最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 永赢量化混合发起式(001565) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 591002 | ||||||||
| 基金代码 | 001565 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 永赢量化混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：永赢基金管理有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 永赢量化混合型发起式证券投资基金 基金简称 永赢量化混合发起式 基金主代码 001565 交易代码 001565 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月6日 基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 159,336,499.09份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活应用多种绝对收益策略，对冲市场系统性风险，在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用多因子选股策略为主，辅以事件驱动以及宏观择时等其他绝对收益策略，对冲系统性风险，力争实现稳定的绝对回报。 1、 多因子选股策略 该策略以对中国股票市场较长期的回测研究为基础，运用量化多因子模型框架，结合定性指标和定量指标，综合考虑上市公司基本经营状况和市场对股票的反应两大因素，通过计算市场上所有股票的管理质量、价值、成长变化、市场情绪以及行业特殊因素等量化因子，将计算结果组合成alpha模型，同时结合风险模型构建股票现货组合。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。 （1）基本面因子 管理质量：利用计算横截面多种比率来判断上市公司的报表质量以及管理能力，例如衡量报表质量的应收应付因子，衡量管理能力的周转率、偿债能力、ROA和ROE等因子； 成长变化：通过计算时间序列上各种比率的变化来衡量公司基本面的成长性； 价值：判断公司的股票价格相对于它的内在价值是否合理。由于内在价值无法直接计算，我们通过计算全市场所有公司的利润、销售量、总资产等多种指标来综合间接反映公司的内在价值。 （2）市场因子 市场情绪：从技术面的动量、反转、枢轴突破等指标来衡量投资者情绪； 分析师预测：通过扫描市场上分析师观点的变化来预测市场反应。 2、事件驱动策略 该策略通过对某些公司事件和市场事件的研究，分析事件对股价造成波动的方向，以赚取超额收益。此外，该策略还利用市场上存在的金融产品定价非有效性，实现套利收益。 3、宏观择时策略 该策略通过计算和跟踪多种宏观经济变量和市场变量，运用计量经济学方法对未来大盘走势进行预测，为对冲窗口的调节提供参考。 4、市场中性投资策略 该策略主要运用股指期货合约与股票构建投资组合，规避市场系统性风险。在行业中性、市场中性的理念下，本基金根据股票多头组合的市值计算估值期货合约卖单量，并根据市场变化对股指期货合约卖单量进行动态跟踪并适时调整。同时，综合考虑定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在不同股指期货合约之间进行动态配置，以求取得与市场波动相关性较低的绝对收益。 5、其他投资策略 （1）债券投资策略 出于对流动性、有效利用基金财产的考虑，本基金适时对债券进行投资。通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势等因素，制定久期控制下的投资策略，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 （2）金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效率，从而更好地实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金属于特殊的混合型证券投资基金，预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金和一般的混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 永赢基金管理有限公司 中信证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 毛慧 杨军智 联系电话 021-51690145 010-84447272 电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com yjz@citics.com 客户服务电话 021-51690111 010-60836588 传真 021-51690177 010-84447094 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.maxwealthfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -292,006,009.58 本期利润 -229,147,614.83 加权平均基金份额本期利润 -0.1685 本期加权平均净值利润率 -18.66% 本期基金份额净值增长率 -14.23% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 -37,563,864.85 期末可供分配基金份额利润 -0.2358 期末基金资产净值 133,462,778.71 期末基金份额净值 0.838 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同生效日为2015年8月6日，截至本报告期末未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.36% 0.19% 0.12% 0.00% -0.48% 0.19% 过去三个月 -5.63% 0.33% 0.37% 0.00% -6.00% 0.33% 过去六个月 -14.23% 0.79% 0.75% 0.00% -14.98% 0.79% 自基金合同生效日起至今（2015年08月06日-2016年06月30日） -16.20% 0.61% 1.42% 0.00% -17.62% 0.61% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注：1、本基金合同生效日为2015年8月6日，截至本报告期末未满一年。 2、本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会《关于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可〔2013〕1280号），随后，公司于2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字〔2013〕0008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立。此后，于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087）。2014年8月，本基金管理人完成增资扩股及员工持股计划，注册资本增加为人民币贰亿元，其中宁波银行股份有限公司持股67.5％，利安资金管理公司持股10％，员工股东持股22.5%。 截止2016年6月30日，本基金管理人共管理5只开放式证券投资基金，即永赢货币市场基金、永赢量化混合型发起式证券投资基金、永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张大木 本基金基金经理、永赢基金管理有限公司总经理助理兼量化投资总监 2015年8月6日 － 15 硕士，15年金融行业投资研究经验，曾任美国沃顿商学院高级数据分析师；巴克莱全球投资公司（BGI）投资分析员；博时基金管理有限公司投资经理兼量化分析师。现任永赢基金管理有限公司总经理助理兼量化投资总监。 注：1.任职日期与离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。 本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度分别对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年初，A股市场经历了一波较为剧烈的下跌行情，市场跌幅巨大。在此背景下，采用量化对冲策略的产品体现出较好的市场风险控制能力。进入二季度，A股市场整体维持震荡走势，市场投资者情绪有所恢复，量化对冲策略表现较为稳定，体现出较好的alpha获取能力及市场风险控制能力。 自2015年下半年股灾后，中金所出台了一系列针对股指期货交易的限制措施，同时受市场情绪等一系列因素影响，股指期货长期保持贴水状态，这些都给量化对冲产品的管理带来一定挑战。受限于严格的期现匹配政策监管，本基金可供对冲的现货组合选股池仅限于中证800指数成分股，无法充分体现量化模型的alpha获取能力，尽管现货组合区间收益明显超越基准指数，但依旧无法完全覆盖期货基差大幅度收敛损失，基金净值因此出现下跌。 未来，我们将继续密切关注监管机构的相关措施，同时时刻跟踪股指期货市场交易的流动性及基差水平，在严格控制本基金投资风险的前提下审慎决策，力争本基金的稳健运行。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，份额净值增长率为-14.23%，同期业绩比较基准收益率为0.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年，中国经济将迎接经济结构转型、改变增长模式的挑战。美联储加息将吸引国际逐利资本从新兴市场回流美国，新兴市场受此影响面临动荡。结合宽松的货币政策与注册制带来的压力，2016年A股市场不确定性增加，较大概率将维持区间震荡。期间，严格控制投资风险，重点把握阶段性及结构性机会将是较好的选择。在此背景下，一方面通过量化模型选股分散现货组合个股风险，另一方面采用对冲基准指数规避市场系统性风险的量化对冲投资策略具有优势。尽管目前监管层对于股指期货对冲的限制尚未放开，股指期货长期贴水的交易状况也未发生改变，但随着跨期现"一码通"的上线，预期未来对冲策略交易环境将有所改善。未来，我们将继续密切关注监管机构的相关措施，同时时刻跟踪股指期货市场交易的流动性及基差水平，在严格控制本基金投资风险的前提下审慎决策，力争本基金的稳健运行。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。本基金管理人估值委员会由分管运营副总经理负责，成员包括总经理、督察长、分管投资的副总经理、分管运营的副总经理、基金运营部负责人、监察稽核部负责人，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未发生基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对永赢量化混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的相关约定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对本基金的管理人永赢基金管理有限公司在本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金的管理人--永赢基金管理有限公司存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本基金托管人依法对永赢基金管理有限公司编制和披露的永赢量化混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：永赢量化混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 109,334.98 255,697,662.50 结算备付金 16,633,744.56 168,762,988.85 存出保证金 10,216,238.59 270,973,626.99 交易性金融资产 6.4.7.2 42,460,433.78 1,619,183,573.07 其中：股票投资 42,460,433.78 1,619,183,573.07 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － － 应收证券清算款 68,532,963.56 13,578,589.98 应收利息 6.4.7.5 21,372.39 98,389.24 应收股利 － － 应收申购款 25,093.19 19,457.51 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 78,755.42 － 资产总计 138,077,936.47 2,328,314,288.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 1,716,118.91 － 应付赎回款 987,502.17 45,988,529.88 应付管理人报酬 255,218.76 2,460,461.37 应付托管费 53,170.57 512,596.13 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.7.7 1,399,157.65 5,207,070.65 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 203,989.70 300,878.54 负债合计 4,615,157.76 54,469,536.57 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 159,336,499.09 2,328,251,955.59 未分配利润 6.4.7.10 -25,873,720.38 -54,407,204.02 所有者权益合计 133,462,778.71 2,273,844,751.57 负债和所有者权益总计 138,077,936.47 2,328,314,288.14 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.838元，基金份额总额159,336,499.09份。 6.2 利润表 会计主体：永赢量化混合型发起式证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 -204,749,471.60 1.利息收入 1,468,829.22 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,131,032.96 债券利息收入 － 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 337,796.26 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填列） -271,660,316.67 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -320,244,131.33 基金投资收益 － 债券投资收益 － 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.3 － 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 6.4.7.13 46,946,406.03 股利收益 6.4.7.15 1,637,408.63 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 62,858,394.75 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － 5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.7.17 2,583,621.10 减：二、费用 24,398,143.23 1．管理人报酬 7,467,169.97 2．托管费 1,555,660.41 3．销售服务费 － 4．交易费用 6.4.7.18 15,150,999.94 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 6.4.7.19 224,312.91 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -229,147,614.83 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -229,147,614.83 注：本基金基金合同生效日为2015年8月6日，无上年度可比期间。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：永赢量化混合型发起式证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,328,251,955.59 -54,407,204.02 2,273,844,751.57 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -229,147,614.83 -229,147,614.83 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -2,168,915,456.50 257,681,098.47 -1,911,234,358.03 其中：1.基金申购款 1,716,149.03 -155,573.92 1,560,575.11 2.基金赎回款 -2,170,631,605.53 257,836,672.39 -1,912,794,933.14 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 159,336,499.09 -25,873,720.38 133,462,778.71 注：本基金基金合同生效日为2015年8月6日，无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 宋宜农 ————————— 基金管理人负责人 田中甲 ————————— 主管会计工作负责人 蒲昕玮 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 永赢量化混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2015】1273号《关于准予永赢量化混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由永赢基金管理有限公司作为管理人自2015年7月27日至2015年8月3日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第61090672_B10号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年8月6日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币2,997,476,514.14元，募集资金在募集期间产生的存款利息为人民币361,313.35元，以上实收基金（本息）合计为人民币2,997,837,827.49元，折合2,997,837,827.49份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等（中小企业私募债除外））、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。本基金每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人永赢基金管理有限公司于2016年8月25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，公司存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 永赢基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中信证券股份有限公司（"中信证券"） 基金托管人、基金销售机构 宁波银行股份有限公司（"宁波银行"） 基金管理人的股东、基金销售机构 员工股东 基金管理人的股东 中信期货有限公司（"中信期货"） 基金托管人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中信证券 8,054,792,796.88 51.61% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中信证券 5,062,166.32 58.37% 2,596,857.45 51.57% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.1.4 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.5 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 中信证券 259,800,000.00 12.94% 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,467,169.97 其中：支付销售机构的客户维护费 1,964,444.23 注：应支付基金管理人永赢基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.2% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,555,660.41 注：应支付基金托管人中信证券的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 期初持有的基金份额 10,001,250.00 期间申购/买入总份额 － 期间因拆分变动份额 － 减：期间赎回/卖出总份额 － 期末持有的基金份额 10,001,250.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 6.28% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末，本基金无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中信证券活期存款 109,334.98 436,226.27 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末存放于中信期货的结算备付金金额为人民币11,434,371.20元。当期发生的基金应支付给中信期货的交易费用为人民币288,962.55元，本报告期末无应付中信期货的交易费用余额。 。 6.4.9 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.10 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发的流通受限证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 600019 宝钢股份 2016-06-27 重大事项 4.90 － 324,400 1,684,305.86 1,589,560.00 600511 国药股份 2016-02-18 重大事项 27.42 2016-08-04 30.16 53 1,860.17 1,453.26 600640 号百控股 2016-04-18 重大事项 16.79 － 13,000 202,591.53 218,270.00 600751 天海投资 2016-02-15 重大事项 6.11 2016-07-26 6.72 50 328.36 305.50 000524 岭南控股 2016-04-05 重大事项 13.08 － 23,500 300,229.79 307,380.00 000619 海螺型材 2016-05-16 重大事项 11.35 2016-07-13 11.35 76 820.61 862.60 000651 格力电器 2016-02-22 重大事项 19.22 － 72,000 1,365,823.92 1,383,840.00 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.11.1公允价值 6.4.11.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.11.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.11.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币42,460,433.78元，无属于第二层次和第三层次的余额。 6.4.11.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.11.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 6.4.11.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.11.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.11.4财务报表的批准 本财务报表已于2016年8月23日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 42,460,433.78 30.75 其中：股票 42,460,433.78 30.75 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 16,743,079.54 12.13 7 其他各项资产 78,874,423.15 57.12 8 合计 138,077,936.47 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 1,373,708.00 1.03 C 制造业 27,270,540.36 20.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,827,550.00 1.37 E 建筑业 86,715.00 0.06 F 批发和零售业 1,370,357.26 1.03 G 交通运输、仓储和邮政业 1,510,069.50 1.13 H 住宿和餐饮业 307,380.00 0.23 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,689,025.00 2.76 J 金融业 3,263,118.00 2.44 K 房地产业 1,149,435.00 0.86 L 租赁和商务服务业 342,095.00 0.26 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 88,320.00 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 182,120.66 0.14 S 综合 － － 合计 42,460,433.78 31.81 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600019 宝钢股份 324,400 1,589,560.00 1.19 2 000778 新兴铸管 299,900 1,391,536.00 1.04 3 600688 上海石化 227,300 1,386,530.00 1.04 4 000651 格力电器 72,000 1,383,840.00 1.04 5 600100 同方股份 91,900 1,374,824.00 1.03 6 600583 海油工程 198,800 1,373,708.00 1.03 7 600582 天地科技 303,400 1,365,300.00 1.02 8 601179 中国西电 235,000 1,191,450.00 0.89 9 600816 安信信托 68,200 1,150,534.00 0.86 10 000540 中天城投 184,500 1,149,435.00 0.86 11 600741 华域汽车 77,400 1,084,374.00 0.81 12 601998 中信银行 190,500 1,080,135.00 0.81 13 000625 长安汽车 78,600 1,074,462.00 0.81 14 000623 吉林敖东 42,900 1,070,355.00 0.80 15 601872 招商轮船 227,100 1,062,828.00 0.80 16 600050 中国联通 271,300 1,033,653.00 0.77 17 600022 山东钢铁 391,600 928,092.00 0.70 18 600578 京能电力 214,800 919,344.00 0.69 19 600252 中恒集团 209,000 907,060.00 0.68 20 600352 浙江龙盛 101,500 874,930.00 0.66 21 600827 百联股份 64,300 776,744.00 0.58 22 603000 人民网 45,200 750,772.00 0.56 23 600485 信威集团 41,500 740,360.00 0.55 24 600089 特变电工 84,600 720,792.00 0.54 25 000338 潍柴动力 91,296 713,021.76 0.53 26 000709 河钢股份 249,500 691,115.00 0.52 27 601633 长城汽车 81,800 690,392.00 0.52 28 600875 东方电气 69,300 680,526.00 0.51 29 002294 信立泰 24,600 669,120.00 0.50 30 601718 际华集团 86,100 657,804.00 0.49 31 600804 鹏博士 33,200 605,236.00 0.45 32 601211 国泰君安 33,400 594,186.00 0.45 33 600027 华电国际 116,500 576,675.00 0.43 34 600104 上汽集团 27,800 564,062.00 0.42 35 601600 中国铝业 144,000 542,880.00 0.41 36 600271 航天信息 22,400 533,120.00 0.40 37 300315 掌趣科技 49,300 517,157.00 0.39 38 601766 中国中车 52,300 479,591.00 0.36 39 002195 二三四五 36,800 452,272.00 0.34 40 601006 大秦铁路 69,400 446,936.00 0.33 41 000100 TCL 集团 131,800 433,622.00 0.32 42 600153 建发股份 32,500 390,000.00 0.29 43 601727 上海电气 49,000 370,440.00 0.28 44 600369 西南证券 45,200 328,152.00 0.25 45 600873 梅花生物 52,400 325,404.00 0.24 46 002202 金风科技 20,900 316,217.00 0.24 47 000524 岭南控股 23,500 307,380.00 0.23 48 300146 汤臣倍健 22,600 306,004.00 0.23 49 600362 江西铜业 22,000 296,560.00 0.22 50 600690 青岛海尔 32,400 287,712.00 0.22 51 000895 双汇发展 11,500 240,120.00 0.18 52 600640 号百控股 13,000 218,270.00 0.16 53 600600 青岛啤酒 7,500 218,025.00 0.16 54 601607 上海医药 11,200 202,160.00 0.15 55 000039 中集集团 14,200 201,214.00 0.15 56 601928 凤凰传媒 17,279 182,120.66 0.14 57 000725 京东方Ａ 76,800 177,408.00 0.13 58 600098 广州发展 22,400 175,168.00 0.13 59 600585 海螺水泥 11,900 173,026.00 0.13 60 002236 大华股份 13,100 171,610.00 0.13 61 002152 广电运通 10,400 170,976.00 0.13 62 002153 石基信息 6,000 158,280.00 0.12 63 002027 分众传媒 7,500 123,825.00 0.09 64 000750 国海证券 14,900 110,111.00 0.08 65 600660 福耀玻璃 7,600 106,400.00 0.08 66 000876 新 希 望 11,200 93,184.00 0.07 67 000069 华侨城Ａ 13,800 88,320.00 0.07 68 601618 中国中冶 23,500 86,715.00 0.06 69 300085 银之杰 2,900 86,710.00 0.06 70 600637 东方明珠 3,500 84,945.00 0.06 71 600863 内蒙华电 27,000 81,540.00 0.06 72 000729 燕京啤酒 10,100 76,659.00 0.06 73 600023 浙能电力 14,700 74,823.00 0.06 74 600511 国药股份 53 1,453.26 － 75 000619 海螺型材 76 862.60 － 76 600751 天海投资 50 305.50 － 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601818 光大银行 118,628,625.14 5.22 2 601009 南京银行 112,154,962.21 4.93 3 601998 中信银行 104,490,013.80 4.60 4 601988 中国银行 94,163,295.00 4.14 5 600823 世茂股份 89,754,077.97 3.95 6 601166 兴业银行 88,598,711.99 3.90 7 600566 济川药业 76,619,474.59 3.37 8 000830 鲁西化工 57,381,841.42 2.52 9 000623 吉林敖东 56,877,232.80 2.50 10 600657 信达地产 54,037,432.13 2.38 11 600067 冠城大通 52,889,521.44 2.33 12 000919 金陵药业 51,450,682.76 2.26 13 300002 神州泰岳 48,380,435.34 2.13 14 600062 华润双鹤 48,350,689.50 2.13 15 600761 安徽合力 48,173,062.72 2.12 16 000338 潍柴动力 47,526,101.95 2.09 17 600426 华鲁恒升 46,672,738.43 2.05 18 002736 国信证券 46,252,885.88 2.03 19 600837 海通证券 45,270,937.25 1.99 20 000686 东北证券 44,877,837.28 1.97 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601009 南京银行 128,008,271.45 5.63 2 601166 兴业银行 125,710,742.65 5.53 3 601818 光大银行 116,487,818.20 5.12 4 601988 中国银行 111,624,264.56 4.91 5 600566 济川药业 111,067,648.56 4.88 6 601998 中信银行 102,454,073.57 4.51 7 000001 平安银行 98,910,777.02 4.35 8 600823 世茂股份 93,340,101.08 4.10 9 002736 国信证券 85,815,864.05 3.77 10 000919 金陵药业 73,448,343.73 3.23 11 000728 国元证券 68,258,169.50 3.00 12 000830 鲁西化工 66,269,868.20 2.91 13 600894 广日股份 63,167,084.56 2.78 14 000686 东北证券 61,763,068.02 2.72 15 600761 安徽合力 61,243,506.64 2.69 16 000338 潍柴动力 61,188,977.80 2.69 17 601126 四方股份 59,442,554.88 2.61 18 000719 大地传媒 55,704,207.79 2.45 19 600531 豫光金铅 54,251,493.49 2.39 20 600067 冠城大通 54,105,025.43 2.38 21 000623 吉林敖东 53,178,103.84 2.34 22 600657 信达地产 51,229,764.74 2.25 23 600426 华鲁恒升 50,254,691.00 2.21 24 600062 华润双鹤 49,848,867.58 2.19 25 002440 闰土股份 49,836,793.15 2.19 26 000848 承德露露 47,653,548.53 2.10 27 300002 神州泰岳 47,368,133.75 2.08 28 000921 海信科龙 47,271,478.27 2.08 29 000543 皖能电力 46,947,062.74 2.06 30 600790 轻纺城 46,717,183.93 2.05 注：卖出金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 7,168,310,076.01 卖出股票的收入（成交）总额 8,441,926,184.75 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末，本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末，本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末，本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末，本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 IF1607 沪深300股指期货1607合约 -37 -34,558,740.00 -949,692.63 IF1608 沪深300股指期货1608合约 -2 -1,844,760.00 1,860.00 公允价值变动总额合计(元) -947,832.63 股指期货投资本期收益(元) 46,946,406.03 股指期货投资本期公允价值变动(元) 45,721,293.97 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采用市场中性策略，利用股指期货对冲市场系统性风险，对冲敞口控制在合同范围内。针对股灾后股指期货市场流动性明显下降，期货、现货之间长期保持贴水状态，本基金管理人密切关注市场动态，时刻跟踪流动性及基差水平，在严格控制本基金投资风险前提下对期货对冲合约进行合理选择。本基金投资于股指期货，剥离系统性风险，大幅降低净值波动率，符合既定的投资政策和投资目标。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,216,238.59 2 应收证券清算款 68,532,963.56 3 应收股利 － 4 应收利息 21,372.39 5 应收申购款 25,093.19 6 其他应收款 － 7 待摊费用 78,755.42 8 其他 － 9 合计 78,874,423.15 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末，本基金未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600019 宝钢股份 1,589,560.00 1.19 重大资产重组 2 000651 格力电器 1,383,840.00 1.04 重大资产重组 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 3,434 46,399.68 13,485,370.66 8.46% 145,851,128.43 91.54% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 107.67 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,001,250.00 6.28% 10,001,250.00 6.28% 自合同生效之日起不少于三年 基金管理人高级管理人员 基金经理等人员 － － － － 基金管理人股东 － － － － 其他 － － － － 合计 10,001,250.00 6.28% 10,001,250.00 6.28% §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年8月6日)基金份额总额 2,997,837,827.49 本报告期期初基金份额总额 2,328,251,955.59 本报告期基金总申购份额 1,716,149.03 减：本报告期基金总赎回份额 2,170,631,605.53 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 159,336,499.09 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015年书面决议审议通过，聘任赵鹏先生担任永赢基金副总经理职务。本基金管理人已于2016年1月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及公司网站登载了《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。 经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015年书面决议审议通过，聘任毛慧女士担任永赢基金督察长职务。本基金管理人已于2016年1月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及公司网站登载了《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会、上海证监局及中国基金业协会报备。 经永赢基金管理有限公司第一届董事会2016年书面决议审议通过，赵鹏先生不再担任永赢基金副总经理职务。本基金管理人已于2016年7月2日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及公司网站登载了《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，本基金托管人的托管部门没有发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 2 840,600,043.74 5.39% 261,681.95 5.2% － 信达证券 2 3,087,895,833.51 19.78% 1,005,567.12 19.97% － 英大证券 2 3,624,221,589.03 23.22% 1,171,401.23 23.26% － 中信证券 2 8,054,792,796.88 51.61% 2,596,857.45 51.57% － 招商证券 2 － － － － － 渤海证券 2 － － － － － 天风证券 2 － － － － － 注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由本基金管理人董事会授权管理层批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额比例 成交金额 占当期债券回购成交总额比例 成交金额 占当期权证 成交总额比例 华泰证券 － － － － － － 信达证券 － － 1,748,700,000 87.06% － － 英大证券 － － － － － － 中信证券 － － 259,800,000 12.94% － － 招商证券 － － － － － － 渤海证券 － － － － － － 天风证券 － － － － － － 永赢基金管理有限公司 二〇一六年八月二十五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |