财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
兴全社会责任混合(340007)  基金公开信息
流水号 59370
基金代码 340007
公告日期 2009-04-22
编号 1
标题 兴业社会责任股票型证券投资基金2009年第1季度报告
信息全文 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业社会责任股票
交易代码 340007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年4月30日
报告期末基金份额总额 2,417,340,352.21份
投资目标 本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
投资策略 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略，将定性与定量研究相结合，在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上，采用"兴业双层行业筛选法"

2 兴业社会责任股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
进行优化调整。采用"兴业社会责任四维选股模型"精选股票。
业绩比较基准 80%×中信标普300指数＋20%×中信标普国债指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （2009年1月1日-2009年3月31日）
1.本期已实现收益 111,928,677.50
2.本期利润 475,504,207.33
3.加权平均基金份额本期利润 0.2737
4.期末基金资产净值 2,565,939,279.35
5.期末基金份额净值 1.061

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 36.38% 1.70% 28.99% 1.85% 7.39% -0.15%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3 兴业社会责任股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年4月30日至2009年3月31日）
注：1、净值表现所取数据截至到2008年12月31日。
2、按照《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2008年4月30日至2008年10月29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3、本基金成立于2008年4月30日，截止2009年3月31日，本基金成立不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
傅鹏博 兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监、本基金基金经理 2009-1-16 - 7年 傅鹏博先生，1962年生，经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师，申银万国证券股份有限公司企业融资部经理，东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师；汇添富基金管理有限公司首席策略师。

4 兴业社会责任股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
刘兆洋 本基金基金经理 2008-4-30 - 9年 刘兆洋先生，1972年生，经济学博士。历任光大证券有限责任公司投资银行部经理、资产经营部高级经理、银华基金管理有限公司基金经理部基金经理助理，兴业全球基金管理有限公司兴业可转债混合型基金基金经理助理、研究策划部总监助理、兴业货币市场基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、"证券从业年限"按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
项目 本基金指标值（%） 公平指标值（%）
兴业社会责任股票 36.38 28.99
兴业全球视野股票 22.03 29.02

注：表中"本基金指标值"为"基金净值增长率"，"公平指标值"为"业绩比较基准增长率"。
本报告期内，"兴业社会责任股票"和"兴业全球视野股票"净值增长率差异超过5%，原因主要在于：
5 兴业社会责任股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
1、从规模上看，本报告期内"兴业全球视野股票"规模远高于"兴业社会责任股票"。截止2009年3月31日，"兴业全球视野股票"资产净值为66.89亿元，"兴业社会责任股票"资产净值为25.66亿元，"兴业社会责任股票"的规模相对较小，可以根据市场热点更灵活的进行操作。
2、从仓位上看，"兴业社会责任股票"的股票持仓比例几乎一直高于"兴业全球视野股票"，曾一度有10%以上的差距，在一季度总体上涨的行情下，承担了相对较高的系统性风险，从而带来较高的收益。
3、从行业配置上看，由于"兴业社会责任股票"的配置操作更加灵活。以沪深300中各行业所占比例为基准，"兴业全球视野股票"的超配行业与"兴业社会责任股票"的超配行业和超额收益来源均有显著的不同。
尽管"兴业全球视野股票"和"兴业社会责任股票"同属股票型基金，有相似的风险收益特征，但是因为规模和投资风格的原因，本季度两基金在具体配置和操作上还是有所区别的，导致最后收益上出现一定的差距。
此外，我们通过数量化的方法，对一季度两基金同日交易相同股票的价格差进行检验，结果显示价格差没有显著不同，说明同日买卖相同的股票时，两基金的价格基本不存在太大差异。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 行情回顾及分析
一季度，面对低迷的世界经济，各国政府纷纷采取措施，美联储继续实施宽松的货币政策，直接向银行系统注入货币。我国政府相继推出十大产业振兴规划，实施宽松的货币政策。截止一季度末，人民币新增信贷已经达到4.58万亿，接近去年全年的增加额。我国的多项经济指标如发电量、工业增加值、房地产销售量等出现了复苏迹象。A股市场受流动性充裕、经济复苏预期等的影响，走出了强劲反弹行情，上证指数报收2373点，大涨30.34%。行业轮动明显，新能源、化工、煤炭、有色、房地产等反弹幅度较大。
4.4.2 基金运作情况回顾
我们注意到国内市场流动性充裕和经济初步显示的复苏迹象，因此在一季度大幅提高了股票仓位。考虑到经济的复苏预期，本基金增持了煤炭、化工、有色、房地产等板块。大力发展新能源产业是社会可持续发展的要求，是社会发展的必然趋
6 兴业社会责任股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
势，行业前景看好，我们对新能源、节能减排领域具备核心竞争力的行业龙头进行了投资。一季度基金业绩表现良好，基金净值增长率为36.38%。
4.4.3 市场展望及投资策略分析
我们认为今年的市场存在着很多投资机会，但随着股指的大幅上涨和估值的高企，我们依然要保持清醒的头脑。对今年市场看好主要在于中国经济的见底回升、宽裕的流动性、中国经济依然是世界经济中增长最快的经济体等因素。值得谨慎的因素包括经济的复苏是个长期阶段、短期内上市公司的业绩很差、下半年新股的开闸和大小非的减持。
投资策略上我们将保持积极的心态，继续投资有核心竞争力、在社会责任方面表现较好的上市公司。关注新能源、节能减排、国企整合、产业振兴规划等方面的投资机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,280,628,794.72 84.99
其中：股票 2,280,628,794.72 84.99
2 固定收益投资 52,704,106.00 1.96
其中：债券 52,704,106.00 1.96
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 209,585,912.11 7.81
6 其他资产 140,354,744.22 5.23
7 合计 2,683,273,557.05 100.00

7 兴业社会责任股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 226,325,241.07 8.82
C 制造业 1,126,192,245.65 43.89
C0 食品、饮料 74,274,197.40 2.89
C1 纺织、服装、皮毛 11,941,174.45 0.47
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 28,649,054.55 1.12
C4 石油、化学、塑胶、塑料 266,110,451.81 10.37
C5 电子 959,072.94 0.04
C6 金属、非金属 372,896,968.92 14.53
C7 机械、设备、仪表 77,605,724.86 3.02
C8 医药、生物制品 280,791,897.10 10.94
C99 其他制造业 12,963,703.62 0.51
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 56,837,160.65 2.22
F 交通运输、仓储业 12,980,000.00 0.51
G 信息技术业 67,225,189.60 2.62
H 批发和零售贸易 132,865,204.52 5.18
I 金融、保险业 441,037,328.33 17.19
J 房地产业 71,750,704.00 2.80
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 145,415,720.90 5.67
合计 2,280,628,794.72 88.88

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 000629 攀钢钢钒 16,544,701 158,167,341.56 6.16
2 600036 招商银行 7,413,994 118,104,924.42 4.60
3 601318 中国平安 2,052,000 80,253,720.00 3.13
4 600770 综艺股份 6,390,774 79,692,951.78 3.11
5 600276 恒瑞医药 1,992,494 79,440,735.78 3.10
6 600309 烟台万华 4,925,246 78,557,673.70 3.06
7 601328 交通银行 11,120,999 71,508,023.57 2.79
8 600426 华鲁恒升 4,944,529 69,915,640.06 2.72
9 600586 金晶科技 4,327,855 66,778,802.65 2.60
10 600123 兰花科创 2,844,334 63,855,298.30 2.49

8 兴业社会责任股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 48,200,000.00 1.88
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 4,504,106.00 0.18
7 其他 - -
8 合计 52,704,106.00 2.05

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 0801052 08央票52 500,000 48,200,000.00 1.88
2 110003 新钢转债 39,320 4,504,106.00 0.18
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 602,211.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -

9 兴业社会责任股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
4 应收利息 1,833,920.85
5 应收申购款 137,918,612.20
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 140,354,744.22

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110003 新钢转债 4,504,106.00 0.18

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,137,731,245.85
报告期期间基金总申购份额 1,837,893,423.23
报告期期间基金总赎回份额 558,284,316.87
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 2,417,340,352.21

10 兴业社会责任股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准兴业社会责任股票型证券投资基金设立的文件
2、 《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》
3、 《兴业社会责任股票型证券投资基金托管协议》
4、 《兴业社会责任股票型证券投资基金招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴业全球基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十二日
11
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑