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| 长信银利精选混合A(519996) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 58875 | ||||||||
| 基金代码 | 519996 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信银利精选开放式证券投资基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月14日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信银利精选股票 交易代码 519996 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年01月17日 报告期末基金份额总额 4,284,014,517.53份 投资目标 本基金主要投资于大盘、价值型股票，并在保持基 金财产安全性和流动性的前提下，谋求基金财产的 长期稳定增值。 投资策略 1、复合型投资策略 "由上至下"的资产配置流程与"由下至上"的选股 流程相结合的投资策略。其中，"由上至下"的资产 配置流程表现为：从宏观层面出发，在控制风险前 提下优化资产的配置比例；"由下至上"的选股流程 表现为：从微观层面出发，通过对投资对象深入系 统的分析来挖掘上市公司的内在价值，积极寻求价 值被低估的证券进行投资。 2、适度分散投资策略 在确保基金财产的安全性和流动性的前提下，在对 宏观经济、行业、公司和证券市场等因素深入分析 的基础上，适度分散投资于个股，谋求基金财产的 长期稳定增值。 3、动态调整策略 体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓 位的动态调整策略两方面。投资组合中个股的动态 调整策略是指：基于对各种影响因素变化的深入分 析，定期或临时调整投资组合中的个股投资比例。 股票仓位的动态调整策略是指：基于对股票市场趋 势的研判，动态调整股票仓位。 业绩比较基准 中信标普100指数×80%＋中信标普国债指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和风险水平高于 第 3 页 共 9 页 混合型基金，属于证券投资基金产品中风险收益程 度偏高的投资品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009年01月01日至2009年03月31日） 1.本期已实现收益 -149,303,632.66 2.本期利润 543,600,407.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.1260 4.期末基金资产净值 2,627,238,812.65 5.期末基金份额净值 0.6133 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基 金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 25.86% 1.84% 25.54% 1.82% 0.32% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 9 页 基基基基 2005-01-17 2005-08-25 2006-04-06 2006-11-10 2007-06-21 2008-01-18 2008-08-22 2009-03-31 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 注：1.图示日期为2005年1月17日至2009年3月31日。 2.基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定: （1）本基金财产中股票投资比例的变动范围为60%～80%，债券投资比例的变动范围 为15%～35%，现金类资产投资比例的变动范围为5%～15%。其中，投资于股票、债券的 比重不低于本基金资产总值的80％，投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的 80%。如果法律法规有最新规定的，本基金从其规定； （2）持有一家上市公司股票，其市值不超过基金资产净值的10％； （3）本基金与本基金管理人所管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不超过 该证券的10％； （4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （5）不违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定； （6）遵守相关法律、法规规定的其他比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。 由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中，造成本基金在某一时间无法达到上 述比例限制，本基金管理人将按相关规定积极调整本基金投资组合，以达到上述比例限 制。截至本报告期末，本基金符合上述要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 胡志宝 本基金 基金经 理，长信 双利优 2006年12月 07日 － 11年 胡志宝先生，经济学硕士， 曾任国泰君安证券股份有 限公司资产管理部基金经 理、国海证券有限责任公 第 5 页 共 9 页 选基金 基金经 理 司资产管理部副总经理、 民生证券有限责任公司资 产管理部总经理。2006年5 月加入长信基金管理有限 责任公司投资管理部，从 事投资策略研究工作。现 任本基金的基金经理。 注：证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害 基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险 的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决 策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交 易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强 对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没 有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 截止2009年3月31日，本基金份额净值为：0.6133元，份额累计净值为：2.5333元； 本基金本期净值增长率为：25.86%；同期业绩比较基准增长率为：25.54%。 沪深股市自07年高点下跌以来，经过连续五个季度的大幅下跌，A股市场在09年一 季度迎来难得上涨。对08年三季度悲观预期的大幅度修正和流动性因素是市场能够呈现 上涨的主要因素。在流动性和预期改善的背景下，新能源、创投等主题投资类资产跑赢 市场，受益于经济见底预期以及通胀预期的强周期行业、资源品也显著跑赢市场。而预 期稳定的医药、消费则弱于大势。 一季度本基金操作策略适当转向进攻。对稳定增长类资产适当减持，加大了主题投 资力度，增持新能源、创投类主题资产以及受益于证券市场回暖的证券和保险类资产。 总体上，因本基金在去年末在与宏观经济弱相关的稳定类资产上配置较重，组合净值在 二月表现一般，经过调整，三月取得了一定的效果。 展望09年二季度，虽然宏观经济改善的预期将有所落实，但经济回暖进程不会一帆 风顺，经过一季度大幅上涨后，市场有震荡整固的要求。但流动性相对充沛的背景下， 二季度市场震荡向上概率较大，但幅度上将较一季度有所减弱。主题投资维持活跃的概 率较大，而改善预期将逐步让位于业绩趋动！ 本基金仍将维持相对均衡的行业配置思路，专注于"自下而上"精选个股。以主题投 资和景气行业作为基本的配置原则。加大对新能源和创投类资产的挖掘力度，关注地产、 第 6 页 共 9 页 证券、汽车等景气度有回升迹象的行业。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 1,987,619,331.25 75.41 其中：股票 1,987,619,331.25 75.41 2 固定收益投资 426,780,475.85 16.19 其中：债券 426,780,475.85 16.19 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 207,313,451.18 7.87 6 其他资产 13,901,764.96 0.53 7 合计 2,635,615,023.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 20,565,000.00 0.78 B 采掘业 69,224,549.32 2.63 C 制造业 730,167,555.84 27.79 C0 食品、饮料 113,373,600.00 4.32 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 79,834,793.20 3.04 C5 电子 14,815,196.79 0.56 C6 金属、非金属 121,001,266.73 4.61 C7 机械、设备、仪表 308,709,495.00 11.75 C8 医药、生物制品 92,433,204.12 3.52 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 25,193,518.56 0.96 E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 41,813,529.45 1.59 G 信息技术业 239,177,521.00 9.10 H 批发和零售贸易 208,383,117.63 7.93 I 金融、保险业 428,323,922.58 16.30 第 7 页 共 9 页 J 房地产业 148,164,684.59 5.64 K 社会服务业 13,180,000.00 0.50 L 传播与文化产业 － － M 综合类 63,425,932.28 2.41 合计 1,987,619,331.25 75.65 5.5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600550 天威保变 4,731,564 166,077,896.40 6.32 2 600000 浦发银行 5,678,630 124,475,569.60 4.74 3 600048 保利地产 4,759,659 104,760,094.59 3.99 4 600030 中信证券 3,859,730 98,307,323.10 3.74 5 000858 五粮液 5,680,000 90,425,600.00 3.44 6 000063 中兴通讯 2,015,349 71,222,433.66 2.71 7 600616 金枫酒业 5,806,055 70,543,568.25 2.69 8 600050 中国联通 9,499,924 54,814,561.48 2.09 9 600837 海通证券 3,800,000 53,542,000.00 2.04 10 600631 百联股份 4,323,189 47,295,687.66 1.80 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 354,894,000.00 13.51 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 8,057,562.90 0.31 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 63,828,912.95 2.43 7 其他 － － 8 合计 426,780,475.85 16.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 0801029 08央行票据29 2,000,000 211,660,000.00 8.06 2 0801026 08央行票据26 800,000 84,632,000.00 3.22 3 0801110 08央票110 600,000 58,602,000.00 2.23 4 125572 海马转债 185,021 24,987,086.05 0.95 5 110002 南山转债 142,670 18,428,683.90 0.70 第 8 页 共 9 页 5.5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告 编制日前一年内除中兴通讯外，也没有受到公开谴责、处罚。 中兴通讯（000063）于2008年10月7日发布临时公告，该公司收到财政部驻深圳市 财政监察专员办事处《行政处罚决定书》（财驻深监［2008］119号），本次处罚金额 为16万元整，及要求公司补缴企业所得税人民币380万元。 在本基金该证券的投资过程中，本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的前 提下，经研究发展部提出研究报告、投资管理部论证等程序将该股票纳入股票投资备选 库进行投资。整个过程中严格履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人 利益的行为。 5.8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,210,000.00 2 应收证券清算款 10,316,647.88 3 应收股利 － 4 应收利息 2,133,172.89 5 应收申购款 241,944.19 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 13,901,764.96 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 125572 海马转债 24,987,086.05 0.95 2 110002 南山转债 18,428,683.90 0.70 3 125528 柳工转债 16,529,318.00 0.63 4 128031 巨轮转债 3,883,825.00 0.15 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 第 9 页 共 9 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,341,839,174.61 报告期期间基金总申购份额 15,658,537.85 报告期期间基金总赎回份额 73,483,194.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 4,284,014,517.53 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立基金的文件； （二）《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》； （三）《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书》； （四）《长信银利精选开放式证券投资基金托管协议》； （五）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； （六）长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 7.2 存放地点 基金管理人的住所。 7.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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