本期利润 439,564.48 453,570,971.35 本期净值收益率 1.2548% 1.3552% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 期末基金资产净值 41,371,608.82 30,425,338,405.63 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 累计净值收益率 6.5952% 6.9501% 华福货币 2016 年半年度报告 第 7 页 共 45 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华福货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2035% 0.0009% 0.0287% 0.0000% 0.1748% 0.0009% 过去三个月 0.6127% 0.0008% 0.0871% 0.0000% 0.5256% 0.0008% 过去六个月 1.2548% 0.0010% 0.1744% 0.0000% 1.0804% 0.0010% 过去一年 2.7800% 0.0015% 0.3510% 0.0000% 2.4290% 0.0015% 自基金合同 生效起至今 6.5952% 0.0029% 0.6473% 0.0000% 5.9479% 0.0029% 华福货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2196% 0.0009% 0.0287% 0.0000% 0.1909% 0.0009% 过去三个月 0.6625% 0.0008% 0.0871% 0.0000% 0.5754% 0.0008% 过去六个月 1.3552% 0.0010% 0.1744% 0.0000% 1.1808% 0.0010% 过去一年 2.9882% 0.0016% 0.3510% 0.0000% 2.6372% 0.0016% 自基金合同 生效起至今 6.9501% 0.0028% 0.6473% 0.0000% 6.3028% 0.0028% 注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3、本基金 2016年 2季度业绩表现以本报告“过去三个月”业绩表现数据为准。 华福货币 2016 年半年度报告 第 8 页 共 45 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华福货币 2016 年半年度报告 第 9 页 共 45 页 注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华福基金管理有限责任公司注册资本为 1 亿元人民币，注册地为福建省平潭综合实验区，公 司主要办公场所位于上海市浦东新区。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管 理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份 有限公司。 截至 2016 年 6 月 30 日，华福基金管理了华福货币市场基金、华福现金增利货币市场基金、 华福货币 2016 年半年度报告 第 10 页 共 45 页 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金、华福瑞益纯债债券型证券投资基金、华福朝阳债券 型证券投资基金、华福大健康灵活配置混合型证券投资基金、华福丰盈灵活配置混合型证券投资 基金、华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金、华福稳健债券型证券投资基金及华福长禧半年定 期开放债券型证券投资基金十只开放式基金，管理公募基金资产规模人民币 589.32 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任 日期 洪木妹 本 基 金 的 基 金 经理、公 司 总 经 理助理 2014 年 8 月 27日 - 9年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），拥有 9 年 证券、基金行业工作经验。曾任职于华福证券有 限责任公司投资自营部和资产管理总部，从事宏 观经济研究和投资工作，现任华福基金管理有限 责任公司总经理助理，自 2014年 8月起担任华福 货币市场基金基金经理、于 2015 年 5 月至 2016 年 6 月担任华福鼎新灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、自 2015年 6月起担任华福长乐半年 定期开放债券型证券投资基金基金经理、自 2015 年 6 月起担任华福丰盈灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、自 2015 年 11 月起担任华福现金 增利货币市场基金基金经理、自 2015 年 11 月起 担任华福瑞益纯债债券型证券投资基金基金经 理、自 2015 年 12 月起担任华福稳健债券型证券 投资基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规的规定及基金合同、招 募说明书及其更新等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 华福货币 2016 年半年度报告 第 11 页 共 45 页 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，央行坚持稳健货币政策，保证市场流动性适度宽松，资金面总体平稳。在春节、 半年末等关键节点，央行均开展 MLF 操作呵护资金面，熨平资金波动。但受季末首次 MPA 考核、 “营改增”试点办法实施等因素扰动，短端利率上半年整体呈震荡走势。 报告期内，银行间 7 天质押式回购利率在 2.20%-2.80%波动。一月中下旬，春节因素显现， 跨节资金价格不断走高，使短债收益率出现一定幅度反弹；后逐渐回落企稳，直至三月上旬银行 间市场都处于流动性宽裕状态。三月中旬开始资金面出现波动，转债发行、缴税因素、季末首次 MPA 考核因素先后影响资金面，央行也一改之前快速响应、抚平资金面的态度，利率下调的 MLF 询而未做，使得市场对于央行未来的货币政策进一步宽松预期开始回落，资金利率和短债总体呈 现上行态势。四月开始，市场对“营改增”试点办法解读逐渐深入，在预期质押式回购交易缴纳 增值税将导致市场融出机构加点融出利率的影响下，短端利率逐步抬升。至五一假期，“营改增” 补充规定发布，同业往来利息收入增值税免税范围进一步扩大，短端利率企稳回调。进入五月中 下旬，机构预期半年末 MPA 考核及交税因素将影响资金面波动，开始调整杠杆等，短端利率重回 升势。不过，央行对半年末资金面甚为呵护，五月和六月分别开展 MLF 操作 2900 亿元和 2080 亿 元，进入六月，市场资金面维持平稳态势，短端收益率也平稳中略有下行。代表性品种 1年期 AAA 短融券收益率在 2.65%-3.05%区间宽幅震荡。 报告期内，组合仍以高资质同业存单为主要配置对象，以保持组合的流动性；同时，基于对 于资金面实际整体宽松的判断，维持较长的久期；并在春节前、季末等关键时点，增配同业存款 和银行间逆回购。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华福货币市场基金 A 投资回报：1.2548% 比较基准：0.1744% 华福货币市场基金 B 投资回报：1.3552% 比较基准：0.1744% 华福货币 2016 年半年度报告 第 12 页 共 45 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2016年下半年，宏观经济仍将低位运行，但由一致性贬值预期和通胀预期而产生的对于 央行货币政策的压力仍然存在，央行货币政策料将继续维持稳健。我们将密切跟踪国际外围情况， 人民币汇率走势及通胀变化，择优参与债券投资，并在保证产品流动性前提下，把握资金利率较 高时点配置协议存款。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参 与估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管运营保障部的公司领导担任，成员由基 金事务部、风险管理部、监察稽核部、研究发展部、投资管理部门(视会议议题内容选择相关投资 方向部门)部门负责人或其指定人员组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性， 分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值 流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核 和监督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策 估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估 值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程 进行：由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应 的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调 整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根 据前述估值模型、估值流程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复 核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出 提示，并由研究员提供研究报告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。 2.基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 3.本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 华福货币 2016 年半年度报告 第 13 页 共 45 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关约定，本基金的收益分配采用“每日分配、按 日支付”的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。 本报告期华福货币 A 级基金应分配收益 439,564.48 元，实际分配收益 439,564.48 元;华福 货币 B 级基金应分配收益 453,570,971.35元，实际分配收益 453,570,971.35元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华福货币 2016 年半年度报告 第 14 页 共 45 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华福货币市场基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 11,453,785,886.57 17,356,893,081.70 结算备付金 - 238,095.24 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 15,896,019,466.71 19,280,011,667.37 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 15,896,019,466.71 19,091,567,673.33 资产支持证券投资 - 188,443,994.04 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,047,047,403.16 6,238,382,977.56 应收证券清算款 - 42,482,207.67 应收利息 6.4.7.5 122,670,976.13 160,433,899.45 应收股利 - - 应收申购款 10,527.81 40,365.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 31,519,534,260.38 43,078,482,293.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,000,125,979.81 - 应付证券清算款 40,202,733.15 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 4,534,771.77 3,850,564.75 应付托管费 1,332,861.02 1,131,380.60 应付销售服务费 4,001,627.37 3,398,012.54 应付交易费用 6.4.7.7 81,809.80 155,503.28 应交税费 - - 应付利息 116,246.41 - 华福货币 2016 年半年度报告 第 15 页 共 45 页 应付利润 2,359,246.08 3,325,447.68 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 68,970.52 129,000.00 负债合计 1,052,824,245.93 11,989,908.85 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 30,466,710,014.45 43,066,492,385.14 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 30,466,710,014.45 43,066,492,385.14 负债和所有者权益总计 31,519,534,260.38 43,078,482,293.99 注：报告截止日 2016年 6 月 30日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 30,466,710,014.45 份。 其中华福货币 A 级的基金份额为 41,371,608.82 份，华福货币 B 级的基金份额为 30,425,338,405.63份。 6.2 利润表 会计主体：华福货币市场基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年 6月 30日 一、收入 521,252,107.11 127,548,516.42 1.利息收入 517,290,356.71 120,824,289.05 其中：存款利息收入 6.4.7.11 148,166,527.66 71,254,343.75 债券利息收入 330,820,412.63 29,958,229.42 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 38,303,416.42 19,611,715.88 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,961,750.40 6,724,227.37 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,961,750.40 6,724,227.37 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 - - 华福货币 2016 年半年度报告 第 16 页 共 45 页 减：二、费用 67,241,571.28 11,586,866.57 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 28,632,078.12 4,370,999.39 2．托管费 6.4.10.2.2 8,416,044.42 1,274,275.49 3．销售服务费 6.4.10.2.3 25,265,660.36 3,861,289.24 4．交易费用 6.4.7.19 175.01 - 5．利息支出 4,808,948.09 1,975,544.25 其中：卖出回购金融资产支出 4,808,948.09 1,975,544.25 6．其他费用 6.4.7.20 118,665.28 104,758.20 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 454,010,535.83 115,961,649.85 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 454,010,535.83 115,961,649.85 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华福货币市场基金 本报告期：2016年 1月 1日 至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 43,066,492,385.14 - 43,066,492,385.14 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 454,010,535.83 454,010,535.83 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -12,599,782,370.69 - -12,599,782,370.69 其中：1.基金申购款 51,269,053,392.20 - 51,269,053,392.20 2.基金赎回款 -63,868,835,762.89 - -63,868,835,762.89 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -454,010,535.83 -454,010,535.83 五、期末所有者权益（基 金净值） 30,466,710,014.45 - 30,466,710,014.45 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 华福货币 2016 年半年度报告 第 17 页 共 45 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 5,591,546,750.63 - 5,591,546,750.63 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 115,961,649.85 115,961,649.85 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -1,684,865,655.69 - -1,684,865,655.69 其中：1.基金申购款 2,317,685,486.77 - 2,317,685,486.77 2.基金赎回款 -4,002,551,142.46 - -4,002,551,142.46 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -115,961,649.85 -115,961,649.85 五、期末所有者权益（基 金净值） 3,906,681,094.94 - 3,906,681,094.94 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.3 财务报表由下列负责人签署： ______陈文奇______ ______张力______ ____刘建新____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华福货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”） 证监许可[2014]331 号《关于核准华福货币市场基金募集的批复》核准，本基金首次 募集资金总额为人民币 1,214,384,385.91 元。《华福货币市场基金基金合同》于 2014 年 8 月 27 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为华福 基金管理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《货币市场基金管理暂行规定》、《中华人民共和国证券投资基金法》相关规定以及《华 福货币市场基金基金合同》等法律文件约定，本基金的投资范围包括现金，通知存款，短期融资 券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债 券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的 华福货币 2016 年半年度报告 第 18 页 共 45 页 资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行 票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业 绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 06 月 30日的财务状况以及 2016 年 01月 01日 至 2016年 06月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公 允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基 金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 华福货币 2016 年半年度报告 第 19 页 共 45 页 融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债 等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益；同时于每一计价日计算影 子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。当收取某项金融资产 现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该 金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基 金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计 算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理 人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。计算影子价 格时按如下原则确定债券投资的公允价值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的 参数。 华福货币 2016 年半年度报告 第 20 页 共 45 页 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债 务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变 动分别于交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加 和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 无。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。在计算实际利率时，扣除在 适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税因素。 债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按 直线法近似计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的按直线法近似计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）每一份基金份额享有同等分配权； （2）收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； （3）根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分 配，每日支付。 （4）根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益； 若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益； （5）每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金 份额)方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每日累计收益支付时，其累计 华福货币 2016 年半年度报告 第 21 页 共 45 页 收益为负值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收 益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除； （6）当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额 自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益； （7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示 如下： (1)于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起， 华福货币 2016 年半年度报告 第 22 页 共 45 页 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 43,785,886.57 定期存款 11,410,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 1,300,000,000.00 存款期限 3个月以上 9,310,000,000.00 存款期限 1个月以内 800,000,000.00 其他存款 - 合计： 11,453,785,886.57 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 15,896,019,466.71 15,898,625,000.00 2,605,533.29 0.0086% 合计 15,896,019,466.71 15,898,625,000.00 2,605,533.29 0.0086% 华福货币 2016 年半年度报告 第 23 页 共 45 页 注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本； 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 4,047,047,403.16 - 合计 4,047,047,403.16 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 23,809.96 应收定期存款利息 11,150,021.81 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 94,241,254.60 应收买入返售证券利息 17,191,663.40 应收申购款利息 64,226.36 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 122,670,976.13 6.4.7.6 其他资产 注：本基金报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 华福货币 2016 年半年度报告 第 24 页 共 45 页 银行间市场应付交易费用 81,809.80 合计 81,809.80 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 68,970.52 合计 68,970.52 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华福货币 A 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 34,901,007.12 34,901,007.12 本期申购 62,027,645.98 62,027,645.98 本期赎回(以"-"号填列) -55,557,044.28 -55,557,044.28 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 41,371,608.82 41,371,608.82 金额单位：人民币元 华福货币 B 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 43,031,591,378.02 43,031,591,378.02 本期申购 51,207,025,746.22 51,207,025,746.22 本期赎回(以"-"号填列) -63,813,278,718.61 -63,813,278,718.61 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 30,425,338,405.63 30,425,338,405.63 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份 额级别调整和转换出份额。 华福货币 2016 年半年度报告 第 25 页 共 45 页 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华福货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 439,564.48 - 439,564.48 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -439,564.48 - -439,564.48 本期末 - - - 单位：人民币元 华福货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 453,570,971.35 - 453,570,971.35 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -453,570,971.35 - -453,570,971.35 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 2,010,632.75 定期存款利息收入 145,651,285.22 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 42.90 其他 504,566.79 合计 148,166,527.66 6.4.7.12 股票投资收益 注：本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 华福货币 2016 年半年度报告 第 26 页 共 45 页 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 及债券到期兑付）差价收入 3,961,750.40 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,961,750.40 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 31,398,140,500.06 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 31,190,912,147.00 减：应收利息总额 203,266,602.66 买卖债券差价收入 3,961,750.40 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期未进行资产支持证券投资交易。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内未进行贵金属投资交易。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内未进行贵金属投资交易。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内未进行贵金属投资交易。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内未进行贵金属投资交易。 华福货币 2016 年半年度报告 第 27 页 共 45 页 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期未进行权证投资交易。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期未进行其他投资交易。 6.4.7.16 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 注：本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.18 其他收入 注：本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 175.01 合计 175.01 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 29,835.26 银行汇划费 39,569.76 其他 325.00 上清所查询费 900.00 账户服务费 18,000.00 证书费 200.00 合计 118,665.28 6.4.7.21 分部报告 无。 华福货币 2016 年半年度报告 第 28 页 共 45 页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无须做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本报告期未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华福证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海兴瀚资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 兴银投资有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司 华福基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 注：本报告期基金关联方未发生变化，且本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般 商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30 日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 华福证券有限责任公司 - - 628,500,000.00 100.00% 华福货币 2016 年半年度报告 第 29 页 共 45 页 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期无应支付关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 28,632,078.12 4,370,999.39 其中：支付销售机构的 客户维护费 19,953.56 34,716.17 注：华福货币 A 级基金份额的基金管理人报酬按前一日该级基金资产净值 0.27%的年费率计提； 华福货币 B 级基金份额的基金管理人报酬按前一日该级基金资产净值 0.17%的年费率计提；各级 基金份额的基金管理人报酬逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日该级基金份额的基金资产净值 X R / 当年天数；R 为该 级基金份额的年管理费费率。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 8,416,044.42 1,274,275.49 注：支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X R / 当年天数；R 为该级基金份额的年托 管费费率。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 华福货币 2016 年半年度报告 第 30 页 共 45 页 当期发生的基金应支付的销售服务费 华福货币 A 华福货币 B 合计 兴业银行股份有限公司 24,265.37 2,609.84 26,875.21 华福基金管理有限责任公 司 9,462.56 25,205,792.29 25,215,254.85 华福证券有限责任公司 8,280.16 0.00 8,280.16 合计 42,008.09 25,208,402.13 25,250,410.22 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华福货币 A 华福货币 B 合计 兴业银行股份有限公司 72,091.71 6,542.71 78,634.42 华福基金管理有限责任公 司 975.89 3,758,271.53 3,759,247.42 华福证券有限责任公司 22,903.86 317.87 23,221.73 合计 95,971.46 3,765,132.11 3,861,103.57 注：华福货币 A 级基金份额的销售服务费按前一日该级基金资产净值 0.25%的年费率计提；华福 货币 B 级基金份额的销售服务费按前一日该级基金资产净值 0.15%的年费率计提；各级基金份额 的销售服务费逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值 X R / 当年天数；R 为该级基 金份额的年销售服务费率。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 银行间市场交易的各 关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金 买入 基金卖出 交易 金额 利息收 入 交易金额 利息支出 兴业银行股份有限公司 - - - - 250,000,000.00 15,205.48 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 银行间市场交易的各 关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖出 交易 金额 利息收 入 交易金额 利息支出 兴业银行股份有限公司 - 30,213,000.82 - - - - 华福货币 2016 年半年度报告 第 31 页 共 45 页 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 华福货币 A 华福货币 B 基金合同生效日（ 2014 年 8 月 27 日 ）持有的基金 份额 0.00 0.00 期初持有的基金份额 0.00 18,694,467.47 期间申购/买入总份额 0.00 80,000,000.00 期间因拆分变动份额 774.88 44,428.77 减：期间赎回/卖出总份额 774.88 38,697,119.33 期末持有的基金份额 0.00 60,041,776.91 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 0.1986% 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 华福货币 A 华福货币 B 基金合同生效日（ 2014 年 8 月 27 日 ）持有的基金 份额 0.00 0.00 期初持有的基金份额 0.00 0.00 期间申购/买入总份额 0.00 28,000,000.00 期间因拆分变动份额 - 394,380.55 减：期间赎回/卖出总份额 - 10,000,000.00 期末持有的基金份额 0.00 18,394,380.55 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 0.4767% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华福货币 A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 兴银投资有限 517,056.58 1.2656% 510,612.67 1.4630% 华福货币 2016 年半年度报告 第 32 页 共 45 页 公司 华福货币 B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 兴业银行股份 有限公司 23,820,195,330.99 78.8043% 25,126,687,574.62 58.3913% 上海兴瀚资产 管理有限公司 15,008,951.07 0.0497% 0.00 0.0000% 华福证券有限 责任公司 732,159,100.56 2.4222% 500,641,476.05 1.9925% 除兴银投资、兴业银行、兴瀚资产、华福证券投资本基金外，截止报告期末无其他关联方投资本 基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有 限公司 43,785,886.57 147,661,960.87 1,323,806.46 71,254,343.75 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无其他需要说明的关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 华福货币A 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 439,564.48 - - 439,564.48 - 华福货币B 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 华福货币 2016 年半年度报告 第 33 页 共 45 页 453,570,971.35 - - 453,570,971.35 - 6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有临时停牌等流通受限证券。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 160401 16 农发 01 2016 年 7 月 7 日 99.98 520,000 51,989,600.00 160209 16 国开 09 2016 年 7 月 7 日 99.83 1,500,000 149,745,000.00 150222 15 国开 22 2016 年 7 月 7 日 99.99 3,031,000 303,069,690.00 140302 14 进出 02 2016 年 7 月 6 日 101.75 1,500,000 152,625,000.00 160209 16 国开 09 2016 年 7 月 6 日 99.83 1,500,000 149,745,000.00 160204 16 国开 04 2016 年 7 月 5 日 99.88 2,021,000 201,857,480.00 合计 10,072,000 1,009,031,770.00 截止至本报告期末 2016 年 6 月 30 日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额为 1,000,125,979.81元。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具，属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率 都低于股票、债券和混合型基金。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将风险控 制在限定的范围内，力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设合规及风险管理委员会，负责检 查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投 资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，负 华福货币 2016 年半年度报告 第 34 页 共 45 页 责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极组织对公司各项制度及内部控制的执行情况、业 务的合法合规性进行监督检查，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部 具体负责公司各项制度及内部控制执行情况的监察稽核工作，风险管理部负责公司业务合法合规 性管理，履行合规管理职责。公司管理层重视和支持风险管理和监察稽核工作，并保证合规管理 和监察稽核工作的独立性和权威性，配备了充足合格的人员，明确了部门及其各岗位的职责和工 作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的 风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 A-1 1,627,019,000.00 2,212,072,832.10 A-1以下 - - 未评级 12,354,190,000.00 2,555,124,839.66 合计 13,981,209,000.00 4,767,197,671.76 短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据 等。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 华福货币 2016 年半年度报告 第 35 页 共 45 页 2016年 6月 30日 2015年 12月 31日 AAA 151,750,000.00 198,469,261.31 AAA以下 101,580,000.00 - 未评级 - - 合计 253,330,000.00 198,469,261.31 长期信用评级由中国人民银行许可的信用机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内 有关媒体上公告。以上长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过 “影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 华福货币 2016 年半年度报告 第 36 页 共 45 页 本期末 2016年 6月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 1,643,785,886.57 7,970,000,000.00 1,840,000,000.00 - - - 11,453,785,886.57 交易性金融资产 930,191,828.52 4,464,407,717.90 10,501,419,920.29 - - - 15,896,019,466.71 买入返售金融资 产 159,900,639.85 2,409,543,974.31 1,477,602,789.00 - - - 4,047,047,403.16 应收利息 - - - - - 122,670,976.13 122,670,976.13 应收申购款 - - - - - 10,527.81 10,527.81 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,733,878,354.94 14,843,951,692.21 13,819,022,709.29 - - 122,681,503.94 31,519,534,260.38 负债 卖出回购证券款 1,000,125,979.81 - - - - - 1,000,125,979.81 应付证券清算款 - - - - - 40,202,733.15 40,202,733.15 应付管理人报酬 - - - - - 4,534,771.77 4,534,771.77 应付托管费 - - - - - 1,332,861.02 1,332,861.02 应付销售服务费 - - - - - 4,001,627.37 4,001,627.37 应付交易费用 - - - - - 81,809.80 81,809.80 应付利息 - - - - - 116,246.41 116,246.41 应付利润 - - - - - 2,359,246.08 2,359,246.08 其他负债 - - - - - 68,970.52 68,970.52 负债总计 1,000,125,979.81 - - - - 52,698,266.12 1,052,824,245.93 利率敏感度缺口 1,733,752,375.13 14,843,951,692.21 13,819,022,709.29 - - 69,983,237.82 30,466,710,014.45 上年度末 2015年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 11,976,893,081.70 3,650,000,000.00 1,730,000,000.00 - - - 17,356,893,081.70 结算备付金 238,095.24 - - - - - 238,095.24 交易性金融资产 3,383,625,868.89 4,431,431,318.72 11,464,954,479.76 - - - 19,280,011,667.37 买入返售金融资 产 5,641,381,882.06 597,001,095.50 - - - - 6,238,382,977.56 应收证券清算款 - - - - - 42,482,207.67 42,482,207.67 应收利息 - - - - - 160,433,899.45 160,433,899.45 应收申购款 - - - - - 40,365.00 40,365.00 其他资产 - - - - - - - 资产总计 21,002,138,927.89 8,678,432,414.22 13,194,954,479.76 - - 202,956,472.12 43,078,482,293.99 负债 应付管理人报酬 - - - - - 3,850,564.75 3,850,564.75 应付托管费 - - - - - 1,131,380.60 1,131,380.60 应付销售服务费 - - - - - 3,398,012.54 3,398,012.54 应付交易费用 - - - - - 155,503.28 155,503.28 华福货币 2016 年半年度报告 第 37 页 共 45 页 应付利润 - - - - - 3,325,447.68 3,325,447.68 其他负债 - - - - - 129,000.00 129,000.00 负债总计 - - - - - 11,989,908.85 11,989,908.85 利率敏感度缺口 21,002,138,927.89 8,678,432,414.22 13,194,954,479.76 - - 190,966,563.27 43,066,492,385.14 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外，其他市场变量保持不变 测算市场利率变动 25bp对期末基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015 年 12月 31 日 ） 市场利率下降 25bp 16,527,472.81 14,680,632.09 市场利率上升 25bp -16,527,472.81 -14,603,367.50 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 15,898,625,000.00 52.18 19,289,654,120.00 44.79 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 15,898,625,000.00 52.18 19,289,654,120.00 44.79 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持有金融工具的公 华福货币 2016 年半年度报告 第 38 页 共 45 页 允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本 基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大 其他价格风险。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 15,896,019,466.71 50.43 其中：债券 15,896,019,466.71 50.43 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,047,047,403.16 12.84 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 11,453,785,886.57 36.34 4 其他各项资产 122,681,503.94 0.39 5 合计 31,519,534,260.38 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.24 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,000,125,979.81 3.28 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 华福货币 2016 年半年度报告 第 39 页 共 45 页 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 107 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 14.59 3.41 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 17.38 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 26.48 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 24.02 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天（含） 20.58 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 103.05 3.41 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内投资组合无平均剩余存续期超过 240天情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 华福货币 2016 年半年度报告 第 40 页 共 45 页 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,664,459,734.23 5.46 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 5,021,546,646.95 16.48 6 中期票据 252,496,866.82 0.83 7 同业存单 8,957,516,218.71 29.40 8 其他 - - 9 合计 15,896,019,466.71 52.18 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111609084 16 浦发 CD084 10,000,000 981,349,780.35 3.22 2 111691187 16包商银行 CD010 8,000,000 795,816,612.92 2.61 3 111609239 16 浦发 CD239 5,000,000 496,333,616.47 1.63 4 111609081 16 浦发 CD081 5,000,000 494,292,566.69 1.62 5 111619024 16恒丰银行 CD024 5,000,000 494,102,427.51 1.62 6 111609097 16 浦发 CD097 5,000,000 490,432,912.85 1.61 6 111607058 16 招行 CD058 5,000,000 490,432,912.85 1.61 7 111619055 16恒丰银行 CD055 5,000,000 488,974,706.94 1.60 8 150222 15国开 22 4,200,000 420,094,874.58 1.38 9 111690933 16 昆山农村商行 CD001 4,000,000 398,214,008.91 1.31 10 111690852 16洛阳银行 CD005 4,000,000 391,923,905.96 1.29 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0764% 报告期内偏离度的最低值 -0.0318% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0332% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。 华福货币 2016 年半年度报告 第 41 页 共 45 页 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利息， 2007年 7月 1日前按直线法，2007年 7月 1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢 价或折价。 7.9.2 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 122,670,976.13 4 应收申购款 10,527.81 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 122,681,503.94 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华福货币 2016 年半年度报告 第 42 页 共 45 页 华福货币 A 6,502 6,362.91 19,726,973.02 47.68% 21,644,635.80 52.32% 华福货币 B 28 1,086,619,228.77 30,425,338,405.63 100.00% 0.00 0.00% 合计 6,530 4,662,337.73 30,445,065,378.65 99.93% 21,644,635.80 0.07% 注：基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用 各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末上市基金前十名持有人 报告期内本基金未上市交易。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 华福货币 A 10.34 0.0000% 华福货币 B 0.00 0.0000% 合计 10.34 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 华福货币 A 0~10 华福货币 B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 华福货币 A 0~10 华福货币 B 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 华福货币 A 华福货币 B 基金合同生效日（2014 年 8 月 27 日）基金 份额总额 1,149,874,455.86 64,509,930.05 本报告期期初基金份额总额 34,901,007.12 43,031,591,378.02 本报告期基金总申购份额 62,027,645.98 51,207,025,746.22 减:本报告期基金总赎回份额 55,557,044.28 63,813,278,718.61 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 41,371,608.82 30,425,338,405.63 华福货币 2016 年半年度报告 第 43 页 共 45 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）报告期内本基金基金管理人人事变动如下： 2016 年 3 月 29 日，基金管理人发布了高级管理人员变更公告，由林佳同志正式担任本基金 管理人的督察长，原督察长郑燕洪同志正式离任。 （2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门 的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华福证券有限责任公司 2 - - - - - 注：1、基金租用证券公司交易单元的选择标准是： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的 华福货币 2016 年半年度报告 第 44 页 共 45 页 研究报告和较为全面的服务； （3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质 量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。 2、报告期内租用证券公司交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 华福证券有限责任公司 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华福基金管理有限责任公司关于 2016 年 1月 4日因指数熔断机制实施旗下基金相 关业务办理时间调整的公告 公司网站 2016年 1月 4日 2 华福基金管理有限责任公司关于 2016 年 1月 7日因指数熔断机制实施旗下基金相 关业务办理时间调整的公告 公司网站 2016年 1月 7日 3 华福货币市场基金 2015年第 4季度报告 上海证券报、公司网站 2016年 1月 21日 4 华福货币市场基金 2015 年第 4 季度报告 更正公告 上海证券报、公司网站 2016年 1月 22日 5 关于旗下基金新增陆金所资管为代销机 构并参加费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 公司网站 2016年 1月 28日 6 华福货币市场基金 2016 年春节假期前暂 停大额申购业务的公告 上海证券报、公司网站 2016年 2月 2日 7 关于旗下基金新增天天基金为代销机构 的公告 上海证券报、证券日报、 公司网站 2016年 2月 22日 8 关于旗下基金参加天天基金费率优惠活 动的公告 上海证券报、证券日报、 公司网站 2016年 2月 26日 9 华福基金管理有限责任公司基金行业高 级管理人员变更公告 上海证券报、证券日报、 公司网站 2016年 3月 29日 华福货币 2016 年半年度报告 第 45 页 共 45 页 10 华福货币市场基金 2015年年度报告 上海证券报、公司网站 2016年 3月 29日 11 关于旗下基金新增同花顺基金为代销机 构并参加费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 公司网站 2016年 4月 11日 12 华福货币市场基金招募说明书（更新） （2016年第 1号） 上海证券报、公司网站 2016年 4月 12日 13 华福货币市场基金 2016年第 1季度报告 上海证券报、公司网站 2016年 4月 20日 14 关于旗下基金新增代销机构的公告 上海证券报、证券日报、 公司网站 2016年 4月 27日 15 关于旗下基金参加平安证券费率优惠活 动的公告 上海证券报、证券日报、 公司网站 2016年 5月 3日 16 关于旗下基金参加好买基金费率优惠活 动的公告 上海证券报、证券日报、 公司网站 2016年 5月 6日 17 关于旗下部分基金在陆金所资管开通定 期定额投资业务并参加定投费率优惠活 动的公告 上海证券报、证券日报、 公司网站 2016年 6月 29日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予华福货币市场基金募集注册的文件； 2、《华福货币市场基金基金合同》； 3、《华福货币市场基金招募说明书》； 4、《华福货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内华福货币市场基金在指定报刊上各项公告。 11.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（www.hffunds.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人 或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客户服务中心电话 （40000-96326）咨询本基金管理人。 华福基金管理有限责任公司 2016 年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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