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| 东吴多策略混合A(580009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 591803 | ||||||||
| 基金代码 | 580009 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴内需增长混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一六年八月二十五日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 2 页 共 50 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016年 01月 01日起至 06月 30日止。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 3 页 共 50 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 4 页 共 50 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 49 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 5 页 共 50 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东吴内需增长混合型证券投资基金 基金简称 东吴内需增长混合 场内简称 - 基金主代码 580009 交易代码 580009 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 1月 30日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,668,496,119.86份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在充分控制基金资产风险的前提下，主要投资 于受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的上 市公司，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的 收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而 下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资 策略。本基金通过对宏观经济运行态势、宏观经济政 策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况进行 研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，采用 定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现 金等大类资产的配置。在严格控制风险的基础之上， 精选受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的 上市公司，分享中国经济增长及增长方式转变所带来 的收益。此外，本基金还可通过新股申购策略、债券 投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资 策略，控制基金组合的投资风险，力争实现基金资产 的长期稳定增值。 业绩比较基准 60%×沪深 300指数+40%×中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高 于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属 于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 6 页 共 50 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐军 汤嵩彥 联系电话 021-50509888-8308 95559 电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95559 传真 021-50509888-8211 021-62701216 注册地址 上海浦东源深路 279号 上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址 上海浦东源深路 279号 上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码 200135 200120 法定代表人 王炯 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路 279号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -6,519,494.35 本期利润 -6,188,718.94 加权平均基金份额本期利润 -0.1362 本期加权平均净值利润率 -8.50% 本期基金份额净值增长率 -21.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 17,523,709.00 期末可供分配基金份额利润 0.0105 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 7 页 共 50 页 期末基金资产净值 1,686,019,828.86 期末基金份额净值 1.011 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 59.16% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、本基金成立于 2013年 1月 30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.25% 1.28% -0.15% 0.59% 1.40% 0.69% 过去三个月 -2.48% 1.34% -1.40% 0.61% -1.08% 0.73% 过去六个月 -21.17% 1.86% -9.36% 1.11% -11.81% 0.75% 过去一年 -24.03% 2.41% -16.60% 1.38% -7.43% 1.03% 过去三年 61.58% 1.90% 28.29% 1.10% 33.29% 0.80% 自基金合同 生效起至今 59.16% 1.81% 13.19% 1.08% 45.97% 0.73% 注：比较基准=60%×沪深 300指数+40%×中国债券综合全价指数。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 8 页 共 50 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、东吴内需增长混合基金于 2013年 1月 30日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生 效日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 2、比较基准=60%×沪深 300 指数+40%×中国债券综合全价指数。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于 2004 年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年 9 月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地—上海市浦东新区源深路 279 号，统一社 会信用代码 913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分 别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会批准的其他业务。 公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化，追求为投资者奉献 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 9 页 共 50 页 可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务 协同发展，加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至 2016年 6月 30日，公司旗下管理着 23只公募基金，27只专户资产管理计划，137只存 续专项资产管理计划（子公司），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投 资者的投资需求。 2016年，公司在成长股投资的传统优势基础上，引入了量化投资策略，在业内率先成立了绝 对收益部，更加强化绝对收益理念。 经过多年积累和布局，公司已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长 股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益首倡“用权益投资做绝对收益”的理念，利用量化 模型进行择时和选股操作，严控回撤、优化收益；3.固定收益回归稳健本源，兼顾流动性管理， 为大类资产配置提供基础性产品。 近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如 2015 年度十大风 云基金公司（《大众证券报》）、2014 年度最佳投资风格*金蝉奖（东吴新经济股票型基金，《华夏 理财》杂志）、2014年度新财富最智慧投资机构（《新财富》杂志）等。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 徐嶒 本 基 金 经理 2015 年 5 月 12 日 - 6年 硕士，香港中文大学毕业。 2009 年 7 月至 2010 年 12 月就职于埃森哲咨询公司 上海分公司任行业研究 员，自 2011 年 1月起加入 东吴基金管理有限公司， 一直从事投资研究工作， 曾任研究员、基金经理助 理，现任基金经理，其中 2015 年 5 月 12 日起担任 东吴内需增长混合型证券 投资基金基金经理、2015 年 5月29日起担任东吴新 经济混合型证券投资基金 基金经理、2015年 5月 29 日起担任东吴新创业混合 型证券投资基金基金经 理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 10 页 共 50 页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金在 2016年 1月 4日至 2016年 6月 23日持续出现基金资 产净值低于 5000万元的情况，但由于公司持续营销，部分投资者选择申购本基金，致使本基金于 2016年 6月 24日起资产净值高于 5000万，符合法律法规规定要求，除此之外，本基金管理人严 格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获 得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行 信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁 止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研 究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事 中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之 间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个 季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行 95%置信区 间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在 不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 市场在过去的半年里呈现了大幅下挫的格局。上证综指最终下跌 17.22%，创业板指下跌 17.92%。板块分化严重，以新能源汽车和 OLED为代表的新兴产业个股在 4月下旬到 6月上旬表现 优异，而以食品饮料和黄金为主的避险概念股则在上半年整体表现优异。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 11 页 共 50 页 期间东吴内需增长基金根据大盘走势在年初进行了减仓，但没有及时参与 3 月份的创业板反 弹导致净值回升力度较弱。5 月开始进行调仓并重点布局了新能源汽车和电子板块。在 5 月中下 旬到 6 月中上旬取得不错效果，但对于英国退欧公投结果预期过于乐观，因此在 6 月下旬并未配 置避险品种，所以业绩有所回落。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.011 元，累计净值 1.591 元；本报告期份额净值增长 率-21.17%，同期业绩比较基准收益率为-9.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 整体看，我们认为下半年的机会与风险并存，市场有望先扬后抑。 从风险角度看，人民币贬值持续，流动性宽松预期边际递减，中小创估值高企，大小非减持 压力巨大，增量资金入市迟缓。这些压力都将成为下半年市场重要的上涨阻力。 从机会角度看，秋季行情可能是 2016年全年最有盼头的一波行情，主力资金一定会想方设法 抓住机会做好秋季行情，同时从下半年时点来看，三季度相对利空最少，因此秋季行情仍然有可 能存在，但力度/指数高度不能过于乐观。 考虑到东吴内需基金的规模不大，操作较为灵活，目标仓位计划继续保持灵活。行业配置上， 景气度较高的新能源汽车和电子仍将持有，并会逐步配置受益全球放水预期的有色、供给侧改革 初现成效的钢铁煤炭和低估值蓝筹股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、运营负责人、基金会计、固定收益部 总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组 成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上， 由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及 计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营负责人、基金会计等参与基金组合估值方法的 确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控业务相关人员对有关估 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 12 页 共 50 页 值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委 员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基 金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约 定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 8次， 每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不 进行收益分配；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的 孰低数；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金于 2016 年 6月 28日发布分红公告，向截至 2016年 6 月 30日止在本基金注册登记机 构登记在册的基金份额持有人发放红利，每 10 份基金份额派发红利 5.80 元，共计分配利润为 967,727,749.48元，符合基金合同的有关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金在 2016年 1月 4日至 2016年 6月 23日持续出现基金资 产净值低于 5000万元的情况，但由于公司持续营销，部分投资者选择申购本基金，致使本基金于 2016年 6月 24日起资产净值高于 5000万。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016年上半年度，基金托管人在东吴内需增长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守 了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应 尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016年上半年度，东吴基金管理有限公司在东吴内需增长混合型证券投资基金投资运作、基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害 基金持有人利益的行为。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 13 页 共 50 页 本报告期内本基金进行了 1次收益分配，分配金额为 967727749.48元，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016年上半年度，由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴内需增长混 合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东吴内需增长混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,084,829,153.01 7,816,751.42 结算备付金 109,005.08 380,582.86 存出保证金 51,204.85 113,576.93 交易性金融资产 6.4.7.2 10,939,662.02 24,850,693.10 其中：股票投资 10,939,662.02 24,850,693.10 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,557,804,239.70 - 应收证券清算款 - 2,264,398.84 应收利息 6.4.7.5 451,859.91 2,018.84 应收股利 - - 应收申购款 34,667.62 4,940.71 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,654,219,792.19 35,432,962.70 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 14 页 共 50 页 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 9,153.34 16,098.52 应付管理人报酬 281,712.51 45,514.02 应付托管费 46,952.08 7,585.65 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 64,746.07 247,223.73 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 967,727,749.48 - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 69,649.85 150,060.64 负债合计 968,199,963.33 466,482.56 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,668,496,119.86 17,315,234.24 未分配利润 6.4.7.10 17,523,709.00 17,651,245.90 所有者权益合计 1,686,019,828.86 34,966,480.14 负债和所有者权益总计 2,654,219,792.19 35,432,962.70 注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.011 元，基金份额总额 1,668,496,119.86 份。 6.2 利润表 会计主体：东吴内需增长混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015 年 1月 1日至 2015 年 6月 30日 一、收入 -5,172,735.06 28,027,683.85 1.利息收入 497,781.85 59,567.67 其中：存款利息收入 6.4.7.11 108,396.44 50,614.05 债券利息收入 18.11 8,953.62 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 389,367.30 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -6,002,890.91 41,046,101.24 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -6,013,350.72 38,981,189.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -16,403.11 1,934,668.55 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 15 页 共 50 页 股利收益 6.4.7.16 26,862.92 130,243.50 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 330,775.41 -13,104,215.87 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,598.59 26,230.81 减：二、费用 1,015,983.88 1,652,231.55 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 418,882.50 503,937.46 2．托管费 6.4.10.2.2 69,813.75 83,989.55 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 451,060.81 935,330.55 5．利息支出 - 641.06 其中：卖出回购金融资产支出 - 641.06 6．其他费用 6.4.7.20 76,226.82 128,332.93 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -6,188,718.94 26,375,452.30 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -6,188,718.94 26,375,452.30 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴内需增长混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 17,315,234.24 17,651,245.90 34,966,480.14 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -6,188,718.94 -6,188,718.94 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 1,651,180,885.62 973,788,931.52 2,624,969,817.14 其中：1.基金申购款 1,662,021,258.55 980,590,804.16 2,642,612,062.71 2.基金赎回款 -10,840,372.93 -6,801,872.64 -17,642,245.57 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - -967,727,749.48 -967,727,749.48 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 16 页 共 50 页 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,668,496,119.86 17,523,709.00 1,686,019,828.86 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 56,208,218.63 23,102,936.20 79,311,154.83 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 26,375,452.30 26,375,452.30 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -29,134,028.48 -19,826,464.95 -48,960,493.43 其中：1.基金申购款 6,045,042.36 6,599,552.40 12,644,594.76 2.基金赎回款 -35,179,070.84 -26,426,017.35 -61,605,088.19 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 27,074,190.15 29,651,923.55 56,726,113.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴内需增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监基金字[2012]1035 号文《关于同意东吴内需增长混合型证券投资基 金募集的批复》的核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合 同于 2013年 1月 30日正式生效，首次设立募集规模为 464,106,738.16份基金份额。本基金为契 约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金 托管人为交通银行股份有限公司。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 17 页 共 50 页 本基金投资的为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发 行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为：股票类 资产投资比例为基金资产的 30%-80%，其中，投资于受益于内需增长行业中的上市公司股票的比 例不低于股票资产的 80%；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基 金资产的 20%-70%；其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权 证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布 的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴内需增长混合型证券投资基金基金合同》和中国证 监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 18 页 共 50 页 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。自 2016年 5月 1日起营改增后，基金买卖股票、债券的差价收入免收 增值税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税 所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上 述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 1,084,829,153.01 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 1,084,829,153.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 19 页 共 50 页 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,843,234.39 10,939,662.02 1,096,427.63 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,843,234.39 10,939,662.02 1,096,427.63 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 600,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 957,804,239.70 - 合计 1,557,804,239.70 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 74,142.31 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 44.19 应收债券利息 - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 20 页 共 50 页 应收买入返售证券利息 371,652.68 应收申购款利息 5,999.94 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 20.79 合计 451,859.91 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 61,714.42 银行间市场应付交易费用 3,031.65 合计 64,746.07 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 33.03 预提审计费 24,863.02 预提信息披露费 44,753.80 合计 69,649.85 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,315,234.24 17,315,234.24 本期申购 1,662,021,258.55 1,662,021,258.55 本期赎回(以"-"号填列) -10,840,372.93 -10,840,372.93 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 21 页 共 50 页 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,668,496,119.86 1,668,496,119.86 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,785,718.36 -5,134,472.46 17,651,245.90 本期利润 -6,519,494.35 330,775.41 -6,188,718.94 本期基金份额交易 产生的变动数 1,492,631,415.96 -518,842,484.44 973,788,931.52 其中：基金申购款 1,502,924,802.04 -522,333,997.88 980,590,804.16 基金赎回款 -10,293,386.08 3,491,513.44 -6,801,872.64 本期已分配利润 -967,727,749.48 - -967,727,749.48 本期末 541,169,890.49 -523,646,181.49 17,523,709.00 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 99,162.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,640.42 其他 6,593.46 合计 108,396.44 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 卖出股票成交总额 152,432,070.31 减：卖出股票成本总额 158,445,421.03 买卖股票差价收入 -6,013,350.72 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 22 页 共 50 页 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 549,562.00 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 565,894.69 减：应收利息总额 70.42 买卖债券差价收入 -16,403.11 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未进行资产支持证券投资。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具交易。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 23 页 共 50 页 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 26,862.92 基金投资产生的股利收益 - 合计 26,862.92 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 330,775.41 ——股票投资 330,775.41 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 330,775.41 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 1,425.82 转换费 172.77 其他 - 合计 1,598.59 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 451,060.81 银行间市场交易费用 - 合计 451,060.81 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 24 页 共 50 页 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 25,163.02 信息披露费 44,753.80 银行汇划费用 110.00 数字证书服务费 200.00 帐户维护费 6,000.00 其他费用 - 合计 76,226.82 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无需要说明的日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机 构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商 业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 25 页 共 50 页 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 237,733,456.25 80.14% 605,435,667.60 100.00% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东吴证券股份有限公 司 565,947.00 50.73% 47,558,774.50 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东吴证券股份有限 公司 217,588.90 79.90% 43,710.43 70.83% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东吴证券股份有限 公司 542,302.38 100.00% 297,804.87 100.00% 注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、股票交易佣金为成交金额的 1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、 买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债 券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给 证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 26 页 共 50 页 获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 418,882.50 503,937.46 其中：支付销售机构的客 户维护费 25,473.89 36,027.62 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 69,813.75 83,989.55 注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其它关联方均未持有本基金份额。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 27 页 共 50 页 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份 有限公司 1,084,829,153.01 99,162.56 11,769,573.07 45,719.28 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2016 年 6 月 30 日 - 2016 年 6 月 30 日 5.8000 960,173,013.66 7,554,735.82 967,727,749.48 合 计 - - 5.8000 960,173,013.66 7,554,735.82 967,727,749.48 6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 000002 万 科Ａ 2015年 12 月 21 日 重大 资产 重组 18.20 2016年 7 月 4 日 21.99 36,193 608,945.23 658,712.60 - 002297 博云 新材 2016年 6 月 20 日 重大 资产 重组 13.09 - - 27,800 359,678.00 363,902.00 - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 28 页 共 50 页 000639 西王 食品 2016年 5 月 27 日 重大 资产 重组 14.12 - - 8,300 126,990.00 117,196.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律法规 或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部 分。 本基金在充分控制基金资产风险的前提下，主要投资于受益于国家内需增长政策导向且具有 竞争优势的上市公司，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，力争实现基金资产的长 期稳定增值。本基金以研究受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的上市公司为核心，通 过定量和定性相结合的方法构建投资组合。 本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司 的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会， 制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各 自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业 务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期 向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审 计、信息披露等方面专业人员。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于 银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。报告期内，本基金持有的金 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 29 页 共 50 页 融资产均未发生逾期与减值的情况。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易 对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金 的银行存款存放于本基金的托管行－交通银行股份有限公司。本基金认为与交通银行股份有限公 司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完 成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程 度较低。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回 资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及 因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分 交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，本基金未持有具有重大流动 性风险的投资品种。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券 在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理 的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其 上限一般不超过基金资产净值的 40%。 除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负 债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日 且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 30 页 共 50 页 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本 基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为 银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30 日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 1,084,829,153.01 - - - - - 1,084,829,153.01 清算备付金 109,005.08 - - - - - 109,005.08 存出保证金 51,204.85 - - - - - 51,204.85 交易性金融资产 - - - - - 10,939,662.02 10,939,662.02 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资 产 1,557,804,239.70 - - - - - 1,557,804,239.70 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 451,859.91 451,859.91 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 34,667.62 34,667.62 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,642,793,602.64 - - - - 11,426,189.55 2,654,219,792.19 负债 卖出回购证券款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 9,153.34 9,153.34 应付管理人报酬 - - - - - 281,712.51 281,712.51 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 31 页 共 50 页 应付托管费 - - - - - 46,952.08 46,952.08 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 64,746.07 64,746.07 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - 967,727,749.48 967,727,749.48 其他负债 - - - - - 69,649.85 69,649.85 负债总计 - - - - - 968,199,963.33 968,199,963.33 利率敏感度缺口 2,642,793,602.64 - - - - -956,773,773.78 1,686,019,828.86 上年度末 2015年 12月 31 日 1个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1年 1-5年 5 年 以 上 不计息 合计 资产 银行存款 7,816,751.42 - - - - - 7,816,751.42 清算备付金 380,582.86 - - - - - 380,582.86 存出保证金 113,576.93 - - - - - 113,576.93 交易性金融资产 - - - - - 24,850,693.10 24,850,693.10 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 2,264,398.84 2,264,398.84 应收利息 - - - - - 2,018.84 2,018.84 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 4,940.71 4,940.71 其他资产 - - - - - - - 资产总计 8,310,911.21 - - - - 27,122,051.49 35,432,962.70 负债 卖出回购证券款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 16,098.52 16,098.52 应付管理人报酬 - - - - - 45,514.02 45,514.02 应付托管费 - - - - - 7,585.65 7,585.65 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 247,223.73 247,223.73 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 150,060.64 150,060.64 负债总计 - - - - - 466,482.56 466,482.56 利率敏感度缺口 8,310,911.21 - - - - 26,655,568.93 34,966,480.14 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 32 页 共 50 页 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015 年 12月 31 日 ） 利率下降 25个基点 - - 利率上升 25个基点 - - 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的 市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产 配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现， 研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 10,939,662.02 0.65 24,850,693.10 71.07 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 10,939,662.02 0.65 24,850,693.10 71.07 本基金的投资组合比例为：股票类资产投资比例为基金资产的 30%-80%，其中，投资于受益于内 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 33 页 共 50 页 需增长行业中的上市公司股票的比例不低于股票资产的 80%；债券、现金类资产以及中国证监会 允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 20－70%；其中，现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%；权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准 选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 日 ） 1. 业绩基准下跌 1% -25,796,103.38 -477,362.39 2. 业绩基准下跌 5% -128,980,516.91 -2,386,811.93 3. 业绩基准下跌 10% -257,961,033.82 -4,773,623.87 注：报告期内，本基金 2016 年 beta 值为 1.53，2015 年为 1.37。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 10,939,662.02 0.41 其中：股票 10,939,662.02 0.41 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,557,804,239.70 58.69 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,084,938,158.09 40.88 7 其他各项资产 537,732.38 0.02 8 合计 2,654,219,792.19 100.00 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 34 页 共 50 页 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,919,940.42 0.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 113,905.00 0.01 E 建筑业 247,104.00 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 658,712.60 0.04 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,939,662.02 0.65 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600745 中茵股份 175,200 4,702,368.00 0.28 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 35 页 共 50 页 2 000002 万 科Ａ 36,193 658,712.60 0.04 3 300322 硕贝德 23,361 502,261.50 0.03 4 600552 凯盛科技 20,772 420,425.28 0.02 5 300068 南都电源 19,179 419,252.94 0.02 6 600666 奥瑞德 11,638 404,536.88 0.02 7 002297 博云新材 27,800 363,902.00 0.02 8 300054 鼎龙股份 11,200 280,224.00 0.02 9 300219 鸿利光电 16,400 255,512.00 0.02 10 600491 龙元建设 28,800 247,104.00 0.01 11 600563 法拉电子 5,400 245,808.00 0.01 12 300088 长信科技 16,200 240,894.00 0.01 13 000050 深天马Ａ 11,100 231,657.00 0.01 14 002364 中恒电气 7,126 195,466.18 0.01 15 000860 顺鑫农业 8,200 194,996.00 0.01 16 600499 科达洁能 11,100 187,701.00 0.01 17 300073 当升科技 2,746 183,817.24 0.01 18 601799 星宇股份 3,700 169,534.00 0.01 19 300101 振芯科技 4,600 128,478.00 0.01 20 000639 西王食品 8,300 117,196.00 0.01 21 600885 宏发股份 3,800 116,698.00 0.01 22 600418 江淮汽车 9,200 116,656.00 0.01 23 002341 新纶科技 5,400 116,262.00 0.01 24 600699 均胜电子 3,000 114,900.00 0.01 25 000601 韶能股份 10,900 113,905.00 0.01 26 300296 利亚德 3,570 113,026.20 0.01 27 002108 沧州明珠 3,798 98,368.20 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600745 中茵股份 6,352,423.80 18.17 2 600666 奥瑞德 6,184,791.94 17.69 3 002488 金固股份 4,565,013.36 13.06 4 002655 共达电声 4,079,500.31 11.67 5 002217 合力泰 3,315,920.40 9.48 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 36 页 共 50 页 6 601988 中国银行 2,187,220.00 6.26 7 300113 顺网科技 1,984,319.20 5.67 8 600030 中信证券 1,974,431.00 5.65 9 601028 玉龙股份 1,959,897.87 5.61 10 600499 科达洁能 1,936,246.00 5.54 11 002284 亚太股份 1,893,792.91 5.42 12 300084 海默科技 1,863,587.50 5.33 13 300261 雅本化学 1,790,963.22 5.12 14 002590 万安科技 1,691,505.00 4.84 15 300027 华谊兄弟 1,688,036.00 4.83 16 300322 硕贝德 1,664,746.70 4.76 17 300168 万达信息 1,592,408.00 4.55 18 300073 当升科技 1,476,508.16 4.22 19 002001 新 和 成 1,410,710.50 4.03 20 600348 阳泉煤业 1,375,340.00 3.93 21 000807 云铝股份 1,303,151.00 3.73 22 002381 双箭股份 1,252,851.03 3.58 23 300251 光线传媒 1,247,228.00 3.57 24 300031 宝通科技 1,233,842.00 3.53 25 002458 益生股份 1,212,619.50 3.47 26 000860 顺鑫农业 1,144,217.32 3.27 27 002405 四维图新 1,126,759.00 3.22 28 300077 国民技术 1,113,387.00 3.18 29 601398 工商银行 1,107,778.00 3.17 30 002467 二六三 1,103,957.98 3.16 31 600048 保利地产 1,102,559.23 3.15 32 300144 宋城演艺 1,083,033.32 3.10 33 600029 南方航空 1,077,960.00 3.08 34 002502 骅威文化 1,058,959.00 3.03 35 300032 金龙机电 997,463.00 2.85 36 600777 新潮能源 966,504.00 2.76 37 300315 掌趣科技 965,526.00 2.76 38 600343 航天动力 950,445.58 2.72 39 300219 鸿利智汇 926,939.26 2.65 40 002454 松芝股份 907,769.00 2.60 41 000911 南宁糖业 906,754.68 2.59 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 37 页 共 50 页 42 002009 天奇股份 899,662.00 2.57 43 601169 北京银行 880,229.61 2.52 44 000599 青岛双星 865,309.50 2.47 45 600651 飞乐音响 860,504.00 2.46 46 600547 山东黄金 854,741.02 2.44 47 300078 思创医惠 852,160.00 2.44 48 300133 华策影视 847,783.00 2.42 49 300230 永利股份 847,691.40 2.42 50 002583 海能达 836,972.23 2.39 51 000554 泰山石油 834,225.78 2.39 52 002131 利欧股份 833,935.00 2.38 53 600531 豫光金铅 824,481.00 2.36 54 000430 张家界 817,447.10 2.34 55 002230 科大讯飞 811,526.00 2.32 56 000567 海德股份 801,412.00 2.29 57 300369 绿盟科技 798,700.00 2.28 58 002286 保龄宝 791,951.00 2.26 59 002236 大华股份 767,220.29 2.19 60 600581 *ST 八钢 765,464.00 2.19 61 002138 顺络电子 765,245.00 2.19 62 600699 均胜电子 750,763.00 2.15 63 600787 中储股份 732,721.00 2.10 64 600563 法拉电子 725,663.00 2.08 65 002235 安妮股份 722,264.00 2.07 66 002699 美盛文化 711,563.00 2.03 67 002311 海大集团 710,616.00 2.03 68 300059 东方财富 709,162.00 2.03 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600666 奥瑞德 6,944,954.68 19.86 2 002488 金固股份 5,033,711.91 14.40 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 38 页 共 50 页 3 002217 合力泰 4,055,752.07 11.60 4 600499 科达洁能 3,883,651.87 11.11 5 002655 共达电声 3,813,294.47 10.91 6 600745 中茵股份 2,834,714.60 8.11 7 002284 亚太股份 2,720,237.42 7.78 8 601028 玉龙股份 2,511,163.34 7.18 9 600030 中信证券 2,487,690.17 7.11 10 601988 中国银行 2,235,312.49 6.39 11 300113 顺网科技 1,942,916.60 5.56 12 300084 海默科技 1,840,647.92 5.26 13 002381 双箭股份 1,835,363.13 5.25 14 300168 万达信息 1,807,340.60 5.17 15 300073 当升科技 1,798,035.25 5.14 16 300261 雅本化学 1,772,924.78 5.07 17 002590 万安科技 1,703,663.17 4.87 18 300027 华谊兄弟 1,633,872.39 4.67 19 000807 云铝股份 1,421,075.72 4.06 20 002214 大立科技 1,370,985.08 3.92 21 002458 益生股份 1,338,098.60 3.83 22 300322 硕贝德 1,333,307.67 3.81 23 002001 新 和 成 1,321,487.03 3.78 24 600306 *ST商城 1,307,444.21 3.74 25 300031 宝通科技 1,278,921.65 3.66 26 600348 阳泉煤业 1,275,385.23 3.65 27 300251 光线传媒 1,258,738.00 3.60 28 300145 中金环境 1,150,664.29 3.29 29 300144 宋城演艺 1,150,437.90 3.29 30 601398 工商银行 1,138,740.71 3.26 31 600531 豫光金铅 1,114,386.02 3.19 32 601628 中国人寿 1,085,358.96 3.10 33 002405 四维图新 1,073,469.10 3.07 34 600048 保利地产 1,066,942.75 3.05 35 600777 新潮能源 1,047,234.97 2.99 36 300160 秀强股份 1,041,327.85 2.98 37 000911 南宁糖业 1,031,915.35 2.95 38 002467 二六三 1,022,523.48 2.92 39 002502 骅威文化 1,007,349.41 2.88 40 300032 金龙机电 995,846.31 2.85 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 39 页 共 50 页 41 600029 南方航空 995,300.90 2.85 42 002454 松芝股份 963,843.28 2.76 43 300315 掌趣科技 943,668.40 2.70 44 000860 顺鑫农业 931,398.18 2.66 45 300133 华策影视 928,921.20 2.66 46 601169 北京银行 928,480.54 2.66 47 300077 国民技术 923,607.76 2.64 48 300230 永利股份 885,033.12 2.53 49 000563 陕国投Ａ 879,229.77 2.51 50 600547 山东黄金 871,373.70 2.49 51 600651 飞乐音响 865,555.32 2.48 52 300146 汤臣倍健 852,577.66 2.44 53 300078 思创医惠 848,537.63 2.43 54 000430 张家界 840,952.58 2.41 55 600343 航天动力 835,267.19 2.39 56 300054 鼎龙股份 821,299.47 2.35 57 002583 海能达 804,752.02 2.30 58 002230 科大讯飞 801,327.91 2.29 59 002138 顺络电子 798,874.24 2.28 60 000554 泰山石油 797,359.78 2.28 61 300369 绿盟科技 781,477.38 2.23 62 002286 保龄宝 780,630.00 2.23 63 000567 海德股份 765,080.00 2.19 64 002311 海大集团 763,301.75 2.18 65 002236 大华股份 745,550.39 2.13 66 603766 隆鑫通用 725,993.30 2.08 67 600699 均胜电子 721,920.00 2.06 68 300219 鸿利智汇 718,244.09 2.05 69 600662 强生控股 717,253.00 2.05 70 300059 东方财富 716,679.03 2.05 71 002131 利欧股份 716,405.81 2.05 72 002009 天奇股份 716,011.75 2.05 73 002235 安妮股份 709,574.93 2.03 74 000599 青岛双星 701,649.78 2.01 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 40 页 共 50 页 买入股票成本（成交）总额 144,203,614.54 卖出股票收入（成交）总额 152,432,070.31 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 41 页 共 50 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,204.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 451,859.91 5 应收申购款 34,667.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 537,732.38 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万 科Ａ 658,712.60 0.04 重大资产重组 2 002297 博云新材 363,902.00 0.02 重大资产重组 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 42 页 共 50 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 657 2,539,567.91 1,648,915,094.36 98.83% 19,581,025.50 1.17% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,165,817.01 0.0699% 注：高管持有本基金份额为 100万份以上，本基金经理本期末未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：高管持有本基金份额为 100万份以上，本基金经理本期末未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年 1月 30日 ）基金份额总额 464,106,738.16 本报告期期初基金份额总额 17,315,234.24 本报告期基金总申购份额 1,662,021,258.55 减:本报告期基金总赎回份额 10,840,372.93 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,668,496,119.86 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 43 页 共 50 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人发生以下人事变动： 1、2016年 1月 16日，吴永敏先生因退休不再担任公司董事长，由范力先生担任公司董事长。 2、2016年 1月 16日，任少华先生因工作调动辞去公司总经理职务，由王炯先生担任公司总 经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。 3、2016年 5月 4日，吕晖先生担任公司副总经理。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无相关诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任 何情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 44 页 共 50 页 例 东吴证券 2 237,733,456.25 80.14% 217,588.90 79.90% - 华创证券 1 52,338,500.14 17.64% 48,742.90 17.90% - 广发证券 1 6,563,728.46 2.21% 5,981.55 2.20% - 华鑫证券 1 - - - - - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信 状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价 （全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指 标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期新增 1个交易单元：广发证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东吴证券 565,947.00 50.73% - - - - 华创证券 549,562.00 49.27% 600,000,000.00 100.00% - - 广发证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加苏州银行股份有限 公司申购及定期定额申购费率优 惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 4日 2 东吴基金管理有限公司管理的基 金 2015年年度资产净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 2016年 1月 4日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 45 页 共 50 页 券日报、公司网站 3 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 6日 4 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 7日 5 东吴基金管理有限公司关于公司 董事长变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2016年 1月 16日 6 东吴基金管理有限公司关于公司 总经理变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2016年 1月 16日 7 东吴内需增长混合型证券投资基 金 2015年第 4季度报告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 1月 20日 8 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金新增大泰金石投资管理有限 公司为代销机构并推出转换业务 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 21日 9 东吴基金管理有限公司关于参加 大泰金石投资管理有限公司费率 优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 21日 10 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金新增上海联泰资产管理有限 公司为代销机构并推出定期定额 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 21日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 46 页 共 50 页 业务及转换业务的公告 11 东吴基金管理有限公司关于参加 上海联泰资产管理有限公司费率 优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 21日 12 东吴基金管理有限公司关于公司 法定代表人变更公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2016年 2月 3日 13 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增中经北证（北京） 资产管理有限公司为代销机构并 推出定期定额业务及转换业务的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 2月 19日 14 东吴基金管理有限公司关于参加 中经北证（北京）资产管理有限 公司费率优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 2月 19日 15 东吴内需增长混合型证券投资基 金更新招募说明书以及摘要 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 3月 15日 16 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 3月 22日 17 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金新增北京钱景财富投资管理 有限公司为代销机构并推出定期 定额业务及转换业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2016年 3月 22日 18 东吴基金管理有限公司关于参加 北京钱景财富投资管理有限公司 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 2016年 3月 22日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 47 页 共 50 页 费率优惠的公告 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 19 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金新增珠海盈米财富管理有限 公司为代销机构并推出定期定额 业务及转换业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2016年 3月 25日 20 东吴基金管理有限公司关于参加 珠海盈米财富管理有限公司费率 优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2016年 3月 25日 21 东吴内需增长混合型证券投资基 金 2015年年度报告以及摘要 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 3月 26日 22 东吴内需增长混合型证券投资基 金 2016年第 1季度报告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 4月 22日 23 东吴基金管理有限公司关于公司 副总经理变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2016年 5月 4日 24 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国民生银行直销 银行基金通系统基金申购费率优 惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 5月 17日 25 东吴基金管理有限公司关于网上 交易系统招商银行支付渠道费率 优惠调整的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 2016年 5月 24日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 48 页 共 50 页 深交所（巨潮资讯 网） 26 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加珠海盈米财富管理 有限公司转换费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 1日 27 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金新增中信期货有限公司为代 销机构并推出定期定额业务及转 换业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2016年 6月 2日 28 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金新增上海利得基金销售有限 公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2016年 6月 8日 29 东吴基金管理有限公司关于参加 上海利得基金销售有限公司费率 优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2016年 6月 8日 30 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金开通在上海陆金所资产 管理有限公司定投业务并参与费 率优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2016年 6月 13日 31 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金延迟参与开通在上海陆 金所资产管理有限公司定投业务 并参与费率优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 2016年 6月 14日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 49 页 共 50 页 网） 32 2016年度东吴内需增长混合型证 券投资基金分红公告 上海证券报、证券日 报、公司网站 2016年 6月 28日 33 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金在交通银行股份有限公司网 上银行、手机银行延长基金申购 费率优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2016年 6月 29日 34 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金开通在上海陆金所资产 管理有限公司定投业务并参与费 率优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所（巨潮资讯 网） 2016年 6月 30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴内需增长混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴内需增长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴内需增长混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴内需增长混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 50 页 共 50 页 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2016 年 8月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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