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| 方正富邦红利精选混合A(730002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 590919 | ||||||||
| 基金代码 | 730002 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦红利精选混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 方正富邦红利精选混合型证券投资基金 基金简称 方正富邦红利精选混合 基金主代码 730002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月20日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,620,942.93 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的基础上，本基金将通过对盈利增长稳定、有较强分红意愿的高分红类股票及其他有投资价值的股票进行投资，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策略，对全球经济发展形势及中国经济发展所处阶段（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等）进行判断，并对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测，据此灵活调整股票、债券、现金三类资产的配置比例。此外，本基金也将根据股市运行周期的演变规律定期，或者根据宏观经济重大变化不定期地进行资产配置比例的调整，保持基金资产配置的有效性，规避市场风险，追求基金资产的长期稳定回报。 本基金不作主动的行业资产配置，为控制个别行业投资过于集中的风险，基金管理人根据业绩比较基准作相应的行业调整。 业绩比较基准 80%×中证红利指数收益率+20%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金是股票混合型基金，属于中高风险、中高预期收益的品种，理论上其风险高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赖宏仁 田青 联系电话 010-57303988 010-67595096 电子邮箱 laihr@founderff.com Tianqingl.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-0990 010-67595096 传真 010-57303718 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.founderff.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -3,266,729.80 本期利润 -4,157,333.59 加权平均基金份额本期利润 -0.3376 本期加权平均净值利润率 -28.87% 本期基金份额净值增长率 -20.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 2,441,472.99 期末可供分配基金份额利润 0.2101 期末基金资产净值 14,062,415.92 期末基金份额净值 1.210 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 21.00% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.68% 1.34% -0.20% 0.76% 3.88% 0.58% 过去三个月 2.72% 1.43% -1.78% 0.82% 4.50% 0.61% 过去六个月 -20.50% 2.39% -11.89% 1.51% -8.61% 0.88% 过去一年 -35.12% 2.91% -20.77% 1.97% -14.35% 0.94% 过去三年 27.37% 2.13% 61.33% 1.53% -33.96% 0.60% 自基金合同生效日起至今（2012年11月20日-2016年06月30日） 21.00% 1.98% 64.25% 1.49% -43.25% 0.49% 注：方正富邦红利精选股票型证券投资基金业绩比较基准为：中证红利指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。中证红利指数和中证全债指数分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况，具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是60%-95%，债券和短期金融工具的投资比例范围是0%-40%，分别参考上述投资比例范围的中值，确定本基金业绩比较基准中中证红利指数占80%，中证全债指数占20%，并且比较基准每日按照80%和20%对中证红利指数和中证全债指数进行再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 方正富邦红利精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年11月20日-2016年6月30日） 注：1、本基金合同于2012年11月20日生效。 2、本基金的建仓期为2012年11月20日至2013年5月19日，建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7月8日成立。本公司注册资本4亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。 截至2016年6月30日，本公司管理7只证券投资基金：方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金，同时管理26个特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 沈毅 公司投资总监兼研究总监兼本基金基金经理 2014年4月24日 － 14年 本科毕业于清华大学国民经济管理专业，硕士毕业于美国卡内基梅隆大学计算金融专业和美国加州圣克莱尔大学列维商学院工商管理（MBA）专业。1993年8月加入中国人民银行深圳分行外汇经纪中心、总行国际司国际业务资金处，历任交易员、投资经理职务；2002年6月加入嘉实基金管理有限公司投资部，任投资经理职务；2004年4月加入光大保德信基金管理有限公司投资部，历任高级投资经理兼资产配置经理、货币基金基金经理、投资副总监、代理投资总监职务；2007年11月加入长江养老保险股份有限公司投资部，任部门总经理职务；2008年1月加入泰达宏利基金管理有限公司固定收益部，任部门总经理职务；2012年10月加入方正富邦基金管理有限公司，任基金投资部总监兼研究部总监职务；2014年4月至今，任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。 高松 本基金基金经理 2015年1月16日 － 6年 本科毕业于北大医学部临床专业，博士毕业于北大医学部心血管研究所，加拿大多伦多大学附属总医院Banting & Best 糖尿病中心担任博士后，2010年11月到2011年11月，于国金通用基金公司研究部任医药行业研究员，2011年11月到2015年1月于方正富邦基金任医药行业研究员，2015年1月至2016年6月30日，任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。 注：①"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.3.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，美联储加息预期、人民币汇率、货币宽松政策走向、经济数据、注册制、等，成为该阶段宏观经济的主要矛盾。2016年上半年市场经历了巨震，1月份熔断杀跌，2-3月份指数和恐慌情绪有所修复，二季度市场情绪恢复正常，虽指数仅仅企稳并窄幅波动，而市场热点频出，主题轮番炒作，反映了风险偏好正逐步回升。 本基金在1月份由于未及时降低仓位，净值回撤较大。之后在二季度比较正确地研判了大势，放弃了仓位取舍，加强个股选择，在中长线继续持有业绩确定增长的医药优质股基础上，部分参与了锂电等主题行情，取得了一定成效。 4.3.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.210元。报告期份额净值增长率为-20.50%，同期业绩比较基准增长率为-11.89%。 4.4 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济L型继续筑底，供给侧改革加大力度，前期利空已基本消化，而上证指数仍然地低位，我们对市场走势谨慎偏乐观，认为将震荡缓慢上行。 基金操作方面，我们将继续坚持"放弃仓位取舍，精选个股"的原则，做中长线布局。 4.5 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金已经达到法定要求连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元应予信息披露的情形，截止本报告期末，本基金资产净值仍持续低于五千万元。同时截止到报告期末，本基金连续六十个工作日基金资产净值低于五千万，基金管理人已经拟定转换方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：方正富邦红利精选混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,264,163.49 2,027,804.86 结算备付金 56,036.40 23,097.03 存出保证金 8,551.81 11,724.70 交易性金融资产 6.4.7.2 12,295,350.66 18,220,520.36 其中：股票投资 12,295,350.66 18,220,520.36 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 6.4.7.5 547.06 560.58 应收股利 － － 应收申购款 11,987.76 24,529.25 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 14,636,637.18 20,308,236.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 203.00 － 应付赎回款 316,571.97 187,208.58 应付管理人报酬 17,249.82 21,452.54 应付托管费 2,874.96 3,575.43 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.7.7 23,687.96 17,260.67 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 213,633.55 249,605.48 负债合计 574,221.26 479,102.70 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 11,620,942.93 13,028,682.00 未分配利润 6.4.7.10 2,441,472.99 6,800,452.08 所有者权益合计 14,062,415.92 19,829,134.08 负债和所有者权益总计 14,636,637.18 20,308,236.78 注：截止2016年6月30日，基金份额净值1.210元，基金份额总额11,620,942.93份。 6.2 利润表 会计主体：方正富邦红利精选混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -3,877,345.55 7,994,781.31 1.利息收入 9,814.78 10,697.26 其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,814.78 10,623.37 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － 73.89 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,002,021.68 10,552,533.17 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,047,526.78 10,529,624.84 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.13 － － 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.7.14 － － 股利收益 6.4.7.15 45,505.10 22,908.33 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -890,603.79 -2,624,936.95 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.7.17 5,465.14 56,487.83 减：二、费用 279,988.04 406,404.95 1．管理人报酬 107,636.20 133,521.27 2．托管费 17,939.38 22,253.53 3．销售服务费 － － 4．交易费用 6.4.7.18 68,075.64 161,533.17 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 6.4.7.19 86,336.82 89,096.98 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,157,333.59 7,588,376.36 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,157,333.59 7,588,376.36 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：方正富邦红利精选混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 13,028,682.00 6,800,452.08 19,829,134.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -4,157,333.59 -4,157,333.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,407,739.07 -201,645.50 -1,609,384.57 其中：1.基金申购款 2,360,926.73 504,020.94 2,864,947.67 2.基金赎回款 -3,768,665.80 -705,666.44 -4,474,332.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 11,620,942.93 2,441,472.99 14,062,415.92 项 目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 9,589,094.08 1,392,082.23 10,981,176.31 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 7,588,376.36 7,588,376.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,664,337.46 752,251.59 2,416,589.05 其中：1.基金申购款 28,283,914.16 20,446,922.79 48,730,836.95 2.基金赎回款 -26,619,576.70 -19,694,671.20 -46,314,247.90 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 11,253,431.54 9,732,710.18 20,986,141.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 何其聪 ————————— 基金管理人负责人 潘英杰 ————————— 主管会计工作负责人 潘英杰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 方正富邦红利精选混合型证券投资基金(原名为方正富邦红利精选股票型证券投资基金，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]第1236号《关于核准方正富邦红利精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦红利精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集230,887,866.12元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第449号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦红利精选股票型证券投资基金基金合同》于2012年11月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为230,955,832.52份基金份额，其中认购资金利息折合67,966.40份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，方正富邦红利精选股票型证券投资基金于2015年8月17日公告后更名为方正富邦红利精选混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦红利精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；债券投资占基金资产的比例范围为0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例按照相关法律法规的规定执行。本基金股票投资的业绩比较基准为中证红利指数，债券投资的业绩比较基准为中证全债指数。整体业绩比较基准构成为：基准收益率=80%×中证红利指数收益率+20%×中证全债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2016年8月25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《方正富邦红利精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运行管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于2015年度出现连续60个工作日基金净值低于5000万元的情形，本基金的基金管理人已在评估后续处理方案，故本财务报表以持续经营为编制基础。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（"中国建设银行"） 基金托管人、基金代销机构 方正证券股份有限公司（"方正证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构 富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司("方正富邦创融") 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 方正证券 － － 19,140,270.75 17.83% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 方正证券 － － － － 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 方正证券 17,425.33 17.83% 8,033.89 11.01% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.1.4 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.5 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 方正证券 － － 800,000.00 100.00% 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 107,636.20 133,521.27 其中：支付销售机构的客户维护费 21,237.46 22,690.67 注：1.支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 2.基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 3.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 17,939.38 22,253.53 注：1.支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 2.基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人本报告期与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 方正富邦创融 7,023,678.92 60.44% 7,023,678.92 53.91% 注：关联方投资本基金的费率按本基金合同公布的费率执行。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,264,163.49 9,471.61 629,682.44 9,486.86 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有认购新发/增发流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 002089 新海宜 2016-01-08 重大事项 16.88 2016-07-18 18．55 13,580 249,986.66 229,230.40 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末及上年度末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末及上年度末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 12,295,350.66 84.00 其中：股票 12,295,350.66 84.00 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 2,320,199.89 15.85 7 其他各项资产 21,086.63 0.14 8 合计 14,636,637.18 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 7,962,911.10 56.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 2,779,545.56 19.77 G 交通运输、仓储和邮政业 661,486.00 4.70 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 749,220.00 5.33 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 142,188.00 1.01 S 综合 － － 合计 12,295,350.66 87.43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300136 信维通信 46,100 966,256.00 6.87 2 300363 博腾股份 35,284 875,748.88 6.23 3 002007 华兰生物 24,120 757,368.00 5.39 4 002245 澳洋顺昌 51,800 661,486.00 4.70 5 300097 智云股份 13,200 660,660.00 4.70 6 000963 华东医药 9,100 613,340.00 4.36 7 300014 亿纬锂能 13,900 600,341.00 4.27 8 002589 瑞康医药 18,600 571,206.00 4.06 9 000705 浙江震元 35,500 500,195.00 3.56 10 600885 宏发股份 15,000 460,650.00 3.28 11 300017 网宿科技 6,700 450,240.00 3.20 12 000078 海王生物 60,392 448,712.56 3.19 13 300294 博雅生物 7,137 448,631.82 3.19 14 600721 *ST百花 24,500 439,285.00 3.12 15 002462 嘉事堂 9,600 357,600.00 2.54 16 002020 京新药业 24,978 308,977.86 2.20 17 000403 ST生化 10,424 308,446.16 2.19 18 000513 丽珠集团 6,600 304,326.00 2.16 19 600056 中国医药 19,000 301,340.00 2.14 20 300312 邦讯技术 15,100 298,980.00 2.13 21 603883 老百姓 5,800 288,492.00 2.05 22 300259 新天科技 22,500 284,175.00 2.02 23 002236 大华股份 21,250 278,375.00 1.98 24 002089 新 海 宜 13,580 229,230.40 1.63 25 002019 亿帆鑫富 12,431 191,188.78 1.36 26 600422 昆药集团 11,822 161,252.08 1.15 27 600563 法拉电子 3,321 151,171.92 1.08 28 300251 光线传媒 12,300 142,188.00 1.01 29 300115 长盈精密 6,400 131,840.00 0.94 30 002709 天赐材料 1,250 87,425.00 0.62 31 002466 天齐锂业 380 16,222.20 0.12 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300294 博雅生物 982,601.00 4.96 2 002019 亿帆鑫富 947,690.00 4.78 3 300097 智云股份 892,630.00 4.50 4 002007 华兰生物 851,920.00 4.30 5 300136 信维通信 811,705.22 4.09 6 000705 浙江震元 783,125.00 3.95 7 300363 博腾股份 740,080.00 3.73 8 002245 澳洋顺昌 691,329.00 3.49 9 002108 沧州明珠 677,614.00 3.42 10 300014 亿纬锂能 620,239.00 3.13 11 300100 双林股份 567,808.00 2.86 12 002589 瑞康医药 554,624.00 2.80 13 600386 北巴传媒 554,112.00 2.79 14 300017 网宿科技 467,341.00 2.36 15 300076 GQY视讯 448,350.00 2.26 16 600885 宏发股份 427,930.00 2.16 17 300113 顺网科技 418,080.00 2.11 18 002643 万润股份 400,608.00 2.02 19 002152 广电运通 395,690.00 2.00 20 600721 *ST百花 390,086.00 1.97 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002019 亿帆鑫富 1,771,771.69 8.94 2 000566 海南海药 1,078,549.97 5.44 3 002172 澳洋科技 1,032,468.00 5.21 4 000403 ST生化 990,430.00 4.99 5 300076 GQY视讯 943,043.00 4.76 6 300009 安科生物 863,469.66 4.35 7 000722 湖南发展 848,867.00 4.28 8 300294 博雅生物 844,233.87 4.26 9 600645 中源协和 808,723.00 4.08 10 600422 昆药集团 782,289.55 3.95 11 002108 沧州明珠 740,554.00 3.73 12 002390 信邦制药 632,658.33 3.19 13 300100 双林股份 594,506.53 3.00 14 600386 北巴传媒 581,525.10 2.93 15 000078 海王生物 564,328.00 2.85 16 002133 广宇集团 529,760.00 2.67 17 002475 立讯精密 528,042.00 2.66 18 002643 万润股份 484,720.00 2.44 19 300133 华策影视 455,300.00 2.30 20 300113 顺网科技 425,679.50 2.15 21 002709 天赐材料 421,988.00 2.13 22 002325 洪涛股份 418,100.00 2.11 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 21,072,790.08 卖出股票的收入（成交）总额 23,059,829.21 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,551.81 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 547.06 5 应收申购款 11,987.76 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 21,086.63 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 1,194 9,732.78 7,023,678.92 60.44% 4,597,264.01 39.56% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年11月20日)基金份额总额 230,955,832.52 本报告期期初基金份额总额 13,028,682.00 本报告期基金总申购份额 2,360,926.73 减：本报告期基金总赎回份额 3,768,665.80 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 11,620,942.93 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人2016年2月26日发布公告聘任吴辉先生任方正富邦基金管理有限公司副总经理。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 3,104,187.96 7.03% 2,890.91 7.03% － 海通证券 1 33,182,435.43 75.19% 30,902.87 75.19% － 银河证券 1 7,845,995.9 17.78% 7,307.02 17.78% － 注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告， 并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 2.券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 3.本基金报告期内停止租用交易单元情况 序号 证券公司名称 所属市场 数量 1 申银万国证券股份有限公司 上海 1 个 方正富邦基金管理有限公司 二〇一六年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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