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| 华富收益增强债券A(410004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59090 | ||||||||
| 基金代码 | 410004 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富收益增强债券型证券投资基金2009年度第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2009 年03 月31 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年04 月21 日 华富收益增强债券型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年4 月20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2009 年1 月1 日至2009 年3 月31 日。 §2 基金产品概况 基金简称: 华富收益增强债券 交易代码: 410004 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2008 年05 月28 日 报告期末基金份额总额: 835,027,331.11 投资目标： 本基金主要投资于固定收益类产品，在维持资产较高 流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基 础上，积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道，力 争基金资产的持续增值。 投资策略: 本基金以系统化研究为基础，通过对固定收益类资产 的主动配置获得稳定的债券总收益，并通过新股申 购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值 效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转 债投资等。 业绩比较基准: 中信全债指数 风险收益特征: 本基金属于债券型证券投资基金，预期其长期平均风 险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票 型基金。 基金管理人: 华富基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金简称： 华富收益增强债券Ａ 华富收益增强债券Ｂ 下属两级交易代码： 410004 410005 报告期末下属两级基金的份额总额： 563,241,552.70 份271,785,778.41 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2009 年01 月01 日-2009 年03 月31 日) A 类B 类 1．本期已实现收益8,029,776.91 2,069,471.16 2．本期利润26,074,401.57 7,395,733.70 华富收益增强债券型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 3．加权平均基金份额本期利润0.0584 0.0523 4．期末基金资产净值614,785,060.60 295,565,770.39 5．期末基金份额净值1.0915 1.0875 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A 类 阶段 净值增长率 （1） 净值增长率 标准差（2） 业绩比较基 准收益率 （3） 业绩比较基 准收益率标 准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去三个月5.34 0.29 0.00 0.10 5.34 0.19 B 类 阶段 净值增长率 （1） 净值增长率 标准差（2） 业绩比较基 准收益率 （3） 业绩比较基 准收益率标 准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去三个月5.22 0.29 0.00 0.10 5.22 0.19 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 2008年5月28日 2008年6月28日 2008年7月28日 2008年8月28日 2008年9月28日 2008年10月28日 2008年11月28日 2008年12月28日 2009年1月28日 2009年2月28日 2009年3月28日 A类基金累计份额净值增长率A类业绩比较基准收益率 华富收益增强债券型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 2008年5月28日 2008年6月28日 2008年7月28日 2008年8月28日 2008年9月28日 2008年10月28日 2008年11月28日 2008年12月28日 2009年1月28日 2009年2月28日 2009年3月28日 B类基金累计份额净值增长率B类业绩比较基准收益率 注：根据基金合同的规定，本基金投资债券、货币市场工具等固定收益类金融工具的投资比例 不低于基金资产的80%，投资股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。本基 金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二 级市场买入股票等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购和新股增发，并持有因在一级市 场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、 可分离债券产生的权证。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2008 年5 月28 日至11 月 28 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名职务 任职日期离任日期 证券从业年限说明 吴圣涛本基金基金 经理、华富 成长趋势基 金基金经理 2008 年05 月28 日 - 八武汉大学商学院硕 士，历任汉唐证券 有限责任公司研究 所高级研究员、资 产管理部投资经 理，国泰人寿保险 有限公司投资部副 主任、投资部经理。 曾刚本基金基金2008 年05 - 九中国科技大学学 华富收益增强债券型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 经理、华富 货币基金基 金经理 月28 日士、清华大学ＭＢ Ａ，先后在红塔证 券自营业务总部、 汉唐证券债券业务 总部、华宝兴业基 金研究部负责宏观 经济和债券的研 究；2005 年7 月任 上海电气财务公司 资产管理部经理助 理，负责固定收益 投资。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易 行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、 申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以 及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、业绩表现 本基金于2008 年5 月28 日正式成立。华富收益增强A 本季度的净值增长率为5.34%，华富 收益增强B 本季度的净值增长率为5.22%。 2、行情回顾及运作分析 2009 年一季度虽然全球金融危机仍然继续蔓延，外部需求下降明显，但国内经济在积极财 政政策的拉动和宽松货币政策支持下出现止跌回稳走势，尤其国内4 万亿投资项目的逐步实施 和十大产业振兴计划等措施的出台，国内固定资产投资维持较高的增速确保了经济增长率维持 在6%以上。 虽然央行一直维持宽松的货币环境，金融市场的流动性表现为信贷的快速增长和股票市场 的震荡上行，债券市场则表现为结构性的差异，短期货币市场维持低利率水平，但长期债券受 到经济好转和商品价格上升预期出现收益率大幅上升，而票息相对较高的中期企业债券则受到 市场追捧收益率出现下滑走势。可转债市场在修正转股价和股票价格上涨的双重推动下出现大 幅上涨。 本基金在2009 年初以来一直维持相对较低的久期，规避了年初以来长期债券大幅下跌的风 险，同时基金在可转债的配置上相对积极，极大程度上分享了股票市场上涨的收益，此外基金 还较高比例配置了高票息公司债，这也对基金净值增长贡献较大，以上多方面因素综合使得本 基金2009 年一季度获得非常可观的收益。 3、市场展望和投资策略 展望2009 年后期，虽然在各国纷纷推出经济刺激计划的环境下全球经济有望走出低谷，但 华富收益增强债券型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 具体时限上仍然难以判断，不过可以肯定的是各国都会维持宽松的货币政策以应对本轮经济调 整。中国作为最有可能走出经济低谷的国家，积极财政政策和宽松的货币政策势在必行。 2009 年一季度长期债券收益率出现较大幅度上扬，在流动性充裕背景下，如果信贷规模的增速 恢复正常、股票市场出现震荡，则债券市场可能存在一些结构性的机会，而信用产品如果收益 率继续走低则面临着和金融债利差过低的风险。可转债市场在经历了一定幅度上涨以后大多数 转债的防御性已经不高，但由于转股溢价水平的降低使得转债的收益水平会基本与股票高度相 关。后期本基金将适度参与利率产品的波动机会，重点挖掘转债品种中公司基本面优秀有增长 潜力的品种，维持对有比较优势的信用债的重点关注，密切根据宏观数据和政策调整，适当灵 活调整投资策略。 本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位，在较低风险程度下，认真研究各个潜在 投资领域的机会，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金 持有人获取合理的投资收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资 产的比例（%） 1 权益投资52,964,250.98 5.08 其中：股票52,964,250.98 5.08 2 固定收益投资922,438,809.75 88.42 其中：债券922,438,809.75 88.42 资产支持证券- - 3 金融衍生品投资- - 4 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计28,028,261.57 2.69 6 其他资产39,761,019.22 3.81 7 合计1,043,192,341.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧、渔业13,710,000.00 1.51 B 采掘业- - C 制造业35,591,409.51 3.91 C0 食品、饮料- - C1 纺织、服装、皮毛3,807,000.00 0.42 C2 木材、家具- - C3 造纸、印刷- - C4 石油、化学、塑胶、塑料20,284,964.91 2.23 C5 电子646,220.00 0.07 C6 金属、非金属- - C7 机械、设备、仪表10,310,589.60 1.13 C8 医药、生物制品542,635.00 0.06 华富收益增强债券型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 C99 其他制造业- - D 电力、煤气及水的生产和供应业203,850.00 0.02 E 建筑业- - F 交通运输、仓储业- - G 信息技术业954,183.41 0.10 H 批发和零售贸易2,504,808.06 0.28 I 金融、保险业- - J 房地产业- - K 社会服务业- - L 传播与文化产业- - M 综合类- - 合计52,964,250.98 5.82 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600227 赤天化2,246,397 20,284,964.91 2.23 2 600598 北大荒1,000,000 13,710,000.00 1.51 3 600875 东方电气190,000 7,128,800.00 0.78 4 000726 鲁泰Ａ 470,000 3,807,000.00 0.42 5 601766 中国南车723,134 3,181,789.60 0.35 6 002269 美邦服饰68,612 1,851,151.76 0.20 7 002273 水晶光电20,000 602,600.00 0.07 8 002261 拓维信息16,911 558,063.00 0.06 9 002252 上海莱士20,500 542,635.00 0.06 10 002268 卫士通18,179 396,120.41 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券- - 2 央行票据58,338,000.00 6.41 3 金融债券246,360,000.00 27.06 其中：政策性金融债246,360,000.00 27.06 4 企业债券443,346,890.00 48.70 5 企业短期融资券30,594,000.00 3.36 6 可转债143,799,919.75 15.80 7 其他- - 8 合计922,438,809.75 101.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 020206 02 国开06 900,000 93,600,000.00 10.28 华富收益增强债券型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 2 080221 08 国开21 800,000 80,720,000.00 8.87 3 110002 南山转债540,670 69,838,343.90 7.67 4 0801095 08 央票95 600,000 58,338,000.00 6.41 5 122996 08 常城建353,090 36,513,036.90 4.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金250,000.00 2 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息14,107,107.46 5 应收申购款25,403,911.76 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计39,761,019.22 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110002 南山转债69,838,343.90 7.67 2 110003 新钢转债24,055,500.00 2.64 3 110232 金鹰转债19,118,116.80 2.10 4 110227 赤化转债15,026,895.00 1.65 5 110598 大荒转债10,843,151.80 1.19 6 125572 海马转债3,827,992.25 0.42 7 125528 柳工转债1,089,920.00 0.12 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 §6 开放式基金份额变动 单位：份 华富收益增强债券型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 A 类B 类 本报告期期初基金份额总额307,107,175.89 101,045,468.57 本报告期间基金总申购份额574,653,742.66 365,326,932.61 本报告期间基金总赎回份额318,519,365.85 194,586,622.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以"-"填列） - - 本报告期末基金份额总额563,241,552.70 271,785,778.41 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华富收益增强债券型证券投资基金基金合同 2、华富收益增强债券型证券投资基金托管协议 3、华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富收益增强债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网 站查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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