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| 银河领先债券A(519669) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 592110 | ||||||||
| 基金代码 | 519669 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河领先债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 25 日 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 2 页 共 54 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称：兴业银行）根据本基金合同规定，于 2016 年 8月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 1 月 1日起至 06月 30日止。 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 3 页 共 54 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 19 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 19 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 4 页 共 54 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 5 页 共 54 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河领先债券型证券投资基金 基金简称 银河领先债券 基金主代码 519669 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 11月 29日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 272,975,352.82 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创 造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金以自上而下的分析方法为基础，依据国内外宏 观经济、物价、利率、汇率、流动性、风险偏好等变 化趋势，拟定债券资产配置策略。本基金在债券配置 上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积 极投资策略.在具体债券品种的选择上，本基金将根据 债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行 估值分析，并结合债券的内外部信用评级结果、流动 性、信用利差水平、息票率、税赋政策、提前偿还和 赎回等含权因素，选择具有良好投资价值的债券品种 进行投资。本基金还将根据债券市场的动态变化，采 取一些动态增强的策略，并在控制风险的前提下，谨 慎地参与可转债、资产支持证券等品种的投资，以期 额外增强组合的收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任 公司编制并发布的中债综合全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 吴荣 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 6 页 共 54 页 联系电话 021-38568888 021-62677777-213117 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com 011693@cib.com.cn 客户服务电话 400-820-0860 95561 传真 021-38568769 021-62535823 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号 15层 福建省福州市湖东路 154号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号 15层 上海市静安区江宁路 168号兴 业大厦 20楼 邮政编码 200122 200041 法定代表人 许国平 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道 1568号中建大厦 15楼 2、上海市静安区江宁路 168号兴业大厦 20楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 ) 本期已实现收益 10,228,189.71 本期利润 4,817,251.64 加权平均基金份额本期利润 0.0162 本期加权平均净值利润率 1.29% 本期基金份额净值增长率 1.29% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 58,224,197.13 期末可供分配基金份额利润 0.2133 期末基金资产净值 343,214,738.25 期末基金份额净值 1.257 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 7 页 共 54 页 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 34.47% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.64% 0.04% 0.36% 0.04% 0.28% 0.00% 过去三个月 0.16% 0.08% -0.52% 0.07% 0.68% 0.01% 过去六个月 1.29% 0.07% -0.21% 0.07% 1.50% 0.00% 过去一年 8.64% 0.08% 2.74% 0.07% 5.90% 0.01% 过去三年 28.80% 0.13% 5.74% 0.09% 23.06% 0.04% 自基金合同 生效起至今 34.47% 0.12% 6.52% 0.09% 27.95% 0.03% 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 8 页 共 54 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限 责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公 司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理 1只封闭式基金与 29只开放式证券投资基 金，基本情况如下： 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 9 页 共 54 页 1、银丰证券投资基金 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年 08月 15日 基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的 前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益 证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年 08月 04日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制 风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提 下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年 03月 30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年 12月 20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年 03月 14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 10 页 共 54 页 基金合同生效日：2008年 05月 26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中 长期资本增值。 7、银河行业优选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年 04月 24日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的 个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、 保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深 300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年 12月 28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险 管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年 07月 16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险 的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分 享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年 12月 29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 06月 09日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前 提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 11 页 共 54 页 12、银河消费驱动混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年 07月 29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势 的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严 格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日：2012年 04月 25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 14、银河主题策略混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年 09月 21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法 进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 15、银河沪深 300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年 03月 29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深 300 成长指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。 16、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年 07月 17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资 价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 17、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合, 以 1 年为一个运作周期，每个运作周期共包含为 4个封闭期和 3个受限开放期。) 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 12 页 共 54 页 基金合同生效日：2013年 08月 09日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动 管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 02月 11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵 活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提 下，力求获取超额收益。 19、银河定投宝中证腾安价值 100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 03月 14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值 100 指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 20、银河美丽优萃混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 05月 29日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格 控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 21、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 08月 06日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全 的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的 稳定增值。 22、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 11月 18日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票， 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 13 页 共 54 页 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 23、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 04月 08日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的 CPPI 策略），并引入保证 人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金 资产在保本周期内的稳定增值。 24、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 04月 22日 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行 业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现 代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基 金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 25、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 04月 22日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 26、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 5月 12日 基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战 略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和 精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条 件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 27、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 6月 19日 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 14 页 共 54 页 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 28、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2015年 12月 17日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取 超额收益。 29、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2016年 3月 11日 基金投资目标：在实现《中国制造 2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中， 本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和 精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控 制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 银河领 先债券 型证券 投资基 金的基 金经理、 银河银 信添利 债券型 证券投 资基金 的基金 经理、银 2012年 11月 29 日 - 14 中共党员，经济学硕士。 曾就职于中国民族证券有 限责任公司，期间从事交 易清算、产品设计、投资 管理等工作。2008年 6月 加入银河基金管理有限公 司，从事固定收益产品研 究工作，历任债券经理助 理、债券经理等职务，2010 年 1月至 2013年 3月担任 银河收益证券投资基金的 基金经理，2011年 8月起 担任银河银信添利债券型 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 15 页 共 54 页 河收益 证券投 资基金 的基金 经理、银 河鑫利 灵活配 置混合 型证券 投资基 金的基 金经理、 银河鸿 利灵活 配置混 合型证 券投资 基金的 基金经 理、银河 润利保 本混合 型证券 投资基 金的基 金经理、 银河泽 利保本 混合型 证券投 资基金 的基金 经理、银 河旺利 灵活配 置混合 型证券 投资基 金的基 金经理、 固定收 益部负 责人 证券投资基金的基金经 理；2014年 7月起担任银 河收益证券投资基金的基 金经理；2015年 4月起担 任银河鑫利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理； 2015年 6月起担任 银河鸿利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理；2016年 3月起担任银 河润利保本混合型证券投 资基金的基金经理、银河 泽利保本混合型证券投资 基金的基金经理、2016年 5月起担任银河旺利灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理、2016年 5月 起担任固定收益部负责 人。 注：1、上表中任职日期为该基金合同生效之日； 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 16 页 共 54 页 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 17 页 共 54 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在经历近两年的债券牛市之后，银河领先基金管理人对今年上半年债券市场整体持谨慎乐观 的看法。我们认为 2016年国内经济基本面整体仍然是稳中趋降的形势，通胀压力可控，货币政策、 财政政策都将保持相对的宽松和积极，但考虑到人民币汇率稳定的需要，降息可能性较小，降准 预期也有所减弱。预计全年流动性总量保持宽松，短端资金利率将绝大部分时间里维持在央行打 造的利率走廊之内。在经济减速、需求不足的大背景下，企业盈利能力普遍降低，前期扩张的债 务杠杆使得企业利息负担沉重，一些经营困难的民企和过剩产能企业将面临较大的融资困难，信 用违约事件的不断发生将明显降低市场风险偏好，主流配置需求将向更为安全的资产上倾斜。我 们认为短久期的城投品种仍然是难得的避风港。债券市场在某些时点上将受到汇率调整、股市反 弹及利率供给的压力等因素的影响，但这些因素并不会大幅改变市场收益率的水平。因此在投资 策略方面基金选择主要以降久期为主，增加对短久期信用品种的配置，寻机参与中长端利率品种 的波段操作机会。因权益市场缺乏趋势性的机会，转债品种因其存量较小，普遍较高的转股溢价 使其投资价值较低，亦不符合本基金合同所约束的投资条件，我们选择回避。 报告期内，债券市场初期在资金宽裕、资产缺失的格局下，信用品种尤其是中高资质的品种 维持收益率下行的趋势，利率则受去年四季度收益率过快下行和一季度激增的信贷投放的影响， 出现明显回调，期末才在“英国脱欧”事件的驱动下随全球风险偏好降低而走强。四月份受几起 信用事件发酵影响，信用品种出现大幅度的快速回调，后续随着对信用风险担忧的缓解，高等级 信用债收益率转而下行，低评级信用债收益率则下行幅度较小，仍维持在高位。整体信用利差有 所走阔，信用分化明显，一级市场受此影响取消发行的品种明显增多。市场走势符合我们的判断， 但整体表现出来的波动性略超我们的预期。银河领先基金规模较为平稳，年初以来基本维持了原 有组合久期较短、杠杆中性，以城投品种为主的特点。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内银河领先债券基金净值增长 1.29%，比较基准为-0.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们预期经济增速在中期来看仍在下降通道中，但短期看经济失速下行的概率不 大，未来两个季度 GDP 和工业增加值同比增速大概率走平或继续小幅下探，影响经济近期走势的 关键因素可能仍是房地产投资增速反弹的持续性。 通胀数据短期不会构成市场的压力, 随着猪肉 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 18 页 共 54 页 价格基数的走高, CPI同比三季度大概率继续回落,需要关注的是四季度 PPI同比转正的可能及其 对通胀预期的影响。汇率方面自年初以来累计对美元贬值约 3%，5 月以来，伴随美元走强，贬值 压力有增大迹象，可能会制约货币政策进一步宽松的空间。 基于以上对宏观经济的判断，我们判断除了季末等少数时点的扰动，央行料将维持货币市场 利率的大体稳定，通过逆回购、MLF 等工具熨平流动性的波动。在经济增速没有失速下行的情况 下，逆回购利率可能会锚定在 2.25%，央行通过降准放松货币政策托底经济的意愿不强，短端利 率不下的情况下也压制了长端利率下行的空间。 在去产能和降杠杆的宏观背景下，过剩产能行业的信用风险预计仍然没有充分释放，后续跟 踪评级的调整和信用事件的发酵可能进一步推动信用分化，市场对低评级民企、产能过剩行业债 券的风险偏好降低导致其再融资环境被动收紧，这些债券可能持续面临估值风险。 综合以上分析，我们对债市维持谨慎乐观的判断，我们认为利率债存在窄幅的交易性机会、 但可能难见较大空间的趋势性行情。而信用利差在不出现超预期信用冲击的假设下整体将维持稳 定，品种之间的分化仍将继续扩大，中高等级信用债和城投债仍将跑赢低评级信用债。低评级信 用债面临再融资能力下滑和评级下调的风险，信用风险有可能加剧暴露。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基 金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组 成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数 拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构 中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有 专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 19 页 共 54 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，兴业银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银河领先债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,878,810.01 41,651,864.23 结算备付金 6,641,143.45 9,091,470.26 存出保证金 527.41 5,891.31 交易性金融资产 6.4.7.2 450,610,404.90 463,725,121.50 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 450,610,404.90 463,725,121.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 80,000,000.00 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 20 页 共 54 页 应收利息 6.4.7.5 11,929,710.41 5,046,540.15 应收股利 - - 应收申购款 9,263.53 206,435.68 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 471,069,859.71 599,727,323.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 126,000,000.00 202,999,820.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 234,808.05 11,781.46 应付管理人报酬 168,470.80 199,856.10 应付托管费 56,156.91 66,618.67 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 350.00 2,847.37 应交税费 1,134,400.00 1,134,400.00 应付利息 46,399.46 14,041.73 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 214,536.24 340,035.89 负债合计 127,855,121.46 204,769,401.22 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 272,975,352.82 318,374,854.62 未分配利润 6.4.7.10 70,239,385.43 76,583,067.29 所有者权益合计 343,214,738.25 394,957,921.91 负债和所有者权益总计 471,069,859.71 599,727,323.13 注：报告截止日 2016年 6月 30日，基金份额净值 1.257，基金份额总额 272,975,352.82 份 6.2 利润表 会计主体：银河领先债券型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015 年 1月 1日至 2015 年 6月 30日 一、收入 7,763,521.63 26,452,534.89 1.利息收入 12,071,063.80 16,231,901.67 其中：存款利息收入 6.4.7.11 121,517.57 138,751.38 债券利息收入 11,949,546.23 16,082,919.71 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 21 页 共 54 页 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 10,230.58 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 293,949.67 2,969,257.47 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 293,949.67 2,969,257.47 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -5,410,938.07 6,392,340.16 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 809,446.23 859,035.59 减：二、费用 2,946,269.99 4,803,815.68 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,110,582.11 1,368,721.50 2．托管费 6.4.10.2.2 370,194.08 456,240.54 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 638.14 2,124.78 5．利息支出 1,229,192.96 2,738,708.79 其中：卖出回购金融资产支出 1,229,192.96 2,738,708.79 6．其他费用 6.4.7.20 235,662.70 238,020.07 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 4,817,251.64 21,648,719.21 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 4,817,251.64 21,648,719.21 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河领先债券型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 318,374,854.62 76,583,067.29 394,957,921.91 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 4,817,251.64 4,817,251.64 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 22 页 共 54 页 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -45,399,501.80 -11,160,933.50 -56,560,435.30 其中：1.基金申购款 19,751,961.34 4,915,907.05 24,667,868.39 2.基金赎回款 -65,151,463.14 -16,076,840.55 -81,228,303.69 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 272,975,352.82 70,239,385.43 343,214,738.25 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 443,215,220.88 45,911,486.38 489,126,707.26 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 21,648,719.21 21,648,719.21 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -129,774,639.96 -18,480,411.55 -148,255,051.51 其中：1.基金申购款 16,367,960.94 1,963,082.00 18,331,042.94 2.基金赎回款 -146,142,600.90 -20,443,493.55 -166,586,094.45 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 313,440,580.92 49,079,794.04 362,520,374.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 23 页 共 54 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河领先债券型证券投资基金（简称“银河领先债券基金”或“本基金”）的募集已获中国证 券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可【2012】1192 号《关于核准银河领先债券型 证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集， 基金合同于 2012 年 11 月 29 日正式生效，首次设立募集规模为 659,804,901.89 份基金份额。本 基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记 机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方 政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、 资产支持证券、可转换债券、可分离债券和回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不主动投资于权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资 产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，仅可持有因可转债形成的股票、因所持股票所派 发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证资产，本基金应 在其可交易之日起的 30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，现金和到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为：中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内 容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 24 页 共 54 页 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2016年度上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 25 页 共 54 页 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值 税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 26 页 共 54 页 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 1,878,810.01 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 1,878,810.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 269,181,162.46 280,219,404.90 11,038,242.44 银行间市场 163,250,861.62 170,391,000.00 7,140,138.38 合计 432,432,024.08 450,610,404.90 18,178,380.82 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 27 页 共 54 页 合计 432,432,024.08 450,610,404.90 18,178,380.82 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末无买入返售金融资产期末余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 917.18 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,988.50 应收债券利息 11,925,804.53 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.20 合计 11,929,710.41 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 350.00 合计 350.00 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 28 页 共 54 页 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 713.54 预提费用 213,822.70 合计 214,536.24 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 318,374,854.62 318,374,854.62 本期申购 19,751,961.34 19,751,961.34 本期赎回(以"-"号填列) -65,151,463.14 -65,151,463.14 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 272,975,352.82 272,975,352.82 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 56,950,716.64 19,632,350.65 76,583,067.29 本期利润 10,228,189.71 -5,410,938.07 4,817,251.64 本期基金份额交易 产生的变动数 -8,954,709.22 -2,206,224.28 -11,160,933.50 其中：基金申购款 3,767,025.05 1,148,882.00 4,915,907.05 基金赎回款 -12,721,734.27 -3,355,106.28 -16,076,840.55 本期已分配利润 - - - 本期末 58,224,197.13 12,015,188.30 70,239,385.43 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 29 页 共 54 页 活期存款利息收入 75,407.16 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 46,088.07 其他 22.34 合计 121,517.57 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期末无股票投资收益—买卖股票差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 及债券到期兑付）差价收入 293,949.67 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 293,949.67 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 85,135,211.74 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 83,675,547.21 减：应收利息总额 1,165,714.86 买卖债券差价收入 293,949.67 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 30 页 共 54 页 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金未进行贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 -5,410,938.07 ——股票投资 - ——债券投资 -5,410,938.07 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -5,410,938.07 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 31 页 共 54 页 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 795,013.64 转换费收入 14,432.59 合计 809,446.23 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 13.14 银行间市场交易费用 625.00 合计 638.14 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 188,959.68 其他 200.00 交易费用 3,385.00 债券帐户维护费 18,000.00 银行费用 255.00 合计 235,662.70 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无要披露的资产负债表日后事项。 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 32 页 共 54 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 注：本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期间及上年同期均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本期无应付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 33 页 共 54 页 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,110,582.11 1,368,721.50 其中：支付销售机构的客 户维护费 21,894.21 6,800.50 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.6%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.6%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金 托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 370,194.08 456,240.54 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金 托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 34 页 共 54 页 月 30日 日 基金合同生效日（ 2012年 11月 29日 ）持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 50,002,500.00 50,002,500.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 50,002,500.00 50,002,500.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 18.3176% 15.9530% 注：本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行，投资本基 金的费率是公允的。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 1,878,810.01 75,407.16 42,319,253.55 64,734.87 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 35 页 共 54 页 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末末持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额为人民币 126,000,000.00 元，于 2016 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期 内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的 比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施， 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程 序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主 管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 36 页 共 54 页 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时 通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 201 6年 6月 30 日 1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资 产 银 行 1,878,810.01 - - - - - 1,878,810.01 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 37 页 共 54 页 存 款 结 算 备 付 金 6,641,143.45 - - - - - 6,641,143.45 存 出 保 证 金 527.41 - - - - - 527.41 交 易 性 金 融 资 产 321,436.00 20,040,000.0 0 20,392,000.0 0 305,802,643.9 0 104,054,325.0 0 - 450,610,404.9 0 应 收 利 息 - - - - - 11,929,710.4 1 11,929,710.41 应 收 申 购 款 - - - - - 9,263.53 9,263.53 资 产 总 计 8,841,916.87 20,040,000.0 0 20,392,000.0 0 305,802,643.9 0 104,054,325.0 0 11,938,973.9 4 471,069,859.7 1 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 126,000,000.00 - - - - - 126,000,000.0 0 应 付 - - - - - 234,808.05 234,808.05 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 38 页 共 54 页 赎 回 款 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 168,470.80 168,470.80 应 付 托 管 费 - - - - - 56,156.91 56,156.91 应 付 交 易 费 用 - - - - - 350.00 350.00 应 付 利 息 - - - - - 46,399.46 46,399.46 应 交 税 费 - - - - - 1,134,400.00 1,134,400.00 其 他 负 债 - - - - - 214,536.24 214,536.24 负 债 总 计 126,000,000.00 - - - - 1,855,121.46 127,855,121.4 6 利 率 敏 感 度 缺 口 -117,158,083.1 3 20,040,000.0 0 20,392,000.0 0 305,802,643.9 0 104,054,325.0 0 10,083,852.4 8 343,214,738.2 5 上 1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 39 页 共 54 页 年 度 末 201 5年 12 月 31 日 资 产 银 行 存 款 41,651,864.23 - - - - - 41,651,864.23 结 算 备 付 金 9,091,470.26 - - - - - 9,091,470.26 存 出 保 证 金 5,891.31 - - - - - 5,891.31 交 易 性 金 融 资 产 - 30,072,000.0 0 20,443,284.0 0 308,437,624.5 0 104,772,213.0 0 - 463,725,121.5 0 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 80,000,000.0 0 80,000,000.00 应 收 利 息 - - - - - 5,046,540.15 5,046,540.15 应 收 - - - - - 206,435.68 206,435.68 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 40 页 共 54 页 申 购 款 其 他 资 产 - - - - - - - 资 产 总 计 50,749,225.80 30,072,000.0 0 20,443,284.0 0 308,437,624.5 0 104,772,213.0 0 85,252,975.8 3 599,727,323.1 3 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 202,999,820.00 - - - - - 202,999,820.0 0 应 付 赎 回 款 - - - - - 11,781.46 11,781.46 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 199,856.10 199,856.10 应 付 托 管 费 - - - - - 66,618.67 66,618.67 应 付 交 易 费 用 - - - - - 2,847.37 2,847.37 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 41 页 共 54 页 应 付 利 息 - - - - - 14,041.73 14,041.73 应 交 税 费 - - - - - 1,134,400.00 1,134,400.00 其 他 负 债 - - - - - 340,035.89 340,035.89 负 债 总 计 202,999,820.00 - - - - 1,769,581.22 204,769,401.2 2 利 率 敏 感 度 缺 口 -152,250,594.2 0 30,072,000.0 0 20,443,284.0 0 308,437,624.5 0 104,772,213.0 0 83,483,394.6 1 394,957,921.9 1 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015 年 12月 31 日 ） 市场利率下降 25 个 基点 2,600,710.61 2,836,844.74 市场利率上升 25 个 基点 -2,600,710.61 -2,836,844.74 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 42 页 共 54 页 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 注：至 2016年 6月 30日，本基金未持有交易性权益类投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：至 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响. 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 611,685.70 元，属于第二层次的余额为人民币 463,113,435.8 元， 属于第三层次余额为人民币 0.00元. 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票 和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 43 页 共 54 页 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 6.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于 2016 年 8月 24日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 450,610,404.90 95.66 其中：债券 450,610,404.90 95.66 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,519,953.46 1.81 7 其他各项资产 11,939,501.35 2.53 8 合计 471,069,859.71 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 44 页 共 54 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,624,000.00 12.13 其中：政策性金融债 41,624,000.00 12.13 4 企业债券 388,013,283.20 113.05 5 企业短期融资券 20,040,000.00 5.84 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 933,121.70 0.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 450,610,404.90 131.29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 1380052 13皋投债 400,000 33,968,000.00 9.90 2 124054 PR株云龙 399,000 32,965,380.00 9.60 3 124429 13亭公投 300,000 32,154,000.00 9.37 4 124895 14筑经开 300,000 31,761,000.00 9.25 5 124040 12绍迪荡 400,000 30,636,000.00 8.93 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 45 页 共 54 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未持有国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 527.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,929,710.41 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 46 页 共 54 页 5 应收申购款 9,263.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,939,501.35 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,381 114,647.36 245,044,568.40 89.77% 27,930,784.42 10.23% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 8.31 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0.00 本基金基金经理持有本开放式基金 0.00 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 47 页 共 54 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年 11月 29日 ）基金份额总额 659,804,901.89 本报告期期初基金份额总额 318,374,854.62 本报告期基金总申购份额 19,751,961.34 减:本报告期基金总赎回份额 65,151,463.14 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 272,975,352.82 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2016年 2月 19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理任职的公告》， 由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过，决定聘任刘立达先生担任公司总经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 48 页 共 54 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国海证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国海证券 3,734,378.40 94.06% 7,043,300,000.00 100.00% - - 中信证券 235,620.22 5.94% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中国农业银行股份有 限公司开通定投并参加开放式公 募基金组合申购、定投费率优惠 活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 1月 4日 2 银河基金管理有限公司关于发生 指数熔断调整旗下部分基金开放 时间的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 5日 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 49 页 共 54 页 3 银河基金管理有限公司关于旗下 场内基金在指数熔断期间暂停申 购赎回业务的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 6日 4 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增奕丰科技服务（深 圳）前海有限公司为代销机构及 费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 1月 8日 5 银河基金管理有限公司关于2016 年 1 月 7 日指数熔断期间调整旗 下部分基金开放时间的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 8日 6 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 9日 7 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 12日 8 银河领先债券型证券投资基金招 募说明书（更新摘要） 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 12日 9 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 14日 10 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 15日 11 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 15日 12 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年 1月 18日 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 50 页 共 54 页 部分基金新增中证金牛（北京） 投资咨询有限公司为代销机构及 费率优惠的公告 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 13 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 19日 14 银河领先债券型证券投资基金 2015年 4季报 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 1月 22日 15 关于调整旗下基金对账单服务形 式的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 23日 16 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 29日 17 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 2日 18 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 6日 19 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 16日 20 银河基金管理有限公司关于总经 理任职的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 19日 21 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年 2月 23日 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 51 页 共 54 页 基金所持有股票估值调整的提示 性公告 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 22 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中国银河证券股份有 限公司开通定投业务并参加基金 申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 26日 23 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 10日 24 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 11日 25 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增泛华普益基金销售 有限公司为代销机构及费率优惠 的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 3月 18日 26 银河领先债券型证券投资基金 2015年年度报告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 3月 25日 27 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 29日 28 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增国金证券股份有限 公司为代销机构并转换业务的公 告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 4月 11日 29 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 2016年 4月 13日 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 52 页 共 54 页 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 30 银河领先债券型证券投资基金 2016年 1季报 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 4月 21日 31 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增浙江金观诚财富管 理有限公司为代销机构及费率优 惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 4月 22日 32 银河基金管理有限公司关于网上 交易系统关闭支付宝基金支付业 务的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 5日 33 银河基金管理有限公司关于淘宝 店关闭基金申购业务的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 5日 34 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 14日 35 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国民生银行直销 银行"基金通"平台"申购手续费 率 1折起"活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 5月 16日 36 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 17日 37 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 18日 38 银河基金管理有限公司关于网上 《中国证券报》、《证 2016年 5月 30日 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 53 页 共 54 页 交易开通基金赎回极速回倍利宝 业务的公告 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 39 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 6月 22日 40 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行网上 银行、手机银行基金申购费率优 惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 6月 30日 41 银河基金管理有限公司关于旗下 基金在京东电子商务平台进行申 购费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 6月 30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 - §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河领先债券型证券投资基金的文件 2、《银河领先债券型证券投资基金基金合同》 3、《银河领先债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河领先债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 银河领先债券 2016 年半年度报告 第 54 页 共 54 页 12.2 存放地点 查阅地点：上海市世纪大道 1568号中建大厦 15 楼 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2016 年 8月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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