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| 华泰柏瑞稳本增利债券A(519519) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59208 | ||||||||
| 基金代码 | 519519 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 友邦华泰稳本增利债券 基金代码 519519 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年04月13日 报告期末基金份额总额 425,646,878.91 投资目标 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。 业绩比较基准 中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20% 风险收益特征 属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。 基金管理人 友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 友邦华泰稳本增利债券A 友邦华泰稳本增利债券B 下属两级基金的交易代码 519519 460003 报告期末下属两级基金的份额总额 180,791,274.10 244,855,604.81 注：友邦华泰中短期债券投资基金基金基金合同于2006年4月13日生效,并于2007年12月3日转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009年01月01日-2009年03月31日） A类 B类 1.本期已实现收益 9,494,388.15 10,048,892.94 2.本期利润 2,935,453.31 3,925,681.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0129 0.0153 4.期末基金资产净值 201,067,677.59 271,330,310.70 5.期末基金份额净值 1.1122 1.1081 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ A类 过去三个月 1.52% 0.29% 0.11% 0.08% 1.41% 0.21% B类 过去三个月 1.44% 0.29% 0.11% 0.08% 1.33% 0.21% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：图示日期为2007年12月3日至2009年3月31日。 注：图示日期为2007年12月3日至2009年3月31日。 1、本基金于2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。 2、按转型后基金合同规定，本基金自转型日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到转型后基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 沈涛 本基金的基金经理 2008年03月04日 － 16年 沈涛先生，经济学博士。2005年9月至2007年11月任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入友邦华泰基金管理有限公司，2008年3月起任友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、行情回顾及运作分析 也许对债券投资者来说，09年一季度是相当出乎意料的。从年初开始，国内经济复苏的预期就在整个市场弥漫开来，大批资金离开债市，重投股市怀抱，商业银行忙于完成贷款任务，整体市场收益率不断上行，其中，10年期国债收益率水平已经从08年末的2.6%左右上升到3.1%左右，升幅达到50点。而这样一种市场的变化，是在GDP下滑，CPI、PPI同比为负的环境下取得的，这似乎从另一方面验证了"信心比什么都重要。" 基金在1季度减低了债券久期，抓住股市的波动机会增加了小部分主动投资，组合的净值得到一定增长；由于对经济基本面的谨慎，基金对企业债及可转债的投资较少涉及。 2、本基金业绩表现 截至本报告期末，本基金A类和B类份额净值分别为1.1122元和1.1081元，分别上涨1.52%和1.44%，同期本基金的业绩比较基准上涨0.11%。 3、市场展望和投资策略 如果说09年初对年内宏观经济的展望以不确定性为主的话，二季度可能是金融危机以来对经济复苏预期最强的一个阶段。从国内来说，以新增信贷总量为代表的宏观数据从去年11月份以后持续向好，已经基本具备经济重新扩张的条件；从国际上看，美国等国家加大了政府干预力度，美联储更是以定点宽松的政策开始进一步促动商业银行的信贷职能，在空前的政策力度下，市场开始对美国经济在年底企稳有了期望。 尽管国内的CPI、PPI等数据仍持续低迷，而且短期内也很难会较大改变，但低利率形成的资金充沛使债券投资者开始担忧通胀，尽管短期端收益率始终在低位保持平稳，而长期端的收益率将持续受到挑战；但只要短期端收益率不持续上升，长期端的上升幅度也应该有限，债券市场可能还是在一个现实和期望的空间内波动。 尽管股票价格比上年末已经有明显上升，但出于流动性的充沛以及对经济改善的期望加大，投资者仍然在加大股市的投资，市场应该仍然存在波动性的机会，尤其在通胀预期下，投资者对资产、资源的名义价格的追逐也会进一步推高整个市场的估值水平。 基金将保持略低的久期，争取固定收益组合的稳定收益；同时将在在精心把握的前提下，波段性增加权益类投资，增加基金收益来源。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 41,906,874.44 8.28 其中：股票 41,906,874.44 8.28 2 固定收益投资 386,633,166.79 76.41 其中：债券 372,192,500.00 73.55 资产支持证券 14,440,666.79 2.85 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 31,984,716.69 6.32 6 其他资产 45,496,477.61 8.99 7 合计 506,021,235.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 20,439,600.00 4.33 C 制造业 17,240,274.44 3.65 C0 食品、饮料 9,374,065.00 1.98 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 － － C5 电子 959,072.94 0.20 C6 金属、非金属 6,907,136.50 1.46 C7 机械、设备、仪表 － － C8 医药、生物制品 － － C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 － － H 批发和零售贸易 － － I 金融、保险业 4,227,000.00 0.89 J 房地产业 － － K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 41,906,874.44 8.87 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 601699 潞安环能 400,000 9,760,000.00 2.07 2 600887 伊利股份 761,500 9,374,065.00 1.98 3 600028 中国石化 1,000,000 8,900,000.00 1.88 4 000012 南玻A 399,950 6,907,136.50 1.46 5 600837 海通证券 300,000 4,227,000.00 0.89 6 600489 中金黄金 30,000 1,779,600.00 0.38 7 002257 立立电子 43,974 959,072.94 0.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 48,050,500.00 10.17 2 央行票据 205,643,000.00 43.53 3 金融债券 108,295,000.00 22.92 其中：政策性金融债 108,295,000.00 22.92 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 10,204,000.00 2.16 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 372,192,500.00 78.79 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 060201 06国开01 900,000 88,353,000.00 18.70 2 0901009 09央行票据09 500,000 49,880,000.00 10.56 3 0801098 08央行票据98 500,000 48,640,000.00 10.30 4 0801110 08央行票据110 300,000 29,301,000.00 6.20 5 0801108 08央行票据108 300,000 29,256,000.00 6.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 119004 澜电03 100,000 10,001,642.59 2.12 2 119005 浦建收益 130,000 4,439,024.20 0.94 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 510,000.00 2 应收证券清算款 28,412,353.85 3 应收股利 － 4 应收利息 5,583,153.29 5 应收申购款 10,990,970.47 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 45,496,477.61 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002257 立立电子 959,072.94 0.20 新股 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 A类 B类 报告期期初基金份额总额 317,507,501.75 293,131,631.70 报告期期间基金总申购份额 42,213,592.13 40,038,894.22 报告期期间基金总赎回份额 178,929,819.78 88,314,921.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） － － 报告期期末基金份额总额 180,791,274.10 244,855,604.81 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准友邦华泰中短期债券投资基金募集以及转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金的文件 2、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》 3、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金招募说明书》 4、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金的公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.aig-huatai.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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