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| 万家180指数(519180) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59273 | ||||||||
| 基金代码 | 519180 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家180指数证券投资基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年4 月16 日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称： 万家180 指数 交易代码： 519180 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2003 年3 月17 日 报告期末基金份额总额： 8,003,530,847.46 份 投资目标： 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证 180 指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指 数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。 投资策略： 本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数 化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益 率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的 收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 业绩比较基准： 95%*上证180 指数收益率+5%*银行同业存款利率 风险收益特征： 本基金追踪上证180 指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资 产品，并具有长期稳定的投资风格 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司万家180 指数证券投资基金2009 年第一季度报告 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009 年1 月1 日至2009 年3 月31 日） 1.本期已实现收益 -1,041,744,865.13 2.本期利润 1,181,657,567.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.1494 4.期末基金资产净值 4,663,548,105.13 5.期末基金份额净值 0.5827 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2009 年1 季度 34.54% 2.20% 35.54% 2.22% -1.00% -0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较万家180 指数证券投资基金2009 年第一季度报告 4 -25% 25% 75% 125% 175% 225% 275% 325% 375% 2003-03-17 2004-06-08 2005-08-19 2006-11-07 2008-01-11 2009-3-27 基金万家180 基金基准 注：本基金成立于2003 年3 月17 日，建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和 基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 欧庆铃 本基金基金经 理、万家双引擎 基金经理、本公 司基金管理部总 监 2007 年5 月- 10 年 男，理学博士，曾任华南 理工大学应用数学系副教 授、广州证券有限责任公 司任研究中心常务副总经 理、金鹰基金管理有限公 司研究副总监、万家公用 事业基金基金经理等职 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》 等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明万家180 指数证券投资基金2009 年第一季度报告 5 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投 资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了 公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交 易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 行情回顾及运作分析 一季度A 股市场呈现震荡攀升走势，我们认为主要推动因素是货币流动性充裕、经济先行指标反弹、 两会期间经济刺激政策继续推出、以及外围经济有所企稳等等。从行业板块表现看，受通胀预期推动的有 色金属、行业面转暖的房地产、交运设备、以及政策面推动的新能源、工程机械等表现较好，而防御性较 强的食品饮料、医药生物、公用事业等板块表现较差。期末，金融股出现较大上涨，其他大部分行业开始 进入震荡调整。 4.4.2 本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.5827 元，本报告期份额净值增长率为34.54%，业绩比较基准收 益率35.54%。 4.4.3 市场展望和投资策略 本基金坚持复制指数的策略，在大盘蓝筹上逐步增加配置，特别是银行股的配置， 期末已达到略微 超配水平，降低中小盘股票配置，同时保持较低的跟踪误差。我们认为这种中小盘股票占优的风格已经完 成向大盘蓝筹占优风格转换了。 4 月份我们认为市场将呈现冲高回落的市场格局，主要理由是：经过连续的几个月的上涨，市场已经 积累了较高的短期市场风险，整体估值水平已接近20 倍；一季报的兑现会对很多没有业绩支撑的股票形 成压力；在经济真实需求回升还没有从经济数据反映出来之前，市场已经充分消化了经济企稳的预期；政 策面也将处于短期真空期，进一步的经济刺激计划是否推出还要看今后一两月的经济数据情况。但从全年 来看，后期政府投资拉动的效果逐步显现时，市场经过一定程度的调整后，仍然具备向上的动力。总体来 看，第二季度市场仍将维持活跃，在市场的大幅波动中，不乏投资机会。万家180 指数证券投资基金2009 年第一季度报告 6 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,315,086,369.94 92.10 其中：股票 4,315,086,369.94 92.10 2 固定收益投资 0.00 0.00 其中：债券 0.00 0.00 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 360,849,513.27 7.70 6 其他资产 9,040,531.76 0.20 7 合计 4,684,976,414.97 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 27,933,741.45 0.60 B 采掘业 478,256,719.93 10.26 C 制造业 766,872,643.26 16.44 C0 食品、饮料 99,938,483.41 2.14 C1 纺织、服装、皮毛 30,324,282.32 0.65 C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 44,293,207.13 0.95 C5 电子 12,593,456.22 0.27 C6 金属、非金属 238,666,881.93 5.12万家180 指数证券投资基金2009 年第一季度报告 7 C7 机械、设备、仪表 214,571,772.25 4.60 C8 医药、生物制品 56,632,668.46 1.21 C99 其他制造业 69,851,891.54 1.50 D 电力、煤气及水的生产和供应业 228,127,085.89 4.89 E 建筑业 117,439,601.27 2.52 F 交通运输、仓储业 360,964,029.02 7.74 G 信息技术业 155,240,649.21 3.33 H 批发和零售贸易 99,868,715.06 2.14 I 金融、保险业 1,716,149,549.99 36.80 J 房地产业 172,842,689.09 3.71 K 社会服务业 41,305,706.27 0.89 L 传播与文化产业 28,940,849.73 0.62 M 综合类 121,144,389.77 2.60 合计 4,315,086,369.94 92.53 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 15,371,917 244,874,637.81 5.25 2 600030 中信证券 9,333,752 237,730,663.44 5.10 3 601318 中国平安 4,790,663 187,362,829.93 4.02 4 601328 交通银行 26,732,024 171,886,914.32 3.69 5 600016 民生银行 31,398,681 159,505,299.48 3.42 6 600000 浦发银行 6,593,778 144,535,613.76 3.10 7 601166 兴业银行 5,959,324 136,945,265.52 2.94 8 601088 中国神华 5,179,803 107,221,922.10 2.30 9 601398 工商银行 25,971,574 102,328,001.56 2.19 10 601169 北京银行 7,065,615 84,010,162.35 1.80 本报告期内，本基金的股票投资全部为指数化投资，无积极投资。万家180 指数证券投资基金2009 年第一季度报告 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末无债券投资 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末无债券投资 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前 一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 71,849.12 2 应收证券清算款 5,913,923.73 3 应收股利 0.00 4 应收利息 62,412.02 5 应收申购款 2,992,346.89 6 其他应收款 0.00 7 其他 0.00 8 合计 9,040,531.76 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,897,741,653.42万家180 指数证券投资基金2009 年第一季度报告 9 报告期期间基金总申购份额 586,462,896.77 报告期期间基金总赎回份额 480,673,702.73 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 报告期期末基金份额总额 8,003,530,847.46 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家180 指数证券投资基金发行及募集的文件 2、《万家180 指数证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告 5、万家180 指数证券投资基金2009 年第一季度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2009 年4 月22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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