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| 宏利货币A(162206) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59297 | ||||||||
| 基金代码 | 162206 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银货币市场基金2009年度第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年4 月22 日 泰达荷银货币市场基金2009 年度第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2009 年4 月14 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告期为2009 年1 月1 日起至2009 年3 月31 日止。本报告财务资料未经审计。 §2 基金产品概况 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市 场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金 额相等。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 基金简称： 泰达荷银货币 交易代码： 162206 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2005 年11 月10 日 报告期末基金份额总额： 1,420,103,198.43 份 投资目标： 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取 超过业绩比较基准的收益。 投资策略： 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，实施稳健的投 资风格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础，数量分析为支持， 采用自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，运用供求 分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现 基金资产的保值增值。 业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。 风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益 率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。 基金管理人： 泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标报告期(2009 年1 月1 日-2009 年3 月31 日) 1. 本期已实现收益8,948,377.54 2．本期利润8,948,377.54 3．期末基金资产净值1,420,103,198.43 泰达荷银货币市场基金2009 年度第1 季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1.本基金收益分配按月结转份额。 2.本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。 3.1.1 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 2005年11月10日 2005年12月10日 2006年1月10日 2006年2月10日 2006年3月10日 2006年4月10日 2006年5月10日 2006年6月10日 2006年7月10日 2006年8月10日 2006年9月10日 2006年10月10日 2006年11月10日 2006年12月10日 2007年1月10日 2007年2月10日 2007年3月10日 2007年4月10日 2007年5月10日 2007年6月10日 2007年7月10日 2007年8月10日 2007年9月10日 2007年10月10日 2007年11月10日 2007年12月10日 2008年1月10日 2008年2月10日 2008年3月10日 2008年4月10日 2008年5月10日 2008年6月10日 2008年7月10日 2008年8月10日 2008年9月10日 2008年10月10日 2008年11月10日 2008年12月10日 2009年1月10日 2009年2月10日 2009年3月10日 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：本基金成立于2005 年11 月10 日，在建仓期结束时及截止报告期末本基金的各项投资比例已达到基 金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月0.3861% 0.0051% 0.5548% 0.0000% -0.1687% 0.0051% 泰达荷银货币市场基金2009 年度第1 季度报告 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 姓名职务 任本基金的基金经理期限证券从业年 限 说明 任职日期离任日期 沈毅 本基金基金 经理，固定 收益部总经 理 2008 年3 月 6 日 - 7 工商管理硕士、计量金融 硕士。2002 年9 月至2004 年2 月任职嘉实基金投资 部，担任固定收益投资经 理及社保基金投资组合经 理。2004 年4 月至2007 年9 月任职光大保德信基 金管理公司，先后担任高 级组合经理及资产配置经 理、货币市场基金经理、 投资副总监、代理投资总 监、固定收益投资总监等 职务。自2006 年1 月至 2007 年9 月担任光大保德 信货币市场基金基金经 理。2007 年10 月至2008 年1 月任职长江养老保险 股份有限公司，担任投资 部总经理职务。2008 年2 月起任职于泰达荷银基金 管理公司，担任固定收益 部总经理。7 年基金投资 从业经验，具有基金从业 资格。 胡振仓 本基金基金 经理 2008 年8 月 9 日 - 6 硕士学位。2003 年7 月至 2005 年4 月就职于乌鲁木 齐市商业银行，从事债券 交易与研究工作，2006 年 3 月至2006 年6 月就职于 国联证券公司，从事债券 交易工作；2006 年7 月至 2008 年3 月就职于益民基 金管理有限公司，其中 2006 年7 月至2006 年11 月任益民货币市场基金基 金经理助理，2006 年12 月至2008 年3 月任益民货 币市场基金基金经理。 2008 年4 月加盟泰达荷银 基金管理有限公司。6 年 证券从业经验，3 年基金 从业经验，具有基金从业 资格。 泰达荷银货币市场基金2009 年度第1 季度报告 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体 合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中， 本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策 方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易 制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平 交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金没有与之投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管 机构处罚的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 截止报告期末，本基金份额净值为1 元，本报告期份额净值增长率为0.3861%，同期业绩比 较基准增长率为0.5548%。 经历08 年大幅降息和下调存款准备金率政策之后，2009 年1 季度，货币政策方面相对平静， 市场资金继续维持08 年4 季度以来极其宽裕的局面，短期市场利率维持低位平稳运行，整个1 季度波澜不惊。1 季度短债市场的一大亮点在于企业短期融资券市场利率的大幅下降，市场资金 运用压力、机构对短债的偏好及在经济向好的预期下，1 季度各评级短融依次有很好的表现。 在过去的1 季度，我们基本采取相对谨慎的投资策略，适度降低组合久期和债券持有比例，同 时我们抓住了信用风险溢价大幅下降的机会，适度超配短融，取得了比较好的收益。 展望2009 年2 季度，短期内维持宽松的货币环境依然是央行的既定目标，而且央行有足够 的空间和手段维持市场充足的流动性，因此整体而言货币市场将继续低位运行。尽管目前市场 资金非常充裕，但考虑到超常规增长的信贷投放、贸易顺差的可能减少及外储运用的多元化， 及股票市场的回暖可能对货币市场的冲击，不排除资金出现阶段性紧张的局面。 在基金运作中，我们将始终坚持合法、合规的原则，在保证安全性、流动性的基础上，力 争取得较高的收益率。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资988,587,732.92 69.52 其中：债券988,587,732.92 69.52 资产支持证券- 0.00 2 买入返售金融资产- 0.00 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - 0.00 3 银行存款和结算备付金合计397,723,514.40 27.97 4 其他资产35,801,375.59 2.51 5 合计1,422,112,622.91 100.00 泰达荷银货币市场基金2009 年度第1 季度报告 5.2 报告期债券回购融资情况 本报告期内无债券回购融资。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 期末基金组合剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过180 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限112 报告期内投资组合平均剩余期限最高值150 报告期内投资组合平均剩余期限最低值73 序号平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30 天以内28.01 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 0.00 2 30 天(含)-60 天17.58 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 0.00 3 60 天(含)-90 天2.82 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 0.00 4 90 天(含)-180 天23.72 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 0.00 5 180 天(含)-397 天（含） 25.49 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 0.00 合计97.62 0.00 序号债券品种摊余成本（元） 占基金资产净值的比例 （%） 1 国家债券- 0.00 2 央行票据576,473,323.52 40.59 3 金融债券- 0.00 泰达荷银货币市场基金2009 年度第1 季度报告 注：附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应 收利息。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末基金未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 其中：政策性金融债- 0.00 4 企业债券- 0.00 5 企业短期融资券412,114,409.40 29.02 6 其他- 0.00 7 合计988,587,732.92 69.61 8 剩余存续期超过397 天的 浮动利率债券 - 0.00 序号债券代码债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 0801052 08 央票52 1,500,000 149,779,035.63 10.55 2 0801092 08 央票92 1,500,000 149,314,583.33 10.51 3 0801049 08 央票49 1,000,000 99,896,313.27 7.03 4 0801087 08 央票87 1,000,000 98,734,957.02 6.95 5 0801095 08 央票95 800,000 78,748,434.27 5.55 6 0881209 08 大唐 CP01 500,000 50,548,912.91 3.56 7 0981006 09 本钢 CP01 500,000 50,340,199.39 3.54 8 0981005 09 沪建工 CP01 400,000 40,242,914.19 2.83 9 0881239 08 华能集 CP02 300,000 30,276,816.59 2.13 10 0881212 08 国电集 CP02 300,000 30,247,712.70 2.13 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数35 报告期内偏离度的最高值0.3914% 报告期内偏离度的最低值0.1408% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.2785% 5.8.1 基金计价方法说明。 泰达荷银货币市场基金2009 年度第1 季度报告 5.8.4 其他资产构成 §6 开放式基金份额变动 单位：份 §7 影响投资者决策的其他重要信息 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计 提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000 元。 5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利 率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20 ％的情况。 本报告期内，本基金没有持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债 券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编 制前一年内未受到公开谴责、处罚。 序号其他资产金额（元） 1 存出保证金- 2 应收证券清算款- 3 应收利息3,843,106.25 4 应收申购款31,958,269.34 5 其他应收款- 6 待摊费用- 7 其他- 8 合计35,801,375.59 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1．由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2．报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 报告期期初基金份额总额3,929,025,549.03 报告期期间基金总申购份额3,166,128,247.13 报告期期间基金总赎回份额5,675,050,597.73 报告期期末基金份额总额1,420,103,198.43 本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况；截止本报告期末，本基 金管理人未持有本基金份额。 泰达荷银货币市场基金2009 年度第1 季度报告 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会核准泰达荷银货币市场基金设立的文件； （二）《泰达荷银货币市场基金基金合同》； （三）《泰达荷银货币市场基金招募说明书》； （四）《泰达荷银货币市场基金托管协议》。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆基 金管理人互联网网址（http://www.aateda.com）查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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