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| 兴银瑞益(001960) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 573991 | ||||||||
| 基金代码 | 001960 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福瑞益纯债债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华福瑞益 交易代码 001960 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 6 日 报告期末基金份额总额 4,475,347,871.75 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管 理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向 及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部 信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投 资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配 置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段 进行日常管理。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预 期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 32,242,471.96 2.本期利润 -9,745,308.04 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0022 4.期末基金资产净值 4,556,802,383.03 5.期末基金份额净值 1.018 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.19% 0.09% -0.52% 0.07% 0.33% 0.02% 注：1、本基金成立于 2015 年 11 月 6 日； 2、比较基准为中债综合全价（总值）指数（0571.CS)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金成立于 2015 年 11 月 6 日； 2、比较基准为中债综合全价（总值）指数（0571.CS)。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 洪木妹 本基金 的基金 经理、公 司总经 理助理 2015 年 11 月 6 日 - 9 年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），拥有 9 年 证券、基金行业工作经验。曾任职于华福证券有 限责任公司投资自营部和资产管理总部，从事宏 观经济研究和投资工作，现任华福基金管理有限 责任公司总经理助理，自 2014 年 8 月起担任华福 货币市场基金基金经理、自 2015 年 5 月至 2016 年 6 月担任华福鼎新灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、2015 年 6 月起担任华福长乐半年定 期开放债券型证券投资基金基金经理、自 2015 年 6 月起担任华福丰盈灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、自 2015 年 11 月起担任华福现金增 利货币市场基金基金经理、自 2015 年 11 月起担 任华福瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理、 自 2015 年 12 月起担任华福稳健债券型证券投资 基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，债券市场大幅震荡，收益率整体呈倒“V”走势。受“营改增”消息影响，4 月份债 市延续三月份调整态势，债券收益率加速上行，七天回购价格也大幅波动。之后，随着市场对“营 改增”试点办法解读逐渐深入，以及“营改增”补充规定的发布，市场情绪开始稳定，债券收益 率开始回落；同时，国内陆续发布的经济数据显示中国经济下行压力增加，并且通胀呈回落态势， 推动市场作多情绪；美国加息预期时点延后，英国超预期脱欧，引发市场剧烈震荡，国际市场避 险情绪上升；在国内外各种利好因素下，长端收益率加速下行；但由于接近半年，市场对资金面 仍然谨慎，短端利率下行受阻。 报告期内，组合继续维持较低久期，稳健策略为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华福瑞益期末份额净值为 1.018 元，累计份额净值为 1.028 元。 报告期内，份额净值收益率为-1.17%，业绩比较基准率为-0.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 半年时点过后，市场对资金面担忧解除，市场做多情绪高涨。国际市场避险情绪上升，以及 强大配置压力，都将推动收益率进一步下行；但信用事件以及监管去杠杆风险犹存。组合将继续 维持较低久期，稳健策略为主。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,989,081,000.00 95.67 其中：债券 5,989,081,000.00 95.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 198,774,189.65 3.18 8 其他资产 72,069,819.24 1.15 9 合计 6,259,925,008.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金投资范围不包含股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金投资范围不包含股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,076,718,000.00 23.63 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 295,500,000.00 6.48 9 其他 4,616,863,000.00 101.32 10 合计 5,989,081,000.00 131.43 本报告期末按券种分类的债券投资组合中其他项值为地方政府债。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 130264 15 陕西 02 5,800,000 585,916,000.00 12.86 2 1569003 15 贵州债 03 5,000,000 512,150,000.00 11.24 3 1569002 15 贵州债 02 5,000,000 506,400,000.00 11.11 4 1544003 15 山西债 03 4,000,000 410,600,000.00 9.01 5 130436 15 陕西 06 3,000,000 305,670,000.00 6.71 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未进行资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未进行权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未进行国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 72,069,819.24 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 72,069,819.24 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,476,501,252.88 报告期期间基金总申购份额 297,845.51 减:报告期期间基金总赎回份额 1,451,226.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 4,475,347,871.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予华福瑞益纯债债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《华福瑞益纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华福瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《华福瑞益纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内华福瑞益纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 公司网站：www.hffunds.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人华福基金管理有限责任公司。 客户服务中心电话：40000-96326 华福基金管理有限责任公司 2016 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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