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东吴嘉禾优势精选混合A(580001)  基金公开信息
流水号 591802
基金代码 580001
公告日期 2016-08-25
编号 1
标题 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2016年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十五日



§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 48
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49

§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
基金简称 东吴嘉禾优势精选混合
场内简称 -
基金主代码 580001
交易代码 580001
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年2月1日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 759,844,137.93份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。
投资策略 在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上，将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。
业绩比较基准 65%*（60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数）+35%*中证全债指数。
风险收益特征 本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较高收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目
基金管理人
基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
联系电话 021-50509888-8308 010-66105799
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95588
传真 021-50509888-8211 010-66105798
注册地址 上海浦东源深路279号 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 上海浦东源深路279号 北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 200135 100140
法定代表人 王炯 易会满

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

2.5 其他相关资料

项目
名称
办公地址
注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路279号

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1 期间数据和指标
报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )
本期已实现收益 -86,008,953.22
本期利润 -37,171,853.13
加权平均基金份额本期利润 -0.0482
本期加权平均净值利润率 -6.34%
本期基金份额净值增长率 -5.88%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2016年6月30日 )
期末可供分配利润 -104,349,312.08
期末可供分配基金份额利润 -0.1373
期末基金资产净值 655,494,825.85
期末基金份额净值 0.8627

3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2016年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 246.34%
金额单位：人民币元


注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 9.81% 2.14% 0.27% 0.67% 9.54% 1.47%
过去三个月 10.52% 1.97% -0.76% 0.69% 11.28% 1.28%
过去六个月 -5.88% 2.88% -9.46% 1.24% 3.58% 1.64%
过去一年 -15.75% 3.40% -16.67% 1.52% 0.92% 1.88%
过去三年 27.85% 2.45% 35.72% 1.20% -7.87% 1.25%
自基金合同生效起至今 246.34% 1.78% 195.49% 1.23% 50.85% 0.55%

注：比较基准=65%*（60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数）+35%*中证全债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1.东吴嘉禾基金于2005年2月1日成立。
2.比较基准=65%*（60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数）+35%*中证全债指数。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地—上海市浦东新区源深路279号，统一社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会批准的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务
协同发展，加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至2016年6月30日，公司旗下管理着23只公募基金，27只专户资产管理计划，137只存续专项资产管理计划（子公司），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求。
2016年，公司在成长股投资的传统优势基础上，引入了量化投资策略，在业内率先成立了绝对收益部，更加强化绝对收益理念。
经过多年积累和布局，公司已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益首倡“用权益投资做绝对收益”的理念，利用量化模型进行择时和选股操作，严控回撤、优化收益；3.固定收益回归稳健本源，兼顾流动性管理，为大类资产配置提供基础性产品。
近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如2015年度十大风云基金公司（《大众证券报》）、2014年度最佳投资风格*金蝉奖（东吴新经济股票型基金，《华夏理财》杂志）、2014年度新财富最智慧投资机构（《新财富》杂志）等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明

任职日期
离任日期
王立立 权益投资部副总经理兼研究策划部副总经理、本基金基金经理 2013年12月24日 - 6年 硕士，复旦大学世界经济专业。2010年7月至2010年12月就职于中信建投证券有限责任公司投资银行部任经理，2011年1月至2012年7月就职于上海汇利资产管理公司研究部任研究员，自2012年7月起加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部行业研究员、基金经理助理，现任权益投资部副总经理兼研究策划部副总经理，其中自2013年12月24日起担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理、自2014年6月14日起担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2015年2月6日起担任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金经理、自2015年5月29日起担任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理，自2015年12月30日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张剑鑫 基金经理助理 2016年5月5日 - 4年 硕士，复旦大学管理科学与工程毕业，2012年6月加入我司，一直从事研究工作，自2016年5月5日起担任东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金基金经理助理。


注：1、基金经理的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在
不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来，市场整体弱势，一月股灾再度出现，市场大幅下跌，二到六月份市场维持温和的区间震荡，期间结构性机会明显，分化严重。截至7月8日，上证指数下跌15.57%，中小板指数下跌16.75%，创业板指数下跌17.50%。
回顾年初下跌的原因，主要有以下几点：第一、投资者在经历了2015年的股灾之后，惊魂未定，市场信心依然脆弱；第二、充裕的流动性催生了15年中小市值公司的估值泡沫，狗跑得太快主人已经跟不上了，市场本身需要一个价值回归的过程；第三、年初外围市场无比动荡，客观上营造了全球金融市场的恐慌气氛。原油等大宗商品、美股欧股都经历了大跌，美联储货币政策收紧的节奏不明确，人民币汇率动荡，对于蒙代尔不可能三角的窘境的担忧不断升级。第四、熔断机制也加速了下跌过程。
尽管上半年指数大幅下跌，行情惨淡，但市场分化严重，个别基本面强劲的板块走势强劲，创出历史新高的个股也不在少数。新能源汽车、白酒、农业养殖、贵金属板块凭借着自身强大的基本面支撑，成为了黑夜中最亮的那几颗星。结构性行情的特点从基金净值也可以看得出来，在一月的大跌以后，重个股和板块选择的主动管理型基金净值是出现了大幅回升的。所以整体来讲，上半年虽然开局不利，指数惨淡，但市场以点带面，依然具有很强的赚钱效应。只不过赚钱效应集中在个别板块，需要投资者耐心挑选，这个特征跟12、13年比较像。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.8627元，累计净值2.5827元；本报告期份额净值增长率-5.88%，同期业绩比较基准收益率为-9.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球来看，目前英国退欧事件后续的不确定性仍在，英国连续出现房地产基金暂停赎回的消息，欧洲银行业危机发酵带来的海外金融市场波动和流动性冲击仍然是全球市场潜在的风险点。近期人民币汇率锚定一篮子货币顺势波动，释放了贬值压力；英国退欧引起的全球市场动荡使美联储加息的预期减弱，市场对欧洲央行的宽松预期增强也是稳定金融市场有利的因素。
国内来看，我国6月CPI同比上涨1.9%，近期洪涝灾害预计对CPI影响不大，现阶段不对货
币政策构成压力；PPI同比跌幅继续收窄，但是环比下降，目前来看继续回升的动力不足。稳增长调结构仍然是现阶段的政策基调，近期一线城市地产销量有所下滑，但地产投资由于惯性仍然将继续发挥托底经济的作用。在人民币汇率定价机制的改变的情形下，市场对汇率走势的预期更多的由我国宏观基本面的走势决定。当前在脱虚向实、调整经济结构的宏观背景下，市场对流动性进一步宽松的预期也有所降低，货币环境整体稳健。
往后看，英国退欧事件带来的不确定性仍然是市场潜在的风险，欧洲银行业的危机仍然值得关注；另一方面，市场对美联储加息预期进一步下降，海外市场宽松预期增强，人民币贬值压力不大也是目前市场有利的因素，但须警惕美联储加息预期的拐点。
外围来看，尽管英国脱欧带来了诸多不确定性，但基本面的不确定性使得美联储加息可能进一步降低，欧洲维持宽松难以避免，上周五，标普500指数涨1.53%，接近历史新高，这一点值得关注，英国脱欧似乎并没有对美国股市造成不利影响。
再看国内A股市场，最近也是走得非常坚挺的。6月份A股市场经历了MSCI落空、英国脱欧两大基本面利空的洗礼，也承受住了半年度的流动性考验，不跌反涨。自去年高点5178点以来，市场已经调整了整整13个月，上证指数下跌43%，调整的时间和空间都已经足够充分。
我们致力于投资有基本面支撑的细分行业趋势，在目前可操作的市场里，我们认为机会主要存在于以下几个方向：
新能源汽车相关产业链：业绩爆发年份，挖掘产业链最景气的环节，反复投资。
汽车电子、智能汽车及无人驾驶大方向：最重要、最普及的智能终端，被互联网思维改造是大势所趋。行业内标的市值不大，估值低，转型多，投资机会显著。
手机硬件的创新：玻璃化与无线充电。
传媒景气子行业：行业景气，业绩有保证，调整充分估值低，精选市值估值有支撑，业绩增长有保证的中小型标的。
大宗商品贵金属：全球不确定性大，流动性依然充裕，精选行业调整充分，能涨价弹性好的品种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、运营总监、基金会计、固定收益部总
经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配八次，至少分配一次；基金当年收益先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的50%。
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限公司在东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元

资 产
附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 33,981,671.59 64,747,784.20
结算备付金 1,224,754.16 2,032,096.93
存出保证金 573,027.03 546,679.29
交易性金融资产 6.4.7.2 617,857,838.26 644,888,229.28
其中：股票投资 617,857,838.26 644,888,229.28
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 6,893,758.96 -
应收利息 6.4.7.5 7,429.03 9,092.25
应收股利 - -
应收申购款 65,539.60 126,188.18
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 660,604,018.63 712,350,070.13

负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 14,263,196.60
应付赎回款 3,203,520.20 2,553,165.76
应付管理人报酬 779,206.86 904,119.39
应付托管费 129,867.82 150,686.59
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 841,650.04 1,722,765.22
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 154,947.86 197,895.36
负债合计 5,109,192.78 19,791,828.92
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 759,844,137.93 755,602,493.70
未分配利润 6.4.7.10 -104,349,312.08 -63,044,252.49
所有者权益合计 655,494,825.85 692,558,241.21
负债和所有者权益总计 660,604,018.63 712,350,070.13

注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.8627元，基金份额总额759,844,137.93份。
6.2 利润表
会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元

项 目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
一、收入 -29,317,781.05 727,161,260.54
1.利息收入 218,378.75 974,120.22
其中：存款利息收入 6.4.7.11 218,378.75 806,667.01
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 167,453.21
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -78,443,063.51 782,774,071.81
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -79,702,605.88 779,103,759.42
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,259,542.37 3,670,312.39
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 48,837,100.09 -57,340,387.55
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 69,803.62 753,456.06
减：二、费用 7,854,072.08 38,451,565.44
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,376,872.28 12,366,358.10
2．托管费 6.4.10.2.2 729,478.84 2,061,059.66
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 2,589,546.08 23,850,945.21
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 158,174.88 173,202.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -37,171,853.13 688,709,695.10
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -37,171,853.13 688,709,695.10


6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元

项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 755,602,493.70 -63,044,252.49 692,558,241.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -37,171,853.13 -37,171,853.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） 4,241,644.23 -4,133,206.46 108,437.77
其中：1.基金申购款 86,343,515.41 -21,322,812.56 65,020,702.85
2.基金赎回款 -82,101,871.18 17,189,606.10 -64,912,265.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 759,844,137.93 -104,349,312.08 655,494,825.85

项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日

实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,393,485,053.19 -551,546,299.57 1,841,938,753.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 688,709,695.10 688,709,695.10
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） -1,622,366,041.75 -118,693,319.99 -1,741,059,361.74
其中：1.基金申购款 191,298,957.86 8,416,997.08 199,715,954.94
2.基金赎回款 -1,813,664,999.61 -127,110,317.07 -1,940,775,316.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 771,119,011.44 18,470,075.54 789,589,086.98


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]201号文《关于同意东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金设立的批复》的核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2005年2月1日正式生效，首次设立募集规模为1,029,352,840.95份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资的对象为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为：30%-95%的基金资产投资股票，投资债券资产不高于基金资产的60%，现金类资产最低比例为5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起营改增后，基金买卖股票、债券的差价收入免收增值税。
2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 33,981,671.59
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 33,981,671.59

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目
本期末
2016年6月30日

成本
公允价值
公允价值变动
股票 543,720,910.21 617,857,838.26 74,136,928.05


6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元


6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元


6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元


6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元



6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元


6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元


6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期未持有债券。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益

本基金本报告期未进行资产支持证券投资。

6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期未持有贵金属投资。

6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期未持有贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未持有贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未持有贵金属投资。

6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期以及上年度可比期间无权证交易。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元


6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元



6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元


6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元


6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元



6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无需要说明的日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方


注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元


6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未持有本基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现以中低风险水平获得中长期较高收益的风险收益目标。
本基金投资目标为通过个股精选、科学的操作策略及严密的风险控制等手段来降低投资风险，力争将本基金的风险水平控制在比较基准的一定幅度范围内；同时，本基金通过对中国经济成长规律的准确把握和对具有价值成长比较优势股票的前瞻性投资来分享中国经济成长，获得中长期较高收益。基于该投资目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。
对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中国工商银行股份有限公司。本基金认为与中国工商银行股份有限公司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场
交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程度较低。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险，以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持交易性金融资产均在证券交易所上市，本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的40%。
除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元


注：本表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析



6.4.13.4.2 外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。
本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元


注：本基金投资组合中股票投资比例为30%-95%，投资债券资产不高于基金资产的60%，现金类资产最低比例为5%
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


注：报告期内，本基金2016年beta值为2.02，2015年beta值为1.56。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元



7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元



7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元



7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元



7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动
单位：份

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4 基金投资策略的改变

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元


注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期减少2个交易单元，分别为广发证券，海通证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元


10.8 其他重大事件







§11 影响投资者决策的其他重要信息



§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的文件；
2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》；
3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588


东吴基金管理有限公司
2016年8月25日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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