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| 兴银长乐定开债(001246) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 573984 | ||||||||
| 基金代码 | 001246 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福长乐半年定期开放债券型 证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华福长乐定开债 交易代码 001246 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日 报告期末基金份额总额 5,000,482,222.79 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资 管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方 向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据 内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的 债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期 预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 181,997,815.01 2.本期利润 3,602,370.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.0007 4.期末基金资产净值 5,088,005,829.81 5.期末基金份额净值 1.018 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.16% 0.09% -0.52% 0.47% 0.68% -0.38% 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数（0571.CS) 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数（0571.CS) §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 陈博亮 本基金 的基金 经理、 固定收 益总监 2015 年 11 月 19 日 - 8 年 硕士研究生，拥有 8 年银行、基金行业工作经验。 曾任职于中国农业银行金融市场部，历任交易员、 投资经理、高级投资经理。现任华福基金管理有 限责任公司固定收益总监，自 2015 年 11 月起担 任华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、自 2015 年 11 月起担任华福长乐半年定期开 放债券型证券投资基金基金经理、自 2015 年 11 月起担任华福现金增利货币市场基金基金经理、 自 2015 年 12 月起担任华福朝阳债券型证券投资 基金的基金经理、自 2016 年 5 月起担任华福长禧 半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 洪木妹 本基金 的基金 经理、 公司总 经理助 理 2015 年 6 月 9 日 - 9 年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），拥有 9 年 证券、基金行业工作经验。曾任职于华福证券有 限责任公司投资自营部和资产管理总部，从事宏 观经济研究和投资工作，现任华福基金管理有限 责任公司总经理助理，自 2014 年 8 月起担任华福 货币市场基金基金经理、于 2015 年 5 月至 2016 年 6 月担任华福鼎新灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、自 2015 年 6 月起担任华福长乐半年 定期开放债券型证券投资基金基金经理、自 2015 年 6 月起担任华福丰盈灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、自 2015 年 11 月起担任华福现金 增利货币市场基金基金经理、自 2015 年 11 月起 担任华福瑞益纯债债券型证券投资基金基金经 理、自 2015 年 12 月起担任华福稳健债券型证券 投资基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年二季度，国际经济环境较为动荡，英国退欧及后续事件产生了持续冲击，严重拖累世 界经济的复苏步伐。国内经济总体疲弱，一季度出现的部分工业原材料价格回升以及补库存活动 早于市场预期结束；总体通胀压力较小。央行货币政策仍较宽松，汇率政策倾向贬值，利率政策 相对稳定。就固收市场而言，债券收益率先上后下，总体有所下行；信用风险事件发生的范围、 数量以及影响面都较以往明显上升，市场情绪受到较大冲击，不同行业的分化更加显著，过剩产 能等行业融资困难，信用利差明显扩大；城投债受到追捧，信用利差总体缩小。报告期内，本基 金继续持有高资质城投债，规避信用风险，并适度增加杠杆，增厚组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金累计份额净值为 1.083 元； 报告期内，投资回报率为 0.16%，业绩比较基准率为-0.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2016 年三季度，预计国际经济持续疲弱，英国退欧以及欧洲内部后续纷争所产生的拖累 将较严重。国内经济延续疲弱，通胀同比有所下行；预计央行操作以稳为主，但不排除对冲为主 要目的的降准甚至降息。预计企业经营更加困难，需警惕到期量大、集中、再融资能力弱化的行 业和个体。 根据以上研判，预计资金面仍较为宽松，货币市场短端利率存在小幅放松可能；债券资产配 置压力仍较大；收益率总体震荡下行，有可能挑战前低。拟基本保持现有持仓，加强资产定价， 逢高适度减持部分资产；利用货币市场利率较低的有利环境，增配部分优质品种，增厚组合收益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,862,798,810.00 95.53 其中：债券 4,819,216,800.00 94.68 资产支持证券 43,582,010.00 0.85 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 109,000,268.50 2.14 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,058,046.97 0.08 8 其他资产 114,341,708.34 2.25 9 合计 5,090,198,833.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：报告期内本基金无股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：报告期内本基金无股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 33,433,000.00 0.66 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 4,245,143,800.00 83.43 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 441,380,000.00 8.67 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 99,260,000.00 1.95 10 合计 4,819,216,800.00 94.72 注：报告期末按券种分类的债券投资组合中其他项为私募债。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 1480194 14 郴州债 1,700,000 185,079,000.00 3.64 2 1480214 14 宜兴经开债 1,600,000 174,992,000.00 3.44 3 1480063 14 酒经投债 1,600,000 174,368,000.00 3.43 4 1580005 15 毕节建投债 1,600,000 172,512,000.00 3.39 5 1480054 14 余杭交通债 1,500,000 163,785,000.00 3.22 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 1589068 15 兴银 2B 437,000 43,582,010.00 0.86 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：报告期内本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：报告期内本基金未进行权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期内本基金未进行国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,232.15 2 应收证券清算款 10,003,388.88 3 应收股利 - 4 应收利息 104,337,087.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 114,341,708.34 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,000,469,095.13 报告期期间基金总申购份额 77,253.43 减:报告期期间基金总赎回份额 64,125.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 5,000,482,222.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予华福长乐半年定期开放债券型证券基金募集注册的文件； 2、《华福长乐半年定期开放债券型证券基金基金合同》； 3、《华福长乐半年定期开放债券型证券基金招募说明书》； 4、《华福长乐半年定期开放债券型证券基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内华福长乐半年定期开放债券型证券基金在指定报刊上各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 公司网站：www.hffunds.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人华福基金管理有限责任公司。 客户服务中心电话：40000-96326 华福基金管理有限责任公司 2016 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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