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| 创金合信货币A(001909) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 592160 | ||||||||
| 基金代码 | 001909 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信货币市场基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2016年08月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 创金合信货币 基金主代码 001909 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月22日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,268,192,502.85 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 梁绍锋 张燕 联系电话 0755-23838908 0755-83199084 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华一路115号投行大厦15楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年01月01日-2016年06月30日） 本期已实现收益 8,930,293.13 本期利润 8,930,293.13 本期净值收益率 1.3187% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2016年06月30日） 期末基金资产净值 1,268,192,502.85 期末基金份额净值 1.000 注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2228% 0.0057% 0.1107% 0.0000% 0.1121% 0.0057% 过去三个月 0.6185% 0.0057% 0.3357% 0.0000% 0.2828% 0.0057% 过去六个月 1.3187% 0.0057% 0.6713% 0.0000% 0.6474% 0.0057% 自基金合同生效日起至今（2015年10月22日-2016年06月30日） 1.8309% 0.0051% 0.9339% 0.0000% 0.8970% 0.0051% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行6只公募基金。截至2016年6月30日，本公司共管理13只公募基金，其中混合型产品4只、指数型产品2只、债券型产品5只、股票型产品1只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约68亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑振源 基金经理 2015年10月22日 － 6 郑振源先生，中国国籍，中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所，担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部，先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 蒋小玲 基金经理 2016年01月29日 － 13 蒋小玲女士，中国国籍，2002年9月-2009年12月任职于武进农村商业银行，2010年1月-2015年8月任职于江苏江南农村商业银行股份有限公司，历任金融市场部同业经理、交易员、投资经理等职务。2015年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现异常交易情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年国内外经济和政策环境发生了一系列变化。从内需来看，国内积极财政政策的力度有所加大，房地产和基建投资增速加快，但民间投资仍然疲弱。从外需来看，国际组织数次下调全球经济增速预测，我国外贸增速明显低于预期，出口可能继续面临下行压力，经济企稳被证伪，经济走势呈L型。平滑的资金曲线与积极的财政政策，表明政策托底的意愿较强。市场收益率水平经历四月份的大幅回调后，后期普遍下行，其中短端自5月下行较快，6月份则是先上后下，降幅略小。主要是由于半年度机构对资金面略偏谨慎，MPA考核也使机构提高了对资金面偏紧的预期。本基金在报告期内，债券的整体仓位略有下降，同业存款和逆回购比例有所提升，平均组合剩余期限处于较短位置，整体运行平稳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2016年上半年创金合信货币净值增长率1.3187%，同期业绩比较基准增长率为0.6713%。 4.5 管理人对对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国内宏观经济景气度将有所企稳改善，但目前来看动力较弱，因此经济将维持低位运行的判断不变。虽然美国加息预期以及国内 CPI 有所上行将对未来货币政策的方向产生一定影响，但从现有情况来看，考虑到地方债置换持续产生的供给压力，因此基于稳增长以及配合地方债的发行，维持流动性处于相对平稳的水平。本基金将密切跟踪市场动向，信用债集中到期、“去产能”引发风险暴露带来的流动性冲击，继续本着谨慎、稳健、安全的原则，兼顾组合的安全性和流动性，平衡配置各类资产，相机抉择，为投资者谋取稳定回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 公司在风险控制办公会下设估值小组，组长由公司总经理担任，成员由基金运营部、研究部、监察稽核部、综合部人员组成，实行一人一票制，可邀请专业人士列席，但不具表决权，基金运营部是估值小组的日常办事机构。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 结合法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金根据每日基金收益情况，以基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配（该收益将会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配）。通常情况下，本基金的收益支付方式为按月支付，对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。 本报告期内，本基金已实现收益为8,930,293.13元，实际分配收益8,930,293.13元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信货币市场基金 报告截止日：2016年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 111,170,475.21 299,329,144.15 结算备付金 4,523,809.52 存出保证金 － － 交易性金融资产 659,196,085.87 639,463,752.92 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 659,196,085.87 639,463,752.92 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 500,002,102.50 219,501,129.25 应收证券清算款 － － 应收利息 3,166,441.53 6,356,565.22 应收股利 － － 应收申购款 504.18 500.00 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 1,273,535,609.29 1,169,174,901.06 负债和所有者权益 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 5,000,000.00 － 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 73,547.90 401,310.50 应付托管费 49,031.89 267,540.34 应付销售服务费 24,515.95 133,770.18 应付交易费用 10,141.74 70,208.01 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 97,307.66 78,388.27 递延所得税负债 － － 其他负债 88,561.30 69,000.00 负债合计 5,343,106.44 1,020,217.30 所有者权益： 实收基金 1,268,192,502.85 1,168,154,683.76 未分配利润 － － 所有者权益合计 1,268,192,502.85 1,168,154,683.76 负债和所有者权益总计 1,273,535,609.29 1,169,174,901.06 注：1.报告截止日2016年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额1,268,192,502.85份。 2. 本基金合同生效日为2015年10月22日，无上年度可比期间数据。 6.2 利润表 会计主体：创金合信货币市场基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2016年01月01日-2016年06月30日 一、收入 10,223,332.41 1.利息收入 8,801,518.96 其中：存款利息收入 1,755,936.50 债券利息收入 5,724,998.62 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 1,320,583.84 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,421,813.45 其中：股票投资收益 － 基金投资收益 － 债券投资收益 1,421,813.45 资产支持证券投资收益 － 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 － 股利收益 － 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） － 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － 5.其他收入（损失以“-”号填列） － 减：二、费用 1,293,039.28 1．管理人报酬 506,538.57 2．托管费 337,692.29 3．销售服务费 168,846.16 4．交易费用 － 5．利息支出 152,995.04 其中：卖出回购金融资产支出 152,995.04 6．其他费用 126,967.22 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,930,293.13 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,930,293.13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信货币市场基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,168,154,683.76 － 1,168,154,683.76 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 8,930,293.13 8,930,293.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 100,037,819.09 － 100,037,819.09 其中：1.基金申购款 1,594,380,041.52 － 1,594,380,041.52 2.基金赎回款 -1,494,342,222.43 － -1,494,342,222.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -8,930,293.13 -8,930,293.13 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,268,192,502.85 － 1,268,192,502.85 项 目 上年度可比期间 2015年10月22日合同生效日-2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) － － － 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － － － 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） － － － 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） － － － 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告至财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理公司负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 安兆国 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可 [2015]第2218号《关于准予创金合信货币市场基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,465,493.68元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第1189号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信货币市场基金基金合同》于2015年10月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,465,521.51份基金份额，其中认购资金利息折合27.83份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，短期融资券，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。 本财务报表由本基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司于2016年8月25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2016年01月01日-2016年06月30日 上年度可比期间2015年10月22日合同生效日-2015年06月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 第一创业证券 5,000,000.00 100.00% － 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金于本期末无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年01月01日-2016年06月30日 上年度可比期间2015年10月22日合同生效日-2015年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 506,538.57 － 其中：支付销售机构的客户维护费 5,597.78 － 注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值x 0.15% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年01月01日-2016年06月30日 上年度可比期间2015年10月22日合同生效日-2015年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 337,692.29 － 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期2016年01月01日-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 第一创业证券 8.71 创金合信基金 163,658.83 合计 163,667.54 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.05%/ 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 金睿3号特定客户资产管理计划 100000000 7.89% 0 － 创金合信金诚5号特定客户资产管理计划 131347040.55 10.36% 180000000 15.44% 创金合信-平安信托资产管理计划 5068006.03 0.40% 5000287.96 0.43% 创金合信金诚2号特定客户资产管理计划 3021080.74 0.24% 0 － 创金合信基金-招商银行-睿致前程1号资产管理计划 40000000 3.16% 0 － 创金合信基金-招商银行-睿致前程10号资产管理计划 60000000 4.73% 0 － 创金合信基金-招商银行-睿致前程11号资产管理计划 80000000 6.31% 0 － 创金合信基金-招商银行-睿致前程12号资产管理计划 80000000 6.31% 0 － 创金瑞合2号定向资产管理计划 1000000 0.08% 0 － 创金合信基金-招商银行-睿致前程2号资产管理计划 60000000 4.73% 0 － 创金合信基金-招商银行-睿致前程3号资产管理计划 60000000 4.73% 0 － 创金合信基金-招商银行-睿致前程4号资产管理计划 40000000 3.16% 0 － 创金合信基金-招商银行-睿致前程5号资产管理计划 30000000 2.37% 0 － 创金合信基金-招商银行-睿致前程6号资产管理计划 100000000 7.89% 0 － 创金合信基金-招商银行-睿致前程7号资产管理计划 100000000 7.89% 0 － 第一创业-创金尊盈5号定向资产管理计划 1001747.76 0.08% 0 － 创金合信基金-招商银行-睿致前程8号资产管理计划 30000000 2.37% 0 － 创金合信基金-招商银行-睿致前程9号资产管理计划 30000000 2.37% 0 － 创金合信基金-招商银行-睿致前程13号资产管理计划 50000000 3.95% 0 － 创金合信基金-招商银行-睿致前程14号资产管理计划 50000000 3.95% 0 － 创金合信基金-招商银行-睿致前程15号资产管理计划 100000000 7.89% 0 － 创金合信-达实智能-员工持股计划1号特定多客户资产管理计划 3055806.78 0.24% 0 － 创金合信金诚1号资产管理计划 0 － 180000000 15.44% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2016年01月01日-2016年06月30日 上年度可比期间2015年10月22日合同生效日-2015年06月30日 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 招商银行 11,170,475.21 210,313.24 － － 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金于本期末未持有银行间市场债券正回购。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金于本期末未持有交易所市场债券正回购。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为659,196,085.87元，无属于第一或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 659,196,085.87 51.76 其中：债券 659,196,085.87 51.76 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 500,002,102.50 39.26 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 111,170,475.21 8.73 4 其他资产 3,166,945.71 0.25 5 合计 1,273,535,609.29 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.91 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 22 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 82.08 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 9.44 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 3.92 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 1.58 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 3.15 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 100.17 － 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 70,002,781.83 5.52 其中：政策性金融债 70,002,781.83 5.52 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 129,962,365.74 10.25 6 中期票据 － － 7 同业存单 459,230,938.30 36.21 8 其他 － － 9 合计 659,196,085.87 51.98 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111609138 16浦发CD138 1,000,000 99,941,142.15 7.88 2 111611125 16平安CD125 1,000,000 99,908,429.99 7.88 3 150215 15国开15 500,000 50,002,499.64 3.94 4 111616067 16上海银行CD067 500,000 49,970,887.10 3.94 5 111617065 16光大CD065 500,000 49,959,783.68 3.94 6 111611189 16平安CD189 500,000 49,781,694.50 3.93 7 111610113 16兴业CD113 500,000 49,751,714.06 3.92 8 111692304 16盛京银行CD030 400,000 39,967,531.55 3.15 9 011585005 15北控集SCP005 300,000 30,014,230.42 2.37 10 011699253 16国电集SCP002 300,000 29,996,690.36 2.37 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 － 报告期内偏离度的最高值 0.1277% 报告期内偏离度的最低值 0.0006% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0563% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金报告期内负偏离度的绝对值未发生达到0.25%的情况。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金报告期内负偏离度的绝对值未发生达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明。 1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.9.2 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 3,166,441.53 5 应收申购款 504.18 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 3,166,945.71 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 1,593 796,103.27 1,256,400,748.90 99.07% 11,791,753.95 0.93% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 126,393.99 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年10月22日)基金份额总额 200,465,521.51 本报告期期初基金份额总额 1,168,154,683.76 本报告期基金总申购份额 1,594,380,041.52 减：本报告期基金总赎回份额 1,494,342,222.43 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 1,268,192,502.85 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略无重大改变。 10.5 基金改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 债券成交金额 债券交易占当期成交总额的比例 债券回购成交金额 债券回购交易占当期成交总额的比例 权证交易成交金额 权证交易占当期成交总额的比例 应支付券商的佣金 应支付券商的佣金占当期佣金总量的比例 备注说明 第一创业证券 2 － － 5,000,000.00 100.00 － － － － 光大证券 2 － － － － － － － － 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增光大证券的2个交易单元。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 创金合信基金管理有限公司 2016-08-26 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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