最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河鸿利混合I(519647) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 592088 | ||||||||
| 基金代码 | 519647 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 25 日 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 2 页 共 65 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 1 月 1日起至 6月 30日止。 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 3 页 共 65 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 18 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 18 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 20 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 21 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 21 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 21 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 22 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 22 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 22 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 4 页 共 65 页 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................... 错误！未定义书签。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 64 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 65 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 5 页 共 65 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银河鸿利混合 场内简称 - 基金主代码 519640 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 19日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,910,576,485.14份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称 银河鸿利混合 A 银河鸿利混合 C 银河鸿利混合 I 下属分级基金场内简称 - - - 下属分级基金的交易代码 519640 519641 519647 报告期末下属分级基金份 额总额 99,701,921.22份 10,874,563.92份 1,800,000,000.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上， 通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加 快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资 产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和 固定收益类资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债 券投资策略，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下 行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益 类资产投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 中国人民银行公布的 3年期定期存款利率(税后)+1% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中 等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于 股票型基金。 下属分级基金的风险收益 - - - 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 6 页 共 65 页 特征 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 方韡 联系电话 021-38568888 010-89936330 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com fangwei@citicbank.com 客户服务电话 400-820-0860 95558 传真 021-38568769 010-85230024 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号 15层 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号 15层 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 邮政编码 200122 100010 法定代表人 许国平 常振明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道 1568号中建大厦 15楼 2、北京市东城区朝阳门北大街 9号 2.5 其他相关资料 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银河鸿利混合 A 银河鸿利混合 C 银河鸿利混合 I 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1 日 - 2016年 6月 30 日) 报告期(2016年1月1 日 - 2016年 6月 30 日) 报告期(2016年 1 月 1日 - 2016年 6 月 30日) 本期已实现收益 2,010,382.80 185,963.42 30,854,346.69 本期利润 1,948,786.44 172,983.67 28,677,685.08 加权平均基金份额本期利润 0.0142 0.0107 0.0133 本期加权平均净值利润率 1.39% 1.06% 1.32% 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 7 页 共 65 页 本期基金份额净值增长率 1.58% 1.29% 1.60% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 2,253,725.02 190,335.74 28,832,377.91 期末可供分配基金份额利润 0.0226 0.0175 0.0160 期末基金资产净值 102,489,929.67 11,122,880.99 1,833,687,645.62 期末基金份额净值 1.028 1.023 1.019 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 2.80% 2.30% 1.90% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金自 2015年 11月 18日起，增加银河鸿利混合 I类基金份额类别，详情参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河鸿利混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.69% 0.06% 0.30% 0.01% 0.39% 0.05% 过去三个月 0.88% 0.07% 0.90% 0.01% -0.02% 0.06% 过去六个月 1.58% 0.07% 1.83% 0.01% -0.25% 0.06% 过去一年 2.80% 0.11% 3.87% 0.01% -1.07% 0.10% 自基金合同 生效起至今 2.80% 0.11% 4.02% 0.01% -1.22% 0.10% 银河鸿利混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.59% 0.06% 0.30% 0.01% 0.29% 0.05% 过去三个月 0.79% 0.08% 0.90% 0.01% -0.11% 0.07% 过去六个月 1.29% 0.08% 1.83% 0.01% -0.54% 0.07% 过去一年 2.30% 0.11% 3.87% 0.01% -1.57% 0.10% 自基金合同 生效起至今 2.30% 0.11% 4.02% 0.01% -1.72% 0.10% 银河鸿利混合 I 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 8 页 共 65 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.69% 0.06% 0.30% 0.01% 0.39% 0.05% 过去三个月 0.89% 0.08% 0.92% 0.01% -0.03% 0.07% 过去六个月 1.60% 0.08% 1.86% 0.01% -0.26% 0.07% 自基金合同 生效起至今 1.90% 0.07% 2.32% 0.01% -0.42% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 9 页 共 65 页 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 10 页 共 65 页 注：1、本基金合同于 2015 年 6月 19日生效。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定：本基金股票资产投资比例为基金资产的 0%-95%；债券资产投资占基金资产的比 例不低于 5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保 持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。权证的投资比例不超过基 金资产净值的 3%，股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规 定执行。 3、截止至 2015年 12月 18 日建仓期满，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 4、本基金自 2015年 11月 18日起，增加银河鸿利混合 I类基金份额类别。 3.3 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（ 2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 ） 其他指标 报告期末（ 2016年 6月 30日 ） 注：无。 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 11 页 共 65 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限 责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公 司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理 1只封闭式基金与 29只开放式证券投资基 金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年 08月 15日 基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的 前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益 证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年 08月 04日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制 风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提 下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年 03月 30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 4、银河银富货币市场基金 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 12 页 共 65 页 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年 12月 20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年 03月 14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年 05月 26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中 长期资本增值。 7、银河行业优选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年 04月 24日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的 个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、 保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深 300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年 12月 28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险 管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年 07月 16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险 的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分 享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长混合型证券投资基金 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 13 页 共 65 页 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年 12月 29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 06月 09日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前 提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 12、银河消费驱动混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年 07月 29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势 的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严 格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日：2012年 04月 25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 14、银河主题策略混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年 09月 21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法 进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 15、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年 11月 29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 14 页 共 65 页 16、银河沪深 300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年 03月 29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深 300 成长指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。 17、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年 07月 17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资 价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合, 以 1 年为一个运作周期，每个运作周期共包含为 4个封闭期和 3个受限开放期。) 基金合同生效日：2013年 08月 09日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动 管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 19、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 02月 11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵 活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提 下，力求获取超额收益。 20、银河定投宝中证腾安价值 100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 03月 14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值 100 指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 21、银河美丽优萃混合型证券投资基金 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 15 页 共 65 页 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 05月 29日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格 控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 22、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 08月 06日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全 的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的 稳定增值。 23、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 11月 18日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票， 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 24、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 04月 08日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的 CPPI 策略），并引入保证 人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金 资产在保本周期内的稳定增值。 25、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 04月 22日 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行 业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现 代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基 金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 26、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 16 页 共 65 页 基金合同生效日：2015年 04月 22日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 27、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 5月 12日 基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战 略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和 精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条 件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 28、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2015年 12月 17日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取 超额收益。 29、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2016年 3月 11日 基金投资目标：在实现《中国制造 2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中， 本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和 精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控 制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 银河鸿 利灵活 配置混 2015年 6月 19 日 - 14 中共党员，经济学硕士。 曾就职于中国民族证券 有限责任公司，期间从 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 17 页 共 65 页 合型证 券投资 基金的 基金经 理、银河 银信添 利债券 型证券 投资基 金的基 金经理、 银河收 益证券 投资基 金的基 金经理、 银河领 先债券 型证券 投资基 金的基 金经理、 银河鑫 利灵活 配置混 合型证 券投资 基金的 基金经 理、银河 润利保 本混合 型证券 投资基 金的基 金经理、 银河泽 利保本 混合型 证券投 资基金 的基金 经理、银 河旺利 灵活配 事交易清算、产品设计、 投资管理等工作。2008 年 6月加入银河基金管 理有限公司，从事固定 收益产品研究工作，历 任债券经理助理、债券 经理等职务，2010年 1 月至 2013年 3月担任银 河收益证券投资基金的 基金经理；2011年 8月 起担任银河银信添利债 券型证券投资基金的基 金经理；2012年 11月起 担任银河领先债券型证 券投资基金的基金经 理；2014年 7月起担任 银河收益证券投资基金 的基金经理；2015年 4 月起担任银河鑫利灵活 配置混合型证券投资基 金的基金经理；2016年 3月起担任银河润利保 本混合型证券投资基金 的基金经理、银河泽利 保本混合型证券投资基 金的基金经理；2016年 5月起担任银河旺利灵 活配置混合型证券投资 基金的基金经理；2016 年 5月起担任固定收益 部负责人。 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 18 页 共 65 页 置混合 型证券 投资基 金的基 金经理、 固定收 益部负 责人 注：1、上表中任职日期为基金合同生效之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合 法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额 持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 19 页 共 65 页 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在经历近两年的债券牛市之后，银河鸿利基金管理人对今年上半年债券市场和权益市场均持 谨慎乐观的看法。我们认为 2016年国内经济基本面整体仍然是稳中趋降的形势，通胀压力可控， 货币政策、财政政策都将保持相对的宽松和积极，但考虑到人民币汇率稳定的需要，降息可能性 较小，降准预期也有所减弱。预计全年流动性总量保持宽松，短端资金利率将绝大部分时间里维 持在央行打造的利率走廊之内。在经济减速、需求不足的大背景下，企业盈利能力普遍降低，前 期扩张的债务杠杆使得企业利息负担沉重，一些经营困难的民企和过剩产能企业将面临较大的融 资困难，信用违约事件的不断发生将明显降低市场风险偏好，主流配置需求将向更为安全的资产 上倾斜。我们认为短久期的城投品种仍然是难得的避风港。债券市场在某些时点上将受到汇率调 整、股市反弹及利率供给的压力等因素的影响，但这些因素并不会大幅改变市场收益率的水平。 我们认为权益市场整体不具备趋势性上涨的条件，只是在经历去年大幅调整之后，市场处于相对 底部阶段，存在着阶段性反弹的机会，尤其是一些兼具成长性、估值又比较合理的价值型股票具 备了配置的价值，参与波段操作的风险可控。受新规的影响中签率走低，新股收益将明显被稀释， 但制度红利仍然存在，中期看仍是无风险获利的品种。因此在投资策略方面基金选择主要以降久 期为主，增加对短久期信用品种的配置，寻机参与中长端利率品种的波段操作机会。权益市场则 在控制仓位的前提下，以价值股为主要配置品种，参与波段操作。相对股票而言，转债品种因其 存量较小，普遍较高的转股溢价使其投资价值相对较低，我们选择回避。 报告期内，债券市场初期在资金宽裕、资产缺失的格局下，信用品种尤其是中高资质的品种 维持收益率下行的趋势，利率则受去年四季度收益率过快下行和一季度激增的信贷投放的影响， 出现明显回调，期末才在“英国脱欧”事件的驱动下随全球风险偏好降低而走强。四月份受几起 信用事件发酵影响，信用品种出现大幅度的快速回调，后续随着对信用风险担忧的缓解，收益率 有所下行，但整体信用利差有所走阔，信用分化明显，一级市场受此影响取消发行的品种明显增 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 20 页 共 65 页 多。权益市场经历了年初两次熔断下跌的行情，随后在存量资金博弈的背景下整体维持底部震荡 的格局，食品饮料、新能源汽车产业链等少数板块上涨的持续性较好，其余板块热点切换较快， 把握行情的难度较大。银河鸿利基金年初按既定策略，以短久期的利率、信用品种、定存和逆回 购为主要配置品种，组合未加杠杆，基金于四月底债券调整的最悲观时期集中增配短久期的信用 债，主要以城投债为主。基金股票组合保持低估值的风格特点，主要覆盖了医药、电子、家电等 产业，并选择在市场急跌中加仓股票，积极参与股票的波段操作，整体仓位一直控制在较低的水 平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 银河鸿利混合 A基金净值增长 1.58%，A类比较基准为 1.83%，银河鸿利混合 C基金净值增长 1.29%，C类比较基准为 1.83%，银河鸿利混合 I基金净值增长 1.60%，I类比较基准为 1.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们预期经济增速在中期来看仍在下降通道中，但短期看经济失速下行的概率不 大，未来两个季度 GDP 和工业增加值同比增速大概率走平或继续小幅下探，影响经济近期走势的 关键因素可能仍是房地产投资增速反弹的持续性。 通胀数据短期不会构成市场的压力, 随着猪肉 价格基数的走高, CPI同比三季度大概率继续回落,需要关注的是四季度 PPI同比转正的可能及其 对通胀预期的影响。汇率方面自年初以来累计对美元贬值约 3%，5 月以来，伴随美元走强，贬值 压力有增大迹象，可能会制约货币政策进一步宽松的空间。 基于以上对宏观经济的判断，我们判断除了季末等少数时点的扰动，央行料将维持货币市场 利率的大体稳定，通过逆回购、MLF 等工具熨平流动性的波动。在经济增速没有失速下行的情况 下，逆回购利率可能会锚定在 2.25%，央行通过降准放松货币政策托底经济的意愿不强，短端利 率不下的情况下也压制了长端利率下行的空间。 在去产能和降杠杆的宏观背景下，过剩产能行业的信用风险预计仍然没有充分释放，后续跟 踪评级的调整和信用事件的发酵可能进一步推动信用分化，市场对低评级民企、产能过剩行业债 券的风险偏好降低导致其再融资环境被动收紧，这些债券可能持续面临估值风险。 综合以上分析，我们对债市维持谨慎乐观的判断，我们认为利率债存在窄幅的交易性机会、 但可能难见较大空间的趋势性行情。而信用利差在不出现超预期信用冲击的假设下整体将维持稳 定，品种之间的分化仍将继续扩大，中高等级信用债和城投债仍将跑赢低评级信用债。低评级信 用债面临再融资能力下滑和评级下调的风险，信用风险有可能加剧暴露。 权益市场仍大概率保持震荡的格局，英国退欧导致避险情绪上升，全球风险偏好的降低制约 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 21 页 共 65 页 了风险类资产的整体表现机会，退欧事件引发人民币大幅贬值、资本外流的可能性也较小，资金 方面的冲击有限。震荡市中围绕业绩主线，配置价值股仍然是不错的选择。在市场热点较难持续 的情形下，次新股因其集中持股的不足仍然会成为市场风险偏好较高资金的追逐对象，加之 A 类 机构投资者数量已趋稳定和对网下个人客户申购上限的监管，有利于下一阶段新股申购收益的表 现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基 金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组 成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数 拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构 中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有 专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2015 年 6 月 19 日成立，根据《基金合同》有关规定，“在符合有关基金分红条件 的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利 润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配”。截止 2016年 06 月 30日 A类可 供分配利润为 2,253,725.02 元，C 类可供分配利润为 190,335.74 元，I 类可供分配利润为 28,832,377.91元，本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 自 2015年 6月 19日银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金成立以来，作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽 职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 22 页 共 65 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人银河 基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回 价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人 利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金管理人银河基金管理有限公司编制，并经本托管人 复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等 内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 463,535,781.11 7,045,295.56 结算备付金 1,549,385.05 62,014,027.45 存出保证金 156,194.50 36,474.72 交易性金融资产 6.4.7.2 1,339,315,752.18 1,152,675,608.04 其中：股票投资 105,001,853.58 44,576,992.84 基金投资 - - 债券投资 1,234,313,898.60 1,108,098,615.20 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 贵金属投资 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 120,000,000.00 1,740,000,760.00 应收证券清算款 255,287.27 43,056,503.02 应收利息 6.4.7.5 24,852,166.18 26,030,752.58 应收股利 - - 应收申购款 1,997.00 8,597.26 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 21,149.62 - 资产总计 1,949,687,712.91 3,030,868,018.63 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 23 页 共 65 页 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 647,116.41 4,452,822.48 应付管理人报酬 956,687.85 3,083,407.36 应付托管费 398,619.93 642,376.55 应付销售服务费 80,685.49 131,553.22 应付交易费用 6.4.7.7 100,268.73 25,303.57 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 203,878.22 180,000.00 负债合计 2,387,256.63 8,515,463.18 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,910,576,485.14 3,010,888,001.82 未分配利润 6.4.7.10 36,723,971.14 11,464,553.63 所有者权益合计 1,947,300,456.28 3,022,352,555.45 负债和所有者权益总计 1,949,687,712.91 3,030,868,018.63 注：报告截止日 2016 年 06 月 30 日，基金份额总额 1,910,576,485.14 份，其中 A 类基金份额净 值 1.028元，份额总额 99,701,921.22 份；C类基金份额净值 1.023元，份额总额 10,874,563.92 份；I类基金份额净值 1.019 元，份额总额 1,800,000,000.00份。 6.2 利润表 会计主体：银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 6月 19日(基 金合同生效日)至 2015 年 6月 30日 一、收入 46,379,010.27 176,817.35 1.利息收入 38,988,173.72 176,817.35 其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,610,466.51 176,817.35 债券利息收入 21,933,513.02 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,444,194.19 - 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 24 页 共 65 页 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,638,684.93 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,880,544.67 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -4,150,849.64 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 908,989.90 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -2,251,237.72 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 3,389.34 - 减：二、费用 15,579,555.08 303,899.85 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,308,387.10 228,347.91 2．托管费 6.4.10.2.2 2,916,198.77 47,572.49 3．销售服务费 6.4.10.2.3 593,199.35 13,285.69 4．交易费用 6.4.7.19 432,069.75 - 5．利息支出 61,226.50 - 其中：卖出回购金融资产支出 61,226.50 - 6．其他费用 6.4.7.20 268,473.61 14,693.76 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 30,799,455.19 -127,082.50 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 30,799,455.19 -127,082.50 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,010,888,001.82 11,464,553.63 3,022,352,555.45 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 30,799,455.19 30,799,455.19 三、本期基金份额交易 -1,100,311,516.68 -5,540,037.68 -1,105,851,554.36 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 25 页 共 65 页 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 310,289.93 3,753.19 314,043.12 2.基金赎回款 -1,100,621,806.61 -5,543,790.87 -1,106,165,597.48 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,910,576,485.14 36,723,971.14 1,947,300,456.28 项目 上年度可比期间 2015 年 6月 19日(基金合同生效日)至 2015年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 631,454,386.94 - 631,454,386.94 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -127,082.50 -127,082.50 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 631,454,386.94 -127,082.50 631,327,304.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 26 页 共 65 页 会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1074 号《关于准予银河鸿利灵活配置混合型证券 投资基金注册的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人自 2015 年 6 月 9 日到 2015 年 6月 12日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出具安永华明（2015）验字第 60821717_B09号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2015 年 6 月 19 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除 认购费后的实收基金（本金）为人民币 631,357,459.49 元，在募集期间产生的活期存款利息为人 民币 96,927.45元，以上实收基金（本息）合计为人民币 631,454,386.94元，折合 631,454,386.94 份基金份额，其中 A类份额 557,970,796.89份，C类份额 73,483,590.05份。本基金的基金管理 人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中 信银行股份有限公司。本基金自 2015年 11月 16日起增加 I类基金份额，自增加 I类基金份额类 别后，本基金分设 A 类、C 类和 I 类三类基金份额。对于 A 类基金份额，投资者申购时需缴纳申 购费；对于 C类基金份额，投资者申购时无需缴纳申购费，而从 C类基金资产中收取销售服务费； 对于 I 类基金份额，投资者仅可通过管理人指定的特定销售渠道申购，且首笔申购资金不低于人 民币 1,000.00万元，投资者申购时无需缴纳申购费，而从 I类基金资产中收取销售服务费。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、 股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的 0%-95%；债券资产投资占基金资产的比例不低于 5%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金 资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税后）+1%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于 在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 27 页 共 65 页 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016年 06月 30日的财 务状况以及 2016年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本半年度会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 28 页 共 65 页 2、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值 税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税； 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 29 页 共 65 页 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 13,535,781.11 定期存款 450,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 100,000,000.00 其中：存款期限 3个月-1年 350,000,000.00 其他存款 - 合计： 463,535,781.11 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 107,356,398.37 105,001,853.58 -2,354,544.79 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 30 页 共 65 页 债券 交易所市场 94,237,874.80 95,983,898.60 1,746,023.80 银行间市场 1,136,650,169.66 1,138,330,000.00 1,679,830.34 合计 1,230,888,044.46 1,234,313,898.60 3,425,854.14 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,338,244,442.83 1,339,315,752.18 1,071,309.35 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 120,000,000.00 - 合计 120,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 13,718.86 应收定期存款利息 3,077,082.85 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 697.20 应收债券利息 21,717,946.96 应收买入返售证券利息 42,650.01 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 70.30 合计 24,852,166.18 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 31 页 共 65 页 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 其他应收款 - 待摊费用 21,149.62 合计 21,149.62 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 95,963.30 银行间市场应付交易费用 4,305.43 合计 100,268.73 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 203,878.22 合计 203,878.22 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 银河鸿利混合 A 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 187,856,605.95 187,856,605.95 本期申购 195,443.29 195,443.29 本期赎回(以"-"号填列) -88,350,128.02 -88,350,128.02 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 99,701,921.22 99,701,921.22 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 32 页 共 65 页 金额单位：人民币元 银河鸿利混合 C 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 23,031,395.87 23,031,395.87 本期申购 114,846.64 114,846.64 本期赎回(以"-"号填列) -12,271,678.59 -12,271,678.59 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 10,874,563.92 10,874,563.92 金额单位：人民币元 银河鸿利混合 I 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) -1,000,000,000.00 -1,000,000,000.00 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 银河鸿利混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,406,262.72 824,043.01 2,230,305.73 本期利润 2,010,382.80 -61,596.36 1,948,786.44 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,162,920.50 -228,163.22 -1,391,083.72 其中：基金申购款 2,115.62 459.36 2,574.98 基金赎回款 -1,165,036.12 -228,622.58 -1,393,658.70 本期已分配利润 本期末 2,253,725.02 534,283.43 2,788,008.45 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 33 页 共 65 页 单位：人民币元 银河鸿利混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 123,773.28 100,514.08 224,287.36 本期利润 185,963.42 -12,979.75 172,983.67 本期基金份额交易 产生的变动数 -119,400.96 -29,553.00 -148,953.96 其中：基金申购款 964.54 213.67 1,178.21 基金赎回款 -120,365.50 -29,766.67 -150,132.17 本期已分配利润 本期末 190,335.74 57,981.33 248,317.07 单位：人民币元 银河鸿利混合 I 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,153,610.89 4,856,349.65 9,009,960.54 本期利润 30,854,346.69 -2,176,661.61 28,677,685.08 本期基金份额交易 产生的变动数 -6,175,579.67 2,175,579.67 -4,000,000.00 其中：基金申购款 基金赎回款 -6,175,579.67 2,175,579.67 -4,000,000.00 本期已分配利润 本期末 28,832,377.91 4,855,267.71 33,687,645.62 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 356,766.65 定期存款利息收入 14,033,866.58 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 219,056.74 其他 776.54 合计 14,610,466.51 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 34 页 共 65 页 卖出股票成交总额 122,895,538.74 减：卖出股票成本总额 110,014,994.07 买卖股票差价收入 12,880,544.67 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 及债券到期兑付）差价收入 -4,150,849.64 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -4,150,849.64 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 1,517,487,123.78 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 1,488,191,202.29 减：应收利息总额 33,446,771.13 买卖债券差价收入 -4,150,849.64 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 35 页 共 65 页 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 908,989.90 基金投资产生的股利收益 - 合计 908,989.90 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 -2,251,237.72 ——股票投资 -4,428,559.59 ——债券投资 2,177,321.87 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -2,251,237.72 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 36 页 共 65 页 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 3,284.70 转换费收入 519641 71.09 转换费收入 519640 33.55 合计 3,389.34 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 421,269.75 银行间市场交易费用 10,800.00 合计 432,069.75 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 44,753.80 信息披露费 159,124.42 律师费用 8,850.38 银行费用 27,745.01 帐户维护费 18,000.00 持有人大会费用 10,000.00 合计 268,473.61 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 37 页 共 65 页 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日)至 2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中国银河证券股份有限 公司 185,842,970.18 62.85% - - 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日)至 2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 中国银河证券股份有限 公司 18,637,551.75 56.08% - - 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 38 页 共 65 页 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中国银河证券股份有 限公司 169,358.95 62.34% 46,699.02 48.66% 关联方名称 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中国银河证券股份有 限公司 - - - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日) 至 2015年 6 月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 11,308,387.10 228,347.91 其中：支付销售机构的客 户维护费 459,858.26 - 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.6%的年费率计提（2016年 4月 8日前按前一日的基 金资产净值的 1.2%的年费率计提）。计算方法如下： H=E×0.6%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起三个工作 日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人在收到计算结果当日完成复核，并于当 日从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日) 至 2015年 6 月 30日 当期发生的基金应支付 2,916,198.77 47,572.49 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 39 页 共 65 页 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月首日起三个工作 日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并作出划付指令，基金托管人复核后于当 日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 务费的 各关联方名 称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河鸿利混合 A 银河鸿利混合 C 银河鸿利混合 I 合计 银河基金管 理有限公司 - 2,906.51 544,183.40 547,089.91 中信银行股 份有限公司 - 36,035.20 - 36,035.20 中国银河证 券股份有限 公司 - 5,184.81 - 5,184.81 合计 - 44,126.52 544,183.40 588,309.92 获得销售服 务费的 各关联方名 称 上年度可比期间 2015年 6月 19日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河鸿利混合 A 银河鸿利混合 C 银河鸿利混合 I 合计 银河基金管 理有限公司 - 148.92 - 148.92 中信银行股 份有限公司 - 9,434.16 - 9,434.16 中国银河证 券股份有限 公司 - 3,422.88 - 3,422.88 合计 - 13,005.96 - 13,005.96 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%，I类基 金份额的销售服务费年费率为 0.05%。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人 服务等各项费用。C/I类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H=E×销售服务费年费率/当年天数 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 40 页 共 65 页 H为每日应计提的 C/I类基金份额销售服务费 E为前一日的 C/I类基金份额的基金资产净值 销售服务费自基金合同生效之日起每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产 中划出，由基金管理人按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，顺延至支付法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力 情形消除之日起 5 个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中信银行股份有限 公司 60,435,487.87 - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 6月 19日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股份 有限公司 13,535,781.11 356,766.65 631,504,903.29 176,817.35 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 41 页 共 65 页 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300508 维宏 股份 2016 年 4 月 12 日 - 新股流 通受限 20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 - 601966 玲珑 轮胎 2016 年 6 月 24 日 2016年 7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 - 603016 新宏 泰 2016 年 6 月 23 日 2016年 7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年 6 月 30 日 2016年 7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年 6 月 29 日 2016年 7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601611 中国 核建 2016年 6 月 30 日 重大 事项 停牌 20.92 2016年 7 月 1 日 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 42 页 共 65 页 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 06月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 06月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施， 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程 序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主 管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 43 页 共 65 页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时 通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2016 年 6月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行 存款 13,535,781.11 450,000,000.00 - - - - 463,535,781.11 结算 备付 金 1,549,385.05 - - - - - 1,549,385.05 存出 156,194.50 - - - - - 156,194.50 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 44 页 共 65 页 保证 金 交易 性金 融资 产 209,745,000.00 160,144,000.00 221,081,293.80 562,250,911.60 81,092,693.20 105,001,853.58 1,339,315,752.18 买入 返售 金融 资产 120,000,000.00 - - - - - 120,000,000.00 应收 证券 清算 款 - - - - - 255,287.27 255,287.27 应收 利息 - - - - - 24,852,166.18 24,852,166.18 应收 申购 款 - - - - - 1,997.00 1,997.00 其他 资产 - - - - - 21,149.62 21,149.62 资产 总计 344,986,360.66 610,144,000.00 221,081,293.80 562,250,911.60 81,092,693.20 130,132,453.65 1,949,687,712.91 负债 应付 赎回 款 - - - - - 647,116.41 647,116.41 应付 管理 人报 酬 - - - - - 956,687.85 956,687.85 应付 托管 费 - - - - - 398,619.93 398,619.93 应付 销售 服务 费 - - - - - 80,685.49 80,685.49 应付 交易 费用 - - - - - 100,268.73 100,268.73 其他 负债 - - - - - 203,878.22 203,878.22 负债 - - - - - 2,387,256.63 2,387,256.63 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 45 页 共 65 页 总计 利率 敏感 度缺 口 344,986,360.66 610,144,000.00 221,081,293.80 562,250,911.60 81,092,693.20 127,745,197.02 1,947,300,456.28 上年 度末 2015 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行 存款 7,045,295.56 - - - - - 7,045,295.56 结算 备付 金 62,014,027.45 - - - - - 62,014,027.45 存出 保证 金 36,474.72 - - - - - 36,474.72 交易 性金 融资 产 949,860,571.40 61,787,056.00 21,005,500.00 4,939,711.20 70,505,776.60 44,576,992.84 1,152,675,608.04 买入 返售 金融 资产 1,740,000,760.00 - - - - - 1,740,000,760.00 应收 证券 清算 款 - - - - - 43,056,503.02 43,056,503.02 应收 利息 - - - - - 26,030,752.58 26,030,752.58 应收 申购 款 110.00 - - - - 8,487.26 8,597.26 其他 资产 - - - - - - - 资产 总计 2,758,957,239.13 61,787,056.00 21,005,500.00 4,939,711.20 70,505,776.60 113,672,735.70 3,030,868,018.63 负债 应付 赎回 - - - - - 4,452,822.48 4,452,822.48 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 46 页 共 65 页 款 应付 管理 人报 酬 - - - - - 3,083,407.36 3,083,407.36 应付 托管 费 - - - - - 642,376.55 642,376.55 应付 销售 服务 费 - - - - - 131,553.22 131,553.22 应付 交易 费用 - - - - - 25,303.57 25,303.57 其他 负债 - - - - - 180,000.00 180,000.00 负债 总计 - - - - - 8,515,463.18 8,515,463.18 利 率 敏 感 度 缺 口 2,758,957,239.13 61,787,056.00 21,005,500.00 4,939,711.20 70,505,776.60 105,157,272.52 3,022,352,555.45 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015 年 12月 31 日 ） 市场利率下降 25 个 基点 4,434,636.87 975,323.51 市场利率上升 25 个 基点 -4,434,636.87 -975,323.51 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 47 页 共 65 页 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 105,001,853.58 5.39 44,576,992.84 1.47 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 105,001,853.58 5.39 44,576,992.84 1.47 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假定沪深 300 指数变化 5，其他市场变量均不发生变化。 测算时期为 3个月，对于交易少于 3个月的资产，默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 日 ） 沪深 300指数上升 5% 6,391,897.10 1,967,100.25 沪深 300指数下降 5% -6,391,897.10 -1,967,100.25 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 48 页 共 65 页 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2016年 06月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 101,586,734.34元，属于第二层次的余额为人民币 1,237,729,017.84 元，无属于第三层次的余额。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票 和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投资基金业协会估 值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自 2015年 3 月 26 日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第 一层次转入第二层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 105,001,853.58 5.39 其中：股票 105,001,853.58 5.39 2 固定收益投资 1,234,313,898.60 63.31 其中：债券 1,234,313,898.60 63.31 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 49 页 共 65 页 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 120,000,000.00 6.15 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 465,085,166.16 23.85 7 其他各项资产 25,286,794.57 1.30 8 合计 1,949,687,712.91 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 84,917,044.00 4.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 7,392,074.28 0.38 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,712,965.90 0.14 J 金融业 9,959,643.30 0.51 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 105,001,853.58 5.39 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 50 页 共 65 页 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600079 人福医药 1,799,897 30,184,272.69 1.55 2 002236 大华股份 799,950 10,479,345.00 0.54 3 002117 东港股份 320,000 10,067,200.00 0.52 4 600271 航天信息 400,000 9,520,000.00 0.49 5 002701 奥瑞金 960,000 8,476,800.00 0.44 6 002325 洪涛股份 720,000 6,616,800.00 0.34 7 002241 歌尔股份 200,000 5,736,000.00 0.29 8 000001 平安银行 599,959 5,219,643.30 0.27 9 601988 中国银行 1,200,000 3,852,000.00 0.20 10 002508 老板电器 100,000 3,677,000.00 0.19 11 603989 艾华集团 99,989 3,241,643.38 0.17 12 002250 联化科技 199,958 2,863,398.56 0.15 13 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.14 14 601398 工商银行 200,000 888,000.00 0.05 15 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.04 16 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 17 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01 18 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 19 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00 20 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 21 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 22 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 23 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 24 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 25 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 26 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 27 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 51 页 共 65 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600079 人福医药 32,021,899.03 1.06 2 002236 大华股份 19,362,002.45 0.64 3 002117 东港股份 16,380,260.10 0.54 4 603989 艾华集团 13,249,019.22 0.44 5 002510 天汽模 12,171,457.00 0.40 6 600172 黄河旋风 9,529,048.43 0.32 7 600271 航天信息 9,503,119.25 0.31 8 002701 奥瑞金 9,459,592.13 0.31 9 300230 永利股份 9,398,117.72 0.31 10 002325 洪涛股份 6,670,662.00 0.22 11 002241 歌尔股份 5,803,714.90 0.19 12 300144 宋城演艺 5,135,045.52 0.17 13 002020 京新药业 4,976,604.42 0.16 14 000801 四川九洲 4,734,194.40 0.16 15 002008 大族激光 4,500,439.95 0.15 16 600004 白云机场 3,626,052.78 0.12 17 002508 老板电器 3,561,872.00 0.12 18 002250 联化科技 2,710,115.85 0.09 19 002797 第一创业 212,044.56 0.01 20 300508 维宏股份 208,490.64 0.01 注：买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002236 大华股份 13,411,944.24 0.44 2 603989 艾华集团 12,352,048.04 0.41 3 002510 天汽模 12,142,071.00 0.40 4 300230 永利股份 11,605,254.74 0.38 5 600172 黄河旋风 9,156,025.00 0.30 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 52 页 共 65 页 6 002117 东港股份 6,656,269.00 0.22 7 002020 京新药业 5,699,201.00 0.19 8 300144 宋城演艺 5,125,488.05 0.17 9 000801 四川九洲 4,541,729.28 0.15 10 600004 白云机场 3,941,612.78 0.13 11 002008 大族激光 3,915,898.35 0.13 12 600279 重庆港九 3,867,791.95 0.13 13 601328 交通银行 3,737,500.00 0.12 14 300058 蓝色光标 3,701,735.00 0.12 15 603766 隆鑫通用 3,348,359.70 0.11 16 000514 渝 开 发 2,990,996.00 0.10 17 603508 思维列控 1,815,585.00 0.06 18 300496 中科创达 1,462,880.00 0.05 19 002781 奇信股份 1,264,777.00 0.04 20 300495 美尚生态 886,696.75 0.03 注：卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 174,868,414.40 卖出股票收入（成交）总额 122,895,538.74 注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 81,092,693.20 4.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 339,680,000.00 17.44 其中：政策性金融债 339,680,000.00 17.44 4 企业债券 182,077,000.00 9.35 5 企业短期融资券 220,550,000.00 11.33 6 中期票据 408,461,000.00 20.98 7 可转债（可交换债） 2,453,205.40 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,234,313,898.60 63.39 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 53 页 共 65 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 160201 16国开 01 2,000,000 199,680,000.00 10.25 2 150219 15国开 19 1,400,000 140,000,000.00 7.19 3 101556060 15 越秀融资 MTN001 700,000 70,357,000.00 3.61 4 098023 09 哈城投债 600,000 65,574,000.00 3.37 5 010107 21国债⑺ 504,180 54,491,774.40 2.80 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金暂时不参与股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金暂时不参与股指期货的投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金暂时不参与国债期货的投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金暂时不参与国债期货的投资。 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 54 页 共 65 页 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金暂时不参与国债期货的投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 156,194.50 2 应收证券清算款 255,287.27 3 应收股利 - 4 应收利息 24,852,166.18 5 应收申购款 1,997.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 21,149.62 8 其他 - 9 合计 25,286,794.57 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 55 页 共 65 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 银 河 鸿 利 混 合 A 1,607 62,042.27 0.00 0.00% 99,701,921.22 100.00% 银 河 鸿 利 混 合 C 564 19,281.14 0.00 0.00% 10,874,563.92 100.00% 银 河 鸿 利 混 合 I 1 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% 合 计 2,172 879,639.27 1,800,000,000.00 94.21% 110,576,485.14 5.79% 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 56 页 共 65 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 银河鸿利混合 A 0.00 0.0000% 银河鸿利混合 C 0.00 0.0000% 银河鸿利混合 I 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 银河鸿利混合 A 0 银河鸿利混合 C 0 银河鸿利混合 I 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 银河鸿利混合 A 0 银河鸿利混合 C 0 银河鸿利混合 I 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河鸿利混合 A 银河鸿利混合 C 银河鸿利混合 I 基金合同生效日（2015年 6月 19日） 基金份额总额 557,970,796.89 73,483,590.05 - 本报告期期初基金份额总额 187,856,605.95 23,031,395.87 2,800,000,000.00 本报告期基金总申购份额 195,443.29 114,846.64 - 减:本报告期基金总赎回份额 88,350,128.02 12,271,678.59 1,000,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - - 本报告期期末基金份额总额 99,701,921.22 10,874,563.92 1,800,000,000.00 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 57 页 共 65 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 2016-4-8日以通讯方式召开银河鸿利基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2016年 2月 19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理任职的公告》， 由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过，决定聘任刘立达先生担任公司总经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 58 页 共 65 页 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 185,842,970.18 62.85% 169,358.95 62.34% - 中信建投 1 109,845,785.71 37.15% 102,299.22 37.66% - 西南证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：专用席位的选择标准和程序 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河证券 18,637,551.75 56.08% - - - - 中信建投 14,594,494.00 43.92% 11,954,300,000.00 100.00% - - 西南证券 - - - - - - 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 59 页 共 65 页 方正证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河基金管理有限公司关于发生 指数熔断调整旗下部分基金开放 时间的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 5日 2 银河基金管理有限公司关于旗下 场内基金在指数熔断期间暂停申 购赎回业务的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 6日 3 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增奕丰科技服务（深 圳）前海有限公司为代销机构及 费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 1月 8日 4 银河基金管理有限公司关于2016 年 1 月 7 日指数熔断期间调整旗 下部分基金开放时间的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 8日 5 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 9日 6 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 12日 7 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 14日 8 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 15日 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 60 页 共 65 页 9 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增中证金牛（北京） 投资咨询有限公司为代销机构及 费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 1月 18日 10 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 19日 11 银河鸿利灵活配置混合型证券投 资基金 2015年 4季报 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 1月 22日 12 关于调整旗下基金对账单服务形 式的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 23日 13 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 29日 14 银河鸿利灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书（更新摘要） 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 1日 15 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 2日 16 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 6日 17 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 16日 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 61 页 共 65 页 18 银河基金管理有限公司关于总经 理任职的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 19日 19 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票估值调整的提示 性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 23日 20 银河基金管理有限公司关于银河 智联主题灵活配置混合型证券投 资基金开通直销平台基金转换和 补差费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 29日 21 银河基金管理有限公司关于旗下 基金开通直销平台基金转换的公 告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 7日 22 银河基金管理有限公司关于以通 讯开会方式召开银河鸿利灵活配 置混合型证券投资基金基金份额 持有人大会的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 8日 23 银河基金管理有限公司关于以通 讯开会方式召开银河鸿利灵活配 置混合型证券投资基金基金份额 持有人大会的第一次提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 9日 24 银河基金管理有限公司关于以通 讯开会方式召开银河鸿利灵活配 置混合型证券投资基金基金份额 持有人大会的第二次提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 10日 25 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 10日 26 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2016年 3月 11日 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 62 页 共 65 页 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 27 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增泛华普益基金销售 有限公司为代销机构及费率优惠 的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 3月 18日 28 银河鸿利灵活配置混合型证券投 资基金 2015年年度报告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 3月 25日 29 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 29日 30 银河基金管理有限公司关于调整 旗下部分开放式基金最低认、申 购金额的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 4月 8日 31 银河基金管理有限公司关于以通 讯方式召开银河鸿利灵活配置混 合型证券投资基金基金份额持有 人大会决议生效的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 4月 9日 32 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增国金证券股份有限 公司为代销机构并转换业务的公 告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 4月 11日 33 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 4月 13日 34 银河鸿利灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、《证 2016年 4月 21日 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 63 页 共 65 页 资基金 2016年 1季报 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 35 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增浙江金观诚财富管 理有限公司为代销机构及费率优 惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 4月 22日 36 银河基金管理有限公司关于网上 交易系统关闭支付宝基金支付业 务的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 5日 37 银河基金管理有限公司关于淘宝 店关闭基金申购业务的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 5日 38 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 14日 39 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 17日 40 银河鸿利灵活配置混合型证券投 资基金恢复(大额)申购(含转换 转入及定期定额投资)的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 18日 41 银河基金管理有限公司关于旗下 基金开通直销平台基金转换的公 告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 5月 18日 42 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 18日 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 64 页 共 65 页 43 银河基金管理有限公司关于网上 交易开通基金赎回极速回倍利宝 业务的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 5月 30日 44 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 6月 22日 45 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行网上 银行、手机银行基金申购费率优 惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 6月 30日 46 银河基金管理有限公司关于旗下 基金在京东电子商务平台进行申 购费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 6月 30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、《银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金金合同》 3、《银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 银河鸿利混合 2016 年半年度报告 第 65 页 共 65 页 12.2 存放地点 上海市世纪大道 1568 号中建大厦 15楼 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2016 年 8月 25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |