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| 宏利周期混合(162202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59296 | ||||||||
| 基金代码 | 162202 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金2009年度第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年4 月22 日 泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金2009 年度第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年4 月17 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告期间为2009 年1 月1 日至2009 年3 月31 日。 本报告财务资料未经审计。 §2 基金产品概况 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 基金简称泰达荷银周期股票 交易代码162202 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2003 年4 月25 日 报告期末基金份额总额756,023,425.20 份 投资目标泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金主要 投资于周期行业类别中内在价值被相对低估，并与同 行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公 司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额 持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略本基金采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资 产配置、行业配置和个股选择的全过程中。 业绩比较基准65％×新华富时A600 周期行业指数＋35％×上证国 债指数。 风险收益特征本基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人交通银行股份有限公司 主要财务指标报告期(2009 年1 月1 日-2009 年3 月31 日) 1.本期已实现收益28,813,108.46 2.本期利润102,601,635.32 3.加权平均基金份额本期利润0.1525 4.期末基金资产净值613,717,228.02 5.期末基金份额净值0.8118 泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金2009 年度第1 季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合丰周期业绩比较基准:65%新华富时A600 周期行业指数+35%上证国债指数。上证国债指数选取的样本为 在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种，样本国债的剩余期限分布均匀，收益率曲线较为完 整、合理，而且参与主体丰富，竞价交易连续性更强，能反映出市场利率的瞬息变化，客观、真实地标示出 利率市场整体的收益风险度。 新华富时A600 周期行业指数是从新华富时中国A600 行业指数中重新归类而成，成份股按照全球公认并已广 泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类，全面体现周期行业类别的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 -100.00% 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 500.00% 2003年4月25日 2003年6月25日 2003年8月25日 2003年10月25日 2003年12月25日 2004年2月25日 2004年4月25日 2004年6月25日 2004年8月25日 2004年10月25日 2004年12月25日 2005年2月25日 2005年4月25日 2005年6月25日 2005年8月25日 2005年10月25日 2005年12月25日 2006年2月25日 2006年4月25日 2006年6月25日 2006年8月25日 2006年10月25日 2006年12月25日 2007年2月25日 2007年4月25日 2007年6月25日 2007年8月25日 2007年10月25日 2007年12月25日 2008年2月25日 2008年4月25日 2008年6月25日 2008年8月25日 2008年10月25日 2008年12月25日 2009年2月25日 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月23.36% 1.74% 29.91% 1.73% -6.55% 0.01% 泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金2009 年度第1 季度报告 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体 合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中， 本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策 方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行包括所有 投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交 易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任 何利益输送的情况。本基金管理人亦建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异 常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 2009 年一季度，本基金风格相似的基金业绩表现如下图所示： 系列基金中的合丰成长基金与合丰周期基金2009 年一季度净值增长率差异超过5%，主要原 因是2009 年一季度合丰成长业绩比较基准增长率为18.18%，同期合丰周期业绩比较基准增长 率为29.91%，相差为11.73%；即2009 年一季度周期行业整体表现相对较好，导致两只基金净 值增长率差异超过5%。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管 机构的处罚情况。 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年 限 说明 任职日期离任日期 梁辉本基金 基金经 理，金融 工程部 总经理。 2007 年11 月13 日 - 7 硕士。2002 年3 月起，任 职于泰达荷银基金管理有 限公司，曾担任公司研究 部行业研究员、基金经理 助理、研究部总监、现担 任金融工程部总经理。7 年基金从业经验，具有证 券从业资格、基金从业资 格。 吴俊峰本基金 基金经 理 2009-3-27 - 4 硕士。2005 年5 月至2005 年8 月期间就职于国信证 券经济研究所，任研究员。 2005 年8 月加盟泰达荷银 基金管理有限公司，先后 担任研究员、研究主管等 职务。4 年基金从业经验， 具有基金从业资格。 基金名称合丰成长合丰周期 2009 年一季度份额净值增长率14.41% 23.36% 同期业绩比较基准增长率18.18% 29.91% 泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金2009 年度第1 季度报告 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （1）行情回顾及运作分析 09 年一季度，市场摆脱了08 年单边下跌的颓势，在国内政策刺激和海外全力救市的带动下， A 股市场出现了较大幅度的反弹。应该说一季度主导市场和行业表现的更多体现为对未来经济将 逐渐好转的预期和充裕的流动性，随着全球利率的大幅降低，以及各国数量放松货币政策的影 响，A 股市场资金的风险偏好有了较大幅度的提升，主题投资和去年跌幅较大的周期类行业在一 季度表现突出。 本基金在一月份针对宏观经济和市场所发生的变化，及时对行业和个股配置做了一定的调 整，增加了对宏观经济复苏最敏感的原材料行业，以及受益于政府投资拉动的水泥、机械等内 需型投资品行业的配置比例，从而提高了组合的有效性。 （2）本基金业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.8118 元，本报告期份额净值增长率为23.36%，同期业 绩比较基准增长率为29.91% （3）市场展望和投资策略 全球经济在经历了大幅下滑之后，很难指望短期有实质性好转，但在各国政府不断增加刺 激力度的情况下，经济数据仍将出现阶段性好转，因此我们判断未来一段时间资本市场上仍将 出现各种利好和利空数据的胶着，市场的波动幅度也将加大，因此对组合的及时动态调整显得 更为重要。 本基金将坚持宏观指导行业的投资框架，针对经济变化的进程，不断对组合进行优化，尽 最大努力为投资者实现稳定和持续的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资462,443,774.68 72.74 其中：股票462,443,774.68 72.74 2 固定收益投资126,529,453.76 19.90 其中：债券126,529,453.76 19.90 资产支持证券- 0.00 3 金融衍生品投资- 0.00 4 买入返售金融资产- 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计31,176,167.30 4.90 6 其他资产15,619,973.72 2.46 7 合计635,769,369.46 100.00 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业- 0.00 B 采掘业105,954,089.72 17.26 C 制造业207,296,571.65 33.78 C0 食品、饮料- 0.00 C1 纺织、服装、皮毛- 0.00 C2 木材、家具- 0.00 泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金2009 年度第1 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 C3 造纸、印刷- 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料4,372,000.00 0.71 C5 电子- 0.00 C6 金属、非金属117,363,729.79 19.12 C7 机械、设备、仪表85,560,841.86 13.94 C8 医药、生物制品- 0.00 C99 其他制造业- 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业- 0.00 E 建筑业- 0.00 F 交通运输、仓储业- 0.00 G 信息技术业- 0.00 H 批发和零售贸易15,005,899.96 2.45 I 金融、保险业68,864,413.35 11.22 J 房地产业52,142,800.00 8.50 K 社会服务业13,180,000.00 2.15 L 传播与文化产业- 0.00 M 综合类- 0.00 合计462,443,774.68 75.35 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 601318 中国平安899,985 35,198,413.35 5.74 2 601699 潞安环能1,299,947 31,718,706.80 5.17 3 000425 徐工科技949,366 26,411,362.12 4.30 4 600231 凌钢股份3,999,995 26,319,967.10 4.29 5 600808 马钢股份5,331,001 21,910,414.11 3.57 6 000932 华菱管线3,599,418 21,776,478.90 3.55 7 002123 荣信股份450,000 18,562,500.00 3.02 8 601166 兴业银行800,000 18,384,000.00 3.00 9 000983 西山煤电1,100,000 18,282,000.00 2.98 10 600362 江西铜业700,000 16,170,000.00 2.63 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券53,394,390.00 8.70 2 央行票据62,364,000.00 10.16 3 金融债券10,090,000.00 1.64 其中：政策性金融债10,090,000.00 1.64 4 企业债券- 0.00 5 企业短期融资券- 0.00 泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金2009 年度第1 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.3 其他资产构成 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 6 可转债681,063.76 0.11 7 其他- 0.00 8 合计126,529,453.76 20.62 序号债券代码债券名称数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 0801047 08 央票47 300,000 31,821,000.00 5.19 2 030002 03 国债02 200,000 20,594,000.00 3.36 3 0901001 09 央票01 200,000 19,952,000.00 3.25 4 010110 21 国债⑽ 180,000 18,513,000.00 3.02 5 0801035 08 央票35 100,000 10,591,000.00 1.73 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的 情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 序号名称金额（元） 1 存出保证金1,101,282.05 2 应收证券清算款7,883,210.69 3 应收股利- 4 应收利息2,462,714.49 5 应收申购款4,172,766.49 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计15,619,973.72 序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 125528 柳工转债681,063.76 0.11 泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金2009 年度第1 季度报告 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 §7 影响投资者决策的其他重要信息 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投 资基金、稳定类行业证券投资基金设立的文件； （二）《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类 行业证券投资基金基金合同》； （三）《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类 行业证券投资基金招募说明书》； （四）《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类 行业证券投资基金托管协议》。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆基 金管理人互联网网址（http://www.aateda.com）查阅。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 报告期期初基金份额总额678,091,070.83 报告期期间基金总申购份额251,808,088.78 报告期期间基金总赎回份额173,875,734.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额756,023,425.20 本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况；截止本报告期末，本 基金管理人未持有本基金份额。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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