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| 基金银丰(500058) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 592085 | ||||||||
| 基金代码 | 500058 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银丰证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 25 日 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 2 页 共 57 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 1 月 1日起至 6月 30日止。 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 3 页 共 57 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 4 页 共 57 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 49 §9 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 50 9.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................ 50 9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 50 9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 50 9.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 51 9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................... 51 9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 51 9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 51 9.8 其他重大事件 ............................................................................................................................ 53 §10 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 57 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 5 页 共 57 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银丰证券投资基金 基金简称 银河银丰封闭 场内简称 - 基金主代码 500058 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2002年 8月 15日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份 基金合同存续期 - 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2002年 9月 10日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型 两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个 股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资 比例变动范围是：基金资产的 25%-75%；债券投资比例 变动范围是：基金资产的 25%-55%；现金资产比例的变 动范围是：基金资产的 0%-20%。 业绩比较基准 上证 A股指数涨跌幅＊75%＋同期国债收益率＊25%。 风险收益特征 本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风 险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预 期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之 间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之 间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大 于比较基准的单位风险收益值。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 田青 联系电话 021-38568888 010-67595096 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 6 页 共 57 页 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号 15层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号 15层 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1 号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 许国平 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道 1568号中建大厦 15楼 2、北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限公司上海分 公司 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号 中国保险大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -10,677,398.29 本期利润 -1,088,623,635.17 加权平均基金份额本期利润 -0.3629 本期加权平均净值利润率 -27.93% 本期基金份额净值增长率 -20.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 67,839,979.93 期末可供分配基金份额利润 0.0226 期末基金资产净值 3,344,537,095.58 期末基金份额净值 1.115 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 423.34% 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 7 页 共 57 页 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3. 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.89% 1.64% 2.99% 1.85% 1.90% -0.21% 过去三个月 -3.79% 2.11% -1.61% 1.64% -2.18% 0.47% 过去六个月 -20.27% 4.36% -12.40% 2.77% -7.87% 1.59% 过去一年 -20.36% 5.57% -23.33% 3.45% 2.97% 2.12% 过去三年 63.09% 4.08% 40.70% 2.79% 22.39% 1.29% 自基金合同 生效起至今 423.34% 3.09% 88.55% 2.63% 334.79% 0.46% 注：本基金的业绩比较基准为：上证 A股指数涨跌幅＊75%＋同期国债收益率＊25%。 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 8 页 共 57 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：2002年 8月 15日本基金成立，根据《银丰证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金 合同生效日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基 金各项资产配置比例符合合同约定：（1）股票投资比例变动范围是：基金资产的 25%-75%；（2） 债券投资比例变动范围是：基金资产的 25%-55%；（3）现金资产比例的变动范围是：基金资产的 0%-20%。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限 责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公 司、湖南电广传媒股份有限公司。 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 9 页 共 57 页 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理 29只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益 证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年 08月 04日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制 风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提 下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 2、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年 03月 30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 3、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年 12月 20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 4、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年 03月 14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 5、银河竞争优势成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年 05月 26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中 长期资本增值。 6、银河行业优选混合型证券投资基金 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 10 页 共 57 页 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年 04月 24日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的 个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、 保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河沪深 300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年 12月 28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险 管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 8、银河蓝筹精选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年 07月 16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险 的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分 享中国经济持续成长的成果。 9、银河创新成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年 12月 29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳定增值。 10、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 06月 09日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前 提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 11、银河消费驱动混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年 07月 29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 11 页 共 57 页 的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严 格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 12、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日：2012年 04月 25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 13、银河主题策略混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年 09月 21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法 进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 14、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年 11月 29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 15、银河沪深 300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年 03月 29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深 300 成长指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。 16、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年 07月 17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资 价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 17、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合, 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 12 页 共 57 页 以 1 年为一个运作周期，每个运作周期共包含为 4个封闭期和 3个受限开放期。) 基金合同生效日：2013年 08月 09日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动 管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 02月 11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵 活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提 下，力求获取超额收益。 19、银河定投宝中证腾安价值 100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 03月 14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值 100 指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 20、银河美丽优萃混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 05月 29日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格 控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 21、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 08月 06日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全 的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的 稳定增值。 22、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年 11月 18日 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 13 页 共 57 页 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票， 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 23、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 04月 08日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的 CPPI 策略），并引入保证 人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金 资产在保本周期内的稳定增值。 24、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 04月 22日 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行 业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现 代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基 金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 25、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 04月 22日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 26、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年 5月 12日 基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战 略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和 精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条 件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 27、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 14 页 共 57 页 基金合同生效日：2015年 6月 19日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 28、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2015年 12月 17日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取 超额收益。 29、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2016年 3月 11日 基金投资目标：在实现《中国制造 2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中， 本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和 精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控 制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 神玉飞 银丰证 券投资 基金的 基金经 理、银 河智联 主题灵 活配置 混合型 证券投 资基金 的基金 经理、 银河创 新成长 2012 年 12 月 21 日 - 8 中共党员，博士研究生学历。 2007年 9月加入银河基金管理 有限公司，曾担任宏观策略研 究员、行业研究员、银丰证券 投资基金的基金经理助理等职 务，期间主要从事宏观策略行 业研究和股票投资策略研究工 作。2015 年 12 月起担任银河 智联主题灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2016年 2 月起担任银河创新成长混合 型证券投资基金的基金经理。 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 15 页 共 57 页 混合型 证券投 资基金 的基金 经理 注：1、上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 16 页 共 57 页 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金管理人在 2016 年上半年策略报告中判断一季度市场大概率处于箱体震荡，趋势性行情 难现,同时判断二季度市场很难扭转熊市的状态，市场有望出现大幅波动。考虑到 2015 年市场在 “万众创新”预期推动下，以中小创为代表的成长股全年经历了比较大幅的上涨后，无论是市场 整体还是具体标的个体都存在需要时间来消化短期业绩和高估值之间的错配。 2016年上半年市场运行基本符合本基金管理人前期的策略判断，2016年的前五个月，市场一 直处于消化 2015 年市场大幅上涨带来的高估值问题，分行业来看，2015 年涨幅居前的传媒和计 算机行业也是 2016年跌幅居前的行业。截止 6月 30日，沪深 300指数下跌 15.47%，中小板和创 业板指数分别下跌 17.88%和 17.92%。目前回顾总结,本基金管理人上半年对市场方向的判断总体 正确，但是低估值高估值个股去估值的压力，未能及时大幅降低仓位；同时未能以积极的牛市心 态积极参与今年上半年涌现出的各种主题投资机会。 本基金管理人上半年操作基本遵循了各季度初制订的投资策略。今年上半年,考虑到市场大幅 波动的风险，本基金管理人灵活控制了权益类资产配置比例,努力尝试通过精选个股来把握机会和 规避风险。本基金 2016年上半年重点配置了农业、机械、计算机和价值成长股，同时适当参与了 三元锂电池的主题投资机会；相比于年初明显降低了传媒和迪斯尼的配置比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2016年上半年，本基金净值收益率为-20.27%，业绩比较基准收益率为-12.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金管理人对下半年市场持谨慎乐观的判断。宏观层面，经济仍将平稳增长，流动性存在 放松的预期，因此本基金管理人仍然无法从盈利持续性和估值合理性两个维度判断出热点板块的 持续性和上涨高度；政策层面，目前的监管政策日趋严厉也抑制了市场整体风险偏好的上升和加 杠杆程度，估值很难有明显提升，因此本基金管理人判断市场虽然存在反弹的空间和可能性，但 是整体仍将处于震荡整理的大背景下。本基金管理人下半年的配置思路大致为：重点集中配置业 绩能够兑现的真成长股和通胀供需失衡的景气；积极配置政策引导和微观需求共同驱动的投资机 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 17 页 共 57 页 会；并适度配置受益于事件驱动的主题投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基 金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组 成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数 拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构 中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有 专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金《基金合同》，“基金收益分配比例不得低于基金净收益的 90%”，“基金净收益 为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额”，“基金收益分配采取现 金方式，每年至少分配一次”。截至 2015年 12月 31日，本基金可供分配利润为 1,038,517,378.22 元。本公司已于 2016 年 4 月 15 日公告银丰证券投资基金 2015 年度分红，权益登记日 2016 年 4 月 20日，除息日 2016年 4月 21日。每 10份基金份额派发现金红利 3.20元。根据《证券投资基 金法》有关规定，经本基金管理人计算并经基金托管人中国建设银行股份有限公司确认，利润分 配方案符合上述约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 18 页 共 57 页 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为 960,000,000.00 元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银丰证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 65,696,249.58 4,754,623.77 结算备付金 20,285,163.72 11,261,332.37 存出保证金 1,577,153.61 1,787,276.46 交易性金融资产 6.4.7.2 3,283,784,699.33 5,371,636,817.12 其中：股票投资 2,414,523,924.23 3,981,185,165.32 基金投资 - - 债券投资 869,260,775.10 1,390,451,651.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 35,000,000.00 - 应收证券清算款 - 62,555,280.40 应收利息 6.4.7.5 14,336,062.88 47,586,494.23 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 2,111,235.30 - 资产总计 3,422,790,564.42 5,499,581,824.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 86,000,000.00 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 19 页 共 57 页 应付证券清算款 64,299,939.35 4,008,116.67 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 4,044,343.75 6,667,408.51 应付托管费 674,057.30 1,111,234.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 5,113,230.56 4,426,399.21 应交税费 2,143,158.46 2,143,158.46 应付利息 - 14,776.00 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,978,739.42 2,050,000.00 负债合计 78,253,468.84 106,421,093.60 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未分配利润 6.4.7.10 344,537,095.58 2,393,160,730.75 所有者权益合计 3,344,537,095.58 5,393,160,730.75 负债和所有者权益总计 3,422,790,564.42 5,499,581,824.35 注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.115 元，基金份额总额 3,000,000,000.00 份。 6.2 利润表 会计主体：银丰证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015 年 1月 1日至 2015 年 6月 30日 一、收入 -1,034,142,448.70 2,079,142,117.45 1.利息收入 22,078,927.15 23,402,131.49 其中：存款利息收入 6.4.7.11 371,908.52 488,006.61 债券利息收入 20,183,249.28 22,760,267.39 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,523,769.35 153,857.49 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 21,724,861.03 1,216,955,891.06 其中：股票投资收益 6.4.7.12 24,094,440.56 1,133,460,042.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -12,550,801.33 75,932,592.89 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 10,181,221.80 7,563,255.52 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 20 页 共 57 页 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -1,077,946,236.88 838,784,094.90 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 54,481,186.47 63,228,831.57 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 29,446,298.28 35,001,461.75 2．托管费 6.4.10.2.2 4,907,716.37 5,833,576.93 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 19,076,562.14 16,123,530.36 5．利息支出 16,852.21 6,008,436.44 其中：卖出回购金融资产支出 16,852.21 6,008,436.44 6．其他费用 6.4.7.20 1,033,757.47 261,826.09 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -1,088,623,635.17 2,015,913,285.88 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -1,088,623,635.17 2,015,913,285.88 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银丰证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,000,000,000.00 2,393,160,730.75 5,393,160,730.75 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -1,088,623,635.17 -1,088,623,635.17 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -960,000,000.00 -960,000,000.00 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 21 页 共 57 页 五、期末所有者权益（基 金净值） 3,000,000,000.00 344,537,095.58 3,344,537,095.58 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,000,000,000.00 385,196,150.35 3,385,196,150.35 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 2,015,913,285.88 2,015,913,285.88 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 3,000,000,000.00 2,401,109,436.23 5,401,109,436.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银丰证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）证监基金字 2002 39 号文《关于同意设立银丰证券投资基金的批复》的核准，由 中国银河证券有限责任公司（现名：中国银河投资管理有限公司）、首都机场集团公司、上海市城 市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心、银河基金管理有限公司于 2002 年 8 月 15 日共 同发起并向社会募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期为 15 年，发行规模为 30 亿份基金份 额。本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证债字[2002]12号文审核同意，于 2002 年 9月 10日在上交所挂牌交易。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 22 页 共 57 页 国建设银行股份有限公司。 本基金只投资于在国内依法公开发行上市、具有良好流动性的金融工具，主要包括在上海证 券交易所和深圳证券交易所挂牌的股票和债券，法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具也 将纳入本基金投资范围。本基金的投资组合遵循下列比例规定：（1）本基金投资于股票、债券的 比例，不得低于基金资产总值的 80%；（2）本基金投资于债券的比例不低于基金资产总值的 25%， 不高于基金资产总值的 55%；（3）本基金持有的一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的 10%；（4）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有的一家公司发行的证券总和，不得超过该 证券的 10%；（5）本基金投资于国家债券的比例，不得低于基金资产净值的 20%；（6）遵守法律、 法规、中国证监会及本基金契约所规定的其他比例限制。 本基金的业绩比较基准为：上证 A股指数涨跌幅×75%+同期国债收益率×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格 式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日止的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 23 页 共 57 页 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收 入时代扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 24 页 共 57 页 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 65,696,249.58 定期存款 - 其中：存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 65,696,249.58 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,140,422,824.20 2,414,523,924.23 274,101,100.03 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 707,785,589.48 703,862,775.10 -3,922,814.38 银行间市场 158,879,170.00 165,398,000.00 6,518,830.00 合计 866,664,759.48 869,260,775.10 2,596,015.62 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,007,087,583.68 3,283,784,699.33 276,697,115.65 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 25 页 共 57 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 35,000,000.00 - 合计 35,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期无买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 8,880.82 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 9,128.30 应收债券利息 14,309,527.28 应收买入返售证券利息 7,816.78 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 709.70 合计 14,336,062.88 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 其他应收款 - 待摊费用 2,111,235.30 合计 2,111,235.30 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 26 页 共 57 页 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 5,112,805.56 银行间市场应付交易费用 425.00 合计 5,113,230.56 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 228,739.42 应付其他 1,750,000.00 合计 1,978,739.42 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,038,517,378.22 1,354,643,352.53 2,393,160,730.75 本期利润 -10,677,398.29 -1,077,946,236.88 -1,088,623,635.17 本期基金份额交易 - - - 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 27 页 共 57 页 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -960,000,000.00 - -960,000,000.00 本期末 67,839,979.93 276,697,115.65 344,537,095.58 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 155,146.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 204,206.73 其他 12,555.03 合计 371,908.52 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 卖出股票成交总额 6,512,196,071.67 减：卖出股票成本总额 6,488,101,631.11 买卖股票差价收入 24,094,440.56 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 及债券到期兑付）差价收入 -12,550,801.33 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -12,550,801.33 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 28 页 共 57 页 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 902,293,034.46 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 884,148,055.77 减：应收利息总额 30,695,780.02 买卖债券差价收入 -12,550,801.33 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金未进行贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 29 页 共 57 页 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 10,181,221.80 基金投资产生的股利收益 - 合计 10,181,221.80 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 -1,077,946,236.88 ——股票投资 -1,061,987,261.15 ——债券投资 -15,958,975.73 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,077,946,236.88 6.4.7.18 其他收入 注：本基金本报告期末无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 19,076,137.14 银行间市场交易费用 425.00 合计 19,076,562.14 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 30 页 共 57 页 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,178.12 上市费 29,835.26 上清所数字证书服务费 200.00 账户维护费 22,500.00 银行费用 13,553.35 分红手续费 768,764.70 合计 1,033,757.47 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 1 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 2 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 3 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 4 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 5 首都机场集团公司 基金管理人的股东、基金发起人 6 上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东、基金发起人 7 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制 8 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 注：本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的联系方发生变化的情况。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 31 页 共 57 页 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 472,408,770.59 3.78% 1,902,570,539.85 18.13% 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 中国银河证券股份有限公司 430,506.25 3.76% - - 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 中国银河证券股份有限公司 1,683,586.26 17.92% 1,051,746.15 17.10% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 32 页 共 57 页 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 29,446,298.28 35,001,461.75 其中：支付销售机构的客 户维护费 - - 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起两个 工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 4,907,716.37 5,833,576.93 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6 月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 33 页 共 57 页 基金合同生效日（ 2002年 8月 15日 ）持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 3,000,000.00 3,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 3,000,000.00 3,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.1000% 0.1000% 注：本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行，投资本基 金的费率是公允的。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联 方名 称 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 上海城 投（集 团）有 限公司 1,500,000.00 0.0500% 1,500,000.00 0.0500% 首都机 场集团 公司 3,000,000.00 0.1000% 3,000,000.00 0.1000% 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行， 投资本基金的费率是公允的。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 65,696,249.58 155,146.76 484,468,093.16 340,677.19 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 34 页 共 57 页 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本期间无其他关联交易。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2016 年 4 月 20 日 2016年 4月 21 日 2016 年 4 月 21 日 3.20 960,000,000.00 - 960,000,000.00 合 计 - - 3.20 960,000,000.00 - 960,000,000.00 6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300508 维宏 股份 2016年 4月 12 日 2017 年 4 月 11 日 新股 流通 受限 20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 锁定 期 12 个月 601966 玲珑 轮胎 2016年 6月 24 日 2016 年 7 月 6 日 新股 流通 受限 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 - 603016 新宏 泰 2016年 6月 23 日 2016 年 7 月 1 日 新股 流通 受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016年 6月 30 日 2016 年 7 月 8 新股 流通 受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 35 页 共 57 页 日 002805 丰元 股份 2016年 6月 29 日 2016 年 7 月 7 日 新股 流通 受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 张） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 127003 海印 转债 2016年 6月 15 日 2016 年7月 1日 新债未 上市流 通 100.00 100.00 8,860 886,000.00 886,000.00 - 注：该可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300061 康耐 特 2016 年 5月 5 日 重大 事项 28.82 2016 年 7月 21 日 27.61 3,499,924 77,545,470.97 100,867,809.68 - 002280 联络 互动 2016 年 4月 25 日 重大 事项 19.71 - - 2,000,000 36,342,083.56 39,420,000.00 - 601611 中国 核建 2016 年 6月 30 日 重大 事项 20.92 2016 年 7月 1 日 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖 出回购证券款。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止，本基金无从事交易所市场的债券回购交易形成的卖出回 购证券款。 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 36 页 共 57 页 6.4.12.4 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施， 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程 序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主 管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.12.5 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.12.6 流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时 通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 37 页 共 57 页 6.4.12.7 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.7.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 6.4.12.7.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2016 年 6 月 30 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行 存款 65,696,249.58 - - - - - 65,696,249.58 结算 备付 金 20,285,163.72 - - - - - 20,285,163.72 存出 保证 金 1,577,153.61 - - - - - 1,577,153.61 交易 性金 融资 产 20,048,000.00 62,883,820.00 101,022,076.00 393,632,557.50 291,674,321.60 2,414,523,924.23 3,283,784,699.33 买入 返售 金融 资产 35,000,000.00 - - - - - 35,000,000.00 应收 利息 - - - - - 14,336,062.88 14,336,062.88 其他 资产 - - - - - 2,111,235.30 2,111,235.30 资产142,606,566.91 62,883,820.00 101,022,076.00 393,632,557.50 291,674,321.60 2,430,971,222.41 3,422,790,564.42 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 38 页 共 57 页 总计 负债 应付 证券 清算 款 - - - - - 64,299,939.35 64,299,939.35 应付 管理 人报 酬 - - - - - 4,044,343.75 4,044,343.75 应付 托管 费 - - - - - 674,057.30 674,057.30 应付 交易 费用 - - - - - 5,113,230.56 5,113,230.56 应交 税费 - - - - - 2,143,158.46 2,143,158.46 其他 负债 - - - - - 1,978,739.42 1,978,739.42 负债 总计 - - - - - 78,253,468.84 78,253,468.84 利率 敏感 度缺 口 142,606,566.91 62,883,820.00 101,022,076.00 393,632,557.50 291,674,321.60 2,352,717,753.57 3,344,537,095.58 上年 度末 2015 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行 存款 4,754,623.77 - - - - - 4,754,623.77 结算 备付 金 11,261,332.37 - - - - - 11,261,332.37 存出 保证 金 1,787,276.46 - - - - - 1,787,276.46 交易457,096,704.50 10,022,000.00 238,772,070.00 485,665,749.70 198,895,127.60 3,981,185,165.32 5,371,636,817.12 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 39 页 共 57 页 性金 融资 产 应收 证券 清算 款 - - - - - 62,555,280.40 62,555,280.40 应收 利息 - - - - - 47,586,494.23 47,586,494.23 其他 资产 - - - - - - - 资产 总计 474,899,937.10 10,022,000.00 238,772,070.00 485,665,749.70 198,895,127.60 4,091,326,939.95 5,499,581,824.35 负债 卖出 回购 金融 资产 款 86,000,000.00 - - - - - 86,000,000.00 应付 证券 清算 款 - - - - - 4,008,116.67 4,008,116.67 应付 管理 人报 酬 - - - - - 6,667,408.51 6,667,408.51 应付 托管 费 - - - - - 1,111,234.75 1,111,234.75 应付 交易 费用 - - - - - 4,426,399.21 4,426,399.21 应付 利息 - - - - - 14,776.00 14,776.00 应交 税费 - - - - - 2,143,158.46 2,143,158.46 其他 负债 - - - - - 2,050,000.00 2,050,000.00 负债 总计 86,000,000.00 - - - - 20,421,093.60 106,421,093.60 利率 敏感 度缺 388,899,937.10 10,022,000.00 238,772,070.00 485,665,749.70 198,895,127.60 4,070,905,846.35 5,393,160,730.75 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 40 页 共 57 页 口 注：本基金各期限分类按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.12.7.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况 测算的理论变动值； 2 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化； 3 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015 年 12月 31 日 ） 市场利率下降 25 个 基点 6,666,754.81 8,757,251.93 市场利率上升 25 个 基点 -6,666,754.81 -8,757,251.93 6.4.12.7.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.12.7.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格及比 例实施监控。 6.4.12.7.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,414,523,924.23 72.19 3,981,185,165.32 73.82 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 41 页 共 57 页 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,414,523,924.23 72.19 3,981,185,165.32 73.82 6.4.12.7.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1估测组合市场价格风险的数据为上证 A股指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 2假定上证 A股指数变化 5，其他市场变量均不发生变化。 3测算时期为 3个月，对于交易少于 3 个月的资产，默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 日 ） 上证 A股指数上升 5 167,316,236.40 229,525,550.83 上证 A股指数下降 5 -167,316,236.40 -229,525,550.83 6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 3,239,833,286.29元，属于第二层次的余额为人民币 43,951,413.04 元，属于第三层次余额为人民币 0.00元. 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票 和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 42 页 共 57 页 6.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 6.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于 2016 年 8月 24日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,414,523,924.23 70.54 其中：股票 2,414,523,924.23 70.54 2 固定收益投资 869,260,775.10 25.40 其中：债券 869,260,775.10 25.40 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 35,000,000.00 1.02 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 85,981,413.30 2.51 7 其他各项资产 18,024,451.79 0.53 8 合计 3,422,790,564.42 100.00 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 43 页 共 57 页 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 488,756,819.65 14.61 B 采矿业 - - C 制造业 915,555,342.38 27.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 99,311,841.00 2.97 F 批发和零售业 71,643,000.00 2.14 G 交通运输、仓储和邮政业 102,159,489.20 3.05 H 住宿和餐饮业 117,110,000.00 3.50 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 560,816,772.11 16.77 J 金融业 56,759,640.52 1.70 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 136,807.85 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 2,274,211.52 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,414,523,924.23 72.19 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 002458 益生股份 4,199,933 183,999,064.73 5.50 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 44 页 共 57 页 2 002026 山东威达 13,499,951 169,694,384.07 5.07 3 300036 超图软件 6,200,000 151,900,000.00 4.54 4 002234 民和股份 5,149,996 151,461,382.36 4.53 5 600754 锦江股份 3,500,000 117,110,000.00 3.50 6 002405 四维图新 4,500,000 110,700,000.00 3.31 7 002372 伟星新材 7,149,968 102,673,540.48 3.07 8 002245 澳洋顺昌 7,999,960 102,159,489.20 3.05 9 300061 康耐特 3,499,924 100,867,809.68 3.02 10 002717 岭南园林 3,299,952 98,536,566.72 2.95 11 002299 圣农发展 3,600,000 93,240,000.00 2.79 12 300033 同花顺 999,902 81,442,017.90 2.44 13 002074 国轩高科 1,999,966 78,938,658.02 2.36 14 300059 东方财富 3,499,980 77,699,556.00 2.32 15 002508 老板电器 1,999,841 73,534,153.57 2.20 16 600120 浙江东方 3,300,000 71,643,000.00 2.14 17 603609 禾丰牧业 3,999,958 63,319,335.14 1.89 18 601688 华泰证券 2,999,981 56,759,640.52 1.70 19 002746 仙坛股份 1,349,817 56,260,372.56 1.68 20 600667 太极实业 5,400,000 53,946,000.00 1.61 21 300386 飞天诚信 1,499,918 49,752,280.06 1.49 22 300377 赢时胜 953,525 47,189,952.25 1.41 23 002280 联络互动 2,000,000 39,420,000.00 1.18 24 603868 飞科电器 659,943 39,035,628.45 1.17 25 300285 国瓷材料 899,882 35,896,292.98 1.07 26 000596 古井贡酒 699,996 33,564,808.20 1.00 27 300327 中颖电子 617,325 32,983,674.75 0.99 28 002308 威创股份 1,998,469 32,834,845.67 0.98 29 600235 民丰特纸 2,349,910 30,595,828.20 0.91 30 002179 中航光电 499,993 21,659,696.76 0.65 31 002533 金杯电工 1,499,931 20,144,073.33 0.60 32 000661 长春高新 149,970 15,998,799.60 0.48 33 300381 溢多利 100,000 7,215,000.00 0.22 34 000998 隆平高科 200,000 3,796,000.00 0.11 35 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.08 36 000888 峨眉山Ａ 188,888 2,274,211.52 0.07 37 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02 38 300491 通合科技 6,015 623,635.20 0.02 39 603528 多伦科技 3,112 304,944.88 0.01 40 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 45 页 共 57 页 41 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 42 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01 43 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.01 44 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00 45 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.00 46 603779 威龙股份 2,809 117,865.64 0.00 47 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.00 48 300510 金冠电气 1,365 92,219.40 0.00 49 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.00 50 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 51 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00 52 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 53 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 54 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 55 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 56 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 57 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 58 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 59 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002458 益生股份 167,836,533.29 3.11 2 002780 三夫户外 154,027,967.68 2.86 3 002234 民和股份 144,489,137.98 2.68 4 300033 同花顺 132,064,596.05 2.45 5 600519 贵州茅台 118,760,650.98 2.20 6 002299 圣农发展 114,891,693.25 2.13 7 002508 老板电器 113,921,001.81 2.11 8 002026 山东威达 113,060,292.05 2.10 9 600155 宝硕股份 106,435,299.47 1.97 10 002468 艾迪西 104,981,801.79 1.95 11 300327 中颖电子 104,410,579.13 1.94 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 46 页 共 57 页 12 600547 山东黄金 97,623,443.12 1.81 13 002280 联络互动 97,054,982.27 1.80 14 600718 东软集团 91,685,797.51 1.70 15 600276 恒瑞医药 91,666,028.91 1.70 16 300061 康耐特 89,930,256.26 1.67 17 002372 伟星新材 89,543,603.54 1.66 18 603508 思维列控 83,120,908.03 1.54 19 002094 青岛金王 80,878,622.04 1.50 20 002245 澳洋顺昌 79,251,648.88 1.47 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300059 东方财富 241,616,102.82 4.48 2 600172 黄河旋风 157,388,539.93 2.92 3 002577 雷柏科技 139,557,667.97 2.59 4 002426 胜利精密 133,746,410.71 2.48 5 600836 界龙实业 128,830,596.47 2.39 6 300431 暴风集团 123,397,297.19 2.29 7 300367 东方网力 123,078,898.25 2.28 8 300011 鼎汉技术 116,290,687.32 2.16 9 600155 宝硕股份 115,556,969.51 2.14 10 600519 贵州茅台 114,500,278.74 2.12 11 002402 和而泰 110,226,629.97 2.04 12 002280 联络互动 107,392,526.26 1.99 13 002780 三夫户外 106,900,417.27 1.98 14 600547 山东黄金 104,833,217.51 1.94 15 002714 牧原股份 101,349,429.66 1.88 16 300329 海伦钢琴 95,783,196.12 1.78 17 600276 恒瑞医药 95,485,883.81 1.77 18 002468 艾迪西 94,415,664.29 1.75 19 600718 东软集团 91,534,747.34 1.70 20 002368 太极股份 90,192,768.85 1.67 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 47 页 共 57 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,983,427,651.17 卖出股票收入（成交）总额 6,512,196,071.67 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占期初基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 363,889,279.10 10.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 401,787,600.00 12.01 其中：政策性金融债 401,787,600.00 12.01 4 企业债券 22,803,820.00 0.68 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 80,780,076.00 2.42 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 869,260,775.10 25.99 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 018002 国开 1302 2,140,000 231,205,600.00 6.91 2 010107 21 国债⑺ 2,064,520 223,133,321.60 6.67 3 110031 航信转债 724,400 79,894,076.00 2.39 4 130412 13农发 12 500,000 51,070,000.00 1.53 5 019313 13国债 13 500,000 50,530,000.00 1.51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 48 页 共 57 页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期未未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期未未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券中的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,577,153.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 49 页 共 57 页 4 应收利息 14,336,062.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 2,111,235.30 8 其他 - 9 合计 18,024,451.79 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110031 航信转债 79,894,076.00 2.39 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 300061 康耐特 100,867,809.68 3.02 重大事项 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 37,239 80,560.70 1,571,511,140.00 52.38% 1,428,488,860.00 47.62% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 泰康人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－019L－ FH002沪 292,752,365.00 9.76% 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 50 页 共 57 页 2 泰康人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－ 019L－CT001 沪 98,309,966.00 3.28% 3 中国太平洋人寿保险股份有 限公司－传统－普通保险产 品 79,133,754.00 2.64% 4 伦敦市投资管理有限公司－ 客户资金 62,277,048.00 2.08% 5 阳光人寿保险股份有限公司 －万能保险产品 58,439,880.00 1.95% 6 建信人寿保险有限公司－普 通 56,518,221.00 1.88% 7 西部证券股份有限公司 55,300,608.00 1.84% 8 泰康人寿保险股份有限公司 －万能－个险万能 49,659,015.00 1.66% 9 阳光人寿保险股份有限公司 －传统保险产品 49,163,539.00 1.64% §9 重大事件揭示 9.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2016年 2月 19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理任职的公告》， 由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过，决定聘任刘立达先生担任公司总经理。 2、2016年 3月 11日在法定报刊上刊登了《银河强化收益债券型证券投资基金变更基金经理 的公告》，孙伟仓不再担任本基金的基金经理，增聘杨鑫担任本基金的基金经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 无。 9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 51 页 共 57 页 9.4 基金投资策略的改变 报告期内无涉基金投资策略的改变。 9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 2 2,826,963,472.70 22.63% 2,583,975.23 22.56% 新增 1 中泰证券 1 1,391,586,338.58 11.14% 1,268,153.19 11.07% 新增 中金公司 1 1,384,706,827.68 11.08% 1,289,574.19 11.26% - 华创证券 1 945,159,426.71 7.57% 880,224.89 7.68% - 国金证券 1 927,387,706.19 7.42% 845,128.20 7.38% - 东北证券 2 661,258,856.54 5.29% 602,607.62 5.26% - 渤海证券 1 569,838,393.25 4.56% 519,294.42 4.53% 新增 安信证券 3 548,116,509.93 4.39% 499,498.20 4.36% - 浙商证券 2 506,283,875.79 4.05% 471,499.66 4.12% 新增 1 银河证券 4 472,408,770.59 3.78% 430,506.25 3.76% - 东兴证券 1 463,129,566.29 3.71% 422,050.72 3.68% - 中信建投 2 440,364,858.98 3.52% 401,304.20 3.50% - 天风证券 1 425,019,849.99 3.40% 387,319.99 3.38% 新增 广发证券 1 338,490,821.74 2.71% 308,466.49 2.69% - 兴业证券 2 329,704,785.70 2.64% 300,459.93 2.62% - 诚浩证券 1 262,929,062.90 2.10% 244,866.26 2.14% - 申银万国 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - 新增 平安证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 52 页 共 57 页 东方证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 汉唐证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 53 页 共 57 页 国信证券 - - 780,000,000.00 4.50% - - 中泰证券 - - - - - - 中金公司 33,315,514.60 4.62% 8,315,000,000.00 47.93% - - 华创证券 152,882,028.40 21.19% 2,927,000,000.00 16.87% - - 国金证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 浙商证券 166,174,412.70 23.03% 3,738,000,000.00 21.54% - - 银河证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 诚浩证券 369,189,258.14 51.17% 1,590,000,000.00 9.16% - - 申银万国 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 汉唐证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 9.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 54 页 共 57 页 1 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 9日 2 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 12日 3 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 14日 4 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 15日 5 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 19日 6 银丰证券投资基金 2015 年 4 季报 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 1月 22日 7 关于调整旗下基金对账单服 务形式的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 1月 23日 8 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 2016年 1月 29日 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 55 页 共 57 页 停牌变更估值方法的提示性 公告 报》、公司网站 9 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 2日 10 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 6日 11 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 16日 12 银河基金管理有限公司关于 总经理任职的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 19日 13 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票估值调 整的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 23日 14 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 10日 15 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 11日 16 银丰证券投资基金 2015 年年 《中国证券报》、《证 2016年 3月 25日 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 56 页 共 57 页 度报告 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 17 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 3月 29日 18 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 4月 13日 19 银丰证券投资基金 2015 年度 分红公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 4月 15日 20 银丰证券投资基金 2016 年 1 季报 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年 4月 21日 21 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 14日 22 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 17日 23 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 5月 18日 银河银丰封闭 2016 年半年度报告 第 57 页 共 57 页 公告 24 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 6月 22日 §10 影响投资者决策的其他重要信息 - §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银丰证券投资基金的文件 2、《银丰证券投资基金基金合同》 3、《银丰证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银丰证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 11.2 存放地点 1、上海市世纪大道 1568号中建大厦 15楼 2、北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 11.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2016 年 8月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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