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| 国都创新驱动(002020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 593725 | ||||||||
| 基金代码 | 002020 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国都证券股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2016年 8月 26日 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 2 页 共 49 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 8月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 1月 1日起至 6月 30日止。 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 3 页 共 49 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 4 页 共 49 页 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 49 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 5 页 共 49 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国都创新驱动 场内简称 - 基金主代码 002020 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 28日 基金管理人 国都证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 196,485,638.46份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，积极主 动管理，追求基金的长期稳健增值 投资策略 本基金以宏观分析为基础，结合各行业的演绎特征， 确定阶段性重点行业，由行业研究团队加以重点覆盖。 行业研究员重点对所覆盖的行业及个股的成长性及估 值水平做出独立的判断和评级，精选优质个股作为构 建组合的基础。一方面，基金管理人通过研究中国经 济新常态下各行业在新形势下的转型和升级，结合宏 观经济政策和导向，寻找中国当期阶段最受益的核心 重点行业；另一方面，研究团队会对重点行业跟踪竞 争格局的变化，把握产业演进和升级过程中，行业龙 头盈利能力提升的投资机会 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*80%+ 中国债券总指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等预期收益风险水平的投资品种 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 6 页 共 49 页 名称 国都证券股份有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李昭 吴荣 联系电话 010-84183229 021-62699999 电子邮箱 lizhao@guodu.com 011693@cib.com.cn 客户服务电话 400-818-8118 95561 传真 010-84183311 021-62535823 注册地址 北京市东城区东直门南大 街 3号国华投资大厦 9、10 层 福建省福州市湖东路 154号 办公地址 北京市东城区东直门南大 街 3号国华投资大厦 9、10 层 上海市静安区江宁路 168号 20 楼 邮政编码 100007 200041 法定代表人 王少华 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.guodu.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 ) 本期已实现收益 5,464,820.86 本期利润 9,110,442.14 加权平均基金份额本期利润 0.0333 本期加权平均净值利润率 3.30% 本期基金份额净值增长率 3.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 4,517,644.23 期末可供分配基金份额利润 0.0230 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 7 页 共 49 页 期末基金资产净值 204,177,229.88 期末基金份额净值 1.039 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 3.90% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.46% 0.38% -0.29% 0.79% 1.75% -0.41% 过去三个月 2.57% 0.34% -1.69% 0.81% 4.26% -0.47% 过去六个月 3.90% 0.26% -12.36% 1.48% 16.26% -1.22% 自基金合同 生效起至今 3.90% 0.26% -14.30% 1.47% 18.20% -1.21% 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 8 页 共 49 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）是由国都证券有限责任公司整体变更而来。 国都证券有限责任公司是经中国证监会批准，在中诚信托有限责任公司和北京国际信托有限公司 原有证券业务整合的基础上，吸收其他股东出资，于 2001年 12月 28日成立的综合性证券公司， 注册地为北京。2015 年 6 月 23 日公司组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司 正式更名为“国都证券股份有限公司”，注册资本变更为 460000.0009万元。2015年 12月 31日 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 9 页 共 49 页 完成增资扩股，注册资本增至 530000.0009万元。 截至 2015年末，公司净资产 88.1亿元。2014年 8月 19日，经中国证监会批准，公司获准 开展公募基金管理业务资格，截至 2016年 6月 30日，本公司管理 1只开放式证券投资基金—— 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 游典宗 基金经理 2015年 12月 28日 - 5 经济学硕 士，2011 年加入国 都证券股 份有限公 司，历任 资产管理 总部 TMT 行业研究 员、投资 经理助 理，2014 年 9月 -2015年 6 月任国都 安心成长 集合资产 管理计划 投资主办 人，2015 年 6月任 国都安心 投资集合 资产管理 计划投资 主办人， 自 2015年 12月 28 日起任国 都创新驱 动灵活配 置混合型 证券投资 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 10 页 共 49 页 基金基金 经理。 程广飞 基金经理 2015年 12月 28日 - 4 中国科学 院研究生 院工学硕 士，北京 科技大学 计算机学 士。历任 中国国际 金融有限 公司创新 产品部量 化分析 师，光大 证券股份 有限公司 量化研究 员，国都 证券股份 公司研究 所金融工 程研究 员、金融 工程组负 责人，自 2015年 12 月 28日起 任国都创 新驱动灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定和《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 11 页 共 49 页 金无违法、违规行为。本基金投资运作符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，市场波动剧烈。新年伊始，市场在人民币汇率变动、熔断机制等多种因素的 影响下，市场剧烈调整。随着熔断机制被暂停实施、人民币汇率预期逐渐稳定、美元加息时点推 迟、注册制延期推出等利好消息的逐渐出台，前期市场担忧的风险因素趋于弱化，市场极度恐慌 情绪逐渐得到缓解。2 月份以后，市场逐渐走出单边下跌的态势，开始进入区间震荡。期间，食 品饮料、家电、稀土、黄金、新能源汽车等板块在不同时期领涨市场。 报告期，本基金秉持稳健投资的运作理念，在大类资产上，以持有较大比例的固定收益类资 产和现金为主。在股票资产选择上，围绕着行业景气这一核心因素，利用市场休养生息的机会， 以转型、创新为主要方向，在食品饮料、新能源、新材料、信息技术等方面，精选个股进行投资 布局，取得了一定的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2016年 6月 30日，本基金份额净值为 1.039元，份额累计净值 1.039元，半年度基金 份额净值增长率 3.90%。同期基金业绩比较基准-12.36%，本基金份额净值增长率高于业绩比较基 准 16.26个百分点。 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 12 页 共 49 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入 2016年，世界并不太平。从外围看，美国经济逐渐复苏，货币政策逐渐转向，但基础并 不牢固；欧盟国家因区域发展不平衡，加之恐怖事件、政府更迭等突发事件的冲击，一体化进程 遭受严重挑战。中国经济增长从高速向中高速转变，前期刺激政策带来的产能过剩问题也逐渐暴 露，相关行业信用风险暴露。在这样的背景下，全球风险资产在 2016年都表现欠佳。 展望未来，我们坚定相信中国经济仍然是大有希望的。第一，中央政府推进改革的决心非常 大，供给侧改革抓住了问题的关键；第二，我们有世界上最大的中产阶级消费人群，给中国企业 转型升级提供了腹地资源；第三，创新创业的氛围在中国社会正在逐渐被接受，新的增长动力正 在逐渐培育。 本基金将秉持稳健投资的运作理念，在大类资产上，适时控制仓位，以持有固定收益类资产 和现金为主。在股票资产选择上，围绕着行业景气这一核心因素，以转型、创新为主要方向，精 选个股进行投资布局，力争为投资者获取较好的稳健回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人 根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经 基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严 格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和 结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人 的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格，同时，根据公司制定的相关制度， 估值工作决策会议成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期未进行利润分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 13 页 共 49 页 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，兴业银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 18,898,943.01 191,286,053.02 结算备付金 133,304.50 - 存出保证金 65,500.42 - 交易性金融资产 6.4.7.2 51,481,138.96 755.00 其中：股票投资 51,481,138.96 755.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 14 页 共 49 页 买入返售金融资产 6.4.7.4 135,006,375.00 205,005,450.00 应收证券清算款 139,170.12 - 应收利息 6.4.7.5 101,852.44 174,066.54 应收股利 - - 应收申购款 998.50 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 28,549.80 资产总计 205,827,282.95 396,494,874.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 13,990,633.67 应付赎回款 1,255,291.46 - 应付管理人报酬 260,799.96 47,147.61 应付托管费 43,466.69 7,857.94 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 21,119.43 6,035.43 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 69,375.53 - 负债合计 1,650,053.07 14,051,674.65 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 196,485,638.46 382,310,068.05 未分配利润 6.4.7.10 7,691,591.42 133,131.66 所有者权益合计 204,177,229.88 382,443,199.71 负债和所有者权益总计 205,827,282.95 396,494,874.36 6.2 利润表 会计主体：国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 一、收入 11,894,291.66 - 1.利息收入 2,566,236.86 - 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 15 页 共 49 页 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,564,680.54 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,001,556.32 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,085,939.61 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,955,961.36 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 129,978.25 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 3,645,621.28 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 596,493.91 - 减：二、费用 2,783,849.52 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,073,757.72 - 2．托管费 6.4.10.2.2 345,626.36 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 299,620.86 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 64,844.58 - 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 9,110,442.14 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 9,110,442.14 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 382,310,068.05 133,131.66 382,443,199.71 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 16 页 共 49 页 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 9,110,442.14 9,110,442.14 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -185,824,429.59 -1,551,982.38 -187,376,411.97 其中：1.基金申购款 1,287,018.06 16,620.03 1,303,638.09 2.基金赎回款 -187,111,447.65 -1,568,602.41 -188,680,050.06 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 196,485,638.46 7,691,591.42 204,177,229.88 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - - - 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______常喆______ ______封欣______ ____李亚红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 17 页 共 49 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015 年 11 月 11 日 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予国都创新驱动灵活配置混合型 证券投资基金注册的批复》证监许可〔2015〕2577 号文核准注册,自 2015 年 12 月 7 日至 2015 年 12月 21日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息 共募集 382,222,568.02 元人民币，业经中准会计师事务所（特殊普通合伙）“中准验字[2015] 第 1180 号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 合同》于 2015年 12月 28日正式生效。 基金合同生效日的基金份额总额为 382,310,068.05 份基金单位，其中认购资金利息折合 87,500.03 份基金单位。 本基金基金管理人为国都证券股份有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。根据《中 华人民共和国证券投资基金法》和《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规 定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融 资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编 制，同时在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资 基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3号<半年度报告的内容 与格式>》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3号<会计报表附注的编制及披露>》、《证券投资基 金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 18 页 共 49 页 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016年 6月 30日的财 务状况以及 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其 公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 19 页 共 49 页 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的 参数。 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 20 页 共 49 页 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与 金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计 亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允 价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响 基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配应遵循下列原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 21 页 共 49 页 配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、 每一基金份额享有同等分配权；5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的 前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其 配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关 会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个 经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行 有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低 于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 22 页 共 49 页 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公 允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果 由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估 值处理标准》，对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和 私募债券除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，金融业由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税， 对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 23 页 共 49 页 个人所得税。持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息、红利收入全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的， 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述 规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应 纳税所得额。对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴 20%的个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 18,898,943.01 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 18,898,943.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 47,835,520.68 51,481,138.96 3,645,618.28 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 47,835,520.68 51,481,138.96 3,645,618.28 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 24 页 共 49 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金于本报告期末，未持有任何衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 135,006,375.00 - 合计 135,006,375.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本报告期末，未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 40,911.76 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 60.00 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 60,851.28 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 29.40 合计 101,852.44 6.4.7.6 其他资产 注：本基金于本报告期末，未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 21,119.43 银行间市场应付交易费用 - 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 25 页 共 49 页 合计 21,119.43 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,730.95 预提费用 64,644.58 合计 69,375.53 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 382,310,068.05 382,310,068.05 本期申购 1,287,018.06 1,287,018.06 本期赎回(以"-"号填列) -187,111,447.65 -187,111,447.65 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 196,485,638.46 196,485,638.46 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 133,134.66 -3.00 133,131.66 本期利润 5,464,820.86 3,645,621.28 9,110,442.14 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,080,311.29 -471,671.09 -1,551,982.38 其中：基金申购款 10,821.80 5,798.23 16,620.03 基金赎回款 -1,091,133.09 -477,469.32 -1,568,602.41 本期已分配利润 - - - 本期末 4,517,644.23 3,173,947.19 7,691,591.42 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 26 页 共 49 页 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 1,194,953.40 定期存款利息收入 342,222.23 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 27,256.23 其他 248.68 合计 1,564,680.54 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 卖出股票成交总额 85,677,697.01 减：卖出股票成本总额 80,721,735.65 买卖股票差价收入 4,955,961.36 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券申购价差收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 27 页 共 49 页 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期未进行贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 权证投资收益 - 股指期货-投资收益 - 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 129,978.25 基金投资产生的股利收益 - 合计 129,978.25 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 28 页 共 49 页 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 3,645,621.28 ——股票投资 3,645,621.28 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 3,645,621.28 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 596,289.53 其他 204.38 合计 596,493.91 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 299,620.86 银行间市场交易费用 - 合计 299,620.86 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 14,918.54 信息披露费 49,726.04 银行划款手续费 200.00 合计 64,844.58 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 29 页 共 49 页 6.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其 配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关 会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个 经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 2016 年 4 月 26 日，基金管理人因业务发展需要，根据监管机构相关函复，设立全资子公司 国都创业投资有限责任公司从事直接投资业务；除此之外，本报告期内存在控制关系或其他重大 利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国都证券股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金的证券经纪商 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都期货有限公司 基金管理人的控股子公司、基金的期货经纪商 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金合同生效日为 2015年 12月 28日，无上年度可比期间。 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 30 页 共 49 页 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 国都证券股份 有限公司 213,873,741.53 100.00% - - 注：本基金合同生效日为 2015年 12月 28日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行涉及支付关联方费用的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 国都证券股份 有限公司 3,594,000,000.00 100.00% - - 注：本基金合同生效日为 2015年 12月 28日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国都证券股份 有限公司 246,491.42 100.00% 21,119.43 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 注：1、本基金合同生效日为 2015年 12月 28日，无上年度同期对比数据。 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 31 页 共 49 页 2、上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和买(卖)证管费等。 3、关联方符合本基金管理人选择证券经营机构、使用其交易单元作为基金专用交易单元的标准。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,073,757.72 - 其中：支付销售机构的客 户维护费 678,253.10 - 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。 3、本基金合同生效日为 2015年 12月 28日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 345,626.36 - 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 32 页 共 49 页 管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金 托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、本基金合同生效日为 2015年 12月 28日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金其他关联方在本报告期末未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份 有限公司 18,898,943.01 1,448,981.18 - - 注：1、本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金合同生效日为 2015年 12月 28日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在承销期内未参与关联方承销证券交易。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 33 页 共 49 页 6.4.12 期末（ 2016年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 300520 科大 国创 2016年 6 月 30日 2016年 7月 8 日 新股流通 受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016年 6 月 29日 2016年 7月 7 日 新股流通 受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300353 东土 科技 2016年 6月 23 日 临时 停牌 22.09 - - 100,000 1,719,595.00 2,209,000.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 6月 30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 6月 30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 - 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人根据发展战略、经营目标及资本实力制定风险管理政策，确定风险偏好、风险 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 34 页 共 49 页 容忍度、风险限额等内容。风险管理政策根据内外部情况及时调整。 本基金管理人严格防范合规风险，积极管理声誉风险，控制流动性风险和操作风险。承担适 度规模的市场风险和信用风险，并以分散、对冲、转移、补偿、缓释等策略和工具积极管理。 本基金管理人风险管理的组织架构分为五个层次： 第一层次为重要一线岗位双人、双职、双责为基础的相互制衡； 第二层次为各业务的风险管理，业务部门、后台部门之间，相关岗位之间的相互制衡； 第三层次为内部控制部门（执行合规管理、风险管理、法律事务和稽核审计职能的部门）对 各业务、各部门、各分支机构、各岗位全面实时监控、检查和评价； 第四层次为本基金管理人管理层及其下属的专业委员会，董事会及董事会风险控制委员、审 计委员会的风险管理； 第五层次为监事会的风险管理。 6.4.13.2 信用风险 指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开放 式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导 致流动性风险，甚至影响基金份额净值。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.4 市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括： 1、政策风险 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 35 页 共 49 页 货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致证券价 格波动而产生风险。 2、经济周期风险 经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，基金投 资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 3、购买力风险 本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收 益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈 利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 6.4.13.4.1 利率风险 金融市场利率波动会导致证券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和 利润水平。基金投资于证券，收益水平会受到利率变化的影响。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 18,898,943.01 - - - - - 18,898,943.01 结算备付金 133,304.50 - - - - - 133,304.50 存出保证金 65,500.42 - - - - - 65,500.42 交易性金融资产 - - - - - 51,481,138.96 51,481,138.96 买入返售金融资产 135,006,375.00 - - - - - 135,006,375.00 应收证券清算款 - - - - - 139,170.12 139,170.12 应收利息 - - - - - 101,852.44 101,852.44 应收申购款 - - - - - 998.50 998.50 其他资产 - - - - - - - 资产总计 154,104,122.93 - - - - 51,723,160.02 205,827,282.95 负债 应付赎回款 - - - - - 1,255,291.46 1,255,291.46 应付管理人报酬 - - - - - 260,799.96 260,799.96 应付托管费 - - - - - 43,466.69 43,466.69 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 36 页 共 49 页 应付交易费用 - - - - - 21,119.43 21,119.43 其他负债 - - - - - 69,375.53 69,375.53 负债总计 - - - - - 1,650,053.07 1,650,053.07 利率敏感度缺口 154,104,122.93 - - - - 50,073,106.95 204,177,229.88 上年度末 2015年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3 个月 -1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 191,286,053.02 - - - - - 191,286,053.02 交易性金融资产 - - - - - 755.00 755.00 买入返售金融资产 205,005,450.00 - - - - - 205,005,450.00 应收利息 - - - - - 174,066.54 174,066.54 其他资产 - - - - - 28,549.80 28,549.80 资产总计 396,291,503.02 - - - - 203,371.34 396,494,874.36 负债 应付证券清算款 - - - - - 13,990,633.67 13,990,633.67 应付管理人报酬 - - - - - 47,147.61 47,147.61 应付托管费 - - - - - 7,857.94 7,857.94 应付交易费用 - - - - - 6,035.43 6,035.43 其他负债 - - - - - - - 负债总计 - - - - - 14,051,674.65 14,051,674.65 利率敏感度缺口 396,291,503.02 - - - - -13,848,303.31 382,443,199.71 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款， 且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公 允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基 金资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具 的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实施监控。 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 37 页 共 49 页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 51,481,138.96 25.21 755.00 0.00 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 51,481,138.96 25.21 755.00 0.00 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300指数的 Beta系数计算基金资产 变动 Beta系数以市场过去 100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足 100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31日 ） 沪深 300指数下跌 5% -3,099,128.84 0.00 沪深 300指数上涨 5% 3,099,128.84 0.00 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注：本基金在 95%的置信水平，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天的 风险价值。本期末本基金风险价值为 2,691,858.57元，占基金资产净值比例为 1.32%。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 38 页 共 49 页 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016年 06月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 51,481,138.96 元，无属于第二层次、第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金采用第三方估 值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值确定为第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016年 06月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 39 页 共 49 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 51,481,138.96 25.01 其中：股票 51,481,138.96 25.01 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 135,006,375.00 65.59 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 19,032,247.51 9.25 7 其他各项资产 307,521.48 0.15 8 合计 205,827,282.95 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,708,200.00 0.84 B 采矿业 - - C 制造业 27,875,856.61 13.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,107,400.00 2.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 5,079,032.35 2.49 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 40 页 共 49 页 M 科学研究和技术服务业 3,218,800.00 1.58 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,009,150.00 0.98 R 文化、体育和娱乐业 7,482,700.00 3.66 S 综合 - - 合计 51,481,138.96 25.21 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601607 上海医药 200,000 3,610,000.00 1.77 2 300367 东方网力 140,000 3,476,200.00 1.70 3 000568 泸州老窖 115,000 3,415,500.00 1.67 4 300291 华录百纳 140,000 3,294,200.00 1.61 5 300012 华测检测 260,000 3,218,800.00 1.58 6 600312 平高电气 170,000 2,662,200.00 1.30 7 300144 宋城演艺 100,000 2,491,000.00 1.22 8 300136 信维通信 110,100 2,307,696.00 1.13 9 300353 东土科技 100,000 2,209,000.00 1.08 10 300015 爱尔眼科 55,000 2,009,150.00 0.98 11 300285 国瓷材料 50,000 1,994,500.00 0.98 12 300274 阳光电源 80,000 1,952,000.00 0.96 13 300075 数字政通 70,000 1,795,500.00 0.88 14 000998 隆平高科 90,000 1,708,200.00 0.84 15 000400 许继电气 110,000 1,698,400.00 0.83 16 002343 慈文传媒 35,000 1,697,500.00 0.83 17 000049 德赛电池 40,000 1,677,600.00 0.82 18 600271 航天信息 65,000 1,547,000.00 0.76 19 002570 贝因美 120,000 1,534,800.00 0.75 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 41 页 共 49 页 20 002368 太极股份 40,000 1,421,200.00 0.70 21 002601 佰利联 90,000 1,255,500.00 0.61 22 002410 广联达 80,000 1,144,000.00 0.56 23 300267 尔康制药 70,267 1,006,223.44 0.49 24 000876 新 希 望 120,000 998,400.00 0.49 25 300287 飞利信 50,000 670,000.00 0.33 26 603883 老百姓 10,000 497,400.00 0.24 27 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.03 28 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02 29 300518 盛讯达 833 39,026.05 0.02 30 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 31 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 32 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000858 五 粮 液 6,149,123.20 1.61 2 000568 泸州老窖 5,235,958.07 1.37 3 300353 东土科技 5,046,528.92 1.32 4 300291 华录百纳 4,963,076.00 1.30 5 002410 广联达 4,410,492.00 1.15 6 000596 古井贡酒 4,041,932.00 1.06 7 600887 伊利股份 4,021,000.00 1.05 8 002426 胜利精密 3,722,512.00 0.97 9 300367 东方网力 3,570,790.00 0.93 10 601607 上海医药 3,376,975.00 0.88 11 002343 慈文传媒 3,144,529.00 0.82 12 300166 东方国信 2,927,320.00 0.77 13 300075 数字政通 2,877,950.00 0.75 14 300274 阳光电源 2,843,750.00 0.74 15 300012 华测检测 2,778,400.00 0.73 16 002385 大北农 2,733,073.00 0.71 17 600312 平高电气 2,676,434.00 0.70 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 42 页 共 49 页 18 600138 中青旅 2,524,702.60 0.66 19 000725 京东方Ａ 2,520,000.00 0.66 20 603883 老百姓 2,513,500.00 0.66 注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000858 五 粮 液 6,746,905.00 1.76 2 000596 古井贡酒 4,588,120.00 1.20 3 002426 胜利精密 4,227,193.80 1.11 4 600887 伊利股份 4,115,163.00 1.08 5 300353 东土科技 3,800,381.00 0.99 6 002410 广联达 3,640,455.50 0.95 7 002385 大北农 3,071,436.00 0.80 8 300166 东方国信 2,925,554.00 0.76 9 002407 多氟多 2,807,140.00 0.73 10 600519 贵州茅台 2,603,000.00 0.68 11 000725 京东方Ａ 2,550,283.00 0.67 12 000568 泸州老窖 2,537,347.00 0.66 13 600138 中青旅 2,433,822.20 0.64 14 300452 山河药辅 2,410,233.00 0.63 15 000860 顺鑫农业 2,263,325.04 0.59 16 603883 老百姓 2,193,900.00 0.57 17 300352 北信源 2,182,557.05 0.57 18 300224 正海磁材 2,126,307.00 0.56 19 002567 唐人神 2,108,064.00 0.55 20 600809 山西汾酒 2,085,470.19 0.55 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 128,556,498.33 卖出股票收入（成交）总额 85,677,697.01 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 43 页 共 49 页 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单 价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以对冲系统性风险为目的，达到套期保值目的。基金管理人动态调整股 指期货合约持仓品种、持仓数量，与现货相匹配，控制风险，并驻留相对收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 44 页 共 49 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 65,500.42 2 应收证券清算款 139,170.12 3 应收股利 - 4 应收利息 101,852.44 5 应收申购款 998.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 307,521.48 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券投资。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 300353 东土科技 2,209,000.00 1.08 临时停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 45 页 共 49 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,843 51,128.19 2,178,910.82 1.11% 194,306,727.64 98.89% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 - 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 12月 28日 ）基金份额总额 382,310,068.05 本报告期期初基金份额总额 382,310,068.05 本报告期基金总申购份额 1,287,018.06 减:本报告期基金总赎回份额 187,111,447.65 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 196,485,638.46 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 46 页 共 49 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经国都证券股份有限公司董事会和股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会北京监 管局《关于翁振杰证券公司董事任职资格的批复》（京证监许可[2016]10 号）核准，翁振杰先生 自 2016年 2月 26日起履任国都证券股份有限公司董事，其任期与本届董事会一致。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 经国都证券股份有限公司董事会和股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会北京监 管局《关于核准李敬伟证券公司独立董事任职资格的批复》（京证监许可[2016]36 号）核准，李 敬伟先生自 2016年 6月 15日起履任国都证券股份有限公司董事，其任期与本届董事会一致。上 述人事变动已按相关规定备案、公告。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门不存在重大人事变动情况。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼；涉及基金管理人的未决诉讼有 2件， 包括：国都证券股份有限公司（原告）诉客户甄某（被告）融资融券交易纠纷案、北京东方新略 人力资源顾问有限公司（原告）诉国都证券股份有限公司北京工体北路证券营业部（被告）及北 京职工体育服务中心（第三人）返还原物纠纷案。 注：上述涉及基金管理人的未决诉讼均不会对基金管理人日常经营造成重大影响，亦不会对 基金管理人履行基金管理职责造成影响。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是中准会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所 自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 47 页 共 49 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国都证券 2 213,873,741.53 100.00% 246,491.42 100.00% - 注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商 的佣金合计，不单指股票交易佣金。 2、本基金合同于 2015年 12月 28日生效，上表所列示券商交易单元均为 2015年内新增。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国都证券 - - 3,594,000,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金-基金份额发售公告 指定报刊、网站 2015年 11月 30日 2 国都证券股份有限公司关于新增 华福证券有限责任公司为国都创 新驱动灵活配置混合型证券投资 基金代销机构的公告 指定报刊、网站 2015年 12月 11日 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 48 页 共 49 页 3 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金提前结束募集的公告 指定报刊、网站 2015年 12月 18日 4 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金（002020 ）基金合同 生效公告 指定报刊、网站 2015年 12月 29日 5 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金（002020 ）基金经理 任职公告 指定报刊、网站 2015年 12月 29日 6 国都证券股份有限公司董事会成 员变更公告 指定报刊、网站 2015年 12月 30日 7 国都证券股份有限公司关于指数 熔断实施期间调整旗下相关基金 开放时间的公告 指定报刊、网站 2015年 12月 31日 8 国都证券股份有限公司关于变更 法定代表人并修改公司章程相应 条款的公告 指定报刊、网站 2016年 1月 11日 9 国都证券股份有限公司关于变更 股东及其出资比例、增加注册资 本和股份总数并修改公司章程相 应条款的公告 指定报刊、网站 2016年 1月 18日 10 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金开放日常申购、赎回 业务的公告 指定报刊、网站 2016年 1月 28日 11 国都证券股份有限公司关于董事 会成员任职的公告 指定报刊、网站 2016年 3月 2日 12 国都证券股份有限公司关于国都 创新驱动灵活配置混合型证券投 资基金参与申购费率优惠活动的 公告 指定报刊、网站 2016年 4月 8日 国都创新驱动 2016年半年度报告 第 49 页 共 49 页 13 国都创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金 2016年第 1季度报告 指定报刊、网站 2016年 4月 22日 14 国都证券股份有限公司关于董事 会成员任职的公告 指定报刊、网站 2016年 6月 17日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 - §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2、《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.guodu.com 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.guodu.com）查阅。 国都证券股份有限公司 2016年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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