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| 九泰久稳灵活配置混合A(002453) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 572989 | ||||||||
| 基金代码 | 002453 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 九泰久稳保本混合型证券投资基金2016年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 九泰久稳保本混合 基金主代码 002453 交易代码 002453 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月22日 报告期末基金份额总额 1,233,150,734.94份 投资目标 通过运用投资组合保险技术，为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证，并在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI策略（恒定比例组合保险策略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整稳健资产与风险资产的投资比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现投资组合的保本增值目标。同时，本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的投资券种选择，积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准：两年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 九泰久稳保本混合A 九泰久稳保本混合C 下属分级基金的交易代码 002453 002454 报告期末下属分级基金的份额总额 971,715,385.81份 261,435,349.13份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年4月22日 － 2016年6月30日 ） 九泰久稳保本混合A 九泰久稳保本混合C 1．本期已实现收益 1,467,898.75 -23,016.57 2．本期利润 2,133,006.23 155,497.18 3．加权平均基金份额本期利润 0.0022 0.0006 4．期末基金资产净值 973,835,256.61 261,590,806.29 5．期末基金份额净值 1.002 1.001 注：1.本基金基金合同生效日为2016年4月22日，截止本报告期末，本基金运作时间未满一个季度； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3.本期已实现收益指资产管理计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰久稳保本混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.20% 0.02% 0.40% 0.01% -0.20% 0.01% 九泰久稳保本混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.10% 0.01% 0.40% 0.01% -0.30% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于2016年4月22日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金建仓期尚未结束。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王玥晰 基金经理 2016年4月22日 - 8 经济系金融经济学硕士，中国籍，全国银行间同业拆解市场本币交易员。8年证券从业经验，具有基金从业资格。历任诺安基金管理有限公司债券交易员，基金经理助理，诺安货币市场基金A/B基金经理（2013年7月31日至2015年1月6日）。2015年6月加入九泰基金管理有限公司担任基金经理。 孟亚强 基金经理 2016年6月7日 - 7 南开大学保险精算硕士，中国籍，具有基金从业资格。7年证券从业经历。历任博时基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司任任绝对收益部基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况（债券回购、股指期货除外）。 报告期内基金投资策略和运作分析 进入二季度，经济增长内生乏力，复苏势头减弱；随着季节性因素的消褪，通胀逐步回落。继续实行稳健的货币政策，货币市场流动性保持平稳。一级市场方面，利率产品发行放量；二级市场收益率先上后下，区间震荡。本季度，九泰久稳保本基金配置了久期适度的高评级债券品种。报告期内，九泰久稳保本基金的流动性没有出现异常，满足了投资者正常的申购及赎回要求。九泰久稳保本基金把保证资产的安全性放在首位，在参考外部评级数据的基础上，进行严谨的内部评级筛选，严格把控信用风险。产品在报告期内取得正收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末基金A类份额净值为1.002，本报告期基金A类份额净值增长率为0.20%，业绩比较基准收益率为0.40%；截至本报告期末基金C类份额净值为1.001，本报告期基金C类份额净值增长率为0.10%，业绩比较基准收益率为0.40%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,220,300,000.00 91.20 其中：债券 1,220,300,000.00 91.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 110,000,405.00 8.22 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,264,490.97 0.47 8 其他资产 1,442,629.36 0.11 9 合计 1,338,007,525.33 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 本报告期末，本基金未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本报告期末，本基金未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,615,000.00 5.63 其中：政策性金融债 69,615,000.00 5.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,149,799,000.00 93.07 6 中期票据 - - 7 可转债 886,000.00 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,220,300,000.00 98.78 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 070208 07国开08 700,000 69,615,000.00 5.63 2 011699956 16鲁高速SCP004 500,000 50,030,000.00 4.05 2 011699945 16中核建SCP002 500,000 50,030,000.00 4.05 3 011699935 16光明SCP005 500,000 50,015,000.00 4.05 4 011699925 16华侨城SCP003 500,000 50,005,000.00 4.05 5 011699980 16国电江苏SCP001 500,000 50,000,000.00 4.05 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,442,629.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,442,629.36 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末，本基金未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 九泰久稳保本混合A 九泰久稳保本混合C 基金合同生效日（ 2016年4月22日 ）基金份额总额 981,673,717.91 262,749,891.32 报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 69,314.81 30,000.00 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 10,027,646.91 1,344,542.19 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 971,715,385.81 261,435,349.13 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未持有本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 本报期没有影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予九泰久稳保本混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《九泰久稳保本混合型证券投资基金基金合同》 3、《九泰久稳保本混合型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、证监会要求的其他文件 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。 九泰基金管理有限公司 2016年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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