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新沃通宝A(001916)  基金公开信息
流水号 592006
基金代码 001916
公告日期 2016-08-25
编号 1
标题 新沃通宝货币市场基金2016年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人：新沃基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十五日

§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 27
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 27
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 27
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 27
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 .................................................... 28
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 28
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 29
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 29
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 30
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 30
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 30
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 30
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 31
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 31
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 31
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 31
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 31
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 31
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 31
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 32
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 32
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 32
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 32
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 ............................................................................................. 33
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 33
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 34
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 34
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 34
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 35

§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 新沃通宝货币市场基金
基金简称 新沃通宝货币
基金主代码 001916
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年10月20日
基金管理人 新沃基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 998,419,559.58份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 在控制投资组合风险、保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。具体而言，本基金主要通过利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目
基金管理人
基金托管人
名称 新沃基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈阳 罗菲菲
联系电话 400-698-9988 010-58560666
电子邮箱 service@sinvofund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 400-698-9988 95568
传真 010-58290500 010-58560798
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路2250号2幢二层C220室 北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址 北京市海淀区丹棱街3号中国电子大厦B座1616室 北京市西城区复兴门内大街2号
邮政编码 100080 100031

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.sinvofund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目
名称
办公地址
注册登记机构 新沃基金管理有限公司 北京市海淀区丹棱街3号中国电子大厦B座1616室
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标
报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )
本期已实现收益 7,342,645.76
本期利润 7,342,645.76
本期净值收益率 1.1136%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2016年6月30日 )
期末基金资产净值 998,419,559.58
期末基金份额净值 1.0000

3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2016年6月30日 )
累计净值收益率 1.5579%

注：1、本基金合同生效日为2015年10月20日，主要财务指标的计算期间为2016年1月1日至2016年6月30日。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零。本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.1820% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.0710% 0.0004%
过去三个月 0.5625% 0.0019% 0.3366% 0.0000% 0.2259% 0.0019%
过去六个月 1.1136% 0.0019% 0.6732% 0.0000% 0.4404% 0.0019%
自基金合同生效起至今 1.5579% 0.0023% 0.9432% 0.0000% 0.6147% 0.0023%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于2015年10月20日生效，基金合同生效起至本报告期末未满一年。
2、本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展。公司于2015年成功发行了新沃通宝货币市场基金，投资业绩稳步上升，以良好的投资回报实现了投资人资产的保值增值。公司特定客户资产管理业务平稳起航，与部分商业银行、证券公司、私募基金等机构进行了广泛的业务合作。除传统业务外，公司还十分重视创新业务的开发，公司已与多家互联网公司、第三方支付公司、大型企业集团等开展合作或建立了合作意向，为客户提供余额理财等资产管理服务。
公司秉承“专业创造机会，合作实现价值”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守"诚信、专业、合作、超越"的价值准则，致力于经过长期努力跻身国内一流基金管理公司行列，拥有顶级的团队、最具影响力的品牌、最为稳定优秀的业绩，使资产管理规模进入业内前列。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介


注：1、任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金运行期间，经济基本面维持低位震荡，国内经济在经历了一季度由地产带动的强劲反弹后，二季度进入温和复苏加财政托底阶段。受基数效应影响5月CPI回落，通胀压力暂缓，PPI持续改善有利于工业企业利润的改善。上半年资金面总体维持平稳，仅在季末半年末或缴税缴准等个别时点紧张，央行开始采用SLF、MLF、OMO等周期化、碎片化的中性对冲的货币政策抚平资金利率的大幅波动。人民币汇率市场化继续推进中，6月英国意外脱欧，美国加息延后，人民币将继续小幅贬值态势，大幅贬值可能性不大。上半年因托底实体经济，4月开始利率债承压，利率开始反弹，同时由于营改增、信用违约频发，利率债和信用债齐跌。直到5 月营改增补丁出台，城投提前偿还取消、铁物资风波得到后续处理，债市恐慌情绪才有所缓解，利率债收益率也较此前小幅下行。6月中旬，随着美国加息延迟、英国脱欧带来避险情绪上升，国债、国开债利率开始下行，且长端下行幅度大于短端，但仍未到年初低位。本基金在债券利率短期调整时把握时机抓紧加仓利率债，并在季末半年末资金利率高企时点增加存款和逆回购的操作，收益有了明显提升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期份额净值收益率为1.1136%，同期业绩比较基准收益率为0.6732%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济将继续低位震荡，稳增长和供给侧改革继续并存，通胀压力不大，维持在2%左右，去产能的逐步落实有利于经济可持续发展，并支撑PPI复苏。稳健的货币政策和积极的财政政策将持续，资金面将继续维持紧平衡，积极的财政政策有利于信用扩张。下半年债券到期量较大，过剩产业再融资压力大，债市要警惕来自基本面企稳、资金面紧平衡、信用风险爆发、监管去债市杠杆等多方面的压力，但羸弱的基本面支撑债市调整幅度不会过大。本基金管理人将在深入研究的基础上，根据市场的变化及时、灵活地调整资产配置及久期分布，加强组合的流动性及信用风险管理，力争在风险可控的前提下为投资者创造稳定、理想的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
(1)有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事务部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
(2)基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
(3)本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
(4)定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同有关规定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本基金在本半年度累计分配收益7,342,645.76元，其中以红利再投资方式结转入实收基金7,416,700.72元，计入应付收益科目-74,054.96元 。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对新沃通宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—新沃基金管理有限公司在新沃通宝货币市场基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金利润分配、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新沃通宝货币市场基金实施利润分配的金额为7,342,645.76元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由新沃通宝货币市场基金的基金管理人—新沃基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：新沃通宝货币市场基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元


注：报告截止日2016年06月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额998,419,559.58份。
6.2 利润表
会计主体：新沃通宝货币市场基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：新沃通宝货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______库三七______ ______王靖飞______ ____马楠____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

新沃通宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2253号《关于准予新沃通宝货币市场基金注册的批复》核准，由新沃基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,063,654.31元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1153号予以验证。经向中国证监会备案，《新沃通宝货币市场基金基金合同》于2015年10月
20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,063,654.31份基金份额，本基金募集期间有效认购参与款项未产生需要折算为基金份额的利息。本基金的基金管理人为新沃基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天(含397天)以内的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券(含超短期融资券)、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人新沃基金管理有限公司于2016年8月25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新沃通宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年01月01日至2016年06月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年06月30日的财务状况以及2016年01月01日至2016年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

注：定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本;
2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元


6.4.7.6 其他资产

无余额。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元


6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元


6.4.7.9 实收基金

单位：人民币元

注：申购含红利再投金额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元


6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元


注：截止到2016年6月30日，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况。
6.4.7.12 股票投资收益

无。
6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元


6.4.7.14 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.15 衍生工具收益

无。
6.4.7.16 股利收益

无。
6.4.7.17 公允价值变动收益

无。
6.4.7.18 其他收入

无。
6.4.7.19 交易费用

无。

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元


6.4.8 、或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方


注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

注：支付基金管理人新沃基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.33%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

注：支付基金托管人民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

金额单位：人民币元

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新沃基金，再由新沃基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

注：1、期间申购总份额含红利再投份额。
2、基金管理人新沃基金在本年度申购本基金的交易委托新沃基金管理有限公司直销中心办理，无申购费。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元


注：本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金

金额单位：人民币元

注：本基金在本半年度累计分配收益7,342,645.76元，其中以红利再投资方式结转入实收基金7,416,700.72元，计入应付收益科目-74,054.96元。
6.4.12 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在控制投资组合风险、保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会为核心的、由督察长、监察及风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和部分定期存款存放在本基金的托管行中国民生银行；其他定期存款存放在具有基金托管资格的招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种和限制投资集中度来进行管理。本基金主要投资于银行间市场，除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元


注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元


7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况




报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限违规超过120天的情形。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例



7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过240天的情形。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元


注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
7.9.2 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元


7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况


§9 开放式基金份额变动
单位：份

注：表内“总申购份额”含红利再投份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4 基金投资策略的改变

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及《新沃基金管理有限公司交易席位管理办法》，本基金管理人制定了券商选择标准和租用交易单元的程序，具体如下：
投资研究部按照《券商评估细则》完成对各往来证券经纪商的评估，评估实行评分制：分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10%）。
基础服务占45%权重，由研究员负责打分；特别服务占45%权重，由投资研究部负责人和研究员共同打分；销售服务占10%权重，由投资研究部负责人打分。
基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等；
特别服务包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培养、重大投资机会等；
销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。
根据以上标准对券商进行评估、确定选用交易单元的券商后，本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租赁协议，并通知基金托管人。
2、本报告期内租用的证券公司交易单元未发生变更情况，仍然租用方正证券上海席位（席位号34786）和深圳席位（席位号000293）。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元


10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件



§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《新沃通宝货币市场基金基金合同》；
3、《新沃通宝货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


新沃基金管理有限公司
2016年8月25日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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