最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 益民核心增长混合(560006) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 589687 | ||||||||
| 基金代码 | 560006 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2016年8月24日 §1 重要提示 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 益民核心增长混合 基金主代码 560006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月16日 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,233,197.77份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点挖掘在中国经济增长的宏观环境下的优势行业及具有可持续盈利能力的和增长潜力的优质上市公司，通过灵活的资产配置，在分享企业成长性的同时合理控制组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金管理人以中国经济增长为主线，从中国宏观经济、国家政策、市场资金面和流动性、经济和产业周期、海外市场环境等各个方面展开深入研究，结合对证券市场各资产类别中长期运行趋势、风险收益特征的分析比较，确定基金大类资产配置比例和变动原则。从产业政策、行业比较、市场估值等几个方面重点分析、挖掘在中国经济发展阶段处于核心增长地位的行业，综合对行业基本面以及对符合本基金定义的增长类上市公司的研究，积极进行行业配置。自上而下同自下而上相结合，通过定性、定量分析、考虑市场情绪因素、结合研究团队的实地调研、精选具有增长潜力的个股构建股票投资组合。并通过对收益水平、信用状况和流动性风险的分析来精选个券纳入债券投资组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 业绩比较基准 60%×中证700指数收益率+40%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 益民基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘伟 张建春 联系电话 010-63105556 010-63639180 电子邮箱 jcb@ymfund.com zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 400-650-8808 95595 传真 010-63100588 010-63639132 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ymfund.com 基金半年度报告备置地点 北京市西城区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 -9,499,967.60 本期利润 -7,716,898.31 加权平均基金份额本期利润 -0.2455 本期基金份额净值增长率 -14.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.4340 期末基金资产净值 44,788,719.51 期末基金份额净值 1.434 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 7.09% 1.19% 1.33% 0.86% 5.76% 0.33% 过去三个月 7.82% 1.21% -0.61% 0.91% 8.43% 0.30% 过去六个月 -14.69% 2.33% -11.06% 1.46% -3.63% 0.87% 过去一年 -19.03% 2.85% -16.85% 1.70% -2.18% 1.15% 过去三年 23.62% 2.08% 51.48% 1.25% -27.86% 0.83% 自基金合同生效起至今 43.40% 1.92% 51.03% 1.18% -7.63% 0.74% 注：本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金选取“60%×中证700指数收益率+40%×中证全债指数收益率”作为本基金的比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金的基金合同约定，本基金自2012年8月16日合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆国际信托有限公司（出资比例49％）、中国新纪元有限公司（出资比例31％）、中山证券有限责任公司（出资比例20％）组成，注册资本为1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截止2016年6月末，公司管理的基金共有七只，均为开放式基金。其中，益民货币市场基金于2006年7月17日成立；益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立；益民创新优势混合型证券投资基金于2007年7月11日成立；益民多利债券型投资基金于2008年5月21日成立；益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金于2012年8月16日成立；益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金于2013年12月13日成立；益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金于2015年5月6日成立。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩宁 研究发展部总经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2012年8月16日 - 13 曾任中国有色金属材料总公司业务经理、闽发证券有限责任公司高级研究员、新时代证券有限责任公司高级研究员。自2005年加入益民基金管理有限公司，曾先后担任行业研究员、研究发展部副总经理、总经理。自2012年3月21日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理，自2012年8月16日起任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2015年5月6日起任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：本基金基金经理韩宁先生于2016年7月18日正式离职，前述事项经公司第二届董事会第七次会议审议通过。此处的“任职日期”为基金合同生效日或根据公司决定确定的聘任日期，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 本报告期内，各投资组合1日、3日、5日同向交易价差大部分通过统计检验，不存在价差显著的情况。但因投资组合规模悬殊、投资组合经理对市场判断的差异及决策时机不同，导致投资组合间七组配对分析出现1日、3日、5日同向交易价差检验显著的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为，不同投资组合之间不存在交易所公开竞价同日反向交易，不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，在供给侧改革、财富效应转移的背景下出现大宗商品价格上涨和地产小周期反弹，成为拉动经济的主要力量。但下半年随着房地产增速下滑，国内经济的维稳逻辑依然是政府和国企的加杠杆，因此流动性成为影响下半年经济的关键因素，但鉴于权威人士的预期修正以及经济L型避免大水漫灌，所以预计下半年流动性难有太大的空间。尽管总量难以大幅宽松，但通过MLF和逆回购操作，依然能够维持较好的流动性。 而为了保持增长和就业，管理层在通过供给侧改革去产能的同时，也在积极引导新兴产业发展和科技创新。类比美国等发达国家，随着中国人口红利消失和制造产业逐步空心化，新兴产业和服务业崛起是一种必然，虽然道路曲折，但前途光明。科技创新、模式创新、制度创新将是中国下一个红利。 报告期内，A股总体上1月份下跌，2月和3月份反弹，4月份震荡，5月份下跌，6月份震荡上行。上证指数年初3536.59点开盘，上半年最高点3538.69点，最低点2638.30点，截止6月底收于2929.61点，跌幅17.2%。由于中国的经济在经历调整，市场仍缺乏上行的中长期逻辑，市场反弹来源于风险偏好的提升。 报告期内，本基金的操作根据市场大幅震荡变化而呈现出不同的配置思路和风格，主要分为三个阶段:一是年初以智能驾驶，虚拟现实板块为主线，配置上以成长股为主;二是3月份开始供给侧改革板块在政策催化，产品涨价的带动下有不错的超额收益，配置上也以钢铁，煤炭和建材、机械等供给侧改革受益标的为主;三是随着政策倡导由虚转实以及科技改革创新，以电子半导体为代表的硬件产业链表现突出，配置上更侧重与电子半导体和新能源产业链。本基金仓位上灵活主动，高抛低吸，波段操作，在反弹行情中较好的弥补了损失。对2016上半年本基金的操作进行回顾来看，本基金对风险的把控不足，未能有效的躲避股灾，使本基金一度处于较为被动的局面，这也是本基金未来需要加强的地方。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额单位净值为1.434元，份额累计净值为1.434元。本报告期份额净值增长率为-14.69%，同期业绩比较基准收益率为-11.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于2016年宏观经济形势，目前经济形势仍在L型的范畴内运行。管理层加大供给侧改革的同时，大力发展新兴产业转型，转型成功是一种必然，道路会相对曲折。展望未来，虽然国内经济跌入中等收入陷阱的概率极低，但经济转型需要一定的时间。 展望2016 年下半年，杀估值、杀泡沫可能已经渐近尾声。虽然综合多方面指标还难以得出A股估值已经见大底的判断，但预计这一过程不会一蹴而就。市场在增长面临挑战的背景下仍将处于节奏略缓的“价值回归、脱虚向实”的过程，重在结构性和阶段性机会。而且当前预期已经较为悲观且市场已经连续调整较长时间、G20 会议之前有维稳预期、美国加息预期进一步延后，三季度可能是值得关注的机会窗口。 在目前估值已经有所下降但风险偏好缓降的环境中，A股投资机会主要集中在三个方面：估值低业绩稳定的大消费板块、存在涨价逻辑的周期板块，高成长高预期高景气的新兴产业等。 投资机会来看，主要围绕食品饮料、有涨价逻辑的周期品、券商军工、新能源、电子以及新兴产业领域。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、基金运营部、产品开发部、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。 研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。 监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。 产品开发部产品开发人员：产品开发人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。 基金运营部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是按照基金会计核算准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金拥有的各类有价证券、其他资产和负债进行核算，进而确定基金资产的公允价值。参与基金长期停牌股票估值方法的确定，复核由估值委员会提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。 2、基金经理参与或决定估值的程度： 基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过程。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金收益分配原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金2016年1月4日至6月30日，连续一百二十个工作日基金资产净值低于五千万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016年上半年，中国光大银行在益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016年上半年，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——益民基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行依法对基金管理人——益民基金管理有限公司编制的“益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金2016年上半年报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。 中国光大银行股份有限公司 2016年8月17日 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 8,535,938.47 8,284,212.27 结算备付金 250,608.83 1,322,166.77 存出保证金 174,991.55 213,702.89 交易性金融资产 34,341,110.99 43,246,554.93 其中：股票投资 34,341,110.99 41,368,057.33 基金投资 - - 债券投资 - 1,878,497.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 8,000,000.00 应收证券清算款 1,814,612.74 - 应收利息 2,054.84 45,187.20 应收股利 - - 应收申购款 21,611.79 15,654.24 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 45,140,929.21 61,127,478.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 7,551,522.25 应付赎回款 6,483.43 21,630.19 应付管理人报酬 52,531.49 66,117.65 应付托管费 8,755.25 11,019.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 165,072.24 582,549.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 119,367.29 50,023.47 负债合计 352,209.70 8,282,862.33 所有者权益： 实收基金 31,233,197.77 31,436,542.37 未分配利润 13,555,521.74 21,408,073.60 所有者权益合计 44,788,719.51 52,844,615.97 负债和所有者权益总计 45,140,929.21 61,127,478.30 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.434元，基金份额总额42,735,361.45份。 6.2 利润表 会计主体：益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -6,665,712.95 14,827,639.90 1.利息收入 73,596.88 156,667.96 其中：存款利息收入 55,731.92 25,165.64 债券利息收入 16,391.60 71,658.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,473.36 59,843.83 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -8,523,333.07 18,161,648.56 其中：股票投资收益 -8,550,255.83 18,035,964.87 基金投资收益 - - 债券投资收益 -9,176.40 -5,742.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 36,099.16 131,425.69 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,783,069.29 -3,496,305.25 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 953.95 5,628.63 减：二、费用 1,051,185.36 2,071,290.83 1．管理人报酬 308,679.19 422,152.88 2．托管费 51,446.51 70,358.81 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 553,716.80 1,387,018.24 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 137,342.86 191,760.90 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -7,716,898.31 12,756,349.07 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,716,898.31 12,756,349.07 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 31,436,542.37 21,408,073.60 52,844,615.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -7,716,898.31 -7,716,898.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -203,344.60 -135,653.55 -338,998.15 其中：1.基金申购款 707,777.62 218,799.62 926,577.24 2.基金赎回款 -911,122.22 -354,453.17 -1,265,575.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 31,233,197.77 13,555,521.74 44,788,719.51 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 36,393,556.87 14,917,328.90 51,310,885.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 12,756,349.07 12,756,349.07 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -4,133,057.05 -2,786,646.93 -6,919,703.98 其中：1.基金申购款 1,661,086.68 1,278,671.54 2,939,758.22 2.基金赎回款 -5,794,143.73 -4,065,318.47 -9,859,462.20 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 32,260,499.82 24,887,031.04 57,147,530.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______黄桦______ ______吴晓明______ ____吴晓明____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]698号《关于核准益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》及基金部函[2012]498号《关于益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》核准后进行募集，由益民基金管理有限公司负责基金发起并担任基金管理人，中国光大银行股份有限公司担任基金托管人。 本基金自2012年7月9日至2012年8月10日止向境内个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者公开募集，募集期结束后经信永中和会计师事务所有限责任公司以XYZH/2012A7012-1号验资报告验证，并报中国证监会备案，中国证监会于2012年8月16日以基金部函[2012]744号《关于益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》书面确认。经验资及备案后，本基金合同于2012年8月16日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金设立时募集的实收基金本金为人民币1,158,727,769.37元，募集期间产生的利息80,417.38元，扣除认购费用2,856,470.95元，上述募集的实收基金根据每份基金份额的面值人民币1.00元折合为1,155,951,715.80份基金份额。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》的公告和中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期不存在重大会计差错更正事项。 6.4.6 税项 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内无控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 益民基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司（“光大银行”） 基金托管人、基金代销机构 重庆国际信托有限公司 基金管理人的控股股东 中山证券有限责任公司（“中山证券”） 基金管理人的股东、基金的代销机构 中国新纪元有限公司 基金管理人的股东 国泓资产管理有限公司 基金管理人子公司 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元位进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 308,679.19 422,152.88 其中：支付销售机构的客户维护费 123,772.34 170,938.14 注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计算，计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 51,446.51 70,358.81 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算，计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金本报告期无销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 基金合同生效日（ 2012年8月16日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 25,001,500.00 25,001,500.00 期间申购/买入总份额 0.00 - 期间因拆分变动份额 0.00 - 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 - 期末持有的基金份额 25,001,500.00 25,001,500.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 80.0478% 77.4988% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 截至本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 8,535,938.47 50,166.79 1,038,433.48 12,151.33 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002373 千方科技 2016年5月12日 临时停牌 14.94 2016年8月16日 16.43 37,400 587,101.83 558,756.00 - 002445 中南文化 2016年6月20日 临时停牌 22.99 - - 6,687 124,765.23 153,734.13 - 002766 索菱股份 2016年3月21日 临时停牌 31.74 2016年8月17日 40.10 4,800 140,609.55 152,352.00 - 300032 金龙机电 2016年6月28日 临时停牌 20.10 2016年7月7日 19.80 7,122 154,445.18 143,152.20 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 银行存款、结算备付金、买入反售金融资产、应收证券清算款，因其剩余期限不长，公允价值和账面价值相若。 （1)各层次金融工具公允价值 本基金报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的是33,333,116.66元，属于第二层次的是1,007,994.33元，无属于第三层次的余额。 （2）公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期苏损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转移。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 34,341,110.99 76.08 其中：股票 34,341,110.99 76.08 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,786,547.30 19.46 7 其他各项资产 2,013,270.92 4.46 8 合计 45,140,929.21 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 21,328,194.71 47.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,643,434.16 3.67 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,025,908.32 22.38 J 金融业 410,164.00 0.92 K 房地产业 59,673.60 0.13 L 租赁和商务服务业 414,120.00 0.92 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 459,616.20 1.03 S 综合 - - 合计 34,341,110.99 76.67 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300078 思创医惠 67,522 2,257,935.68 5.04 2 603766 隆鑫通用 108,200 2,187,804.00 4.88 3 002137 麦达数字 115,208 1,953,927.68 4.36 4 300182 捷成股份 108,239 1,851,969.29 4.13 5 002538 司尔特 188,500 1,762,475.00 3.94 6 300033 同花顺 21,574 1,757,202.30 3.92 7 600271 航天信息 66,800 1,589,840.00 3.55 8 600715 文投控股 81,100 1,554,687.00 3.47 9 300287 飞利信 111,800 1,498,120.00 3.34 10 300295 三六五网 42,100 1,368,250.00 3.05 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002055 得润电子 6,347,172.00 12.01 2 002137 麦达数字 6,104,441.18 11.55 3 002077 大港股份 5,786,614.04 10.95 4 600715 文投控股 4,947,481.53 9.36 5 300113 顺网科技 4,654,893.83 8.81 6 300352 北信源 4,196,256.15 7.94 7 300096 易联众 4,142,843.00 7.84 8 002131 利欧股份 4,142,289.16 7.84 9 300078 思创医惠 4,103,796.41 7.77 10 300458 全志科技 3,578,207.10 6.77 11 600463 空港股份 3,426,222.20 6.48 12 002373 千方科技 3,339,245.95 6.32 13 600699 均胜电子 3,179,973.47 6.02 14 002253 川大智胜 2,784,960.64 5.27 15 600651 飞乐音响 2,762,541.00 5.23 16 000988 华工科技 2,720,726.00 5.15 17 002196 方正电机 2,666,294.94 5.05 18 300367 东方网力 2,648,945.60 5.01 19 300182 捷成股份 2,551,148.87 4.83 20 300302 同有科技 2,544,292.88 4.81 21 300310 宜通世纪 2,537,252.66 4.80 22 002235 安妮股份 2,521,416.56 4.77 23 002446 盛路通信 2,262,935.20 4.28 24 000158 常山股份 2,232,888.02 4.23 25 002247 帝龙新材 2,208,207.00 4.18 26 300287 飞利信 2,059,922.60 3.90 27 300020 银江股份 2,041,838.54 3.86 28 300379 东方通 2,029,644.50 3.84 29 002343 慈文传媒 2,008,759.80 3.80 30 002284 亚太股份 1,984,655.28 3.76 31 002655 共达电声 1,976,263.14 3.74 32 002642 荣之联 1,973,132.00 3.73 33 002445 中南文化 1,966,505.93 3.72 34 603766 隆鑫通用 1,934,251.75 3.66 35 300033 同花顺 1,894,798.00 3.59 36 300016 北陆药业 1,869,412.00 3.54 37 000555 神州信息 1,850,004.00 3.50 38 000733 振华科技 1,695,604.39 3.21 39 002538 司尔特 1,689,303.00 3.20 40 600590 泰豪科技 1,676,582.00 3.17 41 002766 索菱股份 1,676,126.00 3.17 42 002467 二六三 1,675,553.00 3.17 43 300378 鼎捷软件 1,577,816.50 2.99 44 600271 航天信息 1,541,410.00 2.92 45 000681 视觉中国 1,523,990.62 2.88 46 300418 昆仑万维 1,482,396.00 2.81 47 002224 三 力 士 1,429,741.00 2.71 48 002279 久其软件 1,366,286.00 2.59 49 300327 中颖电子 1,343,233.00 2.54 50 000050 深天马Ａ 1,327,039.00 2.51 51 300295 三六五网 1,283,957.00 2.43 52 300059 东方财富 1,281,755.00 2.43 53 300408 三环集团 1,275,775.00 2.41 54 601311 骆驼股份 1,230,122.96 2.33 55 002030 达安基因 1,228,180.12 2.32 56 300032 金龙机电 1,218,648.00 2.31 57 300051 三五互联 1,214,353.00 2.30 58 002074 国轩高科 1,188,005.00 2.25 59 300130 新国都 1,177,441.00 2.23 60 300346 南大光电 1,173,739.51 2.22 61 300369 绿盟科技 1,127,970.45 2.13 62 000802 北京文化 1,127,579.52 2.13 63 300007 汉威电子 1,114,929.00 2.11 64 002657 中科金财 1,103,903.27 2.09 65 300294 博雅生物 1,100,432.03 2.08 66 600667 太极实业 1,073,603.00 2.03 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002055 得润电子 6,557,117.15 12.41 2 002077 大港股份 5,876,919.85 11.12 3 002137 麦达数字 4,741,099.56 8.97 4 300113 顺网科技 4,697,522.06 8.89 5 300352 北信源 4,267,163.95 8.07 6 300096 易联众 4,195,107.47 7.94 7 002131 利欧股份 3,617,376.30 6.85 8 300458 全志科技 3,573,270.60 6.76 9 600715 文投控股 3,486,098.22 6.60 10 600699 均胜电子 3,331,723.48 6.30 11 002253 川大智胜 3,071,161.33 5.81 12 002284 亚太股份 3,069,975.66 5.81 13 002196 方正电机 2,996,935.64 5.67 14 002373 千方科技 2,955,624.30 5.59 15 600651 飞乐音响 2,895,010.56 5.48 16 000988 华工科技 2,820,984.00 5.34 17 300310 宜通世纪 2,764,359.67 5.23 18 300367 东方网力 2,760,090.38 5.22 19 600590 泰豪科技 2,735,768.02 5.18 20 002235 安妮股份 2,608,365.07 4.94 21 300302 同有科技 2,569,313.00 4.86 22 000158 常山股份 2,531,524.30 4.79 23 600463 空港股份 2,305,262.40 4.36 24 002446 盛路通信 2,254,692.25 4.27 25 300078 思创医惠 2,176,963.17 4.12 26 300379 东方通 2,119,016.80 4.01 27 002343 慈文传媒 2,079,629.87 3.94 28 300294 博雅生物 1,946,362.02 3.68 29 002279 久其软件 1,905,147.70 3.61 30 002445 中南文化 1,903,379.55 3.60 31 300016 北陆药业 1,877,075.50 3.55 32 300020 银江股份 1,871,562.80 3.54 33 002655 共达电声 1,858,135.47 3.52 34 002642 荣之联 1,833,143.35 3.47 35 600667 太极实业 1,719,580.82 3.25 36 000555 神州信息 1,707,450.38 3.23 37 000078 海王生物 1,633,972.15 3.09 38 002467 二六三 1,621,680.43 3.07 39 300378 鼎捷软件 1,615,333.94 3.06 40 300032 金龙机电 1,610,173.76 3.05 41 002657 中科金财 1,593,123.47 3.01 42 000733 振华科技 1,576,097.95 2.98 43 300085 银之杰 1,535,391.75 2.91 44 000681 视觉中国 1,525,748.32 2.89 45 002224 三 力 士 1,415,364.07 2.68 46 000050 深天马Ａ 1,368,579.00 2.59 47 300130 新国都 1,278,975.44 2.42 48 601901 方正证券 1,268,760.00 2.40 49 300418 昆仑万维 1,265,195.00 2.39 50 002074 国轩高科 1,244,319.47 2.35 51 002766 索菱股份 1,241,113.81 2.35 52 002030 达安基因 1,210,616.90 2.29 53 000563 陕国投Ａ 1,208,106.00 2.29 54 300346 南大光电 1,175,305.41 2.22 55 000802 北京文化 1,166,092.83 2.21 56 601099 太平洋 1,164,304.00 2.20 57 002189 利达光电 1,157,338.00 2.19 58 300182 捷成股份 1,134,305.28 2.15 59 600958 东方证券 1,130,887.79 2.14 60 000686 东北证券 1,126,061.00 2.13 61 300369 绿盟科技 1,123,167.00 2.13 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 181,972,474.05 卖出股票收入（成交）总额 182,227,555.05 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2015年9月7日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字[2015]70号）。 该决定书的主要内容为：同花顺公司开发运营的资产管理系统，包含子账户开立、传输交易指令、登记、查询、清算等多种具有证券业务属性的功能。同花顺公司明知其客户经营方式，仍向不具有经营证券业务资质的客户销售该系统、提供相关服务，并获取收益的行为违反了《证券法》第一百二十二条的规定，构成《证券法》第一百九十七条所述非法经营证券业务的行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条的规定，中国证券监督管理委员会拟决定：一、没收公司违法所得2,176,997.22元，并处以6,530,991.56元罚款；二、对副总经理朱志峰给予警告，并处以10万元罚款；三、对产品经理郭红波给予警告，并处以5万元罚款。 基金管理人将严格遵守公司投资决策流程，对同花顺的上述情况进行密切跟踪和关注，最大限度维护基金份额持有人的利益。 本基金投资的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中在备选股票库内。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 174,991.55 2 应收证券清算款 1,814,612.74 3 应收股利 - 4 应收利息 2,054.84 5 应收申购款 21,611.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,013,270.92 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期内本期金投资的前十名股票中不存在流通受限的股票。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 622 50,214.14 25,001,500.00 80.05% 6,231,697.77 19.95% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年8月16日 ）基金份额总额 1,155,951,715.80 本报告期期初基金份额总额 31,436,542.37 本报告期基金总申购份额 707,777.62 减:本报告期基金总赎回份额 911,122.22 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 31,233,197.77 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人——益民基金管理有限公司第二届董事会第四次会议通过有关决议，聘任黄桦先生担任益民基金管理有限公司总经理职务，任职公告已于2016年1月14日在公司网站和相关媒体进行披露。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 307,015,905.71 84.30% 285,924.10 84.30% - 民生证券 1 57,184,123.39 15.70% 53,255.39 15.70% - 渤海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 - - - - - - 民生证券 - - 13,300,000.00 100.00% - - 渤海证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 注：1、本公司租用券商交易单元的选择标准： （1）基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚；主要股东实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务； （2）公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； （3）研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强的风险意识和风险测算能力； （4）服务能力：具备较强的服务意识，能主动为公司投资组合提供及时的市场信息及各种路演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会；或者具备某一区域的调研服务能力的优势； （5）综合业务能力：在投资银行业务上有较强的实力，能协助本公司投资组合参与股票、债券的发行；在新产品开发方面经验丰富，能帮助公司拓展资产管理业务（如QDII、专户等集合理财产品）；在证券创新品种开发方面处于行业前列（如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货等）； （6）其他因素（在某一具体方面的特别优势）。 2、本公司租用券商交易单元的程序： （1）基金的交易单元选择，投资总监、研究部、金融工程部、投资部经集体讨论后遵照上述标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明文件； （2）投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料； （3）投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排，审查通过后由总经理上报董事会，董事会如对公司管理层有相应授权的，由公司管理层依据授权内容办理； （4）券商名单及相应的席位租用安排确定后，集中交易部参照公司《证券交易单元租用协议》及《综合服务协议》范本负责协调办理正式协议签署等相关事宜。若实际签署协议与协议范本不一致的，由集中交易部将实际签署协议提交监察稽核部进行合规性审核。 3、本报告期内基金租用券商交易单元未发生变化。 益民基金管理有限公司 2016年8月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |