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| 益民货币市场(560001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59034 | ||||||||
| 基金代码 | 560001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民货币市场证券投资基金2009年度第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2009 年4 月15 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计师审计。 本报告期为2009 年01 月01 日至2009 年03 月31 日。 §2 基金产品概况 基金简称： 益民货币市场基金 交易代码： 560001 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2006 年07 月17 日 报告期末基金份额总额： 491,452,695.74 份 投资目标： 在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争取得超过业绩比 较基准的现金收益。 投资策略： 深入分析国家货币政策、短期资金利率波动、资本市场资金面的情 况和流动性的变化，通过对利率水平的预测以及对市场期限结构的 测算，调整货币基金资产的配置和组合的久期，并结合市场情况进 行适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利。 业绩比较基准： 本基金业绩比较基准为六个月银行定期存款利率(税后)。 风险收益特征： 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。在一般情 况下，其风险与预期收益低于一般债券型基金和股票型基金。 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年01 月01 日-2009 年03 月31 日) 1. 本期已实现收益 327,383.09 2．本期利润 327,383.09 3．期末基金资产净值 491,452,695.74 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核 算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 益民货币市场证券投资基金2009 年度第1 季度报告 3 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.1558% 0.0029% 0.4950% - -0.3392% 0.0029% 注：本基金收益分配是按月结转份额。 3.1.1 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 2006年7月17日 2006年8月17日 2006年9月17日 2006年10月17日 2006年11月17日 2006年12月17日 2007年1月17日 2007年2月17日 2007年3月17日 2007年4月17日 2007年5月17日 2007年6月17日 2007年7月17日 2007年8月17日 2007年9月17日 2007年10月17日 2007年11月17日 2007年12月17日 2008年1月17日 2008年2月17日 2008年3月17日 2008年4月17日 2008年5月17日 2008年6月17日 2008年7月17日 2008年8月17日 2008年9月17日 2008年10月17日 2008年11月17日 2008年12月17日 2009年1月17日 2009年2月17日 2009年3月17日 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：本基金自2006 年7 月17 日合同生效之日起三个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合 比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 郑可成 基金经理 2008 年04 月07 日 - 8 年 厦门大学金融系硕士。 2005 年10 月加入益民基 金管理公司，任公司债券 研究员，2006 年6 月至 2006 年11 月任益民货币 市场基金基金助理，2006 益民货币市场证券投资基金2009 年度第1 季度报告 4 年11 月21 日起任益民红 利成长混合型证券投资基 金基金经理助理,2008 年 4 月7 日起任益民货币市 场基金基金经理,2008 年 5 月21 日起任益民多利债 券型证券投资基金基金经 理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民货币 市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大 利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平 对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输 送的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币型基金，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、报告期内基金的投资策略和业绩表现 在本报告期内，本基金净值收益率为0.1558%，业绩比较基准收益率为0.4950%，本基金同 期收益低于比较基准0.3392%。 在经历了2008 年的债券市场上涨后，货币市场收益率在1 季度达到历史低点。伴随着央行 的宽松的货币政策环境，市场的资金面保持宽松，货币市场的利率水平在资金面的支持下保持 着极低水平，并且波动幅度极小。与此同时部分宏观经济指标初现回升的迹象，部分低信用等 级短期融资券的成功兑付激活了信用产品市场，信用产品成为1 季度债券市场唯一的亮点。 本基金由于在1 季度处于持续营销期，资金进出量大且频率高，维持债券组合的流动性成为本 基金的主要操作策略，央票和银行存款成为主要的投资对象。本基金在1 季度经受了巨额申购 和赎回的冲击，维持了较高的组合的流动性，如实的反映了货币市场收益率水平的现状。 2、2009 年2 季度市场展望 展望2009 年2 季度，国内宏观经济有见底回升的预期。信贷和M2 在1 季度高速增长后， 如果央行未来不进行调控，全年的信贷规模和货币增速最终都将大大超出市场的预期。历史经 验告诉我们，当M2 增速持续显著高于央行目标值时，会引起市场对央行开始数量调控的预期， 从而引起货币市场利率的波动。另外，二季度是否会重启IPO 将成为市场关注的焦点之一，一 旦重启则对货币市场有巨大的影响。因此我们预期2 季度货币市场利率向上的概率远大于向下 的概率。 我们将密切关注宏观经济和市场资金面的变化，保持组合的流动性，保持极短的组合平均 益民货币市场证券投资基金2009 年度第1 季度报告 5 剩余期限，在市场利率变化中提高再投资收益率。我们将一如既往的奉行积极管理策略，力争 在保证本基金流动性、安全性的前提下，为投资者谋求良好的现金管理收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 194,636,899.54 39.58 其中：债券 194,636,899.54 39.58 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 171,801,969.89 34.94 4 其他资产 125,330,182.70 25.49 5 合计 491,769,052.13 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例 （%） 1 报告期内债券回购融资余额 929,889,285.22 6.57 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 期末基金组合剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 95 报告期内投资组合平均剩余期限最高值163 报告期内投资组合平均剩余期限最低值55 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30 天以内 39.03 - 益民货币市场证券投资基金2009 年度第1 季度报告 6 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 2.04 - 2 30 天(含)-60 天 2.03 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 - - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-180 天 18.23 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 180 天(含)-397 天（含） 15.27 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 74.56 - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例 （%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 134,343,620.17 27.34 3 金融债券 10,017,115.49 2.04 其中：政策性金融债 10,017,115.49 2.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 50,276,163.88 10.23 6 其他 - - 7 合计 194,636,899.54 39.60 8 剩余存续期超过397 天的 浮动利率债券 10,017,115.49 2.04 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 0801092 08 央行票据92 900,000 89,600,105.65 18.23 2 0801114 08 央票114 250,000 24,782,902.10 5.04 3 0981027 09 保利CP01 200,000 20,152,040.14 4.10 4 0981030 09 蒙东CP01 200,000 20,051,058.58 4.08 5 0981029 09 京机电CP01 100,000 10,073,065.16 2.05 6 070417 07 农发17 100,000 10,017,115.49 2.04 益民货币市场证券投资基金2009 年度第1 季度报告 7 7 0801040 08 央行票据40 100,000 9,998,069.51 2.03 8 0801061 08 央行票据61 100,000 9,962,542.91 2.03 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 1 报告期内偏离度的最高值 0.2513% 报告期内偏离度的最低值 0.0103% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0856% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的 溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债 券和票据的市价计算基金资产净值。 5.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊 余成本均未超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日期前 一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.4 其他资产构成 序号 其他资产 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 173,940.00 4 应收申购款 125,080,900.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 75,342.70 7 其他 - 8 合计 125,330,182.70 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 益民货币市场证券投资基金2009 年度第1 季度报告 8 单位：份 报告期期初基金份额总额 166,775,174.62 报告期期间基金总申购份额 2,794,813,447.21 报告期期间基金总赎回份额 2,470,135,926.09 报告期期末基金份额总额 491,452,695.74 §7 影响投资者决策的其他重要信息 益民基金管理有限公司总经理刘义鹏先生由于工作变动向公司董事会提出辞去公司总经理 职务的书面辞职报告。经益民基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，同意刘 义鹏先生自决议之日起辞去公司总经理职务，由宋瑞来先生代为履行公司总经理职务。2009 年 3 月31 日，收到中国证监会基金监管部《关于对宋瑞来代行总经理职务不持异议的函》（基金部 函[2009]239 号）。2009 年4 月1 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公 司网站刊登了《关于总经理辞职及代行总经理职务人员的公告》。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准益民货币市场证券投资基金设立的文件； 2、《益民货币市场证券投资基金基金合同》； 3、《益民货币市场证券投资基金招募说明书》； 4、《益民货币市场证券投资基金托管协议》； 5、关于募集益民货币市场证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内益民货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 北京市宣武区宣武门外大街6 号庄胜广场中央办公楼南翼13A 8.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 传真：（ 86）010-63100608 公司网站：http://www.ymfund.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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