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| 国联货币E(003075) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 587255 | ||||||||
| 基金代码 | 003075 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融货币市场基金2014年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月21日（基金合同生效日）起至2014年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融货币 基金主代码 000847 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年10月21日 报告期末基金份额总额 16,670,447,376.58份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中融货币A 中融货币C 下属两级基金的交易代码 000847 000846 报告期末下属两级基金的份额总额 4,152,899.90份 16,666,294,476.68份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年10月21日-2014年12月31日） 中融货币A 中融货币C 1.本期已实现收益 69,819.31 137,092,343.74 2.本期利润 69,819.31 137,092,343.74 3.期末基金资产净值 4,152,899.90 16,666,294,476.68 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；基金合同在当期生效，生效日为：2014年10月21日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中融货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日起至今（2014年10月21日-2014年12月31日） 0.6697% 0.0017% 0.2663% 0.0000% 0.4034% 0.0017% 注：本基金利润分配是按日结转份额。 2、中融货币C 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日起至今（2014年10月21日-2014年12月31日） 0.7188% 0.0017% 0.2663% 0.0000% 0.4525% 0.0017% 注：本基金利润分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中融货币A基金基准2014-10-212014-10-312014-11-102014-11-202014-11-302014-12-102014-12-202014-12-310.65%0.6%0.55%0.5%0.45%0.4%0.35%0.3%0.25%0.2%0.15%0.1%0.05%0% 中融货币A累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014年10月21日至2014年12月31日） 中融货币C基金基准2014-10-212014-10-312014-11-102014-11-202014-11-302014-12-102014-12-202014-12-310.7%0.6%0.5%0.4%0.3%0.2%0.1%0% 中融货币C累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014年10月21日至2014年12月31日） 注：本基金基金合同生效日2014年10月21日至报告期末未满1 年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李倩 本基金基金经理 2014年10月21日 － 7年 曾任职于银华基金管理有限公司担任固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，2014年10月21日至今担任本基金基金经理。金融学学士,具备基金从业资格,中国国籍。 注：（1）任职日期指本基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《中融货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年四季度，经济基本面依旧延续弱势格局，通胀维持低位，债券市场呈先下后上走势：10月-11月，在宽松预期和央行超预期降息的影响下，股债双牛。临近年末，受地方债务清理、中证登黑天鹅事件、实际利率不降反升等因素的影响，债券市场出现了大幅度回调，以短融为代表的短端品种，因资金趋紧而回调更深，整体曲线趋于平坦化，甚至倒挂，级别利差同时走扩。具体市场表现如下：四季度银行间资金价格呈震荡上行趋势，12月中旬后冲高回落，R007全季度由3.0%上行至5.0%，共上行200bp。现券行情先下后上，整体仍有下行。其中1y期国债由3.75%下行至3.0%，随后 反弹，最终收于3.25%,共下行50bp。10年期国债由4.0%下行至3.5%，最终收于3.6%，共下行40bp。1Y的AAA短融由4.75%下行至4.05%，最终收于4.7%，全季基本持平。1年期的AA短融由5.3%下行至4.5%，最终收于5.65%，共上行35bp。AAA-AA的利差由55bp扩大为95bp。 报告期内本基金通过对客户需求和货币市场情况的判断，合理安排组合现金流，保持对短融和银行存款的重点配置，适当配置逆回购，在保持基金良好流动性的同时提高静态收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，中融货币市场基金A基金份额净值增长率为0.6697%，中融货币市场基金C基金份额净值增长率为0.7188%，同期业绩比较收益率为0.2663%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年一季度，宏观经济动能仍不足，通胀水平保持温和。预计在经济出现明确企稳信号前，央行仍将继续维持定向宽松的货币政策。基本面环境仍有利于债市。再加银行等机构在一季度有季节性配置需求，所以债市一季度整体风险可控，下行空间可期。但因收益率曲线短端易受资金面影响，在新股发行提速的前提下，我们需进密切关注打新对债市资金面的冲击。同时注意跟踪信贷、通胀等数据，警惕预期转向。 一季度我们将密切跟各方面数据和市场动态，保持良好的流动性和适中的组合久期，争取为投资者创造理想的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,998,714,678.52 32.41 其中：债券 5,998,714,678.52 32.41 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 1,512,672,789.00 8.17 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 10,843,931,895.18 58.59 4 其他资产 154,086,157.64 0.83 合计 18,509,405,520.34 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.24 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,830,809,513.78 10.98 其中：买断式回购融资 － － 注：（1）报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。（2）本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 76 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 注：本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过180天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 34.49 10.98 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 37.44 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 12.90 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 10.71 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 14.57 － 其中：剩余存续期超过397天的浮 － － 动利率债 合计 110.11 10.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 1,070,708,721.83 6.42 其中：政策性金融债 1,070,708,721.83 6.42 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 4,928,005,956.69 29.56 6 中期票据 － － 7 其他 － － 8 合计 5,998,714,678.52 35.98 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140204 14国开04 3,700,000 370,246,149.65 2.22 2 071402010 14国泰君安CP010 3,300,000 330,019,472.94 1.98 3 071404015 14广发CP015 2,500,000 249,945,988.83 1.50 4 011481006 14淮南矿SCP006 2,300,000 230,000,394.00 1.38 5 140410 14农发10 2,100,000 210,304,909.37 1.26 6 130405 13农发05 2,100,000 209,945,004.49 1.26 7 011423007 14大唐SCP007 2,000,000 199,955,110.14 1.20 8 041471009 14南新工CP001 1,800,000 180,060,992.96 1.08 9 041464070 14鄂联投CP002 1,400,000 140,091,981.53 0.84 10 041459070 14云锡CP001 1,400,000 140,039,666.62 0.84 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0 报告期内偏离度的最低值 -0.1934% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0591% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 154,086,157.64 4 应收申购款 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 154,086,157.64 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融货币A 中融货币C 基金合同生效日基金份额总额 40,689,237.70 22,260,163,280.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 9,090,525.59 11,932,988,241.97 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 45,626,863.39 17,526,857,045.29 报告期期末基金份额总额 4,152,899.90 16,666,294,476.68 注：总申购份额含分级调整、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含分级调整的基金份额；基金合同生效日为：2014年10月21日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2014年12月25日 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00% 2 申购 2014年12月29日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 3 分红再投 2014年12月29日 16,019.22 16,019.22 0.00% 4 分红再投 2014年12月30日 5,540.56 5,540.56 0.00% 5 分红再投 2014年12月31日 8,951.28 8,951.28 0.00% §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准中融货币市场基金募集的文件 （2）《中融货币市场基金基金合同》 （3）《中融货币市场基金招募说明书》 （4）《中融货币市场基金托管协议》 （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照 （6） 报告期内中融货币市场基金公告的各项原稿 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件 中融基金管理有限公司 2015年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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