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| 国寿安保智慧生活股票A(001672) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 592500 | ||||||||
| 基金代码 | 001672 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 国寿安保智慧生活股票 基金主代码 001672 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月1日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 756,854,973.19份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金在深入研究的基础上，自下而上精选开拓和建设智慧生活的上市公司，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。 投资策略 在大类资产配置上，在具备足够多本基金所定义的投资标的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票投资策略外，本基金还可通过债券投资策略以及衍生工具投资策略，进一步为基金组合规避风险、增强收益。本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在债券类资产的投资上，将深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，力求获取高于业绩基准的投资回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率 X 80%+中债综合指数收益率（全价） X 20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高风险/高收益品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张彬 田青 联系电话 010-50850744 010-67595096 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn 客户服务电话 4009-258-258 010-67595096 传真 010-50850776 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -80,652,031.00 本期利润 -156,778,291.29 加权平均基金份额本期利润 -0.1836 本期基金份额净值增长率 -12.31% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0419 期末基金资产净值 819,800,691.80 期末基金份额净值 1.083 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.44% 1.28% -0.31% 0.79% 3.75% 0.49% 过去三个月 2.36% 1.42% -1.65% 0.81% 4.01% 0.61% 过去六个月 -12.31% 2.05% -12.32% 1.47% 0.01% 0.58% 自基金合同生效起至今 8.30% 1.87% -4.23% 1.46% 12.53% 0.41% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2015年9月1日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。截至本报告期末，图示日期为2015年9月1日至2016年6月30日。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。 截至2016年6月30日，公司共管理21只开放式基金及部分特定资产管理计划，公司管理资产总规模为788.64亿元，其中公募基金管理规模为533.27亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴坚 基金经理 2015年9月1日 - 8年 吴坚先生，博士研究生。曾任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员，现任国寿安保沪深300指数型证券投资基金、国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金、国寿安保智慧生活股票型证券投资基金、国寿安保成长优选股票型证券投资基金及国寿安保稳健增利混合型证券投资基金基金经理。 张琦 基金经理 2015年9月23日 - 11年 2005年1月至2015年5月，任职中银基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理等职，2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司，现任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金、国寿安保成长优选股票型证券投资基金及国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 全球主要经济体在经历货币政策大幅宽松后，经济恢复情况有所分化。美国仍是表现相对较好的经济体，但复苏之路缓慢且有所反复，新增就业尚未完全走出低迷，个人消费支出走弱。面对经济的反复，美联储加息预期一再延后。欧元区经济缓慢复苏，但基础仍不牢固。“英国退欧”黑天鹅成真，背后反映博弈加剧背景下，主要经济体在经济、金融等方面面临的困局。 国内经济方面，在前期“稳增长”政策刺激及国际大宗商品价格阶段性上行的内外因素影响下，经济领先指标仍处于震荡徘徊状态。通胀方面，CPI通缩预期修正，回升至2.0%上方，PPI环比跌幅有所收窄，同比跌幅缩小至-2.8%。 2. 市场回顾 2016年上半年，在美联储加息、人民币汇率贬值等多重宏观因素的影响之下，A股市场一度出现了深幅下跌，尤其是年初的指数“熔断”一度放大了市场的恐慌传播效应，投资者信心一度溃散，随着美联储加息步伐延缓、人民币汇率趋向稳定，投资者过度的悲观情绪得以缓解，上证指数在触底之后出现恢复性的反弹。尽管上证指数反弹的过程一波三折，各行业和板块的分化异常显著，但结构性的投资机会趋向活跃。供给侧改革、流动性泛滥带动的上游资源类强周期性行业，通胀预期抬升、高行业景气度及避险情绪提升带动的消费性行业，高产业景气、高盈利增速带动的新能源汽车产业，成为上半年表现最好的行业或板块。与此同时，由于“脱虚向实”的趋向转换，高估值的TMT板块的跌幅较大。市场在构筑复杂的底部区域的同时，也在逐步进行着整体估值体系的重塑。从上半年指数的表现来看，上证指数跌幅为17.22%，创业板指数跌幅为17.92%。 3. 运行分析 2016年上半年，国寿安保智慧生活股票型基金在配置上整体偏向大消费，并兼顾了蓝筹和成长风格。由于年初的指数“熔断”，缩小了基金通过大幅调仓规避市场风险的时间窗口，在后续的基金运作中，我们继续降低了基金组合的整体估值水平，并使得配置更加趋向均衡。在成长股的配置上，逐步聚焦于相对优质和稀缺的标的。从上半年整体的情况，所配置的消费股和蓝筹股体现出了较好的抗跌性，部分消费股逆势获得正收益；但对部分估值较高的成长股的配置则拖累了相对业绩表现，对周期股重视不足也降低了组合可能的潜在收益。截至2016年6月30日，基金组合中持有的股票市值占资产净值比例为92.38%，持有的债券市值比例为0%。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.083元，本基金的累计单位净值为1.083元。报告期内本基金份额净值增长率为-12.31%，同期业绩比较基准收益率为-12.32%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济短期内仍然面临下行压力，经济增速在一定时期内呈现L型走势已经成为了普遍的共识，我们对经济改革、转型和升级的中长期前景持相对乐观的看法。上半年，大中型城市的房地产价格同比出现了显著上涨，与此相应，房地产投资出现了阶段性的反弹。随着供给侧改革的推进，煤炭、有色金属等上游资源品的价格也出现了上涨。从中长期看，推动传统产业的调整和优化，培育和形成新的优势产业，势在必行，任重道远。符合未来产业趋势、具备产业格局观且脚踏实地的优质企业，将为国民经济注入新的活力，在这一过程中，资本市场必将会发挥更加积极的作用。 由于短期内传统经济对货币的吸纳能力还不够强，异常充裕的流动性向虚拟经济转移的趋势并未发生趋势性变化，权益资产仍然会是大类资产配置中具有相对吸引力的资产，权益市场中具有真正稀缺性和切实成长性的标的的投资价值也将进一步显现。对于国内A股市场而言，估值的结构性差异特征仍然较为明显，随着风险偏好的变化，上市公司和投资者的行为特征将更加趋于理性，股票市场的中长期回报率将回归合理水平。作为基金管理人，我们会一如既往的秉承以产业趋势及公司基本面研究为主的投资风格，依靠投研团队的努力和智慧，更加审慎的构建和管理投资组合，为持有人创造应有的中长期回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 66,963,891.72 189,643,098.48 结算备付金 103,332.07 3,956,532.32 存出保证金 196,304.02 366,624.65 交易性金融资产 757,345,864.35 828,309,551.61 其中：股票投资 757,345,864.35 828,309,551.61 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 100,000,000.00 应收证券清算款 5,179,401.44 19,184,420.47 应收利息 14,405.40 37,938.18 应收股利 - - 应收申购款 24,625.80 1,336,991.51 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 829,827,824.80 1,142,835,157.22 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 7,441,960.85 100,000,000.00 应付赎回款 929,427.29 795,915.30 应付管理人报酬 986,719.29 1,112,129.35 应付托管费 164,453.22 185,354.90 应付销售服务费 - - 应付交易费用 275,233.21 1,209,633.84 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 229,339.14 146,003.10 负债合计 10,027,133.00 103,449,036.49 所有者权益： 实收基金 756,854,973.19 841,552,668.33 未分配利润 62,945,718.61 197,833,452.40 所有者权益合计 819,800,691.80 1,039,386,120.73 负债和所有者权益总计 829,827,824.80 1,142,835,157.22 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值人民币1.083元，基金份额总额756,854,973.19份。 利润表 会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 -147,580,640.87 1.利息收入 505,462.94 其中：存款利息收入 415,172.12 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 90,290.82 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -72,649,413.64 其中：股票投资收益 -81,029,077.19 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 8,379,663.55 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -76,126,260.29 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 689,570.12 减：二、费用 9,197,650.42 1．管理人报酬 6,594,082.15 2．托管费 1,099,013.77 3．销售服务费 - 4．交易费用 1,303,353.49 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 201,201.01 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -156,778,291.29 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -156,778,291.29 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 841,552,668.33 197,833,452.40 1,039,386,120.73 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -156,778,291.29 -156,778,291.29 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -84,697,695.14 21,890,557.50 -62,807,137.64 其中：1.基金申购款 199,722,628.24 18,359,704.12 218,082,332.36 2.基金赎回款 -284,420,323.38 3,530,853.38 -280,889,470.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 756,854,973.19 62,945,718.61 819,800,691.80 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1469号文《关于准予国寿安保智慧生活股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司于2015年8月10日至2015年8月28日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2015)验字第第61090605_A06号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年9月1日正式生效，首次设立募集规模为684,083,729.31份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票投资比例不低于基金资产的80%，其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的智慧生活相关股票。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本报告期内所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报道相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称”国寿安保”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司（简称"建设银行"） 基金托管人、销售机构 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 国寿资产的最终控制人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,594,082.15 其中：支付销售机构的客户维护费 81,997.32 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,099,013.77 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金合同生效日（ 2015年9月1日 ）持有的基金份额 12,500,562.50 期初持有的基金份额 - 期间申购/买入总份额 - 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 12,500,562.50 期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.65% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 集团公司 300,013,500.00 39.64% 300,013,500.00 35.65% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 建设银行 66,963,891.72 396,062.29 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金不进行收益分配。 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000639 西王食品 2016年5月26日 公告重大事项 14.12 - - 1,100,000 15,968,624.66 15,532,000.00 - 600511 国药股份 2016年2月18日 公告重大事项 27.42 2016年8月4日 30.16 413,400 14,611,538.00 11,335,428.00 - 300351 永贵电器 2016年6月28日 临时停牌 33.93 2016年7月4日 33.30 200,000 4,600,546.00 6,786,000.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 757,345,864.35 91.27 其中：股票 757,345,864.35 91.27 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 67,067,223.79 8.08 7 其他各项资产 5,414,736.66 0.65 8 合计 829,827,824.80 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 626,003,622.41 76.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,510,976.95 2.38 G 交通运输、仓储和邮政业 19,762,318.58 2.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,142,384.36 2.46 J 金融业 - - K 房地产业 14,419,394.36 1.76 L 租赁和商务服务业 20,478,639.72 2.50 M 科学研究和技术服务业 12,378,873.42 1.51 N 水利、环境和公共设施管理业 15,596,447.44 1.90 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,053,207.11 1.10 S 综合 - - 合计 757,345,864.35 92.38 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例比例前十名排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600305 恒顺醋业 2,779,898 32,024,424.96 3.91 2 002138 顺络电子 1,574,330 28,542,602.90 3.48 3 000860 顺鑫农业 1,102,343 26,213,716.54 3.20 4 603899 晨光文具 1,437,900 25,450,830.00 3.10 5 600499 科达洁能 1,500,000 25,365,000.00 3.09 6 600398 海澜之家 1,993,936 22,531,476.80 2.75 7 002206 海 利 得 1,265,653 21,680,635.89 2.64 8 600885 宏发股份 703,005 21,589,283.55 2.63 9 002262 恩华药业 1,069,012 21,540,591.80 2.63 10 002701 奥瑞金 2,399,772 21,189,986.76 2.58 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票投资明细，应阅读登载于国寿安保基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000402 金 融 街 25,247,024.15 2.43 2 600499 科达洁能 21,871,034.79 2.10 3 600585 海螺水泥 21,849,682.18 2.10 4 300207 欣旺达 20,559,282.00 1.98 5 002037 久联发展 20,503,857.08 1.97 6 000726 鲁 泰Ａ 18,894,060.62 1.82 7 002690 美亚光电 18,454,141.00 1.78 8 603001 奥康国际 18,030,311.62 1.73 9 601012 隆基股份 17,644,371.17 1.70 10 000050 深天马Ａ 16,534,979.20 1.59 11 600376 首开股份 15,802,361.78 1.52 12 601311 骆驼股份 15,763,900.00 1.52 13 002117 东港股份 15,731,557.58 1.51 14 300274 阳光电源 15,042,539.66 1.45 15 600511 国药股份 14,611,538.00 1.41 16 300121 阳谷华泰 14,031,653.00 1.35 17 002239 奥特佳 12,971,712.71 1.25 18 600398 海澜之家 12,686,906.51 1.22 19 000858 五 粮 液 12,589,787.80 1.21 20 300012 华测检测 12,282,479.03 1.18 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600048 保利地产 28,730,556.12 2.76 2 002467 二六三 25,366,713.51 2.44 3 000402 金 融 街 24,552,873.87 2.36 4 600585 海螺水泥 22,697,890.16 2.18 5 002037 久联发展 21,149,320.68 2.03 6 002033 丽江旅游 20,425,559.22 1.97 7 600859 王府井 19,454,378.74 1.87 8 000069 华侨城Ａ 19,336,759.52 1.86 9 000729 燕京啤酒 18,369,976.70 1.77 10 600410 华胜天成 18,001,692.63 1.73 11 002421 达实智能 17,712,411.78 1.70 12 600536 中国软件 17,271,865.66 1.66 13 600376 首开股份 15,504,521.90 1.49 14 601607 上海医药 14,361,783.00 1.38 15 000858 五 粮 液 13,705,236.00 1.32 16 000978 桂林旅游 13,587,291.10 1.31 17 002152 广电运通 11,335,069.00 1.09 18 002239 奥特佳 10,778,897.98 1.04 19 000726 鲁 泰Ａ 10,229,064.60 0.98 20 002410 广联达 10,165,493.00 0.98 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 527,896,231.50 卖出股票收入（成交）总额 441,704,581.28 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资前十名股票未超出基金合同的投资范围。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 196,304.02 2 应收证券清算款 5,179,401.44 3 应收股利 - 4 应收利息 14,405.40 5 应收申购款 24,625.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,414,736.66 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 60,497 12,510.62 732,167,348.69 96.74% 24,687,624.50 3.26% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,357,186.48 0.31% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年9月1日 ）基金份额总额 684,083,729.31 本报告期期初基金份额总额 841,552,668.33 本报告期基金总申购份额 199,722,628.24 减:本报告期基金总赎回份额 284,420,323.38 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 756,854,973.19 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人及托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 177,399,570.83 18.30% 129,732.94 - - 中信建投 1 221,251,085.09 22.82% 206,051.30 - - 申万宏源 2 157,570,289.78 16.25% 146,745.42 - - 中银国际 2 - - - - - 方正证券 1 321,436,172.53 33.15% 235,068.36 - - 银河证券 1 - - - - - 华泰证券 1 91,943,694.55 9.48% 58,043.48 - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1) 综合实力较强、市场信誉良好； (2) 财务状况良好，经营状况稳健； (3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； (6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； (7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 方正证券 - - 575,000,000.00 79.31% - - 银河证券 - - - - - - 华泰证券 - - 150,000,000.00 20.69% - - 国寿安保基金管理有限公司 2016年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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