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| 西部利得新动向混合(673010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 590271 | ||||||||
| 基金代码 | 673010 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一六年八月二十四日 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 2 页 共 48 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 1月 1日起至 6月 30日止。 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 3 页 共 48 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 4 页 共 48 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .......................................................................................... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 5 页 共 48 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 西部利得新动向混合 场内简称 西部利得新动向混合 基金主代码 673010 交易代码 673010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 8月 18日 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 55,994,652.37份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 把握中国经济结构转型的驱动因素，分享转型中传统产 业升级与新兴产业加速发展的长线成果，挖掘价格合理 有持续增长潜力的公司，在控制风险的前提下力争为基 金持有人谋求长期、持续、稳定的超额收益。 投资策略 本基金为灵活配置的混合型基金，投资中运用的策略主 要包括： 1.资产配置策略：本基金运用自身研发的股票/债券收 益率定量模型，并参考全球资金流量统计数据，分析全 球及中国宏观经济走势和政策走向、资本市场估值来综 合确定基金的大类资产配置（主要是股票与债券比例）。 2.行业配置：本基金认为经济转型期间对经济增长的贡 献将逐渐由传统工业化向城市化与工业现代化过渡，具 体来说可以体现在两个方面：GDP中传统产业升级占比 提高，产业结构中新兴产业占比提高。行业配置策略主 要目的是把握这一轮中国经济转型的新动向，挖掘传统 产业升级与新兴产业加速推进过程中产生的投资机会。 3.股票精选策略：根据本基金的投资策略重点在于受益 于传统产业升级与新兴产业加速发展的行业与个股，因 此在股票精选方面将采取“自下而上”积极主动的选 股策略，动态分析上市公司股价运行规律，投资 A股市 场内重点行业中具有合理估值、高成长性及风险相对合 理的公司，股票精选目的在于挖掘出上市公司内在价值 与波动率区间。 4.债券投资策略：本基金投资的债券包括国债、央票、 金融债、公司债、企业债（含可转换债券）等债券品种。 基金经理根据经投资决策委员会审批的资产配置计划， 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 6 页 共 48 页 参考固定收益分析师在对利率变动趋势、债券市场发展 方向和各债券品种的流动性、安全性和收益性等因素的 研究成果基础上，进行综合分析并制定债券投资方案。 5.权证投资策略：本基金将权证的投资作为提高基金投 资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究 成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理 性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的 组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 6.股指期货投资策略：若本基金投资股指期货，本基金 将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选 择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。基金管理人将建立股指期货交易 决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的 投资审批事项，并严格遵守本公司经董事会批准的针对 股指期货交易制定的投资决策流程和风险控制等制度。 基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货 市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求 其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选 择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。法律 法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本 基金将按法律法规的规定执行。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率 ×45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其长期的预期收益和风 险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票 型基金产品，属于证券投资基金中的中高风险、中高预 期收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 西部利得基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐剑钧 田青 联系电话 021-38572888 010-67595096 电子邮箱 service@westleadfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 010-67595096 传真 021-38572750 010-66275853 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 杨高南路 799号 11层 02、03 单元 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴世纪 金融广场 3号楼 11楼 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 邮政编码 200127 100033 法定代表人 安保和 王洪章 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 7 页 共 48 页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.westleadfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融 广场 3号楼 11楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广 场 3号楼 11楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日 - 2016 年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -8,188,557.43 本期利润 -8,005,122.22 加权平均基金份额本期利润 -0.1692 本期加权平均净值利润率 -17.25% 本期基金份额净值增长率 -11.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 -3,191,086.88 期末可供分配基金份额利润 -0.0570 期末基金资产净值 53,212,621.28 期末基金份额净值 0.950 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 48.59% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 8 页 共 48 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.21% 0.25% -0.11% 0.54% -0.10% -0.29% 过去三个月 -1.96% 0.45% -0.73% 0.55% -1.23% -0.10% 过去六个月 -11.63% 0.97% -7.52% 1.01% -4.11% -0.04% 过去一年 -28.67% 1.71% -14.12% 1.27% -14.55% 0.44% 过去三年 58.92% 1.51% 33.47% 1.01% 25.45% 0.50% 自基金合同 生效起至今 48.59% 1.34% 19.74% 0.92% 28.85% 0.42% 注：本基金的业绩基准指数=沪深 300 指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% 其中：沪 深 300 指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，上证国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩 基准。 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。上证国债指数是以上海 证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。反映了我国债券市场整 体变动状况，是债券市场价格变动的“指示器”。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： benchmark(0)=1000； %benchmark(t) =55%*( 沪深 300 指数收益率(t)/ 沪深 300 指数收益率(t-1)-1)+45%*(上证 国债指数收益率(t)/ 上证国债指数收益率(t-1)-1)； benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；其中 t=1,2,3,? 。 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 9 页 共 48 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金”，下同）经中国证券监督管理委员会(证 监许可[2010]864号)批准成立于 2010年 7月 20日，公司由西部证券股份有限公司和上海利得财 富资产管理有限公司合资设立，注册资本 3 亿元人民币，其中西部证券股份有限公司出资 51%， 上海利得财富资产管理有限公司出资 49%，注册地上海。 截至 2016 年 6 月 30 日，西部利得基金共管理九只开放式基金——西部利得策略优选混合型 证券投资基金、西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金、西部利得稳健双利债券型证券投 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 10 页 共 48 页 资基金、西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金、西部利得成长精选灵活配置混合型证 券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新盈灵活配置混合型 证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金和西部利得天添鑫货币市场 基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 付琦 本基金基 金经理、公 司总经理 助理兼投 资总监兼 投资部总 监 2013年 8月 19日 - 十五年 加拿大渥太华大学工商管理硕 士；曾任海通证券股份有限公 司业务董事、招商基金管理有 限公司研究部高级研究员。 2013年 7月加入本公司，现任 公司总经理助理兼投资总监兼 投资部总监，具有基金从业资 格，中国国籍。 冷文鹏 本基金基 金经理 2016年 6月 13日 - 十一年 中国人民银行研究生部金融学硕 士，曾任中国经济技术投资担保 有限公司产品经理、华夏基金管 理有限公司高级经理、新华基金 管理有限公司研究员、华泰柏瑞 基金管理有限公司高级研究员。 2016年 4月加入本公司，具有基 金从业资格，中国国籍。 注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经 理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人旗下基金 2015 年通过申万宏源西部证券有限公司（下称“申万宏源西部”）交 易单元买卖证券的年交易佣金占公司所有基金买卖证券的年交易佣金的比例超过 30%。其原因主 要有：一是在部门构架及管理职责的调整过程中未及时、全面地理顺各部门之间的逻辑管控关系。 二是人员配备不及时。针对此事件本基金管理人采取的整改措施有：一是适当增加其他机构的租 用席位；二是对于今后在产品立项阶段增加对交易单元租用意向的配套管理措施。此外，本基金 管理人也逐步增加人员配备，并将进一步加强各类内部控制措施，以避免此类事件的再次发生。 除上述情况外，本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 11 页 共 48 页 金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，全球政治经济风险重新回升，6 月份美联储议息会议上没有加息，表明美联储 对美国经济前景仍保持谨慎态度；6 月底的英国公投脱欧事件，增加了投资者对全球经济体系稳 定性的担心，贵金属在避险情绪下价格上升。报告期内，中国政府多次强调将坚定推进供给侧结 构性改革，尤其 5 月初权威人士的讲话，显示了对经济调结构的信心的决心。从二季度开始，投 资者在政府的引导下已普遍接受经济减速的现实，意识到中国的传统产业将面临一个较长期的去 产能、去杠杆周期。流动性方面，从中长期看，中国政府不会再维持过去几年里大规模释放货币 的情况，但短期经济体系的流动性并未出现紧张情况。股票市场方面，本报告期内，A 股未能加 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 12 页 共 48 页 入 MSCI指数、人民币汇率在 6月份出现贬值、英国脱欧，但几个利空事件均未给股市带来系统性 影响。尤其本次人民币贬值过程中，股指并未出现去年 8月、今年 1月的随之下行情况。 衷心感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人 带来优异回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 6月 30日，本基金份额净值为 0.950元，本报告期份额净值增长率为-11.63%， 同期业绩比较基准增长率为-7.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们判断投资者已经普遍接受了中国经济减速的现实，市场对利空因素影响已逐 步消化。而英国脱欧事件虽然导致全球风险提升，但其产生实质影响将是一个漫长的过程，且中 国 A 股市场相对的封闭环境受影响较小。从中长期看，虽然流动性不会再成为刺激经济的主要手 段，但货币供应目前足够维持经济体系的稳定。我们判断市场在后一阶段仍将维持震荡格局，短 期系统性风险相对较小，存在结构性投资机会，我们相对看好军工、大消费和贵金属板块。从中 长期看，资本市场的表现更多取决于供给侧结构性改革的力度和人民币汇率的波动。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金 管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和 程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策 略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或 修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须 通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资部、研究部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员 平均具有 8 年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必 要的专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的 专业职责分工和估值流程履行估值程序。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相 关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对 估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 13 页 共 48 页 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金 暂未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，针对该情 形，本基金管理人的解决方案为：积极研究营销方案，加大营销力度。 上述方案已按《公开募集证券投资基金运作管理办法》要求向中国证监会备案并落实解决措 施。 截至本报告期末，本基金基金净值已超过五千万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 14 页 共 48 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6月 30日 上年度末 2015 年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 18,371,842.26 60,777,324.98 结算备付金 144,952.88 624,041.19 存出保证金 161,940.32 144,888.52 交易性金融资产 6.4.7.2 24,311,823.73 34,550,840.00 其中：股票投资 24,311,823.73 34,550,840.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 5,544,484.37 应收利息 6.4.7.5 5,491.58 5,899.12 应收股利 - - 应收申购款 20,052,061.11 943,957.79 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 63,048,111.88 102,591,435.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6月 30日 上年度末 2015 年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,840,485.69 10,098,552.58 应付赎回款 131,845.61 317,780.19 应付管理人报酬 41,331.74 40,518.15 应付托管费 6,888.64 6,753.02 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 164,009.42 341,572.67 应交税费 96,288.00 96,288.00 应付利息 - - 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 15 页 共 48 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 554,641.50 511,196.28 负债合计 9,835,490.60 11,412,660.89 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 55,994,652.37 84,802,657.60 未分配利润 6.4.7.10 -2,782,031.09 6,376,117.48 所有者权益合计 53,212,621.28 91,178,775.08 负债和所有者权益总计 63,048,111.88 102,591,435.97 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.950 元，基金份额总额 55,994,652.37 份。 6.2 利润表 会计主体：西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015 年 1月 1日至 2015 年 6月 30日 一、收入 -6,162,837.18 12,042,338.26 1.利息收入 110,365.20 162,204.19 其中：存款利息收入 6.4.7.11 110,365.20 159,747.35 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,456.84 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -6,527,105.18 10,726,633.55 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -6,628,555.18 10,694,249.05 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 101,450.00 32,384.50 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.16 183,435.21 522,681.96 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 70,467.59 630,818.56 减：二、费用 1,842,285.04 1,462,808.01 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 350,296.39 296,058.29 2．托管费 6.4.10.2.2 58,382.71 49,343.07 3．销售服务费 - - 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 16 页 共 48 页 4．交易费用 6.4.7.18 1,276,484.99 957,238.04 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 157,120.95 160,168.61 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -8,005,122.22 10,579,530.25 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -8,005,122.22 10,579,530.25 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1 月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 84,802,657.60 6,376,117.48 91,178,775.08 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -8,005,122.22 -8,005,122.22 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -28,808,005.23 -1,153,026.35 -29,961,031.58 其中：1.基金申购款 27,400,372.74 -865,477.22 26,534,895.52 2.基金赎回款 -56,208,377.97 -287,549.13 -56,495,927.10 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 55,994,652.37 -2,782,031.09 53,212,621.28 项目 上年度可比期间 2015年 1 月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 12,212,187.94 2,980,342.68 15,192,530.62 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 17 页 共 48 页 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 10,579,530.25 10,579,530.25 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 3,623,903.20 145,406,394.56 149,030,297.76 其中：1.基金申购款 464,729,706.24 196,629,515.13 661,359,221.37 2.基金赎回款 -461,105,803.04 -51,223,120.57 -512,328,923.61 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -149,891,459.27 -149,891,459.27 五、期末所有者权益（基 金净值） 15,836,091.14 9,074,808.22 24,910,899.36 注： 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______贺燕萍______ ______贺燕萍______ ____张皞骏____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]878 号批复核准，由西部利得基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利得新 动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购 资金利息共募集人民币 347,308,174.69元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通 合伙）普华永道中天验字(2011)第 321号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《西部利得新 动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2011 年 8 月 18 日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为 347,347,368.89 份基金份额，其中认购资金利息折合 39,194.20 份基金份额。本 基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利 得新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《西部利得新动向灵活配置混合 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 18 页 共 48 页 型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、 货币市场工具、权证、资产支持证券、以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资 产的 30%-80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等其他证券品种占 20%-70%，其中扣除 股指期货保证金之后基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的 5%。业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。 本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司于 2016年 8月 24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中 国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6月 30日的财务状况以及 2016年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注 6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内，本基金财务报告所采用的会计政策与 2015年年度财务报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 19 页 共 48 页 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得 额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 18,371,842.26 定期存款 - 其他存款 - 合计： 18,371,842.26 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 24,347,255.84 24,311,823.73 -35,432.11 贵金属投资-金交所 - - - 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 20 页 共 48 页 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 24,347,255.84 24,311,823.73 -35,432.11 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 4,453.62 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 65.20 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 899.96 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 72.80 合计 5,491.58 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 164,009.42 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 21 页 共 48 页 银行间市场应付交易费用 - 合计 164,009.42 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 489.32 预提费用 554,152.18 合计 554,641.50 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 84,802,657.60 84,802,657.60 本期申购 27,400,372.74 27,400,372.74 本期赎回(以"-"号填列) -56,208,377.97 -56,208,377.97 本期末 55,994,652.37 55,994,652.37 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,101,505.46 274,612.02 6,376,117.48 本期利润 -8,188,557.43 183,435.21 -8,005,122.22 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,104,034.91 -48,991.44 -1,153,026.35 其中：基金申购款 -1,140,796.80 275,319.58 -865,477.22 基金赎回款 36,761.89 -324,311.02 -287,549.13 本期已分配利润 - - - 本期末 -3,191,086.88 409,055.79 -2,782,031.09 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 99,778.93 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,089.26 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 22 页 共 48 页 其他 2,497.01 合计 110,365.20 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 卖出股票成交总额 508,257,294.98 减：卖出股票成本总额 514,885,850.16 买卖股票差价收入 -6,628,555.18 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期未投资债券，债券投资收益为零。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未投资资产支持证券,资产支持证券投资收益为零。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内未投资衍生工具，衍生工具收益为零。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 101,450.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 101,450.00 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 183,435.21 ——股票投资 183,435.21 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 183,435.21 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 23 页 共 48 页 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 70,420.41 转换费 47.18 合计 70,467.59 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,276,484.99 银行间市场交易费用 - 合计 1,276,484.99 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 134,261.40 银行汇划费用 2,968.77 合计 157,120.95 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至 2016年 6月 30日止，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至 2016年 6月 30日止，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 24 页 共 48 页 西部证券股份有限公司（简称“西部证 券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司（简称“中国建 设银行”） 基金托管人、基金代销机构 上海利得财富资产管理有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间应支付关联方的佣金均为零。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 350,296.39 296,058.29 其中：支付销售机构的客 户维护费 87,527.49 49,343.07 注:支付基金管理人西部利得基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 58,382.71 49,343.07 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 25 页 共 48 页 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 18,371,842.26 99,778.93 6,092,787.02 128,406.39 注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 2.本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责 任公司的结算备付金，于 2016年 6月 30日的相关余额为人民币 144,952.88元。（2015年 6月 30 日：人民币 725,482.07元） 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 26 页 共 48 页 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 603016 新宏 泰 2016 年 6 月 23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流通 受限 8.49 8.49 273 2,317.77 2,317.77 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601611 中国 核建 2016年 6 月 29 日 临时 停牌 20.92 2016年 7 月 1 日 23.01 1,008 3,497.76 21,087.36 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于 2016年 6月 30日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于 2016年 6月 30日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板、 中小板）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括 信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人力争在严格控制风险的情况下实现基金 资产长期增值，对以上风险采取的风险管理政策如下所述： 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型证券投资基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控管理委员会为核心，由 督察长、风险管理委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金 管理人在董事会下设立合规审核委员会，负责对公司经营的合法合规性进行监督检查，对经营活 动进行审计；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 27 页 共 48 页 制措施；在业务操作层面，由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由投资风 险管理人员负责投资风险管理与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险较低。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能 性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有信用 类债券（2015年 12月 31日：同）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 于 2016年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 于 2016年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 28 页 共 48 页 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基 金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和 分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的 投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过 基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过监测组合久期、 Beta值等指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出 保证金和结算备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 29 页 共 48 页 银行存款 18,371,842.26 - - - 18,371,842.26 结算备付金 144,952.88 - - - 144,952.88 存出保证金 161,940.32 - - - 161,940.32 交易性金融资产 - - - 24,311,823.73 24,311,823.73 应收利息 - - - 5,491.58 5,491.58 应收申购款 - - - 20,052,061.11 20,052,061.11 其他资产 - - - - - 资产总计 18,678,735.46 - - 44,369,376.42 63,048,111.88 负债 应付证券清算款 - - - 8,840,485.69 8,840,485.69 应付赎回款 - - - 131,845.61 131,845.61 应付管理人报酬 - - - 41,331.74 41,331.74 应付托管费 - - - 6,888.64 6,888.64 应付交易费用 - - - 164,009.42 164,009.42 应交税费 - - - 96,288.00 96,288.00 其他负债 - - - 554,641.50 554,641.50 负债总计 - - - 9,835,490.60 9,835,490.60 利率敏感度缺口 18,678,735.46 - - 34,533,885.82 53,212,621.28 上年度末 2015年 12月 31日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 60,777,324.98 - - - 60,777,324.98 结算备付金 624,041.19 - - - 624,041.19 存出保证金 144,888.52 - - - 144,888.52 交易性金融资产 - - - 34,550,840.00 34,550,840.00 应收证券清算款 - - - 5,544,484.37 5,544,484.37 应收利息 - - - 5,899.12 5,899.12 应收申购款 - - - 943,957.79 943,957.79 其他资产 - - - - - 资产总计 61,546,254.69 - - 41,045,181.28 102,591,435.97 负债 应付证券清算款 - - - 10,098,552.58 10,098,552.58 应付赎回款 - - - 317,780.19 317,780.19 应付管理人报酬 - - - 40,518.15 40,518.15 应付托管费 - - - 6,753.02 6,753.02 应付交易费用 - - - 341,572.67 341,572.67 应交税费 - - - 96,288.00 96,288.00 其他负债 - - - 511,196.28 511,196.28 负债总计 - - - 11,412,660.89 11,412,660.89 利率敏感度缺口 61,546,254.69 - - 29,632,520.39 91,178,775.08 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 30 页 共 48 页 或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2015 年 12 月 31 日：同），因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年 12月 31日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票资产占基金 资产的 30%-80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等其他证券品种占 20%-70%，其中扣 除股指期货保证金之后基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定 期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的 潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 31 页 共 48 页 （%） 交易性金融资产-股票投资 24,311,823.73 45.69 34,550,840.00 37.89 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 24,311,823.73 45.69 34,550,840.00 37.89 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31日 ） 业绩比较基准（附注 6.4.1） 上升 5% 2,050,000.00 4,820,000.00 业绩比较基准（附注 6.4.1） 下降 5% -2,050,000.00 -4,820,000.00 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所述的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 24,288,418.60 元，属于第二层次的余额为 23,405.13 元，无属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31日：第一层次 33,985,190.00元，第二层次 565,650.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 32 页 共 48 页 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2015 年 12月 31 日：同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 24,311,823.73 38.56 其中：股票 24,311,823.73 38.56 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 18,516,795.14 29.37 7 其他各项资产 20,219,493.01 32.07 8 合计 63,048,111.88 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,436,884.80 2.70 C 制造业 10,429,081.31 19.60 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 33 页 共 48 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,973,420.00 3.71 E 建筑业 21,087.36 0.04 F 批发和零售业 1,352,200.00 2.54 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,002,760.00 1.88 J 金融业 7,718,058.00 14.50 K 房地产业 374,160.00 0.70 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,172.26 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,311,823.73 45.69 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 600016 民生银行 345,000 3,080,850.00 5.79 2 600900 长江电力 158,000 1,973,420.00 3.71 3 601318 中国平安 59,000 1,890,360.00 3.55 4 600485 信威集团 88,000 1,569,920.00 2.95 5 002454 松芝股份 84,000 1,527,120.00 2.87 6 600967 北方创业 142,000 1,509,460.00 2.84 7 600418 江淮汽车 119,000 1,508,920.00 2.84 8 300267 尔康制药 98,000 1,403,360.00 2.64 9 600000 浦发银行 70,400 1,096,128.00 2.06 10 300271 华宇软件 53,000 1,002,760.00 1.88 11 600535 天士力 27,989 1,000,886.64 1.88 12 601933 永辉超市 240,000 991,200.00 1.86 13 601699 潞安环能 150,000 981,000.00 1.84 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 34 页 共 48 页 14 601398 工商银行 188,000 834,720.00 1.57 15 601288 农业银行 255,000 816,000.00 1.53 16 300408 三环集团 39,000 700,440.00 1.32 17 600080 金花股份 40,000 468,000.00 0.88 18 600308 华泰股份 80,000 390,400.00 0.73 19 000150 宜华健康 12,000 374,160.00 0.70 20 601607 上海医药 20,000 361,000.00 0.68 21 002353 杰瑞股份 17,000 327,760.00 0.62 22 600871 石化油服 85,000 326,400.00 0.61 23 600489 中金黄金 11,520 129,484.80 0.24 24 601611 中国核建 1,008 21,087.36 0.04 25 603131 上海沪工 277 16,813.90 0.03 26 603909 合诚股份 227 4,172.26 0.01 27 603958 哈森股份 254 3,683.00 0.01 28 603016 新宏泰 273 2,317.77 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601857 中国石油 12,643,395.99 13.87 2 601398 工商银行 12,293,420.00 13.48 3 600028 中国石化 10,413,140.00 11.42 4 601288 农业银行 10,195,150.00 11.18 5 002353 杰瑞股份 10,096,378.35 11.07 6 600000 浦发银行 8,798,297.00 9.65 7 002019 亿帆鑫富 8,062,617.00 8.84 8 600276 恒瑞医药 7,185,906.40 7.88 9 601600 中国铝业 7,110,882.00 7.80 10 601318 中国平安 7,070,335.00 7.75 11 601169 北京银行 6,932,091.67 7.60 12 600685 中船防务 6,715,882.22 7.37 13 603698 航天工程 6,508,545.00 7.14 14 600016 民生银行 6,435,955.00 7.06 15 600688 上海石化 6,111,916.50 6.70 16 600547 山东黄金 5,777,236.00 6.34 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 35 页 共 48 页 17 600835 上海机电 5,719,471.28 6.27 18 600343 航天动力 5,450,106.60 5.98 19 600855 航天长峰 5,360,974.00 5.88 20 600489 中金黄金 5,291,265.40 5.80 21 300294 博雅生物 5,097,902.00 5.59 22 600900 长江电力 4,980,008.00 5.46 23 600498 烽火通信 4,955,032.54 5.43 24 600019 宝钢股份 4,919,653.00 5.40 25 601607 上海医药 4,910,652.00 5.39 26 600184 光电股份 4,859,664.64 5.33 27 600677 航天通信 4,765,031.87 5.23 28 002202 金风科技 4,713,844.18 5.17 29 600313 农发种业 4,560,234.26 5.00 30 000488 晨鸣纸业 4,490,059.38 4.92 31 600654 中安消 4,316,724.00 4.73 32 601989 中国重工 4,111,612.00 4.51 33 600316 洪都航空 4,075,118.73 4.47 34 600068 葛洲坝 3,973,220.00 4.36 35 601899 紫金矿业 3,934,100.00 4.31 36 000983 西山煤电 3,892,870.00 4.27 37 002155 湖南黄金 3,822,112.00 4.19 38 601668 中国建筑 3,690,870.00 4.05 39 601766 中国中车 3,630,689.00 3.98 40 600815 厦工股份 3,546,300.00 3.89 41 600548 深高速 3,536,310.00 3.88 42 601727 上海电气 3,534,532.00 3.88 43 300010 立思辰 3,515,757.33 3.86 44 601998 中信银行 3,500,602.00 3.84 45 000970 中科三环 3,452,141.86 3.79 46 601988 中国银行 3,432,196.18 3.76 47 600871 石化油服 3,399,850.00 3.73 48 601628 中国人寿 3,352,536.00 3.68 49 002643 万润股份 3,177,100.00 3.48 50 300455 康拓红外 2,942,079.00 3.23 51 002594 比亚迪 2,846,636.00 3.12 52 600726 华电能源 2,834,586.00 3.11 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 36 页 共 48 页 53 600860 京城股份 2,821,365.80 3.09 54 000709 河钢股份 2,801,539.00 3.07 55 000733 振华科技 2,754,785.70 3.02 56 600372 XD中航电 2,707,800.00 2.97 57 300337 银邦股份 2,698,555.00 2.96 58 300199 翰宇药业 2,689,324.00 2.95 59 600118 中国卫星 2,675,066.57 2.93 60 002067 景兴纸业 2,674,870.00 2.93 61 600519 贵州茅台 2,639,416.00 2.89 62 000917 电广传媒 2,630,069.00 2.88 63 600009 上海机场 2,611,884.00 2.86 64 002344 海宁皮城 2,565,479.00 2.81 65 000528 柳 工 2,548,906.00 2.80 66 000089 深圳机场 2,480,027.00 2.72 67 600963 岳阳林纸 2,419,141.00 2.65 68 600712 南宁百货 2,331,113.00 2.56 69 000547 航天发展 2,310,257.50 2.53 70 600395 盘江股份 2,203,551.51 2.42 71 002051 中工国际 2,187,979.00 2.40 72 600198 大唐电信 2,162,124.00 2.37 73 600085 同仁堂 2,155,083.00 2.36 74 300161 华中数控 2,131,983.00 2.34 75 600876 洛阳玻璃 2,118,688.00 2.32 76 000938 紫光股份 2,118,608.00 2.32 77 000758 中色股份 2,117,702.00 2.32 78 000338 潍柴动力 2,111,160.00 2.32 79 600005 武钢股份 2,110,700.00 2.31 80 600529 山东药玻 2,109,436.00 2.31 81 600165 新日恒力 2,103,875.00 2.31 82 600027 华电国际 2,102,351.00 2.31 83 002440 闰土股份 2,061,700.00 2.26 84 601918 *ST新集 2,036,458.50 2.23 85 000768 中航飞机 1,982,993.00 2.17 86 600497 驰宏锌锗 1,968,007.91 2.16 87 601336 新华保险 1,925,717.00 2.11 88 300105 龙源技术 1,896,020.00 2.08 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 37 页 共 48 页 89 600406 国电南瑞 1,867,202.30 2.05 90 600189 吉林森工 1,848,302.72 2.03 注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601857 中国石油 12,598,252.00 13.82 2 601398 工商银行 11,133,200.00 12.21 3 600835 上海机电 10,537,076.01 11.56 4 600028 中国石化 10,210,042.08 11.20 5 002353 杰瑞股份 9,811,029.65 10.76 6 002202 金风科技 9,651,862.91 10.59 7 601288 农业银行 9,214,090.00 10.11 8 002019 亿帆鑫富 8,023,076.98 8.80 9 600406 国电南瑞 7,978,000.82 8.75 10 600000 浦发银行 7,537,541.05 8.27 11 600276 恒瑞医药 7,279,612.66 7.98 12 601600 中国铝业 6,876,184.00 7.54 13 601169 北京银行 6,635,185.00 7.28 14 600685 中船防务 6,559,479.91 7.19 15 603698 航天工程 6,426,339.76 7.05 16 600688 上海石化 6,145,518.00 6.74 17 600547 山东黄金 6,036,329.00 6.62 18 600855 航天长峰 5,329,352.76 5.84 19 600489 中金黄金 5,261,917.97 5.77 20 600343 航天动力 5,228,388.56 5.73 21 300294 博雅生物 5,218,183.00 5.72 22 601318 中国平安 5,189,235.31 5.69 23 600019 宝钢股份 5,028,328.21 5.51 24 600655 豫园商城 4,961,965.00 5.44 25 600498 烽火通信 4,746,038.00 5.21 26 600313 农发种业 4,581,526.96 5.02 27 000488 晨鸣纸业 4,575,070.47 5.02 28 600677 航天通信 4,563,000.00 5.00 29 601607 上海医药 4,473,020.00 4.91 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 38 页 共 48 页 30 600184 光电股份 4,410,394.48 4.84 31 600138 中青旅 4,276,336.15 4.69 32 600654 中安消 4,226,340.32 4.64 33 601989 中国重工 4,157,663.00 4.56 34 600316 洪都航空 4,140,836.70 4.54 35 600068 葛洲坝 3,930,940.00 4.31 36 601899 紫金矿业 3,892,800.00 4.27 37 002051 中工国际 3,878,361.05 4.25 38 000983 西山煤电 3,833,441.00 4.20 39 002155 湖南黄金 3,759,563.04 4.12 40 601668 中国建筑 3,675,850.00 4.03 41 300010 立思辰 3,651,551.00 4.00 42 600815 厦工股份 3,590,435.00 3.94 43 601766 中国中车 3,579,701.00 3.93 44 601727 上海电气 3,506,217.00 3.85 45 601998 中信银行 3,412,000.00 3.74 46 601628 中国人寿 3,363,465.00 3.69 47 000970 中科三环 3,345,119.86 3.67 48 600548 深高速 3,319,379.00 3.64 49 601988 中国银行 3,263,537.00 3.58 50 600016 民生银行 3,209,130.00 3.52 51 000858 五 粮 液 3,115,013.28 3.42 52 002643 万润股份 3,110,380.00 3.41 53 300455 康拓红外 3,093,247.00 3.39 54 600900 长江电力 3,090,250.00 3.39 55 600871 石化油服 3,048,510.00 3.34 56 600860 京城股份 2,892,306.00 3.17 57 002594 比亚迪 2,776,298.00 3.04 58 600118 中国卫星 2,759,163.62 3.03 59 000917 电广传媒 2,754,151.00 3.02 60 000709 河钢股份 2,735,850.00 3.00 61 600372 XD中航电 2,683,907.00 2.94 62 600726 华电能源 2,680,602.00 2.94 63 300337 银邦股份 2,653,935.00 2.91 64 002067 景兴纸业 2,635,334.00 2.89 65 600009 上海机场 2,619,324.00 2.87 66 000733 振华科技 2,591,046.00 2.84 67 300199 翰宇药业 2,582,660.89 2.83 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 39 页 共 48 页 68 600519 贵州茅台 2,539,718.00 2.79 69 002344 海宁皮城 2,501,097.97 2.74 70 600963 岳阳林纸 2,484,268.00 2.72 71 600662 XD强生控 2,475,850.00 2.72 72 000528 柳 工 2,443,419.50 2.68 73 000089 深圳机场 2,419,720.00 2.65 74 600395 盘江股份 2,313,428.69 2.54 75 600712 南宁百货 2,307,712.50 2.53 76 300161 华中数控 2,288,575.00 2.51 77 000547 航天发展 2,244,038.85 2.46 78 600165 新日恒力 2,163,511.50 2.37 79 600198 大唐电信 2,151,145.00 2.36 80 002440 闰土股份 2,147,442.92 2.36 81 600085 同仁堂 2,141,051.00 2.35 82 600876 洛阳玻璃 2,121,864.75 2.33 83 600529 山东药玻 2,101,618.60 2.30 84 000768 中航飞机 2,091,805.75 2.29 85 000938 紫光股份 2,077,730.00 2.28 86 000338 潍柴动力 2,074,499.00 2.28 87 600005 武钢股份 2,054,619.00 2.25 88 600027 华电国际 2,028,800.00 2.23 89 000758 中色股份 2,017,145.00 2.21 90 600497 驰宏锌锗 1,912,809.00 2.10 91 601918 *ST新集 1,912,438.00 2.10 92 601336 新华保险 1,880,357.00 2.06 93 300105 龙源技术 1,851,730.00 2.03 94 000333 美的集团 1,836,983.00 2.01 95 600189 吉林森工 1,832,690.96 2.01 96 002059 云南旅游 1,827,520.03 2.00 注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 504,463,398.68 卖出股票的收入（成交）总额 508,257,294.98 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 40 页 共 48 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不在本基金投资范围内。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 41 页 共 48 页 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 161,940.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,491.58 5 应收申购款 20,052,061.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,219,493.01 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,511 22,299.74 20,985,309.55 37.48% 35,009,342.82 62.52% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 1,148,868.34 2.0517% 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 42 页 共 48 页 有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年 8月 18日 ）基金份额总额 347,347,368.89 本报告期期初基金份额总额 84,802,657.60 本报告期基金总申购份额 27,400,372.74 减:本报告期基金总赎回份额 56,208,377.97 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 55,994,652.37 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 本报告期后，本基金管理人于 2016 年 7 月 7 日收到深圳市罗湖区人民法院就原告万科企业 股份有限公司工会委员会诉本基金管理人损害股东利益责任纠纷一案的《民事诉讼状》。截止本 公告送出日，本基金管理人正在按照法律程序积极应诉。 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 43 页 共 48 页 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金进行审计。本报告期内本基 金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 1 439,737,458.91 43.43% 321,578.27 47.40% - 海通证券 2 128,197,535.37 12.66% 68,111.82 10.04% - 申银万国 2 128,038,627.08 12.64% 119,242.44 17.58% - 方正证券 2 111,966,367.24 11.06% 48,290.90 7.12% - 东北证券 2 90,384,057.77 8.93% 38,982.50 5.75% - 安信证券 2 45,289,878.68 4.47% 19,533.73 2.88% - 国泰君安 2 39,540,727.51 3.90% 36,824.36 5.43% - 招商证券 2 21,584,524.47 2.13% 20,101.83 2.96% - 广发证券 2 7,837,976.13 0.77% 5,731.84 0.84% - 民生证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 西部证券 3 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 44 页 共 48 页 东海证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分 析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金 投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准 的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 2.报告期内新增交易单元为： 本报告期内本基金没有新增交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 光大证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 45 页 共 48 页 安信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 西部利得基金管理有限公司关于 旗下开放式基金 2015 年 12 月 31 日基金资产净值、基金份额净值 和基金份额累计净值的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 4日 2 西部利得基金管理有限公司关于 指数熔断机制实施后旗下基金开 放时间调整的提示性公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 4日 3 西部利得基金管理有限公司指数 公司网站 2016年 1月 5日 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 46 页 共 48 页 熔断旗下基金开放时间调整公告 4 西部利得基金管理有限公司指数 熔断旗下基金开放时间调整公告 公司网站 2016年 1月 8日 5 西部利得新动向灵活配置混合型 证券投资基金 2015年第 4季度报 告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、公 司网站 2016年 1月 21日 6 关于西部利得基金管理有限公司 旗下基金持有的停牌股票调整估 值的提示性公告-600000 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 2月 23日 7 关于西部利得基金旗下基金持有 的停牌股票调整估值价格的公告 -600499 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 3月 17日 8 西部利得基金管理有限公司关于 新增平安证券有限责任公司为代 销机构并同时参与其费率优惠活 动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 3月 22日 9 西部利得新动向灵活配置混合型 证券投资基金 2015年度报告摘要 中国证券报、证券时 报、上海证券报、公 司网站 2016年 3月 30日 10 关于西部利得基金旗下基金持有 的停牌股票调整估值价格的公告 -002353 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 3月 30日 11 西部利得新动向灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书更新摘 要（2016年第 1 期） 中国证券报、证券时 报、上海证券报、公 司网站 2016年 4月 1日 12 西部利得基金管理有限公司关于 新增国金证券股份有限公司为代 销机构的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 7日 13 西部利得基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时 2016年 4月 15日 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 47 页 共 48 页 旗下部分基金参加中国银河证券 股份有限公司费率优惠活动的公 告 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 14 西部利得新动向灵活配置混合型 证券投资基金 2016年第 1季度报 告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、公 司网站 2016年 4月 21日 15 西部利得基金管理有限公司关于 调整旗下部分开放式基金申购、 赎回、转换转出及最低持有份额 的数额限制的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 5月 6日 16 关于西部利得基金管理有限公司 旗下基金持有的停牌股票调整估 值的提示性公告-000401 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 5月 10日 17 西部利得新动向灵活配置混合型 证券投资基金基金经理变更公告 （增聘冷文鹏） 中国证券报、证券时 报、上海证券报、公 司网站 2016年 6月 13日 18 关于西部利得基金旗下基金持有 的停牌股票调整估值价格的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 15日 19 西部利得基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与陆金所资管定 投费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 28日 20 西部利得基金管理有限公司关于 旗下开放式基金 2016年半年度最 后一个自然日基金资产净值、基 金份额净值和基金份额累计净值 的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 2016年 7月 1日 21 关于西部利得基金旗下基金持有 的停牌股票调整估值价格的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 2016年 7月 5日 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 48 页 共 48 页 券日报、公司网站 22 西部利得新动向灵活配置混合型 证券投资基金 2016年第 2季度报 告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、公 司网站 2016年 7月 19日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金设立的相关文件； （2）《西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （3）《西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （4）《西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2016 年 8月 24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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