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| 浙商日添利B(002078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 590173 | ||||||||
| 基金代码 | 002078 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商日添利货币市场基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 24 日 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 2 页 共 47 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 1月 1日起至 2016年 6月 30日止。 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 3 页 共 47 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................... 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 .............................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................. 7 3.3 其他指标 .................................................. 错误!未定义书签。 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13 6.1 资产负债表 ............................................................... 13 6.2 利润表 ................................................................... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 15 6.4 报表附注 ................................................................. 16 §7 投资组合报告 ................................................................ 38 7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 38 7.2 债券回购融资情况 ......................................................... 39 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................. 39 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 40 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............. 40 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ..................... 41 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 41 7.9 投资组合报告附注 ......................................................... 41 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 42 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 4 页 共 47 页 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................. 错误!未定义书签。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 43 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 43 §10 重大事件揭示 ............................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 44 10.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 44 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................. 45 10.9 其他重大事件 ............................................................ 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ 错误!未定义书签。 §12 备查文件目录 ............................................................... 46 12.1 备查文件目录 ............................................................ 46 12.2 存放地点 ................................................................ 47 12.3 查阅方式 ................................................................ 47 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 5 页 共 47 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浙商日添利货币市场基金 基金简称 浙商日添利 基金主代码 002077 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 8日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,304,474,603.80份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 浙商日添利 A 浙商日添利 B 下属分级基金的交易代码： 002077 002078 报告期末下属分级基金的份额总额 34,640,886.22份 2,269,833,717.58份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合平均剩余期限控制下 的主动管理投资策略，争取在满足安全性和流动性的前提下，实现较高的 资产组合收益。 业绩比较基准 人民币活期存货利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合 型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 郭乐琦 田青 联系电话 021-60350812 010-67595096 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 010-67595096 传真 0571-28191919 010-66275853 注册地址 浙江省杭州市下城区环城北 路 208号 1801室 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 浙江省杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶欧美中心 B 座 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1号楼 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 6 页 共 47 页 507室 邮政编码 310012 100033 法定代表人 肖风 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 浙商基金管理有限公司 浙江省杭州市西湖区教工路 18号世 贸丽晶城欧美中心 B座 507室 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙） 上海南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息 收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期 已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金级别 浙商日添利 A 浙商日添利 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 ) 报告期( 2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日) 本期已实现收益 1,045,336.55 23,736,631.43 本期利润 1,045,336.55 23,736,631.43 本期净值收益率 1.3133% 1.4354% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 期末基金资产净值 34,640,886.22 2,269,833,717.58 期末基金份额净值 1.00 1.00 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 ) 累计净值收益率 1.3945% 1.5327% 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 7 页 共 47 页 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商日添利 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1793% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.1505% 0.0003% 过去三个月 0.6032% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.5159% 0.0038% 过去六个月 1.3133% 0.0073% 0.1745% 0.0000% 1.1388% 0.0073% 自基金合同 生效起至今 1.3945% 0.0070% 0.1975% 0.0000% 1.1970% 0.0070% 浙商日添利 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1992% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.1704% 0.0003% 过去三个月 0.6635% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.5762% 0.0038% 过去六个月 1.4354% 0.0073% 0.1745% 0.0000% 1.2609% 0.0073% 自基金合同 生效起至今 1.5327% 0.0070% 0.1975% 0.0000% 1.3352% 0.0070% 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 8 页 共 47 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 9 页 共 47 页 注：1、本基金基金合同生效日为 2015年 12月 8日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间未满一年。图示日期为 2015年 12月 8日至 2016 年 6月 30日。 2、本基金建仓期为 6个月，从 2015年 12 月 8日至 2016年 6月 7 日，建仓期结束时各项资产配 置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准，于 2010 年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公 司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资 7500万元，公司注册资本 3亿元人民币。注册地为 浙江省杭州市。 截至 2016 年 6 月 30 日，浙商基金共管理九只开放式基金——浙商聚潮产业成长混合型证券 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 10 页 共 47 页 投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商沪深 300 指数分级证券投资基金、浙商聚盈 信用债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商惠享纯债债券 型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吕文晔 本 基 金 的 基 金 经理，公 司 固 定 收 益 部 基 金 经 理 2016 年 2 月 15 日 - 4 吕文晔先生，英国华威大学 过程工程和商业管理硕士。 曾任平安资产管理有限责 任公司交易部债券交易员。 洪慧梅 本 基 金 的 基 金 经理、固 定 收 益 部 副 总 经理。 2015 年 12 月 8 日 2016 年 3 月 28 日 10 洪慧梅女士，同济大学经济 与管理学院金融学硕士。历 任平安资产管理有限责任 公司集中交易部债券交易 员，汇丰人寿保险有限责任 公司投资管理部交易主任。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规 定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 11 页 共 47 页 投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易 制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资 组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易， 对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对 不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内， 本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行存款。一季度末和二季度初组合在 市场收益率较低的位置主动降低了组合平均剩余期限，并在随后收益率大幅度上行的过程中逐步 增加长期限资产的配置。资产结构方面继续坚持精选个券并不断加大同业存单的占比，使得组合 在保持流动性处于较为安全水平的同时，将收益维持在相对稳定的水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 06月 30日为止，报告期内浙商日添利 A净值增长率为 1.3133%，业绩比较基准 收益率为 0.1745%。基金净值增长率高于业绩比较基准 1.1388%；报告期内浙商日添利 B净值增长 率为 1.4354%，业绩比较基准收益率为 1.1745%。基金净值增长率高于业绩比较基准 1.2609%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年各项宏观经济数据包括通胀均呈现冲高回落态势，PPI 环比和同比降幅继续收窄。央 行继续通过公开市场维持资金面的稳定，银行间市场流动性较为充沛且波动率有所减小。房地产 销售和投资增速 4 月份已基本见顶，后续放缓压力较大；制造业投资、民间投资持续放缓，基建 新开工项目增速高位回落；社融和货币增速受去年基数较高影响短期内也会有所回落，从而进一 步压制经济增长和通胀。海外方面英国脱欧降低金融市场风险偏好，使全球经济增长不确定性增 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 12 页 共 47 页 加，同时也打乱了美联储加息节奏。基于上述分析，我们认为三季度债券收益率具备一定的下行 空间，考虑到下半年利率债特别是地方债供给缩量，以及信用利差仍处在历史低位，利率债较信 用债更具备配置价值，且存在波段操作的空间。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假 设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立 了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金 经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 13 页 共 47 页 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：浙商日添利货币市场基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6月 30日 上年度末 2015 年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 558,480,714.65 426,720,866.52 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,524,470,877.10 921,833,031.50 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,524,470,877.10 921,833,031.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 210,001,395.00 99,000,169.50 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 12,505,079.59 18,449,974.27 应收股利 - - 应收申购款 222,000.00 90,000.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,305,680,066.34 1,466,094,041.79 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6月 30日 上年度末 2015 年 12月 31日 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 14 页 共 47 页 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 667,172.21 299,417.08 应付托管费 222,390.77 133,139.01 应付销售服务费 31,031.36 60,323.80 应付交易费用 6.4.7.7 24,183.55 10,170.75 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 179,181.51 58,112.98 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 81,503.14 - 负债合计 1,205,462.54 561,163.62 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,304,474,603.80 1,465,532,878.17 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 2,304,474,603.80 1,465,532,878.17 负债和所有者权益总计 2,305,680,066.34 1,466,094,041.79 6.2 利润表 会计主体：浙商日添利货币市场基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年 6月 30日 一、收入 28,950,627.81 - 1.利息收入 25,511,787.97 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,344,862.45 - 债券利息收入 18,204,176.16 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,962,749.36 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,438,839.84 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,438,839.84 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 15 页 共 47 页 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 4,168,659.83 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,750,476.83 - 2．托管费 6.4.10.2.2 916,825.64 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 180,596.31 - 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 190,870.50 - 其中：卖出回购金融资产支出 190,870.50 - 6．其他费用 6.4.7.20 129,890.55 - 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 24,781,967.98 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 24,781,967.98 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商日添利货币市场基金 本报告期：2016年 1月 1日 至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,465,532,878.17 - 1,465,532,878.17 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 24,781,967.98 24,781,967.98 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 838,941,725.63 - 838,941,725.63 其中：1.基金申购款 4,834,673,065.73 - 4,834,673,065.73 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 16 页 共 47 页 2.基金赎回款 -3,995,731,340.10 - -3,995,731,340.10 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -24,781,967.98 -24,781,967.98 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,304,474,603.80 - 2,304,474,603.80 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - - - 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______李志惠______ ______唐生林______ ____唐生林____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浙商日添利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)《关于核准浙商日添利货币市场基金募集的批复》(中国证监会证监许可【2015】2561 号文)批准，由浙商基金管理有限公司(以下简称“浙商基金公司”)依照《中华人民共和国证券投 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 17 页 共 47 页 资基金法》及其配套规则和《浙商日添利货币市场基金基金合同》发售，基金合同于中国证监会 证监许可 2015年 12月 08日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规 模为 2735599980.07 份额。本基金的基金管理人为浙商基金公司，基金托管人为建设银行股份有 限公司(以下简称“建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商日添利货币市场基金基金基金 合同》和《浙商日添利货币市场基金基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为本基金 投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括（1）现金；（2）通知存款；（3）一年以内 （含一年）的银行存款、大额存单；（4）短期融资券（包含超级短期融资券）；（5）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、中期票据、资产支持证券；（6）期限在一年以内（含一年）的 债券回购；（7）剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据（8）法律法规或中国证监会允许 货币市场基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁 布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况、自 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动 情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会 计政策、会计估计一致。 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 18 页 共 47 页 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期间为自 2016 年 1月 1日至 2016年 6月 30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。 本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资 的摊余成本接近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行 后续计量。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (1) 债券投资 买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资； 债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本； 卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权 平均法结转； (2) 回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异 较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 19 页 共 47 页 重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值； 本基金金融工具的估值方法具体如下： 1) 银行存款 基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； 2) 债券投资 基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每 日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； 3) 回购协议 (1) 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计 提利息； (2) 基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回 购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则 按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约， 则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； 4) 其他 (1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； (2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金 资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于 每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定 价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达 到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达 到或超过 0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告； (3) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 20 页 共 47 页 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： —本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； —本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购、赎回引起的 实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所 引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 - 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存 款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入 与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列 示； (2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包 含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合 同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4) 债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相 关费用的差额入账； (5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 21 页 共 47 页 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率逐日计提； (3) 本基金 A类基金销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提；B类基金销 售服务费按前一日基金资产净值 0.01%的年费率逐日计提； (4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合 同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果 影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3、本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日 收益并分配（该收益将会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配），每日进行支付。投资人当 日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进 行再次分配，直到分完为止； 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人 记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日 投资人不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金 份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收 益大于零，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持基金份额持 有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于 零，则相应缩减基金份额持有人基金份额； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额 自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整 基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 22 页 共 47 页 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 - 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在报告期内未发生过重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财 税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于 证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税 务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整 证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券 交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税 务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主 要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 23 页 共 47 页 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业 在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红 利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内（含 1个月） 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减 按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1日起至 2015年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015年 9月 8日及以后的，暂免征 收个人所得税。 (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企 业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 8,480,714.65 定期存款 550,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 550,000,000.00 其他存款 - 合计： 558,480,714.65 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 交易所市场 - - - - 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 24 页 共 47 页 券 银行间市场 1,524,470,877.10 1,525,460,000.00 989,122.90 0.0429% 合计 1,524,470,877.10 1,525,460,000.00 989,122.90 0.0429% 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 210,001,395.00 - 合计 210,001,395.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金自 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日止期间无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 1,349.47 应收定期存款利息 688,124.77 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 11,697,646.01 应收买入返售证券利息 56,520.67 应收申购款利息 61,438.67 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 12,505,079.59 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 25 页 共 47 页 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末其他资产余额为零。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 24,183.55 合计 24,183.55 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 审计费 32,820.06 信息披露费 39,781.56 中债登账户维护费 4,450.76 上清所账户维护费 4,450.76 合计 81,503.14 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 浙商日添利 A 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 170,868,242.67 170,868,242.67 本期申购 129,127,303.71 129,127,303.71 本期赎回(以"-"号填列) -265,354,660.16 -265,354,660.16 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 34,640,886.22 34,640,886.22 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 26 页 共 47 页 金额单位：人民币元 浙商日添利 B 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,294,664,635.50 1,294,664,635.50 本期申购 4,705,545,762.02 4,705,545,762.02 本期赎回(以"-"号填列) -3,730,376,679.94 -3,730,376,679.94 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,269,833,717.58 2,269,833,717.58 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 浙商日添利 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,045,336.55 - 1,045,336.55 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,045,336.55 - -1,045,336.55 本期末 - - - 单位：人民币元 浙商日添利 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 23,736,631.43 - 23,736,631.43 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -23,736,631.43 - -23,736,631.43 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 27 页 共 47 页 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 226,798.99 定期存款利息收入 5,056,624.79 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 61,438.67 合计 5,344,862.45 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期未投资股票。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 及债券到期兑付）差价收入 3,438,839.84 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,438,839.84 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 4,738,291,925.73 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 4,710,512,669.52 减：应收利息总额 24,340,416.37 买卖债券差价收入 3,438,839.84 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未投资资产支持证券。 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 28 页 共 47 页 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未投资衍生工具。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 权证投资收益 - 股指期货-投资收益 - 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 32,820.06 信息披露费 39,781.56 银行汇划费 39,387.41 银行间账户维护费_上清所 8,950.76 银行间账户维护费 8,950.76 合计 129,890.55 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 29 页 共 47 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 浙商基金股票优选 1号资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 九派优选 1号资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 聚潮资管远东租赁资产收益权分级 1 号专 项资产管理计划 基金管理人的子公司管理的资产管理计划 聚潮资管远东租赁资产收益权分级 2 号资 产管理计划 基金管理人的子公司管理的资产管理计划 聚潮资产-中科招商新三版 I期 A专项资产 管理计划 基金管理人的子公司管理的资产管理计划 聚潮资产-中科招商新三版 I期 B专项资产 管理计划 基金管理人的子公司管理的资产管理计划 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行过交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本报告期本基金没有通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行交易。 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 30 页 共 47 页 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期本基金没有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,750,476.83 - 其中：支付销售机构的 客户维护费 126,480.28 - 注：支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 916,825.64 - 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浙商日添利 A 浙商日添利 B 合计 浙商直销 1,197.44 86,582.51 87,779.95 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 31 页 共 47 页 建设银行 74,871.77 974.21 75,845.98 合计 76,069.21 87,556.72 163,625.93 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人本报告期未持有过本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 浙商日添利 A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 聚潮资产-中 科招商新三版 I 期 A 专项资 产管理计划 284,595.18 0.01% - - 聚潮资产-中 科招商新三版 I 期 B 专项资 产管理计划 64,574.08 - - - 浙商日添利 B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 浙商基金股票 优选 1 号资产 管理计划 20,170,451.08 0.88% - - 九派优选 1 号 资产管理计划 20,168,965.45 0.88% - - 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 32 页 共 47 页 聚潮资管远东 租赁资产收益 权分级 1 号专 项资产管理计 划 23,924,352.99 1.04% - - 聚潮资管远东 租赁资产收益 权分级 2 号资 产管理计划 11,165,663.86 0.48% - - 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 份有限公司 8,480,714.65 226,798.99 - - 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 浙商日添利A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 1,048,433.92 - -3,097.37 1,045,336.55 - 浙商日添利B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 23,612,465.53 - 124,165.90 23,736,631.43 - 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 33 页 共 47 页 6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网 下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股 票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公 司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得转 让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基 金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的，由总经理、风险控制委员会、 督察长、监察稽核部、金融工程小组和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。本基金的 基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风 险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责， 向合规与风险控制委员会提交独立的监察稽核报告和建议；在管理层层面设立风险控制委员会， 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 34 页 共 47 页 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察 稽核部与金融工程小组负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩 效评估。监察稽核部对公司总经理负责。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本 基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常 的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并 制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可 能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 A-1 160,703,000.00 402,524,000.00 A-1以下 - - 未评级 1,234,486,000.00 521,768,000.00 合计 1,395,189,000.00 924,292,000.00 注：未评级债为国债、央行票据、政策性金融债、超短期融资券及同业存单。 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 35 页 共 47 页 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 130,271,000.00 - 合计 130,271,000.00 - 注：未评级债为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理 人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 36 页 共 47 页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备 付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 58,480,714.65 300,000,000.00 200,000,000.00 - - - 558,480,714.65 交易性金融资产 239,790,220.81 847,308,217.61 437,372,438.68 - - - 1,524,470,877.10 买入返售金融资产 210,001,395.00 - - - - - 210,001,395.00 应收利息 - - - - - 12,505,079.59 12,505,079.59 应收申购款 - - - - - 222,000.00 222,000.00 资产总计 508,272,330.46 1,147,308,217.61 637,372,438.68 - - 12,727,079.59 2,305,680,066.34 负债 应付管理人报酬 - - - - - 667,172.21 667,172.21 应付托管费 - - - - - 222,390.77 222,390.77 应付销售服务费 - - - - - 31,031.36 31,031.36 应付交易费用 - - - - - 24,183.55 24,183.55 应付利润 - - - - - 179,181.51 179,181.51 其他负债 - - - - - 81,503.14 81,503.14 负债总计 - - - - - 1,205,462.54 1,205,462.54 利率敏感度缺口 508,272,330.46 1,147,308,217.61 637,372,438.68 - - 11,521,617.05 2,304,474,603.80 上年度末 2015年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5 年 以 上 不计息 合计 资产 银行存款 126,720,866.52 300,000,000.00 - - - - 426,720,866.52 交易性金融资产 200,744,138.93 191,124,939.29 529,963,953.28 - - - 921,833,031.50 买入返售金融资产 99,000,169.50 - - - - - 99,000,169.50 应收利息 - - - - - 18,449,974.27 18,449,974.27 应收申购款 - - - - - 90,000.00 90,000.00 资产总计 426,465,174.95 491,124,939.29 529,963,953.28 - - 18,539,974.27 1,466,094,041.79 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 37 页 共 47 页 负债 应付管理人报酬 - - - - - 299,417.08 299,417.08 应付托管费 - - - - - 133,139.01 133,139.01 应付销售服务费 - - - - - 60,323.80 60,323.80 应付交易费用 - - - - - 10,170.75 10,170.75 应付利润 - - - - - 58,112.98 58,112.98 负债总计 - - - - - 561,163.62 561,163.62 利率敏感度缺口 426,465,174.95 491,124,939.29 529,963,953.28 - - 17,978,810.65 1,465,532,878.17 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 日 ） 市场利率下降 25 个 基点 1,192,966.15 713,998.89 市场利率上升 25 个 基点 -1,192,966.15 -713,998.89 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金采用定量分析和定性分析相结 合的方法，深入研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张、滞胀和衰退）及未来发展方向， 确定不同经济周期阶段下的资产配置和行业投资策略，在有效控制风险的前提下，精选优质上市 公司股票构建投资组合，力求获得较高的投资收益。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环 境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 38 页 共 47 页 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,525,460,000.00 66.20 924,292,000.00 63.07 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,525,460,000.00 66.20 924,292,000.00 63.07 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 1,524,470,877.10 66.12 其中：债券 1,524,470,877.10 66.12 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 210,001,395.00 9.11 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 558,480,714.65 24.22 4 其他各项资产 12,727,079.59 0.55 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 39 页 共 47 页 5 合计 2,305,680,066.34 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.92 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额 占基金资 产净值比 例（%） 原因 调整期 1 2016年 4月 7日 20.69 巨额赎回 1个交易日 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 64 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 22.06 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 40 页 共 47 页 动利率债 2 30天(含)—60天 29.85 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 18.63 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 16.06 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397天（含） 12.90 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.50 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,288,592.27 5.65 其中：政策性金融债 130,288,592.27 5.65 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 369,945,561.92 16.05 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,024,236,722.91 44.45 8 其他 - - 9 合计 1,524,470,877.10 66.15 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 41 页 共 47 页 1 041556028 15 中煤平 朔 CP001 1,000,000 99,945,357.20 4.34 2 111616084 16 上海银 行 CD084 1,000,000 99,779,433.91 4.33 3 111610081 16 兴业 CD081 1,000,000 99,618,118.12 4.32 4 111608150 16 中信 CD150 1,000,000 99,603,528.64 4.32 5 011699137 16 中铝业 SCP002 800,000 79,960,169.15 3.47 6 111690891 16 杭州银 行 CD030 800,000 79,644,648.78 3.46 7 111609196 16 浦发 CD196 600,000 59,296,153.39 2.57 8 011599869 15 沪城建 SCP001 500,000 50,015,890.78 2.17 9 011699261 16 豫能源 SCP002 500,000 49,985,892.54 2.17 10 111611125 16 平安 CD125 500,000 49,956,490.82 2.17 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1743% 报告期内偏离度的最低值 0.0016% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0753% 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00元。 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 42 页 共 47 页 7.9.2 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12,505,079.59 4 应收申购款 222,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 12,727,079.59 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 额 级 别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 浙 商 日 添 利 A 767 45,164.13 8,016,125.37 23.14% 26,624,760.85 76.86% 浙 商 日 添 利 B 18 126,101,873.20 2,269,833,717.58 100.00% 0.00 0.00% 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 43 页 共 47 页 合 计 785 2,935,636.44 2,277,849,842.95 98.84% 26,624,760.85 1.16% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 浙商日添利 A 0.00 0.00% 浙商日添利 B 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 浙商日添利 A 0 浙商日添利 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 浙商日添利 A 0 浙商日添利 B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 浙商日添利 A 浙商日添利 B 基金合同生效日（2015 年 12 月 8 日）基金 份额总额 416,563,398.68 2,319,036,581.39 本报告期期初基金份额总额 170,868,242.67 1,294,664,635.50 本报告期基金总申购份额 129,127,303.71 4,705,545,762.02 减:本报告期基金总赎回份额 265,354,660.16 3,730,376,679.94 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 34,640,886.22 2,269,833,717.58 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 44 页 共 47 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016 年 1 月 13 日，郭乐琦女士就任浙商基金管理有限公司督察长职务，原督察长闻震宙先 生于同日离职。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长城证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 45 页 共 47 页 （1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求； （2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量； （3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序： （1）投资管理部、市场部 a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中 央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。 b、报公司分管领导审核通过。 （2）中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的， 由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行 商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单， 分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字，最后盖章。 3、本基金报告期内券商交易单元变更情况： （1）新增券商交易单元：方正证券（上交所交易单元）； 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长城证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 46 页 共 47 页 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浙商基金 2015年度最后一个交 易日基金资产净值等公告 《上海证券报》 2016年 1月 1 日 2 浙商基金管理有限公司关于新 增上海联泰资产管理有限公司 为旗下代销机构的公告 《上海证券报》 2016年1月14 日 3 浙商基金管理有限公司关于增 聘浙商日添利货币市场基金基 金经理的公告 《上海证券报》 2016年2月16 日 4 浙商基金关于旗下部分基金在 平安证券开通定期定额投资的 公告 《上海证券报》 2016年2月22 日 5 浙商基金管理有限公司关于浙 商日添利货币市场基金基金经 理变更的公告 《上海证券报》 2016年3月29 日 6 浙商日添利货币市场基金 2016 年第 1季度报告 《上海证券报》 2016年4月21 日 7 浙商日添利货币市场基金 2016 年五一假期前限制大额申购业 务的公告 《上海证券报》 2016年4月27 日 8 浙商日添利货币市场基金限制 大额申购业务的公告 《上海证券报》 2016年5月11 日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件； 2、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》； 浙商日添利 2016 年半年度报告 第 47 页 共 47 页 3、《浙商日添利货币市场基金基金合同》； 4、《浙商日添利货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 浙江省杭州市西湖区教工路 18号世贸丽晶城欧美中心 B座 507室 11.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000 查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2016 年 8月 24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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