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| 广发天天红货币A(000389) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 592310 | ||||||||
| 基金代码 | 000389 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发天天红发起式货币市场基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 广发天天红 基金主代码 000389 交易代码 000389 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2013年10月22日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 27,191,579,138.57份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发天天红货币A 广发天天红货币B 下属分级基金的交易代码 000389 002183 报告期末下属分级基金的份额总额 10,723,105,576.02份 16,468,473,562.55份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 段西军 李春磊 联系电话 020-83936666 010-65169830 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn Lichunlei@cgbchina.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95508 传真 020-89899158 020-65169555 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日-2016年6月30日） 广发天天红货币A 广发天天红货币B 本期已实现收益 217,755,611.40 263,653,105.15 本期利润 217,755,611.40 263,653,105.15 本期净值收益率 1.4234% 1.5450% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 广发天天红货币A 广发天天红货币B 期末基金资产净值 10,723,105,576.02 16,468,473,562.55 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 (3)本基金利润分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．广发天天红货币A： 阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2264% 0.0021% 0.0292% 0.0000% 0.1972% 0.0021% 过去三个月 0.6640% 0.0014% 0.0885% 0.0000% 0.5755% 0.0014% 过去六个月 1.4234% 0.0014% 0.1769% 0.0000% 1.2465% 0.0014% 过去一年 3.1373% 0.0016% 0.3558% 0.0000% 2.7815% 0.0016% 自基金合同生效起至今 12.0919% 0.0035% 0.9557% 0.0000% 11.1362% 0.0035% 2．广发天天红货币B： 阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2463% 0.0021% 0.0292% 0.0000% 0.2171% 0.0021% 过去三个月 0.7243% 0.0014% 0.0885% 0.0000% 0.6358% 0.0014% 过去六个月 1.5450% 0.0014% 0.1769% 0.0000% 1.3681% 0.0014% 自基金合同生效起至今 1.7061% 0.0014% 0.1925% 0.0000% 1.5136% 0.0014% 注：业绩比较基准：人民币活期存款利率(税后)。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发天天红发起式货币市场基金 累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年10月22日至2016年6月30日) 广发天天红货币A / 广发天天红货币B / 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。 截至2016年6月30日，本基金管理人管理九十八只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金，管理资产规模为2341亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谭昌杰 本基金的基金经理；广发理财年年红债券基金的基金经理；广发趋势优选灵活配置混合基金的基金经理；广发聚安混合基金的基金经理；广发聚宝混合基金的基金经理；广发聚康混合基金的基金经理；广发稳安保本混合基金的基金经理；广发安泽回报混合基金的基金经理 2013-10-22 - 8年 男，中国籍，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员，2012年7月19日起任广发理财年年红债券基金的基金经理，2012年9月20日至2015年5月26日任广发双债添利债券基金的基金经理，2013年10月22日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理，2014年1月10日至2015年7月23日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理，2014年1月27日至2015年5月26日任广发集鑫债券型证券投资基金，2014年1月27日至2015年7月23日任广发天天利货币市场基金的基金经理，2014年9月29日至2015年4月29日任广发季季利债券基金的基金经理，2015年1月29日起任广发趋势优选灵活配置混合基金的基金经理，2015年3月25日起任广发聚安混合基金的基金经理，2015年4月9日起任广发聚宝混合基金的基金经理，2015年6月1日起任广发聚康混合基金的基金经理，2016年2月4日起任广发稳安保本混合基金的基金经理，2016年6月17日起任广发安泽回报混合基金的基金经理。 任爽 本基金的基金经理；广发纯债债券基金的基金经理；广发理财7天债券基金的基金经理；广发天天利货币基金的基金经理；广发钱袋子货币市场基金的基金经理；广发活期宝货币基金的基金经理；广发聚泰混合基金的基金经理；广发稳鑫保本基金的基金经理 2013-10-22 - 8年 女，中国籍，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2008年7月至今在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员，2012年12月12日起任广发纯债债券基金的基金经理，2013年6月20日起任广发理财7天债券基金的基金经理，2013年10月22日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理，2014年1月27日起任广发天天利货币市场基金的基金经理，2014年5月30日起任广发钱袋子货币市场基金的基金经理，2014年8月28日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理，2015年6月8日起任广发聚泰混合基金的基金经理，2016年3月21日起任广发稳鑫保本基金的基金经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年经济指标一度有所好转，通胀忧虑一度成为市场热点，但事后来看，在大的经济衰退期，经济的回暖和通胀率的回升，都只是阶段性现象，不影响趋势性走向。 债券市场窄幅波动，收益率曲线持续平坦化。受到信用风险担忧加重的影响，过剩行业和民企的信用利差显著拉大。货币市场方面，受制于央行审慎监管框架的推行，两个季末银行体系均出现了时点性的紧张，但在外汇流出的压力下，央行一方面维持稳定的短期回购利率以降低贬值预期，另一方面，不得不对银行体系注入充足流动性而防范系统性隐忧。对于固定收益类品种而言，上半年仍处于较好的年景，只要收益率出现了阶段性上涨，提高债券比例、拉长组合久期或剩余期限，都能获取不错的收益。股票市场除了年初出现了大幅下跌外，其余时间区间波动，期间的板块轮动现象非常明显，低风险偏好的黄金、消费股表现较好。 对于公募基金主要投资的这三类资产而言，除了年初的股票市场，其他资产以及股票在年初大跌之后的表现，都呈现区间波动。因此，在该期间内采取低买高卖的波段操作将会有相对更好的表现。究其原因，我们认为，在经济指标和政策层面未出现趋势性变化之前，资本市场的表现也应该相对平庸，至少也只是存量博弈。或者说，资本市场进入到了交易时代。 基于资金面会从宽松回归到中性的判断，本基金在年初阶段保守操作，维持偏低的剩余期限。在3月底以及4月底资金面出现阶段性紧张的时候，本基金开始逐步拉长组合的剩余期限，并大幅提高AAA级CP和CD的配置力度。在期限选择方面，除了继续维持较高比例的短期现金流，在配置中等期限的品种中，也要求该类资产具备很好的变现能力。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，天天红A净值增长率为1.4234%，天天红B净值增长率为1.5450%，同期业绩比较基准收益率为0.1769%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济弱平衡会延续。制造业和私人投资已经出现月度的负增长，经济仍处于筑底的阶段。政策方面仍以托底为主，但后续可运用的工具已经不那么充分，至少货币政策的空间已经非常有限。尽管部分地区的房地产价格出现了一定程度的泡沫化，但实体企业仍处于弱通缩的状态，CPI持续下行，债券市场仍处于收益率震荡下行的大背景中。但由于市场收益率已经处于相对低的水平了，虽然仍能获取正回报，但绝对收益率已经不高。 我们对下半年中性资金面的判断没有变化，如果货币市场利率再度因短暂宽松而出现扁平化的曲线特征，本基金将再度缩短剩余期限。同时，我们认为，尽管杠杆操作仍可以带来收益增厚，但幅度有限，我们会维持日常较低的杠杆水平，而通过资产配置来提高组合收益。为此，我们将维持高比例的高流动性资产，在有市场机会的时候，做一些积极的操作。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金的收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金基金收益分配方式为红利再投资，每日分配，按日支付。本基金报告期内累计分配收益481,408,716.55元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，广发银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：广发天天红发起式货币市场基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 6,702,973,630.15 9,291,267,919.54 结算备付金 - 984,752.38 存出保证金 - - 交易性金融资产 20,820,772,850.57 10,714,564,153.40 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 20,820,772,850.57 10,714,564,153.40 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,702,725,034.08 7,780,897,025.63 应收证券清算款 - - 应收利息 141,192,471.82 193,613,875.96 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 29,367,663,986.62 27,981,327,726.91 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 2,160,637,519.68 1,134,998,502.50 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 7,687,524.90 5,043,039.01 应付托管费 1,423,615.73 933,896.11 应付销售服务费 2,663,068.80 4,407,652.58 应付交易费用 272,140.12 244,050.90 应交税费 - - 应付利息 136,648.48 71,379.88 应付利润 3,066,368.84 2,314,959.40 递延所得税负债 - - 其他负债 197,961.50 349,000.00 负债合计 2,176,084,848.05 1,148,362,480.38 所有者权益： - - 实收基金 27,191,579,138.57 26,832,965,246.53 未分配利润 - - 所有者权益合计 27,191,579,138.57 26,832,965,246.53 负债和所有者权益总计 29,367,663,986.62 27,981,327,726.91 注：报告截止日2016年6月30日,广发天天红A级基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额10,723,105,576.02份；广发天天红B级基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额16,468,473,562.55份；总份额总额27,191,579,138.57份。 6.2 利润表 会计主体：广发天天红发起式货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 564,048,512.67 452,194,414.00 1.利息收入 531,576,922.07 414,958,555.72 其中：存款利息收入 182,474,122.91 225,801,504.39 债券利息收入 231,775,497.74 147,322,669.68 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 117,327,301.42 41,834,381.65 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 32,471,590.60 37,235,858.28 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 32,471,590.60 37,235,858.28 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 82,639,796.12 76,343,764.39 1．管理人报酬 44,183,573.93 22,367,560.54 2．托管费 8,182,143.37 4,142,140.85 3．销售服务费 19,921,521.45 20,710,704.25 4．交易费用 1,200.00 - 5．利息支出 10,143,472.97 28,916,516.52 其中：卖出回购金融资产支出 10,143,472.97 28,916,516.52 6．其他费用 207,884.40 206,842.23 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 481,408,716.55 375,850,649.61 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 481,408,716.55 375,850,649.61 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发天天红发起式货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 26,832,965,246.53 - 26,832,965,246.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 481,408,716.55 481,408,716.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 358,613,892.04 - 358,613,892.04 其中：1.基金申购款 57,746,481,506.95 - 57,746,481,506.95 2.基金赎回款 -57,387,867,614.91 - -57,387,867,614.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -481,408,716.55 -481,408,716.55 五、期末所有者权益（基金净值） 27,191,579,138.57 - 27,191,579,138.57 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 18,567,401,657.19 - 18,567,401,657.19 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 375,850,649.61 375,850,649.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,852,738,345.57 - 1,852,738,345.57 其中：1.基金申购款 46,476,084,082.19 - 46,476,084,082.19 2.基金赎回款 -44,623,345,736.62 - -44,623,345,736.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -375,850,649.61 -375,850,649.61 五、期末所有者权益（基金净值） 20,420,140,002.76 - 20,420,140,002.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 广发天天红发起式货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2013]1287号《关于核准广发天天红发起式货币市场基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2013年10月22日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。 本基金募集期为2013年10月17日至2013年10月18日，本基金为契约型开放式、发起式基金，存续期限不定。本基金募集资金总额为人民币50,201,108.00元，有效认购户数为206户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币1,610.00元，折合基金份额1,610.00份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。作为本基金的发起资金，广发基金管理有限公司在2013年10月17日通过代销机构认购10,000,000.00元，认购费用0.00元，所认购本基金份额的持有期限不低于3年。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券(包括超级短期融资券)、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”)、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。 本基金于2015年12月15日起实施分级，分为A级基金份额和B级基金份额，其中B类基金份额适用于首次申购申请达到或超过2亿元的投资者(追加申购最低金额为1,000万元)。自2015年12月16日起，B类基金份额暂停单日单账户申购合计超过2,000万元(不含)的大额业务，如单日单个基金账户累计申购B类基金份额金额合计超过2,000万元(不含)，本基金注册登记人将有权确认相关业务失败。两类基金份额单独设置基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 本基金的财务报表于2016年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1. 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基 金买卖债券免征营业税和增值税。 3. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构 广发银行股份有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 44,183,573.93 22,367,560.54 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.27%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 8,182,143.37 4,142,140.85 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发天天红货币A 广发天天红货币B 合计 广发基金管理有限公司 19,046,971.72 874,549.73 19,921,521.45 合计 19,046,971.72 874,549.73 19,921,521.45 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发天天红货币A 广发天天红货币B 合计 广发基金管理有限公司 20,710,704.25 - 20,710,704.25 合计 20,710,704.25 - 20,710,704.25 注：本基金的年销售服务费率为0.25%，计算公式如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%；本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 广发银行股份有限公司 - - - - 2,176,100,000.00 119,870.16 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 广发银行股份有限公司 - 80,216,937.40 - - 423,500,000.00 35,584.22 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 广发天天红货币A 广发天天红货币B 广发天天红货币A 广发天天红货币B 基金合同生效日（2013年10月22日）持有的基金份额 - - - - 期初持有的基金份额 10,013,279.82 805,805,037.00 200,057,925.43 - 期间申购/买入总份额 142,286.12 685,557,916.18 1,119,012,342.97 - 期间因拆分变动份额 - - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 880,000,000.00 865,000,000.00 - 期末持有的基金份额 10,155,565.94 611,362,953.18 454,070,268.40 - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.09% 3.71% 2.22% - 注：申购份额含红利转投资份额。基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发天天红货币A 份额单位：份 关联方名称 广发天天红货币A本期末 2016年6月30日 广发天天红货币A上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 康美药业股份有限公司 33,650.41 0.00% 33,178.81 0.00% 广发证券股份有限公司 - - 1,011,150,964.06 5.20% 广发天天红货币B 份额单位：份 关联方名称 广发天天红货币B本期末 2016年6月30日 广发天天红货币B上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 广发证券股份有限公司 508,848,612.26 3.09% 1,000,091,059.07 13.52% 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行股份有限公司 7,973,630.15 134,790.76 4,210,570.38 36,364.97 注：本基金的部分银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2016年06月30日止，本基金本报告期末无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,160,637,519.68元。 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111608164 16中信CD164 2016-07-01 99.53 3,340,000.00 332,430,200.00 111609073 16浦发CD073 2016-07-01 99.62 2,500,000.00 249,050,000.00 111610325 16兴业CD325 2016-07-01 99.33 3,000,000.00 297,990,000.00 111610334 16兴业银行CD334 2016-07-01 99.31 3,000,000.00 297,930,000.00 111611225 16平安CD225 2016-07-01 99.39 2,000,000.00 198,780,000.00 130244 13国开44 2016-07-01 100.72 2,100,000.00 211,512,000.00 130324 13进出24 2016-07-01 100.49 100,000.00 10,049,000.00 130433 13农发33 2016-07-01 101.21 1,400,000.00 141,694,000.00 150408 15农发08 2016-07-01 100.71 1,000,000.00 100,710,000.00 130433 13农发33 2016-07-07 101.21 4,000,000.00 404,840,000.00 合计 22,440,000.00 2,244,985,200.00 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年06月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为20,820,772,850.57元，无属于第一层级和第三层级的余额(2015年12月31日：第二层级10,714,564,153.40元，无属于第一层级和第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 20,820,772,850.57 70.90 其中：债券 20,820,772,850.57 70.90 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,702,725,034.08 5.80 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 6,702,973,630.15 22.82 4 其他各项资产 141,192,471.82 0.48 5 合计 29,367,663,986.62 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.27 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,160,637,519.68 7.95 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 117 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 18.22 7.95 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 11.62 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 25.78 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 12.58 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 39.28 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 107.48 7.95 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,461,938,271.69 5.38 其中：政策性金融债 1,461,938,271.69 5.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,878,220,978.66 40.01 6 中期票据 112,837,228.17 0.41 7 同业存单 8,367,776,372.05 30.77 8 其他 - - 9 合计 20,820,772,850.57 76.57 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 130433 13农发33 5,500,000.00 556,637,462.73 2.05 2 111617124 16光大CD124 5,000,000.00 496,650,620.31 1.83 3 111617126 16光大CD126 5,000,000.00 496,609,410.46 1.83 4 111617127 16光大CD127 5,000,000.00 496,557,369.84 1.83 5 111608206 16中信CD206 5,000,000.00 496,527,001.02 1.83 6 111615061 16民生CD061 4,000,000.00 399,373,645.98 1.47 7 111607087 16招行CD087 4,000,000.00 398,226,353.37 1.46 8 111608164 16中信CD164 4,000,000.00 398,122,488.42 1.46 8 111615092 16民生CD092 4,000,000.00 398,122,488.42 1.46 9 111611202 16平安CD202 4,000,000.00 398,065,764.82 1.46 10 111607091 16招行CD091 4,000,000.00 398,033,341.05 1.46 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1941% 报告期内偏离度的最低值 0.0574% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1175% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。 7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 141,192,471.82 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 141,192,471.82 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 广发天天红货币A 3,092,751 3,467.17 1,917,847,508.86 17.89% 8,805,258,067.16 82.11% 广发天天红货币B 43 382,987,757.27 16,468,473,562.55 100.00% - 0.00% 合计 3,092,794 8,791.91 18,386,321,071.41 67.62% 8,805,258,067.16 32.38% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 广发天天红货币A 1,439,289.74 0.0134% 广发天天红货币B - - 合计 1,439,289.74 0.0053% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 广发天天红货币A 0~10 广发天天红货币B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 广发天天红货币A 0~10 广发天天红货币B 0 合计 0~10 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 621,518,519.12 2.29% 10,000,800.00 0.04% 三年 基金管理人高级管理人员 4.40 0.00% - - - 基金经理等人员 45,409.06 0.00% - - - 基金管理人股东 508,882,262.67 1.87% - - - 其他 - - - - - 合计 1,130,446,195.25 4.16% 10,000,800.00 0.04% 三年 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发天天红货币A 广发天天红货币B 基金合同生效日（2013年10月22日）基金份额总额 50,201,108.00 - 本报告期期初基金份额总额 19,436,483,689.10 7,396,481,557.43 本报告期基金总申购份额 32,315,490,537.61 25,429,914,286.43 减：本报告期基金总赎回份额 41,028,868,650.69 16,357,922,281.31 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 10,723,105,576.02 16,468,473,562.55 10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2016年4月30日起，王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自2016年5月26日起，孙树明担任本基金管理人的新任董事长。自2016年5月5日起，本基金管理人聘任魏恒江为公司的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。 本报告期内，寻卫国先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务，蒋柯先生临时主持部门工作。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会报告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是： 1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿损失。该案尚在浙江省义乌市人民法院审理中。 2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案，在浙江省慈溪市人民法院审理过程中，原告向法院申请撤回对我公司的起诉，经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2016年4月18日，本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书（【2016】34号）。中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。我司高度重视该问题的整改，进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 兴业证券 2 - - - - - 注：1、交易席位选择标准： (1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； (2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； (4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； (5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 广发基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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