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| 东吴安享量化混合A(580007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 590904 | ||||||||
| 基金代码 | 580007 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴新创业混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一六年八月二十五日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东吴新创业混合 基金主代码 580007 交易代码 580007 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月29日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,637,137.56份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为混合型基金，主要投资于市场中的中小盘股票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。通过精选具有合理价值的高成长中小盘股，追求超越市场的收益。 投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上” 精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，动态调整股票、债券、现金等大类资产的配置。运用本公司自行开发的东吴GARP策略选股模型，精选具有成长优势与估值优势的创业型上市公司股票。 业绩比较基准 （标普中国A股200指数*50%+标普中国A股小盘300指数*50%）*75%+中证全债指数*25% 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐军 洪渊 联系电话 021-50509888-8308 010-66105799 电子邮箱 xuj@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95588 传真 021-50509888-8211 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 -5,479,309.86 本期利润 -4,847,586.89 加权平均基金份额本期利润 -0.3297 本期基金份额净值增长率 -21.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.3793 期末基金资产净值 20,189,292.84 期末基金份额净值 1.379 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.15% 1.41% 1.20% 1.02% 2.95% 0.39% 过去三个月 0.07% 1.45% -1.97% 1.19% 2.04% 0.26% 过去六个月 -21.02% 2.09% -15.77% 1.84% -5.25% 0.25% 过去一年 -25.38% 2.68% -25.11% 2.17% -0.27% 0.51% 过去三年 51.71% 2.01% 54.64% 1.59% -2.93% 0.42% 自基金合同生效起至今 45.60% 1.66% 29.33% 1.38% 16.27% 0.28% 注：本基金业绩比较基准=（标普中国A股200指数*50%+标普中国A股小盘300指数*50%）*75%+中证全债指数*25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.东吴新创业基金于2010年6月29日成立。 2.比较基准=（标普中国A股200指数*50%+标普中国A股小盘300指数*50%）*75%+中证全债指数*25% §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地—上海市浦东新区源深路279号，统一社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会批准的其他业务。 公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至2016年6月30日，公司旗下管理着23只公募基金，27只专户资产管理计划，137只存续专项资产管理计划（子公司），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求。 2016年，公司在成长股投资的传统优势基础上，引入了量化投资策略，在业内率先成立了绝对收益部，更加强化绝对收益理念。 经过多年积累和布局，公司已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益首倡“用权益投资做绝对收益”的理念，利用量化模型进行择时和选股操作，严控回撤、优化收益；3.固定收益回归稳健本源，兼顾流动性管理，为大类资产配置提供基础性产品。 近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如2015年度十大风云基金公司（《大众证券报》）、2014年度最佳投资风格*金蝉奖（东吴新经济股票型基金，《华夏理财》杂志）、2014年度新财富最智慧投资机构（《新财富》杂志）等。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐嶒 本基金基金经理 2015年5月29日 - 6年 硕士，香港中文大学毕业。2009年7月至2010年12月就职于埃森哲咨询公司上海分公司任行业研究员，自2011年1月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事投资研究工作，曾任研究员、基金经理助理，现任基金经理，其中2015年5月12日起担任东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理、2015年5月29日起担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理、2015年5月29日起担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金在2016年1月4日至2016年6月30日持续出现基金资产净值低于5000万元的情况，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案，除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 市场在过去的半年里呈现了大幅下挫的格局。上证综指最终下跌17.22%，创业板指下跌17.92%。板块分化严重，以新能源汽车和OLED为代表的新兴产业个股在4月下旬到6月上旬表现优异，而以食品饮料和黄金为主的避险概念股则在上半年整体表现优异。 期间东吴新创业基金根据大盘走势在年初进行了减仓，但没有及时参与3月份的创业板反弹导致净值回升力度较弱。5月开始进行调仓并重点布局了新能源汽车和电子板块。在5月中下旬到6月中上旬取得不错效果，但对于英国退欧公投结果预期过于乐观，因此在6月下旬并未配置避险品种，所以业绩有所回落。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.379元，累计净值1.439元；本报告期份额净值增长率-21.02%，同期业绩比较基准收益率为-15.77%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 整体看，我们认为下半年的机会与风险并存，市场有望先扬后抑。 从风险角度看，人民币贬值持续，流动性宽松预期边际递减，中小创估值高企，大小非减持压力巨大，增量资金入市迟缓。这些压力都将成为下半年市场重要的上涨阻力。 从机会角度看，秋季行情可能是2016年全年最有盼头的一波行情，主力资金一定会想方设法抓住机会做好秋季行情，同时从下半年时点来看，三季度相对利空最少，因此秋季行情仍然有可能存在，但力度/指数高度不能过于乐观。 考虑到东吴新创业基金的规模不大，操作较为灵活，目标仓位计划继续保持灵活。行业配置上，景气度较高的新能源汽车和电子仍将持有，并会逐步配置受益全球放水预期的有色、供给侧改革初现成效的钢铁煤炭和低估值蓝筹股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、运营总监、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配八次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%。 本基金本报告期未分配利润。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金在2016年1月4日至2016年6月30日持续出现基金资产净值低于5000万元的情况，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东吴新创业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东吴新创业混合型证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限公司在东吴新创业混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东吴新创业混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴新创业混合型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：东吴新创业混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 2,779,596.87 3,608,544.43 结算备付金 182,635.81 264,894.96 存出保证金 38,044.24 72,505.44 交易性金融资产 17,294,967.58 17,969,961.08 其中：股票投资 17,294,967.58 17,969,961.08 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 183,701.53 1,687,256.84 应收利息 765.04 807.55 应收股利 - - 应收申购款 1,884.26 70,976.52 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 20,481,595.33 23,674,946.82 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 70,309.27 8,081.71 应付管理人报酬 24,583.79 30,037.92 应付托管费 4,097.29 5,006.30 应付销售服务费 - - 应付交易费用 113,538.22 152,000.59 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 79,773.92 230,021.76 负债合计 292,302.49 425,148.28 所有者权益： 实收基金 14,637,137.56 13,312,599.95 未分配利润 5,552,155.28 9,937,198.59 所有者权益合计 20,189,292.84 23,249,798.54 负债和所有者权益总计 20,481,595.33 23,674,946.82 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.379元，基金份额总额14,637,137.56份。 6.2 利润表 会计主体：东吴新创业混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -4,166,955.50 23,408,412.14 1.利息收入 19,919.63 30,350.87 其中：存款利息收入 19,919.63 28,176.18 债券利息收入 - 2,174.69 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,820,380.95 29,609,695.89 其中：股票投资收益 -4,882,224.90 29,308,810.71 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 147,614.43 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 61,843.95 153,270.75 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 631,722.97 -6,295,274.05 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,782.85 63,639.43 减：二、费用 680,631.39 1,224,162.10 1．管理人报酬 150,504.63 368,544.09 2．托管费 25,084.05 61,424.03 3．销售服务费 - - 4．交易费用 420,785.59 624,915.49 5．利息支出 - 200.35 其中：卖出回购金融资产支出 - 200.35 6．其他费用 84,257.12 169,078.14 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,847,586.89 22,184,250.04 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,847,586.89 22,184,250.04 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴新创业混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 13,312,599.95 9,937,198.59 23,249,798.54 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,847,586.89 -4,847,586.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,324,537.61 462,543.58 1,787,081.19 其中：1.基金申购款 3,032,886.01 1,113,976.97 4,146,862.98 2.基金赎回款 -1,708,348.40 -651,433.39 -2,359,781.79 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 14,637,137.56 5,552,155.28 20,189,292.84 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 37,662,102.44 7,332,168.01 44,994,270.45 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 22,184,250.04 22,184,250.04 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -20,761,941.21 -15,189,080.00 -35,951,021.21 其中：1.基金申购款 37,022,753.22 13,622,282.92 50,645,036.14 2.基金赎回款 -57,784,694.43 -28,811,362.92 -86,596,057.35 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 16,900,161.23 14,327,338.05 31,227,499.28 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴新创业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2010]568号《关于同意东吴新创业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2010年6月29日正式生效，首次设立募集规模为434,036,741.03份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起营改增后，基金买卖股票、债券的差价收入免收增值税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 - - - - 注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 150,504.63 368,544.09 其中：支付销售机构的客户维护费 57,701.78 135,854.56 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 25,084.05 61,424.03 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期期间基金管理人未持有本基金份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 2,779,596.87 17,369.53 7,852,586.29 25,601.60 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无认购新发/增发证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000002 万 科Ａ 2015年12月21日 重大资产重组 18.20 2016年7月4日 21.99 34,483 577,694.94 627,590.60 - 000639 西王食品 2016年5月27日 重大资产重组 14.12 - - 19,300 295,290.00 272,516.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 17,294,967.58 84.44 其中：股票 17,294,967.58 84.44 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,962,232.68 14.46 7 其他各项资产 224,395.07 1.10 8 合计 20,481,595.33 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 376,766.00 1.87 B 采矿业 399,600.00 1.98 C 制造业 13,845,780.98 68.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 406,692.00 2.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 452,058.00 2.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,186,480.00 5.88 J 金融业 - - K 房地产业 627,590.60 3.11 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,294,967.58 85.66 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600745 中茵股份 70,631 1,895,736.04 9.39 2 300068 南都电源 33,778 738,387.08 3.66 3 600666 奥瑞德 18,969 659,362.44 3.27 4 000903 云内动力 78,600 631,158.00 3.13 5 000002 万 科Ａ 34,483 627,590.60 3.11 6 601799 星宇股份 13,500 618,570.00 3.06 7 002217 合力泰 39,300 601,290.00 2.98 8 600552 凯盛科技 29,238 591,777.12 2.93 9 002138 顺络电子 32,100 581,973.00 2.88 10 300219 鸿利光电 37,000 576,460.00 2.86 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.scfund.com.cn的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600666 奥瑞德 5,617,689.00 24.16 2 002488 金固股份 4,455,903.24 19.17 3 002217 合力泰 4,137,072.16 17.79 4 600745 中茵股份 3,236,473.97 13.92 5 002655 共达电声 2,497,006.75 10.74 6 300031 宝通科技 2,082,474.79 8.96 7 600499 科达洁能 1,845,785.00 7.94 8 000060 中金岭南 1,834,911.00 7.89 9 002284 亚太股份 1,821,823.00 7.84 10 300073 当升科技 1,699,068.21 7.31 11 600348 阳泉煤业 1,628,709.00 7.01 12 300113 顺网科技 1,575,724.00 6.78 13 002138 顺络电子 1,485,526.00 6.39 14 300261 雅本化学 1,431,753.00 6.16 15 000807 云铝股份 1,416,548.00 6.09 16 601028 玉龙股份 1,330,076.00 5.72 17 300084 海默科技 1,235,314.81 5.31 18 002378 章源钨业 1,226,661.00 5.28 19 601998 中信银行 1,191,441.00 5.12 20 600552 凯盛科技 1,186,130.48 5.10 21 002405 四维图新 1,176,238.50 5.06 22 300027 华谊兄弟 1,171,484.00 5.04 23 002590 万安科技 1,167,295.00 5.02 24 002458 益生股份 1,145,103.00 4.93 25 002078 太阳纸业 1,111,302.00 4.78 26 002502 骅威文化 1,102,272.58 4.74 27 300219 鸿利智汇 1,093,930.00 4.71 28 601699 潞安环能 1,087,409.80 4.68 29 300168 万达信息 1,077,764.00 4.64 30 000860 顺鑫农业 1,002,145.78 4.31 31 300389 艾比森 1,000,591.00 4.30 32 300369 绿盟科技 997,545.00 4.29 33 300032 金龙机电 990,819.00 4.26 34 600519 贵州茅台 982,763.92 4.23 35 002247 帝龙新材 976,409.00 4.20 36 002001 新 和 成 970,657.00 4.17 37 601628 中国人寿 953,809.00 4.10 38 600029 南方航空 943,129.00 4.06 39 002381 双箭股份 907,742.00 3.90 40 600699 均胜电子 889,079.00 3.82 41 300347 泰格医药 884,443.00 3.80 42 000567 海德股份 881,754.00 3.79 43 600777 新潮能源 849,875.00 3.66 44 002097 山河智能 840,856.00 3.62 45 000983 西山煤电 831,975.00 3.58 46 002454 松芝股份 817,107.78 3.51 47 600048 保利地产 809,103.00 3.48 48 002311 海大集团 804,808.00 3.46 49 000050 深天马Ａ 803,952.00 3.46 50 002467 二六三 801,366.49 3.45 51 002245 澳洋顺昌 795,228.52 3.42 52 002589 瑞康医药 786,044.00 3.38 53 300128 锦富新材 775,730.00 3.34 54 300068 南都电源 749,816.00 3.23 55 600563 法拉电子 745,422.00 3.21 56 002188 巴士在线 732,502.74 3.15 57 000563 陕国投Ａ 695,741.00 2.99 58 300296 利亚德 686,633.00 2.95 59 600547 山东黄金 685,559.56 2.95 60 600343 航天动力 659,228.66 2.84 61 002286 保龄宝 649,599.00 2.79 62 601799 星宇股份 633,768.00 2.73 63 601069 西部黄金 624,885.20 2.69 64 000750 国海证券 617,104.00 2.65 65 600386 北巴传媒 614,099.30 2.64 66 000554 泰山石油 612,407.00 2.63 67 002583 海能达 612,095.00 2.63 68 000911 南宁糖业 607,204.00 2.61 69 000909 数源科技 606,791.00 2.61 70 002554 惠博普 605,708.86 2.61 71 000903 云内动力 603,370.00 2.60 72 300251 光线传媒 602,674.00 2.59 73 601857 中国石油 601,677.00 2.59 74 300449 汉邦高科 597,051.00 2.57 75 300133 华策影视 596,352.00 2.56 76 000421 南京公用 595,316.00 2.56 77 300230 永利股份 588,729.00 2.53 78 000957 中通客车 587,852.00 2.53 79 002108 沧州明珠 586,675.92 2.52 80 002508 老板电器 585,391.00 2.52 81 300381 溢多利 577,078.80 2.48 82 002177 御银股份 574,659.00 2.47 83 002358 森源电气 571,236.00 2.46 84 000599 青岛双星 568,281.00 2.44 85 300011 鼎汉技术 565,617.00 2.43 86 600651 飞乐音响 564,111.46 2.43 87 600518 康美药业 556,514.00 2.39 88 002131 利欧股份 552,943.00 2.38 89 600787 中储股份 536,472.00 2.31 90 601199 江南水务 520,606.00 2.24 91 300241 瑞丰光电 516,041.00 2.22 92 002597 金禾实业 515,700.83 2.22 93 300231 银信科技 515,592.00 2.22 94 002230 科大讯飞 514,114.00 2.21 95 600688 上海石化 512,825.00 2.21 96 600054 黄山旅游 512,096.00 2.20 97 002313 日海通讯 510,565.00 2.20 98 002236 大华股份 504,517.00 2.17 99 600581 *ST八钢 504,143.62 2.17 100 600662 强生控股 503,467.00 2.17 101 300059 东方财富 499,088.00 2.15 102 000732 泰禾集团 499,085.00 2.15 103 600521 华海药业 496,506.00 2.14 104 000333 美的集团 495,979.00 2.13 105 300255 常山药业 495,038.00 2.13 106 002053 云南盐化 492,995.00 2.12 107 600057 象屿股份 486,339.00 2.09 108 300033 同花顺 483,991.00 2.08 109 002699 美盛文化 466,767.00 2.01 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600666 奥瑞德 5,683,576.43 24.45 2 002488 金固股份 4,648,410.91 19.99 3 002217 合力泰 4,007,741.01 17.24 4 600499 科达洁能 2,758,197.61 11.86 5 002655 共达电声 2,373,250.87 10.21 6 002284 亚太股份 2,263,435.77 9.74 7 600745 中茵股份 2,058,453.05 8.85 8 300031 宝通科技 2,016,708.42 8.67 9 300073 当升科技 1,774,794.34 7.63 10 000060 中金岭南 1,688,966.60 7.26 11 601028 玉龙股份 1,643,622.58 7.07 12 600348 阳泉煤业 1,543,950.11 6.64 13 300113 顺网科技 1,536,891.92 6.61 14 000807 云铝股份 1,484,009.14 6.38 15 300261 雅本化学 1,451,631.25 6.24 16 002381 双箭股份 1,374,513.46 5.91 17 300084 海默科技 1,287,943.03 5.54 18 601628 中国人寿 1,264,792.96 5.44 19 300168 万达信息 1,241,239.32 5.34 20 002313 日海通讯 1,208,499.43 5.20 21 002378 章源钨业 1,183,999.40 5.09 22 002590 万安科技 1,155,643.43 4.97 23 002078 太阳纸业 1,143,060.67 4.92 24 300027 华谊兄弟 1,132,344.34 4.87 25 601998 中信银行 1,120,749.03 4.82 26 601699 潞安环能 1,104,894.46 4.75 27 300389 艾比森 1,055,753.66 4.54 28 600519 贵州茅台 1,048,430.33 4.51 29 002502 骅威文化 1,043,214.56 4.49 30 000860 顺鑫农业 1,022,375.91 4.40 31 300032 金龙机电 993,690.70 4.27 32 002247 帝龙新材 975,287.86 4.19 33 002138 顺络电子 965,357.97 4.15 34 300369 绿盟科技 950,078.37 4.09 35 600777 新潮能源 945,719.63 4.07 36 002001 新 和 成 917,379.06 3.95 37 002214 大立科技 905,620.75 3.90 38 000750 国海证券 895,838.84 3.85 39 000563 陕国投Ａ 877,851.73 3.78 40 600029 南方航空 871,618.88 3.75 41 600306 *ST商城 861,112.67 3.70 42 002458 益生股份 858,916.62 3.69 43 000983 西山煤电 852,307.46 3.67 44 000567 海德股份 848,540.11 3.65 45 300347 泰格医药 843,568.94 3.63 46 002454 松芝股份 826,481.52 3.55 47 002311 海大集团 823,379.26 3.54 48 002097 山河智能 795,649.55 3.42 49 600048 保利地产 779,166.38 3.35 50 002589 瑞康医药 773,169.86 3.33 51 300145 中金环境 761,956.04 3.28 52 002467 二六三 756,857.00 3.26 53 000050 深天马Ａ 744,661.00 3.20 54 002245 澳洋顺昌 729,162.08 3.14 55 002405 四维图新 718,718.04 3.09 56 002188 巴士在线 703,059.00 3.02 57 002554 惠博普 699,844.00 3.01 58 600386 北巴传媒 694,101.64 2.99 59 300160 秀强股份 691,966.57 2.98 60 600547 山东黄金 687,795.00 2.96 61 300251 光线传媒 685,063.10 2.95 62 300128 锦富新材 679,044.00 2.92 63 300133 华策影视 650,114.10 2.80 64 000911 南宁糖业 648,297.30 2.79 65 000421 南京公用 633,715.00 2.73 66 300449 汉邦高科 627,414.00 2.70 67 300230 永利股份 621,087.32 2.67 68 000909 数源科技 614,438.23 2.64 69 002508 老板电器 609,018.00 2.62 70 601857 中国石油 604,924.45 2.60 71 002286 保龄宝 601,631.01 2.59 72 002449 国星光电 595,063.06 2.56 73 000554 泰山石油 589,883.97 2.54 74 600699 均胜电子 589,407.11 2.54 75 002583 海能达 588,351.52 2.53 76 600343 航天动力 586,207.85 2.52 77 601069 西部黄金 585,554.00 2.52 78 600552 凯盛科技 578,597.64 2.49 79 002597 金禾实业 576,992.24 2.48 80 300011 鼎汉技术 569,092.00 2.45 81 300146 汤臣倍健 567,495.36 2.44 82 600651 飞乐音响 561,362.57 2.41 83 002177 御银股份 559,584.00 2.41 84 300381 溢多利 556,054.30 2.39 85 600518 康美药业 551,552.00 2.37 86 300054 鼎龙股份 547,581.69 2.36 87 300219 鸿利智汇 544,944.46 2.34 88 300241 瑞丰光电 541,869.84 2.33 89 600054 黄山旅游 525,212.00 2.26 90 600521 华海药业 525,069.80 2.26 91 600662 强生控股 525,002.00 2.26 92 002358 森源电气 523,950.00 2.25 93 300059 东方财富 505,122.42 2.17 94 000333 美的集团 503,947.00 2.17 95 002230 科大讯飞 502,248.00 2.16 96 300231 银信科技 501,462.39 2.16 97 300255 常山药业 496,490.71 2.14 98 600688 上海石化 496,212.30 2.13 99 002236 大华股份 490,459.12 2.11 100 000732 泰禾集团 480,840.52 2.07 101 002053 云南盐化 478,329.90 2.06 102 002131 利欧股份 475,698.82 2.05 103 600787 中储股份 471,575.81 2.03 104 002407 多氟多 468,981.38 2.02 105 600057 象屿股份 467,549.02 2.01 注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 142,095,802.60 卖出股票收入（成交）总额 138,520,294.17 注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 38,044.24 2 应收证券清算款 183,701.53 3 应收股利 - 4 应收利息 765.04 5 应收申购款 1,884.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 224,395.07 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万 科Ａ 627,590.60 3.11 重大资产重组 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,533 5,778.58 - - 14,637,137.56 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年6月29日 ）基金份额总额 434,036,741.03 本报告期期初基金份额总额 13,312,599.95 本报告期基金总申购份额 3,032,886.01 减:本报告期基金总赎回份额 1,708,348.40 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 14,637,137.56 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人发生以下人事变动： 1、2016年1月16日，吴永敏先生因退休不再担任公司董事长，由范力先生担任公司董事长。 2、2016年1月16日，任少华先生因工作调动辞去公司总经理职务，由王炯先生担任公司总经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。 3、2016年5月4日，吕晖先生担任公司副总经理。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无相关诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内聘用江苏天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 1 118,672,729.64 42.29% 108,216.51 42.05% - 国金证券 1 74,668,195.41 26.61% 69,538.68 27.02% - 中信建投 1 66,232,928.31 23.60% 60,358.19 23.45% - 方正证券 1 16,974,193.79 6.05% 15,468.55 6.01% - 申银万国 1 4,068,049.62 1.45% 3,788.63 1.47% - 银河证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 中山证券 2 - - - - - 注：租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序 1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期减少2个交易单元，分别为广发证券，海通证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴基金管理有限公司 2016年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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