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| 广发天天红货币A(000389) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 577988 | ||||||||
| 基金代码 | 000389 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于广发天天红发起式货币市场基金修改基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 广发天天红发起式货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2013]1287号文核准，本基金基金合同于2013年10月22日生效。2015年12月17日中国证监会和中国人民银行联合颁布了《货币市场基金监督管理办法》（证监会令[第120号]，以下简称《管理办法》），同日中国证监会公布的《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》（证监会公告[2015]30号）。根据该《管理办法》及其实施规定的相关规定和要求，已成立的货币市场基金须对不符合该《管理办法》的内容进行相应修改和公告。 依照中国证监会的上述要求以及本基金基金合同的约定，并经与基金托管人广发银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，我司对该基金基金合同进行了相应修改。《基金合同》所涉及的所有修改，详见附件《广发天天红发起式货币市场基金基金合同修订对照表》。 本次修改符合基金合同、法律法规及中国证监会的相关规定，无需召开基金份额持有人大会审议。 《广发天天红发起式货币市场基金托管协议》和《广发天天红发起式货币市场基金招募说明书》如涉及前述内容的，也将一并修改。 以上修改事项已报中国证监会备案。 本次修改内容将自本公告发布之日起生效执行。本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）查询或拨打本公司客户服务电话95105828（免费长途话费）或020-83936999进行咨询。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2016年7月30日 附件： 《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》修订对照表 原合同 页码 原合同内容 修订后合同 页码 修订后基金合同内容 说明 P1 第一部分 前言 ……《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》…… P1 第一部分 前言 ……《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)…… 投资者购买货币市场基金并 不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。（新增）… 修改管理法规的名称，同时新增货币基金不等于银行存款的提示 P3 第二部分 释义 …… 12、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《暂行规定》：指《货币市场基金管理暂行规定》 …… 48、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益 P3、P6 第二部分 释义 …… 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《管理办法》：指中国证监会2015年12月17日颁布、2016年2月1日起实施的《货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 …… 48、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益 …… 59、偏离度：指采用影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离程度，等于（NAVs-NAVa）/ NAVa，其中NAVs为影子定价确定的基金资产净值，NAVa为摊余成本法确定的基金资产净值。 （新增，以下条款序号依序调整） 修改释义名称、摊余成本法表述和 新增偏离度的释义 P14-P15 第六部分 基金份额的申购和赎回 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 …… 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案 P15-P16 第六部分 基金份额的申购和赎回 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金通常不收取申购费用和赎回费用，但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占 基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。未来若法律法规或监管部门对基金申购和赎回费用另有规定的，如适用于本基金，则以届时有效的法律法规或监管部门的规定为准。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 …… 7、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购； （新增，以下条款序号依序调整） 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 6、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10%时，基金管理人可以延缓支付赎回款项。 （新增，以下条款序号依序调整） …… 发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案 依照新颁布的《货币市场基金监督管理办法》的规定相应修改 P32 第六部分 基金份额的申购和赎回 …… 八、生效与公告 …… 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效 P33 第六部分 基金份额的申购和赎回 …… 八、生效与公告 …… 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效 根据新的《公开募集证券投资基金运作管理办法》修改 P39-P45 第十二部分 基金的投资 …… 二、投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券（包括超级短期融资券）； 4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； 5、期限在1年以内（含1年）的债券回购； 6、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 9、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）； 10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 …… 四、投资限制 1、本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票和权证； （2）可转换债券； （3）剩余期限超过397天的债券； （4）信用等级在AAA级以下的企业债券； （5）以定期存款为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后另有规定的，从其规定； （6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； （7）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制，但需提前公告。 2、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天； （2）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （3）投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但如果基金投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款，不受该比例限制； （4）除发生巨额赎回的情形外，本基金投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的，基金管理人应当在5个交易日内进行调整； （5）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%； （6）本基金持有的剩余期限（或回售期限）不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；（删除） （7）本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；本基金应投资于信用级别评级为AAA 以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； （9）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准： 1）国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别； 2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一： i）国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别； ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。 3）同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。 4）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起20 个交易日内予以全部减持。 （10）基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的10%； （11）本基金投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%； （12）中国证监会规定的其他比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在法律法规或监管机构规定的时间期限内进行调整。 …… 七、投资组合平均剩余期限的计算 1、平均剩余期限（天）的计算公式如下： （公式） 其中： 投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金）、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）的正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 2、各类资产和负债剩余期限的确定 （1）银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0 天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算； （2）一年以内（含）一年的银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算； （3）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售日的实际剩余天数计算； （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算； （5）中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算； （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限； （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算； （8） 短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计算； （9）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 平均剩余期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 P40-P46 第十二部分 基金的投资 …… 二、投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款（包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等）、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 …… 四、投资限制 1、本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票和权证； （2）可转换债券、可交换债券； （3）剩余期限超过397天的债券； （4）信用等级在AAA级以下的企业债券、信用等级在AA+级以下的除企业债券外的其他债券与非金融企业债务融资工具； （5）以定期存款为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外； （6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； （7）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制，但需提前公告。 2、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （3）投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但如果基金投资于有存款期限但协议中约定可以提前支取的存款，不受该比例限制； （4）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，本基金投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 因发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整； （5）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款及同业存单，占基金资产净值的比例合计不得超过20%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款及同业存单，占基金资产净值的比例合计不得超过5%； （6）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%；（新增） （7）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；（新增） （8）到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款（可提前支取的除外）等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%；（新增） （9）本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天； （10）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； （11）基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的10%； （12）债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （13）中国证监会规定的其他比例限制。 除上述（6）外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个工作日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 …… 七、投资组合平均剩余期限的计算 1、平均剩余期限（天）的计算公式如下： （公式） 货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为： （公式，新增） 其中： 投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金）、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、同业存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）的正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 2、各类资产和负债剩余期限的确定 （1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0 天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算； （2）一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算； （3）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。 （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算； （5）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算； （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限； （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算； （8） 短期融资券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计算； （9）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 依照新颁布的《货币市场基金监督管理办法》的规定相应修改 P49 第十四部分 基金资产的估值 …… 五、估值错误的处理 …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： …… P52 第十四部分 基金资产的估值 …… 五、估值错误的处理 …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： …… （3）当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的 负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内；当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内；当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内；当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整。 （新增，以下序号依序调整） 依照新颁布的《货币市场基金监督管理办法》的规定增添内容 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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