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| 东兴蓝海财富混合A(002182) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 591834 | ||||||||
| 基金代码 | 002182 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东兴证券股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 2页共 54页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 3页共 54页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 17 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 48 7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 48 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................................... 50 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 50 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 50 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 4页共 54页 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 51 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 52 §11 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 53 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 53 11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 54 11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 54 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 5页共 54页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东兴蓝海财富混合 基金主代码 002182 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月23日 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 228,067,714.46份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资受益于具有估值优势和良好成长性的 潜力公司，通过合理的资产配置，在严格控制风险的 前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断 来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产 投资方面，本基金将"自上而下"的趋势投资和"自下而 上"的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找有巨 大发展潜力的蓝海行业，并在行业内精选出具有竞争 优势和估值优势的投资标的构建组合。本基金的"蓝海 "投资范畴界定为：在新常态下通过产业升级以及创新 发展实现价值创新的行业与公司。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中高风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东兴证券股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 6页共 54页 信息披 露负责 人 姓名 王广辉 林葛 联系电话 010-66551599 010-66060069 电子邮箱 wanggh@dxzq.net.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-993 95599 传真 010-66551452 010-68121816 注册地址 北京市西城区金融大街5号 （新盛大厦）12、15层 北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址 北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦12层 北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 100007 100031 法定代表人 魏庆华 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.fund.dxzq.net 基金半年度报告备置 地点 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙） 北京市东城区永定门西滨河路8号院 7号楼中海地产广场西塔5层 注册登记机构 东兴证券股份有限公司 北京市东城区东直门南大街3号国华 投资大厦12层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 7页共 54页 本期已实现收益 -59,821,824.54 本期利润 -50,714,858.75 加权平均基金份额本期利润 -0.1779 本期加权平均净值利润率 -21.09% 本期基金份额净值增长率 -12.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 -38,665,375.82 期末可供分配基金份额利润 -0.1695 期末基金资产净值 197,052,781.26 期末基金份额净值 0.864 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -13.60% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期 末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 4、本基金基金合同于2015年12月23日生效，至报告期末不满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 8.41% 1.76% -0.15% 0.60% 8.56% 1.16% 过去三个月 1.77% 1.75% -1.40% 0.61% 3.17% 1.14% 过去六个月 -12.90% 1.84% -9.36% 1.11% -3.54% 0.73% 自基金合同生效日起 至今（2015年12月23 -13.60% 1.80% -11.17% 1.09% -2.43% 0.71% 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 8页共 54页 日-2016年06月30日） 注：本基金基金合同于2015年12月23日生效，至报告期末不满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日2015年12月23日至报告期末未满1年。根据相关法律法规和基金合同，本 基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内。建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东兴证券股份有限公司（股票简称"东兴证券"，股票代码"601198"，以下简称"本 公司"）是2008年经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理公司作为主要发起 人发起设立的全国性综合类证券公司，2015年2月26日在上海证券交易所上市，是国内 首家资产管理公司系上市证券公司。 本公司注册资本25.04亿元，总部设在北京。公司业务涵盖证券经纪、证券投资咨 询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券投资基金销售 业务、证券自营和证券资产管理业务、融资融券业务、代销金融产品业务、公开募集证 券投资基金管理业务，形成覆盖场内与场外、线下和线上、国内和海外的综合金融服务 体系。 本公司经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2015】67号）于2015年1月8日 获得公开募集证券投资基金管理业务资格。截至2016年6月30日，本公司管理东兴改革 东兴蓝海财富混合 基金基准 2015-12-23 2016-01-19 2016-02-19 2016-03-16 2016-04-12 2016-05-09 2016-06-02 2016-06-30 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% -20% -22% -24% 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 9页共 54页 精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴 众智优选灵活配置混合型证券投资基金和东兴安盈宝货币市场基金共4只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘家伟 先生 本基金 基金经 理 2016年1月 15日 － 18年 经济学博士，从事证券行 业18年以上，曾任大通证 券研发中心副总经理， 2007年入职东兴证券股份 有限公司研究所，从事卖 方研究。曾任造纸、农业、 食品饮料行业分析师，历 任食品饮料首席分析师、 消费组组长、研究所副所 长、研究总监等。现任职 基金业务部投资研究团 队。现任东兴改革精选灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、东兴蓝海财 富灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 孙继青 先生 本基金 基金经 理 2015年12月 23日 － 8年 北京科技大学工学硕士，3 年钢铁行业经验，8年证券 行业经验。2007年10月加 入东兴证券，2007年10月 至2012年3月任东兴证券 研究所钢铁行业研究员； 2012年3月至2013年6月任 东兴证券资产管理部投资 品行业研究员、宏观策略 研究员；2013年6月至2014 年9月任东兴证券资产管 理部投资经理。2014年9 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 10页共 54页 月加入东兴证券基金业务 部。现任东兴改革精选灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、东兴蓝海财 富灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东兴安 盈宝货币市场基金基金经 理。 程远先 生 本基金 基金经 理 2015年12月 23日 － 7年 学士，7年证券行业从业经 验。2008年加入东兴证券 投资银行总部工作，2009 年任东兴证券研究所任纺 织服装行业高级研究员， 2011年任华泰证券（原华 泰联合）研究所纺织服装 研究组组长，2013年任华 泰证券纺织服装组组长兼 任轻工造纸组和旅游酒店 组组长，现任东兴证券基 金业务部研究总监、投资 决策委员会委员、东兴蓝 海财富灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、东 兴众智优选灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定 的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任 日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 11页共 54页 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基 金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金6月30日净值0.864元较3月31日的0.849元增长0.015元或1.77%，同期沪综指、 深成指、中小板指和创业板指分别上涨-2.47%、0.33%、0.41%和-0.47%，本基金净值涨 幅分别高于这四大指数4.24个百分点、1.44个百分点、1.36个百分点和2.24个百分点。 期间（5月份）曾经发生过随着市场大幅震荡向下净值也明显下降的情况，但很快大幅 回升，主要得益于本基金在此期间对国家宏观经济政策及外围形势的分析，特别是对新 经济新动能的整体理解，较好把握了以中小创新为主的结构性行情。 报告期内，本基金根据主题内涵，在行业配置方面仍然侧重蓝海市场，主要选择新 能源、新材料（OLED、3D玻璃等）、新主题、消费电子等新兴战略产业及竞争尚不是非 常充分的领域，进行适当配置。同时，更加注重风险控制、及时捕捉机会、尽量减少失 误或误判。 报告期内我国经济、政策、产业、上市公司和资本市场以及外围环境等各方面，都 出现了新情况和新特点，正是这些特点构成了本基金投资决策和投资策略的基础： 1.国内经济下行压力仍然较大但下行势头有所延缓，国内经济实际上进入既无通胀 也无通缩的中高速增长期，资本市场迎来较好的基本面支撑。2016年6月份，中国制造 业采购经理指数（PMI）为50.0%，环比微降0.1个百分点，位于临界点，中国非制造业 商务活动指数为53.7%，环比上升0.6个百分点，连续两个月小幅回落后明显回升。据有 关预测，二季度国内GDP增速与一季度的6.7%大体持平，CPI冲高回落，到6月份甚至回 落在2%以下。从主要经济数据看，几乎可以认为国内经济处于既无通缩也无通胀的中高 速增长时期，这种态势构成了资本市场稳定发展的最主要基本面和最重要支撑。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 12页共 54页 2.以供给侧改革为重点的改革部署更全面也更深入，以推动新经济发展、打造新动 能为重点的产业政策更有广度和力度。二季度针对复杂的国内外环境，我国宏观调控更 加灵活有度且精准发力，发力供给侧改革，突出去杠杆，淘汰落后产能；加快国企改革 步伐，推动国企重组；财税改革注重减税、优化税收结构（如营改增）；产业发展方面 着力调动民间投资积极性，推动新经济更快发展，打造经济新动能；货币政策强调稳中 灵活，防范系统性风险，注重"脱虚向实"，以逆回购、中短期借贷便利等为主的各类工 具灵活适度运用，保持了合理的流动性。可以认为，这些改革和支持部署对整个实体经 济和资本市场都构成了重要支持和方向性引导。 3.产业政策方面注重大力发展新经济，改善市场预期。包括新能源、新技术、新材 料、互联网+、高端装备、智能制造等在内的战略性新兴产业在二季度得到更多的政策 扶持，新经济持续发力，特别是新能源全产业链带动矿产、原材料、制造、终端消费高 速增长，形成强劲的经济新动能，成为经济走稳的最大因素，同时，传统过剩产能得到 一定程度的改观，供给侧改革取得一定成效，加之国内外大宗商品价格企稳回升，一系 列综合因素一定程度上改善了各方面的预期。 4.强化和优化资本市场监管，实际上是净化了投资环境。主要表现在四个方面：一 是在二级市场上打击市场操纵，增加违规成本；二是在一级市场方面减少IPO数量供给， 小批量稳定新股首发，减轻了股市的首次融资压力；三是提高借壳门槛，强化并购重组 的业绩承诺兑现，防范忽悠式资产重组，加强信息披露，从而有利于优化现有上市公司 质量；四是及时改进监管，监管信息披露比较充分及时，实际上是建立了较好的沟通机 制，对市场恢复信心发挥了重要作用。 5.有关经济走势和资本市场波动的认识和宣传比较正面，权威人士重要窗口传递明 确信息，主流媒体释放较多正能量，市场情绪得到自我疏导，投资者恐慌情绪有所好转。 4月下旬"权威人士"公开发表长文强调中国经济较长时期内将呈现"L"型走势，并提出了 一系列政策性建议，稳定了市场关于经济走势和政策走向的预期；4月底政治局会议强 调要保持股市健康发展，充分发挥市场机制调节作用，加强基础制度建设，加强市场监 管，保护投资者权益；6月下旬中国政府公开表示要防止资本市场出现"井喷式"或"断崖 式"的变化，保持资本市场逐步地发展和发达起来，对中国经济起到更重要的支撑作用。 这在我国资本市场发展历史上尚属首次。另外，在整个二季度，主流媒体不再过多关注 和评论市场走势和波动态势，即便有关注也更多地进行正面和客观报道。综合来看，关 于我国经济和资本市场的舆论环境实际上是优化了，主流的声音是明确表示我国经济不 会大起大落，资本市场也逐步理解，投资者不再高度恐慌，最好的证明就是股市二季度 虽有几次较大大幅波动但基本上是"平稳"运行或窄幅震荡。 6.外围环境方面，影响全球经济和预期动荡的几件大事"靴子落地"，对A股形成"利 空出尽为利好"的氛围。其中，最主要的是美联储的加息事件在英国公投脱欧之后，随 着美国经济数据不达预期而基本明朗：美国不但不会轻易加息，反而有可能保持现有利 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 13页共 54页 率水平不变，甚至不排除降息可能。这个一直困扰各国货币政策和资本流动去向的重大 事件，竟然发生了大逆转，让我国资本市场赢得了十分难得的较佳国际环境，股市立即 摆脱困扰和犹豫，开始反弹。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2016年1月1日起至2016年6月30日，本基金份额净值增长率为-12.90%，业绩比较基 准收益率为-9.36%，低于业绩比较基准3.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，从国际环境来看，英国脱欧造成的短期冲击逐步消化，美国加息预期 弱化，国际经济层面的利空逐步消化。从国内来看，我们认为经济仍然处于L型，供给 侧改革仍然是主旋律。市场经历了上半年的调整之后，估值处于相对合理的水平，加上 短期利空也逐步消化，市场将迎来较好的反弹窗口。我们认为下半年应重点关注以下几 个方向：一是受益于避险、天气、供给收缩等因素价格上涨的相关品种；二是国企及军 工改革；三是国内外联动的新能源产业、新材料、新技术、新应用等领域。 风险提示：第三季度乃至整个下半年全球和国内形势依然异常复杂、地缘政治摩擦 加剧风险，国内人民币汇率预期变化和通胀预期变化带来的货币政策的变化，可能会导 致市场波动比较频繁。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合 同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责 估值工作决策和执行的专门机构，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理 可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值 流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进 行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 14页共 54页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券 投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理 人-东兴证券股份有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金 份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，东兴证券股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份 额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，东兴证券股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 14,141,763.37 199,769,166.18 结算备付金 2,912,326.28 － 存出保证金 613,923.04 － 交易性金融资产 6.4.7.2 170,396,443.28 157,031,627.48 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 15页共 54页 其中：股票投资 170,396,443.28 157,031,627.48 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 10,000,000.00 50,000,000.00 应收证券清算款 8,408,759.46 － 应收利息 6.4.7.5 13,874.11 72,534.55 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 206,487,089.54 406,873,328.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 7,310,378.27 44,181,827.76 应付赎回款 414,808.47 － 应付管理人报酬 237,639.75 119,992.51 应付托管费 39,606.62 19,998.74 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.7.7 1,390,530.34 148,216.30 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 16页共 54页 其他负债 6.4.7.8 41,344.83 － 负债合计 9,434,308.28 44,470,035.31 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 228,067,714.46 365,145,575.66 未分配利润 6.4.7.10 -31,014,933.20 -2,742,282.76 所有者权益合计 197,052,781.26 362,403,292.90 负债和所有者权益总计 206,487,089.54 406,873,328.21 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.864元，基金份额总额228,067,714.46份。 6.2 利润表 会计主体：东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 -44,994,954.80 1.利息收入 419,388.73 其中：存款利息收入 6.4.7.11 371,635.12 债券利息收入 13,478.26 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 34,275.35 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填 列） -54,892,537.46 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -55,177,113.98 基金投资收益 － 债券投资收益 6.4.7.13.1 -3,880.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 － 贵金属投资收益 6.4.7.14 － 衍生工具收益 6.4.7.15 － 股利收益 6.4.7.16 288,456.52 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 9,106,965.79 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 17页共 54页 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） － 5.其他收入（损失以“-”号 填列 6.4.7.18 371,228.14 减：二、费用 5,719,903.95 1．管理人报酬 1,807,190.24 2．托管费 301,198.37 3．销售服务费 － 4．交易费用 6.4.7.19 3,556,657.83 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 6.4.7.20 54,857.51 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -50,714,858.75 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -50,714,858.75 注：本基金基金合同于2015年12月23日生效，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 365,145,575.66 -2,742,282.76 362,403,292.90 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) － -50,714,858.75 -50,714,858.75 三、本期基金份额交易产生的 -137,077,861.2 22,442,208.31 -114,635,652.89 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 18页共 54页 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） 0 其中：1.基金申购款 1,880,081.22 -314,141.32 1,565,939.90 2.基金赎回款 -138,957,942.4 2 22,756,349.63 -116,201,592.79 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净 值） 228,067,714.46 -31,014,933.20 197,052,781.26 注：本基金基金合同于2015年12月23日生效，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 魏庆华 ————————— 基金管理人负责人 魏庆华 ————————— 主管会计工作负责人 银国宏 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东兴财富灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）根据2015年11月19日 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于准予东兴蓝海财富灵活配置 混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]2667号）的批复,自2015年12月7日 至2015年12月18日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括 认购资金利息共募集365,119,408.43元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） "瑞华验字[2015]01460035号"验资报告验证。经向中国证监会备案，《东兴蓝海财富灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月23日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为365,145,575.66份，其中认购资金利息折合26,167.23份。本基金基金 管理人为东兴证券股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、 债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券 （含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产 支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 19页共 54页 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%；本基金 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规变更或中国证监会允 许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算 业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份 额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金 信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号-年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会 计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映 了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日的经营成果和 基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为 2016年1月1日至2016年6月30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 20页共 54页 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和 衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生 的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其 他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非 衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项 等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公 允价值作为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套 期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为 应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期 间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利 率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解 除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与 初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 21页共 54页 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲 减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因 股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计 算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的 利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转 债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期 限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加 的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对 分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债 全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投 资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金 融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入 初始成本。买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等 金融资产所融入的资金。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 22页共 54页 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入 初始成本。卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估 值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大 事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公 允价值。 （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的 净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘 价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； （4）交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术确定公 允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一 股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上 市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协 会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方估 值机构提供的价格数据估值。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 23页共 54页 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算 价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理 人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家 最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相 关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查 明原因，双方协商解决。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是 可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金 融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 24页共 54页 情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面 利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法 逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确 认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本 与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额 确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代 扣代缴的个人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易 性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或 金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠 计量时确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每 次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 25页共 54页 方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】 84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日发布的《上海、深 圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日发布 的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》、财税【2015】 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税 务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂 减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代 缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事 A 股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 26页共 54页 券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 14,141,763.37 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 14,141,763.37 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 163,974,213.30 170,396,443.28 6,422,229.98 贵金属投资-金交所黄 金合约 － － － 债券 交易所市场 － － － 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 163,974,213.30 170,396,443.28 6,422,229.98 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 27页共 54页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 10,000,000.00 － 合计 10,000,000.00 － 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 7,842.77 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 1,310.60 应收债券利息 － 应收买入返售证券利息 4,444.44 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 276.30 合计 13,874.11 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 28页共 54页 交易所市场应付交易费用 1,390,355.34 银行间市场应付交易费用 175.00 合计 1,390,530.34 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 1,563.27 预提费用 39,781.56 合计 41,344.83 注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 365,145,575.66 365,145,575.66 本期申购 1,880,081.22 1,880,081.22 本期赎回（以“-”号填列） -138,957,942.42 -138,957,942.42 本期末 228,067,714.46 228,067,714.46 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -57,546.95 -2,684,735.81 -2,742,282.76 本期利润 -59,821,824.54 9,106,965.79 -50,714,858.75 本期基金份额交易产 生的变动数 21,213,995.67 1,228,212.64 22,442,208.31 其中：基金申购款 -283,881.79 -30,259.53 -314,141.32 基金赎回款 21,497,877.46 1,258,472.17 22,756,349.63 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 29页共 54页 本期已分配利润 － － － 本期末 -38,665,375.82 7,650,442.62 -31,014,933.20 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 352,357.37 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 15,509.04 其他 3,768.71 合计 371,635.12 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 1,165,674,431.36 减：卖出股票成本总额 1,220,851,545.34 买卖股票差价收入 -55,177,113.98 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成交总额 10,077,500.00 减：卖出债券（、债转股及债 券到期兑付）成本总额 10,003,880.00 减：应收利息总额 77,500.00 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 30页共 54页 买卖债券差价收入 -3,880.00 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期未投资资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 根据本基金基金合同规定，本基金不投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 288,456.52 基金投资产生的股利收益 － 合计 288,456.52 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 9,106,965.79 ——股票投资 9,106,965.79 ——债券投资 － ——资产支持证券投资 － ——基金投资 － ——贵金属投资 － ——其他 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 31页共 54页 合计 9,106,965.79 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 371,228.14 合计 371,228.14 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 3,556,482.83 银行间市场交易费用 175.00 合计 3,556,657.83 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 4,972.24 信息披露费 34,809.32 银行汇划手续费 14,895.95 账户维护费 180.00 合计 54,857.51 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 32页共 54页 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东兴证券股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国东方资产管理公司 基金管理人的控股股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 东兴证券股份 有限公司 2,390,783,826.71 100.00% 注：本基金基金合同生效日为2015年12月23日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 33页共 54页 东兴证券股份 有限公司 2,178,716.59 100.00% 1,390,355.34 100.00% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手 费后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 3、本基金基金合同生效日为2015年12月23日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.1.4 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.5 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 东兴证券股份 有限公司 130,000,000.00 100.00% 注：本基金基金合同生效日为2015年12月23日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 1,807,190.24 其中：支付销售机构的客户维 护费 1,422.78 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇 法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、本基金基金合同生效日为2015年12月23日，无上年度可比期间数据。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 34页共 54页 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 301,198.37 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。 2、本基金基金合同生效日为2015年12月23日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金合同生效日（2015年12 月23日)持有的基金份额 9,999,000.00 期初持有的基金份额 9,999,000.00 期间申购/买入总份额 － 期间因拆分变动份额 － 减：期间赎回/卖出总份额 － 期末持有的基金份额 9,999,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 4.38% 注：本基金基金合同生效日为2015年12月23日，无上年度可比期间数据。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 35页共 54页 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 股份有限公司 14,141,763.37 352,357.37 注：本基金基金合同生效日为2015年12月23日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利 润分配。 6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值 单价 复 牌 日 期 复牌 开盘 单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 002630 华西 能源 2016- 04-25 筹划重大 海外资产 购买事项 停牌 11.53 － 1,000,000 10,927,001.69 11,530,000.00 002631 德尔 未来 2016- 06-29 筹划重大 资产重组 26.60 － 300,000 7,393,353.00 7,980,000.00 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 36页共 54页 停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不 可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保 投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本 基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和合规法律部组成的风险 管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风 险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违 约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的证券市值不 超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一 家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券 登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金 也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应 的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 37页共 54页 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金 管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过 调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 38页共 54页 30日 资产 银行存款 14,141,763.37 － － － － － 14,141,763.37 结算备付金 2,912,326.28 － － － － － 2,912,326.28 存出保证金 613,923.04 － － － － － 613,923.04 交易性金融 资产 － － － － － 170,396,443.28 170,396,443.28 买入返售金 融资产 10,000,000.00 － － － － － 10,000,000.00 应收证券清 算款 － － － － － 8,408,759.46 8,408,759.46 应收利息 － － － － － 13,874.11 13,874.11 资产总计 27,668,012.69 － － － － 178,819,076.85 206,487,089.54 负债 应付证券清 算款 － － － － － 7,310,378.27 7,310,378.27 应付赎回款 － － － － － 414,808.47 414,808.47 应付管理人 报酬 － － － － － 237,639.75 237,639.75 应付托管费 － － － － － 39,606.62 39,606.62 应付交易费 用 － － － － － 1,390,530.34 1,390,530.34 其他负债 － － － － － 41,344.83 41,344.83 负债总计 － － － － － 9,434,308.28 9,434,308.28 利率敏感度 缺口 27,668,012.69 － － － － 169,384,768.57 197,052,781.26 上年度末 2015年12月 31日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 199,769,166.18 － － － － － 199,769,166.18 交易性金融 资产 － － － － － 157,031,627.48 157,031,627.48 买入返售金 融资产 50,000,000.00 － － － － － 50,000,000.00 应收利息 － － － － － 72,534.55 72,534.55 资产总计 249,769,166.18 － － － － 157,104,162.03 406,873,328.21 负债 应付证券清 算款 － － － － － 44,181,827.76 44,181,827.76 应付管理人 － － － － － 119,992.51 119,992.51 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 39页共 54页 报酬 应付托管费 － － － － － 19,998.74 19,998.74 应付交易费 用 － － － － － 148,216.30 148,216.30 负债总计 － － － － － 44,470,035.31 44,470,035.31 利率敏感度 缺口 249,769,166.18 － － － － 112,634,126.72 362,403,292.90 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 170,396,443.28 86.47 157,031,627.48 43.33 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 170,396,443.28 86.47 157,031,627.48 43.33 注：本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公 允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基 金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由 所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金 管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 40页共 54页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其 他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 170,396,443.28 82.52 其中：股票 170,396,443.28 82.52 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.84 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 17,054,089.65 8.26 7 其他各项资产 9,036,556.61 4.38 8 合计 206,487,089.54 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 165,036,443.28 83.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 41页共 54页 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,360,000.00 2.72 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 170,396,443.28 86.47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002630 华西能源 1,000,000 11,530,000.00 5.85 2 002537 海立美达 364,000 11,065,600.00 5.62 3 600869 智慧能源 999,978 10,299,773.40 5.23 4 603023 威帝股份 499,950 9,629,037.00 4.89 5 002533 金杯电工 700,000 9,401,000.00 4.77 6 300373 扬杰科技 380,000 9,161,800.00 4.65 7 002048 宁波华翔 400,000 9,148,000.00 4.64 8 600074 保千里 599,939 8,951,089.88 4.54 9 002456 欧菲光 300,000 8,850,000.00 4.49 10 600686 金龙汽车 600,000 8,838,000.00 4.49 11 002340 格林美 1,000,000 8,770,000.00 4.45 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 42页共 54页 12 002284 亚太股份 450,000 8,590,500.00 4.36 13 300037 新宙邦 130,000 8,474,700.00 4.30 14 002631 德尔未来 300,000 7,980,000.00 4.05 15 603019 中科曙光 200,000 7,964,000.00 4.04 16 600563 法拉电子 170,800 7,774,816.00 3.95 17 002108 沧州明珠 300,000 7,770,000.00 3.94 18 300444 双杰电气 183,500 5,389,395.00 2.74 19 300287 飞利信 400,000 5,360,000.00 2.72 20 603009 北特科技 100,000 4,254,000.00 2.16 21 300414 中光防雷 30,800 1,194,732.00 0.61 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002048 宁波华翔 26,177,121.11 7.22 2 300373 扬杰科技 26,102,831.58 7.20 3 002284 亚太股份 23,339,879.08 6.44 4 300376 易事特 21,552,629.44 5.95 5 002709 天赐材料 21,177,730.80 5.84 6 300479 神思电子 20,547,746.75 5.67 7 002597 金禾实业 19,137,090.18 5.28 8 002053 云南盐化 18,900,041.78 5.22 9 002407 多氟多 18,786,787.90 5.18 10 002340 格林美 18,342,156.49 5.06 11 002466 天齐锂业 17,845,795.92 4.92 12 300014 亿纬锂能 17,492,866.03 4.83 13 000802 北京文化 17,301,368.12 4.77 14 603456 九洲药业 16,784,658.20 4.63 15 000555 神州信息 16,577,105.10 4.57 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 43页共 54页 16 002019 亿帆鑫富 16,557,983.62 4.57 17 002117 东港股份 15,744,702.63 4.34 18 300481 濮阳惠成 15,697,061.79 4.33 19 002664 信质电机 15,200,626.78 4.19 20 000980 金马股份 14,311,839.00 3.95 21 002533 金杯电工 14,224,906.00 3.93 22 600563 法拉电子 13,888,102.50 3.83 23 300100 双林股份 13,868,817.51 3.83 24 000558 莱茵体育 13,843,668.14 3.82 25 002329 皇氏集团 13,385,241.79 3.69 26 002325 洪涛股份 13,375,303.90 3.69 27 300279 和晶科技 12,933,103.40 3.57 28 300457 赢合科技 11,866,817.40 3.27 29 600623 华谊集团 11,264,522.00 3.11 30 300313 天山生物 11,069,441.52 3.05 31 002630 华西能源 10,927,001.69 3.02 32 002448 中原内配 10,495,340.94 2.90 33 601918 *ST新集 10,262,381.00 2.83 34 300353 东土科技 10,005,976.60 2.76 35 002736 国信证券 9,996,880.00 2.76 36 002537 海立美达 9,991,917.00 2.76 37 600869 智慧能源 9,664,575.80 2.67 38 002733 雄韬股份 9,661,291.58 2.67 39 300198 纳川股份 9,654,483.00 2.66 40 002590 万安科技 9,517,910.00 2.63 41 002006 精功科技 9,490,860.78 2.62 42 002171 楚江新材 9,378,624.22 2.59 43 600392 盛和资源 9,255,172.95 2.55 44 603023 威帝股份 9,238,893.57 2.55 45 300377 赢时胜 9,200,900.00 2.54 46 002234 民和股份 9,182,037.90 2.53 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 44页共 54页 47 002276 万马股份 9,178,141.32 2.53 48 600593 大连圣亚 9,171,058.34 2.53 49 600686 金龙汽车 9,163,868.10 2.53 50 600074 保千里 9,050,855.70 2.50 51 300068 南都电源 8,965,966.00 2.47 52 002473 圣莱达 8,958,491.00 2.47 53 000831 *ST五稀 8,950,392.80 2.47 54 300287 飞利信 8,926,203.00 2.46 55 600531 豫光金铅 8,894,602.00 2.45 56 002646 青青稞酒 8,790,507.06 2.43 57 000797 中国武夷 8,719,913.57 2.41 58 603009 北特科技 8,691,573.17 2.40 59 002013 中航机电 8,668,374.19 2.39 60 601689 拓普集团 8,605,300.34 2.37 61 000762 西藏矿业 8,465,319.41 2.34 62 600201 生物股份 8,461,483.65 2.33 63 600085 同仁堂 8,424,615.99 2.32 64 300001 特锐德 8,400,482.02 2.32 65 000158 常山股份 8,379,270.68 2.31 66 002456 欧菲光 8,256,229.00 2.28 67 601799 星宇股份 8,181,288.48 2.26 68 002405 四维图新 8,171,405.80 2.25 69 600559 老白干酒 8,097,231.02 2.23 70 300311 任子行 8,093,540.20 2.23 71 603019 中科曙光 7,972,948.00 2.20 72 000608 阳光股份 7,904,486.00 2.18 73 002792 通宇通讯 7,904,358.70 2.18 74 600552 凯盛科技 7,814,065.00 2.16 75 002108 沧州明珠 7,774,493.00 2.15 76 300207 欣旺达 7,668,152.00 2.12 77 000630 铜陵有色 7,657,000.00 2.11 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 45页共 54页 78 002488 金固股份 7,656,068.00 2.11 79 002452 长高集团 7,584,584.46 2.09 80 000858 五粮液 7,440,295.33 2.05 81 603589 口子窖 7,403,217.09 2.04 82 002631 德尔未来 7,393,353.00 2.04 83 300342 天银机电 7,330,625.00 2.02 84 300037 新宙邦 7,279,749.00 2.01 85 603997 继峰股份 7,260,753.00 2.00 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300479 神思电子 28,333,847.90 7.82 2 002709 天赐材料 23,391,318.77 6.45 3 300457 赢合科技 21,194,529.18 5.85 4 300014 亿纬锂能 21,136,044.74 5.83 5 002597 金禾实业 20,134,433.90 5.56 6 300376 易事特 20,106,372.80 5.55 7 000558 莱茵体育 19,299,964.36 5.33 8 002048 宁波华翔 19,100,710.39 5.27 9 002466 天齐锂业 19,017,396.00 5.25 10 002053 云南盐化 18,608,489.78 5.13 11 000555 神州信息 18,567,957.49 5.12 12 300373 扬杰科技 18,524,993.00 5.11 13 002407 多氟多 18,464,656.30 5.10 14 000802 北京文化 17,955,249.81 4.95 15 300100 双林股份 17,768,045.48 4.90 16 002019 亿帆鑫富 17,527,940.83 4.84 17 300481 濮阳惠成 16,499,743.00 4.55 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 46页共 54页 18 002664 信质电机 16,029,678.20 4.42 19 000980 金马股份 15,431,158.00 4.26 20 002712 思美传媒 15,244,870.30 4.21 21 000608 阳光股份 14,893,653.91 4.11 22 300001 特锐德 14,344,944.52 3.96 23 603456 九洲药业 14,015,422.31 3.87 24 002284 亚太股份 13,812,944.45 3.81 25 002117 东港股份 13,430,158.00 3.71 26 300279 和晶科技 12,789,751.65 3.53 27 600552 凯盛科技 12,654,797.75 3.49 28 600623 华谊集团 11,993,130.72 3.31 29 002004 华邦健康 11,526,147.60 3.18 30 002325 洪涛股份 11,217,912.19 3.10 31 002329 皇氏集团 11,009,198.80 3.04 32 002013 中航机电 10,938,158.44 3.02 33 002276 万马股份 10,924,348.13 3.01 34 002448 中原内配 10,908,939.00 3.01 35 000413 东旭光电 10,792,592.57 2.98 36 002340 格林美 10,509,282.29 2.90 37 002590 万安科技 10,355,185.61 2.86 38 002641 永高股份 10,133,186.48 2.80 39 002733 雄韬股份 9,971,717.00 2.75 40 002736 国信证券 9,894,833.92 2.73 41 300313 天山生物 9,631,663.00 2.66 42 600392 盛和资源 9,613,115.46 2.65 43 600593 大连圣亚 9,462,133.00 2.61 44 002473 圣莱达 9,441,798.55 2.61 45 300377 赢时胜 9,437,130.00 2.60 46 601689 拓普集团 9,383,072.50 2.59 47 601918 *ST新集 9,289,581.85 2.56 48 300198 纳川股份 9,278,581.02 2.56 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 47页共 54页 49 300068 南都电源 9,089,492.00 2.51 50 002792 通宇通讯 9,000,708.84 2.48 51 002234 民和股份 8,966,813.20 2.47 52 600531 豫光金铅 8,766,919.64 2.42 53 002646 青青稞酒 8,608,431.00 2.38 54 300353 东土科技 8,600,192.00 2.37 55 000762 西藏矿业 8,575,035.00 2.37 56 300379 东方通 8,563,826.00 2.36 57 002405 四维图新 8,498,707.18 2.35 58 002171 楚江新材 8,446,287.00 2.33 59 000797 中国武夷 8,297,870.00 2.29 60 002452 长高集团 8,270,305.00 2.28 61 000831 *ST五稀 8,267,953.18 2.28 62 002006 精功科技 8,266,370.73 2.28 63 600085 同仁堂 8,111,443.74 2.24 64 300311 任子行 8,101,507.00 2.24 65 603997 继峰股份 8,079,181.45 2.23 66 600559 老白干酒 8,049,670.35 2.22 67 002721 金一文化 7,889,933.00 2.18 68 600201 生物股份 7,656,114.82 2.11 69 000630 铜陵有色 7,626,000.00 2.10 70 601799 星宇股份 7,550,591.08 2.08 71 002577 雷柏科技 7,542,467.89 2.08 72 300342 天银机电 7,537,125.46 2.08 73 000858 五粮液 7,526,799.27 2.08 74 000158 常山股份 7,409,317.51 2.04 75 002518 科士达 7,399,849.74 2.04 76 002304 洋河股份 7,275,380.94 2.01 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 48页共 54页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,225,109,395.35 卖出股票的收入（成交）总额 1,165,674,431.36 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖 出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 49页共 54页 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 613,923.04 2 应收证券清算款 8,408,759.46 3 应收股利 － 4 应收利息 13,874.11 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 9,036,556.61 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 002630 华西能源 11,530,000.00 5.85 筹划重大海外资 产购买事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的基 持有人结构 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 50页共 54页 (户) 金份额 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 2,487 91,703.95 10,097,816.23 4.43% 217,969,898.23 95.57% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,225,195.28 0.98% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年12月23日)基金份额总额 365,145,575.66 本报告期期初基金份额总额 365,145,575.66 本报告期基金总申购份额 1,880,081.22 减：本报告期基金总赎回份额 138,957,942.42 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 228,067,714.46 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门不存在重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 51页共 54页 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东兴证券股 份有限公司 2 2,390,783,826.71 100% 2,178,716.59 100% － 注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合 计,不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司。其中财务状况良好、经 营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年内无重大违法违规事件为主要 判断依据。研究实力较强以公司基金业务部投研团队的评价意见为主要判断依据。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上 评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时， 要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 3、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能在租赁其 他证券公司的交易单元，只能使用本基金管理人自有的交易单元。 4、本基金本报告期内未新增交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交 占当期权证 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 52页共 54页 金额 成交总额比 例 回购成交总 额比例 金额 成交总额比 例 东兴证券股 份有限公司 － － 130,000,000 100% － － 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东兴证券股份有限公司关于临时 调整旗下基金开放时间的公告 公司网站 2016-01-04 2 东兴蓝海财富灵活配置混合型证 券投资基金年度最后一日净值公 告 证券日报、公司网站 2016-01-04 3 东兴证券股份有限公司关于临时 调整旗下基金开放时间的公告 公司网站 2016-01-07 4 东兴蓝海财富灵活配置混合型证 券投资基金封闭期内每周净值公 告 证券日报、公司网站 2016-01-11 5 东兴蓝海财富灵活配置混合型证 券投资基金基金经理变更公告 证券日报、公司网站 2016-01-15 6 东兴蓝海财富灵活配置混合型证 券投资基金封闭期内每周净值公 告 证券日报、公司网站 2016-01-16 7 东兴蓝海财富灵活配置混合型证 券投资基金封闭期内每周净值公 告 证券日报、公司网站 2016-01-23 8 东兴蓝海财富灵活配置混合型证 券投资基金开放日常申购、赎回、 定期定额投资业务公告 证券日报、公司网站 2016-01-27 9 东兴蓝海财富灵活配置混合型证 券投资基金封闭期内每周净值公 告 证券日报、公司网站 2016-01-30 10 关于东兴证券股份有限公司旗下 基金参与部分销售渠道开展的申 证券日报、公司网站 2016-02-03 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 53页共 54页 购费率优惠活动的公告 11 东兴证券股份有限公司关于调整 旗下部分基金持有的停牌股票估 值方法的提示性公告 证券日报、公司网站 2016-02-23 12 东兴证券股份有限公司关于调整 旗下部分基金持有的停牌股票估 值方法的提示性公告 证券日报、公司网站 2016-03-01 13 关于增加北京展恒基金销售股份 有限公司为我公司旗下公开募集 证券投资基金销售机构及开通定 投并参与其费率优惠活动的公告 证券日报、公司网站 2016-03-07 14 东兴证券股份有限公司关于开通 公开募集证券投资基金网上交易 并参与费率优惠活动的公告 证券日报、公司网站 2016-04-13 15 东兴蓝海财富灵活配置混合型证 券投资基金2016年第1季度报告 证券日报、公司网站 2016-04-22 16 东兴证券股份有限公司关于调整 旗下部分基金持有的停牌股票估 值方法的提示性公告 证券日报、公司网站 2016-05-10 17 关于增加联讯证券股份有限公司 为我公司旗下公开募集证券投资 基金销售机构的公告 证券日报、公司网站 2016-05-23 18 关于增加北京新浪仓石基金销售 有限公司为我公司旗下公开募集 证券投资基金销售机构并参与费 率优惠活动的公告 证券日报、公司网站 2016-05-30 19 东兴证券股份有限公司关于参加 好买基金网费率优惠活动的公告 证券日报、公司网站 2016-06-15 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 54页共 54页 3、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告原文 11.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层 11.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net） 查阅。 东兴证券股份有限公司 二〇一六年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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