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| 农银汇理信用添利债券(660013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 592922 | ||||||||
| 基金代码 | 660013 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理信用添利债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2016年8月26日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016 年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 农银信用添利债券 基金主代码 660013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月19日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 51,830,589.35份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 以信用类债券作为主要的投资标的，在严格控制风险的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自下而上”的债券精选策略，在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上，灵活配置基金资产在各类资产之间的配置比例，并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组合。同时，本基金会关注并积极参与股票一级市场中存在的投资机会，力争在保持基金总体风险水平不变前提下进一步增厚基金收益水平。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合指数×95%+同期银行活期存款利率×5%。 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 方韡 联系电话 021-61095588 010-89936330 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com fangwei@citicbank.com 客户服务电话 021-61095599 95558 传真 021-61095556 010-85230024 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 2,274,778.76 本期利润 473,705.78 加权平均基金份额本期利润 0.0085 本期加权平均净值利润率 0.76% 本期基金份额净值增长率 0.85% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 6,415,007.68 期末可供分配基金份额利润 0.1238 期末基金资产净值 58,516,722.40 期末基金份额净值 1.1290 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 34.53% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.13% 0.09% 0.34% 0.04% 0.79% 0.05% 过去三个月 0.44% 0.09% -0.49% 0.07% 0.93% 0.02% 过去六个月 0.85% 0.13% -0.19% 0.07% 1.04% 0.06% 过去一年 5.44% 0.21% 2.61% 0.07% 2.83% 0.14% 过去三年 28.26% 0.32% 5.48% 0.09% 22.78% 0.23% 自基金合同生效起至今 34.53% 0.28% 5.29% 0.08% 29.24% 0.20% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债的比例不低于债券类资产的80%。本基金的信用债类资产包括金融债、公司债、企业债、可转换公司债（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据等非国债和央行票据资产。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2012年6月19日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。 截止2016年6月30日，公司共管理32只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴江 本基金基金经理、公司固定收益部副总经理 2012年6月19日 - 10 财政学硕士，具有基金从业资格。曾担任兴业银行资金营运中心债券交易员和账户经理。现任农银汇理基金公司固定收益部副总经理、基金经理。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 3、农银汇理基金管理有限公司于2016年8月12日发布公告，姚臻先生自2016年8月12日起担任本基金基金经理。 4、农银汇理基金管理有限公司于2016年8月22日发布公告，吴江先生自2016年8月22日起不再担任本基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。 中国证监会上海监管局对公司内部控制及风险管理情况进行了专项现场检查,于2015年就公司内部控制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施。公司以此次现场检查为契机，认真落实上海监管局各项整改意见，进一步提升公司整体内部控制水平。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，由于经济企稳预期上升，通胀小幅上升，并且汇率压力下降，风险偏好上升，利率债震荡较大，利率小幅上行；由于配置需求强烈，信用债利率逐步下行，信用利差收窄，同时信用风险事件频频发生。一季度，我们对持仓的信用债进行梳理，进一步跟踪企业的信用状况，对不确定性较大的债券进行减持，降低组合的信用风险。二季度上半段，经济延续了一季度的企稳回升态势，加上信用风险频频爆发，导致市场流动性收紧，债券市场出现一波回调。但下半段经济再次出现下行压力，并且资金面维持宽松，尤其是6月底资金面仍较平稳，债券利率有所下行。二季度，我们适当降低了组合的杠杆水平，并且进一步对持仓的信用债进行梳理，跟踪企业的信用状况，对不确定性较大的债券进行减持。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为0.85%，业绩比较基准收益率为-0.19%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度，我们认为经济下行的压力仍会持续，但下行的幅度有限，政策的主基调会回到稳增长上面，货币政策适度宽松，利好债券市场。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内已实施过一次利润分配，每10份基金份额派发红利1.00元，权益登记日为2016年1月15日，总计分配利润5744216.86元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 自2012年6月19日农银汇理信用添利债券型证券投资基金（以下称“农银基金”或“本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——农银基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了1 次收益分配，分配金额为 5744216.86元，符合基金合同的规定。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由农银基金管理人——农银基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：农银汇理信用添利债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 700,825.03 1,257,004.72 结算备付金 1,776,075.85 2,429,277.06 存出保证金 - - 交易性金融资产 71,720,868.63 81,532,489.20 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 71,720,868.63 81,532,489.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,050,158.63 1,999,430.50 应收利息 2,090,413.42 1,680,780.66 应收股利 - - 应收申购款 992.06 339,995.45 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 77,339,333.62 89,238,977.59 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 16,800,000.00 21,000,000.00 应付证券清算款 100,071.65 3,002,849.18 应付赎回款 1,519,491.59 27,350.70 应付管理人报酬 34,192.31 37,193.42 应付托管费 9,769.21 10,626.71 应付销售服务费 - - 应付交易费用 405.00 175.00 应交税费 232,672.80 232,672.80 应付利息 10,510.41 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 115,498.25 50,128.79 负债合计 18,822,611.22 24,360,996.60 所有者权益： 实收基金 51,830,589.35 53,220,376.04 未分配利润 6,686,133.05 11,657,604.95 所有者权益合计 58,516,722.40 64,877,980.99 负债和所有者权益总计 77,339,333.62 89,238,977.59 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.1290元，基金份额总额51,830,589.35份。 利润表 会计主体：农银汇理信用添利债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 1,117,752.74 3,535,041.81 1.利息收入 2,293,123.29 2,181,927.18 其中：存款利息收入 23,356.59 36,760.52 债券利息收入 2,269,766.70 2,145,166.66 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 620,397.34 4,199,975.62 其中：股票投资收益 - 710,008.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 620,397.34 3,489,966.94 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,801,072.98 -2,855,237.86 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 5,305.09 8,376.87 减：二、费用 644,046.96 901,675.57 1．管理人报酬 217,679.48 190,102.32 2．托管费 62,194.12 54,314.97 3．销售服务费 - - 4．交易费用 818.01 22,086.69 5．利息支出 227,055.40 500,258.03 其中：卖出回购金融资产支出 227,055.40 500,258.03 6．其他费用 136,299.95 134,913.56 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 473,705.78 2,633,366.24 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 473,705.78 2,633,366.24 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理信用添利债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 53,220,376.04 11,657,604.95 64,877,980.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 473,705.78 473,705.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,389,786.69 299,039.18 -1,090,747.51 其中：1.基金申购款 19,848,367.46 3,010,640.74 22,859,008.20 2.基金赎回款 -21,238,154.15 -2,711,601.56 -23,949,755.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -5,744,216.86 -5,744,216.86 五、期末所有者权益（基金净值） 51,830,589.35 6,686,133.05 58,516,722.40 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 60,606,417.79 9,608,356.97 70,214,774.76 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,633,366.24 2,633,366.24 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -15,870,513.16 -1,180,667.06 -17,051,180.22 其中：1.基金申购款 35,142,734.63 6,362,021.26 41,504,755.89 2.基金赎回款 -51,013,247.79 -7,542,688.32 -58,555,936.11 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -3,639,395.75 -3,639,395.75 五、期末所有者权益（基金净值） 44,735,904.63 7,421,660.40 52,157,565.03 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______许金超______ ______刘志勇______ ____高利民____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 农银汇理信用添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1981号《关于核准农银汇理信用添利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集971,758,783.95元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第215号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同》于2012年6月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为972,043,841.33份基金份额，其中认购资金利息折合285,057.38份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 本基金基金合同生效后一年内封闭运作，基金合同生效满一年后转为开放运作。本基金封闭期内不办理申购、赎回业务，也不上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款、中期票据等固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债的比例不低于债券类资产的80%。本基金的信用债类资产包括金融债、公司债、企业债、可转换公司债(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据资产。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：95％×中债综合指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 228.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 719.37 应收债券利息 2,089,465.53 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 2,090,413.42 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 405.00 合计 405.00 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,129.45 预提费用 114,368.80 合计 115,498.25 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 53,220,376.04 53,220,376.04 本期申购 19,848,367.46 19,848,367.46 本期赎回(以"-"号填列) -21,238,154.15 -21,238,154.15 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 51,830,589.35 51,830,589.35 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,731,516.85 1,926,088.10 11,657,604.95 本期利润 2,274,778.76 -1,801,072.98 473,705.78 本期基金份额交易产生的变动数 152,928.93 146,110.25 299,039.18 其中：基金申购款 2,455,550.42 555,090.32 3,010,640.74 基金赎回款 -2,302,621.49 -408,980.07 -2,711,601.56 本期已分配利润 -5,744,216.86 - -5,744,216.86 本期末 6,415,007.68 271,125.37 6,686,133.05 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 3,777.92 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,577.76 其他 0.91 合计 23,356.59 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益。 债券投资收益 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 620,397.34 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 620,397.34 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 28,433,049.46 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 27,042,846.27 减：应收利息总额 769,805.85 买卖债券差价收入 620,397.34 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无赎回差价收入。 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无申购差价收入。 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 贵金属投资收益 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 衍生工具收益 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益。 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -1,801,072.98 ——股票投资 - ——债券投资 -1,801,072.98 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,801,072.98 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 4,480.20 转换费 824.89 合计 5,305.09 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 340.51 银行间市场交易费用 477.50 合计 818.01 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 89,505.78 账户服务费 9,000.00 清算所账户服务费 9,000.00 银行汇划费 3,431.15 其他 500.00 合计 136,299.95 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 中信银行股份有限公司 本基金的托管人 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 217,679.48 190,102.32 其中：支付销售机构的客户维护费 61,569.29 77,111.55 注：支付基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 62,194.12 54,314.97 注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 销售服务费 本基金本报告期内无应支付关联方的销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 700,825.03 3,777.92 1,474,086.45 4,516.63 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2016年1月15日 2016年1月15日 2016年1月15日 1.0000 5,428,489.53 315,727.33 5,744,216.86 合计 - - 1.0000 5,428,489.53 315,727.33 5,744,216.86 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额16,800,000.00元，于2016年7月1日、2016年7月4日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 71,720,868.63 92.74 其中：债券 71,720,868.63 92.74 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,476,900.88 3.20 7 其他各项资产 3,141,564.11 4.06 8 合计 77,339,333.62 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未持有股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,913,600.00 23.78 其中：政策性金融债 13,913,600.00 23.78 4 企业债券 57,807,268.63 98.79 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 71,720,868.63 122.56 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122197 12华天成 113,580 11,641,950.00 19.90 2 140221 14国开21 100,000 10,913,000.00 18.65 3 1280306 12青投债 50,000 5,163,000.00 8.82 4 112048 11凯迪债 48,316 5,052,887.28 8.63 5 124022 PR韶金叶 57,040 4,787,937.60 8.18 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,050,158.63 3 应收股利 - 4 应收利息 2,090,413.42 5 应收申购款 992.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,141,564.11 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,832 28,291.81 17,377,932.45 33.53% 34,452,656.90 66.47% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年6月19日 ）基金份额总额 972,043,841.33 本报告期期初基金份额总额 53,220,376.04 本报告期基金总申购份额 19,848,367.46 减:本报告期基金总赎回份额 21,238,154.15 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 51,830,589.35 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 注：1、交易单元选择标准有： (1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 (2)、市场形象及财务状况良好。 (3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 (4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 兴业证券 25,542,130.96 86.91% 2,345,950,000.00 96.76% - - 国金证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华泰证券 3,847,060.30 13.09% 78,600,000.00 3.24% - - 农银汇理基金管理有限公司 2016年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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