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| 东吴优信稳健债券A(582001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 58867 | ||||||||
| 基金代码 | 582001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴优信稳健债券型证券投资基金2009年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年04 月15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称： 东吴优信稳健债券 交易代码： 582001 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2008年11 月5 日 报告期末基金份额总额： 718,720,665.47 份 投资目标： 本基金属于债券型基金，在控制风险和保持资产流动 性的前提下，在精选高信用等级债券基础上通过主动 式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。 投资策略： 本基金是一只债券型基金，以债券投资为主，股票投 资为辅的原则构建和管理投资组合。对于债券投资， 本基金通过对利率走势的判断和债券收益率曲线变 动趋势的分析，确定本基金债券组合久期和期限结构 东吴优信稳健债券型证券投资基金2009 年第1 季度报告 3 配置。债券选择上，本基金根据债券信用风险特征、 到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析，并 考虑债券流动性和操作策略，选择投资价值高的债券 作为本基金的投资对象。本基金股票投资是作为债券 投资的有益补充，主要采取自下而上的策略精选具有 估值优势的优势企业股票作为投资对象。 业绩比较基准： 中信标普全债指数 风险收益特征： 本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资 产，属证券投资基金中的低风险品种，长期平均风险 和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货 币市场基金。 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期2009 年1 月1 日-2009 年3 月31 日 1.本期已实现收益 20,243,035.81 2.本期利润 -7,959,459.77 3.加权平均基金份额本期 利润 -0.0074 4.期末基金资产净值 732,795,888.98 5.期末基金份额净值 1.0196 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 东吴优信稳健债券型证券投资基金2009 年第1 季度报告 4 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2009 年第一季 度 -0.47% 0.18% 0.00% 0.10% -0.47% 0.08% 注：比较基准=中信标普全债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 东吴优信稳健债券型证券投资基金 累计份额净值增长率历史走势图 （2008 年11 月5 日至2009 年3 月31 日） 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 2008年11月5日 2008年11月12日 2008年11月19日 2008年11月26日 2008年12月3日 2008年12月10日 2008年12月17日 2008年12月24日 2008年12月31日 2009年1月7日 2009年1月14日 2009年1月21日 2009年1月28日 2009年2月4日 2009年2月11日 2009年2月18日 2009年2月25日 2009年3月4日 2009年3月11日 2009年3月18日 2009年3月25日 东吴优信稳健基金业绩基准 注：东吴优信稳健债券型证券投资基金于2008 年11 月5 日正式成立。本基金自基金 合同生效起6 个月内为建仓期，目前尚处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 东吴优信稳健债券型证券投资基金2009 年第1 季度报告 5 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 徐嵩 本基金的 基金经理 2008-6-26 - 5 年证券 行业研究 和投资经 历 徐嵩先生，5 年证券从业 经验。历任平安信托投资 责任有限公司资产管理 部交易员，平安保险资产 营运中心银行间交易员， 上投摩根基金管理有限 公司基金经理助理，2008 年3 月加入东吴基金管 理有限公司，负责债券研 究及交易。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及 相关法律法规、基金合同的规定，对基金资产进行合理运作和管理，交易行为合 法合规，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定，无损害基金 份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执 行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至本报告期末，本基金管理人管理的投资组合全部为开放式基金，其中混 合型基金1 只、股票型基金2 只、债券型基金1 只。本基金为债券型基金，与 其他投资组合无风格相似的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 东吴优信稳健债券型证券投资基金2009 年第1 季度报告 6 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 09 年一季度，国内经济在积极财政政策以及宽松货币政策的有利影响下， 一些经济先行指标开始出现启稳并回暖迹象，二季度经济增速有望继续回升。 债券市场由于宏观经济数据超预期，加之长期通涨预期增加等因素总体表现 较弱，一季度出现较大回调，同时我们应注意到外围经济目前仍存在一定不确定 性，虽然已显示出一些企稳迹象，但各项经济数据并不会立即进入上升通道。预 计外围经济恢复将会是一个较为缓慢的过程，国内出口形势仍不容乐观。同时， 一季度信贷增长幅度难以具有持续性，二季度增幅回落的可能性较大，且CPI 年 内仍将维持在低位，降息以及降低存款准备金率趋势并未完全改变，故债券市场 不必过于悲观。 预计二季度将会以震荡走势为主，有阶段性投资机会,我们将维持谨慎的态 度，密切关注经济数据的各项变化,并随之及时调整投资策略。与此同时将根据 宏观经济情况在控制资产风险的情况下，适度参与转债和股票市场，力争为投资 者创造持续、稳定地回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 644,196,056.64 74.86 其中：债券 644,196,056.64 74.86 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 134,765,774.39 15.66 6 其他资产 81,595,916.05 9.48 7 合计 860,557,747.08 100.00 东吴优信稳健债券型证券投资基金2009 年第1 季度报告 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 199,626,000.00 27.24 3 金融债券 400,473,000.00 54.65 其中：政策性金融债 400,473,000.00 54.65 4 企业债券 20,000,000.00 2.73 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 24,097,056.64 3.29 7 其他 - - 8 合计 644,196,056.64 87.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 070210 07 国开10 800,000 84,816,000.00 11.57 2 0801038 08 央票38 700,000 74,179,000.00 10.12 3 080218 08 国开18 600,000 61,404,000.00 8.38 4 0801047 08 央票47 500,000 53,035,000.00 7.24 5 0801044 08 央票44 500,000 53,015,000.00 7.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 东吴优信稳健债券型证券投资基金2009 年第1 季度报告 8 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 56,854,479.08 3 应收股利 - 4 应收利息 14,055,859.90 5 应收申购款 10,435,577.07 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 81,595,916.05 5.8.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 125709 唐钢转债 108,970 12,067,337.80 1.65 2 125960 锡业转债 59,844 7,397,316.84 1.01 3 110003 新钢转债 40,440 4,632,402.00 0.63 5.8.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末不存在流通受限股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,585,781,017.32 报告期期间基金总申购份额 71,761,904.35 报告期期间基金总赎回份额 938,822,256.20 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 718,720,665.47 东吴优信稳健债券型证券投资基金2009 年第1 季度报告 9 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含 该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴优信稳健债券型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴优信稳健债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴优信稳健债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿。 7.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 东吴基金管理有限公司 二〇〇九年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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