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| 东吴双动力混合A(580002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 590900 | ||||||||
| 基金代码 | 580002 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇一六年八月二十五日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东吴双动力混合 基金主代码 580002 前端交易代码 580002 后端交易代码 581002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年12月15日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 631,082,449.23份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。 投资策略 采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，以价值、成长动力为主线，根据东吴价值动 力评价体系精选估值处在相对安全边际之内，并且具备良好现金分红能力的价值型股票，和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例，降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。 业绩比较基准 75%*新华富时A600指数+25%*中证全债指数。 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐军 林葛 联系电话 021-50509888-8308 010-66060069 电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95599 传真 021-50509888-8211 010-68121816 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 -46,744,136.08 本期利润 -149,164,620.93 加权平均基金份额本期利润 -0.2513 本期基金份额净值增长率 -22.98% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0610 期末基金资产净值 592,576,271.70 期末基金份额净值 0.9390 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.61% 1.74% -0.29% 0.79% 4.90% 0.95% 过去三个月 3.28% 1.88% -2.16% 0.84% 5.44% 1.04% 过去六个月 -22.98% 2.81% -13.37% 1.46% -9.61% 1.35% 过去一年 -32.09% 3.16% -23.32% 1.75% -8.77% 1.41% 过去三年 22.71% 2.40% 35.51% 1.38% -12.80% 1.02% 自基金合同生效起至今 111.27% 1.86% 65.94% 1.46% 45.33% 0.40% 注：比较基准=75%*新华富时 A600 指数+25%*中证全债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、东吴价值成长双动力基金于2006年12月15日成立。 2、比较基准=75%*新华富时A600指数+25%*中证全债指数。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地—上海市浦东新区源深路279号，统一社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会批准的其他业务。 公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至2016年6月30日，公司旗下管理着23只公募基金，27只专户资产管理计划，137只存续专项资产管理计划（子公司），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求。 2016年，公司在成长股投资的传统优势基础上，引入了量化投资策略，在业内率先成立了绝对收益部，更加强化绝对收益理念。 经过多年积累和布局，公司已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益首倡“用权益投资做绝对收益”的理念，利用量化模型进行择时和选股操作，严控回撤、优化收益；3.固定收益回归稳健本源，兼顾流动性管理，为大类资产配置提供基础性产品。 近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如2015年度十大风云基金公司（《大众证券报》）、2014年度最佳投资风格*金蝉奖（东吴新经济股票型基金，《华夏理财》杂志）、2014年度新财富最智慧投资机构（《新财富》杂志）等。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴斌 权益投资部副总经理、本基金基金经理 2014年12月12日 - 9年 博士，中国人民大学金融学毕业。自2007年1月起加入东吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作，曾任研究部宏观经济、金融工程研究员，产品策划部产品设计研究员，基金经理助理，现任权益投资部副总经理，其中自2013年12月24日起担任东吴新产业混合型证券投资基金基金经理，自2014年12月12日起担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理，自2015年5月27日起担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2015年7月1日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型基金基金经理，自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理。 朱冰兵 基金经理助理 2016年5月5日 - 6年 学士，南京大学计算机应用专业毕业。曾就职于江苏省昆山市信托投资公司证券营业部、东吴证券昆山营业部，2004年9月加入东吴基金，曾任信息技术部系统工程师、研究策划部研究员，现任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理助理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，两次熔断导致市场大幅向下，上证综指从开年第一天的3536点，一路下探至本轮最低点2638点，仅仅一个月跌去25%。此后市场整体上维持缩量窄幅波动的状态。截止到6月30日，上证综指下跌17.22%，创业板指数下跌17.92%。 市场内生的调整需求借助熔断机制被快速放大叠加外部环境恶化是年初以来市场下跌的主因。市场在国家队强势介入下并未完全出清，其自身有寻底的需要；部分中小创股票的估值并未有效降低；场外加杠杆又有抬头迹象，并再次引起监管部门注意；同时，海外市场的不确定性大大加强，美联储加息成为市场关注的焦点，人民币对美元持续贬值同样引起市场担忧；直至近期英国脱欧公投结果出炉，再次挑动了全球资本市场的敏感神经。 这些因素的叠加，导致市场整体上人气不足，情绪低迷，上证综指成交量一度萎缩至接近1000亿的地量，近年罕见。 但正面因素同样存在。部分行业或受政策刺激持续高景气，或因新产品推出预期影响，板块个股受到追捧。上半年这样的结构性机会层出不穷。这背后，真正的原因是流动性宽裕的大背景下，市场主动寻找确定性的机会。 双动力基金在这一期间始终保持较高仓位，这也导致在年初市场调整过程中损失较多。此后重点布局了新能源车及消费电子板块，净值有一定回升。目前加大了在新兴消费、医疗服务等领域的布局力度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.9390元，累计净值2.0018元；本报告期份额净值增长率-22.98%，同期业绩比较基准收益率为-13.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，市场在大方向上仍然处于调整的格局，但乐观因素正在增加：一方面，市场经历了连续调整，本身存在反弹的需要；另一方面，三季度有望进入政策真空期，包括美联储加息、大小非解禁等利空都逐步落地，而行业层面各项改革政策有望落地，市场整体环境会偏暖；再次，部分行业由于高景气度延续，中报业绩有望保持高增长，市场热点有望延续。 双动力基金将继续坚持成长股的投资风格，精选标的予以重点布局。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、运营总监、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配八次，至少分配一次；基金当年收益先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的50%。 本基金于2016年3月29日发布分红公告，向截至2016年3月31日止在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人发放红利，每10份基金份额派发红利3.228元，共计分配利润为638,569,492.89，符合基金合同的有关约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东吴基金管理有限公司 2016 年 1月 1日至 2016年 6月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，东吴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 36,365,409.41 59,155,255.24 结算备付金 1,628,724.38 1,982,449.99 存出保证金 550,406.69 1,319,520.65 交易性金融资产 559,924,357.32 627,413,985.60 其中：股票投资 559,924,357.32 627,413,985.60 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7,158.66 9,502.86 应收股利 - - 应收申购款 19,962.91 154,848.91 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 598,496,019.37 690,035,563.25 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,698,324.37 5,060,766.95 应付赎回款 2,129,066.68 1,690,688.31 应付管理人报酬 703,740.35 864,657.70 应付托管费 117,290.06 144,109.64 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,069,951.85 1,438,653.31 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 201,374.36 293,791.50 负债合计 5,919,747.67 9,492,667.41 所有者权益： 实收基金 631,082,449.23 411,582,376.97 未分配利润 -38,506,177.53 268,960,518.87 所有者权益合计 592,576,271.70 680,542,895.84 负债和所有者权益总计 598,496,019.37 690,035,563.25 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.9390元，基金份额总额631,082,449.23份。 6.2 利润表 会计主体：东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -140,519,271.30 611,151,639.57 1.利息收入 787,539.95 522,363.77 其中：存款利息收入 434,169.93 496,551.04 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 353,370.02 25,812.73 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -40,608,174.03 454,748,157.84 其中：股票投资收益 -41,899,265.53 452,351,139.50 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,291,091.50 2,397,018.34 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -102,420,484.85 155,206,786.48 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,721,847.63 674,331.48 减：二、费用 8,645,349.63 18,254,346.69 1．管理人报酬 4,609,622.47 9,480,585.00 2．托管费 768,270.39 1,580,097.48 3．销售服务费 - - 4．交易费用 3,048,238.21 6,974,162.28 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 219,218.56 219,501.93 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -149,164,620.93 592,897,292.88 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -149,164,620.93 592,897,292.88 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 411,582,376.97 268,960,518.87 680,542,895.84 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -149,164,620.93 -149,164,620.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 219,500,072.26 480,267,417.42 699,767,489.68 其中：1.基金申购款 1,734,750,431.45 352,799,123.26 2,087,549,554.71 2.基金赎回款 -1,515,250,359.19 127,468,294.16 -1,387,782,065.03 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -638,569,492.89 -638,569,492.89 五、期末所有者权益（基金净值） 631,082,449.23 -38,506,177.53 592,576,271.70 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 987,805,674.87 342,824,112.46 1,330,629,787.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 592,897,292.88 592,897,292.88 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -483,779,595.27 -386,067,453.17 -869,847,048.44 其中：1.基金申购款 268,094,583.17 225,730,193.25 493,824,776.42 2.基金赎回款 -751,874,178.44 -611,797,646.42 -1,363,671,824.86 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -108,491,549.05 -108,491,549.05 五、期末所有者权益（基金净值） 504,026,079.60 441,162,403.12 945,188,482.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]173号文《关于同意东吴价值成长双动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准向社会公开发行募集，基金合同于2006年12月15日正式生效。首次设立募集规模为2,144,214,669.67份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的0-35%，现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的5%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准=75%*新华富时 A600 指数+25%*中证全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起营改增后，基金买卖股票、债券的差价收入免收增值税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 66,147,083.83 3.23% 139,304,325.51 3.18% 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 61,603.59 3.27% - - 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 126,824.30 3.24% 126,824.30 7.70% 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用，包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,609,622.47 9,480,585.00 其中：支付销售机构的客户维护费 680,488.53 1,558,869.49 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 768,270.39 1,580,097.48 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未持有本基金份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 36,365,409.41 399,218.53 73,413,575.63 452,812.74 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300299 富春通信 2016年2月29日 重大资产重组 31.50 - - 917,039 39,964,264.01 28,886,728.50 - 000002 万 科Ａ 2015年12月21日 重大资产重组 18.20 2016年7月4日 21.99 1,149,478 18,980,611.65 20,920,499.60 - 600203 福日电子 2016年6月30日 重大事项 13.80 2016年7月1日 13.25 1,288,742 16,412,206.80 17,784,639.60 - 000835 长城动漫 2016年2月29日 重大资产重组 14.15 2016年7月22日 14.54 1,094,770 22,059,149.97 15,490,995.50 - 600556 慧球科技 2016年1月19日 重大资产重组 16.19 2016年7月7日 14.22 559,100 13,199,562.50 9,051,829.00 - 300038 梅泰诺 2015年12月16日 重大资产重组 50.62 - - 146,500 8,576,173.70 7,415,830.00 - 000610 西安旅游 2016年4月11日 重大资产重组 12.85 2016年7月25日 14.14 403,000 4,717,805.50 5,178,550.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 559,924,357.32 93.56 其中：股票 559,924,357.32 93.56 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 37,994,133.79 6.35 7 其他各项资产 577,528.26 0.10 8 合计 598,496,019.37 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 310,127,957.42 52.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 6,186,171.42 1.04 F 批发和零售业 68,208,220.60 11.51 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 100,138,506.26 16.90 J 金融业 9,000,360.00 1.52 K 房地产业 25,938,190.70 4.38 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,560,516.12 0.60 N 水利、环境和公共设施管理业 17,350,026.80 2.93 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 19,414,408.00 3.28 合计 559,924,357.32 94.49 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 603601 再升科技 1,104,554 53,162,184.02 8.97 2 300031 宝通科技 2,023,938 51,650,897.76 8.72 3 600892 大晟文化 506,300 32,565,216.00 5.50 4 300299 富春通信 917,039 28,886,728.50 4.87 5 300322 硕贝德 1,141,700 24,546,550.00 4.14 6 600552 凯盛科技 1,053,423 21,321,281.52 3.60 7 000002 万 科Ａ 1,149,478 20,920,499.60 3.53 8 002464 金利科技 320,800 19,600,880.00 3.31 9 000909 数源科技 945,200 19,414,408.00 3.28 10 603766 隆鑫通用 944,734 19,102,521.48 3.22 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.scfund.com.cn的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300031 宝通科技 46,639,002.40 6.85 2 603601 再升科技 42,040,397.33 6.18 3 002464 金利科技 29,651,645.46 4.36 4 601688 华泰证券 29,022,433.52 4.26 5 600565 迪马股份 28,771,506.00 4.23 6 600277 亿利洁能 27,040,030.00 3.97 7 603108 润达医疗 22,182,371.00 3.26 8 600552 凯盛科技 22,043,955.75 3.24 9 300054 鼎龙股份 21,782,042.98 3.20 10 002247 帝龙新材 21,507,911.26 3.16 11 300364 中文在线 20,709,098.00 3.04 12 300322 硕贝德 20,691,096.00 3.04 13 002368 太极股份 19,635,458.83 2.89 14 603766 隆鑫通用 19,162,936.38 2.82 15 002048 宁波华翔 17,629,311.50 2.59 16 002539 新都化工 17,484,872.50 2.57 17 002699 美盛文化 16,939,519.75 2.49 18 300168 万达信息 16,506,369.72 2.43 19 600203 福日电子 16,412,206.80 2.41 20 000909 数源科技 16,155,082.39 2.37 21 600777 新潮能源 16,076,174.61 2.36 22 600958 东方证券 15,055,274.06 2.21 23 002500 山西证券 15,012,888.41 2.21 24 600549 厦门钨业 14,650,479.73 2.15 25 600527 江南高纤 14,574,571.02 2.14 26 300068 南都电源 14,416,161.48 2.12 27 002091 江苏国泰 14,056,347.41 2.07 28 002768 国恩股份 13,886,346.05 2.04 29 600048 保利地产 13,817,645.85 2.03 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300327 中颖电子 57,603,387.37 8.46 2 603601 再升科技 43,587,324.53 6.40 3 002329 皇氏集团 35,577,462.77 5.23 4 300031 宝通科技 33,630,688.14 4.94 5 300144 宋城演艺 31,690,151.68 4.66 6 601688 华泰证券 29,058,421.10 4.27 7 600277 亿利洁能 27,149,453.85 3.99 8 603108 润达医疗 22,213,535.98 3.26 9 002368 太极股份 21,560,854.91 3.17 10 600565 迪马股份 20,570,177.51 3.02 11 000901 航天科技 20,262,466.85 2.98 12 600777 新潮能源 19,557,814.68 2.87 13 002235 安妮股份 18,786,634.40 2.76 14 300364 中文在线 18,638,888.12 2.74 15 300054 鼎龙股份 17,845,325.94 2.62 16 002739 万达院线 17,632,268.50 2.59 17 002488 金固股份 16,797,182.10 2.47 18 002539 新都化工 16,727,945.09 2.46 19 002091 江苏国泰 15,876,951.54 2.33 20 300244 迪安诊断 15,690,268.96 2.31 21 300168 万达信息 15,122,544.00 2.22 22 600482 中国动力 14,788,750.80 2.17 23 002699 美盛文化 14,596,028.42 2.14 24 600958 东方证券 14,546,300.46 2.14 25 600446 金证股份 14,264,505.74 2.10 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,062,275,693.33 卖出股票收入（成交）总额 985,445,571.23 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 550,406.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,158.66 5 应收申购款 19,962.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 577,528.26 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300299 富春通信 28,886,728.50 4.87 重大资产重组 2 000002 万 科Ａ 20,920,499.60 3.53 重大资产重组 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 35,995 17,532.50 125,347,534.07 19.86% 505,734,915.16 80.14% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 13,505.25 0.0021% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2006年12月15日 ）基金份额总额 2,144,214,669.67 本报告期期初基金份额总额 411,582,376.97 本报告期基金总申购份额 1,734,750,431.45 减:本报告期基金总赎回份额 1,515,250,359.19 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 631,082,449.23 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人发生以下人事变动： 1、2016年1月16日，吴永敏先生因退休不再担任公司董事长，由范力先生担任公司董事长。 2、2016年1月16日，任少华先生因工作调动辞去公司总经理职务，由王炯先生担任公司总经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。 3、2016年5月4日，吕晖先生担任公司副总经理。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无相关诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 首创证券 2 622,058,039.99 30.38% 576,979.66 30.67% - 东北证券 1 271,419,589.37 13.26% 247,345.58 13.15% - 安信证券 2 269,184,925.57 13.15% 245,674.78 13.06% - 银河证券 1 210,108,602.90 10.26% 191,471.04 10.18% - 国金证券 2 141,234,137.37 6.90% 128,706.84 6.84% - 长江证券 1 123,674,056.89 6.04% 112,704.05 5.99% - 招商证券 1 112,128,217.00 5.48% 102,182.96 5.43% - 中金公司 2 110,395,346.11 5.39% 102,809.90 5.47% - 东吴证券 2 66,147,083.83 3.23% 61,603.59 3.27% - 东方证券 1 64,844,301.79 3.17% 59,092.54 3.14% - 华泰证券 2 34,632,100.54 1.69% 32,252.66 1.71% - 申银万国 1 21,816,522.00 1.07% 20,317.69 1.08% - 宏源证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期本基金无交易单元变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 首创证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - 980,000,000.00 100.00% - - 东吴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中投证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴基金管理有限公司 2016年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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