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| 光大保德信量化股票A(360001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 57342 | ||||||||
| 基金代码 | 360001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信量化核心证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 光大保德信量化股票 交易代码 360001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月27日 报告期末基金份额总额 15,774,224,341.51份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。在构建投资组合时综合考虑收益因素及风险因素，并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保投资组合风险收益特征符合既定目标。本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，即股票/现金等各类资产持有比例保持相对固定。 投资品种 基准比例 股票 90% 现金 10% 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化，股票持有比例允许在一定范围（上下5％）内浮动。 业绩比较基准 90％×新华富时中国A200指数＋10％×同业存款利率。 风险收益特征 本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种，按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险限制范围内追求收益最大化。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 伍文静 张建春 联系电话 021-33074700－3105 010-68560675 电子邮箱 wuwj@epf.com.cn zjc@cebbank.com 客户服务电话 400-820-2888或021-53524620 95595 传真 021-63351152 010-68560661 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.epf.com.cn 基金年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国光大银行股份有限公司的办公场所。 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年 本期已实现收益 -5,439,598,950.74 1,351,595,092.81 437,247,457.94 本期利润 -15,762,281,481.39 2,738,794,735.60 565,075,351.90 加权平均基金份额本期利润 -0.9691 0.3650 0.9173 本期基金份额净值增长率 -104.21% 155.61% 122.98% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年 期末可供分配基金份额利润 -0.4715 0.4993 0.6415 期末基金资产净值 8,336,445,706.27 28,478,945,161.14 516,624,700.50 期末基金份额净值 0.5285 1.4993 1.8286 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本基金业绩比较基准为：90％×新华富时中国A200指数＋10％×同业存款利率。新华富时中国A200指数是新华富时A股系列中的大盘可交易指数，包含按市值排名最大的200家A股公司，成份股采取分级靠档的加权方式，每年的1月、4月、7月、10月进行成份股的审核。本基金每日对业绩比较基准进行再平衡，即每日均维持90%的新华富时中国A200指数比例及10%的同业存款比例。 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -19.34% 3.00% -16.24% 2.70% -3.10% 0.30% 过去六个月 -36.47% 2.97% -31.17% 2.66% -5.30% 0.31% 过去一年 -64.75% 2.95% -61.28% 2.71% -3.47% 0.24% 过去三年 100.91% 2.26% 86.43% 2.11% 14.48% 0.15% 自基金合同生效起至今 76.02% 1.97% 69.14% 1.86% 6.88% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2008年 - - - - - 2007年 1.000 198,131,157.67 239,587,002.71 437,718,160.38 - 2006年 0.800 33,853,940.40 6,286,477.55 40,140,417.95 本年度分红2次 合计 1.800 231,985,098.07 245,873,480.26 477,858,578.33 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称"光大保德信"）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有67%和33%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2008年12月31日，光大保德信旗下管理着六只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金和光大保德信增利收益债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁宏隆 副总经理、首席投资总监兼本基金的基金经理 2007-6-26 - 23 袁宏隆先生，美国南卡罗莱纳国际商业研究硕士、台北淡江大学国际贸易学系学士，CFA，台湾证券投资分析人员资格。曾任国际证券投资信托股份有限公司投资研究部经理，台湾获多利詹金宝投资顾问股份有限公司总经理，加拿大伦敦人寿保险公司权益证券投资部资深副总经理、常务董事，台北荷银证券投资信托股份有限公司执行副总裁、首席投资总监。 注：上表的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至2008年12月31日，本基金管理人旗下共有四只股票型基金，分别为光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称"本基金"）、光大保德信红利股票型证券投资基金（以下简称"光大红利基金"）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（以下简称"光大新增长基金"）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（以下简称"光大优势配置基金"）。本基金采用数量化投资方法进行管理，对于具体投资对象特征没有规定；光大红利基金主要投资于高分红类股票，高分红类股票为实际或预期现金股息率（税后）大于当期活期存款利率（税后）的股票；光大新增长基金主要投资于符合新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，并强调公司发展的可持续性；光大优势配置基金主要投资于国家重点支柱行业中按总市值排名前三分之一的大盘绩优股。本基金管理人认为，该四只基金虽然均为股票型基金，但是投资风格并不相似，因此其业绩并不具有可比性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2008年A股市场遭遇有史以来最惨烈下跌，在经济景气下行的过程中，国内经济相继遭遇雪灾，地震等不可测因素的打击，更受到美国次贷危机逐步演化为金融危机以及发达国家实体经济衰退的影响，中国经济也面临更大的外需不济困局。A股市场估值水平与企业盈利都在持续走低，虽然年底政府出台了保增长，扩内需，调结构的政策方向，并出台4万亿经济刺激计划与调整货币政策为适度宽松，市场有一定的回升。但是整体沪深300指数全年下跌65.95%，本基金在2008年的净值增长率为-64.75%，同期比较基准收益率为-61.28%，基金表现与基准相比，超额收益为-3.47%。 纵观全年，本基金在基金规模扩大之后，受制于市场单边下跌的系统性风险和基金合同规定的纯股票型基金（仓位）特性，未能为基金持有人创造收益且跌幅较大。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1、宏观经济展望 2008年，中国经济遭遇前所未有的内忧外患。在国际方面，发达经济体在次贷危机演化为金融危机的背景下，实体经济出现明显的衰退迹象、失业率大幅攀升、企业盈利全面下降，金融机构出现较大倒闭风险。在这种严峻的形势下，为了刺激经济增长，各个经济体纷纷采取降息、救助金融市场、大规模经济刺激计划等举措，但是就目前的实施效果来看，其主要经济指标没有表现出任何企稳迹象。发达经济体除了面对金融业去杠杆化之外还要面对个人消费领域的去杠杆化。而国内方面，中国宏观经济在2008年从年初的控制经济过热到年中的保增长再到年底的4万亿经济刺激计划，也经历了一波比较大的调整。上半年，控制经济过热和控制通货膨胀成了宏观调控的主基调，但是随着外围经济的逐步走差，我国宏观经济增速在年中快速下滑，尤其是三、四季度的数据更是显著低于预期，在雷曼倒闭以后，全球资本市场都受重创，美国经济也急剧恶化，大宗商品泡沫破灭，价格腰斩。国内经济由于企业对于奥运后经济情势的误判，都陷入"存货困局"，在国庆节后甚至出现"经济停摆"的现象，第三季度当季GDP 同比增长为9.0%，而第四季度GDP 同比增长仅为6.8%，创下2000 年以来的新低。工业增加值、进出口、M1、居民消费价格总水平、工业出厂价格等指标回落幅度较大，固定资产投资、社会消费品零售总额等指标也呈现回落的态势。中国经济已进入下降通道。面对如此严峻的宏观经济形势，国家调整了宏观政策，从财政政策、货币政策和产业政策等多个角度来刺激经济增长。在财政政策方面，国家已经提出4万亿的财政刺激方案，扩大国内需求特别是消费需求。在货币政策方面，国家也采取了相对积极的措施来刺激经济，以保持经济稳定、金融稳定、资本市场稳定。央行从10月开始采取了降息的调控措施来刺激经济，指标性一年期定存的利率水平累计降息幅度达到189个基点，从最高点的4.14%降低到最新的2.25％，除此以外，贷款、法定准备金利率和超额准备金利率水平都不同程度的下调，如此大范围的调整力度和措施的密集程度为央行罕见，另外为了刺激商业银行的放贷，央行先后4次调降了存款准备金率水平。在产业政策方面，国务院先后出台了汽车、钢铁产业、纺织、造船业、装备制造业等重点行业的振兴规划，以期通过相关政策的带动，保证宏观经济的稳定增长。我们相信，国内经济有能力迅速摆脱急剧恶化的"停摆"局面，较快的回归到一个平稳增长的态势。但是，毕竟我们经济体的外需是实实在在的消失了一部分，就业压力加大，产能过剩局面需要结构调整和技术进步才能改善。因此，国内经济较大的概率是低增长低通胀的局面。企业盈利和经济增速预期下半年好于上半年。 2、证券市场展望 展望2009年，美联储确保美国和发达经济体不会陷入货币通缩。中国央行降息还有空间，有史以来最低的房贷利率对房地产市场需求的推动值得期待，存款准备金率也会继续下调，即使对实体经济刺激效果不能尽显，也必将推动社会流动性充裕，在债市收益率已经很低的背景下，股市的投资机会和投资回报率有望明显改善，虽然我们也认为企业盈利改善要到下半年才能显现，但这并不妨碍市场的活跃程度。因此，2009年的A股市场很可能是主题投资机会比较多，而作为共同基金，我们也将争取主题投资与价值投资并举，一方面紧跟政策方向积极参与市场获取正收益，另一方面也积极寻找长期增长而价值低估的好企业展开布局以应对市场波动！而影响市场最大的不利因素我们认为仍然是外部因素，也就是美国实体经济的恶化程度和美国股市的稳定与否！ 3、行业展望 上半年市场将面临物价负增长的压力，尤其PPI压力更甚CPI。因此，价格下行阶段需求稳定性好的行业将容易有更好的表现，因为其业绩将更稳定也有望实现增长。而价格的反弹将带来相关行业个股的投资机会。因此，2009年的行业配置必须要保持高度灵活和高度警惕，才能有望实现较好收益。除了坚持我们一贯强调的"估值洼地"外，将重点关注受益于流动性充裕的多元金融行业、需求稳定的基本消费行业和健康医疗行业、政府财政支出受益行业、新能源与节能减排技术进步、受价格变动影响大的资源品行业。此外我们仍将重点关注市场权重最大的银行业以及内需引擎的房地产行业。 4、投资管理展望 展望2009年，量化核心基金将坚定既有的价值投资策略。基本面良好、估值合理、公司治理结构稳定的上市公司是重点投资的对象。在行业和风格配置方面将加大灵活度，坚持主题投资和价值投资并举的策略，对于低估的价值股加大挖掘力度并坚定持有。本基金管理人将勤勉尽责，争取为基金持有人获取较好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由公司分管高管、运营部、投资研究部（包括基金经理、研究团队、数量分析小组）、IT部代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制订制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议意见，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和行业的意见，并必须获得估值委员会半数以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，成员包括研究团队代表1人、基金经理代表1人、数量分析小组代表1人、基金会计代表3人、与估值相关的IT工程师1人、运营部主管1人、公司分管运营的高管1人。基金经理作为估值委员会成员参与讨论，仅享有一票表决权。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交委员会讨论，负责就估值政策调整的合规事宜与监察稽核部协商，负责执行基金估值政策进行日常估值业务并定期审核估值政策和程序的一致性，负责与托管行、审计师、行业、监管机关沟通估值调整事项；投资部数量小组负责审核估值政策调整对投资业绩、投资决策、投资绩效和风险评估的影响；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内投资为净亏损不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2008年度，中国光大银行在光大保德信量化核心证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对光大保德信量化核心证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2008年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人--光大保德信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行依法对基金管理人--光大保德信基金管理有限公司编制的"光大保德信量化核心证券投资基金2008年年度报告"进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 §6 审计报告 安永华明审字第60467078_B01号 本基金指定的会计师事务所安永华明会计师事务所及其注册会计师徐艳、蒋燕华对本基金2008年度财务会计报告进行了审计，并于2009年3月30日为本基金出具了无保留意见的审计报告，审计报告文号为安永华明（2009）审字第60467078_B01号，投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 913,904,388.47 2,163,986,098.41 结算备付金 9,623,806.10 17,584,845.74 存出保证金 1,293,572.03 9,909,423.35 交易性金融资产 7,484,145,408.21 26,382,140,684.04 其中：股票投资 7,484,145,408.21 26,382,140,684.04 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 109,970,296.01 应收利息 197,427.19 627,480.70 应收股利 - - 应收申购款 1,216,792.75 79,358.69 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 8,410,381,394.75 28,684,298,186.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 54,305,822.52 154,594,023.39 应付管理人报酬 11,503,017.49 35,443,491.60 应付托管费 1,917,169.57 5,907,248.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,768,892.70 7,637,794.52 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,440,786.20 1,770,467.71 负债合计 73,935,688.48 205,353,025.80 所有者权益： - - 实收基金 5,707,663,503.24 6,872,728,393.23 未分配利润 2,628,782,203.03 21,606,216,767.91 所有者权益合计 8,336,445,706.27 28,478,945,161.14 负债和所有者权益总计 8,410,381,394.75 28,684,298,186.94 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.5285元，基金份额总额15,774,224,341.51份。 7.2 利润表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2008年01月01日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2008年01月01日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31日 一、收入 -15,446,882,823.03 3,081,692,360.42 1.利息收入 11,828,562.81 9,695,403.17 其中：存款利息收入 11,828,562.81 9,695,083.77 债券利息收入 - 319.40 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） -5,143,254,364.25 1,674,263,780.62 其中：股票投资收益 -5,299,288,371.21 1,646,682,420.55 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 208,480.60 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - 7,505,998.02 股利收益 156,034,006.96 19,866,881.45 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -10,322,682,530.65 1,387,199,642.79 4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 7,225,509.06 10,533,533.84 二、费用（以"-"号填列） -315,398,658.36 -342,897,624.82 1．管理人报酬 -229,127,065.66 -158,735,769.09 2．托管费 -38,187,844.22 -26,455,961.51 3．销售服务费 - - 4．交易费用 -47,595,587.32 -157,247,651.92 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 -488,161.16 -458,242.30 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -15,762,281,481.39 2,738,794,735.60 所得税费用（以"-"号填列） - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -15,762,281,481.39 2,738,794,735.60 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2008年01月01日至2008年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2008年01月01日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,872,728,393.23 21,606,216,767.91 28,478,945,161.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） -15,762,281,481.39 -15,762,281,481.39 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -1,165,064,889.99 -3,215,153,083.49 -4,380,217,973.48 其中：1.基金申购款 932,598,187.84 816,867,879.44 1,749,466,067.28 2.基金赎回款（以"-"号填列） -2,097,663,077.83 -4,032,020,962.93 -6,129,684,040.76 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 5,707,663,503.24 2,628,782,203.03 8,336,445,706.27 项目 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 282,528,048.49 234,096,652.01 516,624,700.50 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,738,794,735.60 2,738,794,735.60 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） 6,590,200,344.74 19,071,043,540.68 25,661,243,885.42 其中：1.基金申购款 8,798,326,494.16 25,404,078,771.01 34,202,405,265.17 2.基金赎回款（以"-"号填列） -2,208,126,149.42 -6,333,035,230.33 -8,541,161,379.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -437,718,160.38 -437,718,160.38 五、期末所有者权益（基金净值） 6,872,728,393.23 21,606,216,767.91 28,478,945,161.14 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监基金字[2004]85号文《关于同意光大保德信量化核心证券投资基金设立的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2004年8月27日正式生效，首次设立募集规模为2,544,287,215.94份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。本基金的资产配置基准比例为：股票90%，浮动范围为85%-95%；现金10%，浮动范围为5%-15%。本基金的业绩比较基准为90%*新华富时中国A200指数+10%*同业存款利率。 2007年5月8日，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币0.3618元。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和衍生工具（主要系权证投资）； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (3) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (4) 回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行估值，本基金主要金融工具的估值方法如下： 1) 股票投资 (1) 上市流通的股票的估值 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格； (2) 未上市的股票的估值 A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； B. 首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算； 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值 本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值： a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值； b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理。 2) 权证投资 (1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格； (2) 未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量； (3) 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值； 3) 其他 (1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (2) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (3) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (4) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (5) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (6) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3) 卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1) 基金收益分配的比例按有关规定制定； (2) 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或按红利发放日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； (3) 在符合基金分配条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，但若基金成立不满3个月，收益可不分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； (4) 基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； (5) 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (6) 每一基金份额享有同等收益分配权； (7) 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担； (8) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； (9) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本年度本基金无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本年度本基金无会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国证券监督管理委员会证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称"指导意见"）的要求，本基金自2008年9月16日起，对特定投资品种变更了估值方法，具体如下： (1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值进行估值； (2) 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值进行估值； 另外，根据《指导意见》的要求，本基金的管理人对管理的不同基金持有的同一投资品种采用一致的估值政策、程序及相关的方法。对于该会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更于2008年度均系因股票长期停牌而引起，对本基金2008年9月16日的净利润和资产净值的影响为减少人民币19,496,113.90元，对本基金2008年度净利润及2008年末资产净值无影响。 7.4.5.3差错更正的说明 本年度本基金无差错更正事项。 7.4.6 税项 1. 印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 2. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税； 3. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 7.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 7.4.7.2.1关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东 光大阳光集合资产管理计划系列产品 基金管理人的股东所管理的集合理财产品 7.4.7.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司("光大银行") 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司("光大证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 光大阳光2号集合资产管理计划 ("阳光2号") 基金管理人的股东所管理的集合理财产品 光大阳光3号集合资产管理计划 ("阳光3号") 基金管理人的股东所管理的集合理财产品 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年 12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年 12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 光大证券 6,274,294,138.32 36.52% 18,328,232,757.90 44.78% 7.4.8.1.2权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年 12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年 12月31日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 光大证券 - - 12,829,373.75 61.84% 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 5,188,274.46 36.01% 1,771,476.95 37.15% 关联方名称 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 14,799,841.36 44.66% 3,103,332.81 40.63% 注: 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年 12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年 12月31日 当年应支付的管理费 229,127,065.66 158,735,769.09 其中：当年已支付 217,624,048.17 123,292,277.49 年末未支付 11,503,017.49 35,443,491.60 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.50%/当年天数，H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。b.基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、休息日等，支付日顺延。上述表格中"当年已支付"不包含当年已支付的上年应付管理费。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年 12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年 12月31日 当年应支付的托管费 38,187,844.22 26,455,961.51 其中：当年已支付 36,270,674.65 20,548,712.93 年末未支付 1,917,169.57 5,907,248.58 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数，H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值。b. 基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、休息日等，支付日顺延。上述表格中"当年已支付"不包含当年已支付的上年应付托管费。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 单位：份 项目 本期 2008年01月01日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31日 期初持有的基金份额 - 8,155,126.01 期间认购总份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分增加的份额 - 14,383,433.75 期间赎回/卖出总份额 - -22,538,559.76 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 单位：份 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年 12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年 12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 阳光2号 16,933,107.54 0.11% 22,546,338.72 0.12% 阳光3号 － － － － 注：光大阳光2号集合资产管理计划在本报告期内累计申购本基金81,708,816.04份，申购费2,000.00元，累计赎回87,322,047.22份，赎回费322,097.13元，全部按照招募说明书公示费率收费；光大阳光3号集合资产管理计划在本报告期内累计申购本基金80,970,040.49份，申购费1,000.00元，累计赎回80,970,040.49份，赎回费255,460.48元，全部按照招募说明书公示费率收费。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年 12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年 12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 913,904,388.47 11,705,245.68 2,163,986,098.41 9,260,733.19 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金2008年度及2007年度均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。 7.4.9 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 本基金本年末未持有流通受限证券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,484,145,408.21 88.99 其中：股票 7,484,145,408.21 88.99 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 923,528,194.57 10.98 6 其他资产 2,707,791.97 0.03 7 合计 8,410,381,394.75 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 600,460,706.98 7.20 C 制造业 2,220,109,505.69 26.63 C0 食品、饮料 305,360,764.32 3.66 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 73,785,445.30 0.89 C4 石油、化学、塑胶、塑料 171,006,155.27 2.05 C5 电子 80,119,455.94 0.96 C6 金属、非金属 961,463,098.83 11.53 C7 机械、设备、仪表 564,938,230.09 6.78 C8 医药、生物制品 63,436,355.94 0.76 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 204,539,313.33 2.45 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 569,484,711.75 6.83 G 信息技术业 461,903,506.69 5.54 H 批发和零售贸易 19,361,196.24 0.23 I 金融、保险业 2,797,807,773.91 33.56 J 房地产业 610,478,693.62 7.32 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 7,484,145,408.21 89.78 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 1 601628 中国人寿 27,779,423 518,086,238.95 6.21% 2 600050 中国联通 91,829,723 461,903,506.69 5.54% 3 000002 万 科Ａ 59,033,384 380,765,326.80 4.57% 4 601398 工商银行 105,628,883 373,926,245.82 4.49% 5 600028 中国石化 51,056,049 358,413,463.98 4.30% 6 601939 建设银行 88,259,948 338,035,600.84 4.05% 7 600015 华夏银行 37,349,883 271,533,649.41 3.26% 8 600009 上海机场 22,346,187 251,841,527.49 3.02% 9 600016 民生银行 60,626,231 246,748,760.17 2.96% 10 600036 招商银行 19,850,000 241,376,000.00 2.90% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.epf.com.cn 网站的《光大保德信量化核心证券投资基金2008年年度报告》正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 1 600585 海螺水泥 568,501,630.86 2.00% 2 000002 万 科Ａ 567,285,173.52 1.99% 3 600050 中国联通 483,473,904.90 1.70% 4 600030 中信证券 327,755,384.13 1.15% 5 600028 中国石化 290,934,084.16 1.02% 6 600674 川投能源 231,094,756.93 0.81% 7 600009 上海机场 218,718,513.41 0.77% 8 000858 五 粮 液 200,114,030.89 0.70% 9 601628 中国人寿 199,808,390.95 0.70% 10 000024 招商地产 192,734,813.51 0.68% 11 600887 伊利股份 190,745,649.29 0.67% 12 601857 中国石油 174,457,263.48 0.61% 13 601318 中国平安 156,614,267.06 0.55% 14 601919 中国远洋 153,818,676.45 0.54% 15 600591 上海航空 153,711,880.46 0.54% 16 600216 浙江医药 151,057,638.34 0.53% 17 000063 中兴通讯 148,574,518.60 0.52% 18 601328 交通银行 148,525,070.92 0.52% 19 000960 锡业股份 138,315,268.29 0.49% 20 600383 金地集团 129,366,780.91 0.45% 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 1 600030 中信证券 907,283,391.47 3.19% 2 000063 中兴通讯 730,750,229.38 2.57% 3 600050 中国联通 567,678,869.46 1.99% 4 000002 万 科Ａ 536,760,180.87 1.88% 5 000937 金牛能源 497,652,951.80 1.75% 6 600585 海螺水泥 429,042,781.51 1.51% 7 601666 平煤股份 337,748,199.74 1.19% 8 000001 深发展Ａ 305,898,933.73 1.07% 9 601398 工商银行 296,586,027.33 1.04% 10 601318 中国平安 295,103,957.95 1.04% 11 601939 建设银行 294,427,880.12 1.03% 12 601111 中国国航 283,388,792.00 1.00% 13 600028 中国石化 265,591,048.52 0.93% 14 601988 中国银行 254,279,101.90 0.89% 15 600015 华夏银行 250,553,216.81 0.88% 16 600690 青岛海尔 227,464,660.44 0.80% 17 601857 中国石油 220,164,584.00 0.77% 18 600029 南方航空 215,195,275.79 0.76% 19 600036 招商银行 198,132,565.62 0.70% 20 600123 兰花科创 195,976,352.78 0.69% 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,963,673,006.82 卖出股票收入（成交）总额 10,239,697,380.79 注：8.4.1项"买入金额"、8.4.2项"卖出金额"及8.4.3项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 声明：报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,293,572.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 197,427.19 5 应收申购款 1,216,792.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,707,791.97 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 822,593 19,176.22 779,181,341.59 4.94% 14,995,042,999.92 95.06% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 本公司所有基金从业人员持有本开放式基金 3,043,884.46 0.02% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年8月27日）基金份额总额 2,544,287,215.94 报告期期初基金份额总额 18,994,218,279.55 报告期期间基金总申购份额 2,577,436,494.72 报告期期间基金总赎回份额 5,797,430,432.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 15,774,224,341.51 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经光大保德信基金管理有限公司五届二次董事会审议通过，同意首席市场总监张弛先生担任公司副总经理。张弛先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任安永华明会计师事务所的报酬为15万元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 2 6,274,294,138.32 36.52% 5,188,274.46 36.01% 中金公司 1 4,177,888,497.01 24.32% 3,551,198.86 24.65% 中银国际 1 927,643,483.87 5.40% 788,496.02 5.47% 申银万国 1 779,885,601.28 4.54% 662,902.82 4.60% 平安证券 1 296,820,793.81 1.73% 241,167.25 1.67% 银河证券 2 2,096,224,070.83 12.20% 1,743,187.82 12.10% 安信证券 1 1,326,254,473.72 7.72% 1,127,305.11 7.82% 高华证券 1 1,300,939,994.97 7.57% 1,105,796.80 7.68% 合计 10 17,179,951,053.81 100.00% 14,408,329.14 100.00% 注： （1）新增租用交易单元 本报告期内本基金新增租用银河证券的1个交易单元。 （2）停止租用：本基金报告期内无停止租用交易单元情况。 （3）专用交易单元的选择标准和程序 A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。 光大保德信基金管理有限公司 2009年3月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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