最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴深证100指数增强(LOF)(16580L) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 590896 | ||||||||
| 基金代码 | 16580L | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一六年八月二十五日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 东吴深证100指数增强（LOF） 场内简称 东吴100 基金主代码 165806 交易代码 165806 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年3月9日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,288,529.70份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012-04-27 基金产品说明 投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 投资策略 本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证100价格指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 业绩比较基准 基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利息（税后） 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐军 田青 联系电话 021-50509888-8308 010-67595096 电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 010-67595096 传真 021-50509888-8211 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -329,903.75 本期利润 -2,611,064.76 加权平均基金份额本期利润 -0.2239 本期基金份额净值增长率 -17.03% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1009 期末基金资产净值 12,428,104.71 期末基金份额净值 1.101 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金于2012年3月9日成立。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.23% 1.38% 1.55% 1.23% 0.68% 0.15% 过去三个月 -0.18% 1.39% -0.16% 1.22% -0.02% 0.17% 过去六个月 -17.03% 2.27% -14.81% 2.05% -2.22% 0.22% 过去一年 -28.18% 2.70% -25.20% 2.43% -2.98% 0.27% 过去三年 35.09% 1.98% 42.23% 1.84% -7.14% 0.14% 自基金合同生效起至今 10.10% 1.79% 14.07% 1.71% -3.97% 0.08% 注：基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。 2、本基金于2012年3月9日成立。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地—上海市浦东新区源深路279号，统一社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会批准的其他业务。 公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至2016年6月30日，公司旗下管理着23只公募基金，27只专户资产管理计划，137只存续专项资产管理计划（子公司），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求。 2016年，公司在成长股投资的传统优势基础上，引入了量化投资策略，在业内率先成立了绝对收益部，更加强化绝对收益理念。 经过多年积累和布局，公司已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益首倡“用权益投资做绝对收益”的理念，利用量化模型进行择时和选股操作，严控回撤、优化收益；3.固定收益回归稳健本源，兼顾流动性管理，为大类资产配置提供基础性产品。 近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如2015年度十大风云基金公司（《大众证券报》）、2014年度最佳投资风格*金蝉奖（东吴新经济股票型基金，《华夏理财》杂志）、2014年度新财富最智慧投资机构（《新财富》杂志）等。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周健 本基金基金经理 2013年6月5日 - 9年 硕士，南开大学毕业。曾就职于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现任基金经理，自2012年05月03日起担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、自2013年6月5日起担任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理、自2016年2月3日起担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2016年2月5日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年6月3日起担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，其中自2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金在2016年1月4日至2016年6月30日持续出现基金资产净值低于5000万元的情况，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案，除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 从2季度数据来看，经济出现小幅回升，这是预期之中的。但是细看指标，数据显示出经济动能仍然不足。首先是民间投资仍然落后，房地产投资见高回落；其次是通缩造成实际利率仍然处于高位，对实体投资和居民消费形成抑制；第三是外部冲击不断，全球化受阻，大环境不利于整体增长。在上述因素的作用之下，股票市场出现大幅波动，但并未引发系统性风险，震荡市的特征尤为明显。报告期内，本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略，严格控制仓位，在日常的基金操作中积极应对申购赎回，并在个股配置上进行适度偏离，力争获得超额收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.101元，累计净值1.101元；本报告期份额净值增长率-17.03%，同期业绩比较基准收益率为-14.81%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段经济和市场运行形势，个人认为经济和市场面临的风险要大于机会。短期看，信贷刺激之后，经济阶段性企稳，但是负面效应是资产价格出现泡沫化，以煤炭、钢铁为首的原材料价格出现剧烈反弹，反而影响到供给侧改革的推进，投资渠道不畅导致政策空间被大大压缩。中长期来看，结构性改革的必要性不容置疑，但是考虑到短期稳增长的需求，又不能快速推进，这将拉长经济波动和出清的时间。市场方面，由于资金收益率快速下行，股市整体估值水平上升，资金偏好却有下降的迹象，这体现在两个方面，一是创业板和成长股的量价萎靡，另一方面是市场开始更加关注消费品板块、高股息的类债券资产以及带有公用事业性质的PPP主题等，这种趋势对市场中长期走势偏负面。综上所述，在当前经济环境和股市估值水平下，短期还看不到风险爆发，所以市场上会有较多的结构性机会，但由于经济和股市的基本面问题，整体空间并不大。 深证100指数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，流动性较好，中长期的投资价值明显。作为被动投资的基金，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对基准指数的跟踪偏离、主动增强获取超额收益为投资目标，努力为投资者实现单位风险收益上的最优化。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、运营负责人、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营负责人、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金在2016年1月4日至2016年6月30日持续出现基金资产净值低于5000万元的情况，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 889,280.86 1,275,032.27 结算备付金 - 891.94 存出保证金 675.39 1,285.33 交易性金融资产 11,716,597.68 14,752,530.05 其中：股票投资 11,716,597.68 14,752,530.05 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 175.62 281.53 应收股利 - - 应收申购款 - 6,817.84 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 12,606,729.55 16,036,838.96 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 9,864.34 - 应付管理人报酬 10,096.34 13,134.92 应付托管费 1,514.45 1,970.24 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,688.21 921.79 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 154,461.50 280,000.00 负债合计 178,624.84 296,026.95 所有者权益： 实收基金 11,288,529.70 11,858,737.23 未分配利润 1,139,575.01 3,882,074.78 所有者权益合计 12,428,104.71 15,740,812.01 负债和所有者权益总计 12,606,729.55 16,036,838.96 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.101元，基金份额总额11,288,529.70份。 利润表 会计主体：东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF） 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -2,317,023.07 18,961,542.71 1.利息收入 4,023.35 13,337.26 其中：存款利息收入 4,023.35 13,337.26 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -41,112.39 26,908,828.67 其中：股票投资收益 -129,157.98 26,771,121.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 88,045.59 137,707.27 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,281,161.01 -8,046,782.63 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,226.98 86,159.41 减：二、费用 294,041.69 804,044.16 1．管理人报酬 62,381.15 225,125.80 2．托管费 9,357.17 33,768.93 3．销售服务费 - - 4．交易费用 12,904.05 258,407.34 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 209,399.32 286,742.09 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -2,611,064.76 18,157,498.55 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,611,064.76 18,157,498.55 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF） 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 11,858,737.23 3,882,074.78 15,740,812.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,611,064.76 -2,611,064.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -570,207.53 -131,435.01 -701,642.54 其中：1.基金申购款 934,306.33 78,850.76 1,013,157.09 2.基金赎回款 -1,504,513.86 -210,285.77 -1,714,799.63 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 11,288,529.70 1,139,575.01 12,428,104.71 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 64,287,371.15 8,066,749.05 72,354,120.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 18,157,498.55 18,157,498.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -51,758,901.93 -19,548,946.58 -71,307,848.51 其中：1.基金申购款 30,295,192.01 8,584,634.87 38,879,826.88 2.基金赎回款 -82,054,093.94 -28,133,581.45 -110,187,675.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 12,528,469.22 6,675,301.02 19,203,770.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2011]1278号《关于核准东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）募集的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为管理人向社会公众公开发行募集，基金合同于2012年3月9日正式生效，首次设立募集规模为385,199,023.48份基金份额。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为东吴基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金的业绩比较基准为：95%*深证100价格指数收益率 +5%*商业银行活期存款利率（税后）。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起营改增后，基金买卖股票、债券的差价收入免收增值税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 4,669,731.26 55.77% 123,750,444.33 82.72% 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 4,255.50 55.57% 243.83 9.07% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 110,036.19 82.78% 50,467.85 100.00% 注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 62,381.15 225,125.80 其中：支付销售机构的客户维护费 10,874.95 41,330.00 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 9,357.17 33,768.93 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 基金合同生效日（ 2012年3月9日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 6,303,909.21 6,303,909.21 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 6,303,909.21 6,303,909.21 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 55.8435% 50.3167% 注：本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 889,280.86 3,975.59 1,215,120.98 12,394.54 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000002 万 科Ａ 2015年12月21日 重大资产重组 18.20 2016年7月4日 21.99 37,066 424,268.81 674,601.20 - 000651 格力电器 2016年2月22日 重大事项停牌 22.07 - - 23,232 432,387.65 512,730.24 - 002465 海格通信 2016年6月13日 重大资产重组 12.44 - - 11,532 135,231.04 143,458.08 - 000728 国元证券 2016年6月8日 重大事项停牌 16.72 2016年7月8日 17.37 4,570 95,928.55 76,410.40 - 002129 中环股份 2016年4月25日 重大事项停牌 8.29 - - 6,800 68,068.00 56,372.00 - 002065 东华软件 2015年12月22日 重大资产重组 18.72 2016年7月4日 22.59 2,600 62,068.00 48,672.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,716,597.68 92.94 其中：股票 11,716,597.68 92.94 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 889,280.86 7.05 7 其他各项资产 851.01 0.01 8 合计 12,606,729.55 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 56,503.20 0.45 B 采矿业 - - C 制造业 6,070,533.37 48.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 92,951.72 0.75 E 建筑业 64,448.64 0.52 F 批发和零售业 229,330.62 1.85 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,436,130.77 11.56 J 金融业 1,675,226.33 13.48 K 房地产业 1,150,112.98 9.25 L 租赁和商务服务业 136,068.39 1.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 291,965.96 2.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 287,108.30 2.31 S 综合 87,844.40 0.71 合计 11,578,224.68 93.16 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 21,296.00 0.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 117,077.00 0.94 S 综合 - - 合计 138,373.00 1.11 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000002 万 科Ａ 37,066 674,601.20 5.43 2 000651 格力电器 23,232 512,730.24 4.13 3 000333 美的集团 15,538 368,561.36 2.97 4 000001 平安银行 38,260 332,862.00 2.68 5 000725 京东方Ａ 119,717 276,546.27 2.23 6 000858 五 粮 液 8,017 260,793.01 2.10 7 000776 广发证券 14,615 244,947.40 1.97 8 002024 苏宁云商 21,117 229,330.62 1.85 9 300059 东方财富 10,160 225,552.00 1.81 10 002450 康得新 12,455 212,980.50 1.71 注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于www.scfund.com.cn的半年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 300144 宋城演艺 4,700 117,077.00 0.94 2 600111 北方稀土 1,600 21,296.00 0.17 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000725 京东方Ａ 166,295.00 1.06 2 300168 万达信息 152,355.00 0.97 3 002736 国信证券 151,820.00 0.96 4 601808 中海油服 132,994.00 0.84 5 002673 西部证券 130,875.00 0.83 6 002353 杰瑞股份 123,671.00 0.79 7 300144 宋城演艺 109,930.00 0.70 8 000776 广发证券 106,662.00 0.68 9 300059 东方财富 102,066.00 0.65 10 000540 中天城投 101,791.00 0.65 11 000060 中金岭南 94,750.00 0.60 12 000503 海虹控股 94,045.00 0.60 13 002405 四维图新 85,151.00 0.54 14 000750 国海证券 77,092.00 0.49 15 000001 平安银行 74,337.00 0.47 16 300146 汤臣倍健 71,394.00 0.45 17 002129 中环股份 70,070.00 0.45 18 300498 温氏股份 61,100.00 0.39 19 000046 泛海控股 60,668.00 0.39 20 002739 万达院线 59,100.00 0.38 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002236 大华股份 179,131.00 1.14 2 300146 汤臣倍健 172,712.72 1.10 3 000963 华东医药 155,728.39 0.99 4 600085 同仁堂 147,447.00 0.94 5 601808 中海油服 137,700.00 0.87 6 300104 乐视网 114,258.60 0.73 7 000778 新兴铸管 111,147.00 0.71 8 002241 歌尔股份 103,788.00 0.66 9 000012 南 玻Ａ 98,060.54 0.62 10 300017 网宿科技 93,386.00 0.59 11 300168 万达信息 89,756.00 0.57 12 002594 比亚迪 82,566.00 0.52 13 002106 莱宝高科 81,583.46 0.52 14 000063 中兴通讯 81,205.00 0.52 15 601888 中国国旅 80,380.00 0.51 16 002073 软控股份 78,787.80 0.50 17 603288 海天味业 73,785.67 0.47 18 000568 泸州老窖 73,255.00 0.47 19 300024 机器人 67,548.00 0.43 20 002007 华兰生物 65,715.84 0.42 注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,877,435.56 卖出股票收入（成交）总额 4,503,048.94 注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券广发证券（000776）在2015年9月12日公告,公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，并被中国证券监督管理委员会处以行政处罚。本基金管理人长期跟踪研究该股票，我们认为，该处罚事项未对广发证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。除此之外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 675.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 175.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 851.01 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万 科Ａ 674,601.20 5.43 重大资产重组 2 000651 格力电器 512,730.24 4.13 重大事项停牌 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 281 40,172.70 6,333,423.61 56.10% 4,955,106.09 43.90% 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 董霞 116,700.00 33.17% 2 毛维贤 32,108.00 9.13% 3 刘玉坤 30,003.00 8.53% 4 刘梅 30,001.00 8.53% 5 董霞 23,800.00 6.76% 6 胡朝铖 17,100.00 4.86% 7 冯红 15,000.00 4.26% 8 黄工贝 10,000.00 2.84% 9 谷怀玉 10,000.00 2.84% 10 朱洪博 7,900.00 2.25% 注：持有人为场内持有人。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 7,525.84 0.0667% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 - 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年3月9日）基金份额总额 385,199,023.48 本报告期期初基金份额总额 11,858,737.23 本报告期基金总申购份额 934,306.33 减:本报告期基金总赎回份额 1,504,513.86 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 11,288,529.70 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人发生以下人事变动： 1、2016年1月16日，吴永敏先生因退休不再担任公司董事长，由范力先生担任公司董事长。 2、2016年1月16日，任少华先生因工作调动辞去公司总经理职务，由王炯先生担任公司总经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。 3、2016年5月4日，吕晖先生担任公司副总经理。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无相关诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 4,669,731.26 55.77% 4,255.50 55.57% - 招商证券 1 1,581,231.79 18.89% 1,440.94 18.82% - 兴业证券 1 863,970.03 10.32% 804.60 10.51% - 中银国际 1 641,373.34 7.66% 584.51 7.63% - 国信证券 1 540,812.00 6.46% 503.65 6.58% - 海通证券 2 75,366.60 0.90% 68.68 0.90% - 恒泰证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期交易单元新增1个交易单元为招商证券；新增2个交易单元为海通证券；新增1个交易单元为天风证券。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东吴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴基金管理有限公司 2016年8月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |