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| 国联安红利混合(257040) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 57308 | ||||||||
| 基金代码 | 257040 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安德盛红利股票证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人--招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2008年10月22日起至12月31日止。 1.2 目录 §2 基金简介 4 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 §4 管理人报告 8 §5 托管人报告 12 §6 审计报告 12 §7 年度财务报表 12 §8 投资组合报告 24 §9 基金份额持有人信息 28 §10开放式基金份额变动 29 §11重大事件揭示 29 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国联安红利 交易代码 257040（前端）/257041（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月22日 报告期末基金份额总额 439,045,326.34份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于盈利稳定增长的、具有较高股息收益率的、财务稳健的上市公司，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金属于股票型基金，在运作期间，本基金将分别从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入分析，在股票与债券资产之间进行策略性资产配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合，规避或控制市场风险，提高基金收益率。 2、行业及股票投资策略 本基金将个股选择做为投资重点。行业配置是在股票选择的基础之上形成。即我们在构建组合的过程中，会首先优选出具有较高分红预期的公司。在此基础上，通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，同时考虑行业的成长性，得出各行业的相对投资价值与投资时机，结合这些行业评估值来确定上述公司的配置比例。我们主要对行业经济基本面因素、上市公司基本面因素以及证券市场交易信息这三类相关因素进行分析，最终形成本基金的行业配置。 3、个股选择 本基金采用定量和定性相结合的个股精选策略，精选出兼具稳定的高分红能力、较强竞争优势和持续盈利增长的上市公司股票作为主要投资对象，以增强本基金的股息收益和资本增值能力。本基金投资于红利型股票的比例不低于本基金持有的股票资产的80%。 1、确定备选股 本基金综合考察上市公司分红记录和分红预期等指标来确定基金的股票备选库。具体选股标准包括满足以下一项或多项特征的股票： 1）过去三年内具有较高的分红率的公司, 其中分红包括现金股利和股票股利； 2）预期今后股息分配率提高的公司； 3）预期每股收益大幅提高的公司。 2、在备选股的基础上，通过毛利率，费用指标、资产负债率等财务指标的分析构建核心股票库。 3、在核心股票库的基础上通过公司研究员对公司的实地调研和安联的草根研究方法对上市公司的成长性等进行深入一系列衡量构建本公司的投资组合。 4、债券投资 基于策略性资产配置的需要，本基金在预期股票市场阶段性回报率低于债券资产回报率时，本基金将会将一部分基金资产投资于国债、金融债、中央银行票据及企业债券等固定收益资产。本基金在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略，具体包括利率策略、信用策略、债券选择策略等。本基金在固定收益证券总体指导性投资策略基础上，结合本基金流动性要求的特点，形成具体投资策略。 5、权证投资 权证投资的包括两个方面：一是基金经理提出投资要求；二是数量策略研究员提供投资建议。 基金经理提出投资权证的要求，相关的数量策略研究员应该根据投资目的进行相关的投资价值分析，作为投资决策的依据。对于作为基础证券备选方案的权证，研究基础证券与权证在风险和收益方面的区别；对于在组合管理层面利用权证调整组合风险收益特征的投资，测算所选权证与投资组合的相关性及其稳定性，并研究此项投资的风险因素等。 业绩比较基准 本基金的业绩基准为沪深300指数×80%+上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 古韵 张燕 联系电话 021-50478080 0755-83199084 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-38784766 4007000365 95555 传真 021-50478920 0755-61389968 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年10月22日-2008年12月31日 本期已实现收益 1,018,086.56 本期利润 6,220,154.93 加权平均基金份额本期利润 0.0102 本期基金份额净值增长率 1.000% 3.1.2 期末数据和指标 2008年10月22日-2008年12月31日 期末可供分配基金份额利润 0.0021 期末基金资产净值 443,500,098.78 期末基金份额净值 1.010 注：该基金基金合同于2008年10月22日生效。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 － － － － － － 过去六个月 － － － － － － 过去一年 － － － － － － 过去三年 － － － － － － 过去五年 － － － － － － 自基金合同生效起至今 1.00% 0.25% -1.88% 2.41% 2.88% -2.16% 注：该基金基金合同于2008年10月22日生效。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：德盛红利业绩基准=沪深300指数×80%+上证国债指数×20% *该基金基金合同于2008年10月22日生效。 本基金建仓期自基金合同生效之日2008年10月22日起6个月，截至本报告期末本基金尚在建仓期。 3.2.3 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：* 基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着六只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持"稳健、专业、卓越、信赖"的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冯天戈 副投资总监、兼任德盛稳健证券投资基金基金经理、德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理和本基金的基金经理 2008-10-22 - 14年（自1995年开始） 冯天戈先生,理学硕士,于1996年5月加入海南富岛资产管理有限公司任研究员，2001年10月加入长城基金管理有限公司任研究员、基金经理助理，2003年5月加入国泰基金管理有限公司任基金经理助理，2007年4月加入工银瑞信基金管理有限公司，2007年10月加入国联安基金管理有限公司，任副投资总监，2008年3月起任德盛稳健证券投资基金基金经理，2008年6月起兼任德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理，2008年10月起兼任本基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。 2、 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛红利股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称"公平交易制度"），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人旗下共有6只基金，分别为德盛稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金、德盛安心成长混合型证券投资基金、德盛精选股票证券投资基金、德盛优势股票证券投资基金和德盛红利股票证券投资基金。目前本基金管理人将各基金投资风格分别确定为一般配置型、小盘配置型、保守型、股票成长型和股票价值型，其中，德盛优势股票证券投资基金和本基金为投资风格相似的投资组合，均为股票价值型。截至2008年12月31日，本基金成立尚不足3个月，因此该报告期内暂无法对上述两只基金的业绩表现差异进行比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 德盛红利基金成立于2008年10月22日。2008年11-12月，中国宏观经济活动处于近年的最低水平：社会消费品零售总额在持续稳定上涨后从11月起开始下滑；12月份固定资产投资同比增速26.1%，比上个月下降0.7个百分点。由于经济活动减弱与大宗商品价格下降，进出口大幅恶化：进口同比增速从11月开始出现负数，12月进口同比减少21.3%，增速比上个月的-17.9%继续下降3.4个百分点，出口同比减少2.8%，比去年同期下降24.5个百分点，12月贸易顺差出现了2月份以来的首次回落。工业增长势头依旧较弱，但是出现略微反弹：PMI和工业增加值连续在11月达到了历史的最低点的38.8和5.4。基于较为严峻的宏观背景，红利基金成立后在建仓期保持了较低的股票仓位，重点配置医药、软件、包装等稳定防御类的行业，并积极精选一些基本面良好、增长稳定、具有较高分红预期的公司；与此同时抓住债券市场的一波行情，取得了一定的正收益。 截至2008年12月31日，本基金的净值增长率为1.00%，业绩比较基准收益率为－1.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然从宏观数据上来看，目前中国乃至全球的宏观经济没有出现明显改善的迹象，但是，我们认为，随着货币政策的继续放松以及4万亿经济刺激计划的逐步落实，中国经济增长将逐步走出低谷。展望2009年，通货膨胀情况在上半年将继续改善，内需稳步增长，固定资产投资在政府项目引领之下将保持稳定的增长率。考虑到海外市场仍旧处于经济衰退中，2009年进出口情况可能继续保持比较低迷的水平，预计2009年全年GDP增长将保持8%左右。基于对中国经济形势的预期，我们判断2009年股市将有所改善，上半年我们看好受益于经济增长刺激的投资品板块，下半年我们适当增加防御品种的配置。总的来说，目前A股市场的跌幅已经很大程度上释放了风险，许多股票已处在合理的估值水平，具有长期投资价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金的基金合同规定，年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的90％。但是，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 截至2008年12月31日，本基金成立尚不足3个月，因此该报告期内未进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明：在本报告期内，基金托管人――招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师王国蓓和联合签字的注册会计师黄小熠对国联安德盛红利股票证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告（报告编号KPMG-B(2009)AR No.0095）。具体内容详见本基金年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：国联安德盛红利股票证券投资基金 报告截止日：_2008_年_12_月_31_日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 93,208,409.98 结算备付金 2,655,849.20 存出保证金 500,000.00 交易性金融资产 287,887,633.66 其中：股票投资 43,395,524.66 基金投资 - 债券投资 244,492,109.00 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 61,681,404.95 应收利息 1,832,599.29 应收股利 - 应收申购款 18,250.20 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 447,784,147.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 2,766,073.45 应付管理人报酬 630,422.18 应付托管费 105,070.34 应付销售服务费 - 应付交易费用 185,627.20 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 596,855.33 负债合计 4,284,048.50 所有者权益： 实收基金 439,045,326.34 未分配利润 4,454,772.44 所有者权益合计 443,500,098.78 负债和所有者权益总计 447,784,147.28 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.010元，基金份额总额439,045,326.34份。 *该基金基金合同于2008年10月22日生效，本报告实际报告期间为：2008年10月22日（基金合同生效日）至2008年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：国联安德盛红利股票证券投资基金 本报告期：2008年10月22日（基金合同生效日）至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2008年10月22日至 2008年12月31日 一、收入 8,746,207.18 1.利息收入 3,402,732.66 其中：存款利息收入 202,183.21 债券利息收入 2,835,335.45 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 365,214.00 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以"-"填列） -249,143.40 其中：股票投资收益 -3,152,924.70 基金投资收益 - 债券投资收益 2,903,781.30 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 5,202,068.37 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 390,549.55 二、费用（以"-"号填列） -2,526,052.25 1．管理人报酬 -1,799,264.53 2．托管费 -299,877.39 3．销售服务费 4．交易费用 -336,235.25 5．利息支出 -4,800.00 其中：卖出回购金融资产支出 -4,800.00 6．其他费用 -85,875.08 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 6,220,154.93 *该基金基金合同于2008年10月22日生效 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安德盛红利股票证券投资基金 本报告期：2008年10月22日（基金合同生效日）至2008年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2008年10月22日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 729,757,551.04 - 729,757,551.04 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） - 6,220,154.93 6,220,154.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -290,712,224.70 -1,765,382.49 -292,477,607.19 其中:1.基金申购款 19,839,365.28 120,317.49 19,959,682.77 2.基金赎回款(以"-"号填列) -310,551,589.98 -1,885,699.98 -312,437,289.96 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 439,045,326.34 4,454,772.44 443,500,098.78 *该基金基金合同于2008年10月22日生效 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国联安德盛红利股票证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证监会《关于核准德盛红利股票证券投资基金募集的批复》(证监许可 2008 997号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《德盛红利股票证券投资基金基金合同》于2008年9月8日至2008年10月17日募集，募集资金总额732,777,516.77元，手续费3,183,716.92元，利息转份额163,751.19元，募集规模为729,757,551.04份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了KPMG-B(2008)CR No.0076号验资报告。基金合同于2008年10月22日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《德盛红利股票证券投资基金基金合同》和《德盛红利股票证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票，债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产60%-95%，其中80%以上的股票资产将投资于具有较高预期股息收益率的股票，包括当期股息收益率较高的股票、预期盈利大幅增长的股票以及预期股息分配率将提高的股票；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具5%-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数×80%+上证国债指数×20%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《德盛红利股票证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2008年10月22日(基金合同生效日)至2008年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (i) 股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。 (ii) 债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资，于权证实际取得日按附注7.4.4.4(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 卖出债券于卖出交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (iii) 权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。 (b) 贷款和应收款项 贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。 (c) 其他金融负债 其他金融负债按公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。对存在活跃市场的金融资产和金融负债，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。当金融资产和金融负债不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、指数收益法、现金流量折现法以及期权定价模型等。 本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值，另外对金融资产的特殊情况处理如下： (a) 股票投资 (i) 对因特殊事项长期停牌的股票，2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；自2008年9月16日起，如该停牌股票对基金资产净值产生重大影响，则采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。即在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。 (ii) 送股、转增股、配股和公开增发新股等未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。 (iii) 首次公开发行未上市的股票，于2007年7月1日之前按成本估值；自2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (iv) 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值。 (v) 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；若在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，其两者之间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。 (b) 债券投资 (i) 交易所上市实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价估值，交易所上市未实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 (ii) 首次公开发行未上市的债券于2007年7月1日之前按成本估值；自2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (iii) 全国银行间债券市场交易的债券于2007年7月1日之前按成本估值；自2007年7月1日起，根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 (iv) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 (c) 权证投资 (i) 首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (ii) 配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 (iii) 因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 实际成本与估值的差异计入"公允价值变动损益"科目。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入 未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失) 于卖出债券交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除权除息日确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬根据《德盛红利股票证券投资基金基金合同》的规定，按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费根据《德盛红利股票证券投资基金基金合同》的规定，按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少1次，最多为12次，年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的90%，但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日以持有人权益转出。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期内会计政策和会计估计无变更及差错。 7.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 (5) 自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。 (6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 关联方关系 7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，股东安联集团受让国泰君安股份有限公司持有的公司16％的股权。股权转让后，公司股东及持股比例分别为：国泰君安股份有限公司持股51%，安联集团持股49%。除此之外，未发生控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司("国泰君安") 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年10月22日（基金合同生效日）至2008年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国泰君安 220,371,179.36 100% 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年10月22日（基金合同生效日）至2008年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 国泰君安 1,073,795,419.15 100% 7.4.8.1.3 回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年10月22日（基金合同生效日）至2008年12月31日 成交金额 占当期回购 成交总额的比例 国泰君安 1,458,200,000.00 100% 7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年10月22日（基金合同生效日）至2008年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总额的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 183,427.20 100% 183,427.20 100% 注：股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费 上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费 上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券与回购交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2008年10月22日（基金合同生效日）至2008年12月31日 当期应支付的管理费 1,799,264.53 其中：当期已支付 1,168,842.35 期末未支付 630,422.18 注： 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008年10月22日（基金合同生效日）至2008年12月31日 当期应支付的托管费 299,877.39 其中：当期已支付 194,807.05 期末未支付 105,070.34 注: 支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本期间未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人在本年度期间内未持有过本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 关联方名称 2008年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 国泰君安 25,999,000.00 5.92% 注：国泰君安认购并持有的上述基金份额根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 除上表所示外，本基金管理人于本期间未持有过本基金，其它关联方于本会计期末未持有本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年10月22日（基金合同生效日）至2008年12月31日 期末余额 当期利息收入 招商银行 93,208,409.98 181,493.11 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本会计期间在承销期内未购入过由关联方承销的证券。 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.9 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 于2008年12月31日，本基金未持有流通受限证券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 43,395,524.66 9.69 其中：股票 43,395,524.66 9.69 2 固定收益投资 244,492,109.00 54.60 其中：债券 244,492,109.00 54.60 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 95,864,259.18 21.41 6 其他资产 64,032,254.44 14.30 7 合计 447,784,147.28 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 40,972,524.66 9.24 C0 食品、饮料 0.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 21,295,088.00 4.80 C5 电子 9,819,235.38 2.21 C6 金属、非金属 0.00 0.00 C7 机械、设备、仪表 0.00 0.00 C8 医药、生物制品 9,858,201.28 2.22 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00 G 信息技术业 2,423,000.00 0.55 H 批发和零售贸易 0.00 0.00 I 金融、保险业 0.00 0.00 J 房地产业 0.00 0.00 K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合计 43,395,524.66 9.78 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002214 大立科技 660,783 9,819,235.38 2.21 2 002215 诺 普 信 546,015 9,773,668.50 2.20 3 002243 通产丽星 1,342,850 9,399,950.00 2.12 4 600557 康缘药业 489,950 8,373,245.50 1.89 5 002153 石基信息 50,000 2,423,000.00 0.55 6 600426 华鲁恒升 199,950 2,121,469.50 0.48 7 600062 双鹤药业 61,642 1,484,955.78 0.33 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 000024 招商地产 22,166,062.00 5.00 2 600030 中信证券 18,559,916.19 4.18 3 002214 大立科技 9,823,722.81 2.22 4 002215 诺 普 信 9,542,001.87 2.15 5 002243 通产丽星 9,054,424.68 2.04 6 600557 康缘药业 8,443,983.86 1.90 7 002024 苏宁电器 5,222,598.21 1.18 8 000002 万 科Ａ 5,169,941.44 1.17 9 601958 金钼股份 4,711,398.00 1.06 10 600087 长航油运 4,666,994.46 1.05 11 000983 西山煤电 4,197,306.46 0.95 12 601001 大同煤业 4,159,179.00 0.94 13 600062 双鹤药业 3,886,235.40 0.88 14 000683 远兴能源 3,525,143.00 0.79 15 600362 江西铜业 3,342,158.16 0.75 16 002191 劲嘉股份 2,734,825.00 0.62 17 002153 石基信息 2,591,878.10 0.58 18 600048 保利地产 2,549,557.00 0.57 19 600585 海螺水泥 2,490,066.48 0.56 20 600426 华鲁恒升 2,372,245.30 0.53 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 000024 招商地产 23,238,674.82 5.24 2 600030 中信证券 16,179,836.69 3.65 3 002024 苏宁电器 4,937,203.57 1.11 4 000002 万 科Ａ 4,923,329.99 1.11 5 601958 金钼股份 4,571,912.02 1.03 6 600087 长航油运 4,548,801.62 1.03 7 601001 大同煤业 4,249,463.39 0.96 8 000983 西山煤电 4,080,264.02 0.92 9 000683 远兴能源 3,297,211.58 0.74 10 600362 江西铜业 3,194,846.66 0.72 11 600585 海螺水泥 2,746,779.02 0.62 12 002191 劲嘉股份 2,701,323.52 0.61 13 600048 保利地产 2,426,084.69 0.55 14 002228 合兴包装 2,343,851.90 0.53 15 600519 贵州茅台 2,234,144.70 0.50 16 600062 双鹤药业 2,119,718.56 0.48 17 600019 宝钢股份 2,093,726.97 0.47 18 600409 三友化工 2,068,293.92 0.47 19 600000 浦发银行 2,064,045.12 0.47 20 601398 工商银行 1,850,000.00 0.42 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 142,729,065.70 卖出股票收入（成交）总额 97,442,113.66 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 142,726,347.10 32.18 2 央行票据 52,865,000.00 11.92 3 金融债券 10,373,000.00 2.34 其中：政策性金融债 10,373,000.00 2.34 4 企业债券 38,527,761.90 8.69 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 244,492,109.00 55.13 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 0701131 07央票131 500,000 52,865,000.00 11.92 2 010210 02国债⑽ 400,000 40,320,000.00 9.09 3 010107 21国债⑺ 329,400 36,945,504.00 8.33 4 010303 03国债⑶ 271,960 27,840,545.20 6.28 5 009908 99国债⑻ 226,630 23,036,939.50 5.19 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 8.9.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 61,681,404.95 3 应收股利 - 4 应收利息 1,832,599.29 5 应收申购款 18,250.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 64,032,254.44 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,655 120,121.84 224,590,659.42 51.15% 214,454,666.92 48.85% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 份额单位：份 项 目 持有份额的总数（份） 占本基金总份额的比例（％） 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,935,767.29 0.44% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年10月22日）基金份额总额 729,757,551.04 合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 19,839,365.28 合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 310,551,589.98 合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 439,045,326.34 *该基金基金合同于2008年10月22日生效。 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内未发生基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为8.5万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续1年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1报告期内租用各证券公司交易单元进行的股票成交量统计 金额单位：人民币元 证券公司名称 租用交易单元数量 股票成交金额 占总成交额的比例(%) 佣金 占佣金总量的比例(%) 国泰君安证券股份有限公司 2 220,371,179.36 100.00 183,427.20 100.00 中国国金金融有限公司 2 - - - - 11.7.2报告期内租用各证券公司交易单元进行的债券和债券回购成交量统计 金额单位：人民币元 证券公司名称 债券成交金额 占总成交额的比例(%) 债券回购成交金额 占总成交额的比例(%) 国泰君安证券股份有限公司 1,073,795,419.15 100.00 1,458,200,000.00 100.00 中国国金金融有限公司 - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 上述交易单元均在本报告期内新增。 国联安基金管理有限公司 二〇〇九年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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