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| 银河强化债券(519676) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 592116 | ||||||||
| 基金代码 | 519676 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河强化收益债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 25 日 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 2 页 共 55 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 1 月 1日起至 6月 30日止。 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 3 页 共 55 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 19 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 19 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 4 页 共 55 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 5 页 共 55 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河强化收益债券型证券投资基金 基金简称 银河强化债券 场内简称 - 基金主代码 519676 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 5月 31日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 44,257,166.97份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保 持资产良好流动性的前提下，追求一定的当期收入和 基金资产的长期稳健增值。 投资策略 在固定收益投资方面,本基金将根据国内外宏观经济 形势、市场利率变化趋势、债券市场资金供求等因素 分析研判债券市场利率走势，并对各固定收益品种收 益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综 合分析，在严格控制风险的前提下，构建及调整固定 收益投资组合。在权益类投资方面，本基金将通过积 极的新股申购和个股精选来增强基金资产的收益。本 基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金 资产的 80%，其中投资国债、金融债、央行票据的合计 市值不低于基金资产净值的 50%，可转换债券不超过基 金资产净值的 20%；持有现金或到期日在一年之内的政 府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金投资 于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，包 括参与一级市场股票申购、投资二级市场股票、持有 可转换公司债转股后所得股票以及权证等。 业绩比较基准 2015年 6月 8日（基金转型日）至 2015年 9月 29日， 本基金业绩基准为“中信标普国债指数收益率*85%+ 沪深 300指数收益率*10%+银行活期存款税后收益率 *5%”。 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 6 页 共 55 页 自 2015年 9月 30日起至今，本基金的业绩比较基准 为“上证国债指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率 *10%+银行活期存款税后收益率*5%”。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期 风险和预期收益水平高于货币市场基金和中短期债券 基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 田青 联系电话 021-38568888 010-67595096 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号 15层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号 15层 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 许国平 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道 1568号中建大厦 15楼 2、北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限公司上海分 公司 上海市浦东新区陆家嘴东路 166号 中国保险大厦 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 7 页 共 55 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 ) 本期已实现收益 6,866,336.79 本期利润 1,193,196.89 加权平均基金份额本期利润 0.0210 本期加权平均净值利润率 1.38% 本期基金份额净值增长率 1.99% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 23,838,228.10 期末可供分配基金份额利润 0.5386 期末基金资产净值 68,095,395.07 期末基金份额净值 1.539 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 36.92% 注：1.本基金于 2014年 6月 9日转型为“银河强化收益债券型证券投资基金”。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4. 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.85% 0.09% 0.22% 0.11% 0.63% -0.02% 过去三个月 0.39% 0.09% 0.40% 0.10% -0.01% -0.01% 过去六个月 1.99% 0.11% 0.22% 0.18% 1.77% -0.07% 过去一年 3.64% 0.21% -0.65% 0.26% 4.29% -0.05% 自基金合同 生效起至今 36.92% 0.52% 12.76% 0.24% 24.16% 0.28% 注：2014年 6月 9日起，“银河保本混合型证券投资基金”转型为“银河强化收益债券型证券投 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 8 页 共 55 页 资基金”，本表列示的是基金转型后的基金净值表现。2015 年 6 月 8 日（基金转型日）至 2015 年 9月 29日，本基金业绩基准为“中信标普国债指数收益率*85%+沪深 300指数收益率*10%+银行 活期存款税后收益率*5%”。自 2015年 9月 30日起至今，本基金的业绩比较基准为“上证国债指 数收益率*85%+沪深 300指数收益率*10%+银行活期存款税后收益率*5%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、银河保本混合型证券投资基金于 2014 年 6 月 9 日起转型为银河强化收益债券型证券投资 基金。 2、按基金合同规定，银河强化收益债券型证券投资基金应自转型日，即 2014 年 6 月 9 日起六个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止 2014 年 12 月 9 日，银河强化收益债 券型证券投资基金建仓期满且基金的投资比例符合基金合同的有关规定。 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 9 页 共 55 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限 责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公 司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理 1只封闭式基金与 29只开放式证券投资基 金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年 08月 15日 基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的 前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益 证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年 08月 04日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制 风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提 下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年 03月 30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 4、银河银富货币市场基金 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 10 页 共 55 页 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年 12月 20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年 03月 14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年 05月 26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中 长期资本增值。 7、银河行业优选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年 04月 24日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的 个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、 保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深 300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年 12月 28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险 管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年 07月 16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险 的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分 享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长混合型证券投资基金 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 11 页 共 55 页 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年 12月 29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河消费驱动混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年 07月 29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势 的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严 格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 12、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日：2012年 04月 25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 13、银河主题策略混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年 09月 21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法 进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 14、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年 11月 29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 15、银河沪深 300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年 03月 29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深 300 成长指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 12 页 共 55 页 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。 16、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年 07月 17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资 价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 17、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合, 以 1 年为一个运作周期，每个运作周期共包含为 4个封闭期和 3个受限开放期。) 基金合同生效日：2013年 08月 09日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动 管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 02月 11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵 活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提 下，力求获取超额收益。 19、银河定投宝中证腾安价值 100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 03月 14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值 100 指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 20、银河美丽优萃混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 05月 29日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格 控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 21、银河润利保本混合型证券投资基金 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 13 页 共 55 页 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 08月 06日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全 的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的 稳定增值。 22、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 11月 18日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票， 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 23、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 04月 08日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的 CPPI 策略），并引入保证 人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金 资产在保本周期内的稳定增值。 24、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 04月 22日 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行 业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现 代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基 金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 25、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 04月 22日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 26、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 14 页 共 55 页 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 5月 12日 基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战 略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和 精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条 件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 27、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 6月 19日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 28、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2015年 12月 17日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取 超额收益。 29、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2016年 3月 11日 基金投资目标：在实现《中国制造 2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中， 本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和 精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控 制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理（助 证 券 说明 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 15 页 共 55 页 理）期限 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 杨 鑫 银河强化收益债券型证券投资 基金的基金经理、银河鑫利灵 活配置混合型证券投资基金的 基金经理、银河增利债券型发 起式证券投资基金的基金经 理、银河岁岁回报定期开放债 券型证券投资基金的基金经 理、银河通利债券型证券投资 基金（LOF）的基金经理、银河 银富货币市场基金的基金经理 2016 年 3 月 10 日 - 6 硕士研究生学历。曾就职于东航金戎 控股有限责任公司，2010年 9月加 入银河基金管理有限公司，历任研究 部债券研究员、固定收益部债券经 理，主要从事债券配置和头寸管理工 作，2015年 6月起担任银河鑫利灵 活配置混合型证券投资基金的基金 经理，2016年 3月起担任银河增利 债券型发起式证券投资基金的基金 经理、银河岁岁回报定期开放债券型 证券投资基金的基金经理，2016年 4 月起担任银河通利债券型证券投资 基金（LOF）、银河银富货币市场基金 的基金经理。 孙 伟 仓 银河强化收益债券型证券投资 基金的基金经理、银河增利债 券型发起式证券投资基金的基 金经理、银河岁岁回报定期开 放债券型证券投资基金的基金 经理、银河润利保本混合型证 券投资基金的基金经理、银河 泽利保本混合型证券投资基金 的基金经理 2012 年 12 月 21 日 2016 年 3 月 10 日 8 硕士研究生学历。2008年 5月加入 银河基金管理有限公司，历任数量研 究员、债券经理，期间主要从事数量 研究和债券投资工作。2013年 7月 至 2016年 3月担任银河增利债券型 发起式证券投资基金的基金经理， 2013年 8月至 2016年 3月担任银河 岁岁回报定期开放债券型证券投资 基金的基金经理，2014年8月至2016 年 3月担任银河润利保本混合型证 券投资基金的基金经理；2015年 4 月至 2016年 3月担任银河泽利保本 混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职，离任日期均为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 16 页 共 55 页 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，中国经济弱复苏。GDP连续 2个季度维持在 6.7%，官方 PMI在 1-2月份连续 下滑至 49 后，在贷款、社融超预期放量的情况下，3-6 月份一直维持在 50 略高的水平。国际市 场，6月下旬，英国公投意外“脱欧”，引发全球汇市、股市大幅波动，英镑兑美元贬值超过 10%， 债券、黄金等避险资产受追捧。人民币中间价突破 6.7，年初以来贬值 3.16%。 债券市场：资金面整体宽松。利率走廊的下限，7天逆回购利率没有变化，MLF的利率有过下 调，体现出央行扭曲操作的意愿。一季度的利率品种波动不大，中高等级信用下行 20bp，利差进 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 17 页 共 55 页 一步压缩。二季度，市场呈现出大幅震荡的走势，长端利率债经历了一波 20到 30bps 的震荡，先 是在 4月份大幅调整，自 4月底又震荡下行,目前基本回到了一季度末的收益率水平。短端利率债 在 4 月份约上行了 50bps,而后随行情好转下行了约 20bps。在 4 月的调整中，各评级信用债收益 率普遍上行了约 50 到 80bps,后续随着对信用风险担忧的缓解，高等级信用债收益率转而下行了 约 30bps，低评级信用债收益率下行幅度较小，仍维持在高位。整体信用利差有所走阔，信用分 化仍在继续。回顾来看，驱动二季度债券市场大幅震荡的主要是两个因素。首先是投资者对经济 的预期发生了较大波动。第二个因素是超预期信用事件引发的投资者对信用风险的担忧，以及继 而触发的流动性压力。 股票市场：上证综指一月份持续暴跌，4日、7日两次触发熔断机制，导致流动性丧失，产生 磁吸效应，进一步加大了恐慌情绪，单月跌幅 28%，创业板跌幅 34%，随后两个月区间盘整，目前 指数在 3100点附近。 在上半年运作期内，本基金基本维持了前期债券配置，半年末增加了少量股票仓位，基金的 收入主要来自于票息和杠杆收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2016年上半年银河强化收益债券型证券投资基金净值增长 1.99%，同期比较基准为 0.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对债市持谨慎乐观的判断，利率债存在窄幅的交易性机会、但可能难见较大空间的趋势 性行情。在不出现超预期信用冲击的假设下，信用利差整体将维持稳定，品种之间的分化仍将继 续扩大，中高等级信用债和城投债仍将跑赢低评级信用债。低评级信用债面临再融资能力下滑和 评级下调的风险，信用风险有可能加剧暴露，投资价值面临重估的压力。 对于宏观经济基本面我们认为中期来看经济增速仍在下滑通道中，但短期看经济复苏见顶转 而失速下行的概率不大。 货币市场利率和流动性预期大体将维持稳定，在经济增速没有失速下行的情况下，央行也难 以进一步放松流动性。 汇率在突破 6.7 后，仍有贬值空间。和前期不一样的是，本轮贬值对于资本外流的影响进而 对于资金面的负面影响目前并不显著，这一点仍需密切观察。 对于信用债我们认为在经济下行和去产能的宏观背景下，信用风险仍然没有充分释放，后续 跟踪评级的密集发布，集中性的评级下调行动可能进一步推动信用分化，低评级、产能过剩行业 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 18 页 共 55 页 债券的利差估值可能继续受到冲击。 权益市场我们倾向于认为有可能会出现一定幅度的小周期反弹行情，基金需把握相关机会， 在控制风险的前提下，上涨时及时兑现收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基 金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组 成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数 拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构 中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有 专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2011年 5月 31日成立，根据《基金合同》有关规定“本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比列不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%”。截至 2016 年 6 月 30 日止，未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 19 页 共 55 页 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银河强化收益债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 331,328.84 734,201.53 结算备付金 3,426,370.65 10,150,331.67 存出保证金 13,092.76 33,520.24 交易性金融资产 6.4.7.2 103,663,810.30 253,195,498.06 其中：股票投资 3,332,400.00 3,125,000.00 基金投资 - - 债券投资 100,331,410.30 250,070,498.06 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 39,508,134.30 应收利息 6.4.7.5 2,429,340.78 6,525,964.77 应收股利 - - 应收申购款 638.11 22,031.44 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 109,864,581.44 310,169,682.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 20 页 共 55 页 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 39,000,000.00 141,000,000.00 应付证券清算款 7,583.33 - 应付赎回款 141,058.53 9,807.16 应付管理人报酬 39,123.07 111,883.68 应付托管费 11,178.02 31,966.77 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,980.55 34,329.27 应交税费 2,393,170.16 2,393,170.16 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 174,092.71 250,007.44 负债合计 41,769,186.37 143,831,164.48 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 44,257,166.97 110,212,595.37 未分配利润 6.4.7.10 23,838,228.10 56,125,922.16 所有者权益合计 68,095,395.07 166,338,517.53 负债和所有者权益总计 109,864,581.44 310,169,682.01 注：1、报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.539 元，基金份额总额 44,257,166.97 份。 2、银河保本混合型证券投资基金于 2014年 6月 9日转型为银河强化收益债券型证券投资基金。 6.2 利润表 会计主体：银河强化收益债券型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015 年 1月 1日至 2015 年 6月 30日 一、收入 2,221,318.75 26,337,326.94 1.利息收入 2,981,644.42 7,532,709.83 其中：存款利息收入 6.4.7.11 56,948.88 94,082.35 债券利息收入 2,922,454.70 7,438,627.48 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,240.84 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,891,224.15 40,058,999.13 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -791,432.77 19,435,103.63 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 5,682,656.92 20,499,394.32 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 21 页 共 55 页 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - 124,501.18 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -5,673,139.90 -21,291,366.70 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 21,590.08 36,984.68 减：二、费用 1,028,121.86 3,435,162.03 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 300,728.23 876,036.10 2．托管费 6.4.10.2.2 85,922.40 250,296.02 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 8,506.26 482,447.84 5．利息支出 438,229.47 1,625,501.20 其中：卖出回购金融资产支出 438,229.47 1,625,501.20 6．其他费用 6.4.7.20 194,735.50 200,880.87 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 1,193,196.89 22,902,164.91 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 1,193,196.89 22,902,164.91 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河强化收益债券型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 110,212,595.37 56,125,922.16 166,338,517.53 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 1,193,196.89 1,193,196.89 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -65,955,428.40 -33,480,890.95 -99,436,319.35 其中：1.基金申购款 6,475,705.43 3,388,810.26 9,864,515.69 2.基金赎回款 -72,431,133.83 -36,869,701.21 -109,300,835.04 四、本期向基金份额持 - - - 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 22 页 共 55 页 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 44,257,166.97 23,838,228.10 68,095,395.07 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 181,505,655.29 65,045,693.50 246,551,348.79 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 22,902,164.91 22,902,164.91 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -43,407,234.01 -20,995,062.62 -64,402,296.63 其中：1.基金申购款 10,926,261.96 5,307,935.28 16,234,197.24 2.基金赎回款 -54,333,495.97 -26,302,997.90 -80,636,493.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 138,098,421.28 66,952,795.79 205,051,217.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河强化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”)，由银河保本混合型证券投资基金 转型而成。银河保本混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）证监许可[2011]438 号文《关于核准银河保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准， 由银河基金管理有限公司作为基金管理人向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 5 月 31 日正 式生效，首次设立募集规模为 1,057,742,489.95份基金份额。根据《银河保本混合型证券投资基 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 23 页 共 55 页 金基金合同》以及《关于银河保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及变更为银河强化收益 债券型证券投资基金后运作相关业务规则的公告》的约定，银河保本混合型证券投资基金保本周 期到期后未能符合保本基金的存续条件，在基金份额持有人的到期选择期间结束后，即自 2014 年 6月 9日起转型为银河强化收益债券型证券投资基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行及交易的国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资 券、资产支持证券和债券回购等固定收益证券品种，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证 监会核准上市的股票）、权证等权益类证券品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于 基金资产的 80%，其中投资国债、金融债、央行票据的合计市值不低于基金资产净值的 50%，可转 换债券不高于基金资产净值的 20%；持有现金或到期日在一年之内的政府债券的比例不低于基金 资产净值的 5%。本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，包括参与一级市 场股票申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债转股后所得股票以及权证等。如法律法规或 中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投 资范围。 本基金原业绩比较基准为：中信标普国债指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+银行活 期存款税后收益率*5%。自 2015年 9月 30日，本基金业绩比较基准变更为：上证国债指数收益率 *85%+沪深 300指数收益率*10%+银行活期存款税后收益率*5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于 在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 24 页 共 55 页 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 2、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 25 页 共 55 页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值 税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 26 页 共 55 页 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 331,328.84 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 331,328.84 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,270,628.50 3,332,400.00 61,771.50 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 98,493,471.46 100,331,410.30 1,837,938.84 银行间市场 - - - 合计 98,493,471.46 100,331,410.30 1,837,938.84 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 101,764,099.96 103,663,810.30 1,899,710.34 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 27 页 共 55 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 331.64 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,541.90 应收债券利息 2,427,461.34 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 5.90 合计 2,429,340.78 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 2,980.55 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,980.55 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 28 页 共 55 页 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 51.57 预提审计费用 24,863.02 预提信息披露费 149,178.12 合计 174,092.71 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 110,212,595.37 110,212,595.37 本期申购 6,475,705.43 6,475,705.43 本期赎回(以"-"号填列) -72,431,133.83 -72,431,133.83 本期末 44,257,166.97 44,257,166.97 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 49,067,812.01 7,058,110.15 56,125,922.16 本期利润 6,866,336.79 -5,673,139.90 1,193,196.89 本期基金份额交易 产生的变动数 -29,894,512.92 -3,586,378.03 -33,480,890.95 其中：基金申购款 3,560,072.35 -171,262.09 3,388,810.26 基金赎回款 -33,454,585.27 -3,415,115.94 -36,869,701.21 本期已分配利润 - - - 本期末 26,039,635.88 -2,201,407.78 23,838,228.10 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 13,665.99 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 43,076.76 其他 206.13 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 29 页 共 55 页 合计 56,948.88 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 卖出股票成交总额 2,373,296.13 减：卖出股票成本总额 3,164,728.90 买卖股票差价收入 -791,432.77 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 及债券到期兑付）差价收入 5,682,656.92 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 5,682,656.92 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 163,628,309.18 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 153,997,547.46 减：应收利息总额 3,948,104.80 买卖债券差价收入 5,682,656.92 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 30 页 共 55 页 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 -5,673,139.90 ——股票投资 101,500.40 ——债券投资 -5,774,640.30 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 31 页 共 55 页 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -5,673,139.90 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 21,590.08 合计 21,590.08 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 8,156.26 银行间市场交易费用 350.00 合计 8,506.26 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 149,178.12 上清所数字证书服务费 200.00 帐户维护费 18,000.00 资金汇划费 2,494.36 合计 194,735.50 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 32 页 共 55 页 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中国银河证券股份有限 公司 5,643,924.63 100.00% 301,595,073.81 100.00% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 中国银河证券股份有 限公司 110,702,701.28 100.00% 277,412,187.18 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 33 页 共 55 页 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 中国银河证券股份有 限公司 4,420,000,000.00 100.00% 12,728,500,000.00 100.00% 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中国银河证券股份 有限公司 5,165.04 100.00% 2,980.55 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中国银河证券股份 有限公司 271,368.92 100.00% 148,966.20 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除由证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、 证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基 金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 300,728.23 876,036.10 其中：支付销售机构的客 户维护费 104,183.37 74,584.71 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 34 页 共 55 页 注：本报告期末未支付管理费余额 39,123.07元。 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.7%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.7%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划款指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基 金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 85,922.40 250,296.02 注：本报告期末未支付托管费余额 11,178.02元。 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划款指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基 金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交 易。 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 35 页 共 55 页 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 331,328.84 13,665.99 9,144,413.42 17,484.10 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期间无其他关联交易。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 127003 海印 转债 2016 年 6 月 15 日 2016 年 7 月 1 日 新债未 上市 100.00 100.00 680 68,000.00 68,000.00 - 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 36 页 共 55 页 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额人民币 39,000,000.00元，于 2016年 7月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持 有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例 折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施， 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程 序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主 管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 37 页 共 55 页 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时 通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 331,328.84 - - - - - 331,328.84 结算备付金 3,426,370.65 - - - - - 3,426,370.65 存出保证金 13,092.76 - - - - - 13,092.76 交易性金融资产 - - 5,065,000.00 79,375,410.30 15,891,000.00 3,332,400.00 103,663,810.30 应收利息 - - - - - 2,429,340.78 2,429,340.78 应收申购款 - - - - - 638.11 638.11 资产总计 3,770,792.25 - 5,065,000.00 79,375,410.30 15,891,000.00 5,762,378.89 109,864,581.44 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 38 页 共 55 页 负债 卖出回购金融资 产款 39,000,000.00 - - - - - 39,000,000.00 应付证券清算款 - - - - - 7,583.33 7,583.33 应付赎回款 - - - - - 141,058.53 141,058.53 应付管理人报酬 - - - - - 39,123.07 39,123.07 应付托管费 - - - - - 11,178.02 11,178.02 应付交易费用 - - - - - 2,980.55 2,980.55 应交税费 - - - - - 2,393,170.16 2,393,170.16 其他负债 - - - - - 174,092.71 174,092.71 负债总计 39,000,000.00 - - - - 2,769,186.37 41,769,186.37 利率敏感度缺口 -35,229,207.75 - 5,065,000.00 79,375,410.30 15,891,000.00 2,993,192.52 68,095,395.07 上年度末 2015年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 734,201.53 - - - - - 734,201.53 结算备付金 10,150,331.67 - - - - - 10,150,331.67 存出保证金 33,520.24 - - - - - 33,520.24 交易性金融资产 24,002,400.00 8,900,200.36 93,000.00 119,573,657.70 97,501,240.00 3,125,000.00 253,195,498.06 应收证券清算款 - - - - - 39,508,134.30 39,508,134.30 应收利息 - - - - - 6,525,964.77 6,525,964.77 应收申购款 - - - - - 22,031.44 22,031.44 资产总计 34,920,453.44 8,900,200.36 93,000.00 119,573,657.70 97,501,240.00 49,181,130.51 310,169,682.01 负债 卖出回购金融资 产款 141,000,000.00 - - - - - 141,000,000.00 应付赎回款 - - - - - 9,807.16 9,807.16 应付管理人报酬 - - - - - 111,883.68 111,883.68 应付托管费 - - - - - 31,966.77 31,966.77 应付交易费用 - - - - - 34,329.27 34,329.27 应交税费 - - - - - 2,393,170.16 2,393,170.16 其他负债 - - - - - 250,007.44 250,007.44 负债总计 141,000,000.00 - - - - 2,831,164.48 143,831,164.48 利率敏感度缺口 -106,079,546.56 8,900,200.36 93,000.00 119,573,657.70 97,501,240.00 46,349,966.03 166,338,517.53 注：本基金各期限分类按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值； 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 39 页 共 55 页 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015 年 12月 31 日 ） 市场利率下降 25 个 基点 539,166.43 1,851,295.71 市场利率上升 25 个 基点 -539,166.43 -1,851,295.71 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 3,332,400.00 4.89 3,125,000.00 1.88 其他 - - - - 合计 3,332,400.00 4.89 3,125,000.00 1.88 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 估测组合市场价格风险的数据为上证 A 股指数变动时，股票资产相应的理论变动 值； 假定上证 A股指数变化 5，其他市场变量均不发生变化； 测算时期为 3个月，对于交易少于 3个月的资产，默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 上年度末（ 2015年 12月 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 40 页 共 55 页 30日 ） 31 日 ） 上证 A股指数上升 5% 173,512.48 195,847.40 上证 A股指数下降 5% -173,512.48 -195,847.40 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1公允价值 1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 1.2以公允价值计量的金融工具 1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 3,509,023.20元，属于第二层次的余额为人民币 100,154,787.10 元， 属于第三层次余额为人民币 0.00元。 于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 93,718,009.80 元，属于第二层次的余额为人民币 225,313,422.47 元，属于第三层次余额为人民币 0.00元。 1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票 和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 4财务报表的批准 本财务报表已于 2016 年 8月 25日经本基金的基金管理人批准。 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 41 页 共 55 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,332,400.00 3.03 其中：股票 3,332,400.00 3.03 2 固定收益投资 100,331,410.30 91.32 其中：债券 100,331,410.30 91.32 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,757,699.49 3.42 7 其他各项资产 2,443,071.65 2.22 8 合计 109,864,581.44 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,332,400.00 4.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 42 页 共 55 页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,332,400.00 4.89 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002250 联化科技 130,000 1,861,600.00 2.73 2 002508 老板电器 40,000 1,470,800.00 2.16 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002250 联化科技 1,833,484.00 1.10 2 002508 老板电器 1,437,144.50 0.86 注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖 出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000565 渝三峡Ａ 1,287,130.00 0.77 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 43 页 共 55 页 2 600279 重庆港九 1,086,166.13 0.65 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,270,628.50 卖出股票收入（成交）总额 2,373,296.13 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 20,025,500.00 29.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 21,608,000.00 31.73 其中：政策性金融债 21,608,000.00 31.73 4 企业债券 58,521,287.10 85.94 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 176,623.20 0.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 100,331,410.30 147.34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 018002 国开 1302 200,000 21,608,000.00 31.73 2 010213 02国债⒀ 150,000 15,028,500.00 22.07 3 124374 13塔国资 60,980 6,354,725.80 9.33 4 124862 14台基投 50,000 5,318,500.00 7.81 5 124816 14顺德投 50,000 5,300,000.00 7.78 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 44 页 共 55 页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,092.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,429,340.78 5 应收申购款 638.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,443,071.65 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 45 页 共 55 页 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,865 15,447.53 2,995,311.98 6.77% 41,261,854.99 93.23% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 46 页 共 55 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年 5月 31日 ）基金份额总额 1,057,742,489.95 本报告期期初基金份额总额 110,212,595.37 本报告期基金总申购份额 6,475,705.43 减:本报告期基金总赎回份额 72,431,133.83 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 44,257,166.97 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2016年 2月 19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理任职的公告》， 由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过，决定聘任刘立达先生担任公司总经理。 2、2016年 3月 11日在法定报刊上刊登了《银河强化收益债券型证券投资基金变更基金经理的公 告》，孙伟仓不再担任本基金的基金经理，增聘杨鑫担任本基金的基金经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无涉基金投资策略的改变。 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 47 页 共 55 页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 5,643,924.63 100.00% 5,165.04 100.00% - 东北证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - 新增 兴业证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - 新增 安信证券 3 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 48 页 共 55 页 长江证券 1 - - - - 新增 诚浩证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 天风证券 1 - - - - 新增 华创证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 注：本期新增国信证券 1 个交易单元、浙商证券 1 个交易单元、中泰证券 1 个交易单元、长江证 券 1 个交易单元、天风证券 1 个交易单元和渤海证券 1 个交易单元。选择证券公司专用席位的标 准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河证券 110,702,701.28 100.00% 4,420,000,000.00 100.00% - - 东北证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 49 页 共 55 页 浙商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 诚浩证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中国农业银行股份有 限公司开通定投并参加开放式公 募基金组合申购、定投费率优惠 活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 1月 4日 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 50 页 共 55 页 2 银河基金管理有限公司关于发生 指数熔断调整旗下部分基金开放 时间的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 5日 3 银河基金管理有限公司关于旗下 场内基金在指数熔断期间暂停申 购赎回业务的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 6日 4 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增奕丰科技服务（深 圳）前海有限公司为代销机构及 费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 1月 8日 5 银河基金管理有限公司关于2016 年 1 月 7 日指数熔断期间调整旗 下部分基金开放时间的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 8日 6 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 9日 7 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 12日 8 银河强化收益债券型证券投资基 金招募说明书（更新摘要） 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 12日 9 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 14日 10 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 15日 11 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年 1月 18日 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 51 页 共 55 页 部分基金新增中证金牛（北京） 投资咨询有限公司为代销机构及 费率优惠的公告 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 12 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 19日 13 银河强化收益债券型证券投资基 金 2015年 4季报 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 1月 22日 14 关于调整旗下基金对账单服务形 式的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 23日 15 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 29日 16 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 2日 17 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 6日 18 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 16日 19 银河基金管理有限公司关于总经 理任职的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 19日 20 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年 2月 23日 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 52 页 共 55 页 基金所持有股票估值调整的提示 性公告 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 21 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票估值调整的提示 性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 23日 22 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 10日 23 银河基金管理有限公司关于银河 强化收益债券型证券投资基金变 更基金经理的公告 《证券时报》、公司 网站 2016年 3月 11日 24 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 11日 25 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增泛华普益基金销售 有限公司为代销机构及费率优惠 的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 3月 18日 26 银河强化收益债券型证券投资基 金 2015年年度报告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 3月 25日 27 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 29日 28 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增北京钱景财富投资 管理有限公司为代销机构及费率 优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 4月 1日 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 53 页 共 55 页 29 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加中国工商银行 股份有限公司个人电子银行基金 申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 4月 1日 30 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增国金证券股份有限 公司为代销机构并转换业务的公 告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 4月 11日 31 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 4月 13日 32 银河强化收益债券型证券投资基 金 2016年 1季报 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 4月 21日 33 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增浙江金观诚财富管 理有限公司为代销机构及费率优 惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 4月 22日 34 银河基金管理有限公司关于网上 交易系统关闭支付宝基金支付业 务的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 5日 35 银河基金管理有限公司关于淘宝 店关闭基金申购业务的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 5日 36 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 14日 37 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年 5月 16日 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 54 页 共 55 页 部分基金参加中国民生银行直销 银行"基金通"平台"申购手续费 率 1折起"活动的公告 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 38 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 17日 39 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 18日 40 银河基金管理有限公司关于网上 交易开通基金赎回极速回倍利宝 业务的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 5月 30日 41 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 6月 22日 42 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行网上 银行、手机银行基金申购费率优 惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 6月 30日 43 银河基金管理有限公司关于旗下 基金在京东电子商务平台进行申 购费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 6月 30日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河保本混合型证券投资基金的文件 银河强化债券 2016 年半年度报告 第 55 页 共 55 页 2、《银河保本混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河保本混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河保本混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 11.2 存放地点 上海市世纪大道 1568 号中建大厦 15楼 11.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2016 年 8月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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