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| 国开岁月鎏金定开信用债A(000412) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 592445 | ||||||||
| 基金代码 | 000412 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2016年8月26日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年08月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金 基金简称 国开岁月鎏金定开信用债 场内简称 国开岁月鎏金定开信用债 基金主代码 000412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月23日 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 897,936,036.28份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 下属分级基金的交易代码： 000412 000413 报告期末下属分级基金的份额总额 876,676,373.98份 21,259,662.30份 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严格控制风险的前提下，结合大类资产配置策略、久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用类债券策略、息差策略、可转换债券投资策略等，通过对宏观经济指标、货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境的分析，动态调整各类固定收益类资产的配置比例，实现风险和收益的最佳配比。 业绩比较基准 6 个月定期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国开泰富基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 肖强 汤嵩彥 联系电话 010 5936 3088 95559 电子邮箱 xiaoqiang@cdbsfund.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 010 5936 3299 95559 传真 010 5936 3220 021-62701216 注册地址 北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室 上海市浦东新区银城中路188号 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码 100010 200120 法定代表人 崔智生 牛锡明 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cdbsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日) 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 38,370,970.73 906,950.44 本期利润 9,745,635.80 203,383.23 加权平均基金份额本期利润 0.0120 0.0101 本期加权平均净值利润率 1.10% 0.93% 本期基金份额净值增长率 1.19% 0.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 31,347,124.12 703,306.98 期末可供分配基金份额利润 0.0358 0.0331 期末基金资产净值 931,904,954.21 22,539,358.02 期末基金份额净值 1.063 1.060 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 27.83% 26.61% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.本基金基金合同生效日为2013年12月23日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开岁月鎏金定开信用债A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.28% 0.31% 0.10% 0.00% -0.38% 0.31% 过去三个月 -1.44% 0.21% 0.31% 0.00% -1.75% 0.21% 过去六个月 1.19% 0.17% 0.62% 0.00% 0.57% 0.17% 过去一年 10.06% 0.14% 1.37% 0.00% 8.69% 0.14% 自基金合同生效起至今 27.83% 0.13% 5.40% 0.01% 22.43% 0.12% 国开岁月鎏金定开信用债C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.38% 0.33% 0.10% 0.00% -0.48% 0.33% 过去三个月 -1.54% 0.22% 0.31% 0.00% -1.85% 0.22% 过去六个月 0.91% 0.17% 0.62% 0.00% 0.29% 0.17% 过去一年 9.60% 0.14% 1.37% 0.00% 8.23% 0.14% 自基金合同生效起至今 26.61% 0.13% 5.40% 0.01% 21.21% 0.12% 注：本基金业绩比较基准为6个月定期存款利率（税后）。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2013年12月23日生效。 2、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于信用债券的比例不低于非现金基金资产的80%；但应开放期流动性需要，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受5%的限制。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国开泰富基金管理有限责任公司于2013年6月28日正式获得中国证券监督管理委员会批准成立，公司注册地位于北京市，注册资本为人民币贰亿元整，其中国开证券有限责任公司出资比例为66.7%，国泰证券投资信托股份有限公司出资比例为33.3％。公司经营范围包括：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2016年6月30日，公司旗下管理2只开放式基金，分别是：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金、国开泰富货币市场证券投资基金。同时，公司还管理多个特定客户资产管理计划。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪宴 投资总监，本基金基金经理 2013年12月23日 - 35个月 北京大学光华管理学院商务统计与经济计量专业硕士，曾任中国光大银行资金部投资交易处处长，货币与债券交易处副处长（主持工作），货币与债券交易处业务副经理/经理；特许金融分析师（CFA）、加拿大证券业协会（CSI）衍生品交易资格（DFC）认证，曾获2010年及2012年全国银行间本币市场优秀交易主管。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年初，债券市场在配置压力和股市、汇市暴跌等因素的影响下，收益率大幅下行，但一季度末出现一些变化。首先，在房地产和基建的带动下，经济出现一些好转迹象。3月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月回升1.2个百分点，重回扩张区间；中国非制造业商务活动指数为53.8%，比上月回升1.1个百分点。1-2月，规模以上工业企业利润总额同比增长4.8%，利润增长由负转正。3月出口（按人民币计）同比增长18.7%，为9个月来首次增长；出口同比增长-1.7%，较上月-8%改善。其次是，在鲜菜和猪肉以及大宗商品的带动下，CPI、PPI大幅回升，通胀预期升温。2月CPI环比上涨1.6%，同比上涨2.3%，环比涨幅创2008年2月以来新高。2月份PPI同比跌幅为4.9%，跌幅比上月收窄0.4个百分点；环比跌幅为0.3%，比上月收窄0.2个百分点。CPI上涨的主要贡献为食品，同比上涨7.3%，其中鲜菜和猪肉价格上涨为CPI贡献了约63%，非食品仅上涨 1%；PPI降幅收窄主要源于大宗商品反弹。2016年以来，大宗商品呈现反弹走势，铁矿石、钢铁、煤炭都经历了较大幅度上涨。此外，资金面受春节、央行公开市场操作、季末、央行MPA评估等因素影响，资金面波动频繁，呈现时点紧张的状态。最后，信用风险暴露不断，宏达、云峰、华昱、国裕物流、铁物资等都发行不同类型信用事件，市场对信用风险关注加大。在上述因素的影响下，债券市场在3月底开始回调，收益率大幅上行，利率品平均回调幅度达50BP左右，部分中低评级的信用债因二级流动性快速衰竭，利率回调幅度甚至高达100BP。 随着二季度各月份数据的陆续公布，市场焦点也重新回到经济复苏的可持续性上来。社会消费品零售总额同比名义增速从一季度末10.5%回落至5月份的10%；以美元计价的进出口贸易，虽然跌幅有所缩窄，但依然维持负增长态势，暗示内外需艰难徘徊，其中出口累计同比增速由一季度末-9.6%缩窄至5月末的-7.3%，进口累计同比增速由一季度末的-13.5%缩窄至-10.3%；全国固定资产投资（不含农户）虽有基建及房地产护航，但同比增速在一季度末达到10.7%阶段性顶点后持续回落，5月末仅有9.6%，而民间固定资产投资自年初以来一路大幅下滑，至年初10.1%增速下滑至3.9%，加上第二产业及其中的制造业投资，增速也持续回落，令经济下行压力预期重新占据市场主流。与此同时，6月份飞出英国脱欧“黑天鹅”，脱欧派在公投中胜出，大幅提升了全球的避险情绪，全球多国10年期公债利率步入负利率时代，市场对美联储的加息预期也大幅削弱甚至转为降息，海外对全球经济前景的悲观预期也传染至国内，推动国内债市利率快速下行。此外，受4月份信用事件的冲击，机构对债市信用风险偏好大幅下降，资金纷纷涌入利率类、高等级及城投类信用债，一定程度也加速了该类债券利率的下行速度，使得该类债券收益重新逼近年内低点。 本基金一季度基于利率将呈现区间窄幅波动的判断，在维持一定杠杆的水平上，一方面加大利率品的波段操作，提高组合收益，另一方面对信用债加快交易频率，通过“一级申购，二级卖出”的方式，博取一级价差，三月底策略转向防御。二季度基于对宏观基本面偏悲观的预期、利率的大幅调整，本基金策略上由防御逐步转向中性偏乐观，一方面为期间开放期流动性作准备，一方面根据债市的调整，在保持较高城投类债券仓位的基础上，加大了对中长期利率债及高等级信用债的配置与交易力度，波段操作，增强组合收益。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，国开岁月鎏金定开信用债A净值增长率1.19%，国开岁月鎏金定开信用债C净值增长率0.91%，业绩比较基准收益率为0.62%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 一季度信贷及社融投放几乎超去年全年增量的四成，稳增长力度空前，而随着权威人士的讲话，政策重心回归供给侧改革，一季度的需求刺激盛宴难以持续。同时我们也看到，在稳就业、增长等客观条件制约下，我们的供给侧改革离不开一定的需求托底，这就意味着各项政策需平衡“稳增长”与“供给侧改革”，一定程度上也延长了市场过剩产能出清、经济结构调整的时间。同时，随着全国房地产销售面积及投资同比增速自4月份高点回落，加上差异化的“一城一策”调控政策的落实，房地产投资后续对经济的支撑力度也将逐步回落，而市场化程度更高的民间固定资产投资与制造业投资短期依然看不到好转迹象，加上“去产能”目前似乎更多地停留在“去产量”阶段，宏观经济基础与内生复苏动力依然薄弱，下行压力丝毫不减。经济“L型”底部进程的拉长决定了债市利率难以出现大幅度回调，宏观基本面依然是债市最大的支撑。 当然我们也应该看到，在各种配置压力下，当前利率水平距离年内低点近在咫尺，一定程度上已经隐含了未来基本面的悲观预期，而供给侧改革基调重回政策重心，加上汇率政策的制约，令货币政策难以进一步放松，特别是公开市场7天回购操作利率2.25%的纹丝不动，阻挡了本来已经十分偏平化的收益率曲线的进一步平坦化。在没有新的催化剂情况下，债市料将维持低位、窄幅振荡的胶着走势。 对于信用债而言，泛资管下银行理财、资管等仍将是信用债的重要需求方，其对绝对收益的追逐压缩信用利差维持历史低位。而近期部分地方政府为当地过剩产能企业站台营销，试图重塑投资人的信心，一定程度上可以防止该类企业信用利差的持续走扩，防范再融资链条的断裂，但其效果依然需要观察，对于信用风险仍需要保持高度警惕。对中低评级信用债，调整并进一步完善信用分析框架，更加注重发行人自身所处行业、竞争力、主营业务、经营性现金流、债务压力等分析，未雨绸缪，防范信用风险，而信用风险定价模式的改变必将导致信用利差走势与二级市场流动性的分化。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 4.6.1.1职责分工 参与估值小组成员为5人，分别是公司基金运营部负责人、基金运营部估值会计、研究部负责人、风险管理部负责人、监察稽核部（法律合规部）负责人，组长由基金运营部负责人担任。 各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经公司分管基金运营部的经理层成员批准同意。 4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金进行了一次利润分配，情况如下： 本基金于2016年5月18日发布分红公告，A类按每10份基金份额派发红利0.3700元；C类按每10份基金份额派发红利0.3700元，本次分红总金额为30,426,761.68元，权益登记日为2016年5月19日。 本基金本报告期内共计派发红利30,426,761.68元，报告期内已无应分配但未分配利润。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016上半年度，基金托管人在国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016上半年度，国开泰富基金管理有限责任公司在国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为30426761.68元，符合基金合同的规定。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016上半年度，由国开泰富基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 477,178.67 2,134,159.93 结算备付金 1,270,508.78 5,987,204.79 存出保证金 8,400.50 1,176.94 交易性金融资产 6.4.7.2 1,174,248,950.00 1,280,012,749.09 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,174,248,950.00 1,280,012,749.09 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 150,490,665.74 - 应收证券清算款 388,552.08 - 应收利息 6.4.7.5 27,232,475.04 17,030,529.46 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 30.00 资产总计 1,354,116,730.81 1,305,165,850.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 398,189,154.59 409,697,904.40 应付证券清算款 492,398.09 9,215.14 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 464,539.30 386,091.07 应付托管费 154,846.44 128,697.03 应付销售服务费 7,363.61 6,673.10 应付交易费用 6.4.7.7 42,283.61 96,070.66 应交税费 - - 应付利息 84,093.52 123,010.54 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 237,739.42 469,000.00 负债合计 399,672,418.58 410,916,661.94 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 897,936,036.28 822,344,906.56 未分配利润 6.4.7.10 56,508,275.95 71,904,281.71 所有者权益合计 954,444,312.23 894,249,188.27 负债和所有者权益总计 1,354,116,730.81 1,305,165,850.21 注：1.报告截止日2016年06月30日，基金份额总额897,936,036.28份。其中国开岁月鎏金定开信用债A份额基金净值1.063元，基金份额总额876,676,373.98份；国开岁月鎏金定开信用债C份额基金净值1.060元，基金份额总额21,259,662.30份。 2.本基金基金合同生效日为2013年12月23日。 利润表 会计主体：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 19,152,842.72 30,390,279.50 1.利息收入 31,507,015.46 16,617,577.53 其中：存款利息收入 6.4.7.11 23,915.35 21,088.88 债券利息收入 31,250,759.68 16,497,139.21 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 232,340.43 99,349.44 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 16,974,582.31 1,878,819.14 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 16,974,582.31 1,878,819.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -29,328,902.14 11,893,379.18 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 147.09 503.65 减：二、费用 9,203,823.69 5,274,243.86 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,709,477.83 1,352,406.77 2．托管费 6.4.10.2.2 903,159.26 450,802.26 3．销售服务费 6.4.10.2.3 43,715.67 33,099.12 4．交易费用 6.4.7.19 17,485.84 8,082.93 5．利息支出 5,271,681.66 3,170,033.80 其中：卖出回购金融资产支出 5,271,681.66 3,170,033.80 6．其他费用 6.4.7.20 258,303.43 259,818.98 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 9,949,019.03 25,116,035.64 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,949,019.03 25,116,035.64 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 822,344,906.56 71,904,281.71 894,249,188.27 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 9,949,019.03 9,949,019.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 75,591,129.72 5,081,736.89 80,672,866.61 其中：1.基金申购款 293,426,138.88 19,666,661.66 313,092,800.54 2.基金赎回款 -217,835,009.16 -14,584,924.77 -232,419,933.93 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -30,426,761.68 -30,426,761.68 五、期末所有者权益（基金净值） 897,936,036.28 56,508,275.95 954,444,312.23 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 407,971,375.01 12,832,585.77 420,803,960.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 25,116,035.64 25,116,035.64 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 229,782,724.42 11,693,647.01 241,476,371.43 其中：1.基金申购款 294,895,460.30 14,805,192.23 309,700,652.53 2.基金赎回款 -65,112,735.88 -3,111,545.22 -68,224,281.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -15,094,941.02 -15,094,941.02 五、期末所有者权益（基金净值） 637,754,099.43 34,547,327.40 672,301,426.83 注：本基金基金合同生效日为2013年12月23日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______李鑫______ ______张智______ ____姚劼____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1347号文件《关于核准国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金募集的批复》的批准，由国开泰富基金管理有限责任公司向社会公开募集，基金合同于2013年12月23日生效。首次募集规模为516,324,489.64份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金A类基金份额的最高申购费率不超过5%，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费。A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国开泰富基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、国债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的比例不低于非现金基金资产的 80％；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金的业绩比较基准为：6个月定期存款利率（税后）。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构 国开证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金销售机构 国泰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京国开泰富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 国开泰富岁月1号分级债券型资产管理计划 基金管理人出资参与的资产管理计划 国开泰富岁月2号分级债券型资产管理计划 基金管理人出资参与的资产管理计划 国开泰富-岁月惠升1号分级债券型资产管理计划 基金管理人出资参与的资产管理计划 国开泰富基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,709,477.83 1,352,406.77 其中：支付销售机构的客户维护费 59,868.46 52,632.30 注：支付基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 903,159.26 450,802.26 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 合计 交通银行股份有限公司 - 16,273.11 16,273.11 国开泰富基金管理有限责任公司 - 7,693.17 7,693.17 国开证券有限责任公司 - 12,754.73 12,754.73 合计 - 36,721.01 36,721.01 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 合计 交通银行股份有限公司 - 22,408.16 22,408.16 国开泰富基金管理有限责任公司 - 3,633.66 3,633.66 国开证券有限责任公司 - 6,819.51 6,819.51 合计 - 32,861.33 32,861.33 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国开泰富基金管理有限责任公司，再由国开泰富基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值 X 0.40% / 当年天数。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 国开岁月鎏金定开信用债A 关联方名称 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 国开泰富岁月1号分级债券型资产管理计划 139,794,035.41 15.9459% 139,794,035.41 16.9994% 国开泰富岁月2号分级债券型资产管理计划 - - 142,856,190.48 17.3718% 国开泰富-惠升1号分级债券型资产管理计划 140,448,501.87 16.0206% - - 注：1.2016年6月13日，国开泰富岁月2号分级债券型资产管理计划赎回国开定开信用债A类142,856,190.48份，交易费用为零，截至2016年6月30日，国开泰富岁月2号分级债券型资产管理计划未持有本基金。 2.2016年6月13日，国开泰富-惠升1号分级债券型资产管理计划申购国开定开信用债A类140,448,501.87份，交易费用为1,000.00元。 3.本报告期末除管理人之外的其他关联方无投资本基金C类的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 477,178.67 3,916.96 14,368,291.03 15,727.34 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内未参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有隐认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额266,999,466.50元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 101574008 15渝开乾MTN001 2016年7月1日 103.33 500,000 51,665,000.00 101562018 15东方MTN002 2016年7月1日 101.21 170,000 17,205,700.00 101572006 15甘电投MTN002 2016年7月1日 100.81 500,000 50,405,000.00 101562042 15张保税MTN001 2016年7月1日 102.19 300,000 30,657,000.00 101654024 16现代牧业MTN001B 2016年7月1日 99.58 300,000 29,874,000.00 101575023 15筑富实业MTN001 2016年7月1日 101.04 300,000 30,312,000.00 101574009 15京万通MTN001 2016年7月1日 100.45 600,000 60,270,000.00 合计 2,670,000 270,388,700.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 131,189,688.09元，分别于2016年7月5日到12月22日期间陆续到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为191,344,950.00元，属于第二层次的余额为982,904,000.00元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：属于第一层次的余额为1,066,472.40元、属于第二层次的余额为1,278,946,276.69元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,174,248,950.00 86.72 其中：债券 1,174,248,950.00 86.72 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 150,490,665.74 11.11 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,747,687.45 0.13 7 其他各项资产 27,629,427.62 2.04 8 合计 1,354,116,730.81 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期无买入股票明细。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期无卖出股票明细。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期无买入卖出股票交易。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 434,315,500.00 45.50 5 企业短期融资券 30,086,000.00 3.15 6 中期票据 708,068,000.00 74.19 7 可转债（可交换债） 1,779,450.00 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,174,248,950.00 123.03 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 101574009 15京万通MTN001 600,000 60,270,000.00 6.31 2 101574008 15渝开乾MTN001 500,000 51,665,000.00 5.41 3 101652023 16三峡MTN002（7年期） 500,000 50,660,000.00 5.31 4 101572006 15甘电投MTN002 500,000 50,405,000.00 5.28 5 101473011 14丹东港MTN001 500,000 50,385,000.00 5.28 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期没有进行国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有进行国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,400.50 2 应收证券清算款 388,552.08 3 应收股利 - 4 应收利息 27,232,475.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,629,427.62 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 国开岁月鎏金定开信用债A 350 2,504,789.64 811,851,444.93 92.61% 64,824,929.05 7.39% 国开岁月鎏金定开信用债C 479 44,383.43 3,070,340.00 14.44% 18,189,322.30 85.56% 合计 829 1,083,155.65 814,921,784.93 90.75% 83,014,251.35 9.25% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 国开岁月鎏金定开信用债A 1,296,392.65 0.1479% 国开岁月鎏金定开信用债C - - 合计 1,296,392.65 0.1444% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 国开岁月鎏金定开信用债A 0~10 国开岁月鎏金定开信用债C - 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 国开岁月鎏金定开信用债A 0~10 国开岁月鎏金定开信用债C - 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 基金合同生效日（2013年12月23日）基金份额总额 443,145,955.62 73,277,512.96 本报告期期初基金份额总额 802,437,433.15 19,907,473.41 本报告期基金总申购份额 288,308,693.74 5,117,445.14 减:本报告期基金总赎回份额 214,069,752.91 3,765,256.25 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 876,676,373.98 21,259,662.30 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经国开泰富基金管理有限责任公司第一届董事会第十四次（临时）会议审议通过，李鑫同志自2016年1月22日起任国开泰富基金管理有限责任公司总经理，任期三年。上述事项已报监管部门备案。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 无。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期没有改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其相关高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 2 - - 16,194.11 83.09% - 国泰君安 2 - - - - - 安信证券 2 - - 625.28 3.21% - 信达证券 2 - - 2,671.00 13.70% - 注：1. 券商的选择标准和程序 （1）选择标准：注重投资研究服务质量 a）券商财务状况良好、经营行为规范、最近一年内无重大违规行为。 b）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 c） 券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。 （2）选择程序 a）确定券商范围：券商的选择由公司分管投资的经理层人员及投资部、专户投资部、交易部、研究部、监察稽核部负责人组成的办公会议集体讨论拟合作券商名单。 b）初始评分确定合作名单：由研究部、投资部、专户投资部、交易部对拟合作券商进行评分，根据评分结果确定合作券商，报公司总经理办公会审批。 c）交易量分配：投资部、研究部、专户投资部、交易部根据券商提供的研究报告质量和综合研究服务的情况，于每季前三个工作日分别对券商进行评分。交易部将评分结果进行汇总，形成最终评分结果，作为当季分配交易量的依据。公司严禁将席位开设与券商的基金销售挂钩，严禁以任何形式向券商承诺基金在席位上的交易量。 d）日常监控：公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部等相关部门均可从各自业务角度对合作券商进行监控，当合作券商发生可能导致基金持有人利益受损的事件时，各部门均可提请暂停与该券商经纪业务的合作，经公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部会商后执行。 2. 券商的评估，保留和更换程序 （1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。 （2）投资部、研究部、专户投资部、交易部根据证券公司提供的研究报告质量和综合研究服务的情况，于每季前三个工作日分别对证券公司进行评分。交易部将投资部、研究部、专户投资部、交易部对证券公司的评分结果进行汇总，形成最终评分结果，作为当季分配交易量的依据。交易部于每季初根据最新评分结果，与累计席位交易量进行比较，拟定席位使用调整计划，填写《券商交易席位分配表》。经公司领导审批后执行。 （3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 申万宏源 60,453,518.47 59.43% 1,619,411,000.00 83.09% - - 国泰君安 - - - - - - 安信证券 41,261,205.49 40.57% 62,528,000.00 3.21% - - 信达证券 - - 267,100,000.00 13.70% - - 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国开泰富基金管理有限责任公司 2016年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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