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| 银河智联混合A(519644) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 592090 | ||||||||
| 基金代码 | 519644 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 25 日 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 2 页 共 61 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 1 月 1日起至 6月 30日止。 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 3 页 共 61 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 错误！未定义书签。 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 4 页 共 61 页 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................... 错误！未定义书签。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 61 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 5 页 共 61 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银河智联混合 基金主代码 519644 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 17日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 592,419,050.66 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研 究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨 的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提 下，力求获取超额收益。 投资策略 本基金通过对本基金定义的智联主题领域相关行业及 其子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析， 挖掘该类型股票的投资价值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×70%+ 上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为权益类资产主要投资于智联主题的混合基 金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的 投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基 金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 田青 联系电话 021-38568888 010-67595096 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号 15层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区闹市口大街 1号 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 6 页 共 61 页 1568号 15层 院 1号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 许国平 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道 1568号中建大厦 15楼 2、北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴东路 166号 中国保险大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -80,434,452.40 本期利润 -54,437,171.92 加权平均基金份额本期利润 -0.0794 本期加权平均净值利润率 -8.54% 本期基金份额净值增长率 -6.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 -65,268,810.36 期末可供分配基金份额利润 -0.1102 期末基金资产净值 554,157,527.12 期末基金份额净值 0.935 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -6.50% 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 7 页 共 61 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.86% 1.26% 0.48% 0.79% 2.38% 0.47% 过去三个月 -2.71% 1.33% -0.80% 0.82% -1.91% 0.51% 过去六个月 -6.78% 1.22% -11.02% 1.42% 4.24% -0.20% 自基金合同 生效起至今 -6.50% 1.17% -10.08% 1.38% 3.58% -0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 8 页 共 61 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限 责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公 司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理 1只封闭式基金与 29只开放式证券投资基 金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年 08月 15日 基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的 前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益 证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年 08月 04日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制 风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提 下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年 03月 30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 4、银河银富货币市场基金 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 9 页 共 61 页 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年 12月 20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年 03月 14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年 05月 26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中 长期资本增值。 7、银河行业优选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年 04月 24日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的 个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、 保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深 300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年 12月 28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险 管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年 07月 16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险 的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分 享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长混合型证券投资基金 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 10 页 共 61 页 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年 12月 29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 06月 09日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前 提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 12、银河消费驱动混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年 07月 29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势 的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严 格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日：2012年 04月 25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 14、银河主题策略混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年 09月 21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法 进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 15、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年 11月 29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 11 页 共 61 页 16、银河沪深 300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年 03月 29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深 300 成长指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。 17、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年 07月 17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资 价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合, 以 1 年为一个运作周期，每个运作周期共包含为 4个封闭期和 3个受限开放期。) 基金合同生效日：2013年 08月 09日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动 管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 19、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 02月 11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵 活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提 下，力求获取超额收益。 20、银河定投宝中证腾安价值 100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 03月 14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值 100 指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 21、银河美丽优萃混合型证券投资基金 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 12 页 共 61 页 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 05月 29日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格 控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 22、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 08月 06日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全 的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的 稳定增值。 23、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 11月 18日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票， 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 24、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 04月 08日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的 CPPI 策略），并引入保证 人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金 资产在保本周期内的稳定增值。 25、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 04月 22日 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行 业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现 代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基 金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 26、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 13 页 共 61 页 基金合同生效日：2015年 04月 22日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 27、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 5月 12日 基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战 略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和 精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条 件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 28、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 6月 19日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 29、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2016年 3月 11日 基金投资目标：在实现《中国制造 2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中， 本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和 精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控 制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 神玉飞 银河智 联主题 灵活配 2015年 12月 17 日 - 8 中共党员，博士研究生学 历。2007年 9月加入银河 基金管理有限公司，曾担 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 14 页 共 61 页 置混合 型证券 投资基 金、银丰 证券投 资基金 的基金 经理、银 河创新 成长混 合型证 券投资 基金 任宏观策略研究员、行业 研究员、银丰证券投资基 金的基金经理助理等职 务，期间主要从事宏观策 略行业研究和股票投资策 略研究工作。2012年 12 月起担任丰证券投资基金 的基金经理，2016年 2月 起担任银河创新成长混合 型证券投资基金的基金经 理。 注：1、上表中任职日期为该基金基金合同生效之日。。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合 法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额 持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 15 页 共 61 页 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金管理人在 2016 年上半年策略报告中判断一季度市场大概率处于箱体震荡，趋势性行情 难现,同时判断二季度市场很难扭转熊市的状态，市场有望出现大幅波动。考虑到 2015 年市场在 “万众创新”预期推动下，以中小创为代表的成长股全年经历了比较大幅的上涨后，无论是市场 整体还是具体标的个体都存在需要时间来消化短期业绩和高估值之间的错配。 2016年上半年市场运行基本符合本基金管理人前期的策略判断，2016年的前五个月，市场一 直处于消化 2015 年市场大幅上涨带来的高估值问题，分行业来看，2015 年涨幅居前的传媒和计 算机行业也是 2016年跌幅居前的行业。截止 6月 30日，沪深 300指数下跌 15.47%，中小板和创 业板指数分别下跌 17.88%和 17.92%。目前回顾总结,本基金管理人上半年对市场方向的判断总体 正确，但是低估值高估值个股去估值的压力，未能及时大幅降低仓位；同时未能以积极的牛市心 态积极参与今年上半年涌现出的各种主题投资机会。 本基金管理人上半年操作基本遵循了各季度初制订的投资策略。今年上半年,考虑到市场大幅 波动的风险，本基金管理人在年初市场调整的过程中严格控制了股票仓位,后续陆续提高了股票仓 位，努力尝试通过精选个股来把握机会和规避风险。本基金 2016年上半年重点配置了农业、机械、 计算机和价值成长股，同时适当参与了三元锂电池的主题投资机会；相比于年初明显降低了传媒 和迪斯尼的配置比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金上半年净值增长率为-6.78%，而比较基准收益率为-11.02%。 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 16 页 共 61 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金管理人对下半年市场持谨慎乐观的判断。宏观层面，经济仍将平稳增长，流动性存在 放松的预期，因此本基金管理人仍然无法从盈利持续性和估值合理性两个维度判断出热点板块的 持续性和上涨高度；政策层面，目前的监管政策日趋严厉也抑制了市场整体风险偏好的上升和加 杠杆程度，估值很难有明显提升，因此本基金管理人判断市场虽然存在反弹的空间和可能性，但 是整体仍将处于震荡整理的大背景下。本基金管理人下半年的配置思路大致为：重点集中配置业 绩能够兑现的真成长股和供需失衡的景气行业；积极配置政策引导和微观需求共同驱动的投资机 会；并适度配置受益于事件驱动的主题投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基 金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组 成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数 拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构 中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有 专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》于 2015年 12月 17日生效，根据《基金合同》有关约定，“在符合有关 基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次 可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。”截至本报告期末本 基金不符合基金合同中分红相关规定，未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 17 页 共 61 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 77,959,332.14 95,875,859.84 结算备付金 14,933,519.71 - 存出保证金 442,077.22 - 交易性金融资产 6.4.7.2 463,915,828.77 107,593,602.15 其中：股票投资 463,416,828.77 107,593,602.15 基金投资 - - 债券投资 499,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 35,000,000.00 460,000,000.00 应收证券清算款 9,510,798.59 149,313,707.36 应收利息 6.4.7.5 18,241.35 114,488.24 应收股利 - - 应收申购款 30,481.82 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 601,810,279.60 812,897,657.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 18 页 共 61 页 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 41,013,166.19 27,847,778.20 应付赎回款 3,930,384.16 - 应付管理人报酬 690,980.19 450,238.11 应付托管费 115,163.35 75,039.67 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,689,347.82 125,758.66 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 213,710.77 - 负债合计 47,652,752.48 28,498,814.64 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 592,419,050.66 781,846,128.07 未分配利润 6.4.7.10 -38,261,523.54 2,552,714.88 所有者权益合计 554,157,527.12 784,398,842.95 负债和所有者权益总计 601,810,279.60 812,897,657.59 注：报告截止日 2016年 06 月 30日，基金份额净值净值 0.935元，基金份额总额 592,419,050.66 元。 6.2 利润表 会计主体：银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015 年 1月 1日至 2015 年 6月 30日 一、收入 -43,751,893.81 - 1.利息收入 2,600,083.56 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 461,168.97 - 债券利息收入 4,432.41 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,134,482.18 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -72,885,228.35 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -76,041,365.44 - 基金投资收益 - - 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 19 页 共 61 页 债券投资收益 6.4.7.13 1,496,996.20 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,659,140.89 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 25,997,280.48 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 535,970.50 - 减：二、费用 10,685,278.11 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,786,575.63 - 2．托管费 6.4.10.2.2 797,762.61 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 4,888,018.51 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 212,921.36 - 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -54,437,171.92 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -54,437,171.92 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 781,846,128.07 2,552,714.88 784,398,842.95 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -54,437,171.92 -54,437,171.92 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -189,427,077.41 13,622,933.50 -175,804,143.91 其中：1.基金申购款 6,204,430.98 -460,242.15 5,744,188.83 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 20 页 共 61 页 2.基金赎回款 -195,631,508.39 14,083,175.65 -181,548,332.74 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 592,419,050.66 -38,261,523.54 554,157,527.12 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - - - 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】1470号《关于准予银河智联主题灵活配置 混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人自 2015 年 11 月 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 21 页 共 61 页 16日到 2015年 12月 11日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第 60821717_B13 号验资报告后，向中国证监会报 送基金备案材料。基金合同于 2015年 12月 17日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不 定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 781,440,982.65元，在募集期间产 生的存款利息为人民币 405,145.42元，以上实收基金（本息）合计为人民币 781,846,128.07元， 折合 781,846,128.07份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金注册登记 机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、 股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例为基金资产的 0%-95%，其 中，投资于本基金定义的智联主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日 终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券；权证、股指期货、国债期货等其他金融工具的投资比例 依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于 在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 22 页 共 61 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1日起至 12 月 31日止。本期财务报表的实际编 制期间系 2016年 1月 1日起至 2016年 6月 30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债 券投资和衍生工具； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效 套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入 当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 23 页 共 61 页 确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入 方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费 用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费 用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指/国债期货投资 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 24 页 共 61 页 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约 价值按成交金额确认； 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动 加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异 较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有 重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基 金主要金融工具的估值方法如下： (1)存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近 交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交 易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证 券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应 对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有 可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 25 页 共 61 页 息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可 行的情况下，才使用不可观察输入值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 26 页 共 61 页 利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账； (8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差 额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影 响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利按除权日当天的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分红； 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 27 页 共 61 页 (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 28 页 共 61 页 利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值 税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 29 页 共 61 页 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 77,959,332.14 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 77,959,332.14 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 434,385,438.26 463,416,828.77 29,031,390.51 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 499,000.00 499,000.00 - 银行间市场 - - - 合计 499,000.00 499,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 434,884,438.26 463,915,828.77 29,031,390.51 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 30 页 共 61 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 35,000,000.00 - 合计 35,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 11,196.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,720.10 应收债券利息 125.78 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 198.90 合计 18,241.35 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 1,689,347.82 银行间市场应付交易费用 - 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 31 页 共 61 页 合计 1,689,347.82 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 14,804.79 预提费用 198,905.98 合计 213,710.77 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 781,846,128.07 781,846,128.07 本期申购 6,204,430.98 6,204,430.98 本期赎回(以"-"号填列) -195,631,508.39 -195,631,508.39 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 592,419,050.66 592,419,050.66 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -481,395.15 3,034,110.03 2,552,714.88 本期利润 -80,434,452.40 25,997,280.48 -54,437,171.92 本期基金份额交易 产生的变动数 15,647,037.19 -2,024,103.69 13,622,933.50 其中：基金申购款 -540,418.23 80,176.08 -460,242.15 基金赎回款 16,187,455.42 -2,104,279.77 14,083,175.65 本期已分配利润 - - - 本期末 -65,268,810.36 27,007,286.82 -38,261,523.54 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 32 页 共 61 页 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 259,082.95 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 199,685.26 其他 2,400.76 合计 461,168.97 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 卖出股票成交总额 1,488,001,025.78 减：卖出股票成本总额 1,564,042,391.22 买卖股票差价收入 -76,041,365.44 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 及债券到期兑付）差价收入 1,496,996.20 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,496,996.20 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 6,197,302.83 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 33 页 共 61 页 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 4,696,000.00 减：应收利息总额 4,306.63 买卖债券差价收入 1,496,996.20 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金未进行贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 34 页 共 61 页 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 1,659,140.89 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,659,140.89 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 25,997,280.48 ——股票投资 25,997,280.48 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 25,997,280.48 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 528,810.68 其他 1,095.77 转换费收入 6,064.05 合计 535,970.50 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 4,888,018.51 银行间市场交易费用 - 合计 4,888,018.51 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 35 页 共 61 页 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 159,124.42 资金汇划费 14,015.38 合计 212,921.36 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 注：本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 36 页 共 61 页 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中国银河证券股份有限 公司 114,284,970.36 3.38% - - 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 中国银河证券股份有 限公司 230,000,000.00 1.00% - - 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中国银河证券股份 有限公司 105,037.85 3.39% - - 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 37 页 共 61 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,786,575.63 - 其中：支付销售机构的客 户维护费 885,120.97 - 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金 托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假 日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 797,762.61 - 注：1. 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金 托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假 日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金报告期及上一报告期末均未与关联方进行银行间同业债券（含回购）交易。 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 38 页 共 61 页 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：报告期末不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 77,959,332.14 259,082.95 - - 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300508 维宏 股份 2016 年 4 月 12 日 - 新股流 通受限 20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 - 601966 玲珑 轮胎 2016 年 6 月 24 日 2016年 7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 3,835 49,778.30 49,778.30 - 603016 新宏 2016 年 6 2016年 新股流 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 39 页 共 61 页 泰 月 23 日 7 月 1 日 通受限 300520 科大 国创 2016 年 6 月 30 日 2016年 7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年 6 月 29 日 2016年 7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 张） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 127003 海印 转债 2016 年 6 月 15 日 2016 年 7 月 1 日 新债未 上市 100.00 100.00 4,990 499,000.00 499,000.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300061 康耐 特 2016 年 5 月 5 日 筹措 重大 事项 28.82 2016 年 7 月 21 日 31.56 499,940 10,013,201.20 14,408,270.80 - 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 筹措 重大 事项 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 13,714 47,587.58 286,896.88 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 40 页 共 61 页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施， 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程 序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主 管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 41 页 共 61 页 过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时 通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30日 1个月以内 1-3个 月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 77,959,332.14 - - - - - 77,959,332.14 结算备付金 14,933,519.71 - - - - - 14,933,519.71 存出保证金 442,077.22 - - - - - 442,077.22 交易性金融资产 - - 499,000.00 - - 463,416,828.77 463,915,828.77 买入返售金融资 产 35,000,000.00 - - - - - 35,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 9,510,798.59 9,510,798.59 应收利息 - - - - - 18,241.35 18,241.35 应收申购款 - - - - - 30,481.82 30,481.82 资产总计 128,334,929.07 - 499,000.00 - - 472,976,350.53 601,810,279.60 负债 应付证券清算款 - - - - - 41,013,166.19 41,013,166.19 应付赎回款 - - - - - 3,930,384.16 3,930,384.16 应付管理人报酬 - - - - - 690,980.19 690,980.19 应付托管费 - - - - - 115,163.35 115,163.35 应付交易费用 - - - - - 1,689,347.82 1,689,347.82 其他负债 - - - - - 213,710.77 213,710.77 负债总计 - - - - - 47,652,752.48 47,652,752.48 利率敏感度缺口 128,334,929.07 - 499,000.00 - - 425,323,598.05 554,157,527.12 上年度末 2015年 12月 31 1个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 42 页 共 61 页 日 资产 银行存款 95,875,859.84 - - - - - 95,875,859.84 交易性金融资产 - - - - - 107,593,602.15 107,593,602.15 买入返售金融资 产 460,000,000.00 - - - - - 460,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 149,313,707.36 149,313,707.36 应收利息 - - - - - 114,488.24 114,488.24 资产总计 555,875,859.84 - - - - 257,021,797.75 812,897,657.59 负债 应付证券清算款 - - - - - 27,847,778.20 27,847,778.20 应付管理人报酬 - - - - - 450,238.11 450,238.11 应付托管费 - - - - - 75,039.67 75,039.67 应付交易费用 - - - - - 125,758.66 125,758.66 负债总计 - - - - - 28,498,814.64 28,498,814.64 利率敏感度缺口 555,875,859.84 - - - - 228,522,983.11 784,398,842.95 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015 年 12月 31 日 ） 市场利率下降 25 个 基点 7,083.26 - 市场利率上升 25 个 基点 -7,083.26 - 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 43 页 共 61 页 过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 463,416,828.77 83.63 107,593,602.15 13.72 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 499,000.00 0.09 - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 463,915,828.77 83.72 107,593,602.15 13.72 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假定中证 800 指数变化 5，其他市场变量均不发生变化。 测算时期为 3个月，对于交易少于 3个月的资产，默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 日 ） 中证 800指数上升 5% 31,597,068.60 - 中证 800指数下降 5% -31,597,068.60 - 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 44 页 共 61 页 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 446,499,870.21 元，属于第二层次的余额为人民币 17,415,958.56 元，属于第三层次余额为人民币 0.00元. 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票 和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 6.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于 2016 年 8月 24日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 463,416,828.77 77.00 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 45 页 共 61 页 其中：股票 463,416,828.77 77.00 2 固定收益投资 499,000.00 0.08 其中：债券 499,000.00 0.08 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 35,000,000.00 5.82 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 92,892,851.85 15.44 7 其他各项资产 10,001,598.98 1.66 8 合计 601,810,279.60 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 87,813,939.19 15.85 B 采矿业 - - C 制造业 259,717,450.17 46.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 18,202,150.38 3.28 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 20,432,000.00 3.69 H 住宿和餐饮业 18,400,791.64 3.32 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 47,351,735.90 8.54 J 金融业 11,351,262.12 2.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 136,807.85 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 10,691.52 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 46 页 共 61 页 S 综合 - - 合计 463,416,828.77 83.63 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002458 益生股份 749,978 32,856,536.18 5.93 2 002026 山东威达 2,289,998 28,785,274.86 5.19 3 002234 民和股份 974,961 28,673,603.01 5.17 4 600699 均胜电子 630,000 24,129,000.00 4.35 5 600519 贵州茅台 79,978 23,347,177.76 4.21 6 300059 东方财富 1,000,000 22,200,000.00 4.01 7 002245 澳洋顺昌 1,600,000 20,432,000.00 3.69 8 002074 国轩高科 499,986 19,734,447.42 3.56 9 002508 老板电器 524,933 19,301,786.41 3.48 10 002372 伟星新材 1,299,981 18,667,727.16 3.37 11 600754 锦江股份 549,934 18,400,791.64 3.32 12 002717 岭南园林 599,975 17,915,253.50 3.23 13 603609 禾丰牧业 1,050,000 16,621,500.00 3.00 14 300033 同花顺 200,000 16,290,000.00 2.94 15 002533 金杯电工 1,199,978 16,115,704.54 2.91 16 002299 圣农发展 600,000 15,540,000.00 2.80 17 300061 康耐特 499,940 14,408,270.80 2.60 18 601688 华泰证券 599,961 11,351,262.12 2.05 19 002746 仙坛股份 235,000 9,794,800.00 1.77 20 603868 飞科电器 150,000 8,872,500.00 1.60 21 002308 威创股份 477,600 7,846,968.00 1.42 22 600235 民丰特纸 600,000 7,812,000.00 1.41 23 300381 溢多利 100,000 7,215,000.00 1.30 24 000596 古井贡酒 150,000 7,192,500.00 1.30 25 002085 万丰奥威 399,940 6,874,968.60 1.24 26 300285 国瓷材料 169,993 6,781,020.77 1.22 27 002179 中航光电 149,993 6,497,696.76 1.17 28 002796 世嘉科技 80,000 6,380,000.00 1.15 29 002405 四维图新 249,950 6,148,770.00 1.11 30 600291 西水股份 300,000 5,961,000.00 1.08 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 47 页 共 61 页 31 000661 长春高新 50,000 5,334,000.00 0.96 32 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.48 33 000998 隆平高科 50,000 949,000.00 0.17 34 603528 多伦科技 3,112 304,944.88 0.06 35 601611 中国核建 13,714 286,896.88 0.05 36 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.05 37 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.03 38 601127 小康股份 6,947 165,824.89 0.03 39 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.03 40 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.03 41 603779 威龙股份 2,809 117,865.64 0.02 42 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.02 43 300510 金冠电气 1,365 92,219.40 0.02 44 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.02 45 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 46 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01 47 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 48 601966 玲珑轮胎 3,835 49,778.30 0.01 49 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 50 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 51 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 52 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 53 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 54 000888 峨眉山Ａ 888 10,691.52 0.00 55 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 56 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 57 600155 宝硕股份 1 13.74 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002368 太极股份 54,962,092.26 7.01 2 002383 合众思壮 40,222,849.93 5.13 3 002780 三夫户外 37,575,344.53 4.79 4 002717 岭南园林 36,022,701.41 4.59 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 48 页 共 61 页 5 002234 民和股份 30,274,042.77 3.86 6 600650 锦江投资 29,965,245.80 3.82 7 002458 益生股份 29,867,871.03 3.81 8 300033 同花顺 29,851,839.78 3.81 9 300486 东杰智能 29,489,058.24 3.76 10 002426 胜利精密 29,038,470.07 3.70 11 600630 龙头股份 28,872,152.04 3.68 12 002508 老板电器 28,188,861.15 3.59 13 300100 双林股份 27,792,006.88 3.54 14 300036 超图软件 26,316,405.64 3.35 15 600988 赤峰黄金 25,082,536.59 3.20 16 002299 圣农发展 24,065,945.65 3.07 17 002026 山东威达 22,813,439.41 2.91 18 600699 均胜电子 22,463,428.92 2.86 19 600834 申通地铁 22,292,905.37 2.84 20 300059 东方财富 21,737,653.00 2.77 21 002620 瑞和股份 21,364,400.64 2.72 22 600235 民丰特纸 20,895,771.98 2.66 23 300287 飞利信 20,680,862.78 2.64 24 300431 暴风集团 20,675,024.66 2.64 25 600718 东软集团 20,330,095.81 2.59 26 601688 华泰证券 20,213,826.75 2.58 27 600276 恒瑞医药 20,111,283.50 2.56 28 600519 贵州茅台 19,938,230.99 2.54 29 002445 中南文化 19,785,113.50 2.52 30 002074 国轩高科 19,718,556.00 2.51 31 300493 润欣科技 19,494,709.36 2.49 32 600754 锦江股份 19,245,817.07 2.45 33 300327 中颖电子 18,678,193.32 2.38 34 002292 奥飞娱乐 18,346,905.57 2.34 35 603869 北部湾旅 18,301,107.70 2.33 36 300395 菲利华 18,295,082.01 2.33 37 600547 山东黄金 18,230,132.00 2.32 38 300494 盛天网络 18,222,032.00 2.32 39 002245 澳洋顺昌 17,731,773.35 2.26 40 300061 康耐特 17,687,608.00 2.25 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 49 页 共 61 页 41 002533 金杯电工 17,261,231.00 2.20 42 300377 赢时胜 16,529,343.47 2.11 43 603609 禾丰牧业 16,240,453.76 2.07 44 600836 界龙实业 16,194,481.42 2.06 45 002746 仙坛股份 16,148,983.24 2.06 46 002372 伟星新材 16,133,395.33 2.06 47 002094 青岛金王 15,948,257.36 2.03 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002368 太极股份 42,011,068.34 5.36 2 002383 合众思壮 36,584,481.75 4.66 3 002780 三夫户外 33,181,534.08 4.23 4 002426 胜利精密 32,217,262.16 4.11 5 600836 界龙实业 29,869,733.73 3.81 6 300036 超图软件 29,393,973.39 3.75 7 300100 双林股份 29,151,809.87 3.72 8 300486 东杰智能 26,060,261.85 3.32 9 600650 锦江投资 25,720,883.98 3.28 10 002292 奥飞娱乐 25,370,651.85 3.23 11 600630 龙头股份 25,173,443.09 3.21 12 002445 中南文化 22,439,514.68 2.86 13 600988 赤峰黄金 22,360,284.95 2.85 14 600276 恒瑞医药 20,779,278.95 2.65 15 600718 东软集团 20,427,992.76 2.60 16 300159 新研股份 19,743,361.18 2.52 17 600834 申通地铁 19,419,710.76 2.48 18 600547 山东黄金 19,036,931.48 2.43 19 300327 中颖电子 18,901,746.32 2.41 20 300395 菲利华 18,717,411.94 2.39 21 300287 飞利信 18,717,209.76 2.39 22 603869 北部湾旅 18,685,759.21 2.38 23 002620 瑞和股份 17,664,689.50 2.25 24 300431 暴风集团 17,626,409.00 2.25 25 300377 赢时胜 16,950,894.74 2.16 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 50 页 共 61 页 26 300494 盛天网络 16,511,261.68 2.10 27 300479 神思电子 16,389,256.18 2.09 28 300493 润欣科技 16,387,661.62 2.09 29 002094 青岛金王 16,020,861.58 2.04 30 002717 岭南园林 15,959,840.20 2.03 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,893,868,337.36 卖出股票收入（成交）总额 1,488,001,025.78 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 499,000.00 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 499,000.00 0.09 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 127003 海印转债 4,990 499,000.00 0.09 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 51 页 共 61 页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 442,077.22 2 应收证券清算款 9,510,798.59 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 52 页 共 61 页 3 应收股利 - 4 应收利息 18,241.35 5 应收申购款 30,481.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,001,598.98 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 6,630 89,354.31 26,453,998.28 4.47% 565,965,052.38 95.53% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 811,402.89 0.1370% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0.00 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 53 页 共 61 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 12月 17日 ）基金份额总额 781,846,128.07 本报告期期初基金份额总额 781,846,128.07 本报告期基金总申购份额 6,204,430.98 减:本报告期基金总赎回份额 195,631,508.39 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 592,419,050.66 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2016年 2月 19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理任职的公告》， 由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过，决定聘任刘立达先生担任公司总经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 54 页 共 61 页 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无涉基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘用安永华明会计师（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券 2 1,086,815,602.17 32.15% 990,416.11 31.95% - 中投证券 2 939,393,766.08 27.79% 874,853.00 28.22% - 国泰君安 2 435,005,205.72 12.87% 396,420.89 12.79% - 中泰证券 1 353,448,013.89 10.46% 322,097.72 10.39% - 国信证券 2 206,061,737.86 6.10% 187,783.71 6.06% - 中信建投 2 183,937,010.96 5.44% 167,622.03 5.41% - 银河证券 2 114,284,970.36 3.38% 105,037.85 3.39% - 华信证券 1 61,200,010.66 1.81% 55,771.79 1.80% - 东吴证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 55 页 共 61 页 天风证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 注：本期新增国信证券 1 个交易单元、浙商证券 1 个交易单元、中泰证券 1 个交易单元、长江证 券 1 个交易单元、天风证券 1 个交易单元和渤海证券 1 个交易单元。选择证券公司专用席位的标 准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 56 页 共 61 页 东北证券 - - - - - - 中投证券 2,260,281.00 36.47% 22,783,000,000.00 99.00% - - 国泰君安 - - - - - - 中泰证券 3,937,021.83 63.53% - - - - 国信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 银河证券 - - 230,000,000.00 1.00% - - 华信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河基金管理有限公司关于发生 指数熔断调整旗下部分基金开放 时间的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 5日 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 57 页 共 61 页 2 银河基金管理有限公司关于旗下 场内基金在指数熔断期间暂停申 购赎回业务的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 6日 3 银河基金管理有限公司关于2016 年 1 月 7 日指数熔断期间调整旗 下部分基金开放时间的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 8日 4 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 9日 5 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 12日 6 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 14日 7 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 15日 8 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 19日 9 关于调整旗下基金对账单服务形 式的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 23日 10 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 29日 11 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 2016年 2月 2日 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 58 页 共 61 页 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 12 银河智联主题灵活配置混合型证 券投资基金开放日常申购、赎回 和转换业务公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 5日 13 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 6日 14 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 16日 15 关于银河智联主题灵活配置混合 型证券投资基金开通交通银行股 份有限公司等代销机构定投业务 及费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 17日 16 银河基金管理有限公司关于旗下 基金网上交易申购和定期定额费 率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 17日 17 银河基金管理有限公司关于总经 理任职的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 19日 18 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票估值调整的提示 性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 23日 19 银河基金管理有限公司关于旗下 基金参加上海天天基金销售有限 公司申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 29日 20 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 10日 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 59 页 共 61 页 21 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 11日 22 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 29日 23 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增上海陆金所资产管 理有限公司为代销机构及费率优 惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 4月 1日 24 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增北京钱景财富投资 管理有限公司为代销机构及费率 优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 4月 1日 25 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加中国工商银行 股份有限公司个人电子银行基金 申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 4月 1日 26 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 4月 13日 27 银河智联主题灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年 1季报 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 4月 21日 28 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增浙江金观诚财富管 理有限公司为代销机构及费率优 惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 4月 22日 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 60 页 共 61 页 29 银河基金管理有限公司关于网上 交易系统关闭支付宝基金支付业 务的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 5日 30 银河基金管理有限公司关于淘宝 店关闭基金申购业务的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 5日 31 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 14日 32 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 17日 33 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 18日 34 银河基金管理有限公司关于网上 交易开通基金赎回极速回倍利宝 业务的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 5月 30日 35 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 6月 22日 36 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行网上 银行、手机银行基金申购费率优 惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 6月 30日 银河智联混合 2016 年半年度报告 第 61 页 共 61 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 - §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、《银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道 1568号中建大厦 15楼 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2016 年 8月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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