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| 方正富邦金小宝货币(000797) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 590912 | ||||||||
| 基金代码 | 000797 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2016年08月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 基金简称 方正富邦金小宝货币 基金主代码 000797 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年09月24日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,759,342,344.63 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货币市场利率的走势进行预测和判断，采取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方法，力争获取超越比较基准的投资回报。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赖宏仁 汤嵩彥 联系电话 010-57303988 95559 电子邮箱 laihr@founderff.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 400-818-0990 95559 传真 010-57303718 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.founderff.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年01月01日-2016年06月30日） 本期已实现收益 214,909,155.97 本期利润 214,909,155.97 本期净值收益率 1.5053% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2016年06月30日） 期末基金资产净值 18,759,342,344.63 期末基金份额净值 1.000 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2016年06月30日） 累计净值收益率 6.4450% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2386% 0.0016% 0.0288% 0.0000% 0.2098% 0.0016% 过去三个月 0.7343% 0.0017% 0.0873% 0.0000% 0.6470% 0.0017% 过去六个月 1.5053% 0.0020% 0.1745% 0.0000% 1.3308% 0.0020% 过去一年 3.1785% 0.0029% 0.3510% 0.0000% 2.8275% 0.0029% 自基金合同生效日起至今（2014年09月24日-2016年06月30日） 6.4450% 0.0039% 0.6195% 0.0000% 5.8255% 0.0039% 注：本基金的投资范围为现金；通知存款；短期融资券；1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存 单；剩余期限在397天(含397天)以内的债券；期限在1年以内(含1年)的债券回购；期限在1年以内(含 1年)的中央银行票据；剩余期限在397天(含397天)以内的资产支持证券以及中国证监会、中国人民 银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率 (税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7月8日成立。本公司注册资本4亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。 截至2016年6月30日，本公司管理7只证券投资基金：方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金，同时管理26个特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王健 基金投资部助理总监兼本基金基金经理 2015年03月18日 － 7年 本科毕业于内蒙古师范大学教育技术专业，内蒙古工业大学产业经济学硕士研究生。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理；2015年1月至3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理；2015年3月至今，任方正富邦金小宝货币市场基金基金经理。2016年6月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任助理总监职务。 注：①"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦金小宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.3.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在市场收益率处于低位区间的上半年，本产品以回购为主导，同时加大了银行同业存单CD的配置，其有流动性优于存款且可质押，收益率略高于同等级债券，且安全系数较高的优势。在报告期内产品规模有显著增长，未来预计规模还会不断扩大，本产品将密切关注市场动向，基金的运作仍以保证资产的流动性为首要任务，在此基础上追求平稳收益。 4.3.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本报告期本基金净值收益率为1.5053%，同期业绩比较基准收益率为0.1745%。 4.4 管理人对对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年，海外政治风险的扰动相对较小，虽然不排除黑天鹅事件的发生，而人民币汇率贬值的可能性依然存在，各大机构预计美联储的加息今年也仅有一次；我们对经济基本面的整体走势依然低迷，但也不会向上突破太多，取决于央行的心理价位位置。下半年通胀依然大概率温和，货币政策同样保持稳健，财政政策依然会提供支撑；同时，判断经济仍处于下行通道后，货币政策大规模放水刺激的方式，仍然会像上半年一样被弱化，着重降低实际融资成本可能是更主要的目标。对于大规模宽松如降准降息，下半年英国的退欧风险对汇率波动的影响，央行对信号意义较强的宽松操作依然谨慎，预计下半年至多一次。 4.5 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金将每日将基金净收益分配给基金份额持有人（该收益参与下一日的收益分配），并按自然月结转至基金份额持有人的基金账户。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，托管人在方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明 报告期内，方正富邦基金管理有限公司在方正富邦金小宝货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向基金份额持有人分配利润：214,909,155.97元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 报告期内，由方正富邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 报告截止日：2016年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,417,238,241.51 3,168,681,723.98 结算备付金 399,500,000.00 － 存出保证金 － － 交易性金融资产 6.4.7.2 6,260,136,219.59 3,241,434,014.61 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 6,260,136,219.59 3,241,434,014.61 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,603,882,605.82 3,628,366,282.53 应收证券清算款 － － 应收利息 6.4.7.5 74,350,792.07 61,809,337.27 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 10,552,641.72 － 资产总计 18,765,660,500.71 10,100,291,358.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － 1,649,996,795.00 应付证券清算款 － － 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 3,301,256.89 1,361,944.87 应付托管费 990,377.08 408,583.48 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.7.7 177,767.03 94,923.01 应交税费 － － 应付利息 － 214,694.54 应付利润 1,538,423.07 790,053.51 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 310,332.01 369,000.00 负债合计 6,318,156.08 1,653,235,994.41 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 18,759,342,344.63 8,447,055,363.98 未分配利润 6.4.7.10 － － 所有者权益合计 18,759,342,344.63 8,447,055,363.98 负债和所有者权益总计 18,765,660,500.71 10,100,291,358.39 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额总额18,759,342,344.63份，基金份额净值1.00元。 6.2 利润表 会计主体：方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年01月01日-2016年06月30日 上年度可比期间2015年01月01日-2015年06月30日 一、收入 240,152,419.48 62,334,673.92 1.利息收入 239,619,650.75 60,415,200.93 其中：存款利息收入 6.4.7.11 95,018,603.87 26,858,280.70 债券利息收入 86,837,258.26 14,311,668.93 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 57,763,788.62 19,245,251.30 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 485,426.26 1,919,472.99 其中：股票投资收益 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 485,426.26 1,919,472.99 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.7.13 － － 股利收益 6.4.7.14 － － 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 － － 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 47,342.47 － 减：二、费用 25,243,263.51 5,760,342.05 1．管理人报酬 14,354,340.45 2,996,867.39 2．托管费 4,306,302.15 899,060.16 3．销售服务费 － － 4．交易费用 6.4.7.17 － － 5．利息支出 6,328,808.72 1,639,833.96 其中：卖出回购金融资产支出 6,328,808.72 1,639,833.96 6．其他费用 6.4.7.18 253,812.19 224,580.54 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 214,909,155.97 56,574,331.87 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 214,909,155.97 56,574,331.87 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 8,447,055,363.98 － 8,447,055,363.98 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 214,909,155.97 214,909,155.97 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 10,312,286,980.65 － 10,312,286,980.65 其中：1.基金申购款 134,830,122,836.91 － 134,830,122,836.91 2.基金赎回款 -124,517,835,856.26 － -124,517,835,856.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -214,909,155.97 -214,909,155.97 五、期末所有者权益 （基金净值） 18,759,342,344.63 － 18,759,342,344.63 项 目 上年度可比期间 2015年01月01日-2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 536,800,639.53 － 536,800,639.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 56,574,331.87 56,574,331.87 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 6,444,197,484.18 － 6,444,197,484.18 其中：1.基金申购款 84,443,540,294.33 － 84,443,540,294.33 2.基金赎回款 -77,999,342,810.15 － -77,999,342,810.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -56,574,331.87 -56,574,331.87 五、期末所有者权益 （基金净值） 6,980,998,123.71 － 6,980,998,123.71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 何其聪 ————————— 基金管理公司负责人 潘英杰 ————————— 主管会计工作负责人 潘英杰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可 2014 第584号《关于核准方正富邦金小宝货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由方正富邦管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集446,000,287.45元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第573号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》于2014年9月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为446,047,326.60份基金份额，其中认购资金利息折合47,039.15份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围仅限于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦管理有限责任公司于2016年8月25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间的经营成果和基金净变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦管理有限责任公司("方正富邦基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金代销机构 方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司("方正富邦创融") 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年01月01日-2016年06月30日 上年度可比期间2015年01月01日-2015年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 14,354,340.45 2,996,867.39 其中：支付销售机构的客户维护费 8,440,999.43 2,088,211.94 注：支付基金管理人方正富邦基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年01月01日-2016年06月30日 上年度可比期间2015年01月01日-2015年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,306,302.15 899,060.16 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.06%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.06%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2016年01月01日-2016年06月30日 上年度可比期间2015年01月01日-2015年06月30日 基金合同生效日(2014年09月24日)持有的基金份额 － － 报告期初持有的基金份额 － 146.83 报告期间申购/买入总份额 88,000,000.00 2.97 报告期间因拆分变动份额 － － 减：报告期间赎回/卖出总份额 － － 报告期末持有的基金份额 88,000,000.00 149.80 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.47% － 注：关联方投资本基金的费率按本基金合同公布的费率执行。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度末均无除管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2016年01月01日-2016年06月30日 上年度可比期间2015年01月01日-2015年06月30日 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 交通银行 1,238,241.51 12,849.86 328,581.30 128,551.11 注：1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 2.本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2016年6月30日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末没有持有的暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无从事证券银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无债券作为质押。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,260,136,219.59 33.36 其中：债券 6,260,136,219.59 33.36 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 3,603,882,605.82 19.20 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 8,816,738,241.51 46.98 4 其他资产 84,903,433.79 0.45 5 合计 18,765,660,500.71 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.98 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 金额单位：人民币元 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2016-03-22 20.82 IPO冲击，该货币基金发生巨额赎回所致。 1 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 107 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 30.86 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 3.81 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 13.38 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 12.57 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 38.96 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 99.58 － 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 538,121,827.11 2.87 其中：政策性金融债 538,121,827.11 2.87 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 1,574,778,409.31 8.39 6 中期票据 － － 7 同业存单 4,147,235,983.17 22.11 8 其他 － － 9 合计 6,260,136,219.59 33.37 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111694485 16包商银行CD033 5,500,000 533,435,000.06 2.84 2 111692292 16包商银行CD016 5,000,000 495,924,920.00 2.64 3 111694936 16宁波银行CD143 5,000,000 492,519,718.55 2.63 4 111694899 16宁波银行CD142 4,000,000 394,048,771.98 2.10 5 041553067 15潞安CP002 3,000,000 299,979,075.91 1.60 6 041559067 15包钢集CP002 3,000,000 299,952,956.79 1.60 7 111609221 16浦发CD221 3,000,000 298,078,545.87 1.59 8 111692510 16包商银行CD017 3,000,000 297,389,005.33 1.59 9 111610346 16兴业CD346 3,000,000 295,555,219.02 1.58 10 111693834 16包商银行CD029 3,000,000 291,474,906.70 1.55 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 － 报告期内偏离度的最高值 0.1037% 报告期内偏离度的最低值 -0.1033% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0443% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.50%。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。 为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 74,350,792.07 5 应收申购款 － 6 其他应收款 10,520,075.30 7 待摊费用 32,566.42 8 其他 － 9 合计 84,903,433.79 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 172,126 108,986.11 10,411,487,884.45 55.50% 8,347,854,460.18 44.50% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 － － 本期末本基金管理人的从业人员未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年09月24日)基金份额总额 446,047,326.60 本报告期期初基金份额总额 8,447,055,363.98 本报告期基金总申购份额 134,830,122,836.91 减：本报告期基金总赎回份额 124,517,835,856.26 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 18,759,342,344.63 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人2016年2月26日发布公告聘任吴辉先生任方正富邦基金管理有限公司副总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 基金改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 债券成交金额 债券交易占当期成交总额的比例 债券回购成交金额 债券回购交易占当期成交总额的比例 权证交易成交金额 权证交易占当期成交总额的比例 应支付券商的佣金 应支付券商的佣金占当期佣金总量的比例 备注说明 中投证券 2 － － － － － － － － 注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 2.券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 3.除本表列示外，本基金未选择其他证券公司交易单元作为本基金交易单元。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。 方正富邦基金管理有限公司 2016-08-25 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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