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| 建信优化配置混合A(530005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 58940 | ||||||||
| 基金代码 | 530005 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信优化配置混合型证券投资基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇〇九年四月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称：建信优化配置混合 交易代码：530005 基金运作方式：契约型、开放式 基金合同生效日：2007年3月1日 报告期末基金份额总额：14,538,234,423.69份 投资目标：通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。 投资策略：基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究，运用自上而下和自下而上相结合的投资策略，在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。 业绩比较基准：本基金业绩比较基准：60%×新华富时A600指数+40%×中国债券总指数。 风险收益特征：本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期2009年1月1日-2009年3月31日 1.本期已实现收益-649,073,108.95 2.本期利润2,049,048,723.50 3.加权平均基金份额本期利润0.1398 4.期末基金资产净值9,998,548,712.43 5.期末基金份额净值0.6877 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去三个月25.47%1.84%21.60%1.41%3.87%0.43% 注：过去三个月指2009年1月1日至2009年3月31日。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信优化配置混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年3月1日至2009年3月31日） 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 陈鹏先生投资管理部执行总监，本基金经理2007-3-1-十年硕士。1998年4月进入国泰君安证券研究所，任研究员。2000年1月进入鹏华基金管理公司，先后任研究员、基金经理助理。2004年4月进入华林证券有限责任公司资产管理部，任副总经理。2004年7月进入宝盈基金管理公司，2004年12月至2006年8月任宝盈鸿利收益基金基金经理。2006年8月进入建信基金管理公司，2008年3月19日至今任建信优势动力基金基金经理之一。 汪沛先生投资管理部副总监，本基金基金经理2007-3-1-九年硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理公司，2006年4月25日至今任建信货币市场基金基金经理之一，2008年6月25日至今任建信稳定增利基金基金经理之一。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1业绩表现和投资运作回顾 一季度本基金净值增长率为25.47%，波动率为1.84%，业绩比较基准收益率为21.60%，波动率为1.41%。 本报告期股票市场持续走强，沪深300指数上涨了近38％。在密集的政策推动和库存调整的双重因素作用下，经济运行开始出现了一些积极的变化。随着投资者悲观预期不断得到转变，资本市场也开始活跃。 建信优化配置基金在2008年四季度已经对持仓结构进行了一定幅度的调整，坚持以对行业景气周期变动的分析和公司价值长期评价，作为资产配置的基本依据。2008年12月，我们降低了部分估值偏高的稳定性行业的投资比例，增加了对经济复苏的先导性行业的配置比例，加大了对部分周期性行业优质公司的投资。 4.4.2市场分析和未来投资策略 面对全球经济结构失衡所产生的一系列问题，2009年是面临诸多困难的一年，也是一个新的起点。经济结构的转变必然需要很多行业与企业去进行艰难地调整，来适应新的需求。在经济处于低位的时候，更有利于我们加深对企业自身竞争能力的认识。 建信优化配置基金在新的一年里，将继续围绕着企业长期竞争力进行研究，积极探寻、谨慎论证，在经济周期的底部寻求具备长期增长能力与空间的优质企业。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资7,032,974,007.7169.77 其中：股票7,032,974,007.7169.77 2固定收益投资45,274,454.400.45 其中：债券45,274,454.400.45 资产支持证券-- 3金融衍生品投资-- 4买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 5银行存款和结算备付金合计2,972,250,485.5729.49 6其他资产29,151,793.810.29 7合计10,079,650,741.49100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业72,252,046.600.72 B采掘业290,579,760.772.91 C制造业1,980,680,287.9119.81 C0食品、饮料1,140,492,104.7711.41 C1纺织、服装、皮毛33,935,430.360.34 C2木材、家具-- C3造纸、印刷-- C4石油、化学、塑胶、塑料74,605,763.220.75 C5电子99,172,780.220.99 C6金属、非金属228,202,752.852.28 C7机械、设备、仪表263,757,663.412.64 C8医药、生物制品140,513,793.081.41 C99其他制造业-- D电力、煤气及水的生产和供应业341,564,077.863.42 E建筑业116,275,937.511.16 F交通运输、仓储业305,281,878.933.05 G信息技术业208,334,014.692.08 H批发和零售贸易460,633,727.904.61 I金融、保险业2,197,768,964.3321.98 J房地产业652,244,692.886.52 K社会服务业177,371,558.551.77 L传播与文化产业146,377,731.761.46 M综合类83,609,328.020.84 合计7,032,974,007.7170.34 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1601318中国平安14,460,567565,552,775.375.66 2600000浦发银行24,362,025534,015,588.005.34 3000858五粮液17,177,603273,467,439.762.74 4600036招商银行15,960,309254,247,722.372.54 5600015华夏银行23,599,891252,282,834.792.52 6600694大商股份10,079,831247,359,052.742.47 7600519贵州茅台1,911,277219,299,922.982.19 8601628中国人寿9,024,404207,471,047.962.08 9600048保利地产9,360,589206,026,563.892.06 10000002万科Ａ24,447,207202,422,873.962.02 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值 比例（％） 1国家债券-- 2央行票据19,246,000.000.19 3金融债券10,078,000.000.10 其中：政策性金融债10,078,000.000.10 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6可转债15,950,454.400.16 7其他-- 8合计45,274,454.400.45 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％） 1080104308央行票据43200,00019,246,000.000.19 2125528柳工转债111,17515,146,482.000.15 308040708农发07100,00010,078,000.000.10 4125709唐钢转债7,260803,972.400.01 5----- 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金2,973,769.48 2应收证券清算款22,014,499.87 3应收股利- 4应收利息1,614,231.16 5应收申购款2,549,293.30 6其他应收款- 7其他- 8合计29,151,793.81 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1125528柳工转债15,146,482.000.15 2125709唐钢转债803,972.400.01 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额14,752,472,386.25 报告期期间基金总申购份额186,226,932.77 报告期期间基金总赎回份额400,464,895.33 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）- 报告期期末基金份额总额14,538,234,423.69 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7备查文件目录 7.1备查文件目录 1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇〇九年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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