最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 北信瑞丰宜投宝B(000872) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 592436 | ||||||||
| 基金代码 | 000872 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰宜投宝货币市场基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2016年8月26日 §1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年08月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 北信瑞丰宜投宝 基金主代码 000871 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月20日 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,683,965,744.44份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰宜投宝B 下属分级基金的交易代码： 000871 000872 报告期末下属分级基金的份额总额 1,298,697.26份 2,682,667,047.18份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性），结合各类资产的流动性特征（日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。 2、债券筛选策略 本基金将优先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种进行投资以规避风险。在基金投资中对个券进行选择时，首先本基金将针对各券种的信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选；第二步，本基金将评估其投资价值，进行再次筛选，这一步主要针对各券种的收益率与剩余期限的结构合理性进行筛选；最后，在前两步筛选的基础上，再评估各券种的到期收益率波动性与可投资量（流通量、日均成交量与冲击成本估算），从而综合决定具体各个券种的投资比例。 3、现金流管理策略 作为现金管理工具，本基金具有较高的流动性要求。本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。具体操作中，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置等手段，从而争取在保持充分流动性的基础上取得较高收益。 4、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 5、其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险，谨慎投资。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。 风险收益特征 本基金为货币型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 北信瑞丰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 朱彦 廖原 联系电话 010-68619390 021-61618888 电子邮箱 service@bxrfund.com Liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话 4000617297 95528 传真 010-68619300 021-63602540 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bxrfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 基金级别 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰宜投宝B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2016年1月1日 - 2016年6月30日) 报告期( 2016年1月1日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 16,856.38 12,933,944.64 本期利润 16,856.38 12,933,944.64 本期净值收益率 1.0188% 1.1408% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末基金资产净值 1,298,697.26 2,682,667,047.18 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 金额单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的利润分配按日结转基金份额。 3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰宜投宝A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1558% 0.0004% 0.0287% 0.0000% 0.1271% 0.0004% 过去三个月 0.5081% 0.0009% 0.0870% 0.0000% 0.4211% 0.0009% 过去六个月 1.0188% 0.0042% 0.1740% 0.0000% 0.8448% 0.0042% 过去一年 1.7965% 0.0032% 0.3505% 0.0000% 1.4460% 0.0032% 自基金合同生效起至今 3.8910% 0.0045% 0.5643% 0.0000% 3.3267% 0.0045% 北信瑞丰宜投宝B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1757% 0.0005% 0.0287% 0.0000% 0.1470% 0.0005% 过去三个月 0.5680% 0.0009% 0.0870% 0.0000% 0.4810% 0.0009% 过去六个月 1.1408% 0.0042% 0.1740% 0.0000% 0.9668% 0.0042% 过去一年 2.0449% 0.0032% 0.3505% 0.0000% 1.6944% 0.0032% 自基金合同生效起至今 4.2984% 0.0045% 0.5643% 0.0000% 3.7341% 0.0045% 注：本基金的业绩比较基准为：按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日，是经中国证监会批准，由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。 2015年7月10日，基金子公司——上海北信瑞丰资产管理有限公司成立。2015年，公司荣膺大众证券报“2015十大风云基金公司”；北信瑞丰稳定收益债券基金摘得“2015东方财富风云榜”最受欢迎债券类基金大奖。 截至报告期末，“北信瑞丰基金旗下目前管理11只开放式基金产品，分别为北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金、北信瑞丰宜投宝货币市场基金、北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、北信瑞丰现金添利货币市场基金、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰新成长主题灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金、北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金。” 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李富强 基金经理 2015年9月14日 - 7 李富强先生，北京大学经济学院毕业，获经济学硕士学位，特许金融分析师(CFA)。曾就职于中国银行间市场交易商协会、中国人民银行金融市场司。2014年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司，曾任北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部高级研究员、债券专户投资经理。现任北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金经理、北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理、北信瑞丰新成长混合基金基金经理、北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金经理、北信瑞丰稳定增强偏债混合基金基金经理、北信瑞丰丰利保本混合基金基金经理。 辇大吉 基金经理助理 2016年5月4日 - 5 中国人民大学经济学硕士，中国人民大学经济学学士。曾就职于中债信用增进投资股份有限公司，任投资部高级投资经理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。 王靖 基金经理 2014年11月20日 2016年6月16日 9 王靖先生，澳大利亚国立大学财务管理硕士，对外经济贸易大学经济学学士，注册金融分析师(CFA) ，9年证券或基金从业资历。曾就职于毕马威华振会计师事务所、华夏基金管理有限公司基金运作部、华融证券股份有限公司资产管理部、国盛证券有限责任公司资产管理总部。曾任华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划、国盛金麒麟1号集合资产管理计划投资主办人。2014年5月加盟北信瑞丰基金管理公司，任北信瑞丰稳定收益债券型基金基金经理。并荣获2015年度开放式债券型金牛奖。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上半年，全球经济复苏总体缓慢，受欧洲银行业风险暴露、英国脱欧公投等事件影响，国际金融市场出现几经震荡，主要发达经济体继续温和复苏，新兴市场经济体表现分化，部分基本面较差、经济结构单一的经济体面临较大下行压力。综合来看，全球经济仍处在深度调整期，不确定、不稳定因素依然较多，复苏不及预期，贸易保护主义抬头，地缘政治更趋复杂，英国脱欧的影响还将持续。我国在经济转型与供给侧改革的大背景下，工业增速缓中趋稳，工业产量涨跌互现；投资增速继续下滑，基建投资对经济拉动有限；就业基本稳定，消费价格温和上涨；地产销量增速回落，库存状况改善。从资金面来看，一季度受到春节和季度末央行MPA考核事件的影响，资金面出现了较大波动，特别是央行在3月中旬对MLF询而不发，增加了市场对资金面的疑虑；但二季度末MPA考核在央行巨量逆回购净投放，资金供给未出现较大波动，整体保持平稳；此外，海外市场黑天鹅事件频发：美国5月份非农数据打破美联储加息预期，英国脱欧给全球经济增长带来不确定性的同时也使得各国央行宽松预期增强；虽然人民币汇率在4月进入持续贬值通道，但是上述国际事件的影响会缓解人民币短期内贬值压力。 本基金在2016年上半年坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性和合适的剩余期限。基金投资类属配置以同业存款、逆回购、金融债和信用相对较好的短期融资券为主，追求相对稳定的投资收益。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内北信瑞丰宜投宝A净值收益率为1.0188%，北信瑞丰宜投宝B净值收益率为1.1408%，业绩比较基准收益率0.1740%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年，世界经济金融运行中的不确定性和不稳定性因素依旧较多，全球经济还将处在深度调整期；我国经济仍处在新旧动能转换接续、结构调整和转型升级的关键时期，经济对房地产和基建投资的依赖较大，金融等资源进一步集中，民间投资增速及其占比继续下降，经济内生增长动力仍待增强。 综合来看，中国央行下半年会预调微调会更加积极，通过公开市场每日操作常态化机制、调整准备金考核基数、强化MLF操作等操作平抑国内外扰动因素的影响，促进银行体系流动性和货币市场利率平稳运行。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本基金管理公司设立的估值小组，成员由总经理、副总经理、督察长、基金运营部总监、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理。 基金运营部根据估值小组的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。 自2015年3月30日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益结转的基金份额参与下一日基金收益分配，并按日结转到投资者基金账户。本年度基金应分配利润12,950,801.02元，已全部分配，符合法律法规和《北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同》的相关规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对北信瑞丰宜投宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对北信瑞丰宜投宝货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由北信瑞丰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：北信瑞丰宜投宝货币市场基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 98,381,442.23 155,427,187.32 结算备付金 - 309,523.81 存出保证金 - - 交易性金融资产 1,529,573,907.15 9,996,124.60 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,529,573,907.15 9,996,124.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,051,902,545.85 140,000,450.00 应收证券清算款 - - 应收利息 4,805,772.51 144,502.57 应收股利 - - 应收申购款 201.84 18,243.28 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,684,663,869.58 305,896,031.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 325,476.98 78,059.76 应付托管费 72,328.18 17,346.62 应付销售服务费 12,357.26 3,297.46 应付交易费用 40,566.16 14,976.91 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 247,396.56 233,500.00 负债合计 698,125.14 347,180.75 所有者权益： 实收基金 2,683,965,744.44 305,548,850.83 未分配利润 - - 所有者权益合计 2,683,965,744.44 305,548,850.83 负债和所有者权益总计 2,684,663,869.58 305,896,031.58 注：①于2016年6月30日，北信瑞丰宜投宝货币市场基金份额净值为人民币1.0000元，份额总额为 2,683,965,744.44 份，其中北信瑞丰宜投宝A类基金份额为 1,298,697.26 份；北信瑞丰宜投宝B类基金份额为 2,682,667,047.18 份。 6.2 利润表 会计主体：北信瑞丰宜投宝货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 15,091,511.42 1,551,150.32 1.利息收入 14,868,624.94 1,450,887.04 其中：存款利息收入 4,192,135.53 1,304,906.87 债券利息收入 7,148,589.61 -36,536.97 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,527,899.80 182,517.14 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 122,886.48 100,263.28 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 122,886.48 100,263.28 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 100,000.00 - 减：二、费用 2,140,710.40 236,164.55 1．管理人报酬 1,458,429.73 96,556.05 2．托管费 324,095.39 21,456.88 3．销售服务费 56,044.16 7,516.12 4．交易费用 - - 5．利息支出 146,868.65 - 其中：卖出回购金融资产支出 146,868.65 - 6．其他费用 155,272.47 110,635.50 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 12,950,801.02 1,314,985.77 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,950,801.02 1,314,985.77 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：北信瑞丰宜投宝货币市场基金 本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 305,548,850.83 - 305,548,850.83 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 12,950,801.02 12,950,801.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 2,378,416,893.61 - 2,378,416,893.61 其中：1.基金申购款 6,993,464,984.36 - 6,993,464,984.36 2.基金赎回款 -4,615,048,090.75 - -4,615,048,090.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -12,950,801.02 -12,950,801.02 五、期末所有者权益（基金净值） 2,683,965,744.44 - 2,683,965,744.44 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 64,536,823.51 - 64,536,823.51 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,314,985.77 1,314,985.77 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -35,074,799.56 - -35,074,799.56 其中：1.基金申购款 147,124,268.59 - 147,124,268.59 2.基金赎回款 -182,199,068.15 - -182,199,068.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -1,314,985.77 -1,314,985.77 五、期末所有者权益（基金净值） 29,462,023.95 - 29,462,023.95 注：申购含红利再投资、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______朱彦______ ______郭亚______ ____孟曦____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 北信瑞丰宜投宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2014]第1124号《关于准予北信瑞丰宜投宝货币市场基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集204,031,035.02元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2014)第0246号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同》于2014年11月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为204,031,039.45份基金份额，其中认购资金利息折合4.43份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。两类基金份额(A类、B类)单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和7日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；短期融资券；超短期融资券；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；期限在一年以内(含一年)的债券回购；一年以内(含一年)的中央银行票据；剩余期限在397天(含397天)以内的债券、资产支持证券、中期票据以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 北信瑞丰基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人 北京国际信托有限公司 基金管理人的股东 莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注：本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,458,429.73 96,556.05 其中：支付销售机构的客户维护费 718.33 2,008.80 注：①支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.27%/当年天数。 ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 324,095.39 21,456.88 注：①支付基金托管人上海浦东发展银行的托管费按前一日基金资产净值0.06%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰宜投宝B 合计 北信瑞丰基金管理有限公司 961.38 53,310.52 54,271.90 上海浦东发展银行股份有限公司 - - - 合计 961.38 53,310.52 54,271.90 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰宜投宝B 合计 北信瑞丰基金管理有限公司 1,003.72 3,411.32 4,415.04 合计 1,003.72 3,411.32 4,415.04 注：①本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数； H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费； E为前一日该类基金份额的基金资产净值。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期间内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰宜投宝B 基金合同生效日（ 2014年11月20日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 8,039,907.59 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 8,039,907.59 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.00% 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰宜投宝B 基金合同生效日（ 2014年11月20日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 15,018,306.16 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 10,000,000.00 期末持有的基金份额 - 5,018,306.16 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 18.97% 注：1. 期间申购总份额含红利再投份额。 2. 基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司在本年度申购和赎回本基金的交易委托北信瑞丰基金管理有限公司直销中心办理，无申购费和赎回费。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间内未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股份有限公司 98,381,442.23 187,638.09 8,495,201.52 38,051.64 注：本基金的活期存款由基金托管人上海浦东发展银行保管，按活期利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注：本报告期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限证券。 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注：至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为 1,529,573,907.15 元，无属于第三层次的余额 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为0元，属于第二层级的余额为0元，无属于第三层级的余额。 ( ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,529,573,907.15 56.97 其中：债券 1,529,573,907.15 56.97 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,051,902,545.85 39.18 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 98,381,442.23 3.66 4 其他各项资产 4,805,974.35 0.18 5 合计 2,684,663,869.58 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.09 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2016年4月28日 21.99 被动超期，短时间内调整 2016年4月29日 2 2016年5月11日 20.11 被动超期，短时间内调整 2016年5月12日 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限???????? 41 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 124 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期 1 2016年4月29日 124 被动超期，短时间内调整 2016-4-30至2016-5-4 2 2016年5月3日 121 被动超期，短时间内调整 2016-5-4 3 2016年5月11日 123 被动超期，短时间内调整 2016-5-12 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，投资组合的平均剩余期限超过120天的情况为被动超期，已在短时间内进行了调整，符合相关法律法规的要求。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 80.08 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 2.97 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.86 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 14.93 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.85 - 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,795,910.09 2.27 其中：政策性金融债 60,795,910.09 2.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 479,889,156.08 17.88 6 中期票据 - - 7 同业存单 988,888,840.98 36.84 8 其他 - - 9 合计 1,529,573,907.15 56.99 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111617010 16光大CD010 3,000,000 299,748,732.60 11.17 2 111608014 16中信CD014 2,500,000 249,790,212.87 9.31 3 111692223 16广州银行CD028 1,000,000 99,944,774.74 3.72 4 111692349 16广州农村商业银行CD047 1,000,000 99,912,957.96 3.72 5 111694750 16中原银行CD055 1,000,000 99,820,310.79 3.72 6 111692470 16杭州银行CD065 700,000 69,927,988.13 2.61 7 140310 14进出10 500,000 50,806,873.14 1.89 8 011524006 15中治SCP006 500S,000 50,034,230.26 1.86 9 011699459 16大连港SCP002 500,000 50,000,871.59 1.86 10 011699608 16浙能源SCP003 500,000 49,990,330.50 1.86 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0476% 报告期内偏离度的最低值 -0.0587% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0143% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,805,772.51 4 应收申购款 201.84 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,805,974.35 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 北信瑞丰宜投宝A 12,447 104.34 161,199.76 12.41% 1,137,497.50 87.59% 北信瑞丰宜投宝B 31 86,537,646.68 2,682,667,047.18 100.00% 0.00 0.00% 合计 12,478 215,095.83 2,682,828,246.94 99.96% 1,137,497.50 0.04% 8.2 期末上市基金前十名持有人 注：无 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 北信瑞丰宜投宝A 3,684.32 0.28% 北信瑞丰宜投宝B - - 合计 3,684.32 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 北信瑞丰宜投宝A 0~10 北信瑞丰宜投宝B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 北信瑞丰宜投宝A 0~10 北信瑞丰宜投宝B 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰宜投宝B 基金合同生效日（2014年11月20日）基金份额总额 31,039.45 204,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 1,844,550.05 303,704,300.78 本报告期基金总申购份额 9,174,190.18 6,984,290,794.18 减:本报告期基金总赎回份额 9,720,042.97 4,605,328,047.78 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,298,697.26 2,682,667,047.18 注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人：张洪水先生因个人原因自2016年6月2日起不再担任公司督察长职务，张洪水先生离任后，暂由总经理朱彦先生代为履行督察长职务直至新聘任督察长入职。 自2016年1月起，上海浦东发展银行进行组织架构优化调整并变更部门名称，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金将延续上半年的投资策略，在综合考虑基本面、货币政策和资金面变化的具体情况下，并结合考虑流动性需求，本基金抓住重要时点进行配置相对低风险和高收益的产品，并根据债市市场的波动合理地进行交易操作，力求在保障流动性稳定的前提下实现长期稳定的回报。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 注：本基金本报告期内未使用交易单元进行股票投资。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：本基金本报告期内未使用交易单元进行其他证券投资。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%情况。 北信瑞丰基金管理有限公司 2016年8月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |