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| 华宸稳健债券A(000104) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 592847 | ||||||||
| 基金代码 | 000104 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宸未来基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华宸信用增利 场内简称 - 基金主代码 000104 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月20日 基金管理人 华宸未来基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 16,964,784.44份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政政策、货币政策、宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的方法，在研究分析信用风险、流动性风险、收益率水平、市场环境等因素基础上，自下而上的精选投资品种。 业绩比较基准 中债综合全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宸未来基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨桐 洪渊 联系电话 021-26066868 010-66105799 电子邮箱 yangt@hcmiraefund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4009200699 95588 传真 021-65870287 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hcmirae.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 274,577.06 本期利润 103,072.27 加权平均基金份额本期利润 0.0059 本期基金份额净值增长率 0.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0518 期末基金资产净值 17,843,024.33 期末基金份额净值 1.052 注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号〈主要财务指标的计算及披露〉》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.38% 0.04% 0.36% 4.00% 0.02% -3.96% 过去三个月 0.10% 0.08% -0.52% 0.07% 0.62% 0.01% 过去六个月 0.57% 0.10% -0.21% 0.07% 0.78% 0.03% 过去一年 5.20% 0.22% 2.74% 0.07% 2.46% 0.15% 过去三年 28.46% 0.43% 7.49% 0.09% 20.97% 0.34% 自基金合同生效起至今 28.46% 0.43% 7.49% 0.09% 20.97% 0.34% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金业绩比较基准为中债综合全价指数； 2、本基金成立于2013年8月20日，图示时间段为2013年8月20日至2016年6月30日。本基金自基金合同生效日至本报告期末已满一年； 3、本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华宸未来基金管理有限公司是经证监许可[2012]370号文批准于2012年6月20日成立。截至本报告期末，公司股东由华宸信托有限责任公司、韩国未来资产基金管理公司、咸阳长涛电子科技有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司注册资本2亿元人民币。公司秉承“规范创造价值，创新推动成长”的经营理念，贯彻投资人利益优先原则，树立长期价值投资理念，专心致力于细分市场的经营战略，从公司品牌、运行机制、企业文化和团队建设等方面构筑公司核心竞争力，努力做到“沉得下来不浮躁，专得下去不浮浅”，将公司改造成为受尊重的资产管理人。 截至本报告期末，本基金管理人共管理2只开放式基金：分别为华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）(清算中）和华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 应晓立 本基金 基金经理 2016年2月2日 - 6 2010年1月至2011年12月30日在中信期货公司交易部任交易员，2012年1月至2013年1月以及2014年3月至2015年6月在上海归富投资管理有限公司研究部任资深研究员及研究总监，2013年1月至2014年2月在上海紫石投资有限公司任行业研究员及专户基金经理，2015年7月加入华宸未来基金管理有限公司投研部担任行业研究员。 王骏 - 2013年8月20日 2016年2月2日 13 西安交通大学经济与金融学院，金融学硕士。13年证券行业从业经验，历任大鹏证券资产管理公司债券交易员，昆仑证券金融证券研究所宏观经济与债券研究员，西部证券固定收益部债券投资经理，财富证券固定收益总部债券投资部副总经理等职务。2011年11月加入华宸未来基金管理有限公司。 注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，债券市场总体呈现先下行，后宽幅震荡的格局，主要由于1季度宽松货币政策不达预期以及2季度国际市场重大事件频出所导致，无论是美联储的加息进程还是英国退欧等重大事件的结果都不同程度的超出了市场的预期，同时前期债券违约事件的影响也加剧了市场的波动。 操作上，本基金降低了杠杆、维持了短久期的操作策略，并增加了高等级信用债的投资比例，加强了逆回购操作，提高了投资组合的流动性，同时加强了信用债的研究，相对规避了信用风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.052元，本报告期份额净值增长率0.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年的投资环境，由于2016年上半年经济数据的增长很大程度上来源于房地产和基建的贡献，可以预计2016年下半年经济数据增速将有小幅放缓，但是仍将维持在6.5%以上，因此各项配套政策仍将会力保经济稳定，尤其是在海外政治经济事件存在诸多不确定性的情况下。 股市方面，市场目前已处于低位反弹阶段，投资情绪刚开始平复，因此市场对于固定收益类产品仍然有一定需求，但是由于年初债券违约事件对债市的信心有一定打击，或将在下半年进一步影响整体债券的走势。 综上，2016年下半年将继续采取低杠杆，风险回避的策略方针，加强回购与低风险品种的投资，力争获取稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括运营部以及投资部、研究部、监察稽核部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运营管理部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金的基金合同自2013年8月20日起生效，至2016年8月19日届满三年。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》等有关规定，基金合同生效三年后，若基金资产规模低于2亿元的，基金合同自动终止。基金管理人正在积极营销，但仍存在基金合同因规模较小到期终止的风险。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金的管理人——华宸未来基金管理有限公司在华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华宸未来基金管理有限公司编制和披露的华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 1,455,975.20 1,082,211.09 结算备付金 - 152,601.56 存出保证金 1,152.89 6,923.74 交易性金融资产 15,104,965.40 17,156,446.70 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 15,104,965.40 17,156,446.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,100,007.15 - 应收证券清算款 180.28 1,079,471.95 应收利息 468,254.18 452,174.69 应收股利 - - 应收申购款 - 5,059.53 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 18,130,535.10 19,934,889.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 499,983.75 应付证券清算款 - - 应付赎回款 104.57 - 应付管理人报酬 10,234.11 11,402.18 应付托管费 2,924.04 3,257.79 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,996.35 1,670.33 应交税费 175,013.20 95,010.00 应付利息 - 123.63 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 97,238.50 185,000.00 负债合计 287,510.77 796,447.68 所有者权益： 实收基金 16,964,784.44 18,304,109.47 未分配利润 878,239.89 834,332.11 所有者权益合计 17,843,024.33 19,138,441.58 负债和所有者权益总计 18,130,535.10 19,934,889.26 6.2 利润表 会计主体：华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 238,001.62 -376,704.15 1.利息收入 421,989.49 961,815.88 其中：存款利息收入 6,974.16 15,889.26 债券利息收入 412,825.86 941,877.26 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,189.47 4,049.36 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -12,970.89 165,088.30 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -12,970.89 165,088.30 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -171,504.79 -1,515,569.74 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 487.81 11,961.41 减：二、费用 134,929.35 497,874.29 1．管理人报酬 63,628.36 94,487.02 2．托管费 18,179.55 26,996.36 3．销售服务费 - - 4．交易费用 140.65 6,862.69 5．利息支出 638.69 266,157.09 其中：卖出回购金融资产支出 638.69 266,157.09 6．其他费用 52,342.10 103,371.13 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 103,072.27 -874,578.44 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 103,072.27 -874,578.44 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金 本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 18,304,109.47 834,332.11 19,138,441.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 103,072.27 103,072.27 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,339,325.03 -59,164.49 -1,398,489.52 其中：1.基金申购款 100,869.67 4,568.15 105,437.82 2.基金赎回款 -1,440,194.70 -63,732.64 -1,503,927.34 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 16,964,784.44 878,239.89 17,843,024.33 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 31,638,255.38 3,081,948.21 34,720,203.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -874,578.44 -874,578.44 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -9,569,057.92 -422,111.02 -9,991,168.94 其中：1.基金申购款 2,883,227.95 135,770.60 3,018,998.55 2.基金赎回款 -12,452,285.87 -557,881.62 -13,010,167.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -1,784,224.96 -1,784,224.96 五、期末所有者权益（基金净值） 22,069,197.46 1,033.79 22,070,231.25 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨桐______ ______杨桐______ ____谢娟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]177号文的核准，由基金管理人华宸未来基金管理有限公司向社会公开发行募集。基金合同于2013年8月20日正式生效，首次设立募集规模为197,981,907.82份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的注册登记机构为华宸未来基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票、权证，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金净资产的80%，其中，投资于短期融资券及债项信用评级为非AAA级别的其他信用债券的合计比例不低于固定收益类资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组制定了《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，本基金本报告期采用中证指数有限公司独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无差错事项。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税； 2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税； 3、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税； 4、对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6 月13 日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税； 5、自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收，对受让方不再征税； 6、对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华宸未来基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“工行”） 基金托管人、基金代销机构 韩国未来资产基金管理公司 基金管理人的股东 华宸信托有限责任公司 基金管理人的股东 咸阳长涛电子科技有限公司 基金管理人的股东 深圳华宸未来资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1、本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化； 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无支付给关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 63,628.36 94,487.02 其中：支付销售机构的客户维护费 1,987.71 42,510.10 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.7%÷当年天数，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 18,179.55 26,996.36 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.2%÷当年天数，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值。 6.4.8.2.3 销售服务费 注：本基金不收取销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 基金合同生效日（ 2013年8月20日 ）持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 58.9500% 31.6100% 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换换出份额。 2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 3、基金管理人以上述固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不低于三年。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,455,975.20 6,817.03 1,223,825.95 8,663.74 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内均无其他关联方交易事项。 6.4.9 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末，本基金未持有因暂时停牌等原因而流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注:截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 15,104,965.40 83.31 其中：债券 15,104,965.40 83.31 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,100,007.15 6.07 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,455,975.20 8.03 7 其他各项资产 469,587.35 2.59 8 合计 18,130,535.10 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期内未买卖股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期内未买卖股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期内未买卖股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 15,104,965.40 84.65 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 15,104,965.40 84.65 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122625 12升华债 17,900 1,789,642.00 10.03 2 122776 11新光债 17,500 1,779,400.00 9.97 3 122890 10凯迪债 17,000 1,720,400.00 9.64 4 122383 15恒大01 16,500 1,720,290.00 9.64 5 124206 13祥源债 15,000 1,507,650.00 8.45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 注:本基金投资范围不包括国债期货。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期末未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,152.89 2 应收证券清算款 180.28 3 应收股利 - 4 应收利息 468,254.18 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 469,587.35 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 146 116,197.15 10,000,000.00 58.95% 6,964,784.44 41.05% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 58.95 10,000,000.00 58.95 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 58.95 10,000,000.00 58.95 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年8月20日 ）基金份额总额 197,981,907.82 本报告期期初基金份额总额 18,304,109.47 本报告期基金总申购份额 100,869.67 减:本报告期基金总赎回份额 1,440,194.70 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 16,964,784.44 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）报告期内基金管理人重大人事变动 2016年3月31日，经华宸未来基金管理有限公司2016年度第一次临时股东会会议决议通过，选举沈侠先生为公司董事，钱小鸣先生不再担任公司董事。 2016年6月10日，经华宸未来基金管理有限公司2016年度第二次临时股东会会议决议通过，选举谢荣兴先生为公司独立董事，王温先生不再担任公司的独立董事。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年7月29日，华宸未来基金管理有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对华宸未来基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决【2015】48号），决定中对投研人员通信管理漏洞以及基金经理离任未在离任之日起30日个工作日内出具审查报告的情况，责令公司在2015年8月5日之前完成整改并提交落实整改工作的书面报告。对此公司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查工作中存在的风险隐患，制定有效措施实施整改，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力，并在规定时间完成了决定书中所指出问题的整改，同时提交了落实整改工作的书面报告，整改工作通过了监管部门的检查验收。 除此情况外，本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - 326.02 100.00% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券 - - - - - - 兴业证券 6,901,103.11 100.00% 27,700,000.00 100.00% - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 华宸未来基金管理有限公司 2016年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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