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| 光大保德信货币A(360003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 58539 | ||||||||
| 基金代码 | 360003 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信货币市场基金2009第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年四月十八日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年０４月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自２００９年１月１日起至３月３１日止。 §２ 基金产品概况 §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 备注：本基金收益分配按日结转份额。 ３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （２００５年６月９日至２００９年３月３１日） 备注：１、根据本基金合同规定，本基金的资产配置基准比例为央行票据１０－９０％；短期债券１０－９０％；债券回购０－９０％；同业存款／现金０－８０％。截至本报告期末，本基金的投资比例符合本基金合同约定的比例。 ２、自２００８年５月２０日起，本基金的业绩比较基准由“一年期银行定期储蓄存款的税后利率”，变更为：“税后活期存款利率”。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３公平交易专项说明 ４．３．１公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 ４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 目前本基金管理人旗下另外六只基金，其中五只基金为股票型基金，一只基金为债券基金，与本基金不具有可比性。 ４．３．３异常交易行为的专项说明 本报告期未发现本基金存在异常交易行为。 ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 在 ２００９年一季度中国内外经济出现触底反弹迹象。在国际方面，美欧日等主要经济体都处于衰退过程，但在各国的积极财政政策和定量宽松的货币政策刺激下，一些经济指标出现触底迹象。中国宏观经济自去年四季度出现深度下滑以来，今年一季度也出现逐步回暖。从宏观经济数据来看，ＰＭＩ指数、固定资产投资、货币供应量指标都出现了止跌反弹的态势。虽然工业增加值和进出口数据仍然处于下降通道，但是幅度明显缩小，未来出现反弹的可能性很大。而从目前国家的各项刺激政策的执行效果来看，目前信贷数据已经连续数月维持高位运行，显示前期相对积极的货币政策已经取得了一定效果。 在货币市场的运行方面，货币市场整体环境维持了前期的宽松的流动性，银行间市场回购利率水平持续维持低位，其中，指标型隔夜的回购利率水平和７天回购的利率水平均在１％以下运行。而短期债券品种也在流动性的推动下收益率保持相对平稳。而在短期信用品种方面，一季度短融受到了机构投资者的追捧，各评级水平的短融市场收益率水平均出现了大幅下行，显示机构投资者在充裕的流动性下对高票息品种的偏好。 在基金的日常操作中，我们结合一季度中的宽松流动性态势，同时针对市场收益率水平的波动，我们在日常的操作中缩短了组合的久期，并在确保组合日常流动性的基础上，积极应对基金规模的变动，对组合内的持券进行动态调整，增持了部分评级和收益良好的短融品种，以提高基金投资的收益水平。 根据目前已经公布的宏观经济数据和国际经济形势，我们预期保持经济增长将在较长时期内持续成为宏观调控的主题。但在恢复ＩＰＯ发行和央行增加资金回笼力度等政策的预期下，预计短期品种的收益率水平将随着市场流动性水平的波动而相应变化，在诸多的不确定性下，组合操作的难度将会相应增加。在这种情况下，我们将会关注市场短期流动性变动趋势，维持此前的稳健操作手法，继续努力争取保持组合的良好流动性和收益水平。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ５．２报告期债券回购融资情况 备注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明 报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的情况 ５．３ 基金投资组合平均剩余期限 ５．３．１投资组合平均剩余期限基本情况 报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过１８０天的情况 ５．３．２报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ５．４ 报告期末按券种品种分类的债券投资组合 ５．５报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 注：数据均按报告期内的交易日统计 ５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期内未有资产支持证券交易情况 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 基金计价方法说明 （１）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （２）、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。 （３）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 （４）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 ５．８．２ 本报告期内不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。 ５．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．４ 其他资产构成 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会批准设立光大保德信货币市场基金的文件 ２、光大保德信货币市场基金基金合同 ３、光大保德信货币市场基金招募说明书 ４、光大保德信货币市场基金托管协议 ５、光大保德信货币市场基金法律意见书 ６、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程 ７、基金托管人业务资格批件和营业执照 ８、报告期内光大保德信货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 ９、中国证监会要求的其他文件 ７．２ 存放地点 上海市延安东路２２２号外滩中心大厦４６层本基金管理人办公地址。 ７．３ 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：４００－８２０－２８８８，０２１－５３５２４６２０。 公司网址：ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ。 光大保德信基金管理有限公司 二〇〇九年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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