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| 英大现金宝A(000912) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 590997 | ||||||||
| 基金代码 | 000912 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大现金宝货币市场基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 §1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 英大现金宝货币 基金主代码 000912 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月10日 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,192,733,484.87份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率预测，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获取较高的收益。 业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 英大基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 宗宽广 田青 联系电话 010-59112066 010-67595096 电子邮箱 zongkg@ydamc.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-890-5288 010-67595096 传真 010-85878087 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ydamc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 6,923,023.72 本期利润 6,923,023.72 本期净值收益率 1.2986% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 - 期末基金资产净值 1,192,733,484.87 期末基金份额净值 1.0000 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）本基金无持有人认购\申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1926% 0.0048% 0.1111% 0.0000% 0.0815% 0.0048% 过去三个月 0.6479% 0.0070% 0.3366% 0.0000% 0.3113% 0.0070% 过去六个月 1.2986% 0.0090% 0.6732% 0.0000% 0.6254% 0.0090% 过去一年 2.8292% 0.0101% 1.3537% 0.0000% 1.4755% 0.0101% 自基金合同生效起至今 5.1292% 0.0091% 2.1045% 0.0000% 3.0247% 0.0091% 注：本基金成立于2014年12月10日，业绩比较基准是同期七天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2012年8月17日，经中国证监会批准，英大基金管理有限公司在北京正式成立。公司由英大国际信托有限责任公司（简称英大信托）、中国交通建设股份有限公司（简称中交股份）和航天科工财务有限责任公司（简称航天科工财务）三家股东发起成立。英大基金注册资金2亿元人民币，其中英大信托出资比例为49%，中交股份出资比例为36%，航天科工财务出资比例为15%。 截至报告期末，本公司管理5只开放式证券投资基金，同时，管理多个特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张琳娜 本基金基金经理 2014年12月10日 - 9 对外经济贸易大学金融学硕士，9年基金从业经历。先后任益民基金管理有限公司集中交易部交易员、副总经理等职务。2012年3月加入英大基金管理有限公司，曾任公司交易管理部副总经理（主持工作），现任固定收益部总经理。 注：①任职日期说明：基金经理的任职日期为基金合同生效的日期。 ②证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大现金宝货币市场基金基金合同》、《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年从数据来看宏观经济增速略有下降、CPI稳中有降，债券市场长端品种经历了4月份的大幅调整后，震荡下行；同时，2016年以来信用风险事件频发，成为扰动债券市场的因素之一。 本基金上半年调整了债券结构，增加了高评级短融和存单的投资，保持流动性的同时，收益较为稳定。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金本报告期的份额净值收益率为1.2986%，同期业绩比较基准收益率为1.0010%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年，在二季度人民币对美元小幅贬值和经济基本面下行的基础上，随着六月末英国脱欧，人民币汇率进一步贬值，国内经济基本面尚未出现实质性改善，以及国际政治格局的变化，都对国内经济形势产生较大影响。与此同时，产能过剩产业的改革不是一蹴而就的，债转股则是金融行业继续加杠杆，若经济基本面没有实质性改善，将面临更大的金融风险。整个2016年三季度，经济和债券市场都存在较大不确定性。 结合我们目前的持仓，展望2016年三季度，本基金将持续关注一级市场供给和央行的后续操作，保持适度的组合久期，在流动性风险可控的前提下，力争为持有人持续实现理想的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任，成员包括投资总监、基金经理，研究、交易、监察稽核部门负责人，基金运营部相关负责人。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金份额采用"每日分配，按日结转"的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行结转。 本基金报告期内向份额持有人分配利润6,923,023.72元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本基金报告期内向份额持有人分配利润6,923,023.72元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：英大现金宝货币市场基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 195,713,604.36 2,447,899.19 结算备付金 - 577,142.86 存出保证金 - - 交易性金融资产 366,218,475.87 259,743,850.55 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 366,218,475.87 259,743,850.55 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 625,674,498.52 465,001,657.50 应收证券清算款 - - 应收利息 5,683,239.47 5,846,440.93 应收股利 - - 应收申购款 1,100.40 3,221.06 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,193,290,918.62 733,620,212.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 139,738.21 153,756.46 应付托管费 42,344.91 46,592.85 应付销售服务费 105,862.40 116,482.16 应付交易费用 15,617.85 11,716.20 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 71,404.96 27,496.61 递延所得税负债 - - 其他负债 182,465.42 78,041.10 负债合计 557,433.75 434,085.38 所有者权益： 实收基金 1,192,733,484.87 733,186,126.71 未分配利润 - - 所有者权益合计 1,192,733,484.87 733,186,126.71 负债和所有者权益总计 1,193,290,918.62 733,620,212.09 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额总额1,192,733,484.87份，基金份额净值1.0000元。 6.2 利润表 会计主体：英大现金宝货币市场基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 9,198,079.92 3,629,183.65 1.利息收入 8,116,551.47 3,411,485.66 其中：存款利息收入 522,504.16 1,784,893.61 债券利息收入 5,506,970.69 1,060,767.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,087,076.62 565,824.44 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,081,528.45 217,697.99 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,081,528.45 217,697.99 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 2,275,056.20 670,212.45 1．管理人报酬 906,843.33 257,636.94 2．托管费 274,801.04 78,071.84 3．销售服务费 6.4.8.2.3 687,002.70 195,179.46 4．交易费用 - - 5．利息支出 268,108.41 8,267.45 其中：卖出回购金融资产支出 268,108.41 8,267.45 6．其他费用 138,300.72 131,056.76 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,923,023.72 2,958,971.20 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,923,023.72 2,958,971.20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：英大现金宝货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 733,186,126.71 - 733,186,126.71 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 6,923,023.72 6,923,023.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 459,547,358.16 - 459,547,358.16 其中：1.基金申购款 1,782,369,780.04 - 1,782,369,780.04 2.基金赎回款 -1,322,822,421.88 - -1,322,822,421.88 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -6,923,023.72 -6,923,023.72 五、期末所有者权益（基金净值） 1,192,733,484.87 - 1,192,733,484.87 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 256,264,852.00 - 256,264,852.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 2,958,971.20 2,958,971.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -160,400,978.23 - -160,400,978.23 其中：1.基金申购款 175,404,911.38 - 175,404,911.38 2.基金赎回款 -335,805,889.61 - -335,805,889.61 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -2,958,971.20 -2,958,971.20 五、期末所有者权益（基金净值） 95,863,873.77 - 95,863,873.77 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨峰______ ______赵照______ ____吕向鹏____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 英大现金宝货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]927号《关于核准英大现金宝货币市场基金募集的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集361,961,464.66元，已经瑞华会计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《英大现金宝货币市场基金基金合同》于2014年12月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为361,983,745.08份，本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于货币市场工具，主要包括现金、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单和通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的央行票据和债券回购、短期融资券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《英大现金宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注四中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 （1） 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 （2） 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：①下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 ②本报告期本基金关联方未发生变化。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 906,843.33 257,636.94 其中：支付销售机构的客户维护费 10,893.25 10,128.89 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 274,801.04 78,071.84 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 英大基金管理有限公司 667,444.72 中国建设银行股份有限公司 16,801.24 合计 684,245.96 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 英大基金管理有限公司 178,509.56 中国建设银行股份有限公司 15,660.00 合计 194,169.56 注：本基金的年销售服务费率为0.25%，基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末其他关联方未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 5,713,604.36 20,790.72 11,660,471.26 14,251.50 注：本基金的活期银行存款由基金托管人建设银行保管，按约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本期末及上年度末，本基金无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末（2016年6月30日）未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末（2016年6月30日）未持有需披露的暂时停牌股票。 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 366,218,475.87 30.69 其中：债券 366,218,475.87 30.69 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 625,674,498.52 52.43 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 195,713,604.36 16.40 4 其他各项资产 5,684,339.87 0.48 5 合计 1,193,290,918.62 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.14 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2016年4月6日 31.06 大额赎回 1天 2 2016年4月8日 20.29 大额赎回 3天 3 2016年4月9日 20.29 大额赎回 2天 4 2016年4月10日 20.29 大额赎回 1天 5 2016年4月12日 29.58 大额赎回 1天 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限???????? 28 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 83.12 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 0.84 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 3.03 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.51 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 10.07 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.57 - 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,034,915.77 5.87 其中：政策性金融债 70,034,915.77 5.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 246,268,255.86 20.65 6 中期票据 - - 7 同业存单 49,915,304.24 4.18 8 其他 - - 9 合计 366,218,475.87 30.70 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 011537011 15中建材SCP011 500,000 50,118,971.50 4.20 2 111611237 16平安CD237 500,000 49,915,304.24 4.18 3 150215 15国开15 300,000 30,001,073.86 2.52 4 041555047 15康美CP003 200,000 20,101,188.90 1.69 5 041562072 15陆家嘴CP001 200,000 20,030,858.06 1.68 6 130241 13国开41 200,000 20,029,318.24 1.68 7 130233 13国开33 200,000 20,004,523.67 1.68 8 011699684 16中船SCP009 200,000 20,002,618.64 1.68 9 011699215 16沪华信SCP001 200,000 19,994,988.44 1.68 10 011699453 16新兴际华SCP002 200,000 19,989,489.62 1.68 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2262% 报告期内偏离度的最低值 0.0231% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1089% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.0000元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。 7.9.2 本期内未发现本基金投资的前十名证券的其他发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,683,239.47 4 应收申购款 1,100.40 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 5,684,339.87 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,149 378,765.79 1,176,166,575.45 98.61% 16,566,909.41 1.39% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 521,784.38 0.0437% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年12月10日）基金份额总额 361,983,745.08 本报告期期初基金份额总额 733,186,126.71 本报告期基金总申购份额 1,782,369,780.04 减:本报告期基金总赎回份额 1,322,822,421.88 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,192,733,484.87 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于2016年3月17日发布公告，宗宽广先生自2016年3月16日起担任英大基金管理有限公司督察长，副总经理赵照先生自2016年3月16日起不再代任督察长职务。相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽核或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ 公司财务状况良好，经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅲ 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估： 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估，初步划定范围； ⅱ 对交易单元候选券商的研究服务进行评估： 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估，确定选用交易单元的券商。 ⅲ 协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信证券 - - 108,131,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 项目 发生日期 偏离度 法定披露报刊 法定披露日期 注：本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 英大基金管理有限公司 2016年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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