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| 东海祥瑞C级(002382) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 590889 | ||||||||
| 基金代码 | 002382 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海祥瑞债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年08月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年3月24日(基金合同生效日)起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东海祥瑞 基金主代码 002381 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年03月24日 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 107,373,537.27 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 东海祥瑞A 东海祥瑞C 下属两级基金的交易代码 002381 002382 报告期末下属两级基金的份额总额 32,091,547.38 75,281,989.89 2.2 基金产品说明 投资目标 在一定程度上有效控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘建锋 洪渊 联系电话 021-60586998 010-66105799 电子邮箱 liujianfeng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95531-3 95588 传真 021-60586926 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.donghaifunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 基金级别 东海祥瑞A 东海祥瑞C 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年3月24日-2016年6月30日） 报告期（2016年3月24日-2016年6月30日） 本期已实现收益 150,364.06 394,870.72 本期利润 152,473.53 401,235.53 加权平均基金份额本期利润 0.0029 0.0016 本期基金份额净值增长率 0.30% － 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0029 0.0001 期末基金资产净值 32,188,507.67 75,298,434.61 期末基金份额净值 1.003 1.000 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)本基金基金合同生效日为2016年3月24日，截止本报告期末，基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 (东海祥瑞A) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.10% 0.02% 0.35% 0.03% -0.25% -0.01% 过去三个月 0.30% 0.03% -0.45% 0.06% 0.75% -0.03% 自基金合同生效日起至今（2016年03月24日（基金合同生效日）-2016年06月30日） 0.30% 0.03% -0.45% 0.06% 0.75% -0.03% 阶段 (东海祥瑞C) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.10% 0.05% 0.35% 0.03% -0.25% 0.02% 过去三个月 0.00% 0.03% -0.45% 0.06% 0.45% -0.03% 自基金合同生效日起至今（2016年03月24日（基金合同生效日）-2016年06月30日） 0.00% 0.02% -0.45% 0.06% 0.45% -0.04% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金基金合同生效日为2016年3月24日，截止本报告期末本基金合同生效未满一年。图示日期为2016年3月24日至2016年6月30日。 （2）本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，但可持有因投资可转换债券转股所形成的股票包括因持有该股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 （3）本基金的建仓期为本基金合同生效日起6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东海基金管理有限责任公司，2013年2月25日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海，注册资本1.5亿元人民币。 公司现有员工70余人，业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念，在夯实基础上稳步推进创新发展步伐，努力建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。 截至本报告期末，本基金管理人管理东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题性证券投资基金和东海祥瑞债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杜斌 本基金的基金经理 2016年03月24日 － 19年 国籍：中国。经济学学士，中级经济师。曾任泰阳证券湘证基金管理部经理助理、泰阳证券资产管理总部投资交易部经理、方正证券资产管理部债券型集合计划投资主办人等职，2013年2月加入东海基金任公司专户理财部投资经理。现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金和东海祥瑞债券型证券投资基金的基金经理。 祝鸿玲 本基金的基金经理 2016年03月24日 － 8年 国籍：中国。经济学硕士，2008年进入金融行业，曾任职于中国人民银行六安市中心支行、中国人民银行货币政策司、东海证券股份有限公司基金筹备组等。2013年2月加入东海基金管理有限责任公司。历任东海基金管理有限责任公司研究开发部债券研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海祥瑞债券型证券投资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，债券市场受信用事件冲击，加之财政政策不断发力，政府部门加杠杆的动能有所恢复，市场对于稳增长效果存在一定的预期，资产价格波动较大。同时，随着英国退欧事件的冲击，市场避险情绪有所恢复，债券市场收益率出现了阶段性的下行。 考虑到中长期宏观经济基本面依然相对弱势，货币政策和财政政策预计将继续保持宽松的基调，这为债市行情的进一步长期演绎提供了较好的基本面背景。同时，近期债券市场部分产能过剩行业的债券出现违约，市场对于低评级债券的信用风险担忧加大。基于上述分析，我们采取稳健的操作策略，在封闭期主要以现金管理为主，封闭期结束后主要投资于短久期和优质行业的高评级的债券，建仓节奏也相对平稳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2016年6月30日，本基金A类份额净值1.003元。报告期内本基金A类净值增长率为0.30%，高于业绩比较基准0.73个百分点。本基金C类份额净值1.000元。报告期内本基金C类净值增长率为0，高于业绩比较基准0.43个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 由于国际政治和经济形势的错综变化，市场对于后期货币政策和财政政策的进一步宽松预期明显增强，但同时受洪灾和旱灾的影响，市场对于通胀的预期也有所升温。在宏观经济和政策基本面分析的基础上，我们结合当前债券的限利差、信用利差所处的相对分位点水平，后期我们计划仍将采取稳健的操作策略，主要投资于短久期和优质行业的高评级的债券，操作上也会相对平稳，争取为客户创造安全稳定的收益回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。 估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的50%。 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未有连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东海祥瑞债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东海祥瑞债券型证券投资基金的管理人--东海基金管理有限责任公司在东海祥瑞债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东海祥瑞债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东海基金管理有限责任公司编制和披露的东海祥瑞债券型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东海祥瑞债券型证券投资基金 报告截止日：2016年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年06月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 51,529,969.17 结算备付金 5,618,018.26 存出保证金 3,419.41 交易性金融资产 6.4.7.2 40,359,070.33 其中：股票投资 － 基金投资 － 债券投资 40,359,070.33 资产支持证券投资 － 贵金属投资 － 衍生金融资产 6.4.7.3 － 买入返售金融资产 6.4.7.4 9,200,000.00 应收证券清算款 908,564.35 应收利息 6.4.7.5 447,810.26 应收股利 － 应收申购款 － 递延所得税资产 － 其他资产 6.4.7.6 － 资产总计 108,066,851.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年06月30日 负 债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 － 卖出回购金融资产款 － 应付证券清算款 － 应付赎回款 303,933.88 应付管理人报酬 65,739.84 应付托管费 18,782.81 应付销售服务费 26,636.98 应付交易费用 6.4.7.7 17,890.09 应交税费 － 应付利息 － 应付利润 － 递延所得税负债 － 其他负债 6.4.7.8 146,925.90 负债合计 579,909.50 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 107,373,537.27 未分配利润 6.4.7.10 113,405.01 所有者权益合计 107,486,942.28 负债和所有者权益总计 108,066,851.78 注：(1)本基金基金合同生效日为2016年3月24日，无上年末的相关数据，因此资产负债表仅列示本期末2016年6月30日的数据，特此说明； (2)报告截止日2016年6月30日，东海祥瑞债券A类基金份额净值1.003元，东海祥瑞债券C类基金份额净值1.000元；基金份额总额107,373,537.27份，其中东海祥瑞债券A类基金份额32,091,547.38份，东海祥瑞债券C类基金份额75,281,989.89份。 (3)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体：东海祥瑞债券型证券投资基金 本报告期：2016年03月24日(基金合同生效日)-2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年03月24日（基金合同生效日）-2016年06月30日 一、收入 1,737,407.31 1.利息收入 1,706,282.17 其中：存款利息收入 6.4.7.11 961,330.80 债券利息收入 88,595.77 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 656,355.60 其他利息收入 － 2.投资收益 -3,835.13 其中：股票投资收益 6.4.7.12 － 基金投资收益 － 债券投资收益 6.4.7.13 -3,835.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 － 贵金属投资收益 6.4.7.14 － 衍生工具收益 6.4.7.15 － 股利收益 6.4.7.16 － 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 8,474.28 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 26,485.99 减：二、费用 1,183,698.25 1．管理人报酬 578,142.06 2．托管费 165,183.46 3．销售服务费 273,307.72 4．交易费用 6.4.7.19 18,079.11 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 6.4.7.20 148,985.90 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 553,709.06 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 553,709.06 注：（1）本基金基金合同生效日为2016年3月24日，无上年度可比期间的相关数据，因此利润表仅列示2016年3月24日至2016年6月30日的数据，特此说明； （2）后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东海祥瑞债券型证券投资基金 本报告期：2016年03月24日（基金合同生效日）-2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年03月24日(基金合同生效日)-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 665,153,730.71 － 665,153,730.71 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 553,709.06 553,709.06 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -557,780,193.44 -440,304.05 -558,220,497.49 其中：1.基金申购款 173,038.12 91.11 173,129.23 2.基金赎回款 -557,953,231.56 -440,395.16 -558,393,626.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 107,373,537.27 113,405.01 107,486,942.28 注：本基金基金合同生效日为2016年3月24日，无上年度可比期间的相关数据，因此所有者权益变动表仅列示2016年3月24日至2016年6月30日的数据，特此说明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 葛伟忠 刘建锋 刘宇 ————————— ————————— ————————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东海祥瑞债券型证券投资基金（以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2016]18号文准予注册募集，由基金管理人东海基金管理有限责任公司于2016年02月22日至2016年03月21日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字第61047315_B03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年03月24日生效。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。募集期间净认购金额为人民币665,036,434.61元，认购资金在募集期间产生的利息为人民币117,296.10元，以上实收基金（本息）合计为人民币665,153,730.71元，合计募集份额为665,153,730.71份。本基金的基金管理人为东海基金管理有限责任公司，注册登记机构为东海基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，但可持有因投资可转换债券转股所形成的股票包括因持有该股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金业绩比较基准：中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016上半年的经营成果和净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2016年3月24日(基金合同生效日)至2016年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债； 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 (2)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。 (3)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)债券投资 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量； (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 2)分离交易可转债 分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值。 3)其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (2)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (5)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (6)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率逐日计提； （2）基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率逐日计提； （3）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。 （4）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 3、 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东海证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳鹏博实业集团有限公司 基金管理人的股东 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 基金管理人的股东 东海瑞京资产管理（上海）有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年03月24日（基金合同生效日）-2016年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金余额的比例 东海证券股份有限公司 17,890.09 100.00% 17,890.09 100.00% 注：（1）本基金本报告期为2016年3月24日（基金合同生效日）至2016年6月30日，本基金基金合同于2016年3月24日正式生效，无上年度同期可比数据。 （2）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 （3）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.1.4 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年03月24日（基金合同生效日）-2016年06月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 东海证券股份有限公司 89,378,487.98 100.00% 注：本基金合同于2016年03月24日生效 ，无上年度同期可比数据。 6.4.8.1.5 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年03月24日（基金合同生效日）-2016年06月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 东海证券股份有限公司 2,898,284,000.00 100.00% 注：本基金合同于2016年03月24日生效 ，无上年度同期可比数据。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年03月24日（基金合同生效日）-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 578,142.06 其中：支付销售机构的客户维护费 － 注：（1）本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （2）本基金本报告期为2016年3月24日（基金合同生效日）至2016年6月30日，本基金基金合同于2016年3月24日正式生效，无上年度同期可比数据。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年03月24日（基金合同生效日）-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 165,183.46 注：（1）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 （2）本基金本报告期为2016年3月24日（基金合同生效日）至2016年6月30日，本基金基金合同于2016年3月24日正式生效，无上年度同期可比数据。 6.4.8.2.3 销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年03月24日(基金合同生效日)至2016年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东海祥瑞A 东海祥瑞C 合计 中国工商银行股份有限公司 － 82,440.18 82,440.18 东海证券股份有限公司 － 45,774.03 45,774.03 东海基金管理有限责任公司 － 118.23 118.23 合计 － 128,332.44 128,332.44 注：(1) 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 （2）本基金的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 （3）本基金本报告期为2016年3月24日（基金合同生效日）至2016年6月30日，本基金基金合同于2016年3月24日正式生效，无上年度同期可比数据。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金于2016年03月24日生效，无上年度同期可比数据。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金；本基金本报告期为2016年3月24日（基金合同生效日）至2016年6月30日，本基金基金合同于2016年3月24日正式生效，无上年度同期可比数据。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年03月24日（基金合同生效日）-2016年06月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 1,529,969.17 167,856.46 注：（1）除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2016年3月24日（基金合同生效日）至2016年6月30日止期间获得的利息收入为人民币16,761.66元（无上年度同期可比数据），2016年6月30日结算备付金月为人民币5,618,018.26元（无上年度同期可比数据）。 （2）本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 （3）本基金本报告期为2016年3月24日（基金合同生效日）至2016年6月30日，本基金基金合同于2016年3月24日正式生效，无上年度同期可比数据。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.9 期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至报告期末，本基金无需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 40,359,070.33 37.35 其中：债券 40,359,070.33 37.35 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 9,200,000.00 8.51 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 57,147,987.43 52.88 6 其他资产 1,359,794.02 1.26 7 合计 108,066,851.78 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,503,070.30 8.84 2 央行票据 － － 3 金融债券 642,838.00 0.60 其中：政策性金融债 642,838.00 0.60 4 企业债券 29,008,453.13 26.99 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 1,204,708.90 1.12 7 其他 － － 8 合计 40,359,070.33 37.55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 122251 13南车01 30,080 3,128,320.00 2.91 2 010303 03国债⑶ 28,380 2,939,316.60 2.73 3 136448 16万达03 28,400 2,865,560.00 2.67 4 122905 10南昌债 22,060 2,265,782.60 2.11 5 122080 11康美债 20,050 2,108,658.50 1.96 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金本报告期末未参与股票投资。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,419.41 2 应收证券清算款 908,564.35 3 应收股利 － 4 应收利息 447,810.26 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,359,794.02 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110031 航信转债 222,785.80 0.21 2 113008 电气转债 152,435.10 0.14 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 东海祥瑞A 332 96,661.29 198,863.16 0.62% 31,892,684.22 99.38% 东海祥瑞C 599 125,679.45 1,000,945.00 1.33% 74,281,044.89 98.67% 合计 931 115,331.40 1,199,808.16 1.12% 106,173,729.11 98.88% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本开放式基金 东海祥瑞A 78,529.20 0.24% 东海祥瑞C 50,000.00 0.07% 合计 128,529.20 0.12% 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 §9 开放式基金份额变动 单位：份 东海祥瑞A 东海祥瑞C 基金合同生效日(2016年03月24日)基金份额总额 84,938,991.87 580,214,738.84 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 68,458.46 104,579.66 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 52,915,902.95 505,037,328.61 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 32,091,547.38 75,281,989.89 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2016年1月13日公告，朱科敏先生不再担任公司董事长，由总经理葛伟忠代为履行董事长职责。 2、《东海祥瑞债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月24日正式生效，杜斌先生、祝鸿玲女士任该基金的基金经理。 3、基金管理人2016年4月15日公告，新任葛伟忠先生为公司董事长。 4、基金管理人2016年4月15日公告，新任刘建锋先生为公司总经理，葛伟忠先生不再担任公司总经理。 5、基金管理人2016年6月24日公告，刘清先生不再担任公司督察长，由总经理刘建锋先生代为履行督察长职责。 6、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占债券 成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东海证券股份有限公司 2 89,378,487.98 100.00% 2,898,284,000.00 100.00% 17,890.09 100.00% 太平洋证券股份有限公司 1 － － － － 华鑫证券有限公司 2 － － － － 申万宏源证券有限公司 2 － － － － 海通证券股份有限公司 2 － － － － 招商证券股份有限公司 2 － － － － 广发证券股份有限公司 2 － － － － 德邦证券股份有限公司 2 － － － － 中国银河证券股份有限公司 1 － － － － 恒泰证券股份有限公司 2 － － － － 注：(1)基金专用交易单元的选择标准如下： 1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构； 2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 (2)基金专用交易单元的选择程序如下： 1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准； 2)中央交易室与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批； 3)基金业务部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。 (3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金的合计，不单指股票交易佣金。 东海基金管理有限责任公司 二〇一六年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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