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| 益民多利债券(560005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59036 | ||||||||
| 基金代码 | 560005 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民多利债券证券投资基金2009年度第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年4 月20 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为2009 年01 月01 日至2009 年03 月31 日。 §2 基金产品概况 基金简称 益民多利债券 交易代码 560005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年05 月21 日 报告期末基金份额总额 180,144,530.66 份 投资目标 本基金的投资目标是参与分享中国经济成长与资本 的长期稳健增值，债券的利息收入与股票的红利收益 及资本增值是本基金投资组合收益的主要来源。本基 金通过组合投资，在保证资产安全和流动性的前提 下，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 投资策略是实现投资目标的基本手段，本基金投资策 略包括一级资产配置策略、债券投资策略、红利股选 股策略以及新股申购策略。管理人通过深入分析宏观 经济、政策、估值水平、资金供求以及股债吸引力等 几个方面的运行趋势及对证券市场的作用机制，并且 依据此结论制定相应的大类资产配置目标与策略轮 动。债券方面本基金将在系统化定量分析技术和严格 投资管理的基础上，采取收益率预期策略、收益率曲 线策略、久期管理策略和类别配置策略等积极投资策 略，把握市场创新机会，发现、确认并利用市场低效 和市场转型进程中的价格失衡，实现组合增值。在股 票组合层面，本基金主要采取定量与定性分析相结合 的方法，结合全面的品质优选、深入细致的实地调研， 力求在上市股票中精选出财务状况健康、业绩稳定增 长、估值水平合理的优秀投资品种，提高组合的整体 收益率水平。在新股申购上，本基金将研究股票首次 发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素， 根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合 理价格，同时参考一级市场资金供求关系，从而制定 相应的新股申购策略。 业绩比较基准 75%中信全债指数+20%沪深300 指数+5%活期存款利率 风险收益特征 本基金属于债券型基金产品，在开放式基金中，风险 和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币 益民多利债券证券投资基金2009 年度第1 季度报告 3 基金和中短债基金，属于中低风险的产品。 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年01 月01 日-2009 年03 月31 日) 1.本期已实现收益 6,345,457.65 2.本期利润 -2,996,058.08 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 4.期末基金资产净值 185,803,543.72 5.期末基金份额净值 1.0314 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.73% 0.20% 6.93% 0.46% -7.66% -0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 益民多利债券证券投资基金2009 年度第1 季度报告 4 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 2008年5月21日 2008年6月21日 2008年7月21日 2008年8月21日 2008年9月21日 2008年10月21日 2008年11月21日 2008年12月21日 2009年1月21日 2009年2月21日 2009年3月21日 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：1、本基金合同于2008 年5 月21 日生效，2008 年6 月23 日开始办理申购、赎回业务 。 2、根据益民多利债券型投资基金基金合同规定，本基金建仓期6 个月结束时，各项资产投资组 合比率均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 郑可成 基金经 理 2008 年05 月21 日 - ８年 厦门大学金融系硕士。 2005 年10 月加入益民基 金管理公司，任公司债券 研究员，2006 年6 月至 2006 年11 月任益民货币 市场基金基金助理，2006 年11 月21 日起任益民红 利成长混合型证券投资基 金基金经理助理,2008 年 4 月7 日起任益民货币市 场基金基金经理,2008 年 5 月21 日起任益民多利债 券型证券投资基金基金经 理。 - - - - - - 益民多利债券证券投资基金2009 年度第1 季度报告 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民多利 债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长 期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符 合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平 对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输 送的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金的投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、本基金业绩表现 截至2009 年3 月31 日，本基金份额净值1.0314 元，本报告期份额净值增长率为-0.73%， 同期业绩比较基准收益率为6.93%。 2、行情回顾及运作分析 2009 年1 季度，伴随着商业银行巨量的信贷投放与股票市场的好转，债券市场出现了较大 幅度的调整。中长端收益率水平上升较多，平均达到了50BP 以上。收益率曲线陡峭化程度上升。 短端利率水平较为稳定，1 年以内品种在充沛的资金面支持下收益率波动较小。1-3 年的利率产 品收益率水平也有所上升，但幅度较中长期品种小。在宏观经济好转的背景下，加上部分低评 级信用产品在年初的成功兑付，各类高票息的信用产品成为债券市场的亮点，在1 季度与国债 的利差水平大幅缩小。 本报告期内，本基金大幅缩短了组合久期，主要减持了中长期国债和政策性金融债，减持 了部分2 年期央票，增持了部分信用产品。在股票和可转债投资上仍然维持了较低的仓位，通 过波段操作取得一定的收益，增加了基金组合的收益。由于对宏观经济形势仍感担忧，没有大 幅提高股票仓位，致使基金业绩表现低于比较基准，在此对持有人表示歉意。 3、市场展望和投资策略 2009 年2 季度，债券市场可能仍然面临较大压力。巨额信贷的投放给市场带来长期通胀的 预期，会在一段时间内压制收益率下行的努力。同时2 季度的债券市场供给量将远超1 季度， 利率产品和信用产品都将会有较大的发行量，而资金面不会比1 季度更宽松，供求关系上对债 市形成负面影响。另外在1 季度超预期的信贷投放后，市场对央行后续的货币政策是否仍然保 持宽松出现质疑。央行在公开市场的操作将很大程度上影响市场的的信心。 2009 年2 季度，我们将保持较短的组合久期，并根据经济形势及债券市场供求关系的变化， 对组合久期进行动态调整。加大对信用产品的研究力度，发掘被市场低估的个券品种。在可转 债及股票投资方面，基金将通过自下而上的个股挖掘与自上而下的行业研究相结合，把握市场 机会，加大投资力度。我们将继续以严谨积极的态度，为基金持有人提供专业的理财服务。 益民多利债券证券投资基金2009 年度第1 季度报告 6 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,554,555.94 1.63 其中：股票 3,554,555.94 1.63 2 固定收益投资 203,481,269.50 93.18 其中：债券 203,481,269.50 93.18 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产- - 5 银行存款和结算备付金合计 4,243,723.89 1.94 6 其他资产 7,100,902.06 3.25 7 合计 218,380,451.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 2,870,082.00 1.54 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,160,400.00 0.62 C5 电子 - - C6 金属、非金属 411,000.00 0.22 C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 1,298,682.00 0.70 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 684,473.94 0.37 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 3,554,555.94 1.91 益民多利债券证券投资基金2009 年度第1 季度报告 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 600557 康缘药业 69,300 1,298,682.00 0.70 2 000627 天茂集团 140,000 743,400.00 0.40 3 002267 陕天然气 50,366 684,473.94 0.37 4 000059 辽通化工 50,000 417,000.00 0.22 5 600808 马钢股份 100,000 411,000.00 0.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,133,600.00 3.30 2 央行票据 134,419,000.00 72.34 3 金融债券 19,836,000.00 10.68 其中：政策性金融债 19,836,000.00 10.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 40,692,000.00 21.90 6 可转债 2,400,669.50 1.29 7 其他 - - 8 合计 203,481,269.50 109.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 0801044 08 央行票据44 500,000 53,015,000.00 28.53 2 0801062 08 央行票据62 400,000 42,512,000.00 22.88 3 0801095 08 央行票据95 400,000 38,892,000.00 20.93 4 0881110 08 恒逸CP01 200,000 20,360,000.00 10.96 5 0881133 08 方正CP01 200,000 20,332,000.00 10.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 益民多利债券证券投资基金2009 年度第1 季度报告 8 5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 510,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,573,007.38 5 应收申购款 1,500.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 16,394.68 8 其他 - 9 合计 7,100,902.06 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110003 新钢转债 1,293,269.50 0.70 2 125709 唐钢转债 1,107,400.00 0.60 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 325,169,502.38 报告期期间基金总申购份额 37,573,291.84 报告期期间基金总赎回份额 182,598,263.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 180,144,530.66 §7 影响投资者决策的其他重要信息 益民基金管理有限公司总经理刘义鹏先生由于工作变动向公司董事会提出辞去公司总经理 职务的书面辞职报告。经益民基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，同意刘 义鹏先生自决议之日起辞去公司总经理职务，由宋瑞来先生代为履行公司总经理职务。2009 年 3 月31 日，收到中国证监会基金监管部《关于对宋瑞来代行总经理职务不持异议的函》（基金部 函[2009]239 号）。2009 年4 月1 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公 益民多利债券证券投资基金2009 年度第1 季度报告 9 司网站刊登了《关于总经理辞职及代行总经理职务人员的公告》。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立益民多利债券型证券投资基金的文件 2、 益民多利债券型证券投资基金基金合同 3、 益民多利债券型证券投资基金托管协议 4、 中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件 5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 北京市宣武区宣武门外大街6 号庄胜广场中央办公楼南翼13A 8.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 传真：（ 86）010-63100608 公司网站：http://www.ymfund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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