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| 国寿安保稳恒混合C(002309) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 593728 | ||||||||
| 基金代码 | 002309 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 25 日 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 2 页 共 28 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告 和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 3 页 共 28 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国寿安保稳定回报混合 基金主代码 001845 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 29 日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,142,839,808.48 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 国寿安保稳定回报 A 国寿安保稳定回报 C 下属分级基金的交易代码： 001845 002309 报告期末下属分级基金的份额总额 5,142,828,579.24 份 11,229.24 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略， 把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，配置股票、债券、 货币市场工具等各类资产，在有效控制下行风险的前提下，为投资人获取基金 资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机的结合， 根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，确定不同阶段基金资产中股票、 债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求绝对收益，回避市场风险。 本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将通过全球视野 选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。在价值取向上， 采用合适的股票估值模型与分析系统选股模型，选择具有投资价值的行业股 票，构造投资组合。本基金认为，通过定量和定性分析，并结合深入的基本面 分析和实地调查研究，最后通过横向和纵向比较估值分析，可筛选出那些获利 能力强、成长性高、财务健康、核心竞争优势明显、公司治理完善的上市公司。 本基金的固定收益类资产投资策略主要包括：类属资产配置策略、期限结构策 略、证券选择策略、回购套利策略、可转换债券投资策略，对债券市场、债券 收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 本基金将权证投资作为加强基金风险控制、提高基金投资收益的辅助手段。管 理人将根据权证对应公司基本面研究确定权证的合理价值，并结合权证定价模 型、价差策略等，追求资产稳定的当期收益。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×75%+沪深 300 指数收益率×25%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为 0%-40%。从预期风险收益 方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金，属于中高风险收益的投资品种。 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 4 页 共 28 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 张彬 廖原 联系电话 010-50850744 021-61618888 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn Liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话 4009-258-258 95528 传真 010-50850776 021-63602540 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 国寿安保稳定回报 A 国寿安保稳定回报 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日) 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 55,024,545.41 215.02 本期利润 43,825,059.41 235.55 加权平均基金份额本期利润 0.0085 0.0343 本期基金份额净值增长率 0.79% 3.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0156 0.0395 期末基金资产净值 5,240,905,575.87 11,709.59 期末基金份额净值 1.019 1.043 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述 基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保稳定回报 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 5 页 共 28 页 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.30% 0.04% 0.16% 0.26% 0.14% -0.22% 过去三个月 0.39% 0.05% -0.83% 0.26% 1.22% -0.21% 过去六个月 0.79% 0.05% -3.89% 0.47% 4.68% -0.42% 自基金合同 生效起至今 1.90% 0.08% 1.15% 0.45% 0.75% -0.37% 国寿安保稳定回报 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.76% 0.55% 0.16% 0.26% 2.60% 0.29% 过去三个月 2.86% 0.31% -0.83% 0.26% 3.69% 0.05% 自基金合同 生效起至今 3.27% 0.24% -0.26% 0.40% 3.53% -0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 6 页 共 28 页 注：本基金的基金合同于 2015 年 9 月 29 日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准，于 2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理 有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资 本投资有限公司），其持有股份 14.97%。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司共管理 21 只开放式基金及部分特定资产管理计划，国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 7 页 共 28 页 公司管理资产总规模为 788.64 亿元，其中公募基金管理规模为 533.27 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 投资管理 部总经 理、基金 经理 2015 年 9 月 29 日 - 19 年 董瑞倩女士，硕士。曾任工 银瑞信基金管理有限公司专 户投资部基金经理，中银国 际证券有限责任公司定息收 益部副总经理、执行总经理； 现任国寿安保基金管理有限 公司投资管理部总经理，国 寿安保尊享债券型证券投资 基金、国寿安保尊益信用纯 债一年定期开放债券型证券 投资基金、国寿安保稳定回 报混合型证券投资基金、国 寿安保尊盈一年定期开放债 券型证券投资基金、国寿安 保稳健回报混合型证券投资 基金、国寿安保保本混合型 证券投资基金及国寿安保尊 利增强回报债券型证券投资 基金基金经理。 吴闻 基金经理 2015 年 10 月 27 日 - 8 年 吴闻先生，硕士。曾任中信 证券股份有限公司债务资本 市场部高级经理，固定收益 部副总裁，2014 年 9 月加入 国寿安保基金管理有限公司 任基金经理助理，现任国寿 安保稳定回报混合型证券投 资基金、国寿安保稳健回报 混合型证券投资基金和国寿 安保保本混合型证券投资基 金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业 协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 8 页 共 28 页 持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的 前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存 在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执 行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平 交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年中国经济在一季度逐渐显露短期企稳迹象之后，二季度市场逐步调降经济 增长预期，一方面房地产销量增速逐步回落，货币信贷数据的强势也未能延续，通胀 预期也有明显减弱；另一方面人民日报权威人士发声消除了经济强刺激的可能性，阐 述了中国经济长期进入 L 型增长的原因，而央行的货币政策也维持中性，以稳为主， 通过构筑利率走廊稳定资金利率价格，并设立新的汇率中间价机制引导人民币相对于 一篮子货币小幅贬值。与此同时，英国脱欧公投获得通过带动了全球避险需求升温， 以美国及德国 10 年国债为代表的安全资产价格全线上涨。 在经过一季度债券收益率的上行之后，二季度国内债券市场利率下降的幅度较 大。经济基本面弱化对债市提供支撑，且高息资产逐步到期后，银行理财等机构加大 配置力度是推动债券市场上涨的主要力量。权益市场方面，年初受汇率贬值、产业资 本减持预期等因素影响，A 股市场快速下跌。随着汇率市场平稳、股票供给预期减弱， 市场信心得到修复，3 月份之后 A 股震荡回升，行情主要受风险偏好主导，食品饮料、 电子、有色金属、新能源汽车等领域表现活跃。 本基金在报告期内注重在安全性和流动性基础上的收益增强，重点配置短期信用 债资产，对权益资产维持极低仓位。 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 9 页 共 28 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.019 元，累计份额净值为 1.019 元；C 类基金份额净值为 1.043 元，累计份额净值为 1.043 元。报告期内 A 类基金份 额净值增长率为 0.79%，C 类基金份额净值增长率为 3.27%，同期 A 类基金业绩基准涨 幅为-3.89%，C 类基金业绩涨幅为-0.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016 年中国经济的主要支撑力来自于政府财政赤字的扩张和居民加杠杆购置房 产，全年来看中国经济始终面临企业部门去杠杆和总体私人部门内生增长动力不足的 困局。展望下半年，中国经济的最大风险点在于房地产市场成交热度的逐渐消退，考 虑到目前地产刺激政策的出台愈发谨慎，进入四季度房地产投资和新开工的下行压力 预计会加大，出口和消费预计也难以抵消房地产市场趋冷对经济的拖累，因此后期稳 增长需要政府发挥更加积极的作用，预计财政政策将继续加码，货币政策也可能存在 放松的可能性。 对于债券市场而言，16 年下半年经济基本面和政策面将继续为债券市场提供支 撑，此外机构配置行为和债券供需关系更加值得关注，银行理财，保险等机构仍在加 大对债券市场的配置力度，而房地产和基建投资融资渠道的拓宽使得非标等高息金融 资产供给仍在萎缩，因此总体来看下半年后期债券市场利率可能仍有进一步下行的空 间。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日 常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估 值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研 究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会 采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修 订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席 会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值 流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 10 页 共 28 页 务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种 的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国 寿安保稳定回报混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同、托管协议的规定，对国寿安保稳定回报混合型证券投资基金的投资 运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费 用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的 行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由国寿安保基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具 风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 报告截止日： 2016 年 6 月 30 日 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 11 页 共 28 页 单位：人民币元 资 产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 1,893,787.65 611,656,647.15 结算备付金 18,483,554.19 36,680,736.77 存出保证金 89,740.25 62,008.03 交易性金融资产 5,436,384,687.63 2,995,707,248.61 其中：股票投资 28,265,780.53 89,613,259.61 基金投资 - - 债券投资 5,408,118,907.10 2,866,082,989.00 资产支持证券投资 - 40,011,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 1,750,605,337.30 应收证券清算款 403,458.47 529,658,482.13 应收利息 72,600,774.08 35,141,431.15 应收股利 - - 应收申购款 - 51,190.86 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,529,856,002.27 5,959,563,082.00 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 284,499,725.00 721,999,050.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,013.44 9,990.92 应付管理人报酬 3,432,665.57 3,544,943.16 应付托管费 772,349.76 797,612.22 应付销售服务费 10.89 - 应付交易费用 36,053.35 172,966.48 应交税费 - - 应付利息 107,391.20 68,764.58 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 89,507.60 50,025.11 负债合计 288,938,716.81 726,643,352.47 所有者权益： 实收基金 5,142,839,808.48 5,178,126,165.70 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 12 页 共 28 页 未分配利润 98,077,476.98 54,793,563.83 所有者权益合计 5,240,917,285.46 5,232,919,729.53 负债和所有者权益总计 5,529,856,002.27 5,959,563,082.00 6.2 利润表 会计主体：国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 76,490,969.05 1.利息收入 88,109,098.96 其中：存款利息收入 780,424.51 债券利息收入 83,634,724.78 资产支持证券利息收入 151,836.64 买入返售金融资产收入 3,542,113.03 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -419,836.86 其中：股票投资收益 3,487,848.17 基金投资收益 - 债券投资收益 -4,025,700.39 资产支持证券投资收益 15,300.00 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 102,715.36 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -11,199,465.47 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,172.42 减：二、费用 32,665,674.09 1．管理人报酬 20,825,191.35 2．托管费 4,685,668.02 3．销售服务费 10.89 4．交易费用 140,993.08 5．利息支出 6,895,788.62 其中：卖出回购金融资产支出 6,895,788.62 6．其他费用 118,022.13 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 43,825,294.96 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,825,294.96 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 13 页 共 28 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 5,178,126,165.70 54,793,563.83 5,232,919,729.53 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 43,825,294.96 43,825,294.96 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -35,286,357.22 -541,381.81 -35,827,739.03 其中：1.基金申购款 108,376.34 1,510.11 109,886.45 2.基金赎回款 -35,394,733.56 -542,891.92 -35,937,625.48 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 5,142,839,808.48 98,077,476.98 5,240,917,285.46 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1760 号文《关于准予国寿 安保稳定回报混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公 司于 2015 年 9 月 14 日至 2015 年 9 月 24 日向社会公开发行募集，募集期结束经安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2015)验字第 61090605_A08国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 14 页 共 28 页 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 9 月 29 日正式 生效，首次设立募集规模为 208,853,713.72 份基金份额。本基金为契约型开放式， 存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司， 基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工 具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、 政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证 券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比 例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-40%；本基金持有不低于基金资产净值的 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修 订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”） 编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协 会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投 资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投 资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止的经营成果和净值变 动情况。 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 15 页 共 28 页 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整 证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整 由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付 对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放 式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企 业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 16 页 共 28 页 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、 储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存 款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存 款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿 安保基金”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 上海浦东发展银行股份有限公司（简称 “浦发银行”） 基金托管人、销售机构 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团 基金管理人的最终控制人 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 17 页 共 28 页 公司”） 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 20,825,191.35 其中：支付销售机构的客户维护费 3,955.36 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率 计提，计算方法如下： H=E×R/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 R 为基金管理费年费率 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,685,668.02 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.18%的年费率 计提；计算方法如下： H=E×R/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 R 为基金托管费年费率 6.4.8.2.3 销售服务费 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 18 页 共 28 页 国寿直销 10.89 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金销售服务费按 C 类份额前一日的基金资产净值 的 0.30%的年费率计提，计算方法如下： H=E×R/当年天数 H 为每日应支付的销售服务费 E 为 C 类份额前一日的基金资产净值 R 为基金销售服务费年费率 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 国寿安保稳定回报 A 国寿安保稳定回报 C 基金合同生效日（ 2015 年 9 月 29 日 ）持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 15,002,025.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 15,002,025.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.29% - 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 国寿安保稳定回报 A 关联方名称 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 集团公司 150,020,250.00 2.92% 150,020,250.00 2.90% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 19 页 共 28 页 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 浦发银行 1,893,787.65 457,513.15 注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内直接通过关联方购入证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 利润分配情况 6.4.9.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.10 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300508 维宏股份 2016 年 4 月 12 日 2017 年 4 月 19 日 新股流 通受限 20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 - 601966 玲珑轮胎 2016 年 6 月 24 日 2016 年 7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 - 603016 新宏泰 2016 年 6 月 23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大国创 2016 年 6 月 30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元股份 2016 年 6 月 29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值 总额 备 注 127003 海印转债 2016 年 6 月 15 日 2016 年 7 月 1 日 新债未 上市 100.00 100.00 8,860 886,000.00 886,000.00 - 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 20 页 共 28 页 股票 代码 股票名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘 单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000639 西王食品 2016 年 5 月 26 日 重大资 产重组 停牌 14.12 - - 214,805 3,104,626.18 3,033,046.60 - 601611 中国核建 2016 年 6 月 29 日 临时停 牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011699007 16 中外运 SCP001 2016 年 7 月 1 日 100.13 500,000 50,065,000.00 041658009 16 株洲国投 CP001 2016 年 7 月 1 日 99.74 10,000 997,400.00 合计 510,000 51,062,400.00 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额 234,500,000.00 元，于 2016 年 7 月 1 日到期。该类交易要求 本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库 的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 28,265,780.53 0.51 其中：股票 28,265,780.53 0.51 2 固定收益投资 5,408,118,907.10 97.80 其中：债券 5,408,118,907.10 97.80 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 20,377,341.84 0.37 7 其他各项资产 73,093,972.80 1.32 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 21 页 共 28 页 8 合计 5,529,856,002.27 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,808,220.25 0.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 775,274.28 0.01 F 批发和零售业 2,581,150.00 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,712,965.90 0.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,681,616.00 0.05 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 5,686,428.00 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,265,780.53 0.54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600584 长电科技 320,400 6,500,916.00 0.12 2 000978 桂林旅游 315,600 3,316,956.00 0.06 3 000639 西王食品 214,805 3,033,046.60 0.06 4 000513 丽珠集团 60,448 2,787,257.28 0.05 5 600138 中青旅 138,800 2,681,616.00 0.05 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 22 页 共 28 页 6 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.05 7 601607 上海医药 143,000 2,581,150.00 0.05 8 000888 峨眉山Ａ 196,800 2,369,472.00 0.05 9 600305 恒顺醋业 70,800 815,616.00 0.02 10 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.01 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票投资明细，应阅读登载于国寿安保基金管 理有限公司网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002797 第一创业 212,044.56 0.00 2 300508 维宏股份 208,490.64 0.00 3 601966 玲珑轮胎 199,126.18 0.00 4 601611 中国核建 128,594.73 0.00 5 603377 东方时尚 113,750.40 0.00 6 601900 南方传媒 112,559.06 0.00 7 002791 坚朗五金 85,697.61 0.00 8 603608 天创时尚 78,341.20 0.00 9 603919 金徽酒 72,247.76 0.00 10 002792 通宇通讯 70,678.14 0.00 11 002788 鹭燕医药 68,314.95 0.00 12 603868 飞科电器 59,372.79 0.00 13 603520 司太立 52,974.00 0.00 14 601127 小康股份 50,326.22 0.00 15 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00 16 300511 雪榕生物 48,307.04 0.00 17 300512 中亚股份 39,164.43 0.00 18 603861 白云电器 34,476.00 0.00 19 002789 建艺集团 33,795.00 0.00 20 300474 景嘉微 33,649.88 0.00 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 23 页 共 28 页 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600276 恒瑞医药 5,376,686.76 0.10 2 000963 华东医药 5,159,134.50 0.10 3 600305 恒顺醋业 4,114,830.00 0.08 4 000978 桂林旅游 3,627,419.00 0.07 5 300408 三环集团 2,715,687.00 0.05 6 600422 昆药集团 2,537,583.60 0.05 7 600566 济川药业 2,503,755.00 0.05 8 002372 伟星新材 2,471,578.59 0.05 9 000069 华侨城Ａ 2,431,488.00 0.05 10 601607 上海医药 2,421,300.00 0.05 11 002701 奥瑞金 2,199,655.80 0.04 12 002262 恩华药业 2,056,492.00 0.04 13 600067 冠城大通 2,018,429.64 0.04 14 603508 思维列控 1,577,340.00 0.03 15 600594 益佰制药 1,520,794.00 0.03 16 603898 好莱客 1,317,221.00 0.03 17 601318 中国平安 1,313,204.00 0.03 18 300496 中科创达 1,261,965.00 0.02 19 002781 奇信股份 1,020,389.00 0.02 20 603866 桃李面包 1,017,852.00 0.02 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,305,989.31 卖出股票收入（成交）总额 60,287,080.91 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 343,326,693.50 6.55 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 24 页 共 28 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 184,794,213.60 3.53 5 企业短期融资券 4,865,614,000.00 92.84 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 14,384,000.00 0.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,408,118,907.10 103.19 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 041653001 16 中普天 CP001 3,000,000 300,030,000.00 5.72 2 011699062 16 陕延油 SCP001 3,000,000 299,760,000.00 5.72 3 011699152 16 中核建 SCP001 2,000,000 200,480,000.00 3.83 4 071603005 16 中信 CP005 2,000,000 200,080,000.00 3.82 5 019533 16 国债 05 2,000,000 199,880,000.00 3.81 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 25 页 共 28 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告期编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 89,740.25 2 应收证券清算款 403,458.47 3 应收股利 - 4 应收利息 72,600,774.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 73,093,972.80 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说明 1 000639 西王食品 3,033,046.60 0.06 公告重大事项 2 300508 维宏股份 2,642,473.50 0.05 新股锁定 3 601611 中国核建 775,274.28 0.01 临时停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有人 户均持有的基 持有人结构 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 26 页 共 28 页 级别 户数 (户) 金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 国 寿 安 保 稳 定 回 报 A 165 31,168,658.06 5,141,706,333.08 99.98% 1,122,246.16 0.02% 国 寿 安 保 稳 定 回 报 C 36 311.92 0.00 0.00% 11,229.24 100.00% 合计 201 25,586,267.70 5,141,706,333.08 99.98% 1,133,475.40 0.02% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 国寿安保稳定回报 A 119,248.15 0.00% 国寿安保稳定回报 C 1,677.47 14.94% 合计 120,925.62 14.94% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 国寿安保稳定回报 A 0~10 国寿安保稳定回报 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 国寿安保稳定回报 A 0~10 国寿安保稳定回报 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保稳定回报 A 国寿安保稳定回报 C 基金合同生效日（2015 年 9 月 29 日） 基金份额总额 208,853,713.72 - 本报告期期初基金份额总额 5,178,126,165.70 - 本报告期基金总申购份额 68,068.58 40,307.76 减:本报告期基金总赎回份额 35,365,655.04 29,078.52 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - - 国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 27 页 共 28 页 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 5,142,828,579.24 11,229.24 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动； 本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司自 2016 年 1 月起，公司进行组织架构优化调 整并变更部门名称，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计 服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 备注 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 60,287,080.91 100.00% 44,087.91 100.00% - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监国寿安保稳定回报混合 2016 年半年度报告（摘要） 第 28 页 共 28 页 基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、 研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制 研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务 发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面 的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 银河证券 152,831,116.89 100.00% 22,546,100,000.00 100.00% - - 国寿安保基金管理有限公司 2016 年 8 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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