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| 浙商汇金转型驱动(001540) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 592969 | ||||||||
| 基金代码 | 001540 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年8月24日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016 年1 月1 日起至6 月30 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浙商汇金转型驱动 基金主代码 001540 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月27日 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 916,325,076.82份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于与经济转型相关的上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定性分析和定量分析互补的研究手段，深入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标和政策因素等，动态调整基金资产中股票和债券等类别资产的比例，有效的控制不同市场形势下的风险和收益水平。 本基金主要投资于在中国经济结构转型的时代背景下，能够主动通过选择新的经济驱动模式，适应经济增速阶段性回落的新常态，展现自身优势并取得显著业绩增长的行业和上市公司。 业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，预期风险和收益水平低于股票型基金，但高于债券型基金和货币型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 高玮 王永民 联系电话 0571-87901907 010-66594896 电子邮箱 gaowei@stocke.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95345 95566 传真 0571-87902581 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.stocke.com.cn 基金半年度报告备置地点 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11楼浙江浙商证券资产管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -127,441,467.09 本期利润 -147,347,300.99 加权平均基金份额本期利润 -0.1499 本期加权平均净值利润率 -18.87% 本期基金份额净值增长率 -13.24% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 -146,618,378.72 期末可供分配基金份额利润 -0.1600 期末基金资产净值 780,307,951.81 期末基金份额净值 0.852 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -14.80% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.97% 1.46% 2.25% 1.09% 3.72% 0.37% 过去三个月 8.40% 1.36% -0.41% 1.16% 8.81% 0.20% 过去六个月 -13.24% 2.01% -13.56% 1.79% 0.32% 0.22% 自基金合同生效日起至今（2015年07月27日-2016年06月30日） -14.80% 1.71% -17.85% 1.94% 3.05% -0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2015年7月27日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准，由浙商证券有限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。截止2016年6月30日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金和浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李冬 本基金基金经理；浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金经理；浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2015年7月27日 2016年4月27日 7年 硕士，曾任浙商证券研究所和浙商证券资产管理部研究员、投资主办；浙商汇金大消费投资主办，浙商金惠新经济第三季投资主办，浙商汇金转型成长基金、浙商汇金转型驱动灵活配置基金和浙商汇金转型升级灵活配置基金基金经理。 唐光英 本基金基金经理 2015年8月28日 － 9年 硕士，先后在上海证券有限责任公司、诺德基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司从事研究、投资工作，曾任浙商汇金新经济第二季投资主办，现任浙商汇金转型驱动灵活配置基金基金经理。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，市场在经历了年初的大幅下跌后，逐步表现为震荡型的走势。国内方面货币政策稳定，信用违约风险仍处于可控状态，国外方面风险事件逐渐落地。市场二季度对于一系列风险事件却表现出很强的韧性，表明市场在经过三轮股灾后进入一个相对平衡的格局。影响股市的核心因素：改革转型、流动性、汇率，在这三个因素没有转向积极的信号前，我们倾向于市场维持震荡的格局。本基金在上半年在行业配置上逐步优化，仓位基本保持稳定，积极寻找细分领域的结构性机会，主要布局新能源汽车、电子、物联网、高端装备、医药等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2016年06月30日，本基金份额净值为0.8520元，报告期内，本基金的净值增长率为-13.24%，业绩比较基准收益率为-13.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济平稳、温和通胀，上半年经济在稳增长政策下取得一定成效。展望下半年，在“供给侧改革”的大背景下，工业投资将低位运行，英国脱欧后，外需的不确定性增加，消费有望继续保持平稳，整体来看，经济增长动力仍然偏弱。A股市场经历一年的大幅下跌后，估值泡沫得到较大的释放，目前市场处于一个底部区域，可能这个底部区域持续时间还比较长，震荡也比较大，但市场不缺乏结构性机会。挖掘景气细分领域中的优质成长股是获取绝对收益的最佳途径。行业趋势上，我们仍然看好代表新经济的方向，虽然新事物的发展不是一帆风顺的，但我们相信，符合国家政策、符合经济发展规律的新产业终将成为经济的支柱力量。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，本基金在本报告期内未达到基金分配的标准，未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 34,425,363.68 346,100,180.75 结算备付金 31,646,767.67 44,430,005.98 存出保证金 523,766.70 809,543.46 交易性金融资产 494,765,850.28 749,362,963.38 其中：股票投资 494,765,850.28 749,362,963.38 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 195,600,000.00 － 应收证券清算款 28,130,667.76 － 应收利息 23,908.87 70,492.73 应收股利 － － 应收申购款 30,790.10 71,570.58 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 785,147,115.06 1,140,844,756.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － 83,973,781.29 应付赎回款 2,638,158.37 1,914,190.16 应付管理人报酬 948,702.89 1,390,705.40 应付托管费 158,117.15 231,784.21 应付销售服务费 － － 应付交易费用 1,018,831.68 1,272,782.54 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 75,353.16 54,683.55 负债合计 4,839,163.25 88,837,927.15 所有者权益： 实收基金 916,325,076.82 1,071,233,408.91 未分配利润 -136,017,125.01 -19,226,579.18 所有者权益合计 780,307,951.81 1,052,006,829.73 负债和所有者权益总计 785,147,115.06 1,140,844,756.88 注：(1)本基金于2015年7月27日成立。 (2)报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.852元，基金份额总额916,325,076.82份。 6.2 利润表 会计主体：浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 -135,273,409.05 1.利息收入 1,825,840.28 其中：存款利息收入 638,629.36 债券利息收入 － 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 1,187,210.92 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填列） -117,545,815.29 其中：股票投资收益 -118,934,786.89 基金投资收益 － 债券投资收益 － 资产支持证券投资收益 － 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 99,440.00 股利收益 1,289,531.60 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -19,905,833.90 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － 5.其他收入（损失以“-”号填列 352,399.86 减：二、费用 12,073,891.94 1．管理人报酬 5,843,987.27 2．托管费 973,997.83 3．销售服务费 － 4．交易费用 5,178,538.88 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 77,367.96 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -147,347,300.99 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -147,347,300.99 注：(1)本基金于2015年7月27日成立，无上半年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,071,233,408.91 -19,226,579.18 1,052,006,829.73 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -147,347,300.99 -147,347,300.99 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -154,908,332.09 30,556,755.16 -124,351,576.93 其中：1.基金申购款 26,211,851.75 -5,597,277.04 20,614,574.71 2.基金赎回款（以“-”号填列） -181,120,183.84 36,154,032.20 -144,966,151.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 916,325,076.82 -136,017,125.01 780,307,951.81 注：(1)本基金于2015年7月27日成立，无上半年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 李雪峰 ————————— 基金管理人负责人 盛建龙 ————————— 主管会计工作负责人 冯建兰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2015]1244号）《关于准予浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》批准，由浙江浙商证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》向社会公开发行募集。《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年7月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,481,882,806.40份基金份额，相关募集业经北京兴华会计师事务所 [2015]京会兴浙分验字第68000083号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司，注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)并参照《证券投资基金会计核算业务指引》及《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定而编制的。 本财务报表以持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年6 月30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估值与2015年年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息、红利收入全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 浙商证券 2,106,953,047.70 59.19% 注：本基金合同生效日为2015年7月27日，可比期间不完整，无同期对比数据。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金于本报告期末，未发生权证交易。本基金合同生效日为2015年7月27日，可比期间不完整，无同期对比数据。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 浙商证券 1,962,206.68 64.87% 527,313.28 51.76% 注：本基金合同生效日为2015年7月27日，可比期间不完整，无同期对比数据。 6.4.8.1.4 债券交易 本基金于本报告期末，未发生债券交易。本基金合同生效日为2015年7月27日，可比期间不完整，无同期对比数据。 6.4.8.1.5 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 浙商证券 15,967,200,000.00 100.00% 注：本基金合同生效日为2015年7月27日，可比期间不完整，无同期对比数据。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,843,987.27 其中：支付销售机构的客户维护费 － 注：本基金合同生效日为2015年7月27日，可比期间不完整，无同期对比数据。 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 973,997.83 注：本基金合同生效日为2015年7月27日，可比期间不完整，无同期对比数据。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延 6.4.8.2.3 销售服务费 注：本基金于本报告期末，未产生销售服务费。本基金合同生效日为2015年7月27日，可比期间不完整，无同期对比数据。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况，本基金合同生效日为2015年7月27日，可比期间不完整，无同期对比数据。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金合同生效日（2015年7月27日)持有的基金份额 9,999,000.00 期初持有的基金份额 9,999,000.00 期间申购/买入总份额 － 期间因拆分变动份额 － 减：期间赎回/卖出总份额 － 期末持有的基金份额 9,999,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.09% 注：本基金的基金管理人在本报告期间内未运用固有资金投资本基金,基金合同生效日为2015年7月27日，可比期间不完整，无同期对比数据。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末未发生除管理人之外的其他关联方投资本基金情况,本基金合同生效日为2015年7月27日，可比期间不完整，无同期对比数据。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国银行活期存款 34,425,363.68 490,716.78 注：本基金合同生效日为2015年7月27日，可比期间不完整，无同期对比数据。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内未参与关联方承销证券的情况,本基金合同生效日为2015年7月27日，可比期间不完整，无同期对比数据。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金未发生其他关联交易事项,基金合同生效日为2015年7月27日，可比期间不完整，无同期对比数据。 6.4.9 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 300351 永贵电器 2016-06-29 重大资产重组 33.93 2016-07-04 33.30 719,437 22,062,572.20 24,410,497.41 600358 国旅联合 2016-03-31 重大资产重组 13.50 － 1,165,200 15,354,700.08 15,730,200.00 300284 苏交科 2016-05-20 重大资产重组 19.49 － 538,267 11,649,494.81 10,490,823.83 '002127 南极电商 2016-05-16 重大资产重组 9.63 － 723,900 7,696,633.30 6,971,157.00 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 494,765,850.28 63.02 其中：股票 494,765,850.28 63.02 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 195,600,000.00 24.91 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 66,072,131.35 8.42 7 其他资产 28,709,133.43 3.66 8 合计 785,147,115.06 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 13,021,455.00 1.67 C 制造业 394,141,098.50 50.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 13,153,321.13 1.69 G 交通运输、仓储和邮政业 12,953,469.57 1.66 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,304,325.25 3.63 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 22,701,357.00 2.91 M 科学研究和技术服务业 10,490,823.83 1.34 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 494,765,850.28 63.41 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002364 中恒电气 1,156,185 31,714,154.55 4.06 2 002076 雪 莱 特 1,787,100 29,844,570.00 3.82 3 002048 宁波华翔 1,117,208 25,550,546.96 3.27 4 002385 大北农 3,100,676 24,991,448.56 3.20 5 300351 永贵电器 719,437 24,410,497.41 3.13 6 600667 太极实业 2,410,000 24,075,900.00 3.09 7 002341 新纶科技 968,413 20,849,931.89 2.67 8 002371 七星电子 490,466 20,511,288.12 2.63 9 300007 汉威电子 595,200 16,617,984.00 2.13 10 300098 高新兴 1,034,200 16,423,096.00 2.10 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网址www.stocke.com.cn上的年度报告全文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002517 恺英网络 43,012,494.84 4.09 2 300006 莱美药业 38,570,789.97 3.67 3 601069 西部黄金 37,644,886.13 3.58 4 002533 金杯电工 33,905,656.78 3.22 5 300136 信维通信 31,976,990.52 3.04 6 300345 红宇新材 31,904,805.23 3.03 7 002466 天齐锂业 31,115,700.95 2.96 8 002494 华斯股份 30,491,530.19 2.90 9 002364 中恒电气 30,417,348.59 2.89 10 603799 华友钴业 29,769,129.18 2.83 11 600884 杉杉股份 29,477,923.90 2.80 12 002070 众和股份 28,860,189.00 2.74 13 002076 雪 莱 特 27,997,166.40 2.66 14 002385 大北农 26,154,877.50 2.49 15 002589 瑞康医药 23,997,598.98 2.28 16 600358 国旅联合 23,451,058.36 2.23 17 600570 恒生电子 23,388,050.58 2.22 18 600833 第一医药 23,275,745.17 2.21 19 600667 太极实业 23,238,745.42 2.21 20 300246 宝莱特 23,211,350.22 2.21 21 300059 东方财富 23,194,639.21 2.20 22 002308 威创股份 23,068,936.83 2.19 23 002296 辉煌科技 23,045,783.26 2.19 24 600386 北巴传媒 22,581,534.77 2.15 25 300014 亿纬锂能 22,521,928.18 2.14 26 000895 双汇发展 22,397,430.92 2.13 27 002048 宁波华翔 22,371,494.28 2.13 28 300275 梅安森 22,313,940.92 2.12 29 002026 山东威达 22,070,119.66 2.10 30 300351 永贵电器 22,062,572.20 2.10 31 600136 当代明诚 21,349,266.04 2.03 注：表中"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002006 精功科技 66,186,020.79 6.29 2 300160 秀强股份 44,089,717.12 4.19 3 002517 恺英网络 40,474,460.87 3.85 4 300232 洲明科技 39,943,233.45 3.80 5 300144 宋城演艺 38,750,085.75 3.68 6 002533 金杯电工 38,627,880.60 3.67 7 002466 天齐锂业 38,561,496.06 3.67 8 002070 众和股份 38,213,574.73 3.63 9 002462 嘉事堂 35,862,086.27 3.41 10 002196 方正电机 35,245,242.15 3.35 11 600358 国旅联合 35,241,404.68 3.35 12 601069 西部黄金 33,496,894.71 3.18 13 300006 莱美药业 31,680,081.52 3.01 14 300014 亿纬锂能 31,175,254.14 2.96 15 603799 华友钴业 30,718,436.88 2.92 16 300109 新开源 29,376,042.68 2.79 17 002395 双象股份 28,860,993.07 2.74 18 300243 瑞丰高材 28,508,528.04 2.71 19 300345 红宇新材 27,876,299.79 2.65 20 002494 华斯股份 27,334,081.61 2.60 21 300246 宝莱特 26,843,950.78 2.55 22 300352 北信源 25,285,554.45 2.40 23 600386 北巴传媒 25,131,643.34 2.39 24 002009 天奇股份 24,395,990.01 2.32 25 002657 中科金财 23,520,258.07 2.24 26 002589 瑞康医药 23,125,549.19 2.20 27 300275 梅安森 22,940,418.63 2.18 28 002123 荣信股份 21,967,682.00 2.09 29 300217 东方电热 21,914,339.83 2.08 30 600570 恒生电子 21,200,345.24 2.02 注：表中"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,722,031,173.83 卖出股票的收入（成交）总额 1,837,787,666.14 注：表中"买入股票成本"或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货,但在本报告期间曾投资IC1601股指期货品种，投资收益为99,440元。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在报告期内投资IC1601期货品种，基于套期保值的需求，本基金适当参与股指期货的投资，以对当前投资组合的避险保值为目标，控制下行风险，平滑基金资产净值的波动。本基金参与股指期货投资，符合既定的投资政策和投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 523,766.70 2 应收证券清算款 28,130,667.76 3 应收股利 － 4 应收利息 23,908.87 5 应收申购款 30,790.10 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 28,709,133.43 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 300351 永贵电器 24,410,497.41 3.13 定增询价及认购 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 7,923 115,653.80 19,844,780.01 2.17% 896,480,296.81 97.83% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 804,055.72 0.09% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年7月27日)基金份额总额 1,481,882,806.40 本报告期期初基金份额总额 1,071,233,408.91 本报告期基金总申购份额 26,211,851.75 减：本报告期基金总赎回份额 181,120,183.84 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 916,325,076.82 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动：2016年4月，本基金基金经理李冬离任。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 1 156,900,214.84 4.41% 114,742.30 3.79% 国泰君安 1 303,562,550.49 8.53% 221,997.61 7.34% 华创证券 1 780,701,563.99 21.93% 570,926.53 18.88% 申万宏源 1 211,648,264.70 5.95% 154,778.49 5.12% 浙商证券 2 2,106,953,047.70 59.19% 1,962,206.68 64.87% 国海证券 1 － － － － 海通证券 1 － － － － 国金证券 1 － － － － 中信建投 1 － － － － 兴业证券 1 － － － － 注：a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。截至报告期末，本公司已在深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。本报告期内本基金券商交易单元新增了东方证券、国泰君安、华创证券、国金证券、中信建投、兴业证券和申万宏源。 b)本公司作为浙商证券股份有限公司的全资子公司，根据交易所一般要求，优先租用浙商证券的交易单元。本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1) 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 本期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 浙江浙商证券资产管理有限公司 二〇一六年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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